GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (8/22) Sierpień 22 (8/22) August 22 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover 1 8 1 5 1 2 1 2 1 15 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 5 4 9 1 1 3 6 1 5 2 3 1 1 1.9.1 31.8.2 95 sierpień 22 / August 22 MIDWIG - ostatnie 12 miesięcy MIDWIG Index - last 12 months 1 2 1 8 6 4 2 MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover 91 9 89 88 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 4 3 2 1 87 1.9.1 31.8.2 sierpień 22 / August 22 WIG - ostatnie 12 miesięcy WIG Index - last 12 months WIG i Obroty WIG Index and Main Market turnover 2 16 14 13 5 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 5 4 12 13 3 8 12 5 2 4 12 1 1.9.1 31.8.2 11 5 sierpień 22 / August 22 Biuletyn Miesięczny GPW 1
Miesięczna statystyka notowań jednolitych i ciągłych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozostałe Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures średnia liczba zleceń na sesję --- 27 71 1 29 1 65 373 --- average number of orders per session średnia liczba zleceń kupna na sesję --- 9 58 5 254 564 146 --- average number of buy orders per session średnia liczba zleceń sprzedaży na sesję --- 18 13 5 36 52 227 --- average number of sell orders per session liczba zleceń sprzedaży na 1 zlecenie kupna --- 2, 1,,9 1,6 --- sell orders to one buy order średnie obroty na sesję (mln zł) 163,2 266,1 15,6,3 (PLN mil) average turnover per session ( średni wolumen obrotu na sesję tys. szt) 7 841 12 5 4 (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiącu --- 21 21 21 21 --- number of sessions in month obroty ogółem w miesiącu (mln zł) 3 428 5 587 329 6 (PLN mil) total turnover in month średnia liczba transakcji na sesję --- 7 861 3 967 419 29 --- average number of transactions per session średnia wartość transakcji (zł) 2 765 67 67 37 367 1 116 (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiąca --- 225 46 56 88 --- number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns Rynek notowań Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu P - podstawowy za miesiąc od początku od początku Kursy (zł) R - równoległy (%) roku (%) roku w EUR (%) maks. min. koniec Akcje W - wolny Shares 1 BICK P 113,8-61,8-67, 1,57,66 1,39 2 LTL W 96,6-85,5-87,5 2,26,68 1,75 3 OCEAN P 66,7-85,3-87,3,54,4,15 4 GETIN R 6, -54,3-6,5,68,34,64 5 WAFAPOMP R 55,8-7,7-2,3 3,6 2,31 3,6 6 MOSTALEXP P 55,7-49,2-56,1 1,3,8 1,23 7 KABLE P 43,5-25,8-36, 9,5 6,1 8,9 8 PROCHNIK P 39,3-15,2-26,8,39,26,39 9 LDASA R 37,5-85,3-87,3,12,7,11 1 GROCLIN R 35,3 149,6 115,4 41, 31,6 41, 11 BRE P 24,1-17,1-28,4 94, 73, 89, 12 KRUK R 31, --- --- 29,5 19,9 27,5 13 IMPEXMET P 29,7-56,9-62,8 6,85 5, 6,55 14 PEKABEX W 27,9-45,5-52,9 2,39 1,96 2,29 15 MOSTALZAB P 27,8-82,8-85,2 1,39,9 1,15 16 HYDROGD P 1,7 21,4 4,7 16, 14,45 16, 17 MORLINY P 25,8-6,9-19,7 6,4 4,81 6,5 18 OLAWA P 21,5 13,6-2, 8,85 7,3 8,75 19 ORFE P 25, 2, -11,9 26, 2,2 25, 2 ATLANTIS P 22,9-65, -69,8,43,3,43 INDEKSY WIG2 P 5,3-7, -19,7 1 162,14 1 48,7 1 124,3 MIDWIG P/R/W 2,4-11,6-23,7 93,19 88,56 91,77 WIG P 4,1-3,5-16,7 13 764,81 12 67,25 13 433,85 TECHWIG P/R/W -3,3-33, -42,2 414,76 389,18 395,37 NIF P -2,4-3,5-16,7 58,29 56,51 56,96 WIRR R -4,8-26,8-36,8 1 369,56 1 248,79 1 291,36 Indices SUBINDEKSY Subindices WIG-BANKI P 7,2 7,7-7,1 22 465,17 19 99,24 22 23,49 WIG - banking WIG-BUDOW P -2,2-15,4-27, 1 679,79 9 599,79 1 333,54 WIG - construction WIG-INFORMAT P -2, -8,3-2,9 9 678,75 8 77,63 9 223,83 WIG - it WIG-SPOŻYW P 5,8 29,9 12,1 11 153,4 1 522,33 11 141,91 WIG - food WIG-TELEKOM P 11,1-22,2-32,9 6 452,24 5 428,14 6 211,47 WIG - telecom Market high low end P - main Monthly return YTD YTD in EUR Quotations (PLN) R - parallel (%) (%) (%) W - free Biuletyn Miesięczny GPW 2
