GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (9/2) Wrzesień 2 (9/2) September 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months WIG2 WIG2 Index TechWIG TechWIG Index 3 2 1 75 2 5 1 95 1 7 2 1 5 1 1 9 1 85 1 8 1 75 WIG2 1 65 1 6 1 55 1 5 5 1.1.99 3.9.2 1 7 1 65 TechWIG wrzesień 2 / September 2 1 45 1 4 WIG ostatnie 12 miesięcy WIG last 12 months WIG i Obroty Index and Main Market turnover 25 2 15 1 5 19 18 5 18 17 5 17 16 5 16 15 5 1.1.99 3.9.2 wrzesień 2 / September 2 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 35 3 25 2 15 1 5 WIRR ostatnie 12 miesięcy WIRR last 12 months WIRR i Obroty Index and Parallel Market turnover 3 5 3 3 1 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 25 2 5 3 2 2 1 5 1 5 2 9 2 8 2 7 15 1 5 1.1.99 3.9.2 2 6 wrzesień 2 / September 2 Biuletyn Miesięczny GPW 1
Miesięczna statystyka - kurs jednolity Monthly statistics - single-price auction Akcje* - Akcje - Obligacje Wyszczególnienie rynek rynek Figures podstawowy równoległy średnia liczba zleceń na sesję --- 18 1 2 83 722 --- average number of orders per session średnia liczba zleceń kupna na sesję --- 5 39 885 311 --- average number of buy orders średnia liczba zleceń sprzedaży na sesję --- 12 611 1 918 411 --- average number of sell orders średnia wartość zlecenia (zł) 22 728 7 72 56 545 (PLN) average order value średnia wartość zlecenia kupna (zł) 31 1 8 84 88 596 (PLN) average buy order value średnia wartość zlecenia sprzedaży (zł) 19 192 7 193 32 314 (PLN) average sell order value średni popyt na sesję (mln zł) 167,1 7,8 27,5 (PLN mil) average demand per session średnia podaż na sesję (mln zł) 242, 13,8 13,3 (PLN mil) average supply per session podaż do popytu --- 1,4 1,8,5 --- supply to demand średnie obroty na sesję (mln zł) 13, 6,3 4,5 (PLN mil) average turnover per session liczba sesji w miesiącu --- 21 21 21 --- number of sessions in month obroty ogółem w miesiącu (mln zł) 2 164 131 95 (PLN mil) total turnover in month udział obrotu dodatkowego (%) 36,9 4,3 16,6 (%) post-auction trading ratio średnia liczba transakcji na sesję --- 4 276 726 339 --- average number of transactions średnia wartość transakcji (zł) 24 94 8 613 13 376 (PLN) average value of transaction średnia wartość transakcji kupna (zł) 25 969 8 893 13 511 (PLN) average buy transaction value średnia wartość transakcji sprzedaży (zł) 22 471 8 35 13 244 (PLN) average sell transaction value liczba papierów na koniec miesiąca --- 122 58 12 --- number of securities at month-end kapitalizacja na koniec miesiąca (mln zł) 112 994 3 4 1 33 (PLN mil) capitalisation at month-end * bez akcji NFI / excluding NIF shares Main market Parallel market Bonds - shares* - shares Giełdowe wskaźniki sektorów (wszystkie rynki notowań) Sectoral market indicators (all markets) Sektor Liczba Udział w Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa spółek obrotach (mln zł) (%) dywidendy Sector (%) (%) PRZEMYSŁ 141 27,1 29 244 25, 15,7 *11,4 1,12,9 INDUSTRY Spożywczy 22 1,3 4 42 3,5 x *17,1 1,,8 Food Lekki 17,3 296,3 x *8,7,5 1,6 Light Industry Drzewny 7,7 1 325 1,1 7,1 *5,8,98 3,9 Wood & Paper Chemiczny 16 12,5 1 8,5 11,2 1,16 1,2 Chemicals Materiałów budowlanych 9,7 1 258 1,1 21,3 *16,5 