INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R.

Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R. Warszawa, marzec 2012 r.

SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2011 r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 8 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2 -NBP strona 10 Rozliczenia krajowe w TARGET2 -NBP strona 13 System SORBNET-EURO strona 13 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET -EURO strona 15 Rozliczenia krajowe w SORBNET-EURO strona 17 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET -EURO strona 17 System ELIXIR strona 17 System EuroELIXIR strona 19 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 20 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 23 Podsumowanie strona 24 Załącznik nr 1 Tabela. System SORBNET. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 26 w III i IV kwartale 2011 r. Załącznik nr 2 Tabela. System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 27 w III i IV kwartale 2011 r. Załącznik nr 3 Tabela. System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 28 w III i IV kwartale 2011 r. Załącznik nr 4 Tabela. System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów strona 29 w III i IV kwartale 2011 r. Załącznik nr 5 Tabela. System Euro-ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w III i IV kwartale 2011 r. strona 30 Strona 2

Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za IV kwartał 2011 r. wykazują w porównaniu do III kwartału 2011r.: a) w systemie SORBNET: - spadek o 2,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 253 mld zł, - wzrost o 7,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 11.775 szt., b) w systemie TARGET2-NBP: - spadek o 4,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 2,2 mld euro, - wzrost o 17,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 4.898 szt., c) w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 8,9% średnich dziennych obrotów do poziomu 406,8 mln euro, - wzrost o 4,4% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 329 szt., d) w systemie ELIXIR: - wzrost o 11,4% średnich dziennych obrotów do poziomu 15,8 mld zł, - wzrost o 10,0% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,9 mln szt., e) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 6,9% średnich dziennych obrotów do poziomu 177,2 mln euro, - wzrost o 7,9% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 34.076 szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR i EuroELIXIR, na przestrzeni IV kwartału 2011 r. przedstawia wykres nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów przedstawia wykres nr 2. Strona 3

Wykres nr 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w IV kwartale 2011 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,147 zł, czyli średnioważony kurs liczony na IV kwartał 2011 r. wg danych NBP) Wykres nr 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2009 r. Strona 4

SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec grudnia 2011 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 52 banki, w stosunku do stanu z września 2011 r. nie odnotowano zmian, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie IV kwartału 2011 r. w systemie SORBNET: - rozliczono łącznie ok. 730 tys. zleceń o wartości 15,7 bln zł, - średnio dziennie rozliczono 11.775 zleceń o wartości 252,9 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła 21,5 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 2,5% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 712 do 730 tys. szt.), - wzrost o 7,5% średniej dziennej liczby zleceń (z 10.953 do 11.775 szt.), - spadek o 7,2% łącznej wartości zleceń (z 16,9 do 15,7 bln zł), - spadek o 9,5 % średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 23,7 do 21,5 mln zł), - wzrost o 2,6% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP (z 27,3 do 28,0 mld zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiają wykresy nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1 (strona 26). Wykres nr 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 5

Wykres nr 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W systemie SORBNET w IV kwartale 2011 r. rozliczono średnio 11.775 zleceń dziennie, tj. o 7,5 % więcej niż w poprzednim kwartale. Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: - 31 października 2011 r. - rozliczono 13.486 zleceń, - 25 listopada 2011 r. - rozliczono 15.412 zleceń, - 30 grudnia 2011 r. - rozliczono 16.045 zleceń. W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń w SORBNET wzrosła o 27% (wykres nr 5). Wykres nr 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 2002 r. Średnia wartość w IV kwartale 2011 r. pojedynczego zlecenia wyniosła 21,5 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o 9,5 % (wykres nr 6). Strona 6

Wykres nr 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W IV kwartale 2011 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 51,8% (we wcześniejszym kwartale 51,2%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 18,6% (we wcześniejszym kwartale 18,8%), - zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 11,1% (we wcześniejszym kwartale 12,0%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w IV kwartale 2011 r. przedstawia wykres nr 7. Wykres nr 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w IV kwartale 2011 r. Strona 7