Spółki o największej kapitalizacji (na koniec miesiąca) Companies with the largest market capitalisation (month-end) Spółka Wielkość Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa emisji (mln) (mln zł) (%) dywidendy (%) Company 1 TPSA 1 4, 18 13 17,3 213,9 1,41 --- 2 PEKAO 165,75 14 62 13,9 16,5 2,28 4,3 3 HANDLOWY 125,23 8 453 8, 52, 1,44 1,9 4 PKNORLEN 42,18 7 26 6,9 3,9 1,2,7 5 BPHPBK 28,72 6 289 6, 2, 1,26 1,7 6 INGBSK 13,1 5 74 4,8 47,1 1,88,4 7 BZWBK 72,96 4 75 4,5 31,4 1,97,6 8 ZYWIEC 11,34 3 82 3,6 12,9 1,26 --- 9 AGORA 56,76 3 178 3, 4,2 3,1 --- 1 BIG 849,18 2 598 2,5 17,9 1,72 --- 11 KREDYTB 147,9 2 352 2,2 x 1,12 1,3 12 KGHM 2, 2 2 2,1 x,57 --- 13 BRE 22,97 2 44 1,9 32,5 1,7 11,2 14 SWIECIE 5, 1 535 1,5 12,9 2,29 5,5 15 PROKOM 13,46 1 58 1,4 13,2 2,38 --- 16 EFL 44,68 1 349 1,3 31,6 1,78 --- 17 WARTA 8,13 975,9 16,2 1,2 1,8 18 STOMIL 27,22 96,9 1,8 1,45 --- 19 ORBIS 46,8 834,8 2,5,6 2,2 2 COMPLAND 6,73 77,7 2,6 4,11 --- OGÓŁEM 2 SPÓŁEK 3 71,29 88 512 84,2 34,2 1,46 1,6 TOTAL 2 COMPANIES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 6 197,52 15 67 1 237,1 1,29 1,4 Shares (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield (%) TOTAL SHARES MARKET Giełdowe wskaźniki sektorów (wszystkie rynki notowań) Sectoral market indicators (all markets) Sektor Liczba Udział w Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa spółek obrotach (mln zł) (%) dywidendy Sector (%) (%) PRZEMYSŁ 129 26,8 24 28 23,4 x *21,9,96,9 INDUSTRY Spożywczy 18,5 4 979 4,8 x *78, 1,5,1 Food Lekki 13,1 127,1 x *6,5,31 1,2 Light Industry Drzewny 7,2 1 932 1,9 13,8 *11,8 1,68 4,3 Wood & Paper Chemiczny 15 17,6 9 858 9,5 22, *21,7 1,3,8 Chemicals Materiałów budowlanych 8,2 838,8 x *69,5 1,45,8 Building Materials Budownictwo 34 2,1 1 918 1,9 x *24,4,9,6 Construction Elektromaszynowy 2,3 1 328 1,3 x *9,5,87,3 Electromechanical Metalowy 13 5,9 3 23 2,9 x *1,2,61,6 Metals Inne 1,1 25,2 9,9 *9,9 2,1 1, Other FINANSE 24 34,6 51 439 49,8 3,1 *23,7 1,63 2,4 FINANCE Banki 15 34,5 48 818 47,2 27,5 *23,9 1,63 2,5 Banking Ubezpieczenia 3, 1 229 1,2 68, *15,6 1,42 1,4 Insurance Inne 6,1 1 392 1,3 x *31,6 1,96, Other USŁUGI 58 38,5 27 77 26,8 x *45,3 1,24,1 SERVICES Handel 19,8 1 218 1,2 x *11,6 1,41,2 Wholesale & Retail Informatyka 16 1,8 2 99 2,9 49,4 *15,2 2,3, IT Telekomunikacja 4 21,7 18 467 17,9 x *118,3 1,15, Telecom Media 9 1, 3 586 3,5 179,5 *4,3 2,72, Media Inne 1 4,3 1 446 1,4 x *17,1,55 1,8 Other Number of Share in (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend companies turnover (%) Market value at the month-end yield (%) * wskaźnik obliczony tylko dla spółek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesięczny GPW 3
Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Miesięczny Średni wolumen Średnia Średni Obroty Liczba w miesiącu obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba spread w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (pb) (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA 73, 2,5 2,1 1 377 283 1 2 43, 2 PEKAO 657, 19,2 2,4 192 362 571 23, 3 PKNORLEN 569,8 16,6 4,1 821 25 67 33, 4 BRE 24,2 6, 5,3 57 69 227 41, 5 KGHM 185,1 5,4 4,2 399 649 491 48, 6 COMPLAND 184,2 5,4 13,9 42 8 133 166 1,2 1 7 BPHPBK 176,6 5,2 1,6 19 746 152 48, 8 AGORA 113,8 3,3 3,7 49 392 198 35, 9 PROKOM 111,6 3,3 4, 23 616 214 67, 1 BZWBK 88,3 2,6 1,6 33 256 137 67, 11 SOFTBANK 46,4 1,4 9,8 81 249 275 67, 12 BUDIMEX 32,1,9 2,3 28 315 27 137, 13 ELEKTRIM 28,1,8 5,7 225 698 23 84, 