Strona Tytułowa PRAKTYK AKTUARIATU 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych ZAGADNIENIA GŁÓWNE Podział działań na funkcje aktuarialne i zarządzanie ryzykiem Metodyka rynkowej wyceny zobowiązań Model efektywnej współpracy między działowej Kapitałowy wymóg wypłacalności SCR Solvency II ostatni etap przygotowań Innowacje na rynku ubezpieczeniowym Omnibus 2 i Quick-Fix 2 Modele ryzyka katastroficznego Radosław Bogucki EY Rafał Firląg Marsh Sp. z o.o. Konsultant, Zarządzanie Ryzykiem Majątkowym Monika Kaczorek Mazars Agata Kulas Deloitte Advisory Wojciech Mojżuk KPMG Robert Pusz TU Allianz Życie Polska S.A. Jacek Skwierczyński Open Life TUZ Życie S.A PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR
Program PRAKTYK AKTUARIATU PROGRAM DZIEŃ I PROGRAM DZIEŃ II 9:00 Rejestracja uczestników 9.30 Podział działań na funkcje aktuarialne i zarządzanie ryzykiem. Omówienie funkcjonujących doświadczeń Dobre praktyki we współpracy Case study UE Robert Pusz, TU Allianz Życie Polska S.A.- Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Licencjonowany Aktuariusz 11:00 Przerwa kawowa 11:15 Model efektywnej współpracy międzydziałowej. Wypracowanie standardów tworzenia rozwiązań likwidacji błędów Consulting międzydziałowy Jacek Skwierczyński, Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Zycie S.A. CRSA, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Licencjonowany Aktuariusz 13:00 Lunch 14:00 Modele ryzyka katastroficznego. Zarządzanie ryzykiem zjawisk naturalnych: ryzyko powodziowe, wichur, gradobicia. Zarządzanie ryzykiem majątkowym Inżynieryjna ocena ryzyka Mapowanie prawdopodobieństwa występowania ryzyk katastroficznych Pricing produktów z uwzględnieniem mapowania ryzyk Plany utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstwa - case studies. Techniki ograniczenia ryzyka: przed, w trakcie, po wystąpieniu. Rafał Firląg, Marsh Sp. z o.o. Konsultant, Zarządzanie Ryzykiem Majątkowym 15:30 Zakończenie I dnia warsztatu CERTYFIKATY 9:00 Rejestracja uczestników 9:30 Solvency II ostatni etap przygotowań. Poprawione wersje wytycznych EIOPA Prospektywna ocena ryzyk własnych zakładu FLAOR raportowanie do EIOPA Organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w kontekście wymogów ORSA Agata Kulas, Deloitte Advisory - Senior Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem 10:30 Omnibus 2 i Qiuck-Fix 2. Interpretacja i omówienie treści dyrektyw Obowiązujące terminy transpozycji i co z tego wynika? Monika Kaczorek, Mazars - Partner Mazars, Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident 11:30 Przerwa kawowa 12:00 Metodyka rynkowej wyceny zobowiązań. Obecny stan regulacji Wybrane praktyczne problemy wyceny zobowiązań Radosław Bogucki, EY - Senior Manager, Grupa Rynków Finansowych, European Actuarial Services, Licencjonowany Aktuariusz 12:45 Spadek wartości środków własnych zakładu poniżej wysokości kapitałowego wymogu wypłacalności SCR. Wpływ na prowadzoną działalność Przeciwdziałanie utracie wypłacalności * czekamy na potwierdzenie prelegenta 13:30 Lunch 14:00 Modele ryzyka katastroficznego Modele ryzyka katastroficznego Wojciech Mojżuk, KPMG - Menedżer, Dział Usług Aktuarialnych, Licencjonowany aktuariusz 15:30 Zakończenie II dnia warsztatu Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.
