Wydział Zarządzania UG Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność ść: Analityka gospodarcza
Charakterystyka specjalności ci Analityka gospodarcza jest jedną z najstarszych specjalności na Wydziale Zarządzania. Funkcjonuje od ponad 30 lat (wcześniejsze nazwy: ekonometria stosowana, ekonometria i statystyka). Wcześniej była umiejscowiona w obrębie kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu (poprzedniku Wydziału Zarządzania), a jeszcze wcześniej na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego stulecia studiowano ją w ramach wydzielonej grupy dziekańskiej studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w ekonomii. Ma ugruntowana tradycję nauczania i niezły dorobek
Charakterystyka specjalności ci Absolwentów specjalności można spotkać niemal wszędzie: w macierzystej uczelni (absolwentami specjalności są Panie profesor Strzała i Ostrowska, profesorowie Bołt, Miłobędzki, Pawłowicz i Szreder, Panie dr Zamojska, Majerowska, Ciołek, oraz większość pracowników Katedry Ekonometrii i Katedry Statystyki) lub innych ośrodkach akademickich (prof. Wiśniewski Toruń, prof. Charemza Leicester (Wlk. Brytania)), ważnych urzędach i instytucjach państwowych (np. ministrem finansów był dr Gronicki)
Charakterystyka specjalności ci Wielu absolwentów pełni lub pełniło funkcje rektorów uczelni, dyrektorów lub kierowników w przedsiębiorstwach wszystkich form własności i urzędach państwowych. Są lub byli doradcami ważnych instytucji, np. prezesa NBP. Obecnie na specjalności kształci się specjalistów analityków gospodarczych
Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym? Profil absolwenta i jego umiejętno tności W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikroi makroskali oraz wymiarze globalnym, oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej
Przedmioty podstawowe Ekonomia Finanse i Zarządzanie Bankowość Finanse publiczne Finanse przedsiębiorstw Mikroekonomia Makroekonomia Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Podstawy zarządzania Marketing Prawo gospodarcze Rachunkowość Ubezpieczenia Informatyka Technologia informacyjna Informatyka ekonomiczna Projektowanie systemów informacyjnych Sieci komputerowe Inżynieria oprogramowania Przedmioty ilościowe Algebra liniowa Analiza matematyczna Badania operacyjne Statystyka opisowa i ekonomiczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna Ekonometria Ekonometria dynamiczna i finansowa Prognozowanie i symulacje Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty ilościowe Ekonomia i Finanse Analiza szeregów czasowych Analiza logitowa i probitowa Analiza szeregów przekrojowo-czasowych Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw Komputerowe pakiety ekonometryczne Techniki obliczeniowe Analiza portfela papierów wartościowych Wycena aktywów Instytucje wspólnego inwestowania Analiza techniczna Analiza fundamentalna Ekonometryczna analiza rynków finansowych Modelowanie popytu konsumpcyjnego Modelowanie procesu produkcyjnego Modelowanie makroekonomiczne Analiza równowagi i wzrostu Diagnozowanie koniunktury gospodarczej Modelowanie procesów finansowych Zarządzanie ryzykiem Gry i wnioskowanie ekonomiczne
Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym? Profil absolwenta i jego umiejętno tności Wiedza ogólna pozwala mu zrozumieć rolę, jaką odgrywają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej oraz zrozumieć działanie mechanizmu rynkowego. W szczególności absolwent umie dokonywać opisu i analizy realnie istniejących struktur gospodarczych związanych z wytwarzaniem i dystrybucją dóbr i usług, w tym dóbr i usług finansowych
Profil absolwenta i jego umiejętno tności Wiedza specjalistyczna umożliwia absolwentowi nabycie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia badań oraz gromadzenia, przetwarzania, analizowania i interpretacji danych statystycznych niezbędnych w analizach funkcjonowania rynku dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, rynku pracy oraz rynku finansowego, a także w analizach procesu produkcyjnego, kosztów produkcji, cen oraz kosztów utrzymania
Profil absolwenta i jego umiejętno tności W szczególności absolwent posługując się wybranymi programami komputerowymi potrafi: analizować, prognozować, symulować oraz projektować proces produkcji (zapotrzebowanie na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich ceny, koszty produkcji oraz lokalizację działalności produkcyjnej i usługowej) analizować, prognozować i symulować proces konsumpcji (spożycie dóbr i usług w gospodarstwach domowych), koszty utrzymania oraz warunki życia ludności analizować, prognozować i symulować rynek pracy (podaż, zapotrzebowanie na pracę i bezrobocie w różnych przekrojach oraz czynniki je warunkujące)
Profil absolwenta i jego umiejętno tności analizować, prognozować i symulować rynek pieniężny, walutowy (podaż i popyt na pieniądz, strukturę terminową stóp procentowych, kurs walutowy, skuteczność instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowy (efektywność rynku, wycenę instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, ryzyko inwestowania oraz tworzenie i ocenę efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym zarządzać portfelem aktywów finansowych, zarządzać ryzykiem kredytowym, analizować, prognozować i symulować ryzyko działalności gospodarczej, przeprowadzać ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywać sposoby jej poprawy komunikować ich wyniki w co najmniej jednym języku obcym
