Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej

Transkrypt

1 Narzędzia analizy technicznej wskaźniki (długoterminowy trend) oscylatory (średnioterminowe wahania) Czy wierzyć w to co czytamy w książkach? Fakty i mity na temat wybranych narzędzi analizy technicznej. strategie inwestycyjne aweł Małmyga Dom Maklerski K B Narzędzia analizy technicznej Narzędzia analizy technicznej MACD wskaźniki średnie kroczące oscylatory Stochastic scillator RSI strategie inwestycyjne oparte o wskaźniki i oscylatory oparte o kurs (Turtle Trading) Relative Strength Index Stochastic scillator MACD ctober x

2 Wskaźniki: MACD trzy zastosowania Wskaźniki: MACD przecięcie linii sygnału przecięcie linii sygnału odwrócenie wskaźnika powyżej / poniżej zera 0 0 MACD MACD ctober ctober MACD przecięcie linii sygnału MACD odwrócenie wskaźnika Zysk: 214,94% I MACD crossover Equity (314,938,368.0) 190 pozycji (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x000 0 MACD ctober

3 MACD odwrócenie wskaźnika Wskaźniki: MACD przecięcie zera Zysk: 211,59% I MACD odwrocenie wskaznika Equity (311,594,624.0) 495 pozycji (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x000 0 MACD ctober MACD przecięcie zera MACD trzy zastosowania Zysk: 213,06% 76 pozycji I MACD przeciecie zera Equity (313,061,4.0) 000 (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x ,87% 211,59% 214,94% MACD przecięcie zera 2.% 0.09% % MACD odwrócenie wskaźnika 0.43% 0.09% % MACD przecięcie linii sygnału 1.13% 0.09% %

4 MACD przecięcie zera Wskaźniki: MACD = średnie kroczące jedyna popularna strategia, którą można stosować: zadowalający i stabilny zysk 0 dobra kontrola ryzyka ograniczona liczba transakcji - niewielki wpływ prowizji MACD MACD= EMA(12,close) EMA(26,close) ale MACD to... średnie kroczące... signal = EMA(9,MACD) 0-0 ctober 20 Wskaźniki: średnie kroczące trzy zastosowania Wskaźniki: średnie kroczące przecięcie szybkich średnich przecięcie szybkich średnich 440 przecięcie szybkich średnich plus trend długiej średniej kurs powyżej/poniżej średnich EMA(8,close) 0 0 EMA(21,close) EMA(,close) ctober 20 ctober 20 X

5 X rzecięcie średnich Zysk: 127,94% 8 pozycji I Moving Average przeciecie Equity (227,943,152.0) (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x Wskaźniki: średnie kroczące przecięcie szybkich średnich plus trend długiej średniej ctober 20 X rzecięcie średnich + trend Wskaźniki: średnie kroczące kurs powyżej/poniżej średnich Zysk: 151,04% 94 pozycje I Moving Average przeciecie + trend Equity (1,036,992.0) 000 twarcie długiej pozycji: trend wzrostowy - EMA(,close) rosnąca sygnał szybkich średnich - EMA(8,close) > EMA(21,close) close > EMA(13,close) (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x000 0 Zamknięcie długiej pozycji: close < EMA(13,close) X ctober 20 X

6 X owyżej/poniżej średnich + trend średnie trzy zastosowania Zysk: 2,18% 200 pozycji I Moving Average kurs powyzej srednich Equity (3,184,4.0) (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) 000 x ,04% 127,94% 2,18% rzecięcie średnich + trend 1.61% 0.06% -21.% rzecięcie średnich 1.18% 0.05% % Kurs powyżej/poniżej średnich 1.38% 0.15% -20.% Kurs powyżej/poniżej średnich scylatory: Stochastic scillator trzy zastosowania lepsze wyniki niż strategia bazująca na MACD przecinającego zero najlepsza popularna strategia oparta o średnie: przecięcie linii sygnału wyjście ze strefy wykupienia lub wyprzedania dywergencje w strefie wykupienia/wyprzedania 0 wysoki i stabilny zysk dobra kontrola ryzyka więcej transakcji wyższe koszty prowizji ctober Stochastic scillator

7 scylatory: Stochastic scillator przecięcie linii sygnału Stochastic linia sygnału Zysk: 20,03% 398 pozycje I Stochastic crossover Equity (126,034,536.0) x (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) ctober Stochastic scillator scylatory: Stochastic scillator wyjście ze strefy /20 Stochastic strefa /20 I Stochastic /20 Equity (,646,6.0) Strata: -29,% 94 pozycje x000 (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) Stochastic scillator ctober

