Informacje podlegające ujawnieniu przez ALFA Dom Maklerski S.A (dalej: ALFA DM, Spółka) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 Informacje podlegające ujawnieniu przez ALFA Dom Maklerski S.A (dalej: ALFA DM, Spółka) wg stanu na dzień 31 grudnia 218 r.

2 Spis treści I. Podstawa prawna... 3 II. Podstawowe informacje o... 3 III. Podstawowe informacje finansowe... 4 IV. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem... 5 V. Fundusze własne... 1 VI. Wymogi kapitałowe VII. Ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta VIII. Bufory kapitałowe IX. Wskaźnik globalnego znaczenia systemowego X. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego XI. Aktywa wolne od obciążeń XII. Korzystanie z ECAI XIII. Ekspozycje na ryzyko rynkowe XIV. Ryzyko operacyjne XV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym XVI. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym XVII. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne XVIII. Polityka w zakresie wynagrodzeń XIX. Dźwignia finansowa XX. Informacje zgodnie z art. 11w ustawy o obrocie instrumentami finansowymi XXI. Załączniki... 23

3 I. Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/213 z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/212 (dalej: Rozporządzenie CRR); Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/213 z dnia 2 grudnia 213 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/213; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 216/2 z dnia 15 lutego 216 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instytucji zgodnie z Rozporządzeniem CRR; Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy dokument zawiera informacje oparte na kalkulacjach zgodnych z przepisami obowiązującymi w dniu 31 grudnia 218 r. II. Podstawowe informacje o Spółka działa pod firmą z siedzibą w Warszawie, ul. Dziennikarska 6/2, 1-65 Warszawa. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zakładowy według stanu na dzień 31 grudnia 218 r. wynosił 3 2, zł. Numer REGON: Numer NIP: Dane kontaktowe: strona www: tel.: fax: sekretariat@dmalfa.pl ALFA DM w dniu r. uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/42/51/39/I/95/1/1/PK na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Dane przedstawiane są w ujęciu jednostkowym, z uwagi na brak spółek zależnych nie podlegają konsolidacji.

4 ALFA DM nie posiada jednostki dominującej. III. Podstawowe informacje finansowe BILANS DOMU MAKLERSKIEGO stan na AKTYWA I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,76 II. Należności krótkoterminowe 15, III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 41,93 V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, VII. Należności długoterminowe, VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe, IX. Wartości niematerialne i prawne, X. Rzeczowe aktywa trwałe 9 79,74 XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , AKTYWA RAZEM ,43 PASYWA I. Zobowiązania krótkoterminowe ,95 II. Zobowiązania długoterminowe, III. Rozliczenia międzyokresowe, IV. Rezerwy na zobowiązania 7 213,52 V. Zobowiązania podporządkowane, VI. własny ,96 PASYWA RAZEM ,43 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO za okres I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym 796 4, II. Koszty działalności maklerskiej , III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I II) , IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V), Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu VII. zapadalności, VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności,

5 IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII VIII), X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X XI), XIII. Pozostałe przychody operacyjne 1,47 XIV. Pozostałe koszty operacyjne ,2 XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności, XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + VI + IX +XII + XIII XIV + XV) ,73 XVII. Przychody finansowe, XVIII. Koszty finansowe 3 166,56 XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI + XVII- XVIII) ,29 XX. Zyski nadzwyczajne , XXI. Straty nadzwyczajne, XXII. Zysk (strata) brutto (XIX + XX - XXI) ,29 XXIII. Podatek dochodowy , XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), XXV. Zysk (strata) netto (XXII XXIII XXIV)) 1 574,71 IV. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem Strategia i proces zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyk Celem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie stabilnego i ostrożnego zarządzania ALFA DM w szczególności poprzez spełnianie norm adekwatności kapitałowej, prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego oraz zapewnienie prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez ALFA DM działalności. W ALFA DM funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, na który składają się miedzy innymi następujące regulacje wewnętrzne: Strategia zarządzania ryzykiem Regulamin zarządzania ryzykami istotnymi oraz szacowania kapitału wewnętrznego Procedura monitorowania norm adekwatności kapitałowej Polityka zarządzania oraz planowania kapitałowego Apetyt na ryzyko Zarządzanie ryzykiem jest stałym i powtarzalnym procesem, który obejmuje m.in. identyfikację oraz pomiar kategorii ryzyk wstępujących w związku z działalnością ALFA DM, ograniczanie ryzyka, monitorowanie poziomu ryzyka, szacowanie poziomu u wewnętrznego adekwatnego do ponoszonego ryzyka.