W okresie IV kwartału 2011 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 28,0 mld zł, przyjmując wielkości od 15,6 mld zł do 38,6 mld zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału 2010 r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawia wykres nr 8. Wykres nr 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. SYSTEM TARGET2-NBP System o nazwie TARGET2-NBP, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, tj. wspólnej platformie systemu TARGET2, służy do rozliczania płatności wysokokwotowych w walucie euro. Zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego z 24 lipca 2006 r., bank centralny może pełnić funkcję pośrednika w dostępie do systemu TARGET2 do końca 4- letniego okresu przejściowego liczonego od jego przejścia do systemu TARGET2. W przypadku NBP okres ten kończy się 18 maja 2012 r. Wobec takich wymagań, od dnia 19 maja 2008 r. trwał proces migracji banków z systemu SORBNET-EURO na TARGET2, który zgodnie z założeniami został zakończony w dniu 21 listopada 2011 r. migracją 7 banków komercyjnych i KDPW S.A. Ostatecznie po zakończeniu migracji, według stanu na dzień 21 listopada 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP są: - Narodowy Bank Polski, - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Strona 8

oraz 20 banków komercyjnych. Od dnia 21 listopada 2011 r. rachunki wszystkich banków oraz KIR S.A. i KDPW S.A. są prowadzone na platformie SSP. W okresie IV kwartału 2011 r. w systemie TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 313,5 tys. zleceń o wartości 143,6 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 4.898 zleceń o wartości 2,2 mld euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 458,1 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP prezentuje tabela - załącznik nr 2 (strona 27). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 15,4 % łącznej liczby zleceń płatniczych (z 271,6 do 313,5 tys. szt.), - wzrost o 17,2% średniej dziennej liczby zleceń (z 4.179 do 4.898 szt.), - spadek o 5,7% łącznej wartości zleceń (z 152,3 do 143,6 mld euro), - spadek o 18,3% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 560,7 do 458,1 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiają wykresy nr 9 i 10. Wykres nr 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 9

Wykres nr 10. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W IV kwartale 2011 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 290,3 tys. zleceń o wartości 133,4 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 4.536 zleceń o wartości 2,1 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 459,5 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: - 92,6% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale wynosiły 92,4%), - 93,0% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 94,8%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawia wykres nr 11. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawia wykres nr 12. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawia wykres nr 13. Udział Strona 10

procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawia wykres nr 14. Wykres nr 11. Liczba zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III i IV kwartale 2011 r. Wykres nr 12. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2 - NBP w III i IV kwartale 2011 r. Strona 11

Wykres nr 13. Wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III i IV kwartale 2011 r. Wykres nr 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2 - NBP w III i IV kwartale 2011 r. Strona 12

ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie IV kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 23.185 zleceń o łącznej wartości 10,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 362 zlecenia o wartości 159,6 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 440,7 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano : - zwiększenie liczby zleceń o 2.355 szt., co stanowi wzrost o 11,3%, - zwiększenie wartości rozliczanych zleceń o 1,9 mld euro, co stanowi wzrost o 23,5%. Zlecenia krajowe stanowiły: - 7,4 % liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 7,7%), - 7,1% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2 NBP (we wcześniejszym kwartale 5,4%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2 NBP prezentują wykresy nr 11 i 13. SYSTEM SORBNET-EURO Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 21 listopada 2011 r. nastąpiła migracja ostatniej grupy krajowych uczestników systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2 tj.: - siedmiu banków komercyjnych, - Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Ze względu na szeroki zakres prac związanych z przygotowaniem do migracji ostatniej grupy banków i KDPW S.A. wyznaczono dwa etapy zamknięcia systemu SORBNET-EURO, tj.: - w dniu 21 listopada 2011 r. został zamknięty system SORBNET-EURO dla usług pośrednictwa dla banków i KDPW S.A., - w dniu 31 grudnia 2011 r. nastąpiło całkowite zamknięcie systemu SORBNET-EURO i uruchomienie od dnia 1 stycznia 2012 r. aplikacji wewnętrznej NBP-PHA. NBP będzie prowadził tzw. System PHA (Proprietary Home Accounts), będący aplikacją wewnętrzną NBP służący wyłącznie do rozliczeń zleceń własnych i klientów NBP w euro, Strona 13