8 scylatory: Stochastic scillator dywergencje Stochastic dywergencje I Stochastic dywergencje Equity (26,988,842.0) Strata: -73,01% 154 pozycje x000 (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) ctober Stochastic scillator średnie trzy zastosowania -71,01% -29,% 26,03% Stochastic dywergencje -0.47% -0.03% % Stochastic / % -0.01% % Stochastic scillator bazowanie na strefach wykupienia i wyprzedania / dywergencjach przynosi stratę przecięcie linii sygnału: jedyna zyskowna strategia bardzo niestabilne wyniki dużo transakcji prowizja znacząco pogorszy rezultaty Stochastic przecięcie linii sygnału 0.07% 0.01% -.42%

9 Stochastic scillator + trend wykupienie i wyprzedanie / dywergencje gra z trendem (rosnąca/malejąca średnia z okresów) zmiana sposobu zamykania pozycji: zlecenie zabezpieczające (4-sesyjne ekstremum) realizacja zysku: przecięcie linii sygnału przeciwne dywergencje przeciwne wykupienie/wyprzedanie Stochastic strefy /20 + trend Zysk: 64,49% 39 pozycji I Stochastic /20 + srednia Equity (164,488,048.0) (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x000 0 Stochastic dywergencje+ trend Stochastic linia sygnału + trend Strata: -3,% 1 pozycja I Stochastic dywergencje + srednia Equity (96,0,864.0) (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x Zysk: 121,13% 196 pozycji I Stochastic crossover + srednia Equity (221,127,392.0) (51,346.22, 51,3., 51,168.36, 51,284., ) x

10 Stochastic scillator + trend Stochastic 82/20 + trend 1.% 0.15% % Stochastic /20 + trend -3.% -0.36% -3.% Stochastic przecięcie linii sygnału + trend 64,49% -3,% 121,13% 0.62% 0.12% -.49% Stochastic scillator + trend wykupienie i wyprzedanie / dywergencje gra z trendem popłaca najlepsze wyniki: wyjście ze strefy /20: wysoki zysk na transakcję wysoki zysk na 1 dzień handlowy mało pozycji niewielki wpływ prowizji kontrola obsunięcia kapitału silny trend nie pojawiają się pożądane dywergencje Stochastic scillator to co w końcu działa? Stochastic scillator linia Stochastic nie musi być oscylatorem zmieniamy podejście odwracamy logikę: kupno/sprzedaż powyżej/poniżej wejście do strefy /20 sygnał kupna/sprzedaży 0 strefa 61.8 / 38.2 Stochastic scillator ctober

11 Stochastic scillator linia Stochastic scillator strefa /20 odwrócona logika; SL - Zysk: 190,99% 219 pozycji x Stochastic scillator ctober Stochastic - strefa /20 odwrócona Stochastic scillator strefa 61.8/38.2 odwrócona logika; SL - Zysk: 63,20% 138 pozycji x Stochastic scillator ctober

12 Stochastic - strefa 61.8/38.2 odwrócona Stochastic - odwrotnie Zysk: 188,73% 184 pozycji 000 x ,99% 188,73% 63,20% Stochastic przecięcie linii 0.87% 0.08% -.62% Stochastic 61.8/38.2 SL 1.03% 0.09% % Stochastic /20 SL 0.46% 0.04% % Stochastic odwrotnie + trend Stochastic - strefa 61.8/ trend Zysk: 329,58% 7 pozycji 3,97% 329,58% 111,99% 000 x000 Stochastic + trend 3.08% 0.24% % Stochastic 61.8/ trend 3.08% 0.23% % Stochastic /20 + trend 1.08% 0.08% %

13 Stochastic scillator + trend odwrotna logika gra z trendem popłaca odwrócenie logiki popłaca najlepsze wyniki - wejście do strefy 61.8/38.2: bardzo wysoki zysk na transakcję bardzo wysoki zysk na 1 dzień handlowy niewiele pozycji niewielki wpływ prowizji bardzo dobra kontrola obsunięcia kapitału scylatory: RSI dwa zastosowania wyjście ze strefy wykupienia lub wyprzedania dywergencje Relative Strength Index 0 ctober 20 scylatory: RSI wyjście ze strefy / RSI strefa / 0 Strata: -88,% 18 pozycje x000 0 Relative Strength Index ctober