6 ALFA DM w roku 218 zidentyfikował następujące rodzaje ryzyka: kredytowe - definiowane przez Spółkę jako ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. walutowe - definiowane przez Spółkę jako ryzyko negatywnego wpływu zmian kursów walutowych na wartość kapitału lub wynik finansowy. operacyjne - definiowane przez Spółkę jako ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. prawno regulacyjne - definiowane przez Spółkę jako ryzyko negatywnych konsekwencji wynikających ze zmian przepisów prawa oraz niezgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa lub ich interpretacją przez organy nadzoru. reputacyjne - definiowane przez Spółkę jako ryzyko negatywnego postrzegania przez uczestników rynku, które może negatywnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie i osiągane wyniki finansowe. biznesowe - definiowane przez Spółkę jako ryzyko niewykonania założonych planów finansowych dotyczących świadczenia usług. kluczowych pracowników - definiowane przez Spółkę jako ryzyko związane z negatywnym wpływem rotacji pracowników na działalność. funkcjonowania systemów IT - definiowane przez Spółkę jako ryzyko związane z potencjalnymi stratami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT oraz nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania powierzonych zadać obsługi przez biuro rachunkowe. ALFA DM na bieżąco dokonuje weryfikacji powyższej listy w celu uwzględnienia w strategii i procesach zarządzania różnymi rodzajami ryzyk wszystkich istotnych dla prowadzonej przez siebie działalności ryzyk. Struktura i organizacja odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym zakresie. Jednostkami wykonującymi zadania w zakresie zarządzania ryzykiem są: Rada Nadzorcza: nadzoruje jakość procesu zarządzania ryzykiem zatwierdza strategię działania, uwzględniającą niezakłócone bieżące prowadzenie działalności oraz plany rozwoju zatwierdza plan finansowy sprawuje nadzór nad zgodnością postępowania i polityką w zakresie podejmowania ryzyka z ustaloną strategią działania oraz zatwierdzonym planem finansowym monitoruje efektywność i skuteczność strategii zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ustanowionego procesu raportowania zatwierdza określony przez Zarząd akceptowalny poziom ryzyka (apetyt na ryzyko) oraz limity ograniczające ekspozycję na ryzyka istotne (limit ryzyka) zatwierdza procedury wewnętrzne regulujące procesy szacowania kapitału wewnętrznego oraz zarządzania i planowania kapitałowego nadzoruje zgodność poziomu limitów wewnętrznych z akceptowalnym poziomem ryzyka

7 Zarząd: odpowiada za opracowanie, wdrożenie, efektywne funkcjonowanie oraz bieżącą aktualizację systemu zarządzania ryzykiem aktywnie uczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem przy wsparciu Specjalisty ds. Zarządzania Ryzykiem, w tym w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego zapewnia prawidłowość procesu szacowania kapitału wewnętrznego odpowiada za dokonywanie regularnych przeglądów procesu szacowania kapitału wewnętrznego, w szczególności pod względem dostosowania do aktualnego rozmiaru i rodzaju działalności zapewnia opracowanie, wdrożenie oraz bieżącą aktualizację procedur wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania kapitału wewnętrznego odpowiada za wdrożenie podziału kompetencyjnego w ramach struktury organizacyjnej zapewniającego niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej stanowiącej podstawowe źródło ryzyka, określa apetyt na ryzyko oraz limit ryzyka zatwierdza narzędzia w zakresie identyfikowania, pomiaru, ograniczania oraz monitorowania ryzyk istotnych w działalności nie rzadziej niż raz na rok przekazuje Radzie Nadzorczej syntetyczną pisemną informację o poziomie i profilu ryzyka oraz wdrożonych zmianach w sposobie zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyk zapewnia regularne, dokonywane nie rzadziej niż raz w roku przeprowadzanie przeglądów procesu szacowania kapitału wewnętrznego pod względem dostosowania do charakteru, skali i poziomu złożoności działalności Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem koordynuje bieżące realizowanie postanowień strategii zarządzania ryzykiem przedkłada Zarządowi propozycję stosowania określonych narzędzi identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyk zidentyfikowanych w działalności, dostosowanych do aktualnej sytuacji, w tym zakresu identyfikowanych ryzyk istotnych wykonuje zlecone czynności techniczne oraz koordynacyjne w ramach procesów identyfikacji, pomiaru, monitorowania oraz ograniczania ryzyka, wykonuje zlecone czynności techniczne oraz koordynuje procesy wyliczania kapitału, szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, wykonuje zlecone czynności techniczne w ramach raportowania wewnętrznego, wykonywania obowiązków informacyjnych oraz upowszechniania informacji w zakresie adekwatności kapitałowej Inspektor Nadzoru ujawnia i zapobiega naruszaniu przez ALFA DM obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej stale monitoruje i regularnie ocenia adekwatność i skuteczności przyjętego systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, jak również działań podejmowanych w celu wypełniania przez ALFA DM obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej dokonywana jako ocena ryzyka braku zgodności z prawem

