Przewodnik po raportach rozliczeniowych w systemie X-stream (rynek towarowy)

Przewodnik po raportach rozliczeniowych w systemie X-stream (rynek towarowy)

Zarządzanie hasłem System X-stream Clearing Workstation posiada funkcję, która umożliwia użytkownikowi zmianę hasła. Podczas pierwszego logowania użytkownik powinien zmienić otrzymane hasło startowe. Nowe hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej z jednej dużej i małej litery oraz z przynajmniej jednej cyfry. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych i nie powinno być takie samo jak login. W celu dokonania zmiany hasła należy kliknąć w ikonę kłódki znajdującej się w prawym górnym rogu okienka. 2

Zawarte transakcje W sekcji Zawarte transakcje użytkownik ma możliwość podglądu i modyfikacji bieżących transakcji, jak również podglądu transakcji historycznych. Funkcja podglądu umożliwia filtrowanie poprzez: Rachunek, Instrument, Użytkownika, Rynek oraz Status transakcji. Aby dokonać modyfikacji należy zaznaczyć transakcję, a następnie w polu Operacje na transakcjach wybrać żądaną operację. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może przenieść transakcję pomiędzy portfelami w ramach jednej spółki, podzielić transakcję w obrębie jednego portfela oraz edytować opis transakcji. Wspomniane operacje na transakcjach mogą być dokonywane tylko w dniu ich zawarcia, do godziny 15:30. 3

Otwarte pozycje W zakładce Otwarte pozycje użytkownik ma możliwość podglądu wszystkich swoich pozycji jakie posiada na wybrany dzień. Pozycje można filtrować poprzez Rynki, Rachunki (konta ewidencyjne) oraz Instrumenty. System umożliwia także podgląd transakcji składających się na daną pozycję. 4

Pozycje do wykonania Zakładka Pozycje do wykonania umożliwia podgląd pozycji użytkownika na wszystkich Instrumentach, które w zależności od wybranego przez użytkownika zakresu dat, mogą być w wykonaniu, dostawie bądź do wykonania w przyszłości. 5

Depozyty wstępne - x x x Depozyt wstępny dla danego okresu dostawy = - (Nominał x Saldo pozycji x Kurs rozliczeniowy x Współczynnik ryzyka) 6

Depozyty wstępne Depozyt wstępny: Obliczany jest dla Członka Izby, który działa na RTEE, RTTG i RTPM Pokrywa zmiany cen w momencie zamykania pozycji; Obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w dostawie w danym okresie; Identyczny jest dla obu stron transakcji; Przyjmuje wartości ujemne bądź równy jest 0; Jest obliczany w oparciu o: - bieżący kurs rozliczeniowy wyliczany przez Dział Zarządzania Ryzykiem w IRGiT na podstawie kursów instrumentów notowanych na TGE (RDN i RTT), - współczynniki ryzyka publikowane przez IRGiT będące odzwierciedleniem aktualnej zmienności rynku. Depozyty wstępne naliczane są wg poniższego algorytmu: Gdzie: Dw wartość depozytu wstępnego [zł], LKi ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty kupna dla i-tego okresu dostawy / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów kupna dla i tej serii [MWh], LSi ilośc niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i-tego okresu dostawy / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów sprzedaży dla i tej serii [MWh], Kri kurs rozliczeniowy dla i-tego okresu dostawy / i tej serii [zł/mwh], i okres dostawy/seria kontraktu, Pi parametr ryzyka dla ostatniego dnia i-tego okresu dostawy / parametr ryzyka dla i-tej serii, N liczba okresów dostawy kontraktów terminowych / liczba serii. Aktualizacja kursów rozliczeniowych do depozytu wstępnego i uzupełniającego dokonywana jest codziennie po godzinie 15:30. Dodatkowo w dni robocze kursy rozliczeniowe aktualizowane są o godzinie 11:00 i 13:00 (intraday). 7

Variation Margin Position Netting X X X Kurs rozliczeniowy ŚWKK X ŚWKS Kurs rozliczeniowy X Depozyt uzupełniający dla danego okresu dostawy = ([Nominał x Wolumen kupna x (Kurs rozliczeniowy ŚWKK)] [Nominał x Wolumen sprzedaży x (ŚWKS Kurs rozliczeniowy)])*współczynnik 8

Depozyty uzupełniające Depozyt uzupełniający Obliczany jest dla Członka, który działa na RTEE, RTTG i RTPM, Odpowiada za bieżące wyrównanie do rynku, W zależności od zmienności kursu rozliczeniowego może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne, Wyznaczany na podstawie: - bieżących kursów rozliczeniowych, - wolumenu w transakcjach kupna i średnioważonych kursów kupna danego Członka, - wolumenu w transakcjach sprzedaży i średnioważonych kursów sprzedaży danego Członka, - współczynnika depozytu uzupełniającego. Depozyty uzupełniające naliczane są wg następującego algorytmu: Gdzie: Du wartość depozytu uzupełniającego, [zł] LKi ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty kupna dla i-tego okresu dostawy [MWh] / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów kupna dla i-tej serii [MWh], LSi ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i-tego okresu dostawy [MWh] / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów sprzedaży dla i tej serii [MWh], Kri kurs rozliczeniowy dla i-tego okresu dostawy / i-tej serii [zł/mwh], Kki średni ważony kurs transakcji kupna kontraktów dla i-tego okresu dostawy / dla i-tej serii [zł/mwh], Ksi średni ważony kurs transakcji sprzedaży kontraktów dla i-tego okresu dostawy / dla i-tej serii [zł/mwh], i okres dostawy / seria kontraktu, N liczba okresów dostawy kontraktów terminowych / liczba serii. Szczegółowa metodologia wyznaczania depozytów zabezpieczających (wstępnych i uzupełniających) jest opisana w dokumencie Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. dostępnym na stronie internetowej IRGiT. 9

Depozyty rozliczeniowe grupowanie rynków 10

Depozyty rozliczenowe i na należności 1) Każdego dnia około godziny 15:45, wartości wszystkich transakcji rozliczanych danego dnia widoczne są w zakładce Depozyty rozliczeniowe grupowanie rynków oraz w zakładce Zestawienie depozytów w kolumnie Depozyt rozliczeniowy. 2) Depozyt rozliczeniowy naliczany jest w dni wolne od pracy dla następujących rynków spotowych - RDB, RDBG, RDN, RDNG. Faktura elektroniczna za transakcje zawarte w te dni wystawiana jest w najbliższy dzień roboczy (tym samym wartości przenoszone są do kolumny Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów ). 3) W dni robocze, po wystawieniu faktur elektronicznych w systemie, wartości transakcji zawartych na: - RDB i RDBG dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N (gdzie N jest dniem, w którym wykonywany jest proces bieżących rozliczeń), w poniedziałki dodatkowo dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N-2 oraz N-1; - RDN, RDNG, RTTE, RTTG z dostawą w dniu N1, w poniedziałki dodatkowo dla transakcji z dostawą w dniu N-1 oraz N; - RPM i RPMEF dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N (od poniedziałku do czwartku) - RUE z dostawą w dniu N - RTPM z dostawą w dniu N (w czwartą środę maja i listopada) widoczne są w zakładce Zestawienie depozytów w kolumnie Depozyt na należności. 4) W dni robocze, po wystawieniu faktur elektronicznych, w kolumnie Depozyt rozliczeniowy w zakładce Zestawienie depozytów znajdują się wartości transakcji dla: - RDBG i RDB, skutkujących dostawą w dniu N1, - RDN, skutkujących dostawą na dzień N2, - RDN, skutkujących dostawą na dzień N3, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek, - RDNG, skutkujących dostawą na dzień N2, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek lub piątek, - RDNG, skutkujących dostawą na dzień N3, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek. 5) Po wysłaniu zleceń płatniczych do Banku Płatnika Członka Izby, dla wszystkich członków niebędących Domami Maklerskimi/Towarowymi Domami Maklerskimi działającymi na rachunek klientów, wartości w kolumnie Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów zmieniane są na 0. 11

Zestawienie depozytów 12

Dzienny limit transakcyjny działalność na rachunek własny Daily Operational Limit Collateral Pledged = Pecuniary resources in the Transaction Margins control account Recognized non-cash collaterals for Transaction Limit Pecuniary resources in the Collateral Margins control account Recognized non-cash collaterals for Collateral Margin Other Guarantees (Other liabilities) = - (Delivery Margin for Commodity Forward Instruments Markets) Total Margin = IM Position Netting VM Position Netting Settlement Margin Billing Margin Surplus IMVM = - Max (0; IM Position Netting VM Position Netting) 13

