Komunikat nr 10/DM/ZO/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie informacji o systemach i jakości za rok 2018 a podstawie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyj standardów technicz dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów i jakości wykonywania zlecenie, przedstawia poniższe informacje. 1 1. Informację na temat pięciu najlepszych pod obrotu systemów oraz uzyskanej jakości klientów detalicz w 2018 r. zawiera załącznik do niniejszego Komunikatu. 2. informuje, że zlecenia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe notowane na rynkach zagranicz są wykonywane za pośrednictwem Brokerów, których lista została Podana Do Wiadomości Klientów. 2 Informacja na temat pięciu najlepszych pod obrotu systemów oraz uzyskanej jakości klientów profesjonal w 2018 r.: a podstawie Polityki klasyfikowania i reklasyfikowania Klienta w Domu Maklerskim Pekao, wszyscy Klienci są traktowani jako klienci detaliczni. 3 Informacja na temat pięciu najlepszych pod obrotu systemów dotyczących transakcji finansowania z użyciem papierów wartościowych w 2018 r.: nie wykonuje dotyczących transakcji finansowania z użyciem papierów wartościowych. 4 W wyniku przeprowadzonego monitorowania uzyskanej jakości w systemach Klientów za rok 2018, przedstawia następujące informacje:
a) Czynniki obejmujące cenę, koszty, szybkość i prawdopodobieństwo wykonania zlecenia zostały uwzględnione według istotności, zgodnie z ustanowioną Polityką w Domu Maklerskim Pekao ( Polityka ), b) nie ma bliskich powiązań, konfliktów interesu ani wspólnej własności z systemami stosowa do, c) nie prowadzi uzgodnień z systemami w zakresie dokona lub otrzyma płatności, zniżek, rabatów lub korzyści niepienięż, d) ie nastąpiła zmiana wykazu systemów zawartego w Polityce, e) Sposób wykonania zlecenia nie jest uzależniony od Klientów, ponieważ Dom Maklerski Pekao wszystkich Klientów traktuje jak klientów detalicz, f) W przypadku klientów detalicz stosowano kryterium ceny i kosztu, zgodnie z postanowieniami Polityki; w przypadku instrumentów finansowych notowa w na terenie Polski w więcej niż jednym systemie obrotu ma zastosowanie pkt. 10 Polityki oraz kryterium ceny i kosztu; w przypadku instrumentów finansowych notowa zarówno na terenie Polski jak i w systemie obrotu w innym kraju zastosowanie ma pkt. 12 Polityki oraz kryterium ceny i kosztu, g) zweryfikował dane dotyczące jakości publikowa zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyj standardów technicz dotyczących da publikowa przez systemy na temat jakości wykonywania transakcji, analizując płynność dla instrumentów finansowych notowa w więcej niż jednym systemie obrotu oraz stosunek jakości wykonania w poszczegól systemach w relacji do potencjal kosztów związa z wykonaniem w systemach in niż przedstawione w Polityce; analiza potwierdziła, że wybrane systemy obrotu zapewniają najlepsze wykonanie Klientów. Piotr Kozłowski Dyrektor Domu Maklerskiego Pekao
Załącznik do Komunikatu nr 10/DM/ZO/2019 z dnia 30.04.2019 r. a) Instrumenty udziałowe akcje i kwity depozytowe (i) Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 5 i 6 (od 2000 transakcji dziennie) Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe (i) Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 5 i 6 (od 2000 transakcji dziennie) w EXCHAGE/EQUITIES/MAI MARKET (XWAR) 62,99% 95,65% 46,74% 31,92% 0,00% EXCHAGE/ EQUITIES/EW COECT-MTF (XCO) 37,00% 4,26% 28,10% 48,62% 0,00% ELECTROIC SHARE MARKET (MTAA) 0,00% 0,04% 94,29% XETRA (XETR) 0,00% 0,01% 0,00% CBOE EUROPE BXE ORDER BOOKS (BATE) 0,00% 0,01% 16,67%
(ii) Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 3 i 4 (od 80 do 1999 transakcji dziennie) Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe (ii) Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 3 i 4 (od 80 do 1999 transakcji dziennie) w EXCHAGE/EQUITIES/MAI MARKET (XWAR) 99,20% 93,97% 38,33% 38,05% 0,00% EXCHAGE/ EQUITIES/EW COECT-MTF (XCO) 0,79% 6,02% 30,99% 45,93% 0,00% SIX SWISS EXCHAGE (XSWX) 0,00% 0,00% 0,00% CBOE EUROPE BXE ORDER BOOKS (BATE) 0,00% 0,00% 0,00% CBOE EUROPE CXE ORDER BOOKS (CHIX) 0,00% 0,00% 0,00%
