Wydział Zarządzania UG

Transkrypt

1 Wydział Zarządzania UG Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Ekonometria i Statystyka

2 Charakterystyka specjalności Ekonometria i statystyka jest jedną z najstarszych specjalności na Wydziale Zarządzania. Funkcjonuje od ponad 30 lat. Wcześniej była umiejscowiona w obrębie kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu (poprzedniku Wydziału Zarządzania), a jeszcze wcześniej na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego stulecia ekonometrię i statystykę studiowano w ramach wydzielonej grupy dziekańskiej studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w ekonomii. Ma ugruntowana tradycję nauczania i niezły dorobek.

3 Charakterystyka specjalności Absolwentów specjalności można spotkać niemal wszędzie: w macierzystej uczelni (absolwentami specjalności jest Pan Dziekan Szreder, Panie profesor Strzała i Ostrowska, profesorowie Bołt, Pawłowicz i Miłobędzki, Panie dr Adamczak, Majerowska, Ciołek, oraz większość pracowników Katedry Ekonometrii i Katedry Statystyki) lub innych ośrodkach akademickich (prof. Wiśniewski Toruń, prof. Charemza Leicester (Wlk. Brytania)), ważnych urzędach i instytucjach państwowych (np. ministrem finansów był dr Gronicki).

4 Charakterystyka specjalności Wielu absolwentów pełni lub pełniło funkcje rektorów uczelni, dyrektorów lub kierowników w przedsiębiorstwach wszystkich form własności i urzędach państwowych. Są doradcami ważnych instytucji, np. prezesa NBP. Obecnie na specjalności kształci się specjalistów dwóch rodzajów: ekonometryków czyli analityków procesów społeczno-ekonomicznych oraz statystyków.

5 Dlaczego warto zostać ekonometrykiem? Profil absolwenta-ekonometryka ekonometryka i jego umiejętności W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu statystyki, ekonometrii, prognozowania oraz badań operacyjnych.

6 Przedmioty podstawowe Ekonomia Finanse i Zarządzanie Bankowość Finanse przedsiębiorstw Mikroekonomia Makroekonomia Podstawy marketingu Podstawy zarządzania Prawo gospodarcze Rachunkowość Informatyka Bazy danych Programowanie komputerów Sieci komputerowe Wstęp do informatyki Przedmioty ilościowe Algebra liniowa Analiza matematyczna Badania operacyjne Ekonometria Ekonometryczne modelowanie procesów finansowych i badanie koniunktury gospodarczej Prognozowanie gospodarcze Rachunek prawdopodobieństwa Statystyka opisowa Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Statystyka matematyczna

7 Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty ilościowe Ekonomia i Finanse Badanie rynkowe i marketingowe Ekonometria niestacjonarnych szeregów czasowych Komputerowe pakiety statystyczne Metody klasyfikacji Modelowanie makroekonomiczne Podstawy symulacji komputerowych Statystyka ekonomicznospołeczna Technika i organizacja badań próbkowych Analiza portfela papierów wartościowych Analiza techniczna i fundamentalna Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka Ekonomika przedsiębiorstw Projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Rynek kapitałowy Rynek pieniężny Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

8 Dlaczego warto zostać ekonometrykiem? Profil absolwenta-ekonometryka ekonometryka i jego umiejętności Wiedza ogólna pozwala mu zrozumieć rolę, jaką odgrywają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej oraz zrozumieć działanie mechanizmu rynkowego. W szczególności absolwent umie dokonywać opisu i analizy realnie istniejących struktur gospodarczych związanych z wytwarzaniem i dystrybucją dóbr i usług, w tym dóbr i usług finansowych.

9 Profil absolwenta-ekonometryka ekonometryka i jego umiejętności Wiedza specjalistyczna umożliwia absolwentowi nabycie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia badań oraz gromadzenia, przetwarzania, analizowania i interpretacji danych statystycznych niezbędnych w analizach funkcjonowania rynku dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, rynku pracy oraz rynku finansowego, a także w analizach procesu produkcyjnego, kosztów produkcji, cen oraz kosztów utrzymania.

10 Profil absolwenta-ekonometryka ekonometryka i jego umiejętności W szczególności absolwent posługując się wybranymi programami komputerowymi umie wypracować optymalne decyzje w zakresie struktury produkcji i kapitału w przedsiębiorstwie, przewozów i przeładunków, sekwencji czynności oraz sporządzać stosowne prognozy dla procesów zachodzących w makro i mikroskali.

