GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/21) listopad 21 (11/21) November 21 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover 2 1 6 1 35 1 3 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 6 5 1 2 1 25 4 8 4 1 2 1 15 1 1 3 2 1 1.12. 3.11.1 1 5 listopad 21 / November 21 MIDWIG - ostatnie 12 miesięcy MIDWIG Index - last 12 months 1 2 1 8 6 4 2 MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover 99 97 95 93 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 4 3 2 1 91 1.12. 3.11.1 listopad 21 / November 21 WIG - ostatnie 12 miesięcy WIG Index - last 12 months WIG i Obroty WIG Index and Main Market turnover 2 15 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 7 16 14 5 6 12 14 13 5 5 4 8 13 3 4 12 5 12 2 1 1.12. 3.11.1 11 5 listopad 21 / November 21 Biuletyn Miesięczny GPW 1
Miesięczna statystyka notowań jednolitych i ciągłych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozostałe Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures średnia liczba zleceń na sesję --- 36 1 12 883 2 768 733 --- average number of orders per session średnia liczba zleceń kupna na sesję --- 12 526 6 489 1 444 296 --- average number of buy orders per session średnia liczba zleceń sprzedaży na sesję --- 23 484 6 394 1 324 437 --- average number of sell orders per session liczba zleceń sprzedaży na 1 zlecenie kupna --- 1,9 1,,9 1,5 --- sell orders to one buy order średnie obroty na sesję (mln zł) 239,5 439, 92,4 5, (PLN mil) average turnover per session średni wolumen obrotu na sesję (tys. szt) 9 866 17 293 4 37 (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiącu --- 21 21 21 21 --- number of sessions in month obroty ogółem w miesiącu (mln zł) 5 3 9 218 1 94 14 (PLN mil) total turnover in month średnia liczba transakcji na sesję --- 15 498 5 759 1 748 175 --- average number of transactions per session średnia wartość transakcji (zł) 7 727 38 11 26 423 14 119 (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiąca --- 23 4 52 112 --- number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns Rynek notowań Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu P - podstawowy za miesiącod początku od początku Kursy (zł) R - równoległy (%) roku (%) roku w USD (%) maks. min. koniec Akcje W - wolny Shares 1 STALEXP P 56,7-84,2-84, 4,34 1,73 2,79 2 NORDEABP P 5,6-26,5-25,5 12,5 8,3 12,5 3 WANDALEX W 49,4-17,6-16,5 2,37 1,41 2, 4 TUEUROPA R 39,5-3,2-1,9 12, 8,6 12, 5 TUP W 37,1-46,7-45,9,66,38,48 6 LZPS W 35,1-49,5-48,8 2,5 1,85 2,5 7 SZEPTEL P 31,7-34,1-33,2 3, 2,5 27, 8 ROLIMPEX P 27,7-3,8-2,5 3,47 2,42 3,27 9 PPLHOLD W 25, -56,1-55,5,66,4,5 1 12PIAST P 24,3-3,4-29,5 1,3 1, 1,28 11 OCEAN P 24,1-46,4-45,6 1,52,75 1,3 12 ANIMEX P 23,3-3, -29, 2,29 1,73 2,22 13 BEEFSAN W 21,4-16,8-15,6 1,22,97 1,19 14 KGHM P 2,1-42,4-41,6 15,35 11,75 14,5 15 PROJPRZEM R 19,5-5,9-4,6 5, 4, 4,9 16 KPBP-BICK P 19,4-54,6-54, 5,1 2,94 3,7 17 SANOK P 19,2-5,9-4,6 29,2 25,5 29,2 18 GPRD P 18, -49,4-48,7 3,65 3, 3,54 19 MOSTALWAR P 17,5-32,5-31,6 7,35 5,7 7,5 2 KOPEX R 16,5 -,7,7 13,5 9,8 11,65 INDEKSY WIG2 P 1,3-31,1-3,1 1 338,98 1 21,78 1 252,5 MIDWIG P 2,4-2,5-1,2 984,44 936,92 979,25 WIG P 2,2-21,4-2,3 14 654,73 13 539,65 14 36,8 TECHWIG P/R/W -5,4-55,7-55,1 745,45 644,8 644,8 NIF P 4,1-6,2-4,9 58,66 53,6 56,1 WIRR R -3, -35,3-34,4 1 863,8 1 778, 1 778, Indices SUBINDEKSY Subindices WIG-BANKI P 7,7 6,6 8, 2 29,88 18 167,22 2 19,85 WIG - banking WIG-BUDOW P -2,3-15,4-14,3 12 617,1 12 181,76 12 29,33 WIG - construction WIG-INFORMAT P -2,3-42,3-41,6 11 617,51 1 137,7 1 137,7 WIG - it WIG-SPOŻYW P 4,2-11,1-9,9 8 81,95 7 435,5 7 976,7 WIG - food WIG-TELEKOM P -6,5-59,4-58,9 1 824,93 9 385,19 9 385,19 WIG - telecom Market high low end P - main Monthly return YTD YTD in USD Quotations (PLN) R - parallel (%) (%) (%) W - free Biuletyn Miesięczny GPW 2
