Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Załącznik nr 3

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Załącznik nr 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku polskim Adrianna Mastalerz-Kodzis Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Katowice 2018

Spis treści 1. Imię i Nazwisko............................................... 3 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe......................... 3 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych..................................... 4 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311).... 4 4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego............................ 4 4.2. Wskazanie celu pracy...................................... 5 4.3. Zawartość merytoryczna................................ 6 4.4. Podsumowanie osiągniętych wyników oraz omówienie ich wykorzystania........................................ 9 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych....... 10 5.1. Obszary badań naukowych.............................. 10 5.2. Ilościowe zestawienie publikacji......................... 20 5.3. Projekty naukowo-badawcze............................ 21 5.4. Konferencje międzynarodowe oraz ogólnopolskie....... 22 5.5. Otrzymane nagrody za działalność naukową oraz naukowo- badawczą, pozostała działalność naukowa...... 22 2

1. Imię i Nazwisko Adrianna Mastalerz-Kodzis 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe W październiku 1992 roku rozpoczęłam jednolite stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Matematyka. W czerwcu 1997 roku obroniłam pracę magisterską uzyskując: tytuł magistra w zakresie matematyki Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki, Instytut Matematyki, Kierunek Matematyka, specjalność pedagogiczna. Tytuł pracy magisterskiej: Entropia topologiczna Promotor: Prof. dr hab. Roman Srzednicki. W czasie studiów dodatkowo uczęszczałam na Roczne Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studium ukończyłam w 1995 roku uzyskując certyfikat nr 76/94/95. W lutym 1998 roku rozpoczęłam stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Ekonometrii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W 1999 roku brałam czynny udział w Polsko-Amerykańskiej Letniej Szkole Ekonomii organizowanej przez Uniwersytet w Massachusetts oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskując certyfikat ukończenia. W grudniu 2001 roku obroniłam dysertację doktorską uzyskując: stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania Tytuł dysertacji: Fraktalna analiza finansowych szeregów czasowych Promotor: dr hab. Henryk Zawadzki, Prof. UE Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak, Prof. dr hab. Józef Stawicki 3

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych Od początku działalności naukowej jestem związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (wcześniej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). W latach 1998-2002 byłam studentką stacjonarnych studiów doktoranckich, w 2001 roku zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta, a następnie od 2002 roku pracuję na stanowisku adiunkta. Rozpoczynałam pracę w Zakładzie Matematyki w Katedrze Ekonometrii, następnie Zakład Matematyki przekształcił się w Katedrę Matematyki, a od 2016 roku pracuję w połączonej z trzech jednostek (Katedr Statystyki, Ekonometrii i Matematyki) Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki. Ponadto, w okresie 17.05.2010-16.02.2011 byłam zatrudniona w wymiarze 0,33 etatu na stanowisku doradcy ekonomicznego w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Od 1998 roku współpracuję także z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, prowadząc zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło/umowy zlecenia. 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz.882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego Jako główne osiągnięcie naukowe przedstawiam monografię: Mastalerz-Kodzis A. (2018), Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 154 s., ISBN 978-83-7875-442-8. Recenzent wydawniczy: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stanisz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 4

4.2. Wskazanie celu pracy Praca ma charakter ilościowy, wpisuje się w nurt rozważań czasowoprzestrzennych w naukach ekonomicznych. Głównym celem monografii jest: przedstawienie wybranych elementów metodyki nowej ekonomii geograficznej w ujęciu ilościowym, w szczególności dynamicznym i stochastycznym; uogólnienie metodologii analiz czasowo-przestrzennych o elementy procesów ruchu Browna; zastosowanie przestrzennych pól losowych do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w przestrzeni geograficznej. Celem szczegółowym pracy jest: uwzględnienie podejścia dynamicznego w analizie potencjału ekonomicznego jednostek terytorialnych ; zastosowanie uogólnionego multiułamkowego procesu ruchu Browna do modelowania zmienności danych przestrzennych; wykorzystanie metodyki procesów ruchu Browna do badania efektu pamięci rozprzestrzeniania się zjawisk w przestrzeni. Metodycznym celem opracowania jest: opracowanie zmodyfikowanej metody wyznaczania potencjału ekonomicznego jednostek terytorialnych; zaproponowanie postaci analitycznej modelu optymalizacyjnego estymacji punktowych wykładników Höldera na płaszczyźnie R 2 ; napisanie algorytmu generowania procesów ruchu Browna w przestrzeni R 3 ; zaproponowanie postaci estymatora punktowych wykładników Höldera w przestrzeni R 3. Celami praktycznymi w monografii są: wykorzystanie dynamicznej metody potencjału ekonomicznego do analiz czasowo-przestrzennych; 5

