ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 STANISŁAW FLAK Zakład Ubezpiecze Społecznych o/koszalin PIOTR OBIDZI SKI Uniwersytet Szczeci ski RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU WST P Przemiany społeczno-gospodarcze zapocz tkowane w latach 90 XX wieku w du ym stopniu wpłyn ły na system bankowy. Wzrosła rola banków, zarówno w yciu gospodarczym jak i społecznym. Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zacz ły cz ciej korzysta z tradycyjnych produktów bankowych, takich jak kredyt czy lokata. W lad za inwestycjami w sektorze bankowym, na rynku pojawiły si równie nowe, jak na polskie warunki, produkty bankowe. Nale do nich wcze niej nieznane w Polsce karty kredytowe i płatnicze. Ich przyznanie banki cz sto uzale niaj od zało enia rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowego, czyli tak zwanego konta osobistego. Zatrudnieni, zwłaszcza pracownicy maj cy umowy zawarte na czas nieokre lony, tak e czerpi korzy ci z istnienia i posiadania kont osobistych. Nale- do nich: a) brak niedogodno ci zwi zanych z pobieraniem gotówki z kasy; b) stały, całodobowy dost p do rodków zgromadzonych na koncie i jednoczesne oprocentowanie tych rodków; mo liwo wypłacania go-
78 Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski tówk z bankomatów lub regulowania płatno ci w formie bezgotówkowej; c) dodatkowe rodki pieni ne w ramach salda debetowego lub kredytu odnawialnego w ROR, które s standardowym elementem rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowego; d) oszcz dno ci zwi zane z dokonywaniem przelewów z konta osobistego, za które opłaty s ni sze ni za wpłaty gotówkowe; e) ni sze prowizje od udzielonych kredytów i ich oprocentowania oraz spłata rat kredytów z konta bez prowizji; f) korzystanie z kart kredytowych akceptowanych na całym wiecie bez konieczno ci wymieniania waluty krajowej na waluty pa stw, w których dokonuje si transakcji; Spo ród banków działaj cych na polskim rynku do analizy wybrano banki najbardziej dost pne (liczba oddziałów, bankomatów, dost p przez ró ne media), a odrzucono banki o charakterze regionalnym. Dane do analizy zebrano w sierpniu 2002 roku. Obecnie niektóre banki dokonały zmian w swoich taryfach opłat i prowizji. 1. PODZIAŁ RACHUNKÓW ZE WZGL DU NA RODZAJ KLIENTA DO KTÓREGO S ADRESOWANE Banki dokonuj segmentacji rynku, adresuj c swoje produkty do ró nych grup odbiorców. Celem podziału klientów na ró ne grupy jest dostosowanie oferowanych produktów do zidentyfikowanych potrzeb i mo liwo ci klientów oraz tworzenie produktów odpowiadaj cych kreowanym potrzebom. Jednym z typowych kryteriów podziału rynku s dochody klientów. Analizowany zbiór rachunków podzielono na trzy grupy ze wzgl du na minimalne wymagane wpływy oraz wysoko opłat za zlecenia stałe i jednorazowe. Okre lono je jako: a) standardowy rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy (wymagane najmniejsze wpływy), b) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla osób zamo niejszych (wymagane rednie wpływy), c) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla VIP-ów (wymagane du e wpływy).
Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz dno ciowych... 79 Nast pnie przy wykorzystaniu iteracyjnego algorytmu klasyfikacji rozmytej nadano ka demu rachunkowi stopie przynale no ci do jednej z grup. Dane te przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Przynale no kont bankowych do grup ze wzgl du na minimalne wpływy Stopie! przynale no ci do nale no ci do le no ci do Stopie! przy- Stopie! przyna- Bank i konto (wymagane minimalne wpływy) I grupy II grupy III grupy # # # 1 2 3 4 Bank Pekao S.A. Plus (1800) 0,029 0,967 0,004 Bank Pekao S.A. Standard (500) 0,975 0,023 0,002 Bank Pekao S.A. VIP (5000) 0,045 0,119 0,836 BG" Integrum (1) 0,983 0,015 0,002 BIG Bank Gda! ski ROR (250) 1,000 0,000 0,000 BPH PBK Sezam (100) 0,993 0,006 0,001 BPH PBK Srebrny Sezam (2500) 0,035 0,951 0,014 BPH PBK Złoty Sezam (10000) 0,114 0,172 0,714 BZ WBK Konto24 Plus (1) 0,983 0,015 0,002 BZ WBK Presti (5000) 0,045 0,119 0,836 Citibank CitiGold (1000) 0,323 0,662 0,014 Citibank CitiKonto (100) 0,993 0,006 0,001 ING Bank l$ ski Komfort (2000) 0,002 0,998 0,000 ING Bank l$ ski Presti (5000) 0,045 0,119 0,836 ING Bank l$ ski Standard (1) 0,983 0,015 0,002 Invest Bank Komfort (800) 0,154 0,837 0,009 Invest Bank Start (50) 0,989 0,010 0,001 Kredyt Bank Ekstrakonto (500) 0,975 0,023 0,002 Kredyt Bank Profit (1000) 0,322 0,664 0,014 Kredyt Bank Elita (10000) 0,114 0,172 0,714 LG Petro Bank Gold (5000) 0,045 0,119 0,836 LG Petro Bank Silver (2000) 0,002 0,998 0,000 LG Petro Bank Standard (500) 0,975 0,023 0,002 Lukas Bank Standard (1) 0,983 0,015 0,002 mbank ekonto (1) 0,983 0,015 0,002 Millennium Millepensja (1300) 0,346 0,638 0,016 Millennium Premium (5000) 0,045 0,119 0,836
80 Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski % 1 2 3 4 Millennium Unikonto (1) 0,983 0,015 0,002 PKO BP Superkonto (1) 0,983 0,015 0,002 PKO BP Złote Konto (6000) 0,000 0,001 0,999 Raiffeisen Bank Standard (1) 0,983 0,015 0,002 Raiffeisen Bank Lokacyjne 0,322 0,664 0,014 (1000) ródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych banków. Na tej podstawie rachunki podzielono na trzy grupy: a) standardowy rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy minimalne wpływy kształtuj ce si w przedziale od 0 do 799 zł; b) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla osób zamo niejszych minimalne wpływy kształtuj ce si na poziomie od 800 do 5000 zł; c) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla VIP-ów minimalne wpływy kształtuj ce si na poziomie 5000 zł i wi cej. Istot zastosowania algorytmu klasyfikacji rozmytej było pogrupowanie rachunków na trzy klasy. Na podstawie wyników otrzymanych z algorytmu wywnioskowano, jakie wielko ci minimalnych wpływów rozdzielaj poszczególne grupy. Zastosowanie algorytmu dało podstaw do sposobu tego podziału.
Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz dno ciowych... 81 Lp. Segmentacja rynku rachunków ze wzgl du na minimalne wpływy Konto standardowe Konto dla zamo niejszych Bank (minimalna wpłata (minimalna 1 799 pln) wpłata 800 4999 pln) Tabela 2 Konto VIP (minimalna wpłata 5000 pln i wi cej) # % 1 PKO SA EUROKONTO PLUS EUROKONTO VIP STANDARD (500)* (1800) (5000) 2 BZ WBK KONTO24 PRE- KONTO24 (1) S.A. STI" (5000) 3 BG" INTEGRUM (1) 4 BIG Bank Gda! ski SA ROR (250) 5 BPH PBK KONTO BPH KONTO SREBRNY ZŁOTY SEZAM (10 SEZAM (100) (2500) 000) 6 Citibank CITIKONTO (100) CITIGOLD (1000) 7 ING Bank KONTO Z LWEM KONTO Z LWEM KONTO Z LWEM l$ ski SA STANDARD (1) KOMFORT (2000) PRESTI" (5000) 8 Invest Bank INVEST KONTO INVEST KONTO START (50) KOMFORT (800) 9 Kredyt Bank SA EKSTRAKONTO (500) EKSTRAKONTO PROFIT (1000) EKSTRAKONTO ELITA (10000) 10 LG Petro LG KONTO STAN- LG KONTO SILVER LG KONTO GOLD Bank DARD (500) (2000) (5000) 11 Lukas Bank SA STANDARD (1) 12 mbank ekonto (1) 13 Millennium MILLEPENSJA UNIKONTO PRE- UNIKONTO (1) (1300) MIUM (5000) 14 PKO BP ZŁOTE KONTO SUPERKONTO (1) SA (6000) 15 Raiffeisen KONTO OSOBISTE KONTO LOKACYJ- Bank STANDARD (1) NE (1000 ) * W nawiasach podano dokładne kwoty minimalnych wpłat wymaganych przez banki. ródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych banków. 2. CECHY DECYDUJ CE O KOSZTACH I KORZY& CIACH ZWI ZANYCH Z POSIADANIEM RACHUNKU BANKOWEGO Na polskim rynku funkcjonuje obecnie wiele banków oferuj cych po kilka rodzajów kont osobistych. W tej sytuacji wybór wła ciwego konta wymaga szczegółowego przeanalizowania ofert poszczególnych banków. Szczególn
)( ' 82 Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski uwag nale y zwróci na koszty i korzy ci zwi zane z posiadaniem danego rachunku, czyli mi dzy innymi na: wymagane minimalne wpływy. opłaty za prowadzenie rachunku, oprocentowanie wkładów, cz sto kapitalizacji, opłaty za zlecenia stałe i przelewy, oferowane karty debetowo-bankomatowe, płatniczo-kredytowe, kredytowe itp., wysoko przyznawanego debetu i jego oprocentowanie, liczb oddziałów i bankomatów z mo liwo ci bezprowizyjnego wypłacania gotówki. Wielo czynników, które nale y wzi pod uwag przy wyborze wła ciwego konta, sprawia, e zasadne wydaje si u ycie metod taksonomicznych do analizy i klasyfikacji rachunków oferowanych przez banki. W tabeli 3 przedstawiono omawiane cechy w pierwszej grupie. Podobne tabele mo na przedstawi dla pozostałych grup. Konta standardowe o minimalnej wpłacie od 1 do 799 zł Tabela 3 Bank Nazwa konta Minimalne wpływy (zł) Opłata za prowadzenie (zł) Opłata za zlecenia stałe (zł) Opłata za zlecenia jednorazowe (zł) Oprocentowanie wkładów (%) Cz sto kapitalizacji Liczba bankomatów Kwota debetu (zł) Oprocentowanie debetu (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bank Pekao Eurokonto S.A. Standard 500 6,00 1,00 3,00 1,50 M 1034 300 26,33 Bank Zachodni Konto24 Plus 1 6,00 1,50 4,00 2,00 M 565 WBK BG" INTEGRUM 1 3,00 0,70 5,00 2,75 K 410 500 17,25 BIG Bank Gda! ski ROR 250 2,50 1,00 2,50 0,95 M 207 WW* 24,40 Konto BPH BPH PBK Sezam 100 4,00 0,00 4,50 2,02 K 710 WW* 18,88 Citibank CitiKonto 100 4,00 2,00 3,00 2,00 M 650
Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz dno ciowych... 83 Bank LG Petro Bank KONTO S LG Konto Standard 500 2,00 1,00 3,00 4,50 K 16 200 23,00 Lukas Bank Standard 1 2,50 2,00 2,00 5,00 K 565 WW* 20,90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Konto ING Bank z Lwem 1 4,00 0,00 3,00 2,00 M 461 WW* 16,50 # l$ ski Standard Invest Bank Invest-Konto 50 0,00 0,50 2,00 3,00 K 70 WW* 23,00 START Kredyt EKSTRA- 500 3,50 1,00 3,00 5,00 K 456 500 24,38 mbank ekonto 1 0,00 0,00 0,00 7,00 M 650 WW* 22,00 Millennium Unikonto 1 2,00 2,00 2,00 0,20 M 149 SUPER- PKO BP 1 3,00 0,00 2,00 1,80 M 1289 WW* 19,90 KONTO Raiffeisen Konto osobiste Standard 1 10,00 0,00 0,00 2,80 M 6 Bank * WW w wysoko ci wpływów % ródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych banków. Opisane cechy maj charakter stymulant b d* destymulant. Na potrzeby algorytmu wszystkie cechy o charakterze destymulant zostały zamienione na stymulanty za pomoc wzoru: X k ( ) Yk = 1, k = 1,2,3,..., dla cech opłata za prowadzenie konta, opłata za zlecenia stałe, opłata za przelewy, oraz X = 1, k = 1,2,3,... k Y k dla cechy oprocentowanie debetu, gdzie: Y destymulanta, k X stymulanta. k
... 0 / 1 1 1 - + + +, 5 5 5 7 6 8 8 8 4 2 2 3 84 Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski 3. METODY WYKORZYSTANE PRZY OBLICZENIACH 3.1. Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) Zastosowano metod taksonomicznego miernika rozwoju, który syntetycznie oceni ka dy rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy. Zmienne syntetyczne do porz dkowania wielowymiarowych obiektów społeczno-gospodarczych po raz pierwszy zaproponował Z. Hellwig 1. Kolumny macierzy X to cechy obiektów ustawionych w wierszach. Aby cechy były porównywalne, dokonano standaryzacji przez przekształcenie macierzy obserwacji X w macierz Z : X = 11 12 1m 11 12 1m 21 1 22 2m z z z, Z = 21 22 2m 2 n1 n2......... nm z z... z 8..., z n1 z n2... z nm za pomoc9 wzoru: z ij ij j =, s j gdzie: i = 1, 2,..., m obiekty, j = 1, 2,..., n cechy, s 1 = n j ij n i = 1 j = 1 n, n ( ij j ) i = 1 2. Po standaryzacji wyznaczono punkt wzorcowy przez wybranie najwi: kszych warto; ci poszczególnych cech po wszystkich obiektach: 1 Por. [1]; [4].
Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz< dno= ciowych... 85 j i { z } z * = ma. j Nast: pnie obliczono odległo; ci od punktu wzorcowego, tworz> c macierz D o wyrazach: d i 1 = m m j= 1 z ij z * j, gdzie m liczba cech diagnostycznych. Na koniec policzono warto; ci TMR według wzoru: di TMRi = Q, gdzie: Q = d + as d norma zmiennej syntetycznej, a dowolna liczba dodatnia, któr> ustala si: tak, aby warto; ci TMR i mie- ; ciły si: w przedziale (0,1), d warto;? ; rednia z wyliczonych odległo; ci, S d odchylenie standardowe odległo; ci. 3.2. Algorytm klasyfikacji rozmytej Do klasyfikacji rachunków bankowych na rozł> czne grupy u@ yto iteracyjnego algorytmu klasyfikacji rozmytej 2 opartego na teorii zbiorów rozmytych 3. Istot> zastosowania teorii zbiorów rozmytych do grupowania elementów jest podział danych z próby na pewne grupy w taki sposób, aby elementy nale@> ce do tej samej grupy były ze sob> bardziej zwi> zane ni@ elementy nale@> ce do ró@ nych grup (klas). Zwi> zanie to mo@ na te@ nazwa? podobiea - stwem elementów. Ogólnie mo@ na powiedzie?, @ e chcemy, aby elementy w jednej grupie były ze sob> w relacji podobiea stwa. 2 Por. [2]. 3 Por. [3].
