Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości (II zajęcia) Jakub Jurdziak

Transkrypt

1 Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości (II zajęcia) Jakub Jurdziak

2 CEL ZAJĘĆ: Prezentacja nowoczesnego banku uniwersalnego jako organizacji opartej na wykorzystaniu wiedzy płynącej z danych (data-driven organisation). Przybliżenie zadań, charakteru pracy i warsztatu narzędziowego jednostek banku, w których pracę mogą znaleźć matematycy. Program kursu: cykl życia informacji w banku (2h) sposoby przechowywania i przetwarzania danych w banku (2h) struktura organizacyjna banku (1h) matematyk w dziale zarządzania ryzykiem (3h) CRM / marketing bezpośredni oparty na analizie danych (3h) czy matematyka jest przydatna w dziale controllingu i finansów (1h) inne jednostki zatrudniające matematyków (2h) praktyczne aspekty komunikacji w korporacji (1h) (II zajęcia) 2

3 Informacje w banku 1. przychodzę założyć konto patrz: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) KLIENT - imię i nazwisko - PESEL -> wiek -> płeć - dowód osobisty/paszport -> obywatelstwo - adres zameldowania - adres korespondencyjny - - telefon kontaktowy - zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych - zgoda na informację drogą elektroniczną KONTO patrz: Ustawa z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz z późn. zm.) - data otwarcia - rodzaj/pakiet -> opłaty i prowizje (TOiP) -> oprocentowanie - waluta - deklaracja wpływów (II zajęcia) 3

4 Informacje w banku 1. zakładam konto w banku 2. potrzebuję karty debetowej KARTA DEBETOWA - data wydania - rodzaj/typ karty - limit transakcji (II zajęcia) 4

5 Informacje w banku 1. zakładam konto w banku 2. potrzebuję karty debetowej 3. oraz dostępu do bankowości elektronicznej BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - data uruchomienia - limit transakcji (II zajęcia) 5

6 Informacje w banku 1. zakładam konto w banku 2. potrzebuję karty debetowej 3. oraz dostępu do bankowości elektronicznej 4. na konto wpływa wynagrodzenie/stypendium KONTO - data otwarcia - rodzaj/pakiet -> opłaty i prowizje (TOiP) -> oprocentowanie - waluta - deklaracja wpływów - wpływy - saldo TRANSAKCJA KONTO - data i godzina - kierunek transakcji (winien/ma) - typ transakcji - IBAN drugiej strony - nazwa drugiej strony - adres drugiej strony - tytuł przelewu - kwota - waluta (II zajęcia) 6

7 Informacje w banku 1. zakładam konto w banku 2. potrzebuję karty debetowej 3. oraz dostępu do bankowości elektronicznej 4. na konto wpływa wynagrodzenie/stypendium 5. robię zakupy w sklepie TRANSAKCJA KARTA - data i godzina - nazwa sklepu - adres sklepu - MCC sklepu Źródło: kodymcc.pl (II zajęcia) 7

8 Informacje w banku KLIENT 1. zakładam konto w banku 2. potrzebuję karty debetowej 3. oraz dostępu do bankowości elektronicznej 4. na konto wpływa wynagrodzenie/stypendium 5. robię zakupy w sklepie 6. chcę pożyczyć pieniądze na samochód WNIOSEK - data złożenia - wnioskowany produkt - wnioskowana kwota BIK PRZEDMIOT - rodzaj przedmiotu - wartość - wiek - imię i nazwisko - PESEL -> wiek -> płeć - dowód osobisty/paszport -> obywatelstwo - adres zameldowania - adres korespondencyjny - - telefon kontaktowy - zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych - zgoda na informację drogą elektroniczną - wykształcenie - stan cywilny - wysokość zarobków - forma zatrudnienia - miejsce pracy (II zajęcia) 8

9 Informacje w banku 1. zakładam konto w banku 2. potrzebuję karty debetowej 3. oraz dostępu do bankowości elektronicznej 4. na konto wpływa wynagrodzenie/stypendium 5. robię zakupy w sklepie 6. chcę pożyczyć pieniądze na samochód BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ podstawowe inf. o kredytach + historia spłat inf. do BIK wysyłają prawie wszystkie banki i SKOKi BIK posiada inf. o 22 mln osób i 115 mln rachunków BIK każdy z nas może sprawdzić jakie inf. o nas posiada BIK => Źródło: BIK (II zajęcia) 9

10 Informacje w banku 1. zakładam konto w banku 2. potrzebuję karty debetowej 3. oraz dostępu do bankowości elektronicznej 4. na konto wpływa wynagrodzenie/stypendium 5. robię zakupy w sklepie 6. chcę pożyczyć pieniądze na samochód 7. dostaję kredyt KREDYT SAMOCHODOWY - data uruchomienia - udzielona kwota - kwota pozostała do spłaty - wielkość najbliższej raty (kapitał + odsetki) - aktualne saldo przeterminowane - aktualna liczba dni przeterminowania (II zajęcia) 10