zbadanie siły i kierunku zależności wartości zmodyfikowanego ilorazu potencjałów oraz wybranych mierników społeczno-gospodarczych; zastosowanie procesów stochastycznych w przestrzeni w analizach ekonomicznych, ekologicznych i epidemiologicznych. 4.3. Zawartość merytoryczna W monografii połączyłam trzy podejścia do modelowania. Jako podstawę metodyczną rozważań wykorzystałam pola losowe. W pracy pojęcia i metody z zakresu teorii pól losowych służą do opisu zjawisk i procesów ekonomicznych. Po drugie, w opracowaniu wykorzystałam rozpowszechnione w literaturze oraz w praktyce gospodarczej podejście do modelowania szeregów czasowych za pomocą procesów stochastycznych. Po trzecie, metodykę stosowaną do modelowania szeregów czasowych wzbogaciłam o elementy przestrzenne. W monografii zastosowałam metodykę szeregów czasowych zawierających procesy ruchu Browna oraz elementy ekonometrii przestrzennej, w szczególności metody Nowej Ekonomii Geograficznej. Zwróciłam szczególną uwagę na procesy z tzw. długą pamięcią. Już w połowie XX wieku T. Hagerstrand zaobserwował istnienie efektu pamięci w rozprzestrzenianiu się zjawisk natury ekonomicznej, zaś w latach 90-tych XX wieku P. Krugman zapoczątkował rozwój metod ilościowych w analizach przestrzennych. W analizie szeregów czasowych na płaszczyźnie R 2 procesy z tzw. długą pamięcią, to procesy zależne od wykładnika Hursta lub funkcji Höldera. Naturalnym zatem wydaje się pytanie o zastosowanie tych mierników do ekonomicznych analiz przestrzennych. Monografia składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale pierwszym przedstawiłam podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki i ekonometrii przestrzennej oraz ich zastosowanie w kontekście analiz prowadzonych w monografii. Rozważania zawarte w tym rozdziale mają na celu umiejscowienie metod ekonometrii przestrzennej w badaniach ekonomicznych, uzasadnienie podjęcia tematu badawczego, podkreślenie pewnych cech modeli, które są wykorzystywane 6

w analizach empirycznych. Zwróciłam uwagę na wpływ procesu globalizacji na modelowanie czasowo-przestrzenne. Zaprezentowałam podejście do modelowania Nowej Ekonomii Geograficznej. Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił intensywny rozwój tej dziedziny, zastosowano w jej metodyce podejście ilościowe. Uważam, że dziedzina ekonomii jaką jest niewątpliwie Nowa Ekonomia Geograficzna (NEG) stanowi interesujący nurt badań. Rozdział drugi zawiera wybrane pojęcia teorii przestrzennych pól losowych stosowane w dalszych analizach. Zwróciłam w nim uwagę na przestrzenny, geograficzny aspekt rozważań wprowadzając współrzędne geograficzne do modeli. Krótko omówiłam schematy losowania prób dyskretnych w przestrzeni geograficznej, estymację charakterystyk statystycznych pól losowych, estymację trendu oraz predykcję w przestrzeni. Wskazałam także relację pomiędzy ekonometrią przestrzenną i dynamiczną, a ekonometryczną analizą przestrzennych pól losowych. W rozdziale trzecim przedstawiłam wybrane dynamiczne modele ilościowe NEG. Podkreślając zasługi w rozwoju NEG współtwórców tej nauki, rozpoczęłam rozważania od zaprezentowania modeli autorstwa Krugmana oraz Paelincka i Klassena. Rozważania rozpoczęłam od omówienia klasy modeli przyczynowo-skutkowych na przykładzie modelu Krugmana z 1991 roku oraz jego późniejszych modyfikacji. Przedstawiłam ogólną postać modelu trendu przestrzennego oraz jego szczególnej postaci polegającej na uwzględnieniu współrzędnych geograficznych. Zwróciłam uwagę na duże możliwości aplikacyjne tego modelu, między innymi w ekonomii. Czasowoprzestrzenne wyniki analiz pokazałam na przykładzie modelu przestrzennego zróżnicowania dochodów ludności autorstwa Paelincka i Klassena z roku 1983 oraz jego późniejszych uogólnień. Omówiłam model dyfuzji przestrzennej między innymi posługując się pracą Bassa z 2004 roku. Zwróciłam uwagę na modele grawitacji i ich zastosowanie w ekonomii. Zaprezentowałam wersje dynamiczne i stochastyczne omawianych modeli. W kolejnych rozdziałach monografii znajdują się liczne odnośniki do modeli omówionych w rozdziale trzecim. Czwarty rozdział monografii dotyczy metody ilorazu potencjałów. Zaproponowałam modyfikację wzorów dotyczących wyznaczania 7

