I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych.

NAZWA BANKU DRP DATA INFORMACJA O DZIAŁANIACH BANKU NA RYNKU FINANSOWYM w... (miesiąc / rok) I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych. Informacja o emisjach i emitentach nieskarbowych instrumentów dłużnych. Przekazuje się informacje o nieskarbowych instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów. Banki pełniące funkcję DRP przesyłają dane zagregowane na formularzach wg wzorów: I.2a, I.2b, I.3a, I.3b, I.4a i I.4b, stosownie do kategorii emitenta instrumentów dłużnych. Dodatkowo dla każdej serii emisji rezydenckiej o wartości 100 mln zł i wyższej (lub równowartości w j walucie) i dla każdej emisji nierezydenckiej, uplasowanej w danym miesiącu sprawozdawczym, prosimy o przekazywanie przez Banki danych szczegółowych wg poniższej tabeli. Dane te powinny być też uwzględnione w agregatach prezentowanych w tabelach I.2a, I.2b, I.3a, I.3b, I.4a i I.4b. I.1. Formularz do danych szczegółowych 0. Numer rozliczeniowy (nazwa) banku sprawozdającego EMISJA 1. Pełna nazwa emitenta 2.a. Kategoria emitenta 2.b. rezydent / nierezydent 3. Instrument długoterminowy/krótkoterminowy 4. Rodzaj instrumentu dłużnego 5. Data emisji 6. Data zapadalności 7. Pierwotny okres zapadalności 8. Data zakończenia programu emisji 9. Wartość programu (limit zadłużenia) w mln złotych 10. Wartość emisji (w mln jednostek emisji) 11. Waluta emisji (np., USD, ) 12. Nominał (w tys. jednostek emisji) 13. Rodzaj oprocentowania 14. Formuła oprocentowania 15. Rynek wtórny 16. Wbudowane instrumenty pochodne, właściwości 17. Gwarant objęcia emisji nazwa 18. Gwarant wykupu emisji nazwa 19. Rating(i) emitenta długoterminowy 1

Wyjaśnienia do formularza szczegółowego: Ad. 1 Ad. 2 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 Ad. 8 Ad. 9 Ad. 10 Ad. 11 Ad. 12 W przypadku przedsiębiorstw prosimy o wpisanie pełnej nazwy emitenta obejmującej także jego formę prawną (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowo akcyjna). Prosimy o wybór jednej z poniższych kategorii: Monetarne instytucje finansowe (lista MIF na stronie internetowej EBC) Międzynarodowe organizacje finansowe Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego (np. firmy leasingowe, factoringowe, domy maklerskie) Pomocnicze instytucje finansowe (m.in. fundusze, fundacje finansowe, BFG) Instytucje ubezpieczeniowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Powszechne Towarzystwa Emerytalne Przedsiębiorstwa Gminy Powiaty Miasta na prawach powiatów Związki jednostek samorządu terytorialnego Województwa Instytucje rządowe szczebla centralnego (budżet państwa i fundusze celowe budżetu państwa z wyłączeniem funduszy zaliczonych do funduszy ubezpieczeń społecznych) Fundusze ubezpieczeń społecznych (Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS) Inne Rodzaj instrumentu dłużnego obejmuje następujące kategorie: Instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami finansowymi Instrumenty dłużne zabezpieczone hipoteką Instrumenty dłużne zabezpieczone innymi aktywami Listy zastawne Obligacje przychodowe Obligacje zamienne Bankowe papiery wartościowe Niezabezpieczone instrumenty dłużne Inne niezabezpieczone instrumenty dłużne Oznacza dzień, w którym papier dłużny został wyemitowany. Oznacza dzień, w którym papier dłużny zostanie wykupiony. Do jednego roku w miesiącach, >= 1 rok w latach. Oznacza dzień zakończenia programu emisji. Maksymalna kwota zadłużenia emitenta wobec inwestorów z tytułu papierów dłużnych określona w umowie między emitentem a Agentem Emisji. Wartość emisji uplasowanej na rynku w miesiącu sprawozdawczym. Prosimy o wybór jednej z poniższych kategorii: USD JPY GBP CHF Inne Nominał pojedynczej obligacji. 2