1,64,8 Building Materials Budownictwo 36 3,4 3 225 2,8 16,1 *11,1 1,15,9 Construction Elektromaszynowy 2 1,6 1 627 1,4 14,1 *9,1,83,6 Electromechanical Metalowy 13 6,4 7 325 6,3 14,1 *12, 1,24, Metals Inne 1,2 145,1 12,7 2,25, Other FINANSE 24 15,7 31 974 27,3 11,6 *1,5 1,45 2,1 FINANCE Banki 16 14,5 29 988 25,6 11,3 *1,6 1,43 2,1 Banking Ubezpieczenia 3,1 962,8 113, *8,2 2,58 3,7 Insurance Inne 5 1,1 1 24,9 1,2 1,55,1 Other USŁUGI 44 57,3 55 897 47,7 38,5 *24,2 3,17,2 SERVICES Handel 17 1,2 1 84 1,6 22,9 *14,5 1,85,7 Wholesale & Retails Telekomunikacja 4 27,6 39 942 34,1 42,9 *24,9 3,2,2 Telecom Informatyka 11 23,2 6 464 5,5 46,8 *31,5 5,13,5 It Inne 12 5,3 7 652 6,5 25,3 *21,2 2,63, Other OGÓŁEM 29 1 117 115 1 19,3 *14,5 1,78,9 TOTAL Number of Share in (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend companies turnover (%) Market value at the month-end yield (%) * wskaźnik obliczony tylko dla spółek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesięczny GPW 2
Spółki o największej kapitalizacji - rynek podstawowy (na koniec miesiąca) Companies with the largest market capitalisation - main market (month-end) Spółka Wielkość Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa emisji (mln) (mln zł) (%) dywidendy (%) Company 1 TP SA 1 4, 34 2 3,1 24,7 3,14,2 2 PEKAO 145,34 8 23 7,1 32,1 1,94 --- 3 PKN ORLEN 42,18 7 563 6,7 12, 1,22,3 4 KGHM 2, 5 84 5,2 3,4 1,55 --- 5 AGORA 56,76 5 18 4,5 33,4 5,94 --- 6 HANDLOWY 69,92 3 538 3,1 9,6 1,11 5,3 7 ELEKTRIM 83,77 3 426 3, x 4,94 --- 8 BRE 22,97 3 147 2,8 4,3 1,52 5,8 9 BPH 14,5 2 88 2,6 31,8 1,21 --- 1 BIG-BG 424,59 2 675 2,4 7,8 1,48 1,3 11 PROKOM 12,7 2 565 2,3 29,6 5,83,7 12 PBK 27,21 2 53 2,2 7,9 1,22 3, 13 NETIA 31,42 2 177 1,9 x 2,35 --- 14 BSK 9,26 1 889 1,7 1,6 1,17 2,1 15 ŻYWIEC 6,41 1 723 1,5 17,3,84,9 16 WBK 68,82 1 569 1,4 7,7 1,61 2,4 17 KREDYT BANK 98,6 1 38 1,2 8,7 1, 2,8 18 ORBIS 46,8 1 18 1, 16,5 1,17 --- 19 SOFTBANK 16,3 1 125 1, 32,3 5,91,7 2 OPTIMUS 6,48 94,8 x 4,86 --- OGÓŁEM 2 SPÓŁEK 3 16,59 93 273 82,6 19,4 2,,8 TOTAL 2 COMPANIES OGÓŁEM RYNEK PODSTAWOWY 4 621,64 112 994 1 18,8 1,79,9 Shares (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield (%) TOTAL MAIN MARKET Akcje o największych obrotach - rynek podstawowy Most traded shares - main market Akcje Obroty w Udział w Miesięczny Średni wolumen Udział obrotu Udział miesiącu obrotach wskaźnik obrotu na sesję dodatkowego notowań ciągłych Średnia liczba transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) (%) w obrotach (%) kurs jednolity notowania ciągłe Shares 1 ELEKTRIM 848,2 18,4 1,8 429 661 33,8 7,4 227 39 2 PKN ORLEN 524,7 11,4 4,6 639 777 41,5 54,1 414 33 3 TP SA 41,5 8,9,7 376 167 39,5 53, 149 181 4 OPTIMUS 328,6 7,1 2,6 45 64 31,5 57,2 193 239 5 PROKOM 266, 5,8 4,9 29 365 39,9 53,2 129 122 6 PEKAO 247,2 5,4 1,5 16 129 33,5 43, 197 17 7 KGHM 228,2 5, 1,9 178 376 27,7 55,5 179 154 8 SOFTBANK 218,3 4,7 17,3 65 92 3, 57,3 185 221 9 AGORA 164,6 3,6 3,4 36 144 32,6 56,4 92 88 1 BRE 163,2 3,5 2,6 27 862 38,6 35,9 43 45 11 COMARCH 128,1 2,8 21,4 26 594 44,9 53,4 1 12 12 COMPUTERLAND 96,5 2,1 6,6 19 424 36,1 52,4 91 62 13 PBK 88,1 1,9 1,9 22 94 31,6 43,9 71 36 14 BSK 71,1 1,5 1,9 8 221 5,5 48,6 71 44 15 ORBIS 