jednak bez prowadzenia w nim rachunków rozliczeniowych banków i pełnienia dla nich funkcji pośrednictwa w rozliczeniach w euro i dostępie do systemu TARGET2 (wykluczenie tej działalności było wskazaniem i wymogiem EBC ujętym w decyzji z 24 lipca 2006 r.). Ponadto, w ramach PHA będą realizowane inne operacje w tym dotyczące obsługi kredytu intraday i rezerwy obowiązkowej. W związku z powyższym NBP podjął decyzję o przeniesieniu rozrachunku w euro krajowych banków i instytucji rozliczeniowych z systemu SORBNET- EURO do TARGET2 oraz o uruchomieniu, od dnia 1 stycznia 2012 r., nowego systemu NBP- PHA, który od strony funkcjonalnej będzie zmodyfikowaną wersją systemu SORBNET-EURO przygotowaną do współpracy z systemem TARGET2, jako aplikacja wewnętrzna NBP. I tak, od dnia 21 listopada 2011 r. wyniku dokonania przeniesienia z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP, rachunki wszystkich banków oraz KIR S.A. i KDPW S.A. są prowadzone na SSP. Od tego dnia ww. instytucje prowadzą swoje rozliczenia w euro jako uczestnicy bezpośredni systemu TARGET 2 (20 banków komercyjnych, KIR S.A. oraz KDPW S.A.). Pozostałe banki, dotychczasowi uczestnicy systemu SORBNET-EURO, uczestniczą w rozliczeniach w systemie TARGET2 pośrednio korzystając z pośrednictwa banków komercyjnych a nie NBP, gdyż zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego z 24 lipca 2006 r., Narodowy Bank Polski - podobnie jak pozostałe banki centralne - mógł pełnić funkcję pośrednika w dostępie do systemu TARGET2 jedynie do końca 4-letniego okresu przejściowego liczonego od jego przejścia do systemu TARGET2 czyli do 18 maja 2012 r. W okresie IV kwartału 2011 r. w systemie SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 11,5 tys. zleceń o wartości 14,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 329 zleceń o wartości 407 mln euro, - średnia kwota zlecenia wyniosła 1,2 mln euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET-EURO prezentuje tabela załącznik nr 3 (strona 28). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 41,4 % łącznej wartości zleceń (z 24,3 do 14,2 mld euro), - wzrost o 8,9 % średniej dziennej wartości zleceń (z 373,6 do 406,8 mln euro), - spadek o 43,8 % łącznej liczby zleceń (z 20.514 do 11.531 szt.), - wzrost o 4,3% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 1,18 do 1,23 mln euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 15 i 16. Strona 14

Wykres nr 15. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Wykres nr 16. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia krajowe i transgraniczne oraz zlecenia międzybankowe i klientowskie. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W okresie IV kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 9.738 zleceń o wartości 8,0 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 278 zleceń o wartości 229 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 824 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: Strona 15

- spadek o 41,1 % wartości zleceń transgranicznych (z 13,6 do 8,0 mld euro), - spadek o 43,5% liczby zleceń transgranicznych (z 17.233 do 9.738 szt.). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawia wykres nr 17. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 18. Wykres nr 17. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III i IV kwartale 2011 r. Wykres nr 18. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III i IV kwartale 2011 r. Strona 16

ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W okresie IV kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń krajowych w SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 1,8 tys. zleceń o wartości 6,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 52 zleceń o wartości 177,5 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 3,4 mln euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - spadek o 44,3% liczby zleceń krajowych (z 3.281 do 1.828 szt.), - spadek o 41,7% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 10,7 do 6,2 mld euro). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie SORBNET- EURO prezentują wykresy nr 17 i 18. Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 14,1 % liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 15,7%), - 47,9% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 48,3%). ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W odniesieniu do wartości zleceń w systemie SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 41,8% zleceń międzybankowych (z 23,7 do 13,8 mld euro), - spadek o 23,5% zleceń klientowskich (z 545 do 417 tys. euro). W odniesieniu do liczby zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 49,1 % zleceń międzybankowych (z 9.135 do 4.653 szt.), - spadek o 39,2 % zleceń klientowskich (z 11.379 do 6.913 szt.). SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec IV kwartału 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 50 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników nie uległa zmianie w stosunku do września 2011 r. W okresie IV kwartału 2011 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 363,7 mln zleceń o wartości 982,1` mld zł, - średnio dziennie rozliczono 5,9 mln zleceń o wartości 15,8 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła 2.700 zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: Strona 17

- wzrost o 5,0% łącznej liczby transakcji (z 346,5 do 363,7 mln szt.), - wzrost o 6,3 % łącznej wartości transakcji (z 924,1 do 982,1 mld zł), - wzrost o 10,0% średniej dziennej liczby transakcji (z 5,3 do 5,9 mln szt.), - wzrost o 11,4% średnich dziennych obrotów (z 14,2 do 15,8 mld zł), - wzrost o 1,3% średniej kwoty transakcji (z 2.667 do 2.700 zł). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR prezentuje załącznik nr 4 (strona 29). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 19 i 20. Wykres nr 19. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Wykres nr 20. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W IV kwartale 2011 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawia wykres nr 21. Strona 18