8 doradza oraz świadczy bieżącą pomoc osobom zaangażowanym, wykonującym czynności w ramach prowadzonej przez ALFA DM działalności maklerskiej w wypełnianiu przez nich obowiązków zgodnie z przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej oraz dokumentowanie podjętych w tym zakresie czynności sprawuje nadzór nad wyliczeniem współczynników dotyczących wymogów kapitałowych ALFA DM oraz innych współczynników zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentuje podjęte w tym zakresie czynności regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje przeglądów procesu szacowania kapitału wewnętrznego pod względem dostosowania do charakteru, skali i poziomu złożoności działalności, a także ocenia ten proces oraz dokumentuje podjęte w tym zakresie czynności dokonuje nie rzadziej niż raz w roku przeglądu regulacji wewnętrznych pod kątem ich zgodności z prawem i spójności bierze udział w projektowaniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych bierze udział w procesie wdrażania i zatwierdzania nowych obszarów działalności biznesowej oraz nowych produktów finansowych bierze udział w przygotowaniu korespondencji kierowanej do organów nadzoru uczestniczy w posiedzeniach Zarządu oraz w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jeśli przedmiotem są kwestie nadzoru zgodności działalności z prawem dokonuje analizy i wydaje opinię w zakresie umów outsourcingowych pod kątem ich zgodności z prawem powszechnie obowiązującym i regulacjami wewnętrznymi prowadzi dziennik kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, zawierający oznaczenie podmiotu/jednostki kontrolowanej, zakres kontroli, datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli prowadzi monitoring/weryfikację treści informacyjnych zawartych na stronie internetowej ALFA DM pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, prowadzi rejestr oświadczeń pracowników i osób zaangażowanych o zapoznaniu się z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów, prowadzi rejestr rodzajów działalności maklerskiej, w tym wykonywanej przez ALFA DM we własnym imieniu i na rzecz ALFA DM oraz wykonywanej przez inny podmiot na rzecz ALFA DM, w związku z którymi powstał lub może powstać konflikt interesów związany z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta, prowadzi książkę procedur zawierającą procedury i regulaminy obowiązujące w ALFA DM i związane z prowadzoną działalnością maklerską. Zakres i charakter systemów raportowania i pomiaru ryzyka Proces raportowania obejmuje wszystkie ryzyka zidentyfikowane w Spółce jako istotne. Raporty dotyczące systemu zarządzania ryzykiem są przekazywane zarówno Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej. Dla każdego ryzyka uznanego za istotne, ALFA DM stosuje metody jego oceny i pomiaru, które są dostosowane do skali prowadzonej działalności. ALFA DM stosuje m.in. ocenę jakościową, ilościową, narzuty m.in. na kapitał wewnętrzny oraz testy warunków skrajnych.

9 Strategia w zakresie zabezpieczania i ograniczania ryzyka ALFA DM realizuję strategię w zakresie zabezpieczania i ograniczania ryzyka poprzez wdrożenie: systemu zarządzania ciągłością działalności awaryjnych planów kapitałowych awaryjnych planów płynności systemu limitów Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie na temat ryzyka Załącznik nr 2 Lista stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego Członkowie organu zarządzającego nie zajmują stanowisk dyrektorskich w Polityka rekrutacji dotycząca wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej Zasady dotyczące wyboru członków organu zarządzającego oraz sprawdzenia rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej zawarte są w przyjętej Polityce weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pracowników kluczowych. ALFA DM na bieżąco monitoruje spełnienie wymogów przez poszczególnych Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarządu lub Rady Nadzorczej działających w sposób kolegialny oraz w zależności od potrzeby przeprowadza ocenę odpowiedniości. Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości spełnienia wymogu odpowiedniości, ALFA DM co najmniej raz w roku przeprowadza kompleksową weryfikację wypełnienia przez osoby objęte niniejszą Polityką wymogu odpowiedniości. Strategia w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członka organu zarządzającego, jego celów i wszelkich odpowiednich zasad określonych w tej polityce oraz zakresu, w jakim te cele i zadania zostały zrealizowane Członkowie Zarządu mają ściśle określony podział kompetencji określony w strukturze organizacyjnej. Mają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i kwalifikacje do nadzorowania powierzonych im obszarów.