(iii) Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 1 i 2 (od 0 do 79 transakcji dziennie) Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe (iii) Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 1 i 2 (od 0 do 79 transakcji dziennie) w EXCHAGE/EQUITIES/MAI MARKET (XWAR) 58,28% 77,81% 29,73% 44,93% 0,00% EXCHAGE/ EQUITIES/EW COECT-MTF (XCO) 41,71% 22,14% 26,06% 52,80% 0,00% EXCHAGE - IPO BOOK BUILDIG - LISTED ISTRUMETS (WIPO) 0,00% 0,04% 0,00% EUROEXT GROWTH PARIS (ALXP) 0,00% 0,00% 0,00% TSX VETURE EXCHAGE (XTSX) 0,00% 0,00% 0,00%
b) Instrumenty dłużne (i) Obligacje w Instrumenty dłużne (i) Obligacje EXCHAGE/ BODS/CATALYST/MAI MARKET (WBO) 60,12% 37,54% 28,02% 48,38% 0,00% EXCHAGE/BODS/CATALY ST/MTF (WMTF) 39,88% 62,46% 27,27% 45,26% 0,00% (ii) instrumenty rynku pieniężnego nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych
c) Instrumenty pochodne na stopę procentową (i) Kontrakty terminowe typu future i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu (ii) swapy, kontrakty terminowe typu forward i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych d) Kredytowe instrumenty pochodne (i) kontrakty terminowe typu future i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu (ii) inne kredytowe instrumenty pochodne nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych
e) Walutowe instrumenty pochodne (i) Kontrakty terminowe typu future i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu walutowe instrumenty pochodne (i) Kontrakty terminowe typu future i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu w EXCHAGE/FIACIAL DERIVATIVES (WDER) 100,00% 100,00% 39,05% 43,16% 0,00% (ii) swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne walutowe instrumenty pochodne nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych (f) Instrumenty finansowe będące wynikiem sekurytyzacji nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych
(g) Instrumenty pochodne na akcje (i) Opcje i kontrakty terminowe typu future dopuszczone do obrotu w systemie obrotu Instrumenty pochodne na akcje (i) Opcje i kontrakty terminowe typu future dopuszczone do obrotu w systemie obrotu w EXCHAGE/FIACIAL DERIVATIVES (WDER) 100,00% 100,00% 32,87% 37,35% 0,00% (ii) swapy i pozostałe instrumenty pochodne na akcje nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych
(h) Sekurytyzowane instrumenty pochodne (i) Warranty i certyfikaty Sekurytyzowane instrumenty pochodnesekurytyzowane instrumenty pochodne (i) Warranty i certyfikaty w EXCHAGE/ ETPS (WETP) 100,00% 100,00% 38,10% 44,50% 0,00% (ii) Inne sekurytyzowane instrumenty pochodne nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych
(i) Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji (i) Opcje i kontrakty terminowe typu future dopuszczone do obrotu w systemie obrotu (ii) Inne towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych (j) Kontrakty różnic kursowych nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych
(k) Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (fundusze inwestycyjne typu ETF, giełdowe papiery wartościowe i towary będące przedmiotem obrotu giełdowego) Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (fundusze inwestycyjne typu ETF, giełdowe papiery wartościowe i towary będące przedmiotem obrotu giełdowego) T w EXCHAGE/ ETPS (WETP) 97,50% 97,74% 33,33% 37,42% 0,00% SIX SWISS EXCHAGE (XSWX) 1,66% 1,81% 0,00% EUROEXT - EUROEXT AMSTERDAM (XAMS) 0,84% 0,45% 0,00% (l) Uprawnienia do emisji nie prowadzi obrotu wskazaną kategorią instrumentów finansowych
(m) Inne instrumenty Inne instrumenty T w BAK PEKAO S.A. (5493000LKS7B3UTF7H35) 100,00% 100,00% 0,00%