potencjałów charakterystyk ekonomicznych oraz wprowadziłam ujęcie dynamiczne rozważanych zagadnień. Opisane metody zobrazowałam licznymi przykładami. Opracowanie ma charakter zarówno metodyczny - wprowadza nowe pojęcia, jak i aplikacyjny pokazuje ich zastosowanie w praktyce. W analizach empirycznych wyznaczyłam mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz miernik poziomu nierówności społecznych dla Polski i krajów należących do Unii Europejskiej, a także porównałam ich wartości z potencjałem ekonomicznym jednostek terytorialnych. W rozdziale piątym przybliżyłam teorię dotyczącą zastosowania procesów stochastycznych wykorzystujących ruchy Browna w ekonomii. Przeprowadziłam dyskusję na temat metody estymacji punktowych wykładników Höldera. Zaproponowaną procedurę optymalizacyjną wyboru sąsiedztwa w procedurze estymacji poparłam przykładami symulacyjnymi. Rozdział zawiera także przykładowe zastosowania ułamkowych i multiułamkowych ruchów Browna w ekonomii, w szczególności w procesie modelowania szeregów czasowych, w analizie ryzyka kursów walutowych, a także w ekologii i epidemiologii. Wszystkie zamieszczone w tym rozdziale przykłady są autorskie. Rozdział stanowi bazę wiedzy oraz zestawienie metod niezbędnych do konstrukcji metod analiz przestrzennych w rozdziale szóstym. W szóstym rozdziale pracy skoncentrowałam uwagę na przestrzennych procesach stochastycznych z wykorzystaniem ruchu Browna. Zaproponowałam implementację metod zaczerpniętych z analizy szeregów czasowych do modelowania danych w przestrzeni oraz zastosowałam wybrane mierniki do badania zmienności, intensywności ekspansji zjawisk w przestrzeni oraz korelacji w przestrzeni. Rozdział ten zawiera autorskie podejście do modelowania w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem funkcji Höldera. Przeniesienie metodyki z szeregów czasowych na przypadek wielowymiarowy jest godne uwagi, bowiem ma zastosowanie w praktyce i może stanowić wartościowe uzupełnienie metod stosowanych w NEG. W rozdziale zaproponowałam algorytm generowania procesów stochastycznych oraz poddałam dyskusji sposób estymacji punktowych wykładników Höldera w przestrzeni R 3. Rozważania teoretyczne poparłam 8

także licznymi symulacjami komputerowymi oraz wieloma przykładami empirycznymi. W zakończeniu pracy podsumowałam osiągnięte rezultaty, odniosłam się do celów postawionych we wprowadzeniu i omówiłam zastosowania proponowanej metodyki. 4.4. Podsumowanie osiągniętych wyników oraz omówienie ich wykorzystania Monografia wskazana jako główne osiągnięcie naukowe jest rezultatem moich wieloletnich oraz wielokierunkowych badań i dociekań dotyczących modelowania i analizowania zmienności w czasie i przestrzeni. W świetle prowadzonych analiz daje się zauważyć wzrost znaczenia lokalizacji (nie tylko w sensie geograficznym) w analizach przestrzennych. W monografii podjęłam próbę uwzględnienia współrzędnych geograficznych w analizach czasowo-przestrzennych oraz zastosowałam uogólnione na przypadek wielowymiarowy procesy ruchów Browna. W opracowaniu: umiejscowiłam metodykę NEG w dziedzinach nauk: ekonomii, ekonomii geograficznej oraz ekonometrii przestrzennej, usystematyzowałam wiedzę na temat przestrzennych pól losowych, omówiłam wybrane modele dynamiczne NEG, zaproponowałam zmodyfikowaną metodę ilorazu potencjałów z uwzględnieniem dynamiki zmian, zamieściłam przykłady empiryczne zastosowania metody potencjałów w ekonomii, porównałam mierniki związane z potencjałem ekonomicznym regionów Polski oraz krajów UE ze wskaźnikami rozwoju społecznego, gospodarczego oraz z miarą nierówności społecznych, pokazałam, że istnieje znacząca zależność wartości mierników wyznaczonych wg zaproponowanej metody potencjału oraz mierników rozwoju społeczno-gospodarczego, 9

