GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/2) Listopad 2 (11/2) November 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months 3 2 5 WIG2 WIG2 Index 1 75 1 7 TechWIG TechWIG Index 1.5 1.45 2 1 5 1 65 1 6 WIG2 1.4 1.35 1 5 1 55 1 5 TechWIG 1.3 1.25 1.12.99 3.11.2 1 45 listopad 2 / November 2 1.2 WIG ostatnie 12 miesięcy WIG last 12 months WIG i Obroty Index and Main Market turnover 25 2 15 1 5 17 5 17 16 5 16 15 5 15 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 9 75 6 45 3 15 14 5 1.12.99 3.11.2 listopad 2 / November 2 WIRR ostatnie 12 miesięcy WIRR last 12 months WIRR i Obroty Index and Parallel Market turnover 3 5 3 2 75 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 25 2 5 2 7 2 2 1 5 1 5 2 65 2 6 2 55 15 1 5 1.12.99 3.11.2 2 5 listopad 2 / November 2 Biuletyn Miesięczny GPW 1
Miesięczna statystyka notowań jednolitych i ciągłych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozostałe Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures średnia liczba zleceń na sesję --- 3 179 2 965 1 266 295 --- average number of orders per session średnia liczba zleceń kupna na sesję --- 1 22 1 537 761 131 --- average number of buy orders per session średnia liczba zleceń sprzedaży na sesję --- 2 258 1 429 56 163 --- average number of sell orders per session liczba zleceń sprzedaży na 1 zlecenie kupna --- 2,,9,7 1,2 --- sell orders to one buy order średnie obroty na sesję (mln zł) 371 36 2,3 (PLN mil) average turnover per session średni wolumen obrotu na sesję (tys. szt.) 6 862 11 78 189 (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiącu --- 21 21 21 21 --- number of sessions in month obroty ogółem w miesiącu (mln zł) 7 791 7 56 411 6 (PLN mil) total turnover in month średnia liczba transakcji na sesję --- 15 51 3 462 69 117 --- average number of transactions per session średnia wartość transakcji (zł) 11 962 51 993 14 167 1 277 (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiąca --- 224 16 48 75 --- number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o największej stopie zwrotu* Shares with highest returns* Rynek notowań Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu P - podstawowy za miesiącod początku od początku Kursy (zł) R - równoległy (%) roku (%) roku w USD (%) maks. min. koniec Akcje W - wolny Shares 1 NOVITA P 66,7 146, 128,1 15,5 14, 15,5 2 POLFKUTNO P 38, -12, -18,4 63,9 48,6 63,5 3 BETONSTAL R 33,5-83,3-84,5 4,95 3,7 4,18 4 PEKAO P 23, 5,9-1,8 59,4 48,2 57,2 5 MUZA R 21,8 123,5 17,3 19, 14, 19, 6 BSK P 2,3-19,3-26,5 232, 19, 225, 7 SANOK P 18,9 9,1-5,9 35, 32,2 34, 8 KABLEHOLD P 18, -3,3-35,3 5,5 4,6 5,3 9 YAWAL R 17,2 45,6 32,5 17, 13, 17, 1 LGPETRO P 16,7 76,8 64, 17,2 16,15 16,8 11 CHEMISKOR R 16,4 87,1 73,5 3,2 2,72 3,2 12 AMICA P 15, 2,1-5,3 35,7 29,9 34,5 13 PROSPER P 14,6 4,2-3,4 15,25 14,45 14,9 14 CLIF W 14,3 78,6 63,3 31, 23,9 28, 15 PBK P 14,2 1, -9, 94,4 82,5 93,2 16 WBK P 14,1-12,8-2,9 26, 22, 24,3 17 MOSTALGD P 