Spółki o największej kapitalizacji (na koniec miesiąca) Companies with the largest market capitalisation (month-end) Spółka Wielkość Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa emisji (mln) (mln zł) (%) dywidendy (%) Company 1 TPSA 1 4, 21 2,3 12,3 1,62 --- 2 PEKAO 165,75 12 978 12,5 12,2 2,2 --- 3 PKNORLEN 42,18 7 773 7,5 21,7 1,13,3 4 HANDLOWY 17,58 6 476 6,3 36,8 1,9 1,7 5 INGBSK 13,1 3 93 3,8 22,3 2,16,7 6 BZWBK 72,96 3 546 3,4 45, 1,64 1,3 7 PBK 29,34 3 124 3, 17,9 1,34 2,9 8 AGORA 56,76 3 82 3, 14,8 3,19 --- 9 BPH 14,5 2 992 2,9 41,3 1,24 2,3 1 BRE 22,97 2 825 2,7 9,4 1,21 4,1 11 KGHM 2, 2 81 2,7 15,,71 7,1 12 ZYWIEC 11,34 2 267 2,2 x,97,8 13 KREDYTB 98,6 1 799 1,7 9,3 1,14 2,7 14 EFL 6,38 1 443 1,4 26,5 2,28 --- 15 SWIECIE 5, 1 4 1,4 8,5 2,11 31,5 16 ELEKTRIM 83,77 1 382 1,3 x,4 --- 17 PROKOM 13,46 1 373 1,3 34,4 2,67 --- 18 BIG 424,59 1 168 1,1 x,85 --- 19 BOS 13,2 829,8 x 1,47 --- 2 WARTA 8,13 812,8 19,7 1,12 1,2 OGÓŁEM 2 SPÓŁEK 3 212,6 82 983 8,2 19,4 1,38 1,4 TOTAL 2 COMPANIES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 5 633,12 13 477 1 62,4 1,28 1,3 Shares (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield (%) TOTAL SHARES MARKET Giełdowe wskaźniki sektorów (wszystkie rynki notowań) Sectoral market indicators (all markets) Sektor Liczba Udział w Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa spółek obrotach (mln zł) (%) dywidendy Sector (%) (%) PRZEMYSŁ 139 28,3 24 451 24, x *15,6,95 3,3 INDUSTRY Spożywczy 2 1,6 3 591 3,5 x *8,7,85,6 Food Lekki 15,1 211,2 x *7,4,39, Light Industry Drzewny 7,6 1 84 1,8 12,5 *8,8 1,6 24,5 Wood & Paper Chemiczny 16 13,9 1 16 1, 2,8 *2,7 1,8,8 Chemicals Materiałów budowlanych 1,2 99 1, 28,3 *14,1 1,21 1,9 Building Materials Budownictwo 37 1,3 2 57 2,5 x *1,8 1,4 1, Construction Elektromaszynowy 2 1,2 1 259 1,2 x *22,3,72,5 Electromechanical Metalowy 13 9,3 3 85 3,8 x *15,9,73 5,5 Metals Inne 1, 8,1 5,8 *5,8,99, Other FINANSE 25 2,4 43 956 43,2 21, *17,4 1,48 1,2 FINANCE Banki 16 2,3 41 215 4,5 19,5 *17,2 1,46 1,2 Banking Ubezpieczenia 3, 1 17 1,1 119,2 *18,3 1,35,9 Insurance Inne 6, 1 634 1,6 x *26,2 2,51, Other USŁUGI 52 51,4 33 38 32,8 68,2 *13,4 1,49,1 SERVICES Handel 18 1,5 1 461 1,4 x *8,4 1,45,3 Wholesale & Retail Informatyka 15 11,1 3 633 3,6 x *28,8 2,48,3 It Telekomunikacja 4 33,6 22 885 22,5 56,5 *12,3 1,39, Telecom Media 7 1,6 3 512 3,5 18,9 *14,9 2,94, Media Inne 8 3,6 1 889 1,9 23,2 *17,5,83,6 Other OGÓŁEM 216 1 11 787 1 55,6 *15,5 1,31 1,3 TOTAL Number of Share in (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend companies turnover (%) Market value at the month-end yield (%) * wskaźnik obliczony tylko dla spółek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesięczny GPW 3
Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Miesięczny Średni wolumen Średnia Średni Obroty Liczba w miesiącu obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba spread w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (pb) (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA 85, 16,9 1,9 1 263 727 1 399 38, 2 PKNORLEN 637,6 12,7 3,9 788 661 7 32 253, 8 3 ELEKTRIM 633,6 12,6 22,6 91 711 1 391 48 13,5 1 4 PEKAO 572,5 11,4 2,2 171 761 557 33 119,9 3 5 KGHM 395,2 7,9 7, 671 274 782 47, 6 NETIA 173,8 3,5 56,7 73 653 879 112, 7 PROKOM 161,6 3,2 5,8 34 764 266 61, 8 SOFTBANK 148,1 3, 15,5 128 223 515 55, 9 PBK 137,8 2,7 2,6 33 735 211 56, 1 AGORA 136,8 2,7 4,8 59 4 232 6, 11 COMPLAND 88,7 1,8 6,5 19 513 156 65 6, 1 12 BRE 86,3 1,7 1,7 18 359 128 65 29,7 1 13 BZWBK 83,6 1,7 2,1 43 851 188 64, 14 ORBIS 75,1 1,5 4,6 1 481 115 85 15,5 2 15 MCI 58,2 1,2 51,3 844 732 425 89, 16 BIG 45,7,9 2, 41 924 26 65 1,2 1 17 COMARCH 42,5,8 