11 Nobliści - Ekonometria Robert F. Engle III Metody analizy zmienności stochastycznej ekonomicznych szeregów czasowych (ARCH) Clive W.J. Granger Metody analizy niestacjonarnych ekonomicznych szeregów czasowych (kointegracja) Robert E. Lucas Jr. Rozwinięcie i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym rozszerzenie możliwości analizy makroekonomicznej John C. Harsanyi John F. Nash Jr. Reinhard Selten Pionierskie podejście do analizy równowagi w teorii gier niekooperacyjnych 1969 Lawrence R. Klein Stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy zmian zjawisk ekonomicznych Leonid Vitaliyevich Tjalling C. Koopmans Kantorovich Wkład do rozwoju teorii optymalnej alokacji zasobów Ragnar Frisch Jan Tinbergen Rozwinięcie i zastosowanie modeli dynamicznych w analizie procesów ekonomicznych

12 1997 Nobliści - Finanse 1990 Robert C. Merton Myron S. Scholes Harry M. Markowitz Merton H. Miller William F. Sharpe Nowe metody określania wartości derywatów 1985 Pionierska praca w rozwoju ekonomii finansowej 1981 Franco Modigliani Pionierska analiza rynków finansowych James Tobin Analiza rynków finansowych

13 2001 Nobliści - Ekonomia George A. Akerlof A. Michael Spence Analiza rynków z niesymetryczną informacją 1983 Joseph E. Stiglitz 1976 Ronald H. Coase Odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcji i praw własności dla struktur instytucjonalnych i dla funkcjonowania ekonomii 1972 Maurice Allais Pionierski wkład do teorii rynków i efektywnego wykorzystania zasobów Robert M. Solow Wkład do rozwoju teorii wzrostu gospodarczego 1970 Richard Stone Dokonanie fundamentalnego wkładu do rozwoju systemu rachunków narodowych Gerard Debreu Stworzenie nowych analitycznych metod opisu teorii ekonomicznych Milton Friedman Osiągnięcia w rozwoju analizy konsumpcji John R. Hicks Kenneth J. Arrow Pionierski wkład do rozwoju teorii równowagi gospodarczej i teorii dobrobytu Paul A. Samuelson Praca naukowa, dzięki której rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii

14 Szanse na rynku pracy Absolwent-ekonometryk jest przygotowany do pełnienia funkcji wykonawczych i kierowniczych średniego szczebla związanych ze specjalnością studiów we wszystkich typach podmiotów gospodarczych z sektora przedsiębiorstw, w tym prowadzonych przez organizacje społeczne i ich związki, instytucjach naukowych i oświatowych, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej szczebla terytorialnego.

15 Szanse na rynku pracy Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów: komórki analityczne banków, towarzystw finansowych i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, sieci handlowych i usługowych, komórki analityczne urzędów administracji państwowej, np. izb skarbowych, izb rozrachunkowych, urzędów statystycznych, wywiadowni gospodarczych, instytucji monitorujących rynek.

16 Wykładowcy Katedry Ekonometrii dr hab. Tadeusz Bołt,, prof. nadzw.. AM Rynek finansowy w Polsce, przemiany strukturalne i instytucjonalne. ne. Rynek inwestycji pośrednich w Polsce i na świecie; modelowanie dynamiki i struktury rynku prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk Prognozowanie procesów wzrostu gospodarczego w Polsce. Wpływ obrotów handlu zagranicznego na wielkość PKB. Produkt krajowy brutto a inflacja oraz bezrobocie dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG kierownik Katedry Analiza portfelowa, wycena aktywów, struktura czasowa stóp procentowych, integracja rynków finansowych, teoria przedsiębiorstwa, ekonomia przemysłowa dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG Weryfikacja dylematów ekonomicznych, nowe technologie ekonometryczne, w tym: dynamiczne modele panelowe; kointegracja sezonowa; ocena stanu i prognoza koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych

17 Wykładowcy Katedry Ekonometrii dr Dorota Ciołek Weryfikacja hipotez makroekonomicznych dla krajów Europy Środkowo- wschodniej (hipoteza konwergencji gospodarczej, transfer technologii ogii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne). Modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem danych panelowych. Rachunki Narodowe. dr Jerzy Jarosław Kozubski Badania operacyjne, zastosowania matematyki w ekonomii, matematyka finansowa. dr Grzegorz Kuczyński Analiza rynku pracy - stopa równowagi bezrobocia, histereza, mobilność siły roboczej. Integracja, kointegracja, modele wektorowo-autoregresyjne autoregresyjne. dr Lech Kujawski Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. Rachunki narodowe.

18 Wykładowcy Katedry Ekonometrii dr Ewa Majerowska Analiza rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem, matematyka finansowa, ekonometria, prognozowanie ekonometryczne. dr Anna Zamojska-Adamczak Ekonometria, modelowanie szeregów czasowych dotyczących rynków finansowych, analiza portfelowa, efektywność rynków kapitałowych, matematyka,, matematyka finansowa, ekonomia matematyczna, prognozy i symulacje, analiza działalności inwestorów instytucjonalnych. dr Jerzy Zemke Zarządzanie ryzykiem w działalności organizacji Optymalizacja decyzji w zarządzaniu organizacja.