zaproponowałam metodę estymacji punktowej oraz przedziałowej wartości wykładników Höldera dla procesów ruchów Browna w przestrzeni R 2, zamieściłam liczne przykłady symulacyjne oraz empiryczne, przedstawiłam możliwości aplikacyjne procesów multiułamkowych w analizach ekonomicznych, podałam przykłady zastosowania uogólnionego multiułamkowego procesu ruchu Browna do modelowania zmienności danych przestrzennych, wykorzystałam metodykę procesów z efektem pamięci do badania zmienności zjawisk w przestrzeni, opracowałam algorytm generowania procesów z tzw. długą pamięcią w przestrzeni R 3, poddałam dyskusji sposób estymacji punktowych wykładników Höldera w przestrzeni R 3, zaproponowałam obszary zastosowań omawianych metod. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że uogólnione na przypadek wielowymiarowy procesy ruchów Browna są użytecznym narzędziem do modelowania w przestrzeni, zaś metodyka multiułamkowych procesów ruchu Browna w ujęciu przestrzennym pozwala na analizy czasowo-przestrzenne z uwzględnieniem efektu pamięci. Punktowe wykładniki Höldera mogą być interpretowane jako miary zmienności w przestrzeni. 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 5.1. Obszary badań naukowych Biorąc pod uwagę tematykę zagadnień poruszanych w moim dorobku naukowo-badawczym można wyróżnić dwa nurty badań. Nie są one jednak rozłączne, bowiem mają wspólny element metodyczny oraz wspólne obszary aplikacyjne. Pracą, która łączy analizowane podejścia, jest opracowanie wskazane jako główne osiągniecie naukowe, monografia Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej. 10

Pierwszy nurt badań stanowi analiza procesów zachodzących na rynku kapitałowym. W tym obszarze wyróżniam następujące zagadnienia: modelowanie szeregów czasowych za pomocą metod klasycznych oraz przy użyciu procesów ruchu Browna o przyrostach stacjonarnych i niestacjonarnych; analizę zależności pomiędzy wybranymi modelami szeregów czasowych; analizę portfelową za pomocą metod klasycznych, metodyki analizy technicznej i fundamentalnej, ale także stosowanie nieklasycznych metod konstrukcji portfeli optymalnych. Mój dorobek naukowy zawiera ponad 40 prac z tego zakresu. Są to publikacje zarówno wnoszące wkład w rozwój metod matematycznych w ekonomii, jak i prace aplikacyjne. Wśród publikacji wyróżniam następujące prace: Mastalerz-Kodzis A. (2001), Zastosowanie pochodnej ułamkowej w analizie finansowych szeregów czasowych, Studia Ekonomiczne, Zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Nr 20, s. 41-52. W powyższym artykule pokazałam zastosowanie pochodnej ułamkowej w modelu ARFIMA, wskazałam zależność pomiędzy rzędem pochodnej ułamkowej a wykładnikiem Hursta pokazując tym samym alternatywny sposób szukania rzędu pochodnej w modelach typu ARFIMA. W monografii Mastalerz-Kodzis A. (2003), Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 147 s. zawarłam obszerny opis własności oraz liczne przykłady zbiorów fraktalnych, pojęcia różnych wymiarów fraktalnych i zależności pomiędzy nimi oraz sposób ich liczenia. Pokazałam także zastosowanie omawianych metod w badaniach prowadzonych na rynku kapitałowym. Na uwagę zasługują także prace: Mastalerz-Kodzis A. (2002), Fraktalni mira financniho rizika [Fraktalna miara ryzyka finansowego], [w:] Modelovani a rizeni financnich rizik. Zbiór 11

wybranych publikacji z międzynarodowej konferencji naukowej "Ekonomicke a adaptacni procesy 2002 pro ceske prumyslove regiony pred vstupem do EU, Red. Zdenek Zmeskal. s. 102-109. Mastalerz-Kodzis A. (2005), The use of entropy in risk measurement on the WGPW, [in:] Financni rizeni podniku a financnich instituci. Zbiór wybranych publikacji z 5 międzynarodowej konferencji naukowej, red. Dana Dluhosova, Ostrava, s. 256-263. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2006), Zastosowanie funkcji Höldera do badania zmienności niestacjonarnych szeregów czasowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'06. Praca zbiorowa pod red. nauk. Tadeusza Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 433-443. Mastalerz-Kodzis A. (2008), Entropia i wykładnik Hursta a klasyczne miary ryzyka, Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, nr 50, s. 43-51. w których zaproponowałam zastosowanie entropii topologicznej do pomiaru ryzyka na rynku kapitałowym oraz porównałam tę miarę z wartościami wykładnika Hursta. Interesującym nurtem badań było także porównanie własności procesów ruchu Browna z własnościami fal Elliota oraz z funkcją Weierstrassa, co uczyniłam w pracach: Mastalerz-Kodzis A. (2010), Multiułamkowy proces ruchu Browna a funkcja Weierstrassa - porównanie wybranych własności, Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, nr 56, s. 73-82. Mastalerz-Kodzis A. (2013), Teoria fal Elliotta a teoria fraktali - podobieństwa i różnice w podejściu do modelowania szeregów oraz opisu zachowań inwestora, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 132 s. 45-55. Badanie efektywności portfeli inwestycyjnych oraz ocena ryzyka inwestycyjnego są istotnymi elementami wyboru strategii inwestycyjnej przez decydenta. Tematykę tę poruszałam miedzy innymi w pracach: Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2010), Share portfolio on the polish capital market in conditions of financial crisis, [in:] Managing and modelling of financial risks. Zbiór publikacji z 5 międzynarodowej konferencji naukowej, Red. Dana Dluhosova, s. 253-260. 12

Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2011), Ilościowe aspekty zarządzania ryzykiem finansowym na rynku kapitałowym, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Red. nauk. A. Antonowicz, P. Antonowicz. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/6, s. 103-113. Mastalerz-Kodzis A. (2015), Efektywność indywidualnych i zbiorowych strategii inwestycyjnych stosowanych na polskim rynku kapitałowym [w:] Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 7, Red. nauk. Mika J., Miśkiewicz-Nawrocka M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9-21. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2015), Zastosowanie modeli ilościowych w konstruowaniu strategii inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Nr 86, s. 325-335. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2015), Efektywność inwestowania na przykładzie spółek giełdowych z sektora energetycznego, paliwowego i surowcowego, Zarządzanie i Finanse, nr 3/1, s. 95-105. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2016), Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe'a i Markowitza, Seria: Współczesne Finanse - 2449-5611 (Nr 7), Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 298, s. 52-61. Uwzględnienie elementów behawioralnych oraz analizy technicznej i fundamentalnej przyczynia się do poprawy efektywności portfeli, co pokazałam, między innymi, w poniższych pracach: Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2011), Fundamental and behavioral methods in investment decision making, [in:] Financial management of firms and Financial Institutions. Proceedings from 8th International Scientific Conference, Ed. Miroslav Culik, s. 250-257. Mastalerz-Kodzis A. (2012), Application of fundamental analysis methods to compare efficiency of complex portfolios consisting of values listed on stock exchange, [in:] Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karvina, Ed. Jaroslav Ramik, Daniel Stavarek, s. 546-551. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2013), Application of quantitative tools to compare selected markets [in:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, Red. Miroslav Culik, s. 512-518. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2013), Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych, Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne, Red. 13

nauk. Mika J., Dziwok E., Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 146, s. 68-77. Mastalerz-Kodzis A. (2013), Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne, Modelowanie preferencji a ryzyko '13, Red. nauk. Tadeusz Trzaskalik, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 163, s. 73-83. Mastalerz-Kodzis A. (2014), Optymalne strategie inwestycyjne - podejście fundamentalne, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, z. 68, s. 221-22, p-issn: 1641-3466 Mastalerz-Kodzis A. (2014), Inwestowanie w wartość a podejście fundamentalne - porównanie wybranych strategii inwestycyjnych [w:] Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6. Red. nauk. Mika J., Miśkiewicz-Nawrocka M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 13-20. Mastalerz-Kodzis A. (2016), Zastosowanie wybranych metod analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, [w:] Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Decyzje, Red. nauk. Mika J., Mastalerz-Kodzis A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 135-144. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2016), Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Nr 96, s. 321-330. Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w ujęciu dynamicznym oraz strategii inwestowania w wartość pozwoliło na konstrukcje portfeli o wysokich stopach zwrotu. Z kolei w artykule Mastalerz-Kodzis A. (2013), Zastosowanie funkcji Höldera w modelu FRAMA, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 159, s. 73-81. pokazałam sposób wykorzystania w modelu FRAMA miernika zmienności jakim jest wartość funkcji Höldera w czasie. W artykułach naukowych wykorzystywałam strategię immunizacji, teorię zbiorów rozmytych, a także zastosowałam wykładnik Hursta oraz punktowe wykładniki Höldera w modelu Blacka-Scholesa. Wśród prac o tej tematyce można wskazać: 14

