Diversified Trend Trading Approach ENHANCED APPROACH (EDTT)

Transkrypt

1 Diversified Trend Trading Approach ENHANCED APPROACH (EDTT) Copernicus ENHANCED APPROACH (EDTT) post #231 Biorąc pod uwagę fakt, że mamy już dwa lata danych odzwierciedlających wyniki DTT (Diversified Trend Trading), jak przedstawiłem w poście nr 225, poszukiwałem sposobu podkręcenia strategii, biorąc pod uwagę, że częstotliwość występowania trejdów zmniejszyła się znacząco jako że wejścia są obecnie konfigurowane używając SDC dla dziennej ramy czasowej w przeciwieństwie do godzinowej ramy czasowej. Trejdy te są odzwierciedleniem trendu z D1 w przeciwieństwie do trendów H1i odtąd będą stanowiły trend główny (lub opisywały trejd jako zgodny z kierunkiem trendu głównego). Wstępna analiza wskazuje że ta zmiana w sposobie egzekucji trejdu oznacza, że trejdy będą miały znacząco dłuższy okres trwania bez potrzeby częstego ponownego zajmowania pozycji w przypadku znaczących trendów kiedy zostają one wypchnięte z rynku na skutek niewielkich czy średnich odwracających kierunek zdarzeń. Oznacza to również, że w tym podejściu zostaną pominięte niektóre krótkoterminowe ruchy ceny, które mogą znacząco wspomóc regularność przychodów, o ile zostanie utrzymana ich pozytywna oczekiwalność. W rezultacie opracowałem i usprawniłem technikę, aby rozwiązać te kwestie, nadal stosując rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem, a jednocześnie oferują możliwości trejdowania średnich zmian kierunku ruchu ceny w stosunku do głównego trendu gdy takowe możliwości się pojawiają lub uzupełniania ekspozycji w kierunku głównego trendu, przy pojawieniu się znaczącego momentum. Ten super doładowany wariant podstawowej strategii przedstawiam jako Enhanced DTT Approach lub EDTT Approach. Będę używał tego podejścia od teraz (rozpoczynając od 12 Stycznia 2015) w moich kolejnych testach. Jako że używałem DTT pomiędzy 01 Stycznia 2015 do 11 stycznia 2015, nie oczekuję aby wyniki wpłynęły w jakiś znaczący sposób analizy EDTT tym samym zostaną uwzględnione w nowym podejściu aby umożliwić przeprowadzenie analizy porównawczej w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 przy użyciu podejścia DTT i od 01 stycznia 2015 przy podejściu EDTT. Zacząłem testować test EDTT, ale zdecydowałem, że testy na żywo będą na najwłaściwszym sposobem oceny skuteczności systemu, ponieważ eliminuje to ludzką stronniczość i jej wpływ na wyniki. W rezultacie będę testować na żywo rok 2015 przy użyciu EDTT i zobaczę, jak to idzie. Jeśli wyniki pokażą że EDTT nie osiąga lepszych wyników niż poprzednie podejście DTT, to ogłoszę, kiedy wrócę do oryginalnej metody. Zanim nie poinformuję że jest inaczej: podejście DTT (podejście podstawowe) opisano w postach od 1 do 230. podejście EDTT zostało szczegółowo opisane w postach począwszy od postu 231 Więc co uległo zmianie?

2 Obecnie podejście dotyczy dwóch rodzajów trejdów: A) Podstawowe trejdy B) Wtórne trejdy TREJDY PODSTAWOWE Trejdy podstawowe = trejdy wzięte wyłącznie w kierunku zgodnym z D1 przy użyciu wykresu H1 dla zajęcia pozycji i zarządzania pozycją. Podstawa wejścia jest niemal identyczna z podejściem stosowanym w podejściu DTT. Oznacza to, że ryzyko handlowe wynosi 0,5% kapitału handlowego, a szerokość kanału odchylenia standardowego wynosi 1.0 a po osiągnięciu zysku 2,5R jest zmniejszona do 0,5. Nie potrzebujemy Donchian Channels, do potwierdzenia przełamania (breakout), ponieważ transakcje będą podejmowane tylko wtedy, gdy nastąpi przełamanie nowego High czy Low. To trochę oczyści wykres. Możesz nadal używać Donchian Channels do wspomagania w zajmowaniu pozycji, ale jeśli znasz tę technikę, zdasz sobie sprawę, że wcale ich nie potrzebujesz. Donchian Channels pozostałością z poprzednich wersji, które przyjmowały podobne zasady do metodologii Żółwi. Jakie rodzaje trejdów są przykładami Podstawowych Trejdów? Wejścia na nowych poziomach High w trendzie D1 Wykres D1 XAUUSD poniżej uwidacznia pojawienie się trendu wzrostowego na ramie czasowej D1. Punkt Z na wykresie odzwierciedla poziom, na którym wcześniejszy trend spadkowy został przełamany i formuje się nowe High, które jest zgodne z kanałem odchylenia standardowego, narysowanym z ostatniego Low oznaczonego X. Na tym etapie pojawia się nowy kierunek trendu na D1 i szukamy możliwości zajęcia pozycji długiej w kierunku tworzącego się trendu. Przechodzimy na wykres H1, aby określić wejście w pozycję długą i odświeżyć pierwotny trend (kanału odchylenia standardowego) rozpoczynający się od dolnego X na wykresie D1. Poniższy wykres H1 odzwierciedla główny trend D1 w pierwszej połowie okresu rozpoczynającego się od X. Zauważ, na