14, -17,6-23,5 16,4 14, 15,5 18 GANT W 13,9 7,9,1 4,5 3,55 4,1 19 IGROUP R 13,8 145,4 127,6 6, 5,1 5,35 2 KREDYTB P 13,6-17,8-25,5 15,5 13,4 15,5 INDEKSY WIG2 P 3,5-9,2-15,8 1 746,2 1 58,1 1 623,16 MIDWIG P 3,3-13,7-2, 979,8 93, 962,29 WIG P 4,5-9,9-16,5 16 467,15 15 898,8 16 292,21 TECHWIG P/R/W -8,6 24,1 15, 1 55,2 1 229, 1 24,55 NIF P -4,1-2,3-9,4 64,9 57,45 59,67 WIRR W -2, 27,7 18,4 2 592,6 2 582,9 2 663,48 INDICES SUBINDEKSY SUBINDICES WIG-BANKI P 14,9-12,7-19, 17 182,46 14 986,4 17 92,9 WIG - banking WIG-BUDOW P -2,4-15,9-22, 15 21,6 13 97,43 14 36,1 WIG - construction WIG-SPOZYW P,4-3,7-35,8 9 453,7 8 949,38 9 292,4 WIG - food WIG-TELEKOM P 2,3 1,1 2,1 21 921,2 19 259,1 19 748,2 WIG - telecom WIG-INFO P -14,4-14,5-2,8 19 555,6 15 322,84 15 322,8 WIG - it Market high low end P - main Monthly return YTD YTD in USD Quotations (PLN) W - parallel (%) (%) (%) R - free * na podstawie kursów ostatnich transakcji niezależnie od systemu notowań i systemu transakcyjnego GPW based on last transaction price independent of quotations systems Biuletyn Miesięczny GPW 2
Spółki o największej kapitalizacji (na koniec miesiąca) Companies with the largest market capitalisation (month-end) Spółka Wielkość Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa emisji (mln) (mln zł) (%) dywidendy (%) Company 1 TPSA 1 4, 34 16 3,7 22,8 3,2,2 2 PKNORLEN 42,18 8 341 7,5 1,1 1,28,3 3 PEKAO 145,34 8 313 7,5 19,2 1,91 --- 4 KGHM 2, 5 2 4,5 17,8 1,28 --- 5 AGORA 56,76 4 597 4,1 32,5 5,23 --- 6 HANDLOWY 69,92 3 748 3,4 9,8 1,15 5, 7 ELEKTRIM 83,77 3 476 3,1 1,,84 --- 8 BPH 14,5 2 95 2,7 19,9 1,34 --- 9 PBK 29,34 2 734 2,5 9,3 1,29 2,8 1 BRE 22,97 2 722 2,4 9,5 1,27 6,7 11 BIG 424,59 2 42 2,2 7,6 1,33 1,4 12 BSK 9,26 2 84 1,9 1,7 1,24 1,9 13 NETIA 31,42 1 929 1,7 x 2,62 --- 14 PROKOM 12,7 1 924 1,7 2,4 4,5 1, 15 WBK 68,82 1 672 1,5 7,8 1,6 2,3 16 ZYWIEC 7,39 1 626 1,5 19,9,78 1, 17 KREDYTB 98,6 1 528 1,4 8,3 1,6 2,6 18 ORBIS 46,8 1 161 1, 17,1 1,11 --- 19 BOS 13,2 924,8 12,9 1,54 2,1 2 SWIECIE 5, 923,8 4,4,98 5,4 OGÓŁEM 2 SPÓŁEK 3 24,38 92 253 78,9 1,4 1,75 1,2 TOTAL 2 COMPANIES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 5 42,65 116 859 1 14,3 1,57,9 Shares (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield (%) TOTAL SHARES MARKET Giełdowe wskaźniki sektorów (wszystkie rynki notowań) Sectoral market indicators (all markets) Sektor Liczba Udział w Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa spółek obrotach (mln zł) (%) dywidendy Sector (%) (%) PRZEMYSŁ 139 19,1 28 47 24,7 13,7 *1,1 1,6,9 INDUSTRY Spożywczy 21,8 3 698 3,2 x *18,4,88,8 Food Lekki 17,3 377,3 x *9,8,61 1,2 Light Industry Drzewny 7,3 1 324 1,2 5, *4,3,93 3,9 Wood & Paper Chemiczny 16 1,6 1 642 9,2 9,9 1,18 1,1 Chemicals Materiałów budowlanych 9,3 1 292 1,1 23,3 *18, 1,64,7 Building Materials Budownictwo 35 1,7 2 91 2,5 21,2 *1,5 1,6 1,1 Construction Elektromaszynowy 2,9 1 674 1,5 21,1 *13,5,85,6 Electromechanical Metalowy 13 4,2 6 43 5,6 