63,6 1,4 2,7 58 51 39,6 5,2 8 69 16 ELEKTROBUDOWA 56,9 1,2 27,2 56 46 36, 61,2 75 18 17 NETIA 54,8 1,2 1,2 15 597 39,8 51,4 75 63 18 EFL 51, 1,1 4,2 8 76 57,4 44,5 2 1 19 WBK 44,2 1, 1,4 45 795 37,8 42,5 59 42 2 BIG-BG 37,4,8,6 12 81 46,1 74,4 43 33 OGÓŁEM 2 AKCJI 4 91,3 88,8 2,6 2 318 8 36,7 56,1 2 493 2 354 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK PODSTAWOWY 4 67,8 1 2,2 3 422 82 36,9 53, 4 276 2 828 TOTAL MAIN MARKET Monthly Share in Monthly Average Post-auction Continuous trading single-price continuous turnover turnover turnover trading volume trading share share in turnover auction trading (PLN mil) (%) ratio (%) per session (%) (%) Average number of trades Biuletyn Miesięczny GPW 3
Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns Rynek notowań Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu 1 - podstawowy za miesiąc od początku od początku Kursy (zł) 2 - równoległy (%) roku (%) roku w USD (%) maks. min. koniec Akcje 3 - wolny Shares 1 1 FOKSAL 1 75, 58,1 43,9 5,25 2,94 5,25 2 GARBARNIA 2 31, 94,9 77,3 7,8 5,9 7,6 3 7 NFI 1 29,7 23,2 12,1 3,45 2,58 3,45 4 1 NFI 1 27,6 29,5 17,9 4,8 3,24 4,21 5 14 ZACHODNI 1 27,1 9,5 -,4 5,5 4,5 5,2 6 PONAR 2 22,4 1, 82, 2, 14,7 18, 7 ŁDA 2 21,2 45,9 32,8 7,45 6,35 7,15 8 POLIFARB DB. 2 17,5 11,8 1,7 61,5 44, 57, 9 BK 1 17,3 27,9 16,4 17,3 13,5 17,3 1 GROCLIN 2 11,5 62,9 48,3 29, 26, 29, 11 13 FORTUNA 1 11,4-1,4-1,3 3,88 3,6 3,52 12 STRZELEC 2 11,3 1,1-8, 2,81 2,45 2,76 13 ESPEBEPE 1 1,7 66,1 51,1 9,3 8,55 9,3 14 UNIMIL 2 1,6 3,1-6,2 2,8 18,15 19,9 15 LZPS 3 1,4 13,2 3, 6, 4,91 5,3 16 CLIF 3 1, 45,3 32,2 23,1 2,3 23,1 17 ZEW 1 8,9-3,2-11,9 4, 35,5 39,3 18 MIESZKO 2 8,5 76,2 6,4 8,4 7,2 8,3 19 GANT 3 6,9 1,3-7,8 3,9 3,52 3,85 2 2 NFI 1 6,3-13,4-21,2 2,98 2,58 2,85 INDEKSY INDICES WIG2 1-1,2-2,8-11,6 1 957,3 1 695, 1 76,2 MIDWIG 1-8,6-12,6-2,4 1 62, 956,6 96,8 WIG 1-8,3-6,6-15, 18 782,1 16 776,3 16 882,6 TECHWIG 1-11,8 42,1 29,3 1 747,3 1 412,1 1 421,2 NIF 1 4,9 1,4,5 7,1 62,1 66,9 WIRR 2-6,1 36,3 24,1 3 56,2 2 788,4 2 844,1 SUBINDEKSY SUBINDICES WIG-BANKI 1-5,1-13,5-21,3 17 88,4 16 833,5 16 928,9 WIG - banking WIG-BUDOW 1-1,9-8,1-16,4 17 23,6 15 84,9 15 331,1 WIG - construction WIG-SPOŻYW 1-8,6-21,3-28,4 11 511,9 1 399,1 1 557,7 WIG - food WIG-TELEKOM 1-11,1 11,4 1,4 23 7,1 19 982,3 19 982,3 WIG - telecom WIG-INFORMAT 1-1,2 8,4-1,3 23 876,9 18 872,4 19 443,5 WIG - it Market high low end 1 - main Monthly return YTD YTD in USD Quotations (PLN) 2 - parallel (%) (%) (%) 3 - free Struktura kapitalizacji na rynku podstawowym Main market capitalisation composition Struktura obrotów na rynku podstawowym Main market turnover composition TP SA 3% ELEKTRIM 18% PEKAO PKN ORLEN KGHM AGORA HANDLOWY ELEKTRIM BRE BPH BIG-BG PKN ORLEN TP SA OPTIMUS PROKOM PEKAO KGHM SOFTBANK AGORA BRE 11% POZOSTAŁE OTHER 33% POZOSTAŁE OTHER 26% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Biuletyn Miesięczny GPW 4