14 scylatory: RSI dywergencje RSI dywergencje 0 Strata: -0,00% 3 pozycje x000 0 Relative Strength Index ctober scylatory: RSI -84,% -0,00% RSI bazowanie na strefach wykupienia i wyprzedania / dywergencjach przynosi stratę trend wzrostowy tylko sygnały sprzedaży trend spadkowy tylko sygnały kupna RSI strefa / % % -88.% RSI dywergencje -.00% % -0.00%

15 scylatory: RSI + trend RSI odwracamy logikę RSI nie musi być oscylatorem zmieniamy podejście odwracamy logikę: kupno/sprzedaż powyżej/poniżej wejście do strefy / sygnał kupna/sprzedaży strefa 61.8 / 38.2 BRAK SYGNAŁÓW RSI linia RSI linia Zysk: 485,73% 231 pozycji x000 Relative Strength Index ctober

16 RSI strefa / odwrócona logika; SL - RSI - strefa / odwrócona 0 Zysk: 1,14% pozycji x Relative Strength Index ctober RSI strefa 61.8/38.2 odwrócona logika; SL - RSI - strefa 61.8/38.2 odwrócona Zysk: 202,95% 78 pozycji x000 Relative Strength Index ctober

17 RSI - odwrotnie RSI odwrotnie + trend 485,73% 1,14% 202,95% 4,34% 7,86% 209,% RSI przecięcie linii 2.% 0.20% % RSI / SL 2.% 0.12% % RSI 61.8/38.2 SL 2.53% 0.% % RSI przecięcie linii + trend 2.79% 0.21% % RSI / SL + trend 2.84% 0.11% % RSI 61.8/38.2 SL + trend 2.% 0.13% % RSI linia + trend RSI+ trend odwrotna logika Zysk: 4,34% 1 pozycji 000 x000 gra z trendem popłaca odwrócenie logiki popłaca najlepsze wyniki powyżej/poniżej : wysoki zysk na transakcję wysoki zysk na 1 dzień handlowy sporo pozycji średni wpływ prowizji bardzo dobra kontrola obsunięcia kapitału

18 Strategia żółwia Strategia żółwia krótki termin (20/) dwie strategie: krótkoterminowa: sygnał przełamanie ekstremum z 20 sesji stop-loss ekstremum z sesji długoterminowa: sygnał przełamanie ekstremum z sesji stop-loss ekstremum z 20 sesji, Turtle short 0 ctober 20 Strategia żółwia krótki termin Strategia żółwia długi termin (/20) Zysk: 164,44%, Turtle long 79 pozycji x ctober 20

19 Strategia żółwia długi termin Strategie żółwia Zysk: 6,06% 34 pozycje x ,44% 6,06% Strategia żółwia krótki termin 2.08% 0.09% % Strategia żółwia długi termin 3.12% 0.07% % Wskaźniki, oscylatory, strategie... jak grać: zawsze z trendem kupić drogo sprzedać jeszcze drożej sprzedać tanio odkupić jeszcze taniej jak nie grać: nie łapać dołków czy szczytów odwrócić oscylatory Wskaźniki, oscylatory, strategie... najlepsze strategie MACD powyżej/poniżej zera Kurs powyżej/poniżej średnich Stochastic 61.8/ trend Zysk całkowity Zysk na transakcję Zysk na 1 dzień handlowy Max obsunięcie kapitału 214,94% 2.% 0.09% % 2,18% 1.38% 0.15% -20.% 329,58% 3.08% 0.23% % RSI / + trend 4,34% 2.79% 0.21% % Strategia żółwia krótki termin 164,44% 2.08% 0.09% %

20 5 najlepszych strategii FW20, FW, FKGH, FUSD lat ( ) 4 kategorie (1 5 pkt.): zysk całkowity zysk na transakcję zysk na 1 dzień handlowy max obsunięcie kapitału Najlepsze strategie wyniki najlepsze strategie MACD powyżej/poniżej zera Kurs powyżej/poniżej średnich Stochastic 61.8/ trend FW20 FW FKGH FUSD SUMA RSI / + trend Strategia żółwia krótki termin Stochastic 61.8/ trend ,71% 612,99% 91,33% 42,72% Dziękuję za uwagę FW 8.13% 0.59% % FKGH 5.43% 0.43% % FW % 0.07% % FUSD 0.39% 0.03% % pawel.malmyga@pkobp.pl