3 poziomie Z nastąpiło złamanie poprzedniego trendu spadkowego, po którym czekamy na potwierdzenie zmiany kierunku trendu zanim zajmiemy pozycję. Kanał odchylenia standardowego na wykresie H1 ma szerokość 1.0 i będziemy kontynuowali odświeżanie kanału, gdy nowe poziomy się pojawią, aż osiągniemy zysk 2.5R, kiedy to zmniejszamy szerokość kanału odchylenia standardowego do 0.5. Wejścia dokonywane na nowych Low w trendzie D1 Wykres D1 EURAUD poniżej wyraźnie pokazuje trend spadkowy rozpoczynający się od A i rozciągający się do B, na D1 na którym chcemy zająć pozycję, mamy nadzieję złapać jazdę na południe, na silnej świecy momentum zaznaczonej przez B.

4 Teraz przechodzimy do wykresu H1 w celu ustalenia poziomu wejścia na sprzedaż i odświeżenia kanału odchylenia standardowego pokazującego trend główny. Nie będę wchodzić w szczegóły, ponieważ jest to po prostu odwroty opis trejdu na kupno, ale pokaże to na wykresie H1. Wejścia dotyczące wcześniejszych trendów wzrostowych lub spadkowych w następstwie konsolidacji na wykresie D1. Niestety w tym tygodniu jeszcze nie doświadczam żadnych przypadków tego rodzaju handlu, więc przyjrzymy się im, kiedy pojawią się w przyszłości. Na przykład sytuacja, w której może się to pojawić, jest

5 szczegółowo przedstawiona na poniższym wykresie w odniesieniu do ram czasowych D1 NZDUSD. Nie wiemy, jaka będzie cena w trakcie konsolidacji, ale wiemy, że obecnie w trendzie D1 nie ma zmiany kierunku trendu. Możemy jednak zauważyć, że po przełamaniu konsolidacji może pojawić się świeży trend wzrostowy lub spadkowy na D1 i chcemy pojechać razem z nim. TREJDY WTÓRNE TREJDY WTÓRNE = handel prowadzony tylko w kierunku trendu H1 z wykorzystaniem ram czasowych M30 do zajmowania pozycji i zarządzania trejdem. Trejdy wtórne stanową krótkoterminową szansę rozegrania swingu, w kierunku przeciwnym do długoterminowych trendów D1. Podstawa zajmowania pozycji jest zbliżona do zastosowanej w podejściu DTT, ale ryzyko handlowe wynosi 0,25% kapitału. Jest to połowa ryzyka stosowana w głównych trejdach i transakcje wtórne są znacznie krótsze i mają niższy współczynnik zwycięstw. Podobnie jak w przypadku wszystkich dotychczasowych podejść, szerokość kanału odchylenia standardowego w na ramie czasowej M30 wynosi nadal 1.0, a po osiągnięciu 2,5R zmniejsza się do 0.5. Ponownie, nie musimy tutaj używać kanału Donchiana, ponieważ może to być mylące podczas trejdów na średniej wielkości korektach ( reversals). Rodzaje transakcji które są przykładami trejdu wtórnego Trejd wtórny to łapanie tego wszystkiego co określamy mianem trendu krótszego z niższej rany czasowej, który nie mieści się w definicji głównego trendu. Biorąc pod uwagę niską częstotliwość głównych transakcji z trendem, często może wystąpić wyraźna zmiana w stosunku do pierwotnego trendu, w której chciałbyś wziąć udział, lub możliwość zwiększenia pozycji w pierwotnym trendzie lub możliwość uczestniczenia w pojawiającym się trendzie, który nie został jeszcze zdefiniowana jako główny trend.

6 Trejd wtórny może być zgodny z kierunkiem lub w kierunku przeciwnym do głównego trendu. Te wtórne transakcje w kierunku trendu głównego na przykład mogą pojawić się podczas oczekiwania na konfigurację podstawową D1, która wystąpi czy pojawi się po średniej korekcie odwracającej, gdy cena wznowi ruch z powrotem w kierunku trendu. Już teraz możesz trenować trend D1 w trejdzie głównym, a trejd wtórny stanowi kolejną okazję, aby dodać do tej pozycji. Oczywiście, jeśli masz trwający trejd główny, warto rozważyć wejście w kierunku trendu D1 w trejdzie wtórnym, jeśli wystarczający dochód już został osiągnięty, aby nie poświęcać swoich ciężko zarobionych zysków, jeśli nastąpiło by odwrócenie trendu. Zgodnie z ogólną zasadą pozostawię decyzję o wejściu w trejd wtórny, jeśli główny trejd jest już w toku, i co najmniej 2.5R został osiągnięty. Istnieje szereg warunków, które mogą powstać w wyniku trejdu wtórnego. Zamiast przytaczać przykłady, teraz w tym poście, komentować je będę tak, jak się będą pojawiały, więc będziemy mieli wiele przykładów, z którymi będziemy pracować w przyszłości, aby opanować tę technikę do spodu.... tak czy owak wystarczająco tej reklamy. Będę regularne przedstawiał tygodniowe prognozy w weekend, a także przeglądał w ciągu tygodnia zawarte trejdy, które obejmują szereg trejdów wtórnych na bieżąco. Pozdrowienia C