GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesięczny GPW (11/23) Listopad 23 (11/23) November 23 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover 2 1 75 1 6 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 8 1 5 1 25 1 5 6 1 75 1 4 4 5 25 1 3 2 1.12.2 3.11.3 1 2 listopad 23 / Noverber 23 MIDWIG - ostatnie 12 miesięcy MIDWIG Index - last 12 months 1 5 1 25 1 75 5 25 MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover 1 3 1 25 1 2 1 15 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 8 6 4 2 1 1 1.12.2 3.11.3 listopad 23 / Noverber 23 WIG - ostatnie 12 miesięcy WIG Index - last 12 months WIG i Obroty WIG Index and turnover 24 2 16 12 21 2 19 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 75 6 45 8 18 3 4 17 15 1.12.2 3.11.3 16 listopad 23 / Noverber 23 Biuletyn Miesięczny GPW 1
Miesięczna statystyka notowań jednolitych i ciągłych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozostałe Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures średnia liczba zleceń na sesję --- 4 832 14 787 1 567 1 277 --- average number of orders per session średnia liczba zleceń kupna na sesję --- 13 614 7 388 77 558 --- average number of buy orders per session średnia liczba zleceń sprzedaży na sesję --- 27 218 7 399 797 718 --- average number of sell orders per session liczba zleceń sprzedaży na 1 zlecenie kupna --- 2, 1, 1, 1,3 --- sell orders to one buy order średnie obroty na sesję (mln zł) 31,6 547,3 65,7 1,2 (PLN mil) average turnover per session średni wolumen obrotu na sesję (tys. szt) 11 84 18 94 42 (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiącu --- 19 19 19 19 --- number of sessions in month obroty ogółem w miesiącu (mln zł) 5 731 1 398 1 249 23 (PLN mil) total turnover in month średnia liczba transakcji na sesję --- 13 427 5 924 658 214 --- average number of transactions per session średnia wartość transakcji (zł) 11 231 46 19 49 947 2 78 (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiąca --- 22 54 69 76 --- number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns E Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu za miesiąc od początku od początku Kursy (zł) (%) roku (%) roku w EUR (%) maks. min. koniec Akcje 1 KODROB 112,3 229,8 181,3 1,55,73 1,55 Shares 2 GARBARNIA 76,9 236,1 186,7 6,7 3,91 6,5 3 PE KPOL 75,8 8,2-7,7 2,11 1,2 2,11 4 LZPS 61,3 656,3 545,1 14,5 7,5 12,1 5 AMPLI 35,7 72,7 47,3,81,6,76 6 ENERGOPOL 34,5 16,9 76,5 3,7 2,27 3, 7 FON 32,1 24,3 159,6,7,53,7 8 NAFTA 29, 1, 7,6 4,4 3, 3,74 9 BAUMA 28,2-35,7-45,2 5,75 3,37 4,5 1 WAFAPOMP 24,4 81,7 55, 5,95 4,37 5,45 11 DUDA 21,4 --- --- 54,9 41,4 52,1 12 ALPRAS 2, 14,3-2,5 2,84 1,74 2,4 13 BYTOM 17,7 248,5 197,3 3,46 2,6 3,45 14 POLNA 16,7 55,6 32,7 3,49 2,4 2,8 15 KOPEX 16,6 334, 27,2 45,2 37,4 44,9 16 BICK 16,4 45,8 24,4 1,95 1,19 1,56 17 UNIMIL 16,1 1,2-6, 41,9 38, 41,5 18 SWARZEDZ 13,5 51,3 29,1 1,37 1,5 1,18 19 TUP 12,8 18,9 1,4,44,36,44 2 FARMACOL 12,2 13,7 96,8 69,5 59, 66,2 INDEKSY Indices WIG2-8,4 23,2 5,1 1 588,99 1 415,17 1 448,88 MIDWIG -4,8 26,1 7,6 1 263,3 1 159,28 1 198,23 WIG -6,9 33,9 14,2 2 752,56 18 