Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną 24 kwietnia 26 roku
Co to jest system transakcyjny (trading system)?
Rodzaje systemów transakcyjnych Mechaniczne systemy transakcyjne Zbiory reguł pozostawiające inwestorowi pole do decyzji
Wybór r odpowiedniego rynku / instrumentu Wysoka płynnop ynność Silne trendy
Konstrukcja systemu transakcyjnego Sygnały y otwarcia (odwrócenia) i zamknięcia pozycji Zlecenia obronne (stop( stop) Zarządzanie ryzykiem
Sygnały y otwarcia i zamknięcia pozycji Średnie kroczące, ce, oscylatory,... Trendy, formacje techniczne,... Sieci neuronowe, zaawansowana matematyka,...
Zlecenia obronne (stop( stop) Rynkowe Kapitałowe Tylko nie zapominajmy: nie ma zysku bez ryzyka!
Zarządzanie ryzykiem Wielkość pozycji, najczęś ęściej powiązana ze zleceniami stop Dywersyfikacja ryzyka poprzez zastosowanie kilku systemów
Krzywa kapitału u portfela systemów 35 transakcyjnych 35 3 25 3 2 15 1 5 1998-3-19 1998-6-19 1998-9-11 1998-12-7 1999-3-4 1999-6-1 1999-8-26 1999-11-23 2-2-18 2-5-19 2-8-14 2-11-8 21-2-5 21-5-4 21-7-3 21-1-23 22-1-22 22-4-18 22-7-16 22-1-9 23-1-9 23-4-3 23-7-2 23-9-25 23-12-19 24-3-18 24-6-16 24-9-8 24-12-3 25-2-25 25-5-27 25-8-22 25-11-16 26-2-1-5 Krzywa kapitału portfela systemów Futures WIG2 kontynuacyjny 25 2 15 1
Krzywa obsunięć kapitału (drawdowns drawdowns) ) portfela systemów -5-1 -15-2 -25-3 -35 35 1998-3-19 1998-6-19 1998-9-11 1998-12-7 1999-3-4 1999-6-1 1999-8-26 1999-11-23 2-2-18 2-5-19 2-8-14 2-11-8 21-2-5 21-5-4 21-7-3 21-1-23 22-1-22 22-4-18 22-7-16 22-1-9 23-1-9 23-4-3 23-7-2 23-9-25 23-12-19 24-3-18 24-6-16 24-9-8 24-12-3 25-2-25 25-5-27 25-8-22 25-11-16 26-2-1 3 25 2 15-4 -45 1 Krzywa obsunięcia kapitału Futures WIG2 kontynuacyjny
Rozkład prawdopodobieństwa obsunięć kapitału u (drawdowns( drawdowns),5%,45% Prawdopodobieństwo,4%,35%,3%,25%,2%,15%,1%,5%,% 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 Obsunięcie kapitału
Kluczowy problem przy konstruowaniu systemów Optymalizacja parametrów w i ryzyko dopasowania do krzywej
Przykładowe strategie Przecięcie cie ze średnią System Ŝółwia Wybicie ze zmienności
Przecięcie cie ze średnią
Przecięcie cie ze średnią 2 15 Wynik netto 1 5 6 9 12 15 18 21 24 27 3 33 36 39 42 45 48-5 -1 Parametr systemu transakcyjnego
Przecięcie cie ze średni rednią 3 35 25 3 2 25 15 2 1 15 5 1 1998-3-31 1998-9-2 1999-2-2 1999-7-6 1999-12-3 2-5-1 2-1-6 21-3-8 21-8-9 22-1-11 22-6-14 22-11-13 23-4-15 23-9-16 24-2-17 24-7-19 24-12-15 25-5-17 25-1-13 26-3-15-5 Krzyw a kapitału Futures WIG2 5
Przecięcie cie ze średni rednią -1-2 -3 35 3 1998-3-31 1998-9-2 1999-2-2 1999-7-6 1999-12-3 2-5-1 2-1-6 21-3-8 21-8-9 22-1-11 22-6-14 22-11-13 23-4-15 23-9-16 24-2-17 24-7-19 24-12-15 25-5-17 25-1-13 26-3-15 25-4 2-5 15-6 -7-8 1 5-9 Obsunięcia kapitału Futures WIG2
Przecięcie cie ze średnią RafAverage RafAverage FW2KONT.C-Daily FW2KONT.C-Daily 1/16/1998 1/16/1998 - - 4/21/26 4/21/26 Performance Summary: All Trades Performance Summary: All Trades Total Total net net profit profit 1853. 1853. Open Open position position P/L P/L 322. 322. Gross profit 744. Gross loss -5551. Gross profit 744. Gross loss -5551. Total Total # # of of trades trades 23 23 Percent Percent profitable profitable 34% 34% Number winning trades 79 Number losing trades 151 Number winning trades 79 Number losing trades 151 Largest winning trade 561. Largest losing trade -315. Largest winning trade 561. Largest losing trade -315. Average winning trade 937.22 Average losing trade -367.62 Average winning trade 937.22 Average losing trade -367.62 Ratio Ratio avg avg win/avg win/avg loss loss 2.55 2.55 Avg Avg trade(win trade(win & & loss) loss) 8.57 8.57 consec. consec. winners winners 4 4 consec. consec. losers losers 11 11 Avg # bars in winners 18 Avg # bars in losers 4 Avg # bars in winners 18 Avg # bars in losers 4 intraday intraday drawdown drawdown -781. -781. Profit factor 1.33 # contracts held 1 Profit factor 1.33 # contracts held 1 Account Account size size required required 781. 781. Return Return on on account account 237% 237%
System Ŝółwia