Wykres nr 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w IV kwartale 2011 r. SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec grudnia 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 25 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników w stosunku do września 2011 r. uległa zmniejszeniu o jeden bank Pekao Bank Hipoteczny S.A. W okresie IV kwartału 2011 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 2,2 mln zleceń o wartości 11,3 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 34.076 zleceń o wartości 177,2 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 5.201 euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje tabela załącznik nr 5 (strona 30). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 4,6 % łącznej liczby zleceń (z 2,1 do 2,2 mln szt.), - wzrost o 3,7 % łącznej wartości zleceń (z 10,9 do 11,3 mld euro), - wzrost o 7,9 % średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z 31.592 do 34.076 szt.), - wzrost o 6,9% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 165,8 do 177,2 mln euro), - spadek o 0,9 % średniej wartości realizowanego zlecenia (z 5.248 do 5.201 euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 22 i 23. Strona 19

Wykres nr 22. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Wykres nr 23. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE w EuroELIXIR W okresie IV kwartału 2011 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: - rozliczono 2,1 mln zleceń o łącznej wartości 10,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 32.380 zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 4.935 euro. Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 24. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawia wykres nr 25. Strona 20

Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 26. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawia wykres nr 27. Wykres nr 24. Liczba transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. III i IV kwartale 2011 r. Wykres nr 25. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w III i IV kwartale 2011 r. Strona 21

Wykres nr 26. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. III i IV kwartale 2011 r. Wykres nr 27. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w III I IV kwartale 2011 r. Strona 22

W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2, tj. paneuropejskiego systemu rozliczeń detalicznych w euro prowadzonego przez EBA Clearing, oraz w ramach powiązań z innymi izbami rozliczeniowymi zrzeszonymi w organizacji EACHA. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR w obrocie transgranicznym: - wzrost o 5,3% liczby zleceń (z 2,0 do 2,1 mln szt.), - wzrost o 6,3 % wartości zleceń (z 9,6 do 10,2 mld euro), - wzrost o 6,9 % dziennej liczby zleceń (z 30.279 do 32.380 szt.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w IV kwartale 2011 r.: - 95,0% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 94,4%), - 90,2% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 87,9%). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 5,5% wartości zleceń wysyłanych (z 3,8 do 4,0 mld euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w IV kwartale 2011 r. stanowiły 35,6% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 35,0%). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 6,9% wartości zleceń otrzymywanych (z 5,8 do 6,2 mld euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. W IV kwartale 2011 r. stanowiły one 54,6% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 53,0%). TRANSAKCJE KRAJOWE w EuroELIXIR W IV kwartale 2011 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: - rozliczono łącznie 108,5 tys. szt. zleceń o wartości 1,1 mld euro, - średnio dziennie rozliczano 1.696 zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia to 10.286 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 7,2 % liczby zleceń krajowych (z 116,9 do 108,5 tys. szt.), - spadek o 15,4% wartości zleceń krajowych (z 1,320 do 1,116 mln euro), - spadek o 5,7 % średniej dziennej liczby zleceń (z 1.799 do 1.696 szt.), Strona 23

- spadek o 8,9% średniej wartości zlecenia (z 11.286 do 10.286 euro). Zlecenia krajowe stanowiły w IV kwartale 2011 r.: - 5,0% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 5,6%), - 9,8% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 12,1%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie EuroELIXIR prezentują wykresy nr 24 i 26. PODSUMOWANIE W IV kwartale 2011 r. wzrost wielkości obrotów odnotowano w dwóch systemach detalicznych tj. systemie ELIXIR i EuroELIXIR (tabela nr 1). Relatywnie największy wzrost na poziomie 6,3% dotyczył systemu ELIXIR. W systemach wysokokwotowych odnotowano natomiast spadek wielkości obrotów. Największy spadek obrotów bo na poziomie 41% dotyczył systemu SORBNET-EURO. Spadek ten był konsekwencją trwającej, zgodnie z planem, migracji banków z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP, która zakończona została z dniem 21 listopada 2011 r. i doprowadziła do finalizacji I etapu zakończenia funkcjonowania systemu SORBNET-EURO. Można zauważyć, że w pozostałych systemach, tj. systemie SORBNET i TARGET2 spadek obrotów w porównaniu do kwartału poprzedniego wyniósł odpowiednio 7% i 9%. Tabela nr 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w III i IV kwartale 2011 r. Systemy płatności 2011/ Q3 ZMIANA 2011/ Q4 Wartość zleceń ELIXIR (zł) 924,1 mld + 6,3% 982,1 mld EuroELIXIR (euro) 10,943 mld + 3,7% 11,343 mld SORBNET (zł) 16.895,3 mld - 7,2% 15.678,2 mld TARGET2-NBP (euro) 159,561 mld - 8,7% 145,732 mld SORBNET-EURO (euro) 22,059 mld - 41,2% 12,977 mld Natomiast wszystkie systemy - z wyjątkiem systemu SORBNET-EURO, co jest oczywiste ze względu na fakt zakończenia funkcjonowania w dniu 21 listopada 2011 r. - odnotowały w IV Strona 24