782,83 19 231,52 TECHWIG -7,5 49,4 27,4 583,4 511,45 531,95 NIF -3,2-3,1-17,3 6,22 57,53 57,91 WIRR -4,5 82,7 55,8 2 684, 2 46,47 2 494,67 SUBINDEKSY Subindices WIG-BANKI -8,9 2,2-12,8 26 997,29 24 492,44 24 63,57 WIG - banking WIG-BUDOW -5,8 26,9 8,3 14 793,77 13 521,82 13 83,44 WIG - construction WIG-INFORMAT -11, 31,9 12,5 14 34,19 11 947,35 12 391,85 WIG - it WIG-SPOŻYW -,8 44, 22,9 18 57,61 17 434,85 18 248,22 WIG - food WIG-TELEKOM -1,9 17,8,5 7 423,3 6 778,35 7 149,71 WIG - telecom high low end Monthly return YTD YTD in EUR Quotations (PLN) (%) (%) (%) Biuletyn Miesięczny GPW 2
Spółki krajowe o największej kapitalizacji (na koniec miesiąca) Domestic companies with the largest market capitalisation (month-end) Spółka Wielkość Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa emisji (mln) (mln zł) (%) dywidendy (%) Company 1 TPSA 1 4, 19 6 15,2 18,1 1,39,7 2 PE KAO 166,12 17 277 13,4 15,7 2,44 4, 3 PKNORLE N 427,71 9 966 7,7 12,1 1,25,6 4 BPHPBK 28,72 9 189 7,1 31, 1,75,4 5 HANDLOWY 13,66 7 82 5,5 32,2 1,2 3,4 6 BZWBK 72,96 5 253 4,1 26,2 2,4 1, 7 ZYWIE C 11,34 4 869 3,8 25,2 4,38 4,7 8 KGHM 2, 4 52 3,5 13,8 1,8 --- 9 INGBSK 13,1 4 15 3,2 2 96,4 1,51,8 1 SWIECIE 5, 3 85 3, 2,8 5,83 6,2 11 AGORA 56,76 2 486 1,9 115,6 2,37 --- 12 EFL 42,97 2 441 1,9 46,1 3,24 --- 13 PROKOM 13,79 2 27 1,7 19,1 2,8 --- 14 MILLENNIUM 849,18 2 89 1,6 x 1,19 --- 15 BRE 22,97 2 33 1,6 x 1,22 --- 16 DEBICA 13,8 1 622 1,3 17,3 2,58 4,8 17 WARTA 8,13 1 37 1,1 24,7 1,7,9 18 NETIA 344,39 1 298 1, x,96 --- 19 KETY 1,5 1 197,9 34,3 4,11 1,5 2 STOMIL 27,22 1 13,9 9,7 1,5 2,4 OGÓŁEM 2 SPÓŁEK 3 89,23 13 581 8,1 44,8 1,68 1,8 TOTAL 2 COMPANIES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 6 414,92 129 33 1 98,1 1,57 1,6 Shares (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield (%) TOTAL SHARES MARKET Giełdowe wskaźniki sektorów (wszystkie rynki notowań, spółki krajowe) Sectoral market indicators (all markets, domestic companies) Sektor Liczba Udział w Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa spółek obrotach (mln zł) (%) dywidendy Sector (%) (%) PRZEMYSŁ 115 34,2 39 572 31, 26,9 *16,7 1,68 1,9 INDUSTRY Spożywczy 18 1,7 7 44 5,8 31,3 *22,1 2,68 3,1 Food Lekki 12,3 336,3 x *16,8 1,21,1 Light Industry Drzewny 7,7 4 983 3,9 2, *19,1 4,31 5,9 Wood & Paper Chemiczny 14 15,4 14 959 11,7 13,3 *13,1 1,4 1,3 Chemicals Materiałów budowlanych 8,9 1 464 1,1 x *71,2 2,46,8 Building Materials Budownictwo 28 1,3 2 415 1,9 x *32,4 1,3,4 Construction Elektromaszynowy 16 1, 779,6 x *12,5 1,4,6 Electromechanical Metalowy 11 12,7 6 684 5,2 31,6 *16,3 1,24,3 Metals Inne 1,1 547,4 19,7 *19,7 3,46, Other FINANSE 19 28, 54 975 43, 48,6 *24, 1,73 2, FINANCE Banki 13 27,8 51 35 4, 49, *23,4 1,69 2,1 Banking Ubezpieczenia 2, 1 48 1,2 23,3 *23,3 1,7,8 Insurance Inne 4,2 2 46 1,9 91,8 *45, 3,34, Other USŁUGI 53 37,8 33 155 26, x *2, 1,33,6 SERVICES Handel 16 2, 2 489 1,9 18, *15,3 1,99,6 Wholesale & Retail Informatyka 17 8,4 4 52 3,5 35,7 *22,6 2,79,2 IT Telekomunikacja 4 22,8 21 168 16,6 x *18,1 1,14,7 Telecom Media 5 1,3 2 679 2,1 x *18,3 2,23,1 Media Inne 11 3,2 2 3 1,8 88,5 *22,5,97 1,3 Other Number of Share in (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend companies turnover (%) Market value at the month-end yield (%) * wskaźnik obliczony tylko dla spółek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesięczny GPW 3
Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Miesięczny Średni wolumen Średnia Średni Obroty Liczba w miesiącu obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba spread w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (pb) (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA 1 13,4 19,3 2,8 2 81 752 1 96 37 2 89,5 81 2 PE KAO 996, 17,4 2,8 243 48 452 47 1 44,6 17 3 PKNORLE N 733, 12,8 3,6 788 889 643 43, 4 KGHM 56,8 8,8 5,3 56 2 62 45, 5 BPHPBK 29,3 3,7 1,1 16 79 188 59, 6 PROKOM 24, 3,6 4,5 32 1 234 38, 7 BACA 173,4 3, 34,2 26 937 1 49 2,1 1 8 AGORA 173,4 3, 6,3 11 583 318 35, 9 BRE 162, 2,8 3,9 47 665 194 24 84,4 1 1 NETIA 144,4 2,5 5,5 1 4 531 381 42, 11 STALEXP 17,9 1,9 32,4 1 84 415 567 73, 12 BZWBK 8,2 1,4 1,2 27 326 153 39, 13 COMPLAND 76,3 1,3 7,1 24 429 212 37, 14 SOFTBANK 73,4 1,3 6,5 7 664 263 59, 15 KETY 53,8,9 2,2 12 15 81 76, 16 ORBIS 48,4,8 2,1 5 9 15 64, 17 PGF 37,7,7 4,4 24 155 64 73, 18 POLFKUTNO 31,6,6 3,3 3 314 21 51, 19 INGBSK 29,4,5,4 2 455 31 48, 2 MILLENNIUM 28,8,5,7 38 942 27 61, OGÓŁEM 2 AKCJI 4 973, 86,8 3,6 7 266 94 5 975 44 3 22,6 1 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 5 73,5 1 2,2 11 84 18 13 427 55 3 491,9 142 Monthly Share in Monthly Average Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) (%) ratio (%) per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades TOTAL SHARES MARKET Obligacje o największych obrotach (notowania ciągłe) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Obroty na Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba rynku (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji dealerskim* Bonds (mln zł) O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ86,9*b 99, 97,6 98,15 33,3 8 829 28 DZ19 1,+c 14,5 14, 14,29 31,94 762 3 TZ114,95*b 99,44 99, 99,15 29,31 7 757 49 TZ25,95*b 98,99 98,55 98,8 28,67 7 622 5 TZ84,95*b 99,45 99, 99,19 27,79 7 355 5 O stałym oprocentowaniu / fixed interest OK124 ---- 94,4 93,5 94,1 199,22 5 578 59 498 OK44 ---- 97,85 97,29 97,8 184,53 4 98 25 19 OK45 ---- 92,35 91,38 91,98 121,4 3 461 18 147 OK85 ---- 9,5 89,59 89,87 12,87 3 529 5 36 OK84 ---- 95,85 95,3 95,69 85,3 2 34 21 38 OGÓŁEM --- --- --- --- 1 249 93 512 658 4 89 TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average Turnover on (%) High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - średnia stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - średnia stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spółką z grupy kapitałowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company Biuletyn Miesięczny GPW 4