1,8 *9,3 1,6,1 Metals Inne 1, 15,1 15,4 2,26, Other FINANSE 25 19,4 32 574 28,3 13,1 *11,5 1,43 2, FINANCE Banki 16 19,1 3 645 26,6 12,3 *11,6 1,41 2, Banking Ubezpieczenia 3, 997,9 x *1,7 2,66 3,5 Insurance Inne 6,3 932,8 9,6 1,35,1 Other USŁUGI 46 61,4 54 18 46,9 1,8 *8,9 2,51,2 SERVICES Handel 18 1, 1 798 1,6 26,5 *8,5 1,75,9 Wholesale & Retails Telekomunikacja 4 38,5 39 919 34,7 8,7 *7,5 2,47,2 Telecom Informatyka 12 16,5 5 237 4,6 43,9 *24,7 3,93,5 It Inne 12 5,6 7 64 6,1 32,8 *25,2 2,39, Other OGÓŁEM 21 1 115 62 1 12, *9,9 1,62,9 TOTAL Number of Share in (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend companies turnover (%) Market value at the month-end yield (%) * wskaźnik obliczony tylko dla spółek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesięczny GPW 3
Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Miesięczny Średni wolumen Średnia Obroty Liczba w miesiącu obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA 2 198,7 28,2 4,3 2 99 362 3 16 54, 16 2 PEKAO 967,8 12,4 8,2 43 829 751 233,9 24 3 PKNORLEN 694,5 8,9 5,5 843 726 891, 4 ELEKTRIM 62,3 8, 11,9 362 864 657 81,8 1 5 PROKOM 463,8 6, 13,1 59 481 455 4, 1 6 OPTIMUS 422,2 5,4 46,5 78 362 644, 7 ORBIS 237,7 3,1 14, 234 25 394 15,8 2 8 KGHM 224,1 2,9 2,8 22 27 224, 9 SOFTBANK 187,9 2,4 12,6 73 261 41, 1 AGORA 174,3 2,2 5,8 47 81 249 17, 3 11 BRE 152, 2, 3,7 31 98 147 26,7 5 12 NETIA 141,9 1,8 4,9 48 55 182, 13 BSK 14,5 1,3 3,5 11 739 162 21,5 4 14 COMPLAND 95, 1,2 8,8 19 723 162 16,7 2 15 WBK 88,5 1,1 3,5 87 69 154 13,9 2 16 PBK 87,3 1,1 2,5 23 254 128 1,8 1 17 COMARCH 72,2,9 18,6 35 137 264, 18 STALEXP 44,8,6 1,2 47 452 123 17,6 9 19 KABLEHOLD 35,2,5 4, 168 341 16 14,5 3 2 JELFA 33,3,4 9,6 23 726 119 3,6 1 OGÓŁEM 2 AKCJI 7 46, 9,4 4,5 4 928 286 9 427 522,9 83 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 7 792,3 1 3,6 6 862 339 15 59 1 794,1 23 Monthly Share in Monthly Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of turnover transactions (PLN mil) (%) ratio (%) per session transactions (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades TOTAL SHARES MARKET Obligacje o największych obrotach Most traded treasury bonds Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Wartość Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba obrotów (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji pakietowych Bonds (mln zł) O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ81 1,5*b 1,5 99,8 1,5 61,3 14 52 78 --- TZ51 1,5*b 1,3 99,3 1,1 58,9 13 939 9 --- TZ21 1,5*b 1,2 99,7 1, 45,9 1 895 63 --- TZ22 1,5*b 1,8 99,9 1,32 38,9 9 194 84 --- TZ52 1,5*b 11, 1, 1,45 28,2 6 636 74 --- O stałym oprocentowaniu / fixed interest OK121 84,1 82,7 84,1 11,5 329 7 --- OS23 12 9,9 89,1 9,9 11,6 276 2 --- OK42 79,7 78,1 79,45 7,9 24 5 --- OS61 12 96,6 95,9 96,6 5,7 132 3 --- OS63 12 9,4 89,5 9,4 5,5 137 --- OGÓŁEM --- --- --- 41,4 78 165 72 48 TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average Block (%) High Low End turnover volume number of trades value Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - średnia stopa rentowności bonów skarbowych / average yield on Treasury bills Biuletyn Miesięczny GPW 4