Ad. 13 Ad. 14 Ad. 15 Ad. 16 Ad. 17 Ad. 18 Rodzaj oprocentowania obejmuje kategorie takie jak: Stałe Zmienne (o stopie rozliczeniowej ustalanej na początku/na koniec okresu odsetkowego) Zmienne o odwrotnie zmieniającej się stopie procentowej (invers floaters) Zerokuponowe Strukturyzowane Stopa referencyjna i wysokość marży w punktach procentowych. Dla stopy referencyjnej podajemy tylko np. 3M WIBOR, 6M LIBOR, BS52 (nie podajemy okresu, na podstawie którego wyliczana jest średnia stanowiąca stopę referencyjną ani wartości tej stopy). Prosimy wybrać jedną z poniższych wartości: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA RPW CeTO SA Warszawska Giełda Towarowa SA Rynek organizowany dla danej emisji przez bank pełniący funkcję market-makera Inny rynek zorganizowany Brak jakiejkolwiek zorganizowanej formy rynku wtórnego Prosimy o wybór jednej z poniższych kategorii: A) Opcja wcześniejszego wezwania do wykupu przez emitenta B) Opcja wcześniejszego przedstawienia do wykupu przez inwestora (nabywcę) C) Opcja zamiany na akcje D) A i B E) A i C F) B i C G) Inne H) Brak Podmiot / podmioty zobowiązane na podstawie umowy z emitentem do nabycia na własny rachunek papierów dłużnych na warunkach określonych w tej umowie. Podmiot / podmioty zobligowane do spełnienia zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych, w przypadku nie spełnienia ich przez emitenta. 3

Formularze do danych zagregowanych I.1.2. Dane zagregowane o niepublicznych emisjach banków na rynku krajowym. Dealerzy Rynku Pieniężnego przekazują dane o emisjach własnych oraz o emisjach banków niebędących DRP, dla których Banki sprawozdające pełnią funkcję organizatorów emisji. Tabela I.1.2a. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 1.1. Bankowe papiery wartościowe, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Stan zadłużenia Nowe emisje w miesiącu (w mln zł) Wykup w miesiącu 2. Długoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat 2.1. Bankowe papiery wartościowe, w tym: 2.2. Listy zastawne, w tym: od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje podporządkowane 3.2. Inne instrumenty dłużne zabezpieczone 3.3. Instrumenty dłużne o zmiennym oprocentowaniu Tabela I.1.2b. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: Liczba emisji wg stanu na koniec miesiąca Liczba nowych emisji w miesiącu Liczba emitentów Liczba nowych programów emisji (w sztukach) Liczba aktywnych programów emisji 1.1. Bankowe papiery wartościowe Długoterminowe instrumenty 2. dłużne, w tym: 2.1. Bankowe papiery wartościowe 2.2. Listy zastawne 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje podporządkowane Inne instrumenty dłużne 3.2. zabezpieczone Instrumenty dłużne o zmiennym 3.3. oprocentowaniu 4

I.1.3. Dane zagregowane o niepublicznych emisjach dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych na rynku krajowym, dla których Banki sprawozdające pełnią funkcję organizatorów emisji. Tabela I.1.3a. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: 1.1. Przedsiębiorstwa, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie Stan zadłużenia Nowe emisje w miesiącu (w mln zł) Wykup w miesiącu od 1 do 3 miesięcy włącznie 1.2. powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 2. Długoterminowe instrumenty dłużne, w tym: 2.1. Przedsiębiorstwa, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat 2.2. od 10 lat włącznie i powyżej Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2: 3.1. Obligacje przychodowe 3.2. Inne instrumenty dłużne zabezpieczone 3.3. Instrumenty dłużne o zmiennym oprocentowaniu Tabela I.1.3b. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: Liczba emisji wg stanu na koniec miesiąca Liczba nowych emisji w miesiącu Liczba emitentów Liczba nowych programów emisji (w sztukach) Liczba aktywnych programów emisji 1.1. Przedsiębiorstwa Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze 1.2. instytucje finansowe Długoterminowe instrumenty 2. dłużne, w tym: 2.1. Przedsiębiorstwa Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze 2.2. instytucje finansowe 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje przychodowe Inne instrumenty dłużne 3.2. zabezpieczone Instrumenty dłużne o zmiennym 3.3. oprocentowaniu 5