10 Komitet ds. ryzyka W ALFA DM nie został utworzony komitet ds. ryzyka. Przepływ informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego W ALFA DM stosowane jest raportowanie bieżące i okresowe. Przekazywane są miesięczne, kwartalne i roczne raporty podsumowujące poziom ryzyka. V. Fundusze własne Pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych Tier I, pozycji Tier II, jak również filtrów i odliczeń stosowanych na mocy przepisów art , 36, 56, 66 oraz 79 Rozporządzenia 575/213 w odniesieniu do funduszy własnych instytucji oraz bilansu w zbadanym sprawozdaniu finansowym instytucji Poniższa tabela jest zgodna z wymogiem Rozporządzenia 1423/213. Z uwagi na czytelność dokumentu zostały pominięte pozycje z wartościami. TIER 1: Instrumenty i kapitały rezerwowe 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 3 2, w tym: akcje zwykłe 3 2, 2 Zyski zatrzymane ,16 3 Skumulowane inne całkowite dochody i pozostałe kapitały rezerwowe ,41 6 TIER 1 przed korektami regulacyjnymi ,25 TIER 2: korekty regulacyjne 59 Łączny kapitał (kapitał TIER 1 + TIER 2) ,25 6 Aktywa ważone ryzykiem ,34 Współczynniki i bufory kapitałowe 61 TIER 1 (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 22,31% 62 TIER 1 (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 22,31% 63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 22,31% Opis głównych cech instrumentów w kapitale m Tier I i instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II emitowanych przez instytucję. Pełne warunki dotyczące wszystkich instrumentów w kapitale m Tier I, instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II ALFA DM nie posiada instrumentów dodatkowych w kapitale TIER 1 oraz instrumentów w kapitale TIER 2. Poniższa tabela prezentuje opis instrumentów w kapitale m TIER 1 zgodnie z art. 3 Rozporządzenia 1423/213. Nr Seria/emisja A B C D E F 1 Emitent ALFA Dom ALFA Dom ALFA Dom ALFA Dom ALFA Dom ALFA Dom

11 Maklerski S.A. 2 Unikatowy 1 identyfikator Prawo lub prawa Prawo właściwe, którym polskie podlega instrument Ujmowanie w kapitale regulacyjnym 4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR TIER 1 5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym 6 Kwalifikowane na poziomie jednostkowym lub (sub- )skonsolidowanym/n a poziomie jednostkowym oraz (sub)skonsolidowany m TIER 1 Poziom jednostkowy Maklerski S.A Prawo polskie TIER 1 TIER 1 Poziom jednostkowy Maklerski S.A. 1 5 Prawo polskie TIER 1 TIER 1 Poziom jednostkowy Maklerski S.A. 1 5 Prawo polskie TIER 1 TIER 1 Poziom jednostkowy Maklerski S.A. 1 4 Prawo polskie TIER 1 TIER 1 Poziom jednostkowy Maklerski S.A Prawo polskie TIER 1 TIER 1 Poziom jednostkowy 7 Rodzaj instrumentu Akcje imienne Akcje imienne Akcje imienne Akcje imienne Akcje imienne Akcje imienne 8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym 9 Wartość nominalna 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN instrumentu 9a Cena emisyjna 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 9b Cena wykupu Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1 Klasyfikacja księgowa 11 Pierwotna data emisji 12 Wieczyste czy Wieczyste Wieczyste Wieczyste Wieczyste Wieczyste Wieczyste terminowe 13 Pierwotny termin zapadalności Brak terminu zapadalności Brak terminu zapadalności Brak terminu zapadalności Brak terminu zapadalności Brak terminu zapadalności Brak terminu zapadalności 14 Opcja wykupu na Nie Nie Nie Nie Nie Nie żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organ nadzoru 15 Termin wykupu Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu 16 Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Kupony / dywidendy 17 Stała lub zmienna dywidenda/stały lub Zmienna dywidenda Zmienna dywidenda Zmienna dywidenda Zmienna dywidenda Zmienna dywidenda Zmienna dywidenda zmienny kupon 18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

