INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management S.A.. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS 0000000920, NIP 778 12 35 781, kapitał zakładwy 13.500.000,00 PLN (wpłacny w całści).
Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień 31.12.2010 Str. 2 z 5 I. Wstęp 1. Zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listpada 2009 r. w sprawie upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą (Dz. U. z 2009r. Nr 210, pz. 1615) BZ WBK Asset Management S.A. ( Spółka ) zbwiązana jest d upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą w ujęciu sknslidwanym. W knslidacji Spółka uwzględnia pdmit zależny BZ WBK Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2. Zakres upwszechnianych infrmacji dpwiada klasyfikacji Spółki jak isttneg pdmitu zależneg d unijnej instytucji dminującej, której mwa w art. 4 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Praw bankwe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, pz. 665, ze zm.). 3. Zakres, częsttliwść i spsób upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą, jak również zasady zatwierdzania i weryfikacji upwszechnianych infrmacji są pisane w Plityce upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. dstępnej na strnie internetwej Spółki (http://am.bzwbk.pl). 4. Niniejszy dkument zstał sprządzny w parciu dane finanswe zawarte w sprawzdaniach finanswych Spółki i jej pdmitu zależneg raz zatwierdzny przez Zarząd Spółki. II. Adekwatnść kapitałwa 1. Zgdnie z art. 98a ustęp 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 rku brcie instrumentami finanswymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, pz. 1538, ze zm.) Spółka jest zbwiązana d utrzymywania adekwatnści kapitałwej, tj. d utrzymywania kapitałów nadzrwanych na pzimie nie niższym niż wyższa z następujących wartści: a) całkwity wymóg kapitałwy, b) kapitał wewnętrzny. 2. Na dzień 31.12.2010 Spółka utrzymywała adekwatnść kapitałwą wartści kapitałów nadzrwanych, całkwiteg wymgu wewnętrzneg i kapitału wewnętrzneg w ujęciu sknslidwanym wynsiły: Kapitały nadzrwane 162 786 Całkwity wymóg kapitałwy 8 083 Kapitał wewnętrzny 13 105 III. Kapitały nadzrwane 1. Kapitały nadzrwane raz ich pszczególne składniki zstały bliczne zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listpada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółwych zasad wyznaczania całkwiteg wymgu kapitałweg, w tym wymgów kapitałwych, dla dmów maklerskich raz kreślenia maksymalnej wyskści kredytów, pżyczek i wyemitwanych dłużnych papierów wartściwych w stsunku d kapitałów (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, pz. 1571) (dalej: Rzprządzenie wymgach kapitałwych ). BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS 0000000920, NIP 778 12 35 781, kapitał zakładwy 13.500.000,00 PLN (wpłacny w całści).
Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień 31.12.2010 Str. 3 z 5 2. Na dzień 31.12.2010 na kapitały nadzrwane Spółki w ujęciu sknslidwanym składały się: Kapitały nadzrwane (I + II) 162 786 I. Kapitały pdstawwe (1 + 2 + 3) 164 216 1. Kapitały zasadnicze (1.1 +1.2 + 1.3) 74 970 1.1. Kapitał zakładwy 13 500 1.2. Kapitał (fundusz) zapaswy 8 655 1.3. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe 52 815 2. Ddatkwe pzycje sknslidwanych kapitałów pdstawwych 94 806 2.1. Niepdzielny zysk z lat ubiegłych 94 806 3. Pzycje pmniejszające kapitały pdstawwe - 5 560 3.1. Pzstałe wartści niematerialne i prawne - 5 560 II. Kapitały uzupełniające II kategrii - 1 430 1. Kapitał z aktualizacji wyceny - 1 430 IV. Całkwity wymóg kapitałwy 1. Spółka blicza całkwity wymóg kapitałwy zgdnie z Rzprządzeniem wymgach kapitałwych, według zasad dla dmu maklerskieg nieznaczącej skali działalnści, pnieważ Spółka nie psiada i nie wydrębnia prtfela handlweg. 2. W bliczeniach całkwiteg wymgu kapitałweg Spółka nie uwzględnia wymgu kapitałweg z tytułu ryzyka rynkweg - cen twarów, pnieważ Spółka i jej pdmit zależny nie inwestują śrdków własnych w twary. 3. Na dzień 31.12.2010 na całkwity wymóg kapitałwy Spółki w ujęciu sknslidwanym składały się: Całkwity wymóg kapitałwy (1 + 2 + 3 + 4) 8 083 1. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka rynkweg - walutweg 0 2. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka kredytweg 4 233 3. Wymóg kapitałwy z tytułu przekrczenia limitu kncentracji zaangażwania i limitu dużych zaangażwań 4. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka peracyjneg lub niższy d nieg ilczyn współczynnika przejścia i wymgu kapitałweg kreślneg zgdnie z 3 ustęp 3 rzprządzenia wymgach kapitałwych 0 3 850 4. Kwty stanwiące 8% zaangażwania ważneg ryzykiem ddzielnie dla każdej z klas ekspzycji kreślnych w 20 ust. 1 załącznika nr 6 d Rzprządzenia wymgach kapitałwych na dzień 31.12.2010 są następujące: BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS 0000000920, NIP 778 12 35 781, kapitał zakładwy 13.500.000,00 PLN (wpłacny w całści).
Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień 31.12.2010 Str. 4 z 5 Kwty stanwiące 8% Klasa ekspzycji zaangażwania ważneg ryzykiem Ekspzycje wbec rządów i banków centralnych 0 * Ekspzycje wbec instytucji 0 ** Ekspzycje wbec przedsiębirców 2 365 Ekspzycje detaliczne 149 Ekspzycje z tytułu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólneg inwestwania *** 1 139 Inne ekspzycje: 580 Rzeczwe aktywa trwałe 538 Śrdki pieniężne w kasie 0 * Pzstałe 42 Suma 4 233 * W ujęciu sknslidwanym Spółka psiadała na dzień 31.12.2010 ekspzycje wbec rządów i banków centralnych raz ekspzycje z tytułu śrdków pieniężnych w kasie, jednak zgdnie z Rzprządzeniem wymgach kapitałwych Spółka przypisywała tym ekspzycjm wagę ryzyka kredytweg równą 0%. ** W ujęciu sknslidwanym Spółka psiadała na dzień 31.12.2010 ekspzycje wbec instytucji (BZ WBK S.A.) z tytułu śrdków pieniężnych na rachunkach bankwych) jednak na dzień 31.12.2010 Spółka przypisywała tym ekspzycjm wagę ryzyka kredytweg równą 0% jak ekspzycjm wbec kntrahenta będąceg pdmitem dminującym Spółki, zgdnie z 12 Załącznika nr 6 d Rzprządzenia wymgach kapitałwych. *** Dtyczy tytułów uczestnictwa psiadanych przez pdmit zależny Spółki. V. Kapitał wewnętrzny 1. W ramach prcesu szacwania kapitału wewnętrzneg Spółka ustala całkwity wymagany kapitał na pkrycie ryzyk isttnych występujących w działalnści Spółki i jej pdmitu zależneg raz mgących ptencjalnie w tej działalnści wystąpić w ciągu nadchdzących 12 miesięcy, przy uwzględnieniu strategii, plityki zarządzania kapitałem raz planów kapitałwych Spółki. 2. Kryteria identyfikacji ryzyk isttnych są kreślne w Plityce zarządzania ryzykiem w BZ WBK Asset Management S.A.. 3. Na dzień 31.12.2010 Spółka sklasyfikwała następujące ryzyka jak ryzyka isttne: a) ryzyka Filaru 1 tj. ryzyka, dla których zgdnie z Rzprządzeniem wymgach kapitałwych raz zgdnie ze skalą prwadznej działalnści Spółka zbwiązana jest d bliczania całkwiteg wymgu kapitałweg (z wyłączeniem ryzyka rynkweg - cen twarów): ryzyk rynkwe - walutwe, ryzyk kredytwe, ryzyk przekrczenia limitu kncentracji zaangażwania i limitu dużych zaangażwań, ryzyk peracyjne; BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS 0000000920, NIP 778 12 35 781, kapitał zakładwy 13.500.000,00 PLN (wpłacny w całści).
Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień 31.12.2010 Str. 5 z 5 b) ryzyka Filaru 2 tj. ryzyka z katalgu zidentyfikwanych ryzyk związanych z działalnścią bizneswą Spółki i jej pdmitu zależneg, które zstały przez Spółkę uznane za ryzyka isttne: ryzyk cmpliance (zgdnści z prawem), ryzyk makreknmiczne, ryzyk bizneswe, ryzyk rynkwe - cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólneg inwestwania, ryzyk reputacji. 4. Jedynym ryzykiem isttnym, na które Spółka nie wyznacza wymgu kapitałweg jest ryzyk reputacji, pnieważ ryzyk reputacji jest w głównej części pchdną innych ryzyk, na które Spółka twrzy wymgi kapitałwe (np. ryzyk peracyjne, ryzyk cmpliance). 5. Spółka blicza kapitał wewnętrzny jak sumę całkwiteg wymgu kapitałweg raz wymgów kapitałwych na ryzyka isttne nieuwzględnine w całkwitym wymgu kapitałwym (ryzyka Filaru 2), z wyłączeniem ryzyka reputacji. Wymgi kapitałwe z tytułu ryzyk Filaru 2 są wyznaczane na pdstawie wewnętrznych mdeli Spółki, w tym z wykrzystaniem testów warunków skrajnych. 6. Na dzień 31.12.2010 na kapitał wewnętrzny Spółki w ujęciu sknslidwanym składały się: Kapitał wewnętrzny (I + II) 13 105 I. Całkwity wymóg kapitałwy 8 083 II. Wymgi kapitałwe z tytułu pzstałych ryzyk isttnych (1+ 2 + 3 + 4 + 5) 5 022 1. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka cmpliance 465 2. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka makreknmiczneg 3. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka biznesweg 4. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka rynkweg - cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólneg inwestwania * 0 4 557 5. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka reputacji nd. * Dtyczy tytułów uczestnictwa psiadanych przez pdmit zależny Spółki. BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS 0000000920, NIP 778 12 35 781, kapitał zakładwy 13.500.000,00 PLN (wpłacny w całści).