I.1.4. Dane zagregowane o niepublicznych emisjach dłużnych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego na rynku krajowym, dla których Banki sprawozdające pełnią funkcję organizatorów emisji. Tabela I.1.4a. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie Stan zadłużenia Nowe emisje w miesiącu (w mln zł) Wykup w miesiącu od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 2. Długoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2: 3.1. Obligacje przychodowe 3.2. Inne instrumenty dłużne zabezpieczone 3.3. Instrumenty dłużne o zmiennym oprocentowaniu Tabela I.1.4b. Krótkoterminowe 1. instrumenty dłużne Długoterminowe instrumenty 2. dłużne Liczba emisji wg stanu na koniec miesiąca 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje przychodowe Inne instrumenty dłużne 3.2. zabezpieczone Instrumenty dłużne o zmiennym 3.3. oprocentowaniu Liczba nowych emisji w miesiącu Liczba emitentów Liczba nowych programów emisji (w sztukach) Uwagi do formularzy dla danych zagregowanych: W kolumnie liczba nowych programów emisji proszę wpisywać liczbę programów uruchomionych w danym miesiącu sprawozdawczym. W kolumnie liczba aktywnych programów emisji proszę wpisywać liczbę programów emisji aktywnych na koniec miesiąca sprawozdawczego. Rolowanie kolejnych transz należy traktować jako nową serię emisji. Liczba aktywnych programów emisji 6

2. Nabywcy instrumentów dłużnych. Przekazuje się informacje o instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego. Stan kont depozytowych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wg wartości nominalnej instrumentów wyrażony w mln (wartość instrumentów w walutach obcych przeliczana jest po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego). W odniesieniu do nieskarbowych instrumentów dłużnych poniższe tabele wypełniają banki pełniące funkcję Depozytariusza lub Sub-Depozytariusza, w rozumieniu Rekomendacji w sprawie standardowej dokumentacji niepublicznych emisji krótko- i średnioterminowych obligacji nieskarbowych przeprowadzanych za pośrednictwem kilku dealerów. Depozytariusze wykazują stan rachunków papierów wartościowych inwestorów z wyłączeniem stanu kont Sub-Depozytariuszy (banków sprawozdających). Bankami sprawozdającymi są Dealerzy Rynku Pieniężnego. 2.1. Nabywcy bankowych papierów wartościowych emitowanych na podstawie Ustawy Prawo bankowe. mln Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku włącznie Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 7

2.2. Nabywcy obligacji bankowych emitowanych na podstawie Ustawy o obligacjach. mln Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku włącznie Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 2.3. Nabywcy listów zastawnych emitowanych na podstawie Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz obligacji komunalnych (emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: miasta, gminy, powiaty, województwa) mln Listy zastawne Obligacje komunalne TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 8

2.4. Nabywcy innych nieskarbowych instrumentów dłużnych (w tym: obligacji korporacyjnych, krótkoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na podstawie Ustawy o obligacjach, Prawa wekslowego, Kodeksu cywilnego) mln Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 2.5. Nabywcy obligacji skarbowych mln Obligacje skarbowe TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X 9

Uwagi: Podział inwestorów wg klasyfikacji sektorowej zgodnej ze standardem europejskim ESA 95. 1) dotyczy banków komercyjnych, lista MIF na stronie internetowej EBC 2) m.in. fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe, factoringowe, biura maklerskie, kantory 3) m.in. fundusze, fundacje finansowe, izby i centra rozliczeniowe, BFG 4) obejmuje: przedsiębiorstwa i spółki państwowe oraz przedsiębiorstwa, spółki prywatne i spółdzielnie 5) obejmuje: przedsiębiorców indywidualnych (zatrudniających do 9 osób włącznie), osoby prywatne i rolników indywidualnych 6) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, których podstawowe przychody stanowią dobrowolne wpłaty lub wkłady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje instytucji rządowych i samorządowych oraz dochody z tytułu własności; zaliczamy tu m.in. związki zawodowe, towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, kluby kultury, rekreacyjne i sportowe, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pomocy humanitarnej finansowane z transferów pieniężnych od innych jednostek instytucjonalnych 7) budżet państwa i fundusze celowe budżetu państwa z wyłączeniem funduszy zaliczonych do funduszy ubezpieczeń społecznych 8) Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS 9) jednostki samorządu terytorialnego (JST): urzędy powiatowe i gm, sejmiki samorządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez JST, publiczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe z wyłączeniem specjalistycznych finansowanych z budżetu państwa), samorządowe instytucje kultury, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych tworzone przez JST, samorządowe fundusze celowe. Szczegółowe objaśnienie kategorii na stronie internetowej NBP, www.nbp.pl > Statystyka i sprawozdawczość > Sprawozdawczość >Sprawozdawczość dla NBP przekazywana przez banki > Instrukcje > Instrukcja dla banków stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości s. 14-23 Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis 10