Dzienny limit transakcyjny działalność na rachunek klienta Daily Operational Limit (DM/TDM) Collateral Pledged = Pecuniary resources in the clearing account of BH/CBH kept in Clearing Bank Recognized non-cash collaterals for Collateral Margin Guarantee fund (CFIMPR correction for BH) = Commodity Forward Instruments Market Property Rights Total Margin = IM Position Netting VM Position Netting Settlement Margin Billing Margin Surplus IMVM = - Max (0; IM Position Netting VM Position Netting) 14

Dzienne rozliczenie W zakładce Dzienne rozliczenie użytkownik ma możliwość podglądu wartości rozliczonych transakcji na danym Rynku z datą dostawy w wybranym dniu. 15

Konto rozrachunkowe rozliczenie Zakładka Konto rozrachunkowe rozliczenie umożliwia podgląd wartości rozliczonych transakcji na danym Rynku w wybranym przez użytkownika zakresie dat dostawy. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania transakcji poprzez typ transakcji (Wszystkie, Sprzedaż lub Kupno) a także Rachunek. 16

Faktura transakcyjna Zakładka Faktura transakcyjna umożliwia podgląd faktur elektronicznych w wybranym zakresie dat dostawy. Faktury można sortować po Typie faktury (rynku), Rachunku oraz Statusie: Cancelled (anulowana), Invoiced (wystawiona), Paid (zapłacona). Wszystkie faktury ze statusem Invoiced znajdują się kolumnie Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów, aktualizowanej w dni robocze. Jednocześnie faktury ze statusem Invoiced uzupełnioną mają kolumnę Kwota i Kwota podatku VAT w zakładce Faktura transakcyjna. Wartości w kolumnie Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów wysyłane są do BPCI w formie zleceń płatniczych. Po wysłaniu zleceń do banków, dla wszystkich członków niebędących Domami Maklerskimi działającymi na rachunek klienta, status faktur zmieniany jest na Paid, co powoduje zmianę wartości w kolumnie Depozyt na należności na 0. Jednocześnie faktury ze statusem Paid uzupełnioną mają kolumnę Kwota płatności i Kwota podatku VAT w zakładce Faktura transakcyjna wartościami odwrotnymi do wartości w kolumnach Kwota i Kwota podatku VAT. 17

Opłaty W zakładce Opłaty widoczne są faktury prowizyjne za wolumen zawartych transakcji na danych rynkach. Zakres filtrowania i statusów faktur jest taki sam jak w przypadku zakładki Faktura transakcyjna. Faktury prowizyjne wystawiane są w każdą niedzielę, ostatni dzień miesiąca lub po transferze pozycji. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu nieobejmującym ostatniego dnia miesiąca faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do niedzieli włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych ostatniego dnia miesiąca, niebędącego niedzielą, faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do ostatniego dnia miesiąca włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu obejmującym ostatni dzień miesiąca, faktury generowane są za okres od pierwszego dnia miesiąca do niedzieli włącznie. 18

Dostawa dzienna W zakładce Dostawa dzienna użytkownik ma możliwość podglądu dziennych raportów dostawy dla poszczególnych Rachunków i Punktów dostawy. 19

Dostawa godzinowa W zakładce Dostawa godzinowa użytkownik ma możliwość podglądu raportów dostawy dla poszczególnych Rachunków i Punktów dostawy w rozbiciu na godziny dostawy. 20

Szczegóły zabezpieczeń W zakładce Szczegóły zabezpieczeń użytkownik ma możliwość podglądu wartości wymaganych środków pieniężnych na depozyt zabezpieczający, wolnych środków pieniężnych na limit transakcyjny zabezpieczeń niepieniężnych w wybranym dniu. 21

Grafikowanie W zakładce Grafikowanie możliwe jest przeniesienie wolumenu dostawy pomiędzy jednostkami grafikowymi. Scheduling Net dla wszystkich jednostek grafikowych dla poszczególnych godzin musi być równe wartości Net Requirement.. 22