INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ

Transkrypt

1 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, Pznań, telefn: (+48) BZ WBK Asset Management S.A.. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS , NIP , kapitał zakładwy ,00 PLN (wpłacny w całści).

2 Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień Str. 2 z 5 I. Wstęp 1. Zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listpada 2009 r. w sprawie upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą (Dz. U. z 2009r. Nr 210, pz. 1615) BZ WBK Asset Management S.A. ( Spółka ) zbwiązana jest d upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą w ujęciu sknslidwanym. W knslidacji Spółka uwzględnia pdmit zależny BZ WBK Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2. Zakres upwszechnianych infrmacji dpwiada klasyfikacji Spółki jak isttneg pdmitu zależneg d unijnej instytucji dminującej, której mwa w art. 4 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Praw bankwe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, pz. 665, ze zm.). 3. Zakres, częsttliwść i spsób upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą, jak również zasady zatwierdzania i weryfikacji upwszechnianych infrmacji są pisane w Plityce upwszechniania infrmacji związanych z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. dstępnej na strnie internetwej Spółki ( 4. Niniejszy dkument zstał sprządzny w parciu dane finanswe zawarte w sprawzdaniach finanswych Spółki i jej pdmitu zależneg raz zatwierdzny przez Zarząd Spółki. II. Adekwatnść kapitałwa 1. Zgdnie z art. 98a ustęp 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 rku brcie instrumentami finanswymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, pz. 1538, ze zm.) Spółka jest zbwiązana d utrzymywania adekwatnści kapitałwej, tj. d utrzymywania kapitałów nadzrwanych na pzimie nie niższym niż wyższa z następujących wartści: a) całkwity wymóg kapitałwy, b) kapitał wewnętrzny. 2. Na dzień Spółka utrzymywała adekwatnść kapitałwą wartści kapitałów nadzrwanych, całkwiteg wymgu wewnętrzneg i kapitału wewnętrzneg w ujęciu sknslidwanym wynsiły: Kapitały nadzrwane Całkwity wymóg kapitałwy Kapitał wewnętrzny III. Kapitały nadzrwane 1. Kapitały nadzrwane raz ich pszczególne składniki zstały bliczne zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listpada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółwych zasad wyznaczania całkwiteg wymgu kapitałweg, w tym wymgów kapitałwych, dla dmów maklerskich raz kreślenia maksymalnej wyskści kredytów, pżyczek i wyemitwanych dłużnych papierów wartściwych w stsunku d kapitałów (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, pz. 1571) (dalej: Rzprządzenie wymgach kapitałwych ). BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, Pznań, telefn: (+48) BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS , NIP , kapitał zakładwy ,00 PLN (wpłacny w całści).

3 Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień Str. 3 z 5 2. Na dzień na kapitały nadzrwane Spółki w ujęciu sknslidwanym składały się: Kapitały nadzrwane (I + II) I. Kapitały pdstawwe ( ) Kapitały zasadnicze ( ) Kapitał zakładwy Kapitał (fundusz) zapaswy Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe Ddatkwe pzycje sknslidwanych kapitałów pdstawwych Niepdzielny zysk z lat ubiegłych Pzycje pmniejszające kapitały pdstawwe Pzstałe wartści niematerialne i prawne II. Kapitały uzupełniające II kategrii Kapitał z aktualizacji wyceny IV. Całkwity wymóg kapitałwy 1. Spółka blicza całkwity wymóg kapitałwy zgdnie z Rzprządzeniem wymgach kapitałwych, według zasad dla dmu maklerskieg nieznaczącej skali działalnści, pnieważ Spółka nie psiada i nie wydrębnia prtfela handlweg. 2. W bliczeniach całkwiteg wymgu kapitałweg Spółka nie uwzględnia wymgu kapitałweg z tytułu ryzyka rynkweg - cen twarów, pnieważ Spółka i jej pdmit zależny nie inwestują śrdków własnych w twary. 3. Na dzień na całkwity wymóg kapitałwy Spółki w ujęciu sknslidwanym składały się: Całkwity wymóg kapitałwy ( ) Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka rynkweg - walutweg 0 2. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka kredytweg Wymóg kapitałwy z tytułu przekrczenia limitu kncentracji zaangażwania i limitu dużych zaangażwań 4. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka peracyjneg lub niższy d nieg ilczyn współczynnika przejścia i wymgu kapitałweg kreślneg zgdnie z 3 ustęp 3 rzprządzenia wymgach kapitałwych Kwty stanwiące 8% zaangażwania ważneg ryzykiem ddzielnie dla każdej z klas ekspzycji kreślnych w 20 ust. 1 załącznika nr 6 d Rzprządzenia wymgach kapitałwych na dzień są następujące: BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, Pznań, telefn: (+48) BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS , NIP , kapitał zakładwy ,00 PLN (wpłacny w całści).