II. Informacja o rynku wtórnym instrumentów finansowych 1. Obroty na RYNKU WTÓRNYM nieskarbowych instrumentów dłużnych w mln. Przekazuje się informacje o instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego (emisje zarówno niepubliczne, jak i publiczne). Dane wykazuje się według wartości nominalnej papierów i wyraża się w mln (dla papierów w walutach obcych wartość przelicza się po kursie średnim NBP z dnia rozliczenia transakcji). RYNEK WTÓRNY Poprzez rynek wtórny nieskarbowych papierów dłużnych rozumiemy rynek, na którym dokonywane są transakcje kupna (sprzedaży) tych papierów z wyłączeniem pierwotnej sprzedaży papierów przez emitenta za pośrednictwem dealera oraz nabywania przez emitenta papierów w celu ich wykupu (zarówno bez pośrednictwa jak i za pośrednictwem dealera). Nie wykazuje się transakcji warunkowych. Prosimy o wykazywanie tylko tych transakcji, które zachodzą na tak zdefiniowanym rynku wtórnym. Przekazywana jest informacja o transakcjach ROZLICZONYCH w okresie sprawozdawczym (razem transakcje kupna i sprzedaży). Obroty w mln z bankami z niebankami Obligacje NBP Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku Listy zastawne Obligacje komunalne Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis 11

2. Stan portfela własnego instrumentów dłużnych (nominowanych w i walutach obcych) posiadanych przez Bank w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wg wartości nominalnej wyrażonej w mln. Wartość papierów w walutach obcych jest przeliczana po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Rodzaj instrumentu dłużnego Nominowany w Nominowany w Euro Nominowany w pozostałej walucie obcej Wyemitowany przez: Wyemitowany przez: Wyemitowany przez: REZYDENTA NIEREZYDENTA REZYDENTA NIEREZYDENTA REZYDENTA NIEREZYDENTA Obligacje skarbowe X X X Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie 1) Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej 1 roku 1) Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie 2) Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej 1 roku 2) Listy zastawne Obligacje komunalne Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie 3) Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności powyżej 1 roku 3) 1) bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie Ustawy Prawo bankowe 2) bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie Ustawy o obligacjach 3) instrumenty dłużne emitowane na podstawie Ustawy o obligacjach, Kodeksu cywilnego, Prawa wekslowego 12

3. Transakcje warunkowe Przekazuje się informacje o transakcjach zabezpieczonych na instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego. 3.1. Transakcje REPO i REVERSE REPO (z wyłączeniem operacji dokonanych z NBP) rozpoczętych (i już zakończonych, jak i niezakończonych) w danym miesiącu sprawozdawczym w mln. Instrument zabezpieczający Bony pieniężne NBP Obligacje NBP Obligacje skarbowe Pozostałe instrumenty dłużne KATEGORIA KONTRAHENTA K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO 1. Monetarne instytucje finansowe 2. Instytucje niebankowe X X 2.a Instytucje ubezpieczeniowe X X 2.b Fundusze emerytalne X X 2.c Fundusze inwestycyjne X X 2.d Przedsiębiorstwa X X 2.e Pozostałe kategorie X X 3. Nierezydenci X X 1. 1 dniowe STRUKTURA TERMINOWA K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO 2. Powyżej 1 dnia do 7 dni włącznie 3. Powyżej 7 dni do 1 miesiąca włącznie 4. Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie 5. Powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie 6. Powyżej 6 miesięcy K/PO kupno z przyrzeczeniem odsprzedaży S/PO sprzedaż z przyrzeczeniem odkupu 13