8,7 21 549 17 57 16,7 1 18 KABLEHOLD 41,2,8 3,8 214 36 11 76, 19 INGBSK 35,2,7,7 3 1 99 111, 2 OPTIMUS 33,2,7 6,7 15 55 151 67, OGÓŁEM 2 AKCJI 4 436,7 88,2 3,4 6 466 338 8 725 49 464,6 18 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 5 29,8 1 2,6 9 865 573 15 498 68 628,4 52 Monthly Share in Monthly Average Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) (%) ratio (%) per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades TOTAL SHARES MARKET Obligacje o największych obrotach (notowania ciągłe) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji Bonds O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ22 1,5*b 1,29 98, 1,29 34,48 72 228 234 DZ811 c 14,48 12,5 13,82 228,8 5 92 88 TZ52 1,5*b 1,5 99,7 1,2 194,9 46 8 19 DZ11 c+1 13,8 12,5 13,3 164,59 3 282 46 TZ82 1,4*b 11,3 99,5 1,48 154,3 36 56 156 O stałym oprocentowaniu / fixed interest OK121 ---- 99,35 98,2 99,35 39,63 957 13 OK42 ---- 95,75 94,16 95,55 3,56 769 13 OK83 ---- 84,8 82,55 84,4 19,2 544 13 OK43 ---- 87,2 84,2 87, 14,9 411 13 OS22 12 99,8 99,15 99,8 11,64 255 5 OGÓŁEM --- --- --- --- 1 939,55 293 178 1 748 TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average (%) High L ow End turnover volume number of Interest Quotations (PLN mil) transactions b - średnia stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - średnia stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills Biuletyn Miesięczny GPW 4
Kontrakty terminowe o największych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen Wartość obrotu Wskaźnik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiąc wykonania) maks. min. koniec transakcji (kontrakty) (mln zł) płynności (%) Liczba pozycji Wartość (mln zł) (expiration month) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2Z1 (12.1) 1 372 1 212 1 243 11 381 345 648 8 924,17 23,7 14 86 184,71 FW2H2 (3.2) 1 393 1 234 1 261 2 592 3 329 87,59 2, 772 9,73 FTECZ1 (12.1) 778 645 647 1 525 2 23 28,63 1,3 266 1,72 OGÓŁEM --- --- --- 115 331 352 351 9 72,85 22,9 16 145 199,4 TOTAL Kontrakty akcyjne / Stock futures FELEZ1 (12.1) 21,6 12,7 16, 2 226 2 79 27,25 4,3 365 1,75 FTPSZ1 (12.1) 17,7 14,8 15,1 1 223 1 55 24,4 2,9 297 2,24 FPKNZ1 (12.1) 2,8 18,5 18,5 414 58 9,88 1,6 113 1,5 OGÓŁEM --- --- --- 5 215 6 868 92,85 2,7 1 135 8,7 TOTAL Kontrakty walutowe / Currency futures FUSDZ1 (12.1) 42, 41, 412, 79 137 11,39 --- 347 14,3 FEURZ1 (12.1) 38,5 359, 366,2 98 135 9,92 --- 272 9,96 FEURH2 (3.2) 391, 37, 378,5 77 111 8,46 --- 131 4,96 OGÓŁEM --- --- --- 395 662 52,47 --- 926 36,51 TOTAL Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio (%) Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Jednostki indeksowe Index Participation Units on WIG2 Jednostki Kurs jednostki indeksowej Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Index Participation indeksowe maks. min. koniec transakcji (mln zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) Units on WIG2 MW2 13,6 124,8 125,8 145 6 29 1,59 2 16,27 Number of Trading Trading Number Value high low end transactions volume value of positions (PLN mil.) Price (PLN mil.) Open interest at the end Warranty o największych obrotach Most traded warrants Warranty Data Instrument Cena wyko- Mnożnik Kurs warrantu Liczba Wolumen Wartość obrotu Warrants wykonania bazowy nania (zł) (zł/pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) Warranty akcyjne / Equity warrants SFTL21BRE 21.12.1 SFT 21 1, 9, 5, 59, 13 543 74 TPSL14BRE 21.12.1 TPS 14 1, 38, 15, 15, 1 1 422 7 ELEO2BRE 15.3.2 ELE 2 1, 61, 61, 61, 1 5 61 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- --- 213 5 498 699 TOTAL Warranty indeksowe / Index warrants W2X135BRE 21.12.1 W2 135,1 15, 5,5 12,1 7 7 91 161 TECX65BRE 21.12.1 TEC 65,1 3,4 1,2 3,2 25 6 61 32 W2L115BRE 