19 Pracownicy Katedry Ekonometrii mgr Maria Blangiewicz Oprogramowanie statystyczno ekonometryczne, modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem niestacjonarnych szeregów czasowych, autoregresyjne modele progowe. mgr Małgorzata Borzyszkowska Ekonometria klasyczna, prognozowanie zjawisk gospodarczych, instrumenty pochodne, rynek pieniężny. mgr Janusz Gliński Ekonometria klasyczna, modelowanie szeregów czasowych dotyczących rynków finansowych, prognozowanie gospodarcze i symulacje, kursy walutowe, zmienność i przewidywanie. mgr Janusz Kowalczyk Rynek kapitałowy ze szczególnym uwzględnieniem zasad i warunków obrotu instrumentami finansowymi; metody prognostyczne stosowane do podejmowania decyzji inwestycyjnych; finanse behawioralne w nowoczesnych finansach.

20 Pracownicy Katedry Ekonometrii mgr Agnieszka Martynowska Wykorzystanie metod ilościowych w ekonomii, ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Unia Europejska, absorpcja funduszy strukturalnych, strategia lizbońska. mgr Sabina Nowak Ekonometryczne modelowanie rynków finansowych, prognozowanie rynków kapitałowych w warunkach nierównowagi, efektywność rynków kapitałowych. Hanna Wojewódka Sekretatriat Katedry Ekonometrii.

21 Tematyka prac dyplomowych dr hab. Tadeusz Bołt,, prof. nadzw.. AM Identyfikacja czynników ryzyka systematycznego na rynku akcji w Polsce Analiza techniczna kursów akcji na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie Ocena efektywności zarzadząnia portfelami funduszy inwestycyjnych w Polsce Ekonometryczna analiza dynamiki zmian wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Polsce Metody klasyfikacji i dyskryminacji funduszy inwestycyjnych na przykładzie rynku funduszy w Polsce Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce Metody scoringowe w analizie ryzyka kredytowego w banku komercyjnym

22 Tematyka prac dyplomowych prof. dr hab. Teodor Kulawczuk Ekonometryczna prognoza bezrobocia Ekonometryczna analiza i prognozowanie inflacji Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie mieszkalnictwa Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie rachunku bieżącego bilansu płatniczego Model ekonometryczny wynagrodzeń Ekonometryczna analiza współzależności czynników wzrostu gospodarczego i wyznaczników poziomu życia Budżet państwa a wzrost gospodarczy Ekonometryczna analiza współzależności występujących między działalnością kredytową Banków Wzrostu Gospodarczego Polski

23 Tematyka prac dyplomowych dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych Analiza koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ocena rozmiarów ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zależności międzyrynkowe na przykładzie wybranych giełd papierów wartościowych Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce Wielokryterialna ocena działalności otwartych funduszy inwestycyjnych; Analiza kursu wymiany złotego polskiego na euro Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce Analiza kointegracyjna stóp WIBOR Oddziaływanie NBP i Rady Polityki Pieniężnej na cenę pieniądza w Polsce w krótkim i średnim okresie

24 Tematyka prac dyplomowych dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG Zabezpieczenia zdrowotne ewolucja systemu i konstrukcja ubezpieczeń Wartość narażona na ryzyko w banku komercyjnym analiza empiryczna Zarządzanie ryzykiem kursowym przedsiębiorstwa Zabezpieczenie ryzyka stóp procentowych w przedsiębiorstwie. Analiza empiryczna Wartość narażona na ryzyko w banku komercyjnym analiza empiryczna Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym VaR wartość narażona na ryzyko w zastosowaniu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

25 Tematyka prac dyplomowych dr Ewa Majerowska Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie banku komercyjnego działającego w woj. pomorskim Problem inflacji i próba jej modelowania w Polsce Analiza zjawisk bezrobocia w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Ryzyko w działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa branży telekontrolnej Model finansowania służby zdrowia na przykładzie woj. Pomorskiego Bankowość internetowa w Polsce na przykładzie mbanku

26 Tematyka prac dyplomowych dr Anna Zamojska-Adamczak Zastosowanie modeli wskaźnikowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Inwestowanie w nieruchomości Analiza rynku mieszkaniowego w Polsce Modelowanie rozkładów nadzwyczajnych stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw łączących się w formie fuzji lub przejęć Stopa zwrotu i ryzyko akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Ocena efektywności zarządzania portfelem akcji otwartych funduszy emerytalnych Wpływ zasad zamykania rozwoju na wyniki strategii inwestycyjnej

27 Zapraszamy na specjalność Statystyka i Ekonometria oraz seminaria dyplomowe w Katedrze Ekonometrii