3.2. Transakcje SELL-BUY BACK i BUY-SELL-BACK (z wyłączeniem operacji dokonanych z NBP) rozpoczętych (i już zakończonych, jak i niezakończonych) w danym miesiącu sprawozdawczym w mln. Instrument zabezpieczający Bony pieniężne NBP Obligacje NBP Obligacje skarbowe Pozostałe instrumenty dłużne KATEGORIA KONTRAHENTA SBB BSB SBB BSB SBB BSB SBB BSB 1. Monetarne instytucje finansowe 2. Instytucje niebankowe X X 2.a Instytucje ubezpieczeniowe X X 2.b Fundusze emerytalne X X 2.c Fundusze inwestycyjne X X 2.d Przedsiębiorstwa X X 2.e Pozostałe kategorie X X 3. Nierezydenci X X 1. 1 dniowe STRUKTURA TERMINOWA SBB BSB SBB BSB SBB BSB SBB BSB 2. Powyżej 1 dnia do 7 dni włącznie 3. Powyżej 7 dni do 1 miesiąca włącznie 4. Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie 5. Powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie 6. Powyżej 6 miesięcy SBB sell-buy-back BSB buy-sell-back Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis: 14

III. Informacja o obrotach na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych i rynku walutowym 1. Instrumenty pochodne na kurs walutowy i stopę procentową 1.1 Obroty według wartości nominalnej instrumentów wyrażonej w mln (informacja o kontraktach ZAWARTYCH w okresie sprawozdawczym). Lp. Rodzaj kontraktu Kwoty zakupione Kwoty sprzedane obroty 1. Kontrakty IRS 1.1. z rezydentami w tym: 1.1.1 bankami 1.1.2. podmiotami niebankowymi 1.2. z nierezydentami 2. Kontrakty OIS 2.1. z rezydentami w tym: 2.1.1 bankami 2.1.2. podmiotami niebankowymi 2.2. z nierezydentami 3. Kontrakty FRA 3.1. z rezydentami w tym: 3.1.1 bankami 3.1.2. podmiotami niebankowymi 3.2. z nierezydentami 4. Kontrakty CIRS X X 4.1. z rezydentami w tym: X X 4.1.1. bankami X X 4.1.2. podmiotami niebankowymi X X 4.2. z nierezydentami X X 5. Opcje walutowe na kurs USD/ 5.1. z rezydentami w tym: 5.1.1. bankami 5.1.2 podmiotami niebankowymi 5.2. z nierezydentami 6. Opcje walutowe na kurs / 6.1. z rezydentami w tym: 6.1.1. bankami 6.1.2. podmiotami niebankowymi 6.2. z nierezydentami 7. Opcje na krajowe stopy procentowe 7.1. z rezydentami w tym: 7.1.1 bankami 7.1.2. podmiotami niebankowymi 7.2. z nierezydentami 15

IRS, OIS i FRA Przekazuje się informacje tylko o kontraktach, w których kwota nominalna transakcji jest wyrażona w. Kupno IRS oznacza dokonywanie płatności odsetkowych obliczonych według stałej stopy procentowej. Transakcje OIS obejmują kontrakty, dla których stawką referencyjną jest stopa POLONIA i O/N WIBOR. CIRS Przekazuje się informacje tylko o kontraktach, w których jedną z walut jest Strategie opcyjnie Każda pojedyncza opcja składająca się na strategię opcyjną (np. straddle, risk reversla) powinna być sprawozdana oddzielnie odpowiednio jako opcja kupiona lub sprzedana. 1.2 Struktura terminowa obrotów wg wartości nominalnej instrumentów wyrażonej w mln (informacja o kontraktach ZAWARTYCH w okresie sprawozdawczym). IRS, CIRS Pierwotny termin zapadalności Ogółem w tym: - do 1 roku włącznie - powyżej 1 roku i do 2 lat włącznie - powyżej 2 lat i do 3 lat włącznie - powyżej 3 lat i do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat i do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat Kontrakty IRS Kontrakty CIRS OIS (według pierwotnego terminu zapadalności) Pierwotny termin zapadalności kontraktu OIS Ogółem w tym: - do 1 tygodnia włącznie - powyżej 1 i do 2 tygodni włącznie - powyżej 2 tygodni i do 1 miesiąca włącznie - powyżej 1 i do 3 miesięcy włącznie - powyżej 3 i do 6 miesięcy włącznie - powyżej 6 miesięcy Wartość 16

