Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Transkrypt

1 Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 238/52/14 z dnia 10 września 2014 roku wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 roku.

2 Rozdział 1. Definicje 1. Członek Giełdy podmiot posiadający status Członka Giełdy, dopuszczony przez Zarząd Giełdy do działania na RDB, 2. Dzień Dostawy dzień, w którym energia zakontraktowana na RDB w Dniu Obrotu, zostanie dostarczona lub odebrana, 3. Dzień Obrotu dzień, kiedy odbywa się określenie Kursów RDB dla danego Dnia Dostawy, 4. giełda Rynek Towarów Giełdowych prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. zgodnie z Regulaminem Giełdy, 5. Giełda, TGE Towarowa Giełda Energii S.A., 6. Godzina dostawy okres dostawy równy jednej godzinie w Dniu Dostawy, 7. Grafik Pracy program dostaw lub odbioru energii elektrycznej dla pojedynczej Jednostki Grafikowej, w każdej godzinie Dnia Dostawy, obejmujący energię zakontraktowaną na RDB, 8. Izba Rozliczeniowa Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie prowadząca izbę rozliczeniową i rozrachunkową, która pełni funkcję giełdowej izby rozrachunkowej, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, 9. Jednostka Grafikowa Udostępniona Jednostka Grafikowa udostępniana na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy, 10. kontrakt umowa zawarta na RDB pomiędzy Członkami Giełdy, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności energii elektrycznej ze sprzedającego na kupującego, 11. Kontrakt godzinowy - kontrakt na dostawę energii elektrycznej o terminie wykonania równym jednej godzinie w Dniu Dostawy, 12. Kurs RDB jednolita cena 1 MWh energii elektrycznej w danej godzinie Dnia Dostawy, określana na RDB, 13. niepubliczna strona internetowa strona internetowa dostępna tylko dla danego Członka Giełdy i dla Giełdy, 14. Okres dostawy okres dostawy równy jednej godzinie w Dniu Dostawy lub wielokrotności jednej godziny w Dniu Dostawy, 15. OSP Operator Systemu Przesyłowego, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej na terenie całego kraju, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 16. Portfel jeden lub grupa obiektów wytwórczych lub odbiorczych, należących do tego samego Członka Giełdy, dla których przygotowywany jest jeden Grafik Pracy, 17. Prawo Energetyczne ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89; poz. 625; z późń. zm.), 18. RDB - wyodrębniony w ramach RDNiB Rynek Dnia Bieżącego, prowadzony przez Giełdę, 19. RDN wyodrębniony w ramach RDNiB Rynek Dnia Następnego, prowadzony przez Giełdę, 20. RDNiB Rynek Dnia Następnego i Bieżącego, prowadzony przez Giełdę, 21. RTT Rynek Terminowy Towarowy prowadzony przez Giełdę, 22. Regulamin Giełdy Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., 23. system informatyczny giełdy zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy, za pośrednictwem którego odbywa się obrót na RDB, 24. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń niniejsze Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego, 25. transakcja umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta między Członkami Giełdy na RDB, 26. Warunki obrotu odpowiednie Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną uchwalane przez Zarząd Giełdy zgodnie z 101 ust. 3 Regulaminu Giełdy, 27. zlecenie złożona przez Członka Giełdy oferta kupna lub sprzedaży energii elektrycznej na RDB. Strona 2 z 10

