M0007 NABYWCY NIESKARBOWYCH D U NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH (stan kont depozytowych) stan na dzie...w tys. z TYP INWESTORA Bankowe papiery warto ciowe z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie Bankowe papiery warto ciowe z terminem pierwotnym powy ej 1 roku Obligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie Obligacje bankowe z terminem pierwotnym powy ej 1 roku Listy zastawne Obligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie Obligacje komunalne z terminem pierwotnym powy ej 1 roku Inne instrumenty d u ne z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie Inne instrumenty d u ne z terminem pierwotnym powy ej 1 roku A1 Razem B1 1. Instytucje krajowe C1 Monetarne instytucje finansowe D1 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych E1 Instytucje ubezpieczeniowe F1 Fundusze emerytalne G1 Pozosta e instytucje po rednictwa finansowego H1 w tym - fundusze inwestycyjne I1 Pomocnicze instytucje finansowe J1 Przedsi biorstwa K1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne dzia aj ce na rzecz gospodarstw domowych L1 Instytucje rz dowe szczebla centralnego M1 Fundusze ubezpiecze spo ecznych N1 Instytucje samorz dowe O1 2. Instytucje krajów UGiW P1 3. Instytucje krajów reszty wiata A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1
M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTO CI NOMINALNEJ stan na dzie...w tys. z Nominowane w PLN Nominowane w EUR Nominowane w innych walutach A1 B1 C1 A1 1.Obligacje skarbowe
poz. 15 M0009 OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MI DZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI D U NYMI WG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI Niezabezpieczone depozyty mi dzybankowe z o one Niezabezpieczone depozyty mi dzybankowe przyj te Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF Operacje BSB i SBB zawarte z MIF informacja w okresie...w tys z Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi ni MIF) Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi ni MIF) A1 z terminem pierwotnym: O/N B1 inne jednodniowe (T/N, S/N) C1 do 1 tygodnia w cznie (bez jednodniowych) D1 powy ej 1 tygodnia do 1 miesi ca w cznie E1 powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie F1 powy ej 3 do 6 miesi cy w cznie G1 powy ej 6 miesi cy i do 1 roku w cznie H1 powy ej 1 roku I1 Razem A1 B1 C1 D1 E1 F1
Poz. 5 M0010 A1 B1 C1 Bony NBP Bony REPO REVERSE REPO Bony NBP Bony A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 D1 x x E1 x x F1 G1 x x H1 x x I1 x x J1 x x K1 x x L1 M1 O/N M3 N1 N3 O1 O3 P1 P3 Q1 Q3 R1 R3 S1 S3 T1 x x x x T3 x x x x
Poz. 5 M0011 BUY BACK, BUY SELL A1 B1 C1 Bony NBP SELL BUY BACK BUY SELL BACK Bony Bony NBP Bony A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 D1 x x E1 x x F1 G1 x x H1 x x I1 x x J1 x x K1 x x L1 M1 O/N M3 BUY BACK, BUY SELL BACK N1 N3 O1 O3 P1 P3 Q1 Q3 R1 R3 S1 S3 T1 x x x x T3 x x x x
poz. 15 156 M0012 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.I WG WARTO CI NOMINALNEJ informacja w okresie...w tys. z A1 Kontrakty IRS B1 Zawarte z instytucjami krajowymi B5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi B7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych C1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata C5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami D1 Kontrakty OIS E1 Zawarte z instytucjami krajowymi E5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi E7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych F1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata F5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami G1 Kontrakty FRA H1 Zawarte z instytucjami krajowymi H5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi H7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych I1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata I5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami J2 Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap) K2 Zawarte z instytucjami krajowymi K6 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi K8 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych L2 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata L6 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami M1 Opcje na stopy procentowe N1 Zawarte z instytucjami krajowymi N5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi N7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych O1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata O5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami P1 Kontrakty Currency Basis Swap R1 Zawarte z instytucjami krajowymi Rodzaj instrumentu pochodnego R5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi R7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych S1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata S5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami Kontrakty/opcje zakupione Kontrakty/opcje sprzedane A1 B1
poz. 15 M0013 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.II WG WARTO CI NOMINALNEJ zakupione sprzedane informacja w okresie...w tys. z Rodzaj instrumentu pochodnego opcje put opcje call opcje put opcje call A1 1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN B1 Zawarte z instytucjami krajowymi C1 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi D1 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych E1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata F1 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami G1 2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN H1 Zawarte z instytucjami krajowymi I1 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi J1 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych oraz oddzia y banków zagranicznych K1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata L1 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami A1 B1 C1 D1
poz. 15 158 M0014 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY IRS WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW informacja w okresie...w tys. z Kontrakty IRS A1 A1 z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie B1 powy ej 1 roku do 2 lat w cznie C1 powy ej 2 lat do 3 lat w cznie D1 powy ej 3 lat do 5 lat w cznie E1 powy ej 5 lat do 10 lat w cznie F1 powy ej 10 lat G1 Razem
poz. 15 M0015 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY OIS, OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOP PROCENTOW WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW A1 z terminem pierwotnym do 1 miesi ca w cznie informacja w okresie...w tys. z Opcje na Kontrakty OIS Opcje na kurs USD/PLN Opcje na kurs EUR/PLN stop WIBOR POLONIA opcje put opcje call opcje put opcje call procentow A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 B1 w tym - do 1 tygodnia w cznie x x x x x C1 powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie D1 powy ej 3 do 6 miesi cy w cznie E1 powy ej 6 do 9 miesi cy w cznie F1 powy ej 9 miesi cy do 1 roku w cznie G1 powy ej 1 roku H1 Razem
M0016 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY FRA WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW informacja w okresie...w tys. z Kontrakty FRA A1 Rodzaj kontraktu: 1x2 B1 2x3 C1 1x4 D1 2x5 E1 3x6 F1 6x9 G1 9x12 H1 12x15 I1 1x7 J1 2x8 K1 3x9 L1 6x12 M1 12x18 N1 pozosta e z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie O1 z terminem pierwotnym powy ej 1 roku P1 Razem A1
Poz. 5 M0017 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM A1 WALUTA OBCA WALUTA OBCA A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2 B1 B5 B7 B8 C1 C5 C7 D1 E1 E5 E7 E8 F1 F5 F7 G1 H1 H5 H7 H8 I1 I5 I7
Poz. 5 M0017 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM WALUTA OBCA CZ. J1 K1 K3 L1 L3 M1 M3 N1 N3 O1 O3 P1 Q1 Q3 R1 R3 S1 S3 T1 T3 WALUTA OBCA WALUTA OBCA A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2
Poz. 5 M0017 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM V1 V2 WALUTA OBCA WALUTA OBCA A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2 V3 V4 VA VB VC VD W1 W2 WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK
Poz. 5 M0017 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM X1 X2 WALUTA OBCA WALUTA OBCA A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2 X3 X4 XA XB XC XD Y1 Y2 YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK
Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ A1 B1 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1 B5 B7 B8 C1 C5 C7 D1 E1 E5 E7 E8 F1 F5 F7 G1 H1 H5 H7 H8 I1 I5 I7
Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ J1 K1 K3 L1 L3 M1 M3 N1 N3 O1 O3 P1 Q1 Q3 R1 R3 S1 S3 T1 T3 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1
Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ V1 V2 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1 V3 V4 VA VB VC VD W1 W2 WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK
Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ informacja w okresie...w tys. X1 X2 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1 X3 X4 XA XB XC XD Y1 Y2 YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK