Wprowadzenie do Algo tradingu czyli zaawansowane funkcje platformy MT4. Robert Gawron, 13.10.2015, Warszawa
Agenda 1. Co to jest trading algorytmiczny. 2. Co to jest MQL4. 3. Rodzaje oferowanych programów na platformie. 4. Konfiguracja programów na platformie. 5. Test systemu mechanicznego. 6. Optymalizacja
Trading automatyczny algorytm na rynku. Definicja tradingu algorytmowego: Handel automatyczny, handel algorytmiczny (automated trading, algo trading) szerokie pojęcie, dotyczy zawierania transakcji w sposób automatyczny poprzez komputerowe algorytmy w przypadku zajścia zdefiniowanych wcześniej warunków.
Jak działa algorytm na rynku.
Czym jest MQL4? (MetaQuotes Language 4) Jest to język programowania dostępny na platformie transakcyjnej umożliwiający rozbudowę jej funkcjonalności o dodatkowe rozwiązania. Pod względem składni podobny do oprogramowania C#, natomiast kod wykonywalny jest specyficzny dla platformy transakcyjnej MT4. Jest on wbudowany w aplikację kliencką MT4, co oznacza że utworzone w nim programy mogą być uruchamiane wyłącznie w środowisku platformy. http://book.mql4.com/ oficjalny kurs MQL http://docs.mql4.com/ oficjalna dokumentacja
Jak działa kompilacja?.mq4- kod źródłowy napisany w języku MQL4 zrozumiały i edytowalny dla programisty i/lub tradera.ex4.mq4.ex4 -kod wykonywalny programu zrozumiały dla aplikacji klienckiej MT4
Jakie typy programów znajdziemy w MQL4?
Zalety automatycznych systemów Konsekwencja działania, dzięki której częściowo jesteśmy w stanie ograniczyć emocje oraz nieprzewidywalne działanie pod ich wpływem. Krótki czas reakcji na wydarzenia rynkowe; wchodzimy w punkt, bez poślizgów czasowych. Nieprzerwane działanie, zgodnie z założeniami programu i jego twórcy. Oszczędność czasu -dokonywania transakcji bez naszej obecności. Przewaga obliczeniowa nad człowiekiem może szybko podejmować decyzje na podstawie skomplikowanych kalkulacji. Błędy obliczeniowe są zminimalizowane Większa przewidywalność. Algorytmy mogą, a wręcz powinny być testowane na danych historycznych zanim zostaną uruchomione. Strategia może bez trudu analizować kilkanaście a nawet kilkadziesiąt rynków.
Wady automatycznych systemów Żaden nie daje 100% gwarancji zysków! Wymagają czujności wraz zmieniającymi się warunkami rynkowymi automaty powinny być modyfikowane. Korzystanie z gotowych rozwiązań nie wzbogaca naszej wiedzy.
VPS & VHC Serwery wirtualne VPS to w pełni funkcjonalne platformy serwerowe. To co je odróżnia od realnych maszyn takich jak serwery dedykowane to fakt iż ich istnienie nie jest zależne od konkretnej platformy sprzętowej. Widziane przez systemy na nich zainstalowane zasoby nie są jednak realnymi Serwery VPS to dla użytkownika duże ułatwienie, gdyż nie jest on odpowiedzialny za elementy fizyczne serwera, backup całej maszyny wykonywany jest automatycznie.
Konfiguracja platformy pod strategie automatyczne.
Tester Strategii Trzy modele testowania w Testerze Strategii: Tylko ceny otwarcia Tester przyjmuje, że na rynku występowały tylko ceny otwarcia dla zadanego interwału. Kontrola punktów Tester bierze pod uwagę ceny otwarcia, max, min oraz zamknięcia (OHLC) dla interwału o stopień niższego niż zadany. Każdy tick Tester modeluje tick-i na podstawie zaawansowanego algorytmu wykorzystującego wszystkie interwały niższe od zadanego.
Testowanie strategii automatycznych Forward testing testowanie na bieżących cenach Back testing testowanie na cenach historycznych
Optymalizacja strategii automatycznych Celem optymalizacji jest osiągnięcie najlepszych parametrów strategii przy których efektywność systemu będzie najwyższa.
Top automaty i ich wyniki I http://www.myfxbook.com/strategies/all-strategies http://www.myfxbook.com/systems
Top automaty i ich wyniki II http://eareview.net/best-forex-robot
Automaty- czy można na nich zarobić? http://championship.mql5.com/
High Frequency Trading HFT. (źródło: http://www.nytimes.com/2009/07/24/business/24trading.html)
Ciekawe strony www http://eareview.net/best-forex-robot http://www.myfxbook.com/strategies/all-strategies https://www.mql5.com/en/market/product/9270 http://forexsb.com/wiki/fsb/start http://www.tradingmatica.net/forex-robots
Bibliografia: Błyskotliwi chłopcy Rewolta na Wall Street Autor: Lewis Michael Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader's Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading (Wiley Trading) 1st Edition Autor: Kevin Davey
Dziękuje za uwagę Robert Gawron Departament Rynków Nieregulowanych OTC Tel. 512 181 956 mail: robert.gawron@mdm.pl