11 KREDYT HIPOTECZNY KREDYT GOTÓWKOWY LIMIT W KONCIE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE KARTA KREDYTOWA LOKATY FUNUDUSZE INWESTYCYJNE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE KONTAKTY tel sms mail PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE (II zajęcia) 11

12 Zagęszczenie danych w bankach Źródło: Boston Consulting Group, za blogiem Macieja Samcika (II zajęcia) 12

13 BIG DATA definicja Źródło: IBM olume ogromny wolumen elocity tempo tworzenia i wykorzystania ariety duże zróżnicowanie / brak struktury eracity niewiadoma wiarygodność (II zajęcia) 13

14 nietypowe dane/analizy analiza sposobu poruszania się po stronie www analiza tekstu analiza wiadomości tekstowych i nagrań głosowych KONTAKTY tel sms mail (II zajęcia) 14

15 BIG DATA w banku implementacja w czerwcu 2013 bank poinformował 13 mln swoich klientów, że ich profile zachowań mogą zostać udostępnione firmom trzecim profile oparte są zarówno o dane dot. transakcji, jak również zdjęcia, rozmowy, inf. geolokalizacyjne oraz historię interakcji klienta z bankiem przez media społecznościowe dane przekazane firmom trzecim będą oczywiście odpersonalizowane i zagregowane Źródło: Rupert Jones, The Guardian (II zajęcia) 15

16 BIG DATA w banku implementacja link do reklamy aplikacji Źródło: Commonwealth Bank (II zajęcia) 16

17 BIG DATA w banku implementacja Źródło: mbank (II zajęcia) 17

18 dedykowany system dedykowany system dedykowany system system centralny dedykowany system KREDYT HIPOTECZNY KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE LOKATY KREDYT GOTÓWKOWY LIMIT W KONCIE KARTA KREDYTOWA dedykowany system FUNUDUSZE INWESTYCYJNE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE dedykowany system dedykowany system KONTAKTY tel sms mail PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE dedykowany system kontakty serwisowe windykacja sprzedaż (II zajęcia) 18

19 relacyjna baza danych podstawy atrybuty (kolumny) relacja (tabela) KLIENT imię i nazwisko pesel dowód osobisty Jan Jankowski AAJ krotki (wiersze) klucz główny jednoznaczny identyfikator krotki (wiersza) KONTO nr rachunku PESEL właściciela data otwarcia pakiet waluta deklarowane wpływy student 24 PLN 500 klucz obcy wskazuje klucz główny w innej tabeli (II zajęcia) 19

20 relacyjna baza danych Structured Query Language (SQL) SELECT * FROM klient SELECT imie_i_nazwisko, dowod_osobisty FROM klient WHERE pesel = ' ' INSERT INTO klient (imie_i_nazwisko, pesel) VALUES ('Anna Jankowska', ' ') UPDATE klient SET dowod_osobisty = 'ASE213567' WHERE pesel = ' ' SELECT DISTINCT pesel FROM klient WHERE imie_i_nazwisko = 'Jan Jankowski' DELETE FROM klient WHERE pesel = ' ' SELECT * FROM konto ORDER BY deklarowane_wplywy DESC (II zajęcia) 20

21 relacyjna baza danych popularne rozwiązania DYI PostgreSQL MySQL Oracle Microsoft SQL Server Darmowe wersje profesjonalnych baz danych: Oracle Express link Microsoft SQL Server Express link Kursy, poradniki: w3schools.com link sqlcourse.com link (II zajęcia) 21

22 jak skorzystać z baz danych systemów źródłowych? SYSTEMY ŹRÓDŁOWE system centralny systemy raportowe bankowość elektroniczna wnioski fundusze inwestycyjne ETL HURTOWNIA DANYCH systemy analityczne kontakty serwisowe klient ad-hoc BIK (II zajęcia) 22

23 dlaczego potrzebujemy hurtowni danych? OLTP (on-line transaction processing) nastawienie na zapis danych dużo prostych operacji dane wg stanu aktualnego dane z jednej dziedziny / obszaru OLAP (on-line analytical processing) nastawienie na odczyt danych, analizę mało operacji, ale bardziej skomplikowanych przechowywana historia i agregacje dane przekrojowe HURTOWNIA DANYCH kopia danych z systemów transakcyjnych zoptymalizowana pod kątem ich wykorzystania na potrzeby raportowania i analiz (II zajęcia) 23

24 E T L EXTRACT pobranie danych z systemów źródłowych TRANSFORM weryfikacja i poprawa jakości danych LOAD umieszczenie danych w hurtowni uspójnienie formatów danych i słowników filtrowanie i agregacja wpasowanie danych w docelową strukturę (II zajęcia) 24

25 ETL Wybrani dostawcy: IBM Websphere DataStage Ab Initio Informatica PowerCenter Oracle Warehouse Builder BusinessObjects Data Integrator (BODI) Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) Źródło: IBM (II zajęcia) 25

26 PODSUMOWUJĄC: 1. bank = dane, dane, dane 2. jedynie niewielka część danych jest wykorzystywana 3. pierwsze zastosowania big data w bankowości 4. żeby zrobić użytek z danych potrzebujemy hurtowni danych 5. znajomość SQL jest kluczowa (II zajęcia) 26