12 19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy 2a W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem terminu) 2b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty) 21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu 22 Nieskumulowane czy skumulowane 23 Zamienne czy niezmienne 24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące zamianę 25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo 26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji 27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna 28 Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj instrumentu, na który można dokonać zamiany 29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta instrumentu, na który dokonuje się zamiany 3 Odpisy obniżające wartość 31 W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis obniżający wartość 32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo 33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo Nie Nie Nie Nie Nie Nie W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe Nie Nie Nie Nie Nie Nie W pełni uznaniowe W pełni uznaniowe Nieskumulow Nieskumulow Nieskumulow Nieskumulow Nieskumulow Nieskumulow ane ane ane ane ane ane Niezamienne Niezamienne Niezamienne Niezamienne Niezamienne Niezamienne Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 34 W przypadku Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

13 tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu obniżającego wartość 35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu) 36 Niezgodne cechy przejściowe 37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Informacje na temat charakteru i kwot następujących pozycji: każdego filtru ostrożnościowego stosowanego zgodnie z art ; każdego odliczenia dokonanego zgodnie z art. 36, 56 oraz 66; pozycji nieodliczonych zgodnie z art. 47, 48, 56, 66 oraz 79 Rozporządzenia 575/213. ALFA DM nie stosował wymienionych wyżej filtrów ostrożnościowych oraz odliczeń od pozycji kapitału TIER1. Ograniczenia zastosowane do obliczenia funduszy własnych zgodnie z rozporządzeniem 575/213 oraz instrumenty, filtry ostrożnościowe i odliczenia, do których te ograniczenia mają zastosowanie ALFA DM nie stosowała ograniczeń do obliczenia funduszy własnych zgodnie z rozporządzeniem CRR. Kompleksowe wyjaśnienie podstawy służącej do obliczenia współczynników kapitałowych w przypadku, gdy instytucja ujawnia współczynniki kapitałowe obliczone z wykorzystaniem elementów funduszy własnych ustalonych na podstawie innej niż podstawa określona w rozporządzeniu 575/213. ALFA DM nie stosuje sposobu wyliczenia funduszy własnych innych niż określone w rozporządzeniu 575/213.

14 VI. Wymogi kapitałowe Opis metody stosowanej do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w celu wsparcia bieżących i przyszłych działań. Proces szacowania kapitału wewnętrznego jest składowym systemu zarządzania ryzykiem w ALFA DM. ALFA DM szacuje kapitał wewnętrzny wynikający z działalności obarczonej ryzykiem, jako sumę kwot narzutów kapitałowych na poszczególne kategorie ryzyka uznane za istotne. Wyliczona w ten sposób kwota jest powiększana o 5%, w celu pokrycia ewentualnych skutków ryzyk uznanych za nieistotne oraz nieadekwatności przyjętych metod pomiaru ryzyk (narzut z tytułu ryzyka modelu). Do ryzyk, na które szacowany jest kapitał wewnętrzny należy ryzyko: Kredytowe Rynkowe (walutowe) Operacyjne Prawno regulacyjne Reputacyjne Biznesowe Utraty kluczowego pracownika Funkcjonowania systemu IT W celu wyliczenia kapitału wewnętrznego, Spółka stosuje zasady określone dla wyliczenia wymogów kapitałowych dla filaru 1 (dotyczy ryzyka kredytowego, operacyjnego oraz rynkowego/walutowego) oraz wewnętrzne metody szacowania kapitału wewnętrznego dla pozostałych ryzyk. Na dzień r. kapitał wewnętrzny wyniósł ,51 zł. ALFA DM nie był zobowiązany do tworzenia dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie przeglądu nadzorczego, w o których mowa w art. 14 ust 1 lit. a) dyrektywy 213/36/UE. Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego W celu wyliczenia ekspozycji ważonych ryzykiem ALFA DM stosuje metodę standardową, określoną w części trzeciej tytuł II rozdział 2. Spółka nie stosuje metody wewnętrznych ratingów IRB. Ekspozycje 8% kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem Rządy i banki centralne Rządy i banki centralne - vat i cit Samorządy regionalne lub władze lokalne Podmioty sektora publicznego Wielostronne banki rozwoju Organizacje międzynarodowe Instytucje 16 45