3 Rozdział 2. Zasady obrotu. Oddział 1. Organizacja notowań na RDB. 1. Obrót na RDB prowadzony jest w dniu poprzedzającym Dzień Dostawy (doba n-1) oraz w Dniu Dostawy (doba n) na instrumentach określonych w specyfikacji (Załącznik nr 1). 2. W dobach zmiany Czasu Urzędowego w Polsce, regulowanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia czasu letniego liczba godzin w terminie wykonania kontraktu jest odpowiednio zmieniona stosownie do treści rozporządzenia (tj. 23 lub 25 godzin). Oddział 2. Harmonogram notowań na RDB. 3. Notowania instrumentami na RDB odbywają się codziennie wg poniższego harmonogramu: Godziny Do 18:30 na 2 dni przed Dniem Dostawy Od 11:30 na 1 dzień przed Dniem Dostawy do 14:30 na 1 dzień przed Dniem Dostawy Do 18:30 na 1 dzień przed Dniem Dostawy Faza notowań Aktualizacja zabezpieczeń Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń. Notowania ciągłe Przyjmowanie zleceń dla wszystkich instrumentów Dnia Dostawy; zlecenia można usuwać i modyfikować; zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń. Aktualizacja zabezpieczeń Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń. Notowania ciągłe Przyjmowanie zleceń dla instrumentów w okresach notowania podanych w tabeli poniżej; zlecenia można usuwać i modyfikować; zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń. Notowany instrument notowanie w dobie n Od 8:00 w Dniu Dostawy do 14:30 w Dniu Dostawy Do 15:30 w Dniu Dostawy RDBk_DD-MM-RRRR_H12 od 08:00 do 8:30 RDBk_DD-MM-RRRR_H13 od 08:00 do 9:30 RDBk_DD-MM-RRRR_H14 od 08:00 do 10:30 RDBk_DD-MM-RRRR_H15 od 08:00 do 11:30 RDBk_DD-MM-RRRR_H16 od 08:00 do 12:30 RDBk_DD-MM-RRRR_H17 od 08:00 do 13:30 RDBk_DD-MM-RRRR_H18 RDBk_DD-MM-RRRR_H19 RDBk_DD-MM-RRRR_H20 RDBk_DD-MM-RRRR_H21 RDBk_DD-MM-RRRR_H22 RDBk_DD-MM-RRRR_H23 RDBk_DD-MM-RRRR_H24 od 08:00 do 14:30 * zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Zasad obrotu i rozliczeń. Opublikowanie wyników notowań na publicznej stronie internetowej Strona 3 z 10

4 Oddział 3. Zlecenia na sesje RDB. 4. Członkowie Giełdy składają zlecenia w odniesieniu do Portfeli. W systemie informatycznym giełdy Portfel jest zdefiniowany jako konto. Do Portfela przyporządkowana jest Jednostka Grafikowa. 5. Każdy Członek Giełdy, posiada w systemie informatycznym giełdy tyle Portfeli ile posiada Jednostek Grafikowych. Członek Giełdy może posiadać Portfele dla Jednostek Grafikowych Udostępnionych. Członek Giełdy może złożyć więcej niż jedno zlecenie w odniesieniu dodanego Portfela. 1. Każde zlecenie Członka Giełdy składane na RDB określa w szczególności: a) oznaczenie (kod) towaru giełdowego danego rodzaju będącego przedmiotem zlecenia, b) rodzaj zlecenia (kupno/sprzedaż), c) Portfel, w odniesieniu do którego zlecenie jest składane, d) ilość energii będącej przedmiotem zlecenia sprzedaży lub kupna, e) limit ceny wyrażony w PLN/MWh lub polecenie wykonania zlecenia bez limitu ceny, f) termin ważności, g) warunki realizacji zlecenia, przedstawione w 8, h) oznaczenie Członka Giełdy wystawiającego zlecenie, i) datę i godzinę wystawienia zlecenia, j) numer zlecenia Zlecenia wprowadzane do notowań powinny zawierać warunki realizacji i termin ich ważności. W zależności od warunków i terminu realizacji występują następujące typy zleceń: a) Zlecenie dzienne (Rest of day) zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę. b) Zlecenie ważne do końca okresu notowań (Good until expiry) - zlecenie jest ważne do końca notowania instrumentu. Niezrealizowana część zlecenia przechodzi na koleją sesję notowania instrumentu. c) Zlecenie do dnia (Good until date) - zlecenie jest ważne do daty określonej na etapie składania zlecenia. Niezrealizowana część zlecenia przechodzi na koleją sesję notowania instrumentu. Zlecenie bierze udział w notowaniu do dnia, w którym upływa określony termin. d) Zlecenie czasowe (Timed order) - zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę do czasu określonego na etapie składania zlecenia. e) Zlecenie typu zrealizuj i anuluj (Fill and kill) zlecenie jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach jednocześnie), przy czym niezrealizowana część zlecenia jest anulowana. Zlecenie może być realizowane w całości, częściowo lub nie zostać zrealizowane w ogóle. Zlecenie to można złożyć bez podania limitu ceny. f) Zlecenie typu zrealizuj lub anuluj (Fill or kill) - zlecenie jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach jednocześnie), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać zrealizowane w ogóle. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w całości, zlecenie jest anulowane. Strona 4 z 10

