Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Transkrypt

1 1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 24 marca 29r. Wig2 Opór 9; 165; 17; 175; 177; 18; 185; 19; 1918; 195; ; 1984; 1996; 21; 8; 268; 29; 2; 2121; 2129; 2141; 24; ; 2; 227; 2344; 2363; 244; 2; 2475; ; 75; 261; 265; 27; 276; 28; 285; 289; 2922; 2985; 3; 3; 375; 3116; 3; 3183; 3267; 3291; 33; ; 61; 36; 365; 37; 3734; 3864; 39; 3919; 4; Wsparcie 34; ; 144; 1412; 139; 134; 1288; 126; 1232; 193; 128; 971 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy, Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy, W układzie 6 minutowym: poniedziałkowe otwarcie sesji poza zakresem luki sprzed tygodnia () pokazało, Ŝe aspiracje popytu sięgają wysoko. Po jej domknięciu, przełamanie poziomu maksimum z 13 marca było juŝ tylko formalnością. Popołudniowa realizacja zysków rozpoczęta z poziomu 5 pkt. nie miała większego wpływu na końcowy wynik sesji, ale zdecydowała o przebiegach szybkich wskaźników, które wygenerowały sygnały sprzedaŝy. Dystans dzielący indeks od 5 % zniesienia całej tegorocznej bessy jest coraz mniejszy, a wskaźniki takie jak RSI i MACD zbliŝają się do swoich maksimów. NaleŜy zatem liczyć się z wyhamowaniem tempa zwyŝki, aczkolwiek brak negatywnych dywergencji sprawia, Ŝe na horyzoncie nie widać jeszcze głębszej korekty. Otwarta wczoraj luka hossy stanowi swoistą polisę ubezpieczeniową dla grających na wzrost rynku. W układzie dziennym: piątkowa kontynuacja zwyŝki po odbiciu od linii miesięcznego trendu wzrostowego sprawiła, Ŝe w poniedziałek pojawiły się jeszcze wyraźniejsze przejawy rosnącej siły popytu. NaleŜy tu wskazać przede wszystkim na lukę hossy oraz powstanie nowych maksimów impulsu. Część inwestorów zauwaŝyła zapewne, iŝ po sesji poniedziałkowej doszło do przełamania linii łączącej szczyt z 1 lutego i 13 marca, która uchodzić moŝe za szyję odwróconego RGR-a. Koncepcja ta, choć bardzo kusząca, ma jedną istotną wadę wygenerowany wczoraj obrót był bardzo niski. Część graczy z kolei moŝe jeszcze czuć niedosyt gdyŝ wczorajsza zwyŝka, która spenetrowała linię półrocznego trendu spadkowego, nie poradziła sobie z średnioterminową EMA-55. Nastroje wciąŝ zatem powinny być dalekie od euforii, a nic tak dobrze nie słuŝy dalszym wzrostom jak niepewność. Wskaźniki zarówno te szybkie jak i wolniejsze wieszczą dalszą zwyŝkę. MACD powrócił wczoraj ponad poziom równowagi, a ADX przestał spadać. DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie dołoŝyła naleŝytej staranności w celu zapewnienia, iŝ zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

2 5.% 38.2% 23.6%.% MACD ( ), PS MACD Histogram (4.433,.) WIG2 (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ) Chande Momentum Oscillator (53.179) 5-5 Williams' %R ( ) Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard (8.4379) WIG2 (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ) Średnie SK- i godzinne Wig2 6-minutowy

3 Directnl Movement ADX (27.) Ultimate Oscillator ( ) Price ROC ( ) Relative Strength Index (71.77) WIG2 (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ), Parabolic SAR (1,536.18) WIG2 (4 Ln Brk) (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ) WIG-2 (6-min) przełamanie 4-ch linii sygnał k h h F 13h 3 14h h 17 14h 18 M 16h h h 19h

4 WIG2 (1,526.93, 1,555.53, 1,524.44, 1,55.43, ) linia szyi??? R R G x1 Ease of Movement (4.3897) Chande Momentum Oscillator (38.) Williams' %R ( ) -5 Stochastic Oscillator (75.483) CCI-Standard (183.42) WIG2 (1,526.93, 1,555.53, 1,524.44, 1,55.43, ), Price Channel (1,537.46), Price Channel (1,43.85) April May June July August September October

5 Directnl Movement ADX (16.) MACD ( ) Relative Strength Index (59.148) Price ROC (12.982) Ultimate Oscillator (54.1) WIG2 (1,526.93, 1,555.53, 1,524.44, 1,55.43, ) April May June July August September October Directnl Movement ADX (51.) Stochastic Oscillator (73.62) Relative Strength Index ( ) MACD (-2.175) Price ROC (.95764) WIG2 (1,54.67, 1,523.63, 1,441.2, 1,56.5, +17.7), Parabolic SAR (1,734.75) Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar Apr

6 Directnl Movement ADX (48.) Stochastic Oscillator (.666) Relative Strength Index (27.332) 5 5 MACD ( ) 5 Price ROC (-18.94) x1 WIG2 (1,346.52, 1,537.46, 1,337.32, 1,488.8, ), Parabolic SAR (2,393.88) x1