14 ORBIS 25,1,7 1,5 32 455 56 64 66,9 5 15 BIG 24,8,7,5 193 81 123 5, 16 MOSTALEXP 21,2,6 22,3 464 82 23 124 2, 1 17 4MEDIA 16,3,5 42,5 718 796 213 239, 18 DEBICA 13,6,4 1,4 7 827 35 55, 19 OCEAN 13,2,4 221,2 1 433 68 324 532, 2 AMS 13,,4 3,7 7 143 5 146 29,2 2 OGÓŁEM 2 AKCJI 3 227,1 94,1 2,3 6 21 459 5 331 52 18,3 9 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 3 428, 1 1,8 7 841 81 7 861 6 238,4 25 Monthly Share in Monthly Average Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) (%) ratio (%) per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades TOTAL SHARES MARKET Obligacje o największych obrotach (notowania ciągłe) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Obroty na Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba rynku (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji dealerskim* Bonds (mln zł) O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ25,95*b 99,8 98,4 98,98 51,46 12 326 62 TZ114,95*b 99,9 98,66 99,25 15,92 3 89 42 TZ55,95*b 99,75 98,56 98,85 15,21 3 638 38 TZ84,95*b 99,75 98,55 99,2 12,88 3 81 46 DZ811 c 1, 98,35 1, 12,39 294 8 O stałym oprocentowaniu / fixed interest SP67 8 11,65 1,2 11,65 45, 1 455 12 955 OK123 ---- 91,5 9,1 91, 29,93 788 12 267 OK43 ---- 95,35 94,45 95,33 17,45 438 4 131 OK83 ---- 93,1 92,3 92,95 16,98 436 6 1 212 OK44 ---- 88,95 87,95 88,8 1,55 285 7 OGÓŁEM --- --- --- --- 329 5 371 419 9 356 TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average Turnover on (%) High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - średnia stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - średnia stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spółką z grupy kapitałowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company Biuletyn Miesięczny GPW 4
Kontrakty terminowe o największych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen Wartość obrotu Wskaźnik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiąc wykonania) maks. min. koniec transakcji (kontrakty) (mln zł) płynności (%) Liczba pozycji Wartość (mln zł) (expiration month) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2U2 (9.2) 1 179 1 35 1 125 72 662 243 581 5 343, 168, 17 185 193,33 FW2Z2 (12.2) 1 177 1 41 1 128 1 572 1 962 43,4 1,4 1 48 11,82 FW2H3 (3.3) 1 18 1 43 1 13 479 689 15,3,5 365 4,12 OGÓŁEM --- --- --- 76 31 248 6 5 426,56 197,4 19 34 213,29 TOTAL Kontrakty akcyjne / Stock futures FTPSU2 (9.2) 13,6 11, 12,9 1 696 2 214 26,74 3,8 46 2,97 FPEOU2 (9.2) 9,8 73, 88,6 1 151 1 456 23,69 3,6 357 3,16 FPKNU2 (9.2) 17,9 15,5 17,2 941 1 135 18,8 3,3 129 1,11 OGÓŁEM --- --- --- 6 724 8 659 121,8 4,4 2 68 17,86 TOTAL Kontrakty walutowe / Currency futures FUSDU2 (9.2) 425, 416, 416,98 77 118 9,93 --- 79 3,29 FEURU2 (9.2) 418,7 46, 46, 81 116 9,55 --- 99 4,2 FUSDZ2 (12.2) 432, 422, 422, 39 8 6,84 --- 57 2,41 OGÓŁEM --- --- --- 276 466 39,3 --- 329 13,64 TOTAL Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio (%) Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Jednostki indeksowe Index Participation Units on WIG2 Jednostki Kurs jednostki indeksowej Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Index Participation indeksowe maks. min. koniec transakcji (mln zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) Units on WIG2 MW2 116,1 14,1 111,43 268 16 563 3,62 39 759 4,39 Number of Trading Trading Number Value high low end transactions volume value of positions (PLN mil) Price (PLN mil) Open interest at the end Warranty o największych obrotach Most traded warrants Warranty Data Typ Instrument Cena wyko- Mnożnik Kurs warrantu Liczba Wolumen Wartość obrotu Warrants wykonania