15 Przedsiębiorstwa Ekspozycje detaliczne Ekspozycje wobec jednostek powiązanych Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania Ekspozycje kapitałowe Inne pozycje Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka walutowego obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c) Rozporządzenia CRR ALFA DM nie identyfikuje ryzyka pozycji, dużych eskpozycji, rozliczenia oraz ryzyka cen towarów. ALFA DM wylicza wymóg kapitałowy w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka walutowego zgodnie z częścią trzecią tytuł IV rozdział 3 Rozporządzenia CRR. Kwota wymogu w zakresie funduszy własnych dla ryzyka walutowego na dzień 31 grudnia 218 roku wynosi zł. VII. Ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta ALFA DM nie identyfikuje ryzyka kontrahenta. VIII. Bufory kapitałowe ALFA DM nie została zobowiązana do przestrzegania dodatkowego bufora antycyklicznego. IX. Wskaźnik globalnego znaczenia systemowego ALFA DM nie jest instytucją o znaczeniu systemowym. X. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego ALFA DM nie stosuje korekt z tytułu ryzyka kredytowego. XI. Aktywa wolne od obciążeń Wszystkie aktywa ALFA DM są wolne od obciążeń. XII. Korzystanie z ECAI ALFA DM nie korzysta z ECAI.

16 XIII. Ekspozycje na ryzyko rynkowe ALFA DM wylicza fundusze własne w oparciu o stałe koszty pośrednie. Dodatkowo wylicza ekspozycje na ryzyko rynkowe, które na dzień wynosiło zł. XIV. Ryzyko operacyjne W ALFA DM w celu wyliczenia wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień r. stosowana była metoda standardowa, zgodnie z tytułem III rozdział 3 Rozporządzenia CRR. ALFA DM nie stosuje metod zaawansowanego pomiaru ryzyka operacyjnego. Na dzień r. wartość wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego wyniosła ,52 zł. XV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym ALFA DM nie posiada ekspozycji w papierach kapitałowych. XVI. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym zostało zidentyfikowane jako nieistotne w działalności ALFA DM. Mimo tego, w Spółce przeprowadza się testy warunków skrajnych zakładających nieoczekiwane przesunięcie rynkowych stóp procentowych o 2 punktów bazowych. Przeprowadzone w ALFA DM testy wykazały dużą odporność lub względną wrażliwość Spółki na potencjalną materializację tak zdefiniowanego scenariusza skrajnego. Pomiar przedmiotowego ryzyka dokonywany jest każdorazowo na potrzeby przeprowadzenia testów warunków skrajnych, a więc z częstotliwością roczną. XVII. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne ALFA DM nie posiada pozycji sekurytyzacyjnych. XVIII. Polityka w zakresie wynagrodzeń Informacje wstępne Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki wynagrodzeń w ALFA DM jest Zarząd. Polityka wynagrodzeń uwzględnia wielkość spółki, ryzyko związane z działalnością, wewnętrzną organizację, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności. Polityka wynagrodzeń oraz każda jej zmiana jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą. Zarząd prowadzi Wykaz stanowisk osób mających istotny wpływ na profil ryzyka (dalej: Wykaz ). Wykaz podlega weryfikacji co najmniej raz w roku przez Zarząd i jest przedstawiany Radzie Nadzorczej. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w ostatnim

17 roku kalendarzowym osobom objętym Polityką nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W ALFA DM z uwagi na niewielki rozmiar, prostą strukturę organizacyjną, charakter, zakres oraz mało złożoną działalność nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń, nie korzysta się też z usług zewnętrznych konsultantów. Z tego samego względu standardem jest odbywanie jednego posiedzenia rocznie w przedmiocie wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń przez organ pełniący nad nimi nadzór. Polityka wynagrodzeń obejmuje osoby będące Pracownikami i pełniące funkcje w ALFA DM spełniające kryteria wskazane w art. 3 i art. 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 64/214 z dnia 4 marca 214 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 213/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji. Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń W przypadku ustalania wysokości składników wynagrodzeń zależnych od wyników, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia jest ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników ALFA DM. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku pracowników zatrudnionych krócej niż trzy lata - o dane od momentu nawiązania stosunku pracy lub współpracy. Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 1% w odniesieniu do każdej osoby objętej Polityką. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia powinna być w odpowiedniej części odroczona w czasie, tak by nie zachęcać osób objętych polityką wynagrodzeń do nadmiernego ryzyka i realizacji krótkoterminowych celów kosztem realizacji długoterminowych celów strategicznych. Zmienne składniki wynagrodzenia są przyznawane lub wypłacane, gdy odpowiadają sytuacji finansowej ALFA DM oraz są uzasadnione wynikami ALFA DM, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której osoba objęta Polityką była zatrudniona, oraz efektami pracy tej osoby. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymywana, w sytuacji gdy osoba podlegająca Polityce wynagradzania uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty dla ALFA DM lub była ona odpowiedzialna za takie działania, bądź nie spełnia odpowiednich standardów dotyczących kompetencji i reputacji. W stosunku do osób objętych Polityką, adekwatną część zmiennych składników wynagrodzenia powinny stanowić instrumenty finansowe, których wartość powiązana jest z wielkością funduszy własnych ALFA DM.