7 7 Kontrakty Opór 8; 16; 165; 167; 17; 175; 18; 185; 19; 193; 1968; 1982; ; 233; 246; 7; 279; 21; 2118; 2124; 217-8; 22; 2217; 25; 23; 234; 2373; 2396; 24; ; 3; 26; 2627; 2664; 5; 27; 28; 285; 2875; 294; 298; 3; 37; 3124; 3161; 3179; 32; 3; 3265; 337; 3; 34-; 55; 36; 365; 369; 378; 385; 39; 392; 396; 4; 41 Wsparcie ; 147; 143; 139; 134; 1283; 1238; 119; 11 Pozycja krótkoterminowa: Długa Pozycja średnioterminowa: Krótka Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy Opis: W układzie 6 minutowym piątkowe przełamanie tygodniowego trendu spadkowego, okazało się sygnałem bardzo trafnym. JuŜ na poniedziałkowym otwarciu popyt dał znać o sobie w sposób zdecydowany. Poranna luka hossy zamknęła okno z połowy marca stanowiące do tej pory obszar oporu. Konsekwencją były nowe maksima impulsu. MACD dzieli od poziomów uznawanych historycznie za bardzo wysokie stosunkowo niewielka odległość. MoŜna więc oczekiwać wytracania impetu przez rynek. Swój udział w tym powinna mieć równieŝ luka bessy z 11 lutego, w którą wszedł wczoraj wykres kontraktu. Nie mniej jednak brak negatywnych dywergencji oznacza, Ŝe pochodna moŝe kontynuować marsz na północ. W układzie dziennym warunkiem postawionej powyŝej tezy jest jednak trwałe pokonanie EMA-55, zaś dla tych graczy, którzy w swoich decyzjach podpierają się skalą logarytmiczną - pokonanie 6 pkt. gdzie na wykresie w tej skali przebiega linia półrocznego trendu spadkowego. Pytanie co dalej naleŝy odnieść do kształtującego się odwróconego RGRa. Warunkiem jego powstania jest jednak znaczący skok obrotów na rynku kasowym. Bez tego formacja będzie martwa, a ewentualne korzyści z wybicia będą ograniczone do poziomu 16 pkt. znoszącego 5 % tegorocznej bessy. Jeśli jednak w najbliŝszym czasie w rejonie szyi dojdzie do znaczącej zmiany akcjonariatu moŝna będzie liczyć na zwyŝkę nawet w rejon 19 pkt. W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 1 pkt. W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 16 pkt. MACD (18.62) % 38.2% 23.6%.% FW2M9 (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.) Volume (3,613)

8 Stochastic Oscillator (57.377) CCI-Standard (71.754) Directnl Movement ADX (31.) Average True Range ( ) 3 2 FW2M9 (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.) Chande Momentum Oscillator (52.381) 5-5 Relative Strength Index (71.57) Price ROC (.52185) Ultimate Oscillator ( ) FW2M9 (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.), Parabolic SAR (1,53.6) minutowy PARABOLIC obowiązuje sygnał - k

9 FW2M9 (4 Ln Brk) (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.) Wykres przełamania 4 linii Obowiązuje sygnał - k h 8 12h 16h 12 16h 13 12h 14 16h 2 13h F 3 16h 4 h h 16 14h 17 12h h 18 14h M h h h 19 13h 2 16h 23 11h 18h FW2 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.) Volume (39,43), Open Interest (71,38)

10 baza (-9.4, -9.4, -9.4, -9.4, ) FW2 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.) 1.% 61.8% 5.% 38.2% 23.6%.% September October 28 April May June July August September October Directnl Movement ADX (16.) Williams' %R ( ) July August September October Stochastic Oscillator (7.24) CCI-Standard ( ) FW2M9 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.) SZYBKI STOCHASTIC FW-2 16 seria 23 bieŝąca

11 Chande Momentum Oscillator ( ) Price ROC ( ) July August September FW2M9 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.), Parabolic SAR (1,431.) October Relative Strength Index ( ) MACD (3.9178) Ultimate Oscillator (55.67) Volume 3(38,691) FW-2 dzienny Stochastic Oscillator ( ) 5 Relative Strength Index ( ) MACD (-21.7) FW2 (1,497., 1,527., 1,424., 1,485., -5.), Parabolic SAR (1,738.29) x1 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar Apr

12 12 cena Opór 22,9; 24,5 POLISH ENERGY PARTNERS (PEP) Wsparcie 22,; 21, Prognoza ruchu krótkoterminowa: Trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: Trend spadkowy Prognoza ruchu długoterminowa: Trend spadkowy Opis: Od początku listopada ub.r. akcjogram PEP poruszał się w trendzie bocznym ograniczonym poziomami 18 i 22 zł. Miniony tydzień upłynął w atmosferze rosnącego parcia na opór, którego przejawem było pokonanie EMA-55 oraz piątkowe zebranie podaŝy wiszącej nad rynkiem PEP w okolicy 21 zł. Bardzo duŝe obroty zanotowane podczas przełamywania oporu na 21 zł. dobrze rokowały na nowy tydzień. Istotnie poniedziałkowa sesja przyniosła wyraźne przyspieszenie zwyŝki i wybicie z horyzontu. Tym sposobem PEP znalazł się na najlepszej drodze do zwyŝki w rejon średnioterminowej linii trendu spadkowego połoŝonej na 26 zł. Wysokość konsolidacji z miesięcy zimowych wskazuje na realne moŝliwości zwyŝki w ten rejon MACD (.37363) Ease of Movement (.2891) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28), Parabolic SAR (19.612), FW2Z x1 June July August September October Volume (6,286) x

13 Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard ( ) Williams' %R ( ) Directnl Movement ADX (24.) Relative Strength Index (7.84) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28) April May June July August September October Moving Average (.14693)(Relative Strength Comparative) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28) 27 May June July August September 28 April May June July August September October 29 April

14 Relative Strength Index (53.9) Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard ( ) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28) April May June July August September 28 Volume (6,286) April May June July August September 29 April Opracował: Benedykt Niemiec