5 9. Zlecenia typu Fill and kill i Fill or kill nie są ujęte w tabeli zleceń. Po złożeniu takich typów zlecenia następuje zawarcie transakcji albo są one usuwane Zlecenie może zawierać dodatkowo warunek, od którego zależy pojawienie się tego zlecenia na rynku zlecenie z warunkiem aktywacji (Stop Loss). 2. Warunek aktywacji obejmuje następujące parametry: a) instrument warunku aktywacji nazwa instrumentu, którego dotyczy warunek aktywacji, b) limit warunku aktywacji kurs lub limit ceny instrumentu warunku aktywacji, c) rodzaj warunku aktywacji oznaczenie, czy spełnienie warunku aktywacji zlecenia nastąpi z chwilą, gdy: i) kurs ostatniej transakcji będzie równy lub niższy od limitu warunku aktywacji, ii) kurs ostatniej transakcji będzie równy lub wyższy od limitu warunku aktywacji, iii) w tabeli zleceń pojawi się zlecenie rynkowe określonego rodzaju (kupno / sprzedaż) z limitem ceny równym lub niższym od limitu warunku aktywacji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, iv) w tabeli zleceń pojawi się zlecenie rynkowe określonego rodzaju (kupno / sprzedaż) z limitem ceny równym lub wyższym od limitu warunku aktywacji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 3. Do momentu aktywacji zlecenie z warunkiem aktywacji jest zleceniem lokalnym. 4. Aktywacja zlecenia z warunkiem aktywacji następuje w chwili spełnienia warunku aktywacji. W wyniku aktywacji zlecenie z warunkiem aktywacji zostaje złożone na rynek, a jego modyfikacja, zawieszenie, anulowanie oraz realizacja następuje zgodnie z zasadami określonymi dla zleceń bez warunku aktywacji. O kolejności aktywacji zleceń z warunkiem aktywacji decyduje czas przyjęcia zlecenia na giełdę. 5. Zlecenie rynkowe, które podlega natychmiastowej realizacji nie powoduje spełnienia warunku aktywacji. 6. Aktywacja zlecenia z warunkiem aktywacji następuje wyłącznie w fazie notowań ciągłych. 7. Zlecenie z warunkiem aktywacji przed jego aktywacją ma termin ważności do końca okresu notowania instrumentu. Zlecenie z warunkiem aktywacji po jego aktywacji ma termin ważności zgodny z wybranym typem zlecenia. 8. Zlecenia z warunkiem aktywacji nie podlegają modyfikacji w zakresie warunków aktywacji. 11. Zlecenia mogą zostać złożone na rynek (zlecenie rynkowe) albo lokalnie (zlecenie lokalne). Zlecenia lokalne nie biorą udziału w notowaniach. 12. Zlecenie lokalne może zostać złożone na rynek przez aktywowanie. Zlecenie rynkowe może stać się zleceniem lokalnym przez zawieszenie. Aktywowanie i zawieszenie zleceń można wykonać podczas prowadzenia notowań na RDB. 13. Składanie zleceń na rynek możliwe jest tylko podczas prowadzenia notowań na RDB. Poza okresem prowadzenia notowań na RDB Członek Giełdy może złożyć zlecenie lokalne. Strona 5 z 10