System Ŝółwia 35 3 25 Wynik netto 2 15 1 5 3-5 6 9 12 15 18 21 24 27 3 33 36 39 Parametr systemu transakcyjnego 42 45 48
System Ŝółwia wia 4 35 35 3 25 3 25 2 15 1 2 15 5 1998-3-31 1998-9-3 1999-2-4 1999-7-9 1999-12-9 2-5-17 2-1-16 21-3-19 21-8-22 22-1-24 22-6-28 22-11-28 23-5-6 23-1-3 24-3-8 24-8-9 25-1-6 25-6-1 25-11-9 26-4-11-5 -1 Krzyw a kapitału Futures WIG2 1 5
System Ŝółwia wia -1-2 -3 35 3 1998-3-31 1998-9-1 1999-1-29 1999-7-1 1999-11-29 2-4-28 2-9-28 21-2-27 21-7-3 21-12-28 22-5-31 22-1-25 23-3-28 23-8-28 24-1-28 24-6-28 24-11-23 25-4-21 25-9-19 26-2-16 25-4 2-5 15-6 -7-8 1 5-9 Obsunięcia kapitału Futures WIG2
System Ŝółwia RafTurtle RafTurtle FW2KONT.C-Daily FW2KONT.C-Daily 1/16/1998 1/16/1998 - - 4/21/26 4/21/26 Performance Summary: All Trades Performance Summary: All Trades Total Total net net profit profit 3183. 3183. Open Open position position P/L P/L 37. 37. Gross profit 6746. Gross loss -3563. Gross profit 6746. Gross loss -3563. Total Total # # of of trades trades 121 121 Percent Percent profitable profitable 42% 42% Number winning trades 51 Number losing trades 7 Number winning trades 51 Number losing trades 7 Largest winning trade 592. Largest losing trade -175. Largest winning trade 592. Largest losing trade -175. Average winning trade 1322.75 Average losing trade -59. Average winning trade 1322.75 Average losing trade -59. Ratio Ratio avg avg win/avg win/avg loss loss 2.6 2.6 Avg Avg trade(win trade(win & & loss) loss) 263.6 263.6 consec. consec. winners winners 5 5 consec. consec. losers losers 7 7 Avg # bars in winners 27 Avg # bars in losers 9 Avg # bars in winners 27 Avg # bars in losers 9 intraday intraday drawdown drawdown -672. -672. Profit factor 1.89 # contracts held 1 Profit factor 1.89 # contracts held 1 Account Account size size required required 672. 672. Return Return on on account account 474% 474%
Wybicie ze zmienności
Wybicie ze zmienności 45 4 35 Wynik netto 3 25 2 15 1 5-5,2,35,5,65,8,95 1,1 1,25 1,4 1,55 1,7 1,85 2 2,15 2,3 2,45 Parametr systemu transakcyjnego
Wybicie ze zmienności 5 35 4 3 3 25 2 2 15 1 1 1998-3-31 1998-9-3 1999-2-4 1999-7-9 1999-12-9 2-5-17 2-1-16 21-3-19 21-8-22 22-1-24 22-6-28 22-11-28 23-5-6 23-1-3 24-3-8 24-8-9 25-1-6 25-6-1 25-11-9 26-4-11-1 Krzyw a kapitału Futures WIG2 5
Wybicie ze zmienności -1-2 35 3 1998-3-31 1998-9-1 1999-1-29 1999-7-1 1999-11-29 2-4-28 2-9-28 21-2-27 21-7-3 21-12-28 22-5-31 22-1-25 23-3-28 23-8-28 24-1-28 24-6-28 24-11-23 25-4-21 25-9-19 26-2-16 25-3 2-4 15-5 1-6 5-7 Obsunięcia kapitału Futures WIG2
Wybicie ze zmienności RafVolatility RafVolatility FW2KONT.C-Daily FW2KONT.C-Daily 1/16/1998 1/16/1998 - - 4/21/26 4/21/26 Performance Summary: All Trades Performance Summary: All Trades Total Total net net profit profit 3916. 3916. Open Open position position P/L P/L 178. 178. Gross profit 11492. Gross loss -7576. Gross profit 11492. Gross loss -7576. Total Total # # of of trades trades 43 43 Percent Percent profitable profitable 43% 43% Number winning trades 173 Number losing trades 23 Number winning trades 173 Number losing trades 23 Largest winning trade 67. Largest losing trade -211. Largest winning trade 67. Largest losing trade -211. Average winning trade 664.28 Average losing trade -329.39 Average winning trade 664.28 Average losing trade -329.39 Ratio Ratio avg avg win/avg win/avg loss loss 2.2 2.2 Avg Avg trade(win trade(win & & loss) loss) 97.17 97.17 consec. consec. winners winners 6 6 consec. consec. losers losers 8 8 Avg # bars in winners 7 Avg # bars in losers 3 Avg # bars in winners 7 Avg # bars in losers 3 intraday intraday drawdown drawdown -63. -63. Profit factor 1.52 # contracts held 1 Profit factor 1.52 # contracts held 1 Account Account size size required required 63. 63. Return Return on on account account 649% 649%
Zalety systemów transakcyjnych: Odrzucenie emocji, konsekwencja i dyscyplina
Wada systemów transakcyjnych: Obsunięcia kapitału podczas hossy
Popularne narzędzia do tworzenia systemów: Omega SuperCharts, TradeStation MetaStock
Systemy transakcyjne: Prawda czy fikcja?
Dziękuj kuję za uwagę! Rafał Rudzki rrudzki@wp.pl