Eliza Khemissi, doctor of Economics

Transkrypt

1 Eliza Khemissi, doctor of Economics Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów statystycznych 2010 Eliza Khemissi: Logiki dynamiczne i algorytmiczne jako systemy logik programów Book Chapters Eliza Khemissi: OCENA RYZYKA INWESTYCJI W METALE SZLACHETNE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Edited by Appenzeller Dorota, 01/2015: pages 28-42; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu., ISBN: Eliza Khemissi: WPŁYW KRYZYSU SUBPRIME NA DETERMINANTY WARIANCJI WARUNKOWEJ INDEKSU WIG20. Monografia po konferencji "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii"-wydawnictwo Uiwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Edited by D, 01/2014: pages 21-35; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu., ISBN: Eliza Khemissi: Wpływ kryzysu subprime na polski rynek kapitałowy. Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, Edited by Ryszard Kamiński, 01/2013: pages 51-62; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu., ISBN: Eliza Khemissi: Linear Combinations of Volatility Forecasts for the WIG20 and Polish Exchange Rates. Modelling Economies in Transition, Edited by Aleksander Welfe, 01/2012; Wydawnictwo Uniwersytetu, Łódzkiego., ISBN: Journal Publications 1. Operations on Risk Variables, Folia Oeconomica Stetinensia 2015, vol. 15, issue 2, pages (11) 2. Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 1, 2016 (9)

2 3. Zastosowanie Analizy Wielowymiarowej do badania kryzysu subprime, Optimum Studia Ekonomiczne nr 4, Białystok 2015 (10) 4. Forecasting the Volatility of Volatility with Parametric Models, Monografia po konferencji: FindEcon 2014, Łódź Workpaper Researchgate (6) 5. O fundamentach pomiaru ryzyka, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 854, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015 (9) 6. Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami, Acta Universitatis Nicolai Copernici, XLV nr 2, 2014 (5) 7. The Changes in the Position of Poland on its Investment Development Path: The results of empirical analysis (razem z dr hab. Marią Majewską), Optimum Studia Ekonomiczne nr 5 (71), s , Białystok 2014 (8) 8. Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 4, Kraków 2014, (6) 9. Czy warto było inwestować w złoto i inne metale szlachetne w okresie kryzysu subprime, Przegląd ekonomiczny nr 11, Poznań 2014 (0) 10. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek kapitałowy (razem z P. Płuciennikiem). "Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, Konferencja Poznań (4) 11. Comparing Volatility Forecasting Models and Their Combinations for the WIG20 Index Using the Model Confidence Set Method. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (6) 12. Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności indeksu WIG20 za pomocą testu SPA, Studia i Prace, Uniwersytet Szczeciński, nr 10, Szczecin (7) Conference Proceedings Eliza Khemissi: Modeling anf Forecasting the Implied Volatility of WIG20 index. MACROMODELS 2007; 01/2007 Work Papers from Researchgate

3 1. About the coherent measures of risk DOI: /RG /2016, State: Under Submission, DOI: /RG Program article as a new approach to the empirical surveys over stock markets DOI: /RG /2016, State: Under Submission, DOI: /RG Coherent Risk Measures with the Opposite Definition of Stochastic Order DOI: /RG /2016, Affiliation: algorytm@amu.edu.pl, DOI: /RG Forecasting the volatility of volatility with parametric models DOI: /RG /2016, State: Under Submission, DOI: /RG CONFERENCES 1. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH na temat: HISTORIA, ZACOFANIE, ROZWÓJ LAT POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI I GOSPODARKI Białystok, r. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Multiple Nonlinear Dependence and Recent Crisis in the Global Banking System 2. FINDECON 2016, - Forecasting Financial Market and Economic Decisions Making Forecasting financial markets and economic decision making, Łódź 2016,

4 Research of spreads from the interbank market with the multiple nonlinear correlation coefficient 3. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami: Czas na pieniądz, Kołobrzeg 2016, Zastosowanie analizy skupień do wyznaczania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego 4. Menedżer ryzyka w działaniu - warsztaty dotyczące podstawowych stanowisk Polrisk, Warszawa, Bezpieczeństwo, Gospodarka, Środowisko, Społeczeństwo, Poznań, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, , plakat: Analiza skupień na rynku finansowym 5. Konferencja Naukowa z cyklu Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych na temat: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Europie środkowo wschodniej w latach Białystok, , Zmiany w naturze ścieżki rozwoju gospodarczego Polski prelegent dr hab. M. Majewska 6. FindEcon Forecasting Financial Market and Economic Decisions Making, Łódź, , Forecasting the volatility of volatility with ARMA and GARCH Models 6. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Poznań, , Czy kruszce są dobrą inwestycją na obecny kryzys?, prelegent dr Piotr Płuciennik 7. Konferencja Ogólnopolskie Seminaria Naukowe prof. Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Dynamika przepływów pieniędzy na giełdach, Toruń Konferencja Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej - Czy podczas kryzysu warto było inwestować w złoto? Modelowanie szeregów metali w związku z kryzysem Sopot, Konferencja Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Zmienność implikowana, zrealizowana, historyczna w parametrycznych modelach zmienności warunkowej, w powiązaniu z kryzysem Poznań Konferencja Czego nas uczy obecny kryzys? - Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek kapitałowy - Poznań International Conference Macromodels 2011, Modelling Economies in Transition, Linear Combinations of Volatility Forecasts for the WIG20 and Polish Exchange Rates, Łódź Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. - Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności indeksu WIG20 za pomocą testu SPA - Kołobrzeg TH Annual Conference: Forecasting Financial Markets and Economic Decision- Making - Choosing the Best Volatility Model for the WIG20 Index by Using the Model Confidence Set Approach - Łódź TH Annual Conference: Forecasting Financial Markets And Economic Decision-Making Łódź VIII Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki Spała 2007

5 16. Macromodels 2006 Modeling and Forecasting the Implied Volatility of the WIG20 Index Zakopane Logika i gry Logiki dynamiczne i algorytmiczne jako systemy logik programów-. Warszawa VIII Warsztaty Młodych Matematyków - Kraków 2005.

6