Informacje Ogólne PRAKTYK AKTUARIATU DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ Optymalne działanie departamentów aktuarialnych i departamentów zarządzania ryzykiem jest gwarantem stabilności i odporności każdej firmy z branży ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na zmiany zewnętrzne jak i nieuniknione przemiany prawne oraz ofertowe zachodzące wewnątrz firmy. Świadomość korzyści płynących z udoskonalenia modelu współpracy między działowej oraz odpowiedniego rozdziału obowiązków,jest kluczem do uzyskania nowego wymiaru kooperacji. Na warsztacie omówione zostanie kluczowe znaczenie podziału działań na funkcje aktuarialne i zarządzanie ryzykiem i modelu konsultingu między działowego. W szerokim ujęciu zostanie poruszona również kwestia ostatniego etapu przygotowań do wdrożenia systemu Solvency II w kontekście zarządzania ryzykiem operacyjnym, prospektywnej oceny ryzyk własnych i wytycznych EIOPA. Zinterpretowane zostaną treści nowych dyrektyw Omnibus 2 i Quick-Fix 2. Wydarzenie umożliwi pogłębienie znajomości metodyki rynkowej wyceny zobowiązań omówionej na wybranych praktycznych praktycznych problemach. W nadchodzącym wydarzeniu zostaną przedstawione strategie przeciwdziałania utracie wypłacalności w wyniku spadku wartości środków własnych poniżej wysokości kapitałowego wymogu SCR. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia modeli ryzyka katastroficznego dla Polski pod kątem regulacji, standardowego i alternatywnego finansowania skutków oraz dobrych praktyk w opracowaniu. Ryzyka związane z innowacjami na rynku ubezpieczeniowym, a szczególnie obszar odwróconej hipoteki, ubezpieczeń pielęgnacyjnych oraz zmian OFE, będą stanowiły uzupełnienie kompendium wiedzy, którą powinien posiadać każdy ekspert aktuariatu i zarządzania ryzykiem. Ponadto warsztat stworzy platformę wymiany wiedzy oraz cennych doświadczeń. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w nadchodzącym spotkaniu, które jest pierwszym wydarzeniem skierowanym stricte do ścisłego grona zaawansowanych specjalistów i ekspertów, gromadzącym zarówno wybitnych prelegentów z ogromnym dorobkiem zawodowym, jak i znamienitych uczestników. WARSZTATY KIERUJEM DO: Towarzystwa Ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji: Departamenty Aktuarialne Działy Zarządzania Ryzykiem Departamenty Ubezpieczenia Ryzyk finansowych Stanowiska związane z wdrożeniem systemu Solvency II ORGANIZATOR WARSZTATÓW MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Agnieszka Łapińska młodszy kierownik projektu T: +48 22 379 29 14 e-mail: a.lapinska@mmcpolska.pl Hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa 2 00-493 Warszawa WIĘCEJ INFORMACJI MIEJSCE WARSZTATÓW
PRAKTYK AKTUARIATU Radosław Bogucki Senior Manager, Grupa Rynków Finansowych, European Actuarial Services, Ernst & Young W dziale usług aktuarialnych jest szczególnie zaangażowany w prace wdrożeniowe Solvency II w filarach I i II. Posiada 11 lat doświadczenia zdobytego podczas pracy w zespołach aktuarialnych czołowych firm doradczych. Ostatnio realizowane prace obejmują wyliczenia i przeglądy rezerw w ubezpieczeniach majątkowych oraz projekty zarządzania kompleksowym wdrożeniem Solvency II. Wcześniej realizowane prace dotyczyły procesu IMAP i walidacji modeli wewnętrznych, przeglądów systemu zarządzania ryzykiem, wyliczeń kapitału ekonomicznego oraz best estimate zobowiązań. W przeszłości realizował projekty dla kluczowych zakładów w Polsce i innych krajach Europy Centralnej (PZU, Aviva, Triglav, Sava Re, AEGON, VIG, ING, AXA), realizując przeglądy Solvency II, wyliczenia rezerw i taryf majątkowych, audyty aktuarialne, a także due dilligence i wyceny. Jako doradca aktuarialny stale współpracuje z UFG i PIU. Licencjonowany aktuariusz oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Rafał Firląg Marsh Sp. z o.o. Konsultant, Zarządzanie Ryzykiem Majątkowym Rafał Firląg specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, ochronie aktywów i bezpieczeństwie technicznym przedsiębiorstw. Odpowiada za doradztwo i inżynieryjną ocenę ryzyka na potrzeby ubezpieczeń majątku, utraty zysku, odpowiedzialności z tytułu szkód środowiskowych i odpowiedzialności cywilnej podmiotów gospodarczych. Rafał współpracował z dużymi i rozpoznawalnymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Jest wieloletnim praktykiem systemów zarządzania, certyfikowanym menedżerem ryzyka ISO 31000, audytorem wiodącym i członkiem Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Jako wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego prowadził szereg specjalistycznych kursów