Fundusze własne zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE

Transkrypt

1 Fundusze własne zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE Główne cechy instrumentów kapitałowych Nr wiersza Opis 1 Emitent 2 Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub identyfikator Bloomberg dla ofert na rynku niepublicznym) 3 Prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument Ujmowanie w kapitale regulacyjnym 4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR 5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym 6 Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub (sub-)m/na poziomie jednostkowym oraz (sub-)m 7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określane przez każdy system prawny) 8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w min, według stanu na ostatni dzień sprawozdawczy) 9 Wartość nominalna instrumentu 9a 9b Cena emisyjna Cena wykupu 1 Klasyfikacja księgowa 11 Pierwotna data emisji 12 Wieczyste czy terminowe 13 Pierwotny termin zapadalności 14 Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organy nadzoru 15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu

2 16 Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy Kupony / dywidendy 17 Stała lub zmienna dywidenda / stały lub zmienny kupon 18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik 19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy 2a 2b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem terminu) W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty) 21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu 22 Nieskumulowane czy skumulowane 23 Zamienne czy niezamienne 24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące zamianę 25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo 26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji 27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna 28 Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj instrumentu, na który można dokonać zamiany 29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta instrumentu, na który dokonuje się zamiany 3 Odpisy obniżające wartość 31 W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis obniżający wartość 32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo 33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo 34 W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu obniżającego wartość 35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu) 36 Niezgodne cechy przejściowe 37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy A B1 B2 C D1 1 Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium 2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy PLBIG16 PLBIG16 3 Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie 4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 5 Kapitał podstawo

3 6 jednostkowy/poz 7 akcje imienne założycielskie akcje imienne akcje imienne akcje na okaziciel , 1, 1, 1, 1, 9a 1, 1, 1, 1, 1, 9b Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1 Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty 13 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 14 Nie Nie Nie Nie Nie 15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 17 Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna 18 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 19 Tak Tak Tak Tak Tak 2a W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniow 2b W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniow 21 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 22 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 23 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 24 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 25 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 26 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 27 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 28 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 29 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 3 Nie Nie Nie Nie Nie Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częscio 33 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 34 Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA

4 35 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 36 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 37 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy E F G H I 1 Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium 2 PLBIG16 PLBIG16 PLBIG16 PLBIG16 PLBIG16 3 Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie 4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 5 Kapitał podstawo 6 jednostkowy/poz 7 akcje na okaziciel , 1, 1, 1, 1, 9a 1, 1,43 2,38 2,75 3,4 9b Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1 Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty 13 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 14 Nie Nie Nie Nie Nie 15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 17 Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna 18 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 19 Tak Tak Tak Tak Tak 2a W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniow 2b W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniow 21 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 22 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

5 23 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 24 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 25 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 26 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 27 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 28 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 29 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 3 Nie Nie Nie Nie Nie Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częscio 33 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 34 Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA 35 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 36 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 37 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Fundusze własne w okresie przejściowym (tys zł) (A) KWOTA W DNIU UJAWNIENIA (B) REGULATION (EU) NO 575/213 ARTICLE REFERENCE (C) KWOTY UJĘTE PRZED PRZYJĘCIEM ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/213 LUB KWOTA REZYDUALNA OKREŚLONA W ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 575/213 Tler 1: instrumenty 1 kapitały rezerwowe Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne (1), 27, 28, 29, EBA list 26 (3) Zyski zatrzymane (1) (c) Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe, z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z mającymi zastosowanie standardami (1)

6 rachunkowości) Fundusze ogólne ryzyka bankowego (1) (f) Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend (2) Tier l przed korektami regulacyjnymi : korekty regulacyjne Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) , 15 Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej] (kwota ujemna) (1) (b), 37, 472 (4) Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (a) Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty (1) (d), 4, 159, 472 (6) Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 467 i 468; w tym:...filtr dla niezrealizowanej straty z tytułu papierów dłużnych w tym:...filtr dla niezrealizowanej straty w tym:...filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów dłużnych w tym:...filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów udziałowych Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier l Tier Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty Kapitał dodatkowy Tier 1 przed korektami regulacyjnymi Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne Kapitał dodatkowy Tier 1 Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 1 + kapitał dodatkowy Tier 1) Kapitał I: instrumenty i rezerwy Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału I (4)

7 Kapitał I przed korektami regulacyjnymi Kapitał I: korekty regulacyjne 472, 472(3)(a), Kwoty rezydualne odliczane od kapitału I w 472 (4), 472 odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (UE) nr 575/21 3 (1) (a), 472 (11) (a) Całkowite korekty regulacyjne w kapitale I Kapitał I Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier 1 + kapitał I) Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/213 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/213) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. 472, 472 (5), aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy (8) (b), 472 (1) (b), z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pośrednie 472 (11) (b) udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l itd.) w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/213) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. 475, 475 (2) krzyżowe powiązania kapitałowe w instrumentach w (b), 475 (2) (c), kapitale I, bezpośrednie udziały kapitałowe w 475 (4) (b) nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego Itd.) w tym: pozycje nieodliczone od kapitału I (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/213) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale I, pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego, 477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 477 (4) (b) pośrednie udziały kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.) Aktywa ważone ryzykiem razem

8 Współczynniki i bufory kapitałowe Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) Kapitał Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,35% 92 (2) (a), ,35% 92 (2) (b), ,72% 92 (2) (c) Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału podstawowego Tier l zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i anty cyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych instytucji o znaczeniu CRD 128, 129, 13 systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym Tier l dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) CRD 131 CRD 128