Raport roczny FIZ-R-E

INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Data przekazania: 2017-04-11 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) 00-640 WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) 378 91 00 (22) 378 91 01 office@investors.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070002766 140242602 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.rondo ONZ 1, 0000481039 2017-04-06 (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Plik InvestorFIZ_Wprowadzenie.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa. Komisja Nadzoru Finansowego 2

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Plik InvFIZ_PismoPrezesa.pdf Opis SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) W załączeniu przekazuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu. Plik InvFIZ_SprZDzialalnosci.pdf Opis Komisja Nadzoru Finansowego 3

INVESTOR FIZ WYBRANE DANE FINANSOWE FIZ-R-E_20120101 2016 Wartość na koniec Wartość na poprzedniego dzień bilansowy okresu w tys. sprawozdawczeg o w tys. I. Przychody z lokat 766 1 194 II. Koszty funduszu netto 1 285 1 437 III. Przychody z lokat netto -519-243 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -21 855-3 184 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 22 486 758 VI. Wynik z operacji 112-2 669 VII. Zobowiązania 7 654 1 675 VIII. Aktywa 52 202 51 900 IX. Aktywa netto 44 548 50 225 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 825 54 069 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 928,90 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,34-49,35 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2016 rok 2015 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 6 639 0 0,00 33 064 3 950 7,61 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 12 796 12 806 24,53 25 179 25 900 49,90 8. Instrumenty pochodne 0 115 0,22 0 115 0,22 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 20 138 20 701 39,66 8 299 8 052 15,51 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD 1. (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 4

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,00 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 5

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA - MMP004100520 (PLMLMDP00064) CATALYST - RYNEK MULTIMEDIA Aktywny rynek - alternatywny system o ALTERNATYWN POLSKA S.A. Y GPW TREASURY - PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND TREASURY - WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND TREASURY - OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND Polska 2020-05-10 5,0500 (ZMIENNY) SKARB PAŃSTWA Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,7900 (ZMIENNY) SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) - KRUK S.A. SERIA AA5 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KRUK S.A. Polska 2019-10-18 4,2200 (ZMIENNY) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ7 1. 2017.12.15 (Długa) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 1. 2017-01-05 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2. 2017-01-05 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym EUREX EUREX DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Niemcy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Polska Instrument: EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS Waluta: EUR Waluta: USD WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki Komisja Nadzoru Finansowego 6

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 13 000 12 796 12 806 24,53 13 000 12 796 12 806 24,53 0,00 0 0 0 0,00 1 000,00 5 000 5 101 5 096 9,76 1 000,00 1 500 1 419 1 418 2,72 1 000,00 6 000 5 776 5 788 11,09 1 000,00 500 500 504 0,96 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 25 0,00 0 0,00 25 0 0 0,00 5 875 000 0 115 0,22 100 000 0 9 0,02 5 775 000 0 106 0,20 Procentowy udział w aktywach ogółem Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0,00 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 7

INVESTOR FIZ 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne FIZ-R-E_20120101 2016 TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 12 500 12 296 12 302 23,57 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. PS0718 (PL0000107595) 5 096 9,76 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2. 2017-01-05 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 3. 2017-01-05 9 0,02 106 0,20 BILANS 2016 rok 2015 rok I. Aktywa 52 202 51 900 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 358 12 755 2. Należności 12 222 1 122 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 33 003 37 902 - dłużne papiery wartościowe 12 302 25 900 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 619 121 - dłużne papiery wartościowe 504 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 7 654 1 675 III. Aktyw a netto (I-II) 44 548 50 225 IV. Kapitał funduszu 166 765 172 554 1. Kapitał wpłacony 793 007 793 007 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -626 242-620 453 V. Dochody zatrzymane -116 226-93 852 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -93 259-92 740 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -22 967-1 112-5 991-28 477 Komisja Nadzoru Finansowego 8

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 9

INVESTOR FIZ VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) FIZ-R-E_20120101 2016 44 548 50 225 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 825 54 069 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 928,90 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 825 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVST00010 : 47 825 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVST00010 : 931,47 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 od 2015-01-01 do 2016-12-31 do 2015-12-31 I. Przychody z lokat 766 1 194 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 86 219 2. Przychody odsetkowe 580 620 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 100 355 5. Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu 1 285 1 437 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 954 1 120 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 139 118 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 36 43 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2 6. Usługi w zakresie rachunkowości 128 131 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8. Usługi prawne 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 2 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 13. Pozostałe 26 21 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 285 1 437 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -519-243 VI. Zrealizow any i niezrealizowany zysk (strata) 631-2 426 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -21 855-3 184 - z tytułu różnic kursowych 551 491 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 22 486 758 - z tytułu różnic kursowych 1 160 755 VII. Wynik z operacji 112-2 669 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,34-49,35 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,34-49,35 Komisja Nadzoru Finansowego 10