86 Stanisław Flak, Piotr ObidziB ski Algorytm klasyfikacji rozmytej wymaga znajomo; ci m-wymiarowych obserwacji (w tym przypadku s> to dane dotycz> ce minimalnych wpływów na konto oraz koszty zlecea stałych i jednorazowych w poszczególnych bankach), ustalenia liczby rozmytych klas przynale@ no; ci i nadania pocz> tkowych stopni przynale@ no; ci. 4. WYKORZYSTANIE TMR DO KLASYFIKACJI RACHUNKÓW W PO- SZCZEGÓLNYCH GRUPACH Opisane rachunki oszcz: dno; ciowo-rozliczeniowe w poszczególnych bankach s> obiektami, a cechy decyduj> ce o kosztach i korzy; ciach cechami. Mamy zatem 3 grupy obiektów, a ka@ dy obiekt jest charakteryzowany przez 8 cech. Dokonamy osobnej klasyfikacji rachunków oszcz: dno; ciowo-rozliczeniowych w ka@ dej z trzech grup. Grupa 1. Konta standardowe o minimalnej wpłacie od 1 do 799 zł. 1. Dla rachunków, na których banki nie udost: pniaj> debetu, za warto;c? cechy kwota debetu przyj: to 0, natomiast za warto;? cechy oprocentowanie debetu oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego b> dd, gdy bank go nie udziela, oprocentowanie karty kredytowej. 2. Gdy bank umo@ liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku w kwocie nie wi: kszej ni@ 500 zł, za warto;c? cechy kwota debetu przyj: to 1. 3. Gdy bank umo@ liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku, w wysoko; ci ; rednich miesi: cznych wpływów, za warto;? cechy kwota debetu przyj: to 2. Dla ułatwienia interpretacji zmieniono kierunek preferencji miary, odejmuj> c od jedno; ci poszczególne warto; ci TMR.
Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz< dno= ciowych... 87 Tabela 4 WartoE ci TMR dla poszczególnych banków Lp Bank 1-TMR 1. Mbank 0,527 F J 2. PKO BP 0,389 3. ING Bank lg ski SA 0,289 4. Lukas Bank SA 0,285 5. Kredyt Bank SA 0,256 6. Invest Bank SA 0,233 7. Bank Pekao SA 0,207 8. BPH PBK 0,194 9. LG Petro Bank 0,187 10. BIG Bank GdaH ski 0,185 11. Millennium 0,152 12. BGI 0,147 13. Raiffeisen Bank 0,145 14. Citibank 0,144 15. BZ WBK 0,066 ródło: opracowanie własne. GRUPA 2. Konta dla zamok niejszych o minimalnej wpłacie od 800 do 4999 zł. 1. Warto;C? cech przyj: to jak dla pierwszej grupy. 2. Gdy bank umo@ liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku w kwocie nie wi: kszej ni@ wymagane minimalne wpływy, za warto;? cechy kwota debetu przyj: to 1. 3. Gdy bank umo@ liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku w wysoko- ; ci ; rednich miesi: cznych wpływów, za warto;? cechy kwota debetu przyj: to 2.