kwartale 2011 r. wzrost wielkości liczby zleceń (tabela nr 2). Największy wzrost na poziomie 15,2% dotyczył systemu TARGET2-NBP. W systemie SORBNET odnotowano stosunkowo nieznaczny wzrost o 2,5%, co miało jednakże wpływ na wzrost średniej dziennej liczby zleceń rozliczanych w SORBNET z poziomu 10.953 zleceń (w III kwartale 2011 r.) do poziomu 11.775 zleceń (w IV kwartale 2011 r.). Na uwagę zasługuje fakt, że w dniu 30 grudnia 2011 r. w systemie SORBNET rozliczona została rekordowo wysoka liczba zleceń, tj. 16.045 szt. System SORBNET-EURO analogicznie, jak w przypadku wielkości obrotów - był jedynym systemem, w którym odnotowano spadek liczby zleceń na poziomie 45%. Zmiana ta, jak to zostało wspomniane wynika z zakończenia z dniem 21 listopada 2011 r. migracji banków komercyjnych z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP. Tabela nr 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w III i IV kwartale 2011 r. Systemy płatności 2011/ Q3 ZMIANA 2011/ Q4 Liczba zleceń (szt.) TARGET2-NBP 272.133 +15,2% 313.532 ELIXIR 346,5 mln +5,0% 363,7 mln EuroELIXIR 2.085.060 +4,6% 2.180.867 SORBNET 711.957 +2,5% 730.074 SORBNET-EURO 20.909-44,9% 11.531 Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR i EuroELIXIR, prezentują tabele zamieszczone w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1 5 (od str. 26 do str. 30). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie www.nbp.pl w katalogu: System płatniczy > Dane i opracowania. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Analiz i Badań Strona 25

Załącznik nr 1. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w III i IV kwartale 2011 r. System SORBNET 2011 Q3 ZMIANA 2011 Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) Liczba zleceń (szt.) Ogółem 16.895,3 mld - 7,2% 15.678,2 mld Średnia miesięczna 5.631,8 mld 5.226,1 mld Średnia dzienna 259,9 mld - 2,7% 252,9 mld Ogółem 711.957 +2,5% 730.074 Średnia miesięczna 237.319 243.358 Średnia dzienna 10.953 +7,5% 11.775 Średnia kwota zlecenia (zł) 23,73 mln -9,5% 21,475 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie (międzybankowe) 7,387 bln zł - 1,7% 7,263 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bank przez NBP 2.965 bln zł - 6,1% 2,785 bln zł 3) Zakup lub wykup bonów pieniężnych od NBP 1,899 bln zł -12,4% 1,664 bln zł 4) Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym 0,979 bln zł -3,8% 0,942 bln zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET Średnia w październiku 2011 r. 11.127 Średnia w listopadzie 2011 r. 11.856 Średnia w grudniu 2011 r. 11.355 MAX w październiku 2011 r. w dniu 31.X 13.486 MAX w listopadzie 2011 r. w dniu 25.XI 15.412 MAX w grudniu 2011 r. w dniu 30.XII 16.045 Strona 26