Mastalerz-Kodzis A. (2003), Zastosowanie zbiorów rozmytych w procesie podejmowania decyzji, [w:] Bankowość korporacyjna i inwestycyjna. Praca zbiorowa pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 249 259. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2009), Application of immunization strategy in management of treasury bond portfolio based on the example of bond market in Poland, [in:] Financial management of firms and financial institutions. Book of proceedings from international scientific conference, Ed. by Miroslav Culik, s. 199-207. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2011), Zastosowanie strategii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwestora. Analiza empiryczna na podstawie rynku obligacji w Polsce, Modelowanie preferencji a ryzyko '11, Red. nauk. Tadeusz Trzaskalik, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 96, s. 83-95. Mastalerz-Kodzis A. (2011), Wykorzystanie strategii zabezpieczających w zarządzaniu portfelem inwestycji kapitałowych, [w:] Janiga-Ćmiel A., Mastalerz-Kodzis A., Mika J., Pośpiech E., Trzęsiok J., Trzęsiok M. (2011), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 58-81. Mastalerz-Kodzis A. (2014), Modelowanie rozmyte w analizach ekonomicznych, [w:] Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Modele, Red. nauk. Mika J., Trzęsiok J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 147-153. Mastalerz-Kodzis A. (2017), Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa, Seria: Informatyka i Ekonometria. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 335 s. 16-26. Badałam także wpływ korelacji kryteriów na selekcję walorów w analizie wielokryterialnej, stosowałam metodę TOPSIS oraz modele empiryczno-indukcyjne w procesie inwestycyjnym, zaproponowałam procedurę wyboru metody wielokryterialnej w procesie podejmowania decyzji na rynku kapitałowym. Wśród wybranych prac z tej tematyki można wyróżnić: Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2015), Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie, Zarządzanie i Finanse, Vol.3, nr 1, s. 107-119. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2015) Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Nr 86 s. 379-388. 15

Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2016), Wpływ korelacji kryteriów na wielokryterialną selekcję walorów giełdowych, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 301 s. 175-186. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2016), Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, Nr 96, s. 395-404. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2016), Zastosowanie modeli empirycznoindukcyjnych do wyceny wartości akcji, Zarządzanie i Finanse, Vol. 14, no. 3/2, s. 99-112. Zaproponowałam sposób pomiaru zmienności kursów walut i ryzyka walutowego przy użyciu punktowych wykładników Höldera w pracach: Mastalerz-Kodzis A. (2016), Risk analysis of foreign currency bank loans offered on the Polish Capital Market [in:] Managing and Modelling of Financial Risks. 8th International Scientific Conference, Proceedings Part II Ed. Miroslav Culik, s. 563-571. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2016), Ekonomiczne skutki zmian kursów walut - analiza ryzyka kredytów walutowych, Zarządzanie i Finanse, Vol. 14, no. 3/1 s. 157-167. Drugi nurt badań dotyczy analiz z zakresu ekonometrii przestrzennej oraz zastosowania metodyki multiułamkowych procesów ruchu Browna w analizach czasowo-przestrzennych. W dorobku publikacyjnym można wymienić ponad 30 prac z tego zakresu. Wśród najistotniejszych z nich wyróżniam monografię będącą rezultatem kierowanego przeze mnie projektu naukowo-badawczego w latach 2015-2017: Mastalerz-Kodzis A., Miśkiewicz-Nawrocka M., Pośpiech E., Zeug-Żebro K. (2017), Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społecznoekonomicznych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 115 s. oraz publikacje dotyczące analizy dynamiki oraz rozkładu w przestrzeni wybranych wielkości ekonomicznych. W pracach rozważałam wielkości ogólnoekonomiczne, ale także dotyczące demografii i rynku pracy. Dynamikę zmian analizowałam w pracach: 16

Mastalerz-Kodzis A. (2013), Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach 2001-2011 na przykładzie województw Polski, Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, Red. nauk. Michał Gabriel Woźniak, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Nr 32, s. 182-192. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2014), Dynamika zmian demograficznych a wskaźnik zatrudnienia - ujęcie regionalne, Studia i Prace WNEIZ US, Nr 36, s. 333-344. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2015), Wielowymiarowa analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym na przykładzie wybranych charakterystyk ekonomicznych [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 16, Nr 4, s. 24-33. Mastalerz-Kodzis A. (2015), Zastosowanie dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 227, s. 31-40. Mastalerz-Kodzis A. (2016), Dynamika przemian społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 265 s. 26-37. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2017), Methodology of measurement of socio-economic development in the EU member states, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, Nr 339 (89) s. 63-70. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2017), NEG methodology in socio-economic development and EU labour market research, [in:] 35th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2017. Conference Proceedings. Ed. Pavel Prazak. s. 436-441. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2017), Spatial analysis of economic development of selected regions of the EU countries from a dynamic perspective, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, Nr 339 (89), s. 71-78. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2018), Analiza przestrzenna rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 53, s. 286-296. Badałam autokorelację przestrzenną oraz statystyki przestrzenne (lokalne i globalne) w pracach: Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2015), Autokorelacja przestrzenna wybranych charakterystyk społeczno-ekonomicznych, [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 16, Nr 4, s. 85-94. 17

Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2016), A spatial and temporal analysis of labour market characteristics, Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 16, iss. 2 s. 60-71. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2016), Economic Development of European Countries in Globalization Conditions - Quantitative Analysis, Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 16th International Scientific Conference. Proceedings. Part IV. Ed. Tomas Kliestik, s. 1791-1798. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2017), The spatial weights matrices and their influence on the quality of spatial models of employment, [in:] 35th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2017. Conference Proceedings. Ed. Pavel Prazak. s. 596-601. Zwróciłam uwagę na dynamiczne zmiany struktury demograficznej społeczeństwa polskiego oraz ludności Unii Europejskiej oraz wpływ tych zmian na wiodące charakterystyki społeczne i gospodarcze: Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2016), Ekonomiczno-społeczne skutki zmian demograficznych w Polsce, Studia i Prace WNEIZ US, Nr 45/2 s. 341-353. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2016), Socio-Economic Consequences of Globalization - Spatial Analysis of Economic Characteristics in European Union Countries, [in:] Globalization and its socio-economic consequences. 16th International Scientific Conference Proceedings Part III ed. Tomas Kliestik, s. s. 1313-1321 Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2016), Dynamic and Spatial Analysis of Economic and Labour Market Characteristics in European Countries, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016. Conference Proceedings. s. 546-551. Mastalerz-Kodzis A. (2017), The development level of the labour market in EU countries in globalization conditions. Spatial and quantitative analysis, [in:] Globalization and its socio-economic consequences. 17th International Scientific Conference. Proceedings. Part III, ed. Tomas Kliestik, s. 1501-1509. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2018), Application of spatial regression in employment characteristics modelling, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 3, no. 335 s. 63-74. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2018), Pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego krajów UE, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 53, s. 109-118. 18

Wybrane mierniki zmienności oraz wpływu informacji na aktualne wartości szeregu czasowego, miary takie jak wykładnik Hursta oraz funkcję Höldera zastosowałam do analiz w czasie i przestrzeni. Wśród prac z tego zakresu wyróżniam: Mastalerz-Kodzis A. (2014), Zastosowanie funkcji Höldera do modelowania danych przestrzennych, Seria: Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, Red. nauk. Mika J., Zeug-Żebro K., Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 191, s. 37-44. Mastalerz-Kodzis A. (2016), Algorytm generowania danych przestrzennych o zadanej lokalnej regularności, [w:] Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz.8, Red. nauk. Mika J., Miśkiewicz-Nawrocka M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 11-34. Mastalerz-Kodzis A. (2017), Multidimensional phenomena analysis with the use of Hölder function properties, [in:] Proceedings of the 11 th International Scientific Conference: Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ed. Miroslav Culik, Part II, p. 543-551. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2018), Application of Hölder function to expansion intensity of spatial phenomena analysis, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 3, no. 335 p. 49-61. Mastalerz-Kodzis A. (2018), Application of the Multifractional Brownian Motion Process in Spatial Analyses, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no 18, p. 83-96. Wprowadziłam zmodyfikowaną postać metody ilorazu potencjałów oraz wskazałam obszar jej zastosowań w naukach ekonomicznych: Mastalerz-Kodzis A. (2017), Iloraz potencjałów jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i kształtowanie strategii na rynku pracy w Polsce, Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie, Z. 102 s. 215-224. Mastalerz-Kodzis A. (2018), Zastosowanie metody ilorazu potencjałów do pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, [w:] Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 9, Red. nauk. Mika J., Miśkiewicz-Nawrocka M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9-24. Zestawienie metodyki stosowanej w ramach omówionych dwóch nurtów badań oraz wnioski i przemyślenia, które systematyczne zostały zamieszczane w kolejnych moich publikacjach naukowych dały podstawę do napisania monografii stanowiącej główne osiągnięcie naukowe. 19

5.2. Ilościowe zestawienie publikacji Aktywność publikacyjna W języku angielskim: Artykuły w czasopismach naukowych Rozdziały w monografiach w bazie Web of Science Rozdziały w monografiach (pozostałe) Aktywność w języku angielskim łącznie: W języku polskim: Liczba prac przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych Liczba prac po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych Łączna liczba prac naukowo-badawczych Autorskich Współautorskich - 6 1 5-9 1 8-6 5 1-21 7 14 Autorstwo i współautorstwo - 7 2 5 monografii Artykuły w polskich czasopismach 2 34 13 23 naukowych Rozdziały w monografiach 4 11 12 3 Redakcja czasopism naukowych - 1-1 Artykuły naukowodydaktyczne 2-2 i dydaktyczne Rozdziały w monografiach naukowo-dydaktycznych - 4 1 3 i dydaktycznych Współautorstwo podręczników 1 4-5 akademickich Rozdziały w podręcznikach - 7 4 3 akademickich Redakcja podręcznika 1-1 Aktywność w języku polskim łącznie: 7 71 32 46 Suma opublikowanych prac 7 92 39 60 Prace nie przeznaczone do druku w języku - 6 2 4 polskim i angielskim Suma wszystkich prac 7 98 41 64 105 Tabela 1. Ilościowe zestawienie publikacji 20