Kontrakty terminowe o największych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen Wartość obrotu Wskaźnik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiąc wykonania) maks. min. koniec transakcji (kontrakty) (mln zł) płynności (%) Liczba pozycji Wartość (mln zł) (expiration month) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2Z3 (12.3) 1 644 1 48 1 452 13 874 332 132 1 12,61 214,4 19 32 28,27 FW2H4 (3.4) 1 646 1 42 1 458 1 66 2 34 7,86 1,5 614 8,95 FW2M4 (6.4) 1 645 1 416 1 448 427 739 22,49,5 122 1,77 OGÓŁEM --- --- --- 16 83 336 359 1 215,59 197,5 2 244 292,53 TOTAL Kontrakty akcyjne / Stock futures FTPSZ3 (12.3) 14,9 13,4 14,1 2 535 4 12 58,8 5,3 1 434 1,7 FKGHZ3 (12.3) 27, 21, 23,1 87 1 122 27,21 5,4 148 1,71 FPEOZ3 (12.3) 118,4 11,5 14,5 45 576 12,65 1,3 237 2,48 OGÓŁEM --- --- --- 5 517 7 992 15,85 3,6 2 963 26,59 TOTAL Kontrakty walutowe / Currency futures FEURZ3 (12.3) 47,5 457,9 469,92 13 16 14,82 --- 149 7, FUSDZ3 (12.3) 44, 388, 39,11 66 87 6,88 --- 3 1,17 FEURM4 (6.4) 474, 462, 474, 19 34 3,16 --- 44 2,9 OGÓŁEM --- --- --- 24 358 31,46 --- 341 15,49 TOTAL Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio (%) Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Opcje indeksowe Index Options Opcje Data Typ Kurs wyko- Kurs opcji Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Options wykonania opcji nania (zł) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) OW2X316 19.12.3 S 1 6 19, 46, 155, 244 439 916 442 6,4 OW2L314 19.12.3 K 1 4 239, 56, 75, 14 231 671 18 1,56 OW2X317 19.12.3 S 1 7 28, 1, 249, 52 2 669 16 1,54 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- 2 32 5 555 4 778 4 484 64,97 TOTAL Expiry Options Strike Number of Trading Trading Value date type price (PLN) high low end transactions volume value Number (PLN mil) Price (PLN thous.) Open interest at the end Jednostki indeksowe na WIG2 Index Participation Units on WIG2 Jednostki Kurs jednostki indeksowej Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Index Participation indeksowe maks. min. koniec transakcji (mln zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) Units on WIG2 MW2 162,5 141, 145,91 153 3 998 1,21 2 132 2,95 Number of Trading Trading Number Value high low end transactions volume value of positions (PLN mil) Price (PLN mil) Open interest at the end Warranty o największych obrotach Most traded warrants Warranty Data Typ Instrument Cena wyko- Mnożnik Kurs warrantu Liczba Wolumen Wartość obrotu Warrants wykonania warrantu bazowy nania (zł) (zł/pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) FW2X16BDM 19.12.3 A FW2Z3 16,1 18, 4,2 16, 12 27 782 631 PEOX115BDM 19.12.3 A PEO 115 1, 15,3 3,8 13,5 33 7 149 17 FW2L16BDM 19.12.3 A FW2Z3 16,1 1,,85,87 75 12 246 75 ORBK17BRE 21.11.3 E ORB 17 1, 95, 8,, 2 42 74 KGHB19BRE 2.2.4 E KGH 19 1, 9, 32, 43, 8 573 63 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- --- --- 328 77 637 1 19 TOTAL Expiry Warrant Underlying Execution Multiplier Number of Trading Trading date type asset price (PLN) (PLN/pts) high low end transactions volume value Price (PLN thous.) A - warrant amerykański / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants Biuletyn Miesięczny GPW 5