i warsztatów dla studentów studiów podyplomowych. Ponadto wielokrotnie wykładał także na innych uczelniach, jak: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Monika Kaczorek Partner Mazars, Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident. Od 20 lat doradza polskim i międzynarodowym klientom Mazars z różnych sektorów gospodarki, głównie instytucjom finansowym (w szczególności z sektora ubezpieczeniowego) i spółkom giełdowym. Ceniony i doświadczony specjalista w zakresie Solvency II, zarządzania ryzykiem, audytu towarzystw ubezpieczeniowych, posiadający rozległą wiedzę z dziedziny polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, US GAAP). Bierze udział w pracach ekip eksperckich w arbitrażach międzynarodowych. Jest prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach oraz autorką wielu publikacji. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komitetu Redakcyjnego ds. MSSF oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Agata Kulas Senior Manager w Deloitte Advisory w Dziale Zarządzania Ryzykiem. Agata posiada ponad 15-letnie doświadczenie w praktyce rynkowej oraz doradztwie regulacyjnym w obszarze systemu zarządzania ryzykiem, funkcji zgodności (compliance) wynikających z wymogów Basel II/CRD, Solvency II oraz MiFID. Agata była m.in. zaangażowana w projekty dotyczące analizy dostosowania podmiotów do wymogów regulacyjnych wynikających z Dyrektywy Solvency II Filar II/ORSA i Filar III, Dyrektywy CRD - ICAAP, zaprojektowania i wdrożenia procesów oraz standardów i zasad dla funkcji ryzyka, funkcji inspektora nadzoru, kontroli wewnętrznej, procesu zarządzania kapitałowego, Komitetu Ryzyka, Komitetu Inwestycyjnego, Komitetu Audytu oraz funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami Solvency II i Basel II. Agata specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze ORSA i ICAAP oraz w zakresie wrażania rozwiązań organizacji systemu zarządzania ryzykiem (system of governance) oraz MiFID w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Agata swoje doświadczenie rynkowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczych, w tym w Deloitte Advisory oraz jako Członek Zarządu PTE CRO (Chief Risk Officer; Dyrektor ds. Ryzyka). W 2003 roku obroniła tytuł doktora nauk ekonomicznych z obszaru zarządzania ryzykiem.
PRAKTYK AKTUARIATU Wojciech Mojżuk Menedżer, Dział Usług Aktuarialnych, KPMG Licencjonowany aktuariusz i doradca inwestycyjny. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz członek Związku Maklerów i Doradców. Z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy członek grupy Standards, Freedoms and Professionalism Committee w Actuarial Association of Europe (poprzednio Groupe Consultatif Actuariel Europeen). Od kilkunastu lat pracuje jako aktuariusz. Zdobył doświadczenie na rynku polskim, czeskim i rosyjskim. W swojej dotychczasowej pracy zajmował się wprowadzaniem nowych produktów, kalkulacją taryf, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, reasekuracją oraz hurtowniami danych i systemami informacji zarządczej w ubezpieczeniach. W obecnej pracy koncentruje się na przeglądach rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz embedded value w ramach audytów i przeglądów due diligence zakładów ubezpieczeń. Robert Pusz Dyrektor, Departament Zarządzania Ryzykiem, TUiR Allianz Polska S.A. / TU Allianz Życie Polska S.A. Licencjonowany aktuariusz. Od 15 lat pracuje jako aktuariusz lub menedżer ryzyka. W swojej dotychczasowej pracy zajmował się tematami związanymi z kalkulacją taryf, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych czy reasekuracją. W ostatnich latach głównym tematem jego pracy oraz zainteresowań jest tematyka zarządzania ryzykiem w firmie ubezpieczeniowej, a w szczególności w kontekście systemu wypłacalności Solvency II. Od kilku lat kieruje Podkomisją ds. Solvency II w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz współpracuje wraz z innymi aktuariuszami z Groupe Consultatif nad dokumentami wprowadzającymi nowy reżim wypłacalności. Jacek Skwierczyński Open Life TUZ Życie S.A Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, był aktuariuszem w 3 towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracowała z BDO Polska), dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za granicą. W latach 2005 2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 2007-2008 Zastępca Prezesa Russian Standard insurance (Rosja). Obecnie jest odpowiedzialny za zarzadzanie ryzykiem i wdrożenie wypłacalności II w Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Zycie S.A. Jest doktorem matematyki.