18 Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd otrzymywał w roku 218 wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia. Rada Nadzorcza nie otrzymywała w roku 218 wynagrodzenia. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. Wyznaczając wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada Nadzorcza kieruje się obiektywnymi kryteriami, uwzględniając w szczególności odpowiedzialność danego Członka Zarządu, jego doświadczenie zawodowe, wyniki jego pracy oraz znaczenie danej osoby dla ALFA DM. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie stałe, w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Wyznaczając wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie bierze pod uwagę skalę działalności ALFA DM oraz pełnioną przez daną osobę w Radzie Nadzorczej funkcję. Informacje o realizacji Polityki wynagrodzeń w 218 r. Z uwagi na zakres i skalę działalności, której wyłącznym przedmiotem jest zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ALFA DM w ramach ujawniania informacji na temat realizacji polityki wynagrodzeń nie dokonuje podziału na obszary działalności przedsiębiorstwa. ALFA DM nie dokonuje również podziału na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, ponieważ z uwagi na niewielką ilość osób należących do tych grup (wg stanu na r. łącznie 4 osoby) rozłączne prezentowanie danych prowadziłoby de facto do ujawnienia wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników i członków organów, co objęte jest tajemnicą. W związku z powyższym, publikowane są dane zagregowane dla wszystkich pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Całkowita kwota wynagrodzenia (zł) Stałe składniki wynagrodzenia Zmienne składniki wynagrodzenia (gotówka) Zmienne składniki wynagrodzenia (instrumenty finansowe) Zarząd (2 osoby) 12.6, 12.6, nie występowały nie występowały Rada Nadzorcza (3 osoby),, nie występowały nie występowały Pozostałe osoby objęte Polityką wynagrodzeń (Inspektor Nadzoru, Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem, Dyrektor DZA) , ,76 nie występowały nie występowały W ALFA DM żaden z pracowników nie otrzymał w 218 r. wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1 mln. Wynagrodzenia wszystkich pracowników i członków organów zostały wypłacone ze środków własnych ALFA DM. Nie miała miejsca wypłata odroczonych części składników wynagrodzeń za lata poprzedzające, nie przyznano żadnych zmiennych składników wynagrodzeń. ALFA DM nie dokonywał żadnych płatności związanych z przyjęciem do pracy i z odprawą.

19 XIX. Dźwignia finansowa Wskaźnik dźwigni finansowej oraz podział miary ekspozycji całkowitej Tabela LRSum: Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni Kwota mająca zastosowanie 1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych ,43 2 Korekta z tytułu jednostek objętych konsolidacją na potrzeby rachunkowości, ale nieobjętych zakresem konsolidacji regulacyjnej 3 (Korekta z tytułu aktywów powierniczych ujętych w bilansie zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości, ale wykluczonych z miary ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 13 rozporządzenia (UE) nr 575/213) 4 Korekta z tytułu instrumentów pochodnych 5 Korekta z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT) Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja 6 na kwoty ekwiwalentu kredytowego ekspozycji pozabilansowych) (Korekta z tytułu ekspozycji wewnątrz grupy EU-6a wykluczonych z miary ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/213) EU-6b (Korekta z tytułu ekspozycji wykluczonych z miary ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/213) 7 Inne korekty 8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni ,43 Tabela LRCom: Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni Ekspozycje wskaźnika dźwigni określone w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych i transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych) Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 1 pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych, ale ,43 z uwzględnieniem zabezpieczenia) 2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I) Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem 3 instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i aktywów ,43 powierniczych) (suma wierszy 1 i 2) Ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych 4 Koszt odtworzenia związany z wszystkimi transakcjami na instrumentach pochodnych (tj. z pominięciem kwalifikującego się zmiennego depozytu zabezpieczającego w gotówce) 5 Kwoty narzutu w odniesieniu do potencjalnej przyszłej ekspozycji związanej z wszystkimi transakcjami na instrumentach pochodnych (metoda wyceny według wartości rynkowej)