warrantu bazowy nania (zł) (zł/pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) W2U13BRE 2.9.2 E W2 13,1 25,2 13,5 17,6 71 9 17 372 W2U145BRE 2.9.2 E W2 145,1 38,9 36,5 36,5 4 6 45 TPSU13BRE 2.9.2 E TPS 13 1, 2,5 5, 8, 15 1 999 36 W2X135BRE 2.12.2 E W2 135,1 25,9 21,3 24,9 3 75 34 PKNU18BRE 2.9.2 E PKN 18 1, 23, 15, 18, 7 857 28 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- --- --- 2 44 19 647 TOTAL Expiry Warrant Underlying Execution Multiplier Number of Trading Trading date type asset price (PLN) (PLN/pts) high low end transactions volume value Price (PLN thous.) A - warrant amerykański / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants Biuletyn Miesięczny GPW 5
Struktura obrotów giełdowych - rynek kasowy (mln zł) Exchange turnover composition - cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 3 421,4 6,5 238,4 235,5 3 91,9 955,5 Shares: podstawowy 3 373,1 2,4 232,1 235,4 3 843, 941,1 main market równoległy 45,3 3,6 6,4,1 55,4 13,6 parallel market wolny 3,,6,, 3,6,9 free market Prawa do akcji,2,, ----,2,1 Allotment certificates Prawa poboru,,, ----,, Subscription rights Obligacje 328,6 ---- 25,7, 354,4 86,9 Bonds Certyfikaty inwestycyjne 1,7 ---- ---- ---- 1,7,4 Investment Certificates Warranty,6 ---- ---- ----,6,2 Warrants RAZEM - RYNEK KASOWY 3 752,6 6,5 264,1 235,5 4 258,8 1 43, Cash market total Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE Struktura obrotów giełdowych - rynek terminowy (mln zł) Exchange turnover composition - futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty łączne Wolumen Financial instruments (mln zł) (mln EURO) kontraktów Kontrakty indeksowe 5 426,6 1 33,2 248 6 Index futures Kontrakty akcyjne 121,8 29,9 8 659 Stock futures Kontrakty walutowe 39, 9,6 466 Currency futures Jednostki indeksowe 3,6,9 16 563 Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 5 591, 1 37,5 273 694 Futures market total (PLN mil) (EURO mil) Trading Total turnover volume WYDARZENIA * 8.8 DEBICA - ostatnie notowanie z prawem do dywidendy HIGHLIGHTS * 8.8 DEBICA - last quotation with dividend NOTY METODOLOGICZNE Spread - różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważony wartością obrotów. Wartość obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaźnik płynności: wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaźnik Cena/Zysk obliczany jako relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; informacje szczegółowe zawiera Ceduła Giełdowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before each transaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesięczny GPW / Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Arkadiusz Szymanek. Redaguje Zespół Indeksów i Statystyki GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński - Dział Produktów Informacyjnych GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Warunki prenumeraty w 22 r.: dla odbiorców krajowych: 44,94 zł; dla odbiorców zagranicznych: 26,75 USD lub 29,96 EURO. Opłaty należy kierować na konto: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, PBK XIII O/W-wa, nr rachunku 111153-7214-173-3-27 Nakład: 6 egz. Cena (z podatkiem VAT): 2,14 zł Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Arkadiusz Szymanek. Compiled by Indices and Statistics Section. Typesetting: Krzysztof Doliński - WSE Information Products Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Subscription: domestic: PLN 44.94; foreign: USD 26.75 or EUR 29.96. To subscribe please contact: WSE Information Products Department, 4 Książęca, -498 Warsaw, Poland, fax (48 22) 537 74 84 Price: 2.14 PLN Biuletyn Miesięczny GPW 6