Załącznik nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w III i IV kwartale 2011 r. System TARGET2-NBP 2011 Q3 ZMIANA 2011 Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 64 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 152,302 mld -5,7% 143,602 mld Średnia miesięczna 50,767 mld -5,7% 47,867 mld Średnia dzienna 2,343 mld -4,2% 2,244 mld Liczba zleceń Ogółem 271.636 +15,4% 313.468 Średnia miesięczna 90.545 +15,4% 104.489 Średnia dzienna 4.179 +17,2% 4.898 Średnia kwota zlecenia (euro) 560,7 tys. -18,3% 458,1 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 144,031 mld -7,4% 133,384 mld Liczba transakcji 250.806 +15,7% 290.283 Średnia dzienna liczba transakcji 3.859 +17,5% 4.536 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 8,271 mld +23,5% 10,218 mld Liczba transakcji 20.830 + 11,3% 23.185 Średnia dzienna liczba transakcji 320 +13,0% 362 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 140,434 mld -5,7% 132,446 mld Liczba transakcji 41.329 +4,1% 43.044 Średnia dzienna liczba transakcji 636 +5,8% 673 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 11,87 mld -6,0% 11,16 mld Liczba transakcji 230.307 +17,4% 270.424 Średnia dzienna liczba transakcji 3.543 +19,3% 4.225 Strona 27

Załącznik nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w III i IV kwartale 2011 r. System SORBNET-EURO 2011 Q3 ZMIANA 2011 Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 35 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 24,282 mld -41,4% 14,237 mld Średnia miesięczna 7,353 mld -3,2% 7,119 mld Średnia dzienna 0,374 mld +8,9% 0,407 mld Liczba zleceń Ogółem 20.514-43,8% 11.531 Średnia miesięczna 6.838-15,7% 5.766 Średnia dzienna 316 +4,4% 329 Średnia kwota zlecenia (euro) 1.183,7 tys. +4,3% 1.234,7 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 13,630 mld -41,1% 8,025 mld Liczba transakcji 17.233-43,5% 9.738 Średnia dzienna liczba transakcji 265 +4,9% 278 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 10,652 mld -41,7% 6,212 mld Liczba transakcji 3.281-44,3% 1.828 Średnia dzienna liczba transakcji 50 +3,5% 52 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 23,737 mld -41,8% 13,820 mld Liczba transakcji 9.135-49,1% 4.653 Średnia dzienna liczba transakcji 141-5,4% 133 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 545 mln -23,5% 417 mln Liczba transakcji 11.379-39,2% 6.913 Średnia dzienna liczba transakcji 175 +12,8% 198 Strona 28

Załącznik nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w III i IV kwartale 2011 r. System ELIXIR 2011 Q3 ZMIANA 2011 Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 924,1 mld + 6,3% 982,1 mld Średnia miesięczna 308,0 mld + 6,3% 327,4 mld Średnia dzienna 14,2 mld + 11,4% 15,8 mld Liczba zleceń Ogółem 346,5 mln + 5,0% 363,7 mln Średnia miesięczna 115,5 mln + 5,0% 121,2 mln Średnia dzienna 5,331 mln + 10,0% 5,866 mln Średnia kwota zlecenia (zł) 2.667 + 1,3% 2.700 Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 919,7 mld +6,3% 977,6 mld Udział w obrotach KIR 99,5% 99,5% Liczba transakcji 341,2 mln +5,0% 358,3 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,5% 98,5% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,377 mld +2,8% 4,498 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,5% 0,5% Liczba transakcji 5,35 mln -0,2% 5,34 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,5% 1,5% Sesja poranna 43,9% 44,0% Sesja popołudniowa 36,9% 38,6% Sesja wieczorna 18,7% 17,4% Strona 29

Załącznik nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w III i IV kwartale 2011 r. System EuroELIXIR 2011 Q3 ZMIANA 2011 Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 64 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 10,943 mld + 3,7% 11,343 mld Średnia miesięczna 3,648 mld +3,7% 3,781 mld Średnia dzienna 165,8 mln +6,9% 177,2 mln Liczba zleceń Ogółem 2.085.060 +4,6% 2.180.867 Średnia miesięczna 695.020 +4,6% 726.956 Średnia dzienna 31.592 +7,9% 34.076 Średnia kwota zlecenia (euro) 5.248-0,9% 5.201 Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 9,623 mld +6,3% 10,226 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 87,9% 90,2% Liczba transakcji 1.968.127 +5,3% 2.072.347 Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 94,4% 95,0% Średnia dzienna liczba transakcji 30.279 +6,9% 32.380 Średnia wartość transakcji (euro) 4.890 + 0,9% 4.935 Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 1,320 mld -15,4% 1,116 mld Udział w obrotach KIR 12,1% 9,8% Liczba transakcji 116.933-7,2% 108.520 Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 5,6% 5,0% Średnia dzienna liczba transakcji 1.799-5,7% 1.696 Średnia wartość transakcji (euro) 11.286-8,9% 10.286 Strona 30