W latach 1998-2018 (do czerwca 2018) ukazało się 99 publikacji mojego autorstwa lub współautorstwa, w tym 7 prac przed doktoratem oraz 92 po uzyskaniu stopnia doktora. Szczegółowy wykaz publikacji znajduje się w załączniku 5. W tabeli 1 przedstawiam ilościowe zestawienie publikacji. 5.3. Projekty naukowo-badawcze Brałam udział łącznie w 26 etapach 10 projektów naukowobadawczych realizowanych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego/Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (szczegółowy wykaz projektów znajduje się w załączniku 5). 2 projekty jednoroczne zrealizowałam w ramach badań własnych (pełniona funkcja - kierownik, jedyny wykonawca): Zastosowanie procesów stochastycznych do modelowania i zarządzania ryzykiem (2005), Modelowanie procesów ekonomicznych za pomocą multifraktali (2002). W 1 trzyletnim projekcie, który składał się z 3 etapów rocznych pełniłam funkcję kierownika: Analiza społeczno ekonomicznych skutków zmian demograficznych w Polsce i w wybranych krajach UE. Etap I-III (2015-2017). W 7 trzyletnich projektach rozłożonych na 21 etapów rocznych pełniłam/pełnię funkcję członka zespołu: Metody i modele analiz ilościowych w zarządzaniu i ekonomii. Etap I-III (2016-2018), kierownik Prof. zw. dr hab. J Mika, Czasowo przestrzenne modelowanie zjawisk ekonomicznych. Etap I-III (2015-2017), kierownik Prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki, Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Etap I-III (2013-2015), kierownik Prof. zw. dr hab. J Mika, Zastosowanie systemów algebry komputerowej w dynamice ekonomicznej. Etap I-III (2012-2014), kierownik Prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki, Modele i metody analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Etap I-III (2010-2012), kierownik Prof. zw. dr hab. J Mika, Matematyczne modele równowagi ogólnej. Etap I-III (2009-2011), kierownik Prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki. Problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej. Etap I-III (2006-2008), kierownik Prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki. 21

5.4. Konferencje międzynarodowe oraz ogólnopolskie Przed doktoratem brałam udział w 6 krajowych konferencjach naukowych. Po uzyskaniu stopnia doktora brałam udział w ponad 40 konferencjach, w tym zgłosiłam 17 artykułów na konferencje międzynarodowe, 37 prac na konferencje krajowe oraz 6 razy prezentowałam referaty na konferencjach naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych. Na konferencje naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne zgłosiłam samodzielnie, bądź we współautorstwie w sumie 65 artykułów. Wykaz konferencji wraz z tytułami referatów znajduje się w załączniku 5. 5.5. Otrzymane nagrody za działalność naukową oraz naukowo- badawczą, pozostała działalność naukowa W okresie zatrudnienia w Akademii Ekonomicznej/Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w latach 2001-2018 otrzymałam łącznie 7 nagród, w tym: 4 Nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej/Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 2002 Nagroda Rektora za rozwój naukowy (nagroda zespołowa stopnia II) 2004 Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne (nagroda zespołowa stopnia II) 2007 Nagroda Rektora za współautorstwo podręcznika akademickiego (nagroda zespołowa stopnia II) 2017 Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2016 roku (nagroda indywidualna stopnia III) 22

2 Odznaczenia Państwowe (medale) 2013 Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nr 137927) 2017 Brązowy Medal Zasługi za długoletnią służbę (nr 313-2017-87) Nagrodę jubileuszową 2018 Nagroda Jubileuszowa za 20 lat pracy. W roku 2016 zostałam poproszona przez organizatorów 34 th International Conference Mathematical Methods in Economics (Uniwersytet Techniczny w Liberc, Czechy) o napisanie recenzji artykułu indeksowanego w bazie Web of Science. Od 2012 roku jestem członkiem Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego (nr legitymacji członkowskiej 20/2012). W latach 2010-2011 pracowałam w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego w charakterze doradcy ekonomicznego, wykorzystując metody ilościowe do modelowania i prognozowania charakterystyk gospodarczych dla potrzeb NBP. Przeprowadziłam 2 wykłady na zaproszenie jednostek naukowych: Politechnika Krakowska (25.05.2017) Uniwersytet Jagielloński (06.03.2018) oraz, w ramach konferencji Społeczeństwo informacyjne, Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, wygłosiłam referat na sesji plenarnej w auli Politechniki Lwowskiej (20.09.2016). 23