Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r Lp Nazwa ISIN Procent aktywów Wartość rynkowa 1 2 3 4 5 6 7 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4,a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane przez te podmioty Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzowu nad rynkiem finansowym w państwach prowadzących, o których mowa w ust. 4 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzowu nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji - 36.38% 1,009,530.20 Obligacje Skarbowe DS0725 07/25/2025 PL0000108197 1.31% 36,477.00 Obligacje Skarbowe DS1017 10/25/2017 PL0000104543 4.76% 132,206.55 Obligacje Skarbowe DS1019 10/25/2019 PL0000105441 2.29% 63,642.32 Obligacje Skarbowe DS1020 10/25/2020 PL0000106126 1.16% 32,145.12 Obligacje Skarbowe DS1021 10/25/2021 PL0000106670 0.90% 24,999.03 Obligacje Skarbowe DS1023 10/25/2023 PL0000107264 4.03% 111,875.64 Obligacje Skarbowe IZ0823 08/25/2023 PL0000105359 0.27% 7,556.74 Obligacje Skarbowe OK0716 07/25/2016 PL0000107926 1.72% 47,620.80 Obligacje Skarbowe OK0717 07/25/2017 PL0000108502 3.52% 97,620.00 Obligacje Skarbowe PS0416 04/25/2016 PL0000106340 0.19% 5,225.25 Obligacje Skarbowe PS0417 04/25/2017 PL0000107058 1.67% 46,231.45 Obligacje Skarbowe PS0418 04/25/2018 PL0000107314 1.12% 31,089.74 Obligacje Skarbowe PS0420 04/25/2020 PL0000108510 2.83% 78,662.40 Obligacje Skarbowe PS0718 07/25/2018 PL0000107595 0.52% 14,429.24 Obligacje Skarbowe PS0719 07/25/2019 PL0000108148 3.81% 105,776.00 Obligacje Skarbowe PS1016 10/25/2016 PL0000106795 0.04% 1,034.77 Obligacje Skarbowe WS0429 04/25/2029 PL0000105391 0.47% 13,092.80 Obligacje Skarbowe WS0437 04/25/2037 PL0000104857 1.24% 34,434.66 Obligacje Skarbowe WS0922 09/25/2022 PL0000102646 1.61% 44,594.25 Obligacje Skarbowe WZ0117 01/25/2017 PL0000106936 0.25% 7,061.04 Obligacje Skarbowe WZ0118 01/25/2018 PL0000104717 0.73% 20,139.20 Obligacje Skarbowe WZ0119 01/25/2019 PL0000107603 0.18% 5,025.70 Obligacje Skarbowe WZ0121 01/25/2021 PL0000106068 0.36% 9,927.30 Obligacje Skarbowe WZ0124 01/25/2024 PL0000107454 1.39% 38,663.20 1.20% 33,205.99 Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 04.01.2016, oprocentowanie 1,01%) 1.20% 33,205.99 54.55% 1,513,973.69 AB SA PLAB00000019 1.15% 32,005.50 AC SA PLACSA000014 0.23% 6,278.00 Adiuvo Investment SA PLADVIV00015 0.91% 25,210.00 Alior Bank SA PLALIOR00045 0.73% 20,197.98 Alumetal SA PLALMTL00023 1.12% 31,076.50 Amica Wronki SA PLAMICA00010 1.63% 45,229.60 Asseco SEE SA PLASSEE00014 0.37% 10,310.00 Bank BPH SA PLBPH0000019 0.11% 3,078.00 Bank Millennium SA PLBIG0000016 0.41% 11,240.00 Lubelski Węgiel Bogdanka SA PLLWBGD00016 0.15% 4,085.78 mbank SA PLBRE0000012 1.25% 34,752.30 Bytom SA PLBYTOM00010 0.73% 20,300.00 Bank Zachodni WBK SA PLBZ00000044 2.27% 62,953.00 CCC SA PLCCC0000016 0.36% 10,101.00 CD Projekt SA PLOPTTC00011 1.21% 33,705.00 Ciech SA PLCIECH00018 1.25% 34,820.00 Comarch SA PLCOMAR00012 1.04% 28,727.50 Cyfrowy Polsat SA PLCFRPT00013 1.35% 37,524.00 Synthos SA PLDWORY00019 0.14% 3,940.00 Esotiq & Henderson SA PLESTHN00018 1.06% 29,520.00 Eurocash SA PLEURCH00011 0.71% 19,756.00 Fabryki Mebli Forte SA PLFORTE00012 0.57% 15,852.00 Giełda Papierów Wartościowych SA PLGPW0000017 0.43% 11,986.30
8 9 10 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 11 inwestycyjne zamknięte Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające sidzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich 12a działalności jest zbiorowe lokowanie środków piniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, 12b 12c 12d 12e 13 b) prowadzą swoja działalność na podstawie zezwolenia państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami załozycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonują jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro, c) ich działalnośc podlega bezpośredniemu nadzorowi państwa, w którym maja siedzibę, d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby maja obowiązek posiadania depozytariusza przechowywującego aktywa tej instytucji, e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoja działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Grajewo SA PLZPW0000017 0.38% 10,456.00 Integer.pl SA PLINTEG00011 0.97% 26,859.80 Izoblok