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 od 2015-01-01 do 2016-12-31 do 2015-12-31 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 50 225 60 846 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 112-2 669 a) przychody z lokat netto -519-243 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -21 855-3 184 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 22 486 758 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 112-2 669 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 789-7 952 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0-5 789-7 952 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 677-10 621 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 44 548 50 225 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 47 691 55 976 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 244,00 8 319,00 c) saldo zmian -6 244,00-8 319,00 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910,00 343 910,00 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 296 085,00 289 841,00 f) saldo zmian 47 825,00 54 069,00 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 825,00 54 069,00 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 928,90 975,28 931,47 928,90 0,28-4,76 902,84 928,90 - data wyceny 2016-01-31 2015-12-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 966,15 982,84 - data wyceny 2016-07-31 2015-01-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 931,47 928,90 - data wyceny 2016-12-31 2015-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 928,90 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,69 2,57 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,29 0,21 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,08 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,27 0,23 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 od 2015-01-01 do 2016-12-31 do 2015-12-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -445 2 253 I. Wpływy 278 088 104 450 1. Z tytułu posiadanych lokat 635 1 236 Komisja Nadzoru Finansowego 11

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 2. Z tytułu zbycia składników lokat 277 438 103 200 3. Pozostałe 15 14 II. Wydatki 278 533 102 197 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 277 220 100 714 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 965 1 138 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 140 119 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 36 43 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 127 152 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 12. Pozostałe 45 31 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 952-8 002 I. Wpływy 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5. Odsetki 0 0 6. Pozostałe 0 0 II. Wydatki 5 952 8 002 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 952 8 002 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7. Odsetki 0 0 8. Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 139 350 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 397-5 749 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 12 755 18 504 6 358 12 755 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. Komisja Nadzoru Finansowego 12

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Plik InvFIZ_Nota.1.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu zbytych lokat 12 201 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 2 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 17 5. Z tytułu odsetek 2 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu nabytych aktywów 6 892 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 662 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 96 13. Pozostałe zobowiązania 4 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Komisja Nadzoru Finansowego 13

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Plik InvFIZ_Nota.5.pdf Opis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 1. 2017-01-05 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 9 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2. 2017-01-05 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 106 Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ7 3. 2017.12.15 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2016 rok I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 14

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego -100 000,00 2017-01-05-100 000,00 2017-01-05 2017-01-05-5 775 000,00 2017-01-05-5 775 000,00 2017-01-05 2017-01-05 25,00 25,00 2017-12-15 2017-12-15 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 15

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 6 358 III. 2) Należności w tys. zł 12 222 IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 33 003 V. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 12 302 VI. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 619 VII. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504 VIII. II. Zobowiązania w tys. zł 7 654 A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 5 101 B) 2) Należności w tys. zł 1 637 C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 12 302 D) - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 12 302 E) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 504 F) - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504 G) II. Zobowiązania w tys. zł 759 H) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0 I) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty J) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty K) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty L) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty M) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty N) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty O) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty P) 2) Należności Q) 2) Należności R) 2) Należności S) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: T) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: U) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: W) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: X) II. Zobowiązania Y) II. Zobowiązania a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 476 w tys. GBP 0 w tys. JPY 0 w tys. RUB 0 w tys. TRY 209 w tys. USD 573 w tys. ZAR -1 w tys. EUR 5 w tys. GBP 0 w tys. USD 10 580 w tys. USD 20 701 w tys. EUR 9 w tys. HKD 0 w tys. USD 106 w tys. EUR 3 w tys. USD 6 892 w tys. DKK 0 b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 108 c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0 w tys. JPY 0 e) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. RUB 2 f) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty g) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 176 w tys. USD 137 h) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. ZAR -5 i) 2) Należności j) 2) Należności w tys. EUR 2 w tys. GBP 0 k) 2) Należności w tys. USD 2 531 l) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: m) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 4 953 w tys. EUR 2 n) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HKD 0 o) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: p) II. Zobowiązania w tys. USD 25 w tys. EUR 1 q) II. Zobowiązania w tys. USD 1 649 q)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 6 358 q)2. 2) Należności w tys. zł 12 222 q)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 33 003 q)4. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 12 302 q)5. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 619 q)6. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504 q)7. II. Zobowiązania w tys. zł 7 654 Komisja Nadzoru Finansowego 16

INVESTOR FIZ Razem FIZ-R-E_20120101 2016 w tys. zł 44 548 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje 0 666-40 0 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 3. Prawa do akcji 0 0 0 0 4. Prawa poboru 0 0 0 0 5. Kwity depozytowe 0 0 0 0 6. Listy zastawne 0 0 0 0 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0 0 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 591 494 0 0 13. Wierzytelności 0 0 0 0 14. Weksle 0 0 0 0 15. Depozyty 0 0 0 0 16. Waluty 0 0 0 0 17. Nieruchomości 0 0 0 0 18. Statki morskie 0 0 0 0 19. Inne 0 0 0 0 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł w aluta NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia 954 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 Komisja Nadzoru Finansowego 17

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. Plik InvFIZ_Inf.Dod.pdf Opis OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania. Komisja Nadzoru Finansowego 18

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Plik InvFIZ_Osw.Zarzadu.pdf Opis OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie depozytariusza. Plik 2017.04.06_Oswiadczenie_Depozytariusz_ING_InvF Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego 19

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Plik InvFIZ_Osw.Audytor.pdf Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Plik Investor Opinia.pdf Opis Komisja Nadzoru Finansowego 20

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Plik Investor Raport.pdf Opis STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie wystąpiła przesłanka opisana w par. 91 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późn. zm.), wobec czego stanowisko organu zarządzającego oraz opinia organu nadzorującego nie są prezentowane. Komisja Nadzoru Finansowego 21

INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2016 Plik Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2017-04-11 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu 2017-04-11 Beata Sax Wiceprezes Zarządu 2017-04-11 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2017-04-11 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Komisja Nadzoru Finansowego 22