4 Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień Str. 4 z 5 Kwty stanwiące 8% Klasa ekspzycji zaangażwania ważneg ryzykiem Ekspzycje wbec rządów i banków centralnych 0 * Ekspzycje wbec instytucji 0 ** Ekspzycje wbec przedsiębirców Ekspzycje detaliczne 149 Ekspzycje z tytułu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólneg inwestwania *** Inne ekspzycje: 580 Rzeczwe aktywa trwałe 538 Śrdki pieniężne w kasie 0 * Pzstałe 42 Suma * W ujęciu sknslidwanym Spółka psiadała na dzień ekspzycje wbec rządów i banków centralnych raz ekspzycje z tytułu śrdków pieniężnych w kasie, jednak zgdnie z Rzprządzeniem wymgach kapitałwych Spółka przypisywała tym ekspzycjm wagę ryzyka kredytweg równą 0%. ** W ujęciu sknslidwanym Spółka psiadała na dzień ekspzycje wbec instytucji (BZ WBK S.A.) z tytułu śrdków pieniężnych na rachunkach bankwych) jednak na dzień Spółka przypisywała tym ekspzycjm wagę ryzyka kredytweg równą 0% jak ekspzycjm wbec kntrahenta będąceg pdmitem dminującym Spółki, zgdnie z 12 Załącznika nr 6 d Rzprządzenia wymgach kapitałwych. *** Dtyczy tytułów uczestnictwa psiadanych przez pdmit zależny Spółki. V. Kapitał wewnętrzny 1. W ramach prcesu szacwania kapitału wewnętrzneg Spółka ustala całkwity wymagany kapitał na pkrycie ryzyk isttnych występujących w działalnści Spółki i jej pdmitu zależneg raz mgących ptencjalnie w tej działalnści wystąpić w ciągu nadchdzących 12 miesięcy, przy uwzględnieniu strategii, plityki zarządzania kapitałem raz planów kapitałwych Spółki. 2. Kryteria identyfikacji ryzyk isttnych są kreślne w Plityce zarządzania ryzykiem w BZ WBK Asset Management S.A.. 3. Na dzień Spółka sklasyfikwała następujące ryzyka jak ryzyka isttne: a) ryzyka Filaru 1 tj. ryzyka, dla których zgdnie z Rzprządzeniem wymgach kapitałwych raz zgdnie ze skalą prwadznej działalnści Spółka zbwiązana jest d bliczania całkwiteg wymgu kapitałweg (z wyłączeniem ryzyka rynkweg - cen twarów): ryzyk rynkwe - walutwe, ryzyk kredytwe, ryzyk przekrczenia limitu kncentracji zaangażwania i limitu dużych zaangażwań, ryzyk peracyjne; BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, Pznań, telefn: (+48) BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS , NIP , kapitał zakładwy ,00 PLN (wpłacny w całści).

5 Infrmacje związane z adekwatnścią kapitałwą BZ WBK Asset Management S.A. na dzień Str. 5 z 5 b) ryzyka Filaru 2 tj. ryzyka z katalgu zidentyfikwanych ryzyk związanych z działalnścią bizneswą Spółki i jej pdmitu zależneg, które zstały przez Spółkę uznane za ryzyka isttne: ryzyk cmpliance (zgdnści z prawem), ryzyk makreknmiczne, ryzyk bizneswe, ryzyk rynkwe - cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólneg inwestwania, ryzyk reputacji. 4. Jedynym ryzykiem isttnym, na które Spółka nie wyznacza wymgu kapitałweg jest ryzyk reputacji, pnieważ ryzyk reputacji jest w głównej części pchdną innych ryzyk, na które Spółka twrzy wymgi kapitałwe (np. ryzyk peracyjne, ryzyk cmpliance). 5. Spółka blicza kapitał wewnętrzny jak sumę całkwiteg wymgu kapitałweg raz wymgów kapitałwych na ryzyka isttne nieuwzględnine w całkwitym wymgu kapitałwym (ryzyka Filaru 2), z wyłączeniem ryzyka reputacji. Wymgi kapitałwe z tytułu ryzyk Filaru 2 są wyznaczane na pdstawie wewnętrznych mdeli Spółki, w tym z wykrzystaniem testów warunków skrajnych. 6. Na dzień na kapitał wewnętrzny Spółki w ujęciu sknslidwanym składały się: Kapitał wewnętrzny (I + II) I. Całkwity wymóg kapitałwy II. Wymgi kapitałwe z tytułu pzstałych ryzyk isttnych ( ) Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka cmpliance Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka makreknmiczneg 3. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka biznesweg 4. Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka rynkweg - cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólneg inwestwania * Wymóg kapitałwy z tytułu ryzyka reputacji nd. * Dtyczy tytułów uczestnictwa psiadanych przez pdmit zależny Spółki. BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, Pznań, telefn: (+48) BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Pznaniu, pl. Wlnści 16, Pznań, zarejestrwane w Sądzie Rejnwym Pznań - Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg, KRS , NIP , kapitał zakładwy ,00 PLN (wpłacny w całści).