6 Każde rynkowe zlecenie kupna składane na RDB weryfikowane jest pod względem pokrycia finansowego poprzez porównanie zabezpieczenia wymaganego ustanowionego jako suma wartości składanego zlecenia, zleceń kupna wcześniej złożonych na rynek przez Członka Giełdy oraz wartości zawartych transakcji kupna, pomniejszona o wartość zawartych transakcji sprzedaży, z limitem transakcyjnym ustanowionym przez Izbę Rozliczeniową na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE. 2. Giełda nie realizuje zleceń kupna Członka Giełdy w stosunku do którego weryfikacja zlecenia wykaże, że kwota zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wysokości limitu transakcyjnego. 3. Każdego dnia przed rozpoczęciem sesji ustanowiona wysokość limitu transakcyjnego jest aktualizowana w oparciu o informacje przekazane przez Izbę Rozliczeniową. 4. Tylko zlecenia lokalne nie są sprawdzane pod względem zabezpieczeń. 15. Członkowie Giełdy mogą modyfikować własne zlecenia. Modyfikacji mogą podlegać: a) oferowana ilość energii elektrycznej, b) limit ceny. 16. Zlecenia można modyfikować podczas prowadzenia notowań na RDB. Jeśli modyfikacja polega na zmniejszeniu wolumenu oferowanej ilości energii elektrycznej, czas złożenia zlecenia nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach modyfikacji (zwiększenie wolumenu i zmiana ceny), zlecenie otrzyma nowy czas złożenia. 17. W przypadku, gdy notowania na instrumencie są zawieszone, zlecenia nie mogą być modyfikowane. 18. Zlecenia można anulować podczas prowadzenia notowań na RDB. Zlecenie może zostać anulowane przez Członka Giełdy, który złożył to zlecenie, przed upływem terminu ważności zlecenia. Nie mogą być anulowane zlecenia będące przedmiotem zawartych transakcji. 19. Zlecenie złożone na rynek pozostaje aktywne do czasu zakończenia procesu modyfikacji lub anulowania. Oddział 4. ciągłych na RDB. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcje w systemie notowań 20. Transakcje w systemie notowań ciągłych zawierane są po kursie równym limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu wcześniej wprowadzonym, oczekującym w tabeli zleceń na realizację, zgodnie z następującymi zasadami: a) w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny w przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń sprzedaży, b) w przypadku zleceń z równymi limitami ceny będą one realizowane według czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności). Strona 6 z 10

7 21. Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja będzie dotyczyć przynajmniej 0,1 MWh energii elektrycznej. 22. Kurs RDB określany jest z dokładnością do 0,01 PLN. Wolumen określany jest z dokładnością do 0,1 MWh. 23. W przypadkach i w zakresie, w jakich zgodnie z Warunkami obrotu Giełda jest uprawniona do zamknięcia pozycji Członka Giełdy na RTT, Giełda ma prawo do składania zleceń na RDB w imieniu tego Członka Giełdy. Rozdział 3. Zasady realizacji transakcji. Oddział 1. Realizacja fizycznej dostawy energii elektrycznej. 24. Transakcje giełdowe zawarte na RDB zgłaszane są do OSP jako saldo transakcji, w podziale na Jednostki Grafikowe przydzielone przez OSP z zastrzeżeniem Transakcje giełdowe zawarte na RDB mogą być zgłoszone saldem łącznie z transakcjami zawartymi na RDN, które nie zostały zgłoszone zgodnie z harmonogramem notowań na RDN. W takim przypadku Giełda podaje odpowiedni komunikat operacyjny na stronie internetowej giełdy. Zgłoszenie to jest dokonywane na zasadach określonych w Transakcje giełdowe zawarte przez Członka Giełdy dla Portfeli udostępnionych są zgłaszane do OSP na Portfelach podmiotu udostępniającego, których dane identyfikacyjne są przedstawione w oświadczeniu określonym w 11 ust. 4 Regulaminu Giełdy. 27. Każdy Członek Giełdy podczas składania zlecenia deklaruje Portfel, do którego będzie przypisana całość energii elektrycznej dla zawartej transakcji wynikającej z tego zlecenia. Członek Giełdy może dokonać aktualizacji wolumenów energii przypisanych poszczególnym Jednostkom Grafikowym w systemie informatycznym giełdy, zgodnie z harmonogramem określonym w Warunkiem zgłoszenia do OSP aktualizacji wolumenów energii, o której mowa w 27, dokonanej w Dniu Dostawy, jest poinformowanie Giełdy o dokonaniu aktualizacji Grafiku Pracy w terminie określonym w 35. Informację o dokonaniu aktualizacji Grafiku należy zgłosić telefonicznie pod numer telefonu operacyjnego Prowadzącego sesję, udostępnianego przez Giełdę na stronie internetowej. 29. Grafik Pracy dla Członków Giełdy posiadających jedną Jednostkę Grafikową, dla danej godziny doby handlowej zawiera saldo ilości zakupionej i sprzedanej energii. Strona 7 z 10