Opcje walutowe na kurs / i USD/ oraz opcje na stopę procentową Pierwotny termin wykonania Ogółem w tym: - do 1 miesiąca włącznie - powyżej 1 i do 3 miesięcy włącznie - powyżej 3 i do 6 miesięcy włącznie - powyżej 6 i do 9 miesięcy włącznie - powyżej 9 miesięcy i do 1 roku - powyżej 1 roku Opcje na kurs USD/ Opcje na kurs / Opcje na stopę procentową FRA (według pierwotnego terminu zapadalności) Rodzaj kontraktu 1x2 2x3 1x4 3x6 6x9 Wartość Rodzaj kontraktu 9x12 1x7 3x9 6x12 Pozostałe Wartość 2. Obroty na rynku walutowym Informacja o skali obrotów na rynku walutowym z bankami i podmiotami niebankowymi (z wyjątkiem transakcji z NBP) zrealizowanych przez bank według daty zawarcia transakcji po kursie ogłaszanym przez NBP, o którym mowa w Uchwale nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania kursów złotego w stosunku do walut obcych (Dz. Urz. NBP nr 14/2002 poz. 39 z późniejszymi zmianami). W transakcjach z podmiotami niebankowymi wykazuje się tylko transakcje NEGOCJOWANE. Obie wymiany ( nogi ) transakcji fx swap (wymianę początkową i wymianę końcową - spot i forward) należy wykazywać w rubrykach fx swap. Wymiany początkowej (najczęściej nogi spot ) nie wykazuje się w transakcjach kasowych. 17

2.1 WALUTA OBCA WALUTA OBCA Transakcje zawarte w miesiącu sprawozdawczym w mln. w tym TYP TRANSAKCJI OGÓŁEM /USD / USD/ i termin zapadalności * ** 1 2 3 4 5 1. Natychmiastowe SPOT 1.1 z bankami rezydentami 1.2. z bankami nierezydentami 1.3. z pod. niebankowymi 1.3.a. rezydentami 1.3.b. nierezydentami 2. Terminowe 2.1. Outright forward 2.1.1 z bankami rezydentami 2.1.2. z bankami nierezydentami 2.1.3. z pod. niebankowymi 2.1.3.a. rezydentami 2.1.3.b. nierezydentami 2.2. FX swap 2.2.1 z bankami rezydentami 2.2.2. z bankami nierezydentami 2.2.3. z pod. niebankowymi 2.2.3.a. rezydentami 2.2.3.b. nierezydentami 3. Terminy zapadalności wiersz 2 3.1. do 7 dni 3.2. powyżej 7 dni i do 1 miesiąca 3.3. powyżej 1 i do 3 miesięcy 3.4. powyżej 3 miesięcy i do roku 3.5. ponad 1 rok * / oznacza transakcje z udziałem euro niż / i /USD. ** USD/ oznacza transakcje z udziałem dolara niż /USD i USD/. 18

2.2 WALUTA OBCA ZŁOTY Transakcje zawarte w miesiącu sprawozdawczym w mln. w tym TYP TRANSAKCJI OGÓŁEM i termin zapadalności USD 1 2 3 4 1. Natychmiastowe SPOT 1.1 z bankami rezydentami 1.2. z bankami nierezydentami 1.3. z pod. niebankowymi 1.3.a. rezydentami 1.3.b. nierezydentami 2. Terminowe 2.1. Outright forward 2.1.1 z bankami rezydentami 2.1.2. z bankami nierezydentami 2.1.3. z pod. niebankowymi 2.1.3.a. rezydentami 2.1.3.b. nierezydentami 2.2. FX swap 2.2.1 z bankami rezydentami 2.2.2. z bankami nierezydentami 2.2.3. z pod. niebankowymi 2.2.3.a. rezydentami 2.2.3.b. nierezydentami 3. Terminy zapadalności wiersz 2 3.1. do 7 dni 3.2. powyżej 7 dni i do 1 miesiąca 3.3. powyżej 1 i do 3 miesięcy 3.4. powyżej 3 miesięcy i do roku 3.5. ponad 1 rok Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis 19