20 EU-5a Ekspozycja obliczona według metody wyceny pierwotnej ekspozycji Ubruttowienie zapewnionego zabezpieczenia 6 instrumentów pochodnych, jeżeli odliczono je od aktywów bilansowych zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 7 (Odliczenia aktywów wierzytelności w odniesieniu do zmiennego depozytu zabezpieczającego w gotówce zapewnionego w transakcjach na instrumentach pochodnych) 8 (Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym) 9 Skorygowana skuteczna wartość nominalna wystawionych kredytowych instrumentów pochodnych 1 (Skorygowana skuteczna wartość nominalna kompensat i odliczeń narzutów w odniesieniu do wystawionych kredytowych instrumentów pochodnych) 11 Całkowite ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych (suma wierszy 4 1) Ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 12 Aktywa z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych brutto (bez uwzględnienia kompensowania), po korekcie z tytułu transakcji księgowych dotyczących sprzedaży 13 (Skompensowane kwoty zobowiązań gotówkowych i wierzytelności gotówkowych w odniesieniu do aktywów z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych brutto) 14 Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta w odniesieniu do aktywów z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych EU-14a Odstępstwo dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych: Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta zgodnie z art. 429b ust. 4 i art. 222 rozporządzenia (UE) nr 575/ Ekspozycje z tytułu transakcji zawieranych poprzez pośrednika (Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji EU-15a finansowanych z użyciem papierów wartościowych rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym) 16 Całkowite ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (suma wierszy 12 15a) Inne ekspozycje pozabilansowe 17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) 19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17 i 18) Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 7 i 14 rozporządzenia (UE) nr 575/213 (bilansowe i pozabilansowe) (Wyłączenie ekspozycji wewnątrz grupy (na zasadzie EU-19a nieskonsolidowanej) zgodnie z art. 429 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/213 (bilansowych i pozabilansowych)) EU-19b (Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/213 (bilansowe i pozabilansowe)) i miara ekspozycji całkowitej 2 Tier I ,25 21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik ,43

21 dźwigni (suma wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b) Wskaźnik dźwigni 22 Wskaźnik dźwigni 88% Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych EU-23 Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary kapitału Brak EU-24 Kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 575/213 Tabela LRSpl: Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych) Ekspozycje wskaźnika dźwigni określone w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, EU-1 transakcji finansowanych z użyciem papierów ,43 wartościowych i ekspozycji wyłączonych), w tym: EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w tym: ,43 EU-4 Obligacje zabezpieczone EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, EU-6 wielostronnych banków rozwoju, organizacji międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego, których nie traktuje się jak państwa EU-7 Instytucje ,86 EU-8 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach EU-9 Ekspozycje detaliczne EU-1 Przedsiębiorstwa ,93 EU-11 Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania EU-12 Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego) ,64 Tabela LRQua: Informacje jakościowe na temat ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej, o których mowa w art. 451 ust. 1 lit d Rozporządzenia CRR oraz czynniki wpływające na wskaźnik dźwigni, o których mowa w art ust. 1 lit e. Rozporządzenia CRR, zgodne z tabelą LRQua z Rozporządzenia 216/2 1 2 Opis procedur stosowanych w celu zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej Opis czynników, które miały wpływ na wskaźnik dźwigni w okresie, którego dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni ALFA DM nie posiadał procedur stosowanych w celu zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wskaźnika dźwigni finansowej były środki pieniężne utrzymywane w bankach. XX. Informacje zgodnie z art. 11w ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Informacje o działalności w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie ALFA DM prowadzi działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

22 Stopa zwrotu z aktywów (obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej) Stopa zwrotu z aktywów na koniec 218 r. wynosiła,13%. System zarządzania ryzykiem Opis system zarządzania ryzykiem został zawarty w pkt IV niniejszej prezentacji. Polityka wynagrodzeń Opis polityki wynagrodzeń został zawarty w pkt XVIII niniejszej prezentacji. Komitet ds. wynagrodzeń ALFA DM nie powołał komitetu ds. wynagrodzeń.

23 XXI. Załączniki Załącznik nr 1

24

25

26