Kontrakty terminowe o największych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen Wartość obrotu Wskaźnik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiąc wykonania) maks. min. koniec transakcji (kontrakty) (mln zł) płynności (%) Liczba pozycji Wartość (mln zł) (expiration month) Kontrakty walutowe / Currency futures FEURZ (12.) 45,99 387,9 391,9 53 121 9,59 --- 117 4,59 FEURX (11.) 4, 388,5 384,71 15 75 5,94 --- 45 1,73 FEURH1 (3.1) 419,5 399, 46, 34 58 4,78 --- 62 2,52 FUSDZ (12.) 484,5 451, 451, 58 186 17,12 --- 73 3,29 FUSDX (11.) 466,5 452,6 457,7 21 124 11,31 --- 15,69 FUSDM1 (6.1) 491,98 482, 482, 15 23 2,23 --- 14,67 OGÓŁEM --- --- --- 245 675 58,7 --- 323 13,53 TOTAL Kontrakty indeksowe / Index futures FW2Z (12.) 1 76 1 55 1 673 65 791 214 751 7 151,76 25,6 9 229 154,4 FW2H1 (3.1) 1 783 1 571 1 715 3 778 6 196 29,4 6, 2 166 37,15 FW2M1 (6.1) 1 795 1 587 1 735 1 69 2 63 69,79 2, 1 76 3,54 FTECZ (12.) 1 5 1 279 1 29 1 576 2 248 61,41 3, 429 5,53 FTECH1 (3.1) 1 55 1 341 1 351 134 164 4,62,2 21 2,84 FTECM1 (6.1) 1 53 1 362 1 4 18 16 4,62,2 151 2,11 OGÓŁEM --- --- --- 72 456 225 582 7 51,24 28,1 13 945 232,57 TOTAL Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio (%) Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Warranty o największych obrotach Most traded warrants Warranty Data Instrument Cena Mnożnik Kurs warrantu Liczba Wolumen Wartość obrotu Warrants wykonania bazowy wykonania (zł) (zł/pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) Warranty akcyjne / Equity warrants ELEB5BRE 16.2.1 ELEKTRIM 5 1 46, 3, 34, 35 3 94 27 STXK2BRE 17.11. STALEXP 2 1 42, 12,5 12,5 29 4 125 258 PKNL18BDM 15.12. PKNORLEN 18 1 6, 1,85 6, 74 38 98 218 Warranty indeksowe / Index warrants W2X2BRE 15.12. WIG2 2,1 43,5 27, 34, 13 6 827 466 W2O19BRE 16.3. WIG2 19,1 35, 27, 29, 29 2 941 176 W2X18BRE 15.12. WIG2 18,1 26, 11,5 15,5 36 3 145 17 RAZEM --- --- --- --- --- --- --- 1 7 722 69 4 68 TOTAL Expiry Underlying Execution Multiplier Number of Trading Trading date asset price (PLN) (PLN/pts) high low end transactions volume value Price (PLN thous.) WYDARZENIA * 15.11 BROK - ostatnie notowanie * 2.11 TALEX - pierwsze notowanie na rynku równoległym * 29.11 WANDALEX - pierwsze notowanie na rynku wolnym HIGHLIGHTS * 15.11 BROK - last quotation * 2.11 TALEX - first quotation on the parallel market * 29.11 WANDALEX - first quotation on the free market Biuletyn Miesięczny GPW 5