2005 Nobliści - Ekonometria 2003 1995 Robert J. Aumann Thomas C. Schelling Poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier Robert F. Engle III Metody analizy zmienności stochastycznej ekonomicznych szeregów czasowych (ARCH) 1994 Clive W.J. Granger Metody analizy niestacjonarnych ekonomicznych szeregów czasowych (kointegracja) Robert E. Lucas Jr. Rozwinięcie i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym rozszerzenie możliwości analizy makroekonomicznej John C. Harsanyi John F. Nash Jr. Reinhard Selten Pionierskie podejście do analizy równowagi w teorii gier niekooperacyjnych
Nobliści - Ekonometria 1980 1975 1969 Lawrence R. Klein Stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy zmian zjawisk ekonomicznych Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans Wkład do rozwoju teorii optymalnej alokacji zasobów Ragnar Frisch Jan Tinbergen Rozwinięcie i zastosowanie modeli dynamicznych w analizie procesów ekonomicznych
1997 Nobliści - Finanse 1990 Robert C. Merton Myron S. Scholes Harry M. Markowitz Merton H. Miller William F. Sharpe Nowe metody określania wartości derywatów 1985 Pionierska praca w rozwoju ekonomii finansowej 1981 Franco Modigliani Pionierska analiza rynków finansowych James Tobin Analiza rynków finansowych
Nobliści - Ekonomia 2010 Peter A. Diamond Dale T. Mortensen Christopher A. Pissarides analiza rynków z frykcjami poszukiwań
2009 Nobliści - Ekonomia 2008 2007 Elinor Ostrom Oliver E. Williamson analiza ekonomicznych aspektów zarządzania 2006 Paul Krugman analiza wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej 2004 Leonid Hurwicz Eric S. Maskin Roger B. Myerson położenie podwalin pod teorię mechanism design 2002 Edmund S. Phelps analiza zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej Finn E. Kydland Edward C. Prescott wkład w makroekonomię dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych Daniel Kahneman Vernon L. Smith zintegrowanie wniosków ustanowienie eksperymentów z badań psychologicznych laboratoryjnych narzędziem do nauk ekonomicznych, empirycznej analizy szczególnie dotyczących ekonomicznej, szczególnie ludzkich osądów do badania alternatywnych i podejmowania decyzji mechanizmów rynkowych w warunkach niepewności
2001 Nobliści - Ekonomia 1991 1988 1987 1984 George A. Akerlof A. Michael Spence Analiza rynków z niesymetryczną informacją 1983 Joseph E. Stiglitz 1976 Ronald H. Coase Odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcji i praw własności dla struktur instytucjonalnych i dla funkcjonowania ekonomii 1972 Maurice Allais Pionierski wkład do teorii rynków i efektywnego wykorzystania zasobów Robert M. Solow Wkład do rozwoju teorii wzrostu gospodarczego 1970 Richard Stone Dokonanie fundamentalnego wkładu do rozwoju systemu rachunków narodowych Gerard Debreu Stworzenie nowych analitycznych metod opisu teorii ekonomicznych Milton Friedman Osiągnięcia w rozwoju analizy konsumpcji John R. Hicks Kenneth J. Arrow Pionierski wkład do rozwoju teorii równowagi gospodarczej i teorii dobrobytu Paul A. Samuelson Praca naukowa, dzięki której rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii
Szanse na rynku pracy Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego) komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych wywiadowniach gospodarczych przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego
Szanse na rynku pracy Studia drugiego stopnia wzmacniają nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia umiejętności analityczne. Proces dydaktyczny koncentruje się na rozszerzeniu znajomości nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W połączeniu ze wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia to zajmowanie stanowisk wymagających łączenia kompetencji analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich szczeblach zarządzania w gospodarce i administracji
Pracownicy Katedry Ekonometrii Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt Rynek finansowy w Polsce, przemiany strukturalne i instytucjonalne. ne. Rynek inwestycji pośrednich w Polsce i na świecie; modelowanie dynamiki i struktury rynku Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk Prognozowanie procesów w wzrostu gospodarczego w Polsce, wpływ obrotów w handlu zagranicznego na wielkość PKB, produkt krajowy brutto a inflacja oraz bezrobocie Prof. UG dr hab. Paweł Miłob obędzki kierownik Katedry Modelowanie i prognozowanie rynku finansowego, wycena aktywów, w, struktura czasowa stóp p procentowych, integracja rynków w finansowych, ocena efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania, towarzystw ubezpieczeniowych Prof. UG dr hab. Krystyna Strzała Weryfikacja dylematów w ekonomicznych, nowe technologie ekonometryczne, w tym: dynamiczne modele panelowe; kointegracja sezonowa; ocena stanu i prognoza koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych
Pracownicy Katedry Ekonometrii Dr Dorota Ciołek Weryfikacja hipotez makroekonomicznych dla krajów w Europy Środkowo- wschodniej (hipoteza konwergencji gospodarczej, transfer technologii ogii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne), modelowanie ekonome- tryczne z wykorzystaniem danych panelowych, rachunki narodowe Dr Lech Kujawski Weryfikacja hipotez makroekonomicznych, rachunki narodowe Dr Ewa Majerowska Analiza rynków w finansowych, zarządzanie ryzykiem, matematyka finansowa, ekonometria, prognozowanie ekonometryczne
Pracownicy Katedry Ekonometrii Dr Anna Zamojska Ekonometria, modelowanie szeregów w czasowych dotyczących cych rynków finansowych, analiza portfelowa, efektywność rynków w kapitałowych, matematyka, matematyka finansowa, ekonomia matematyczna, prognozy i symulacje, analiza działalno alności inwestorów instytucjonalnych Dr Jerzy Zemke Zarządzanie ryzykiem w działalno alności organizacji, optymalizacja decyzji w zarządzaniu organizacja
Pracownicy Katedry Ekonometrii Mgr Maria Blangiewicz Oprogramowanie statystyczno ekonometryczne, modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem niestacjonarnych szeregów w czasowych, autoregresyjne modele progowe Mgr Tomasz Jastrzębski Ekonometria, badania operacyjne, zastosowania matematyki w ekonomii Mgr Sabina Nowak Ekonometryczne modelowanie rynków w finansowych, prognozowanie rynków w kapitałowych w warunkach nierównowagi, efektywność rynków kapitałowych Mgr Wiesława Patecka sekretariat Katedry
Tematyka prac dyplomowych Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt Ekonometryczna analiza dynamiki koniunktury na GPW w Warszawie Testowanie modeli czynnikowych na GPW w Warszawie Modelowanie dynamiki aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce Metody prognozowania stóp zwrotu na GPW w Warszawie
Tematyka prac dyplomowych Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego Ekonometryczna analiza obrotu polskiego handlu zagranicznego Prognozowanie zatrudnienia oraz bezrobocia w Polsce Ekonometryczne modelowanie podstawowych kategorii ekonomicznych ekonomicznych przedsiębiorstwach Ekonomiczna analiza i prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu Wpływ zmiennych symptomatycznych turystyki na wzrost gospodarczy
Tematyka prac dyplomowych Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2010 Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych Wycena kontraktów terminowych na WIG 20 Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na Londyńskim rynku międzybankowym)
Tematyka prac dyplomowych Prof. UG dr hab. Krystyna Strzała Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej Weryfikacja hipotezy wypychania w Polsce Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce analiza ilościowa Czynniki sukcesu szkół językowych wykorzystanie analizy zależności przyczynowych Optymalizacja zapasów przedsiębiorstwa X
Tematyka prac dyplomowych Dr Anna Zamojska Ocena efektywności silnej rynku kapitałowego na podstawie wybranych akcyjnych funduszy inwestycyjnych Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych w latach 2003 2010 Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie funduszy stabilnego wzrostu Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego otwartego funduszu emerytalnego Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego funduszu inwestycyjnego Okresy hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym Identyfikacja czynników w ryzyka akcji na GPW w Warszawie
Tematyka prac dyplomowych Dr Dorota Ciołek Konwergencja regionów w w Polsce na tle konwergencji regionalnej w Unii Europejskiej Zmiany w polskim handlu zagranicznym na tle kryzysu w gospodarce światowej Inwestycje w sektorze usług ug rynkowych w Polsce z uwzględnieniem korelacji przestrzennej pomiędzy powiatami. Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju usług ug turystycznych w polskich powiatach. Analiza popytu na usługi ugi finansowe w Polsce
Tematyka prac dyplomowych Dr Lech Kujawski Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów w Wartościowych w Warszawie Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działaj ających w Polsce Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na tle krajów w Unii Europejskiej Parytet centralny złotego z w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagir Weryfikacja hipotezy parytetu siły y nabywczej złotego z i innych wybranych walut europejskich Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi r złotego z w ramach ERM2
Tematyka prac dyplomowych Dr Jerzy Zemke Zasoby środków w produkcji a optymalizacja planu produkcji Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami Teoria gier w marketingu i reklamie Projektowanie systemów w masowej obsługi Optymalizacja procesów w zarządzania zapasami Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa Ryzyko zarządzania zapasami Ryzyko zarządzania należno nościami (zobowiązaniami) zaniami) w krótkim oraz długim okresie czasu Ryzyka polityki głównej g (szczegółowej) zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku funkcjonowania przedsiębiorstwa
Zapraszamy na specjalność Analityka gospodarcza oraz seminaria dyplomowe w Katedrze Ekonometrii http://ekonometria.wzr.pl