Obligacje o największych obrotach Most traded treasury bonds Oprocen- Kursy Wartość obrotów (mln zł) Liczba transakcji Obligacje towanie maks. min. koniec kurs notowania kurs notowania (%) (%) (%) (%) jednolity ciągłe jednolity ciągłe Bonds O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ51 1,5*b 99,8 99,4 99,7 13,67 23,23 787 217 TZ22 1,5*b 1, 99,3 99,7 12,12 15,8 834 192 TZ21 1,5*b 99,8 99,5 99,8 13,1 7,51 691 92 TZ52 1,5*b 1,2 99,6 99,8 9,27 9,68 752 13 TZ81 1,5*b 99,8 99,4 99,8 7,5 1,22 569 116 O stałym oprocentowaniu / fixed interest OS62 12 91,6 91, 91,3 --- 23,5 --- 79 OS22 12 93,45 91,5 92,4 --- 1,13 --- 22 OK121 --- 81,7 8,2 81,7 --- 9,12 --- 99 PS25 8,5 81,3 78,9 79,5 --- 6,77 --- 46 OS61 12 95,5 95,1 95,2 --- 6,57 --- 74 OGÓŁEM --- --- --- 95,9 22,41 7 19 1 989 TOTAL BONDS (%) (%) (%) single-price continuous single-price continuous (%) High Low End auction trading auction trading Interest Quotations Monthly turnover (PLN mil) Number of trades b - średnia stopa rentowności bonów skarbowych / average yield on Treasury bills Warranty o największych obrotach Most traded warrants Warranty Data Instrument Cena Mnożnik Liczba Wolumen Wartość obrotu Kurs warrantu Warrants wykonania bazowy wykonania (zł) (zł/pkt) transakcji (tys. zł) maks. min. koniec Warranty akcyjne / equity warrants PKMK2BRE 23.11.2 PROKOM 2 --- 58 273 26 65, 21, 28, KGHK32BRE 23.11.2 KGHM 32 --- 44 2 761 174 46, 18, 21, STXK2BRE 23.11.2 STALEXPORT 2 --- 63 3 179 173 44, 16,5 18, Warranty indeksowe / index warrants W2X2BRE 15.12.2 WIG2 2,1 136 1 547 46 31, 17,4 29,2 NIFL6BRE 15.12.2 NIF 6 1, 161 11 635 372 19,4 11, 12,1 W2U235BRE 15.9.2 WIG2 235,1 56 3 63 26 46,5 37,5 45, RAZEM --- --- --- --- 841 6 395 2 515 --- --- --- TOTAL Expiry Underlying Execution Multiplier Number of Trading Trading date asset price (PLN) (PLN/pts) transactions volume value high low end (PLN thous.) Price Kontrakty terminowe o największych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Liczba Wolumen Wartość obrotu Wskaźnik Kurs kontraktu Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiąc wykonania) transakcji (kontrakty) (mln zł) płynności (%) maks. min. koniec Liczba pozycji Wartość (mln zł) (expiration month) Kontrakty walutowe / curency futures FEURV (1.) 56 112 8,91 --- 49,5 388,1 44, 73 2,95 FEURX (11.) 43 97 7,87 --- 413, 394,5 47,5 44 1,79 FEURU (9.) 4 91 7,8 --- 397,4 383, 395,48 198 7,83 FUSDU (9.) 36 77 6,92 --- 46,4 439, 458,57 29 1,33 FUSDV (1.) 41 66 6,5 --- 465,5 442,5 457,5 24 1,1 FUSDX (11.) 17 36 3,33 --- 468, 455, 461, 12,55 OGÓŁEM 347 638 53,95 --- --- --- --- 335 14,18 TOTAL Kontrakty indeksowe / Index futures FW2Z (12.) 25 99 69 38 2 555,35 67,3 2 1 1 72 1 754 6 195 18,66 FW2U (9.) 1 695 29 59 1 139,69 3, 1 98 1 868 1 89 3 81 58,23 FW2H1 (3.1) 1 727 3 8 144,53 3,8 2 55 1 766 1 796 848 15,23 FTECU (9.) 1 472 2 125 71,55 3, 1 747 1 62 1 644 148 2,43 FTECZ (12.) 1 465 2 85 64,82 2,7 1 78 1 426 1 459 28 4,9 FTECH1 (3.1) 158 239 7,77,3 1 81 1 475 1 54 14 1,56 OGÓŁEM 41 886 18 86 4 15,4 91,8 --- --- --- 7 898 137,81 TOTAL Number of Trading Trading Liquidity Value transactions volume value ratio (%) high low end Number (PLN mil) (contracts) (PLN mil) Price Open interest at the end Biuletyn Miesięczny GPW 5