SA PLIZBLK00010 1.38% 38,342.50 Kety SA PLKETY000011 0.45% 12,496.80 KGHM Polska Miedź SA PLKGHM000017 1.89% 52,537.40 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA PLKGNRC00015 0.24% 6,600.00 Komputronik SA PLKMPTR00012 0.12% 3,345.00 Kruk SA PLKRK0000010 2.25% 62,524.80 LC Corp SA PLLCCRP00017 0.35% 9,735.00 LiveChat Software SA PLLVTSF00010 1.26% 35,019.00 Lotos SA PLLOTOS00025 0.49% 13,655.00 LPP SA PLLPP0000011 0.20% 5,643.41 Mabion SA PLMBION00016 0.28% 7,898.20 Magellan SA PLMGLAN00018 0.78% 21,748.00 MLP Group SA PLMLPGR00017 0.71% 19,761.20 Monnari SA PLMNRTR00012 0.82% 22,716.00 Mostostal Warszawa SA PLMSTWS00019 0.94% 26,080.00 Mostostal Zabrze SA PLMSTZB00018 0.94% 26,030.00 Neuca SA PLTRFRM00018 1.38% 38,352.01 Open Finance SA PLOPNFN00010 0.50% 13,884.00 Bank Polska Kasa Opieki SA PLPEKAO00016 1.40% 38,836.80 PGE Polska Grupa Energetyczna SA PLPGER000010 1.10% 30,396.60 PGNiG SA PLPGNIG00014 0.28% 7,830.00 PKN Orlen SA PLPKN0000018 0.74% 20,505.00 PKO BP SA PLPKO0000016 3.24% 89,866.00 PKP Cargo SA PLPKPCR00011 0.74% 20,547.85 Prime Car Management SA PLPRMCM00048 0.53% 14,613.30 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PLPZU0000011 1.71% 47,468.50 Quercus TFI SA PLQRCUS00012 0.98% 27,160.57 Qumak SA PLQMKSK00017 0.67% 18,634.50 Rainbow Tours SA PLRNBWT00031 0.43% 12,060.00 Robyg SA PLROBYG00016 0.75% 20,700.00 Ronson SA NL0006106007 0.88% 24,297.00 Sanok SA PLSTLSK00016 0.70% 19,421.50 Asseco Poland SA PLSOFTB00016 1.02% 28,390.00 Orange polska SA PLTLKPL00017 0.79% 21,945.00 Trakcja SA PLTRKPL00014 1.64% 45,468.00 Unibep SA PLUNBEP00015 0.88% 24,523.29 Uniwheels AG DE000A13STW4 0.54% 14,977.20
14a 14b 14c 14d 14e Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające sidzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków piniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, b) prowadzą swoja działalność na podstawie zezwolenia państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami załozycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonują jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro, c) ich działalnośc podlega bezpośredniemu nadzorowi państwa, w którym maja siedzibę, d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby maja obowiązek posiadania depozytariusza przechowywującego aktywa tej instytucji, e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoja działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. 15 16 17 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki będące przedmiotem oferty publicznej WAW0318 03/28/2018 WAW0922 09/28/2022 WAW1019 10/25/2019 Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 1.11% 30,741.83 PL0003200074 0.12% 3,424.92 PL0003200025 0.48% 13,371.71 PL0003200017 0.50% 13,945.20 18 19 20a 20b 20c 20d 20e Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. poz. 238) Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4: a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne, b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych,
20f 21 f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych; Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 22 23 24 25 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 2.14% 59,325.73 Kruk SA KRUK-P4 05/20/2017 PLKRK0000242 0.18% 5,108.30 Kruk SA KRUK-R2 06/25/2018 PLKRK0000267 0.19% 5,355.10 Kruk SA KRUK-U2 12/03/2020 PLKRK0000325 0.73% 20,270.00 MillenniumBank SA MILL0317 03/28/2017 PLBIG0000362 0.91% 25,332.21 Getin Noble Bank SA NOBLE218 02/23/2018 PLNOBLE00082 0.03% 944.02 26 27 28 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPW0117 02/01/2017 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 Obligacje i inne dłużne papiery wartościoweh, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 PLGPW0000033 0.08% 2,316.10 29 Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez 30 emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 31 32 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
33 34 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 3.20% 88,928.80 Drogowym Bank Gospodarstwa Krajowego IDS1018 10/24/2018 PL0000500021 3.20% 88,928.80 Obligacje inne niż w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 35 Środki pieniężne 1.40% 38,904.00 36 Należności 0.02% 665.00