Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO marca 2009.

Transkrypt

1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING 09 March 29-31, 2009 Ustroń, Hotel Jaskółka

2 29 marca 2009 (niedziela) Godzina Kolacja Wydarzenie Otwarcie International Workshop on Multi-Criteria Decision Making Spotkanie Komitetu Naukowego Konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko marca 2009 (poniedziałek) Godzina Śniadanie Wydarzenie Otwarcie Konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko Sesja plenarna Sesje A1, B1, C1, D1, W Przerwa na kawę Plenary Session Obiad X lat Katedry Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Historia, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Dyskusja na temat możliwości i skuteczności nauczania matematyki na kierunkach ekonomicznych Sesje A2, B2, C2, D2, W Przerwa na kawę Sesje A3, B3, C3, D3, W Występ Chóru Akademii Ekonomicznej w Uroczysta kolacja 31 marca 2009 (wtorek) Godzina Śniadanie Sesje A4, B4, C4, D4, W Wydarzenie Zamknięcie International Workshop on Multiple Criteria Decision Making Przerwa na kawę Sesja INFORMS, Zamknięcie konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko Obiad

3 Sunday, April 29th Hours Dinner Event International Workshop on Multiple Criteria Decision Making 09 opening ceremony Monday, April 30th Hours Event Breakfast Modelowanie Preferencji a Ryzyko 09 opening ceremony Plenary Session Session W Coffee break Plenary Session Lecture on 10 th anniversary of Department of Operational Research, The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice. History, scientific, educational and organizational achievements Lunch Polish Mathematical Society meeting Session W Coffee break Session W Concert of The Karol Adamiecki Univeristy of Economics Choir Conference dinner Tuesday, April 31st Hours Breakfast Session W Coffee break Event International Workshop on Multiple Criteria Decision Making 09 closing ceremony INFORMS session Modelowanie Preferencji a Ryzyko 09 closing ceremony Dinner

4 Sesja plenarna (poniedziałek , ) Stanisław Walukiewicz Systemowych w Warszawie Zasada Ortogonalności i przykłady jej zastosowań A1. Ryzyko na rynku kapitałowym (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Grażyna Trzpiot Grażyna Trzpiot Sławomir Śmiech Katarzyna Bolonek- Lasoń Sławomir Jarek Andrzej Jakubowski w Krakowie Uniwersytet Łódzki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Pesymistyczna optymalizacja portfelowa Budowa portfeli optymalnych w oparciu o technikę kointegracji Rynek finansowy z punktu widzenia fizyki statystycznej Portfel o największej przewidywalności na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji - zagadnienie immunizacji i optymalizacji B1. Ryzyko w ubezpieczeniach i ryzyko bankowe (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Stanisław Wieteska Stanisław Wieteska Elżbieta Studzińska Monika Papież Artur Mikulec Uniwersytet Łódzki Centrala BPH Warszawa w Krakowie Uniwersytet Łódzki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkty roślinne genetycznie zmodyfikowane Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywołujące ryzyko bankowe i przyczyny wystąpienia ryzyka bankowego Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko demograficzne w portfelu ubezpieczeń na życie Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych C1. Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Wojciech Sikora Dorota Gawrońska Paweł Baran Krzysztof Dmytrów Politechnika Śląska Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Szacowanie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika NPVR o rozmytych parametrach Zastosowanie modeli programowania dynamicznego w warunkach rozmytych w zarządzaniu majątkiem Zastosowanie matematycznego modelu zapasów dla produktów psujących się do gospodarowania zasobami gotówki

5 Jacek Konciak SITP Oddział w Łodzi Centra logistyczne w zintegrowanym łańcuchu transportowym - zagrożenia i ocena ryzyka. D1. Analiza projektów (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