Struktura obrotów giełdowych (mln zł) Exchange turnover composition (PLN mil) Instrumenty finansowe System Notowania Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments jednolity ciągłe pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 2 321,2 2 54,1 879,9 42,2 5 747,5 1 468, Shares: podstawowy 2 163,7 2 444,1 637,8 --- 5 245,6 1 339,8 main market równoległy 131,3 57,5 22,9 --- 391,7 1, parallel market wolny 26,2 2,5 39,3 --- 68, 17,4 free market Akcje NFI 15,2 166,8 383,7 --- 655,8 167,5 NIF shares Prawa do akcji --- --- --- ---,, Allotment certificates Prawa poboru,2 --- --- ---,2,1 Subscription rights Obligacje 95,1 22,4 5,4 --- 32,9 77,4 Bonds Warranty, 2,5 --- --- 2,5,6 Warrants Kontrakty indeksowe, 4 15,4 --- --- 4 15,4 1 25,6 Index futures Kontrakty walutowe, 54, --- --- 54, 13,8 Currency futures Ogółem 2 521,7 6 945,2 1 269, 42,2 1 778,2 2 752,9 Total Single-price Continuous Block Other* (PLN mill) (EUR mill) auction trading trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji i oferty publiczne akcji / Includes: invitations to sell shares and public offerings carried through WSE WYDARZENIA * 8.9 MITEX - podział akcji w stosunku 5:1 * 11.9 ELEKTROBUDOWA - ostatnie notowanie z prawem do dywidendy *18.9 FASING - pierwsze notowanie na rynku wolnym * 21.9 COMARCH - podział akcji w stosunku 2:1 * 25.9 JAROSŁAW - ostatnie notowanie * 27.9 POLIFARB DĘBICA - ostatnie notowanie HIGHLIGHTS * 8.9 MITEX - split of shares (5:1) * 11.9 ELEKTROBUDOWA - last quotation with dividend *18.9 FASING - first quotation on the free market * 21.9 COMARCH - split of shares (2:1) * 25.9 JAROSŁAW - last quotation * 27.9 POLIFARB DĘBICA - last quotation NOTY METODOLOGICZNE Wartość obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie średniego miesięcznego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaźnik płynności: wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów akcjami uczestniczącymi w indeksie. Wskaźnik Cena/Zysk obliczany jako relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; informacje szczegółowe zawiera Ceduła Giełdowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Turnover value double counted, for EURO based on average monthly NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of shares included in index portfolio. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesięczny GPW / Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Nowy Świat 6/12, -4 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Arkadiusz Szymanek. Redaguje Zespół Statystyki i Analiz GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński - Dział Informacji i Promocji GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Cena: 2 zł Warunki prenumeraty w 2 r.: dla odbiorców krajowych: 42 zł; dla odbiorców zagranicznych: 25 USD. Opłaty należy kierować na konto: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Nowy Świat 6/12, PBK XIII O/W-wa, nr rachunku 111153-7214-173-3-27 Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Nowy Świat 6/12, -4 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Arkadiusz Szymanek. Compiled by Statistics and Analysis Section. Typesetting: Krzysztof Doliński - WSE Information and Marketing Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Subscription: domestic: 42 PLN; foreign: 25 USD. To subscribe please contact: WSE Information and Marketing Department, 6/12 Nowy Świat, -4 Warsaw, Poland, fax (48 22) 661 74 84 Price: 2 PLN Biuletyn Miesięczny GPW 6