Struktura obrotów giełdowych - rynek kasowy (mln zł) Exchange turnover composition - cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 5 724,4 6,1 3 491,9 138,9 9 361,4 2 28,7 Shares: podstawowy 5 53,5 1,5 3 489,9 136,3 9 131,2 1 978,9 main market równoległy 189,2 2,9 2,, 194,1 42, parallel market wolny 31,8 1,7, 2,6 36,1 7,8 free market Prawa do akcji 1,6,,, 1,6 2,3 Allotment certificates Prawa poboru,,,,,, Subscription rights Prawa pierwszeństwa 1,3 ---,, 1,3,3 Subscription warrants Obligacje 1 248,9 --- 19,, 1 438,8 311,9 Bonds Certyfikaty inwestycyjne 3,7 ---,, 3,7,8 Investment Certificates Warranty 1,1 ---,, 1,1,2 Warrants RAZEM - RYNEK KASOWY 6 989,9 6,1 3 681,9 138,9 1 816,8 2 344,2 Cash market total Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions Struktura obrotów giełdowych - rynek terminowy (mln zł) Exchange turnover composition - futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty łączne Wolumen Financial instruments (mln zł) (mln EURO) kontraktów Kontrakty indeksowe 1 215,6 2 212,1 336 359 Index futures Kontrakty akcyjne 15,8 32,7 7 992 Stock futures Kontrakty walutowe 31,5 6,8 358 Currency futures Opcje indeksowe 4,8 1, 5 555 Index Options Jednostki indeksowe 1,2,3 3 998 Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 1 43,9 2 252,8 354 262 Futures market total (PLN mil) (EURO mil) Trading Total turnover volume WYDARZENIA * 1.11 TZ116 - pierwsze notowanie obligacji SP * 14.11 IMPEL - pierwsze notowanie * 17.11 KZWM - ostatnie notowanie * 26.11 - obligacje korporacyjne BPHPBK serii A14 - pierwsze notowanie HIGHLIGHTS * 1.11 TZ116 - first quotation Treasury Bonds * 14.11 IMPEL - first quotation * 17.11 KZWM - last quotation * 26.11 - series A14 of BPH PBK corporate bonds - first quotation NOTY METODOLOGICZNE Spread - różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważony wartością obrotów. Wartość obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaźnik płynności: wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaźnik Cena/Zysk obliczany jako relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; informacje szczegółowe zawiera Ceduła Giełdowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before each transaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Od początku roku 23 Biuletyn Miesięczny ukazuje się tylko w postaci elektronicznej. As of the beginning of 23, the is available in electronic version only. Biuletyn Miesięczny GPW / Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Andrzej Szerszeń. Redaguje Dział Produktów Informacyjnych GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Warunki prenumeraty w 24 r.: dla odbiorców krajowych: 6, zł; dla odbiorców zagranicznych: 15, EURO. Opłaty należy kierować na konto: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, BPH PBK SA III O/W-wa, nr rachunku 111153-4115157 Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Andrzej Szerszeń. Compiled by WSE Information Products Department. Typesetting: Krzysztof Doliński. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Subscription in 24 (electronic version): domestic: PLN 6.; foreign: EUR 15.. To subscribe please contact: WSE Information Products Department, 4 Książęca, -498 Warsaw, Poland, fax (48 22) 537 74 84 Biuletyn Miesięczny GPW 6