8 30. Dokumenty, za pomocą których przesyłane jest zgłoszenie transakcji giełdowych do OSP, zawierają dane identyfikacyjne zgłoszenia oraz dane handlowe. Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy, opublikowane przez OSP. 31. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w 30, Członek Giełdy jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje natychmiastowe zawieszenie możliwości zawierania transakcji przez tego Członka Giełdy na RDB. 32. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w 26, Członek Giełdy jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może stanowić podstawę cofnięcia zgody na działanie Członka Giełdy na Portfelach udostępnionych na RDB. Oddział 2. przez OSP dla Członka Giełdy Tryb postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi przesyłowej 33. W przypadku otrzymania przez TGE informacji od OSP o wstrzymaniu świadczenia usług przesyłowych dla Członka Giełdy w zakresie zgłaszania umów sprzedaży energii na Jednostkę Grafikową, Giełda uniemożliwia od daty dostawy wskazanej przez OSP zgłaszanie Grafików Pracy na tą Jednostkę Grafikową. 34. W przypadku otrzymania przez TGE informacji od OSP o wstrzymaniu przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży energii dla danego okresu dostawy, Giełda uniemożliwia zgłaszanie Grafików Pracy dla okresu dostawy wskazanego przez OSP. Wznowienie możliwości zgłaszania Grafików Pracy dla tego okresu dostawy następuje po otrzymaniu od OSP informacji o przywróceniu przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży energii. Oddział 3. Zgłaszanie transakcji zawartych na RDB do OSP Zgłoszenie do OSP transakcji zawartych na RDB w dobie n-1, odbywa się wg następującego harmonogramu: Zgłoszenie Grafiku Pracy przez TGE do OSP (w dobie n-1) Aktualizacja grafików pracy w systemie rozliczeniowym (w dobie n- 1) Okres dostawy (w dobie n) od 15:30 do 16:30 do 14:30 od H01 do H24 Strona 8 z 10

9 2. Zgłaszanie do OSP transakcji zawartych na RDB w dobie n, odbywa się codziennie wg następującego harmonogramu: Zgłoszenie Grafiku Pracy przez TGE do OSP (w dobie n) Aktualizacja Grafików Pracy w systemie rozliczeniowym (w dobie n) Okres dostawy (w dobie n) do 9:00 do 8:30 od H12 do H24 do 10:00 do 9:30 od H13 do H24 do 11:00 do 10:30 od H14 do H24 do 12:00 do 11:30 od H15 do H24 do 13:00 do 12:30 od H16 do H24 do 14:00 do 13:30 od H17 do H24 do 15:00 do 14:30 od H18 do H24 Zgłoszenia transakcji zawartych na RDB w dobie n są wysyłane cyklicznie co godzinę. Jeżeli Członek Giełdy dokona aktualizacji Grafiku Pracy dla danego okresu dostawy po terminie określonym w tabeli powyżej, zgłoszenie zaktualizowanego Grafiku Pracy przez Giełdę może nastąpić pod warunkiem przeprowadzenia i zgłoszenia Giełdzie przez Członka Giełdy tej aktualizacji najpóźniej na 10 minut przed terminem wyznaczonym przez OSP do zgłaszania Grafików Pracy dla danego okresu dostawy. Poinformowanie Giełdy o dokonanej aktualizacji powinno nastąpić na zasadach określonych w 28. Rozdział 4. Zasady rozliczeń. 36. Rozliczenie oraz zabezpieczenie transakcji zawieranych na Rynku Dnia Bieżącego odbywa się na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.. Strona 9 z 10

10 Załącznik nr 1. Specyfikacja instrumentu na energię elektryczną RDB. Kod RDBk_DD-MM-RRRR_HGG, gdzie k kolejny dzień tygodnia (poniedziałek 1), GG-godzina dostawy, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc dostawy, RRRR-rok dostawy, GG jest oznaczona jako godzina końca przedziału czasowego, tzn. 01 odpowiada okresowi czasu od godziny 00:00:00 do godziny 01:00:00; 02a oznacza dodatkową godzinę w dobie odwołania czasu letniego. Przedmiot obrotu Nominał Kurs Wartość Termin notowania Termin wykonania Jednostka notowania Sposób rozliczenia Energia elektryczna 1 instrument odpowiada 1 MWh energii elektrycznej z dokładnością do 0,1 MWh Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza. Iloczyn Kursu i Nominału dzień poprzedzający Dzień Dostawy oraz Dzień Dostawy dla godzin dostawy od 12 do 24 Jedna godzina doby określona w kodzie instrumentu 1 instrument Fizyczna dostawa energii elektrycznej Strona 10 z 10