Struktura obrotów giełdowych (mln zł) Exchange turnover composition (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny jednokrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 5 422,1 31,2 2 338,6 1 794,1 --- 9 586, 2 459,2 Shares: podstawowy 5 377,6 17,4 2 258,6 1 62,1 --- 9 255,8 2 374,3 main market równoległy 41,7 13,4 68, 184,9 --- 38, 79,2 parallel market wolny 2,7,3 12, 7,2 --- 22,2 5,7 free market Prawa do akcji --- --- ---, ---,, Allotment certificates Prawa poboru,2 --- 1,7, --- 2,,5 Subscription rights Obligacje 293,3 --- 117,2 47,8 1, 459,3 117,6 Bonds Certyfikaty inwestycyjne,3 --- ---, ---,3,1 Investment Certificates Warranty 4,1 --- ---, --- 4,1 1, Warrants Kontrakty indeksowe 7 51,2 --- --- --- --- 7 51,2 1 923,8 Index futures Kontrakty walutowe 58,7 --- --- --- --- 58,7 15, Currency futures Ogółem 13 279,9 31,2 2 457,6 1 841,9 1, 17 611,5 4 517,3 Total Continuous Single-price Single-price Block Other* (PLN mill) (EUR mill) trading two auction one auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji oraz Rynek Papierów Skarbowych Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and Treasury Securities Market. Struktura obrotów akcjami przed i po wprowadzeniu WARSETU Turnover structure before and under WARSET 2-16 listopada 17-3 listopada (mln zł) (%) (mln zł) (%) Akcje w tym: 4 66,7 1, 3 185,2 1, Shares: Notowania ciągłe 2 285,2 49,6 3 136,9 98,5 Continuous trading Kurs jednolity dwukrotny --- --- 31,2 1, Single-price two auction Kurs jednolity jednokrotny 2 321,5 5,4 17,1,5 Single-price one auction (mill PLN) (%) (mill PLN) (%) 2-16 November 17-3 November NOTY METODOLOGICZNE Wartość obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie średniego miesięcznego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaźnik płynności: wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów akcjami uczestniczącymi w indeksie. Wskaźnik Cena/Zysk obliczany jako relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; informacje szczegółowe zawiera Ceduła Giełdowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Turnover value double counted, for EURO based on average monthly NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of shares included in index portfolio. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesięczny GPW / Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Arkadiusz Szymanek. Redaguje Zespół Statystyki i Analiz GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński - Dział Informacji i Promocji GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Cena: 2 zł Warunki prenumeraty w 2 r.: dla odbiorców krajowych: 42 zł; dla odbiorców zagranicznych: 25 USD. Opłaty należy kierować na konto: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Nowy Świat 6/12, PBK XIII O/W-wa, nr rachunku 111153-7214-173-3-27 Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Arkadiusz Szymanek. Compiled by Statistics and Analysis Section. Typesetting: Krzysztof Doliński - WSE Information and Marketing Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Subscription: domestic: 42 PLN; foreign: 25 USD. To subscribe please contact: WSE Information and Marketing Department, 6/12 Nowy Świat, -4 Warsaw, Poland, fax (48 22) 661 74 84 Price: 2 PLN Biuletyn Miesięczny GPW 6