21.12.1 W2 115,1 2,5 13, 13,3 11 62 18 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- --- 16 46 241 273 TOTAL Warranty amerykańskie na kontrakty indeksowe / Warrants of American style on index futures FW2L11BDM 21.12.1 FW2 11,1 25,7 11,9 12,1 33 1 39 49 FW2X11BDM 21.12.1 FW2 11,1 1,55,4,4 1 4 126 7 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- --- 43 5 435 56 TOTAL RAZEM --- --- --- --- --- --- --- 427 156 274 1 31 GRAND TOTAL Expiry Underlying Execution Multiplier Number of Trading Trading date asset price (PLN) (PLN/pts) high low end transactions volume value Price (PLN thous.) Biuletyn Miesięczny GPW 5
Struktura obrotów giełdowych (mln zł) Exchange turnover composition (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 5 8,3 21,4 628,4 1 59,6 7 167,8 1 966,5 Shares: podstawowy 4 875,4 9,5 59,2 1 59,3 6 984,4 1 916, main market równoległy 125,2 7,9 38,2,4 171,7 47,2 parallel market wolny 7,7 4,1,, 11,7 3,2 free market Prawa do akcji,,, ---,, Allotment certificates Prawa poboru 1,9, 21,7 --- 32,6 83,8 Subscription rights Obligacje 1 939,6 --- 15,5 --- 1 955,1 538,6 Bonds Certyfikaty inwestycyjne,5 --- --- ---,5,1 Investment Certificates Warranty 1, --- --- --- 1,,3 Warrants Kontrakty indeksowe 9 72,8 --- --- --- 9 72,8 2 5,6 Index futures Kontrakty akcyjne 92,8 --- --- --- 92,8 25,6 Shares futures Kontrakty walutowe 52,5 --- --- --- 52,5 14,4 Currency futures Jednostki indeksowe 1,6 --- --- --- 1,6,4 Index Participation Units Ogółem 16 27,1 21,4 845,6 1 59,6 18 646,8 5 13,4 Total Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE WYDARZENIA * 6.11 BIG - ostatnie notowanie z prawem poboru * 12.11 KROSNO - ostatnie notowanie z prawem do dywidendy * 19.11 SZEPTEL - zmiana rynku notowań * 22.11 STGROUP - ostatnie notowanie HIGHLIGHTS * 6.11 BIG - last quotation with subscription rights * 12.11 KROSNO - last quotation with dividend * 19.11 SZEPTEL - change of quotation market * 22.11 STGROUP - last quotation NOTY METODOLOGICZNE Spread - różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważony wartością obrotów. Wartość obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie średniego miesięcznego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaźnik płynności: wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów akcjami uczestniczącymi w indeksie. Wskaźnik Cena/Zysk obliczany jako relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; informacje szczegółowe zawiera Ceduła Giełdowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before each transaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on average monthly NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of shares included in index portfolio. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesięczny GPW / Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Arkadiusz Szymanek. Redaguje Zespół Statystyki i Analiz GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński - Dział Informacji i Promocji GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Warunki prenumeraty w 21 r.: dla odbiorców krajowych: 42 zł; dla odbiorców zagranicznych: 25 USD. Opłaty należy kierować na konto: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, PBK XIII O/W-wa, nr rachunku 111153-7214-173-3-27 Nakład: 6 egz. Cena (z podatkiem VAT): 2,14 zł Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Arkadiusz Szymanek. Compiled by Statistics and Analysis Section. Typesetting: Krzysztof Doliński - WSE Information and Marketing Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Subscription: domestic: 42 PLN; foreign: 25 USD. To subscribe please contact: WSE Information and Marketing Department, 4 Książęca, -498 Warsaw, Poland, fax (48 22) 537 74 84 Price: 2.14 PLN Biuletyn Miesięczny GPW 6