88 Stanisław Flak, Piotr ObidziB ski F J Tabela 5 WartoE ci TMR dla poszczególnych banków Lp Bank 1-TMR 1. ING Bank lg ski SA 0,399 2. BPH PBK 0,297 3. Bank Pekao SA 0,255 4. Kredyt Bank SA 0,222 5. Raiffeisen Bank 0,203 6. LG PetroBank 0,186 7. Invest Bank 0,165 8. Citibank 0,137 9. Millennium 0,024 ródło: opracowanie własne. GRUPA 3. Konta dla VIP-ów o minimalnej wpłacie 5000 zł. Warto; ci cech przyj: to takie same, jak w drugiej grupie. Tabela 6 WartoE ci TMR dla poszczególnych banków Lp. Bank 1-TMR 1. PKO BP 0,525 F J 2. ING Bank lg ski SA 0,371 3. Bank Pekao SA 0,338 4. Kredyt Bank SA 0,276 5. BPH PBK 0,276 6. LG Petro Bank 0,205 7. BZ WBK 0,153 8. Millennium 0,077 ródło: opracowanie własne. WNIOSKI W przeprowadzonej analizie na szczególn> uwag: zasługuje uplasowanie si: ING Banku L l> skiego SA w pierwszej trójce rankingów zarówno kont
Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz< dno= ciowych... 89 standardowych jak i dla zamo@ niejszych oraz dla tak zwanych Vip-ów. Bank ten dokonał segmentacji rynku i dla ka@ dego segmentu zaproponował konkurencyjny produkt. Warto tak@ e zauwa@ y?, @ e w ogólnym rankingu kont wszystkie analizowane rachunki ING Banku L l> skiego SA plasuj> si: w pierwszej dziesi> tce. Podobnie jest w banku PKO BP SA. Tu jednak nale@ y zauwa- @ y?, nie oferuje on rachunku grupie tak zwanych zamo@ niejszych Interesuj> ca jest tak@ e wysoka pozycja internetowego banku mbank, b: d> cego bankowo; ci> detaliczn> BRE Banku SA. Banki internetowe obni@ aj> swoje koszty utrzymania, zatrudniaj> c niewielu pracowników oraz nie otwieraj> c oddziałów, których działalno;c? jest kosztowna. Dzi: ki temu banki internetowe notuj> du@ e wkłady, które s> jednocze; nie finansowym zapleczem dla kredytów udzielanych przez macierzyste banki. Niestety, nale@ y zauwa@ y?, @ e banki internetowe po okresie promocji cenowej zaczynaj> wprowadza? pewne opłaty. Na przykład mbank od 1 wrze; nia 2002 roku b: dzie pobierał opłat: w wysoko; ci 36 zł za wydanie karty Visa Electron dla wła; cicieli rachunków emax. Na szczególn> uwag: zasługuje warto; ci wskad nika 1-TMR, które dla prawie wszystkich banków (poza powy@ ej wymienionymi) mieszcz> si: w przedziale od 0 do 0,4 i s> bardzo do siebie zbli@ one. Mamy wi: c spore oddalenie analizowanych rachunków od wyznaczonego punktu wzorcowego. Oznacza to, @ e bankom ci:@ ko konkurowa? ze sob>. Przyci> gaj> one klientów zró@ nicowanymi opłatami za ró@ ne usługi, jednak cało; ciowo nie ró@ ni> si: znacznie mi: - dzy sob>. LITERATURA 1. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzgl< du na poziom ich rozwoju oraz zasoby i struktur< wykwalifikowanych kadr. PrzeglG d Statystyczny 1968, nr 4. 2. Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilo= ciowych. Red. M. GaziH ska. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Metod IloE ciowych działajg ce przy Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu SzczeciH skiego. Szczecin 2002. 3. Ostasiewicz W.: Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii. PWN, Warszawa 1986.
90 Stanisław Flak, Piotr ObidziB ski 4. TarczyH ski W.: Metody ilo= ciowe w analizie otoczenia przedsi< biorstwa. Szczecin 1995. RATING OF PERSONAL BANK ACCOUNTS BY MEANS OF THE TAXONOMIC MEASURE OF DEVELOPMENT Summary The article indicates possibilities of application of traditional classification methods to classify objects in the economics. In the introduction the authors important social meaning of personal bank account as the basic bank product. Sections I IV present rating of bank accounts by means of the taonomic measure of development. The last section presents the authors conclusions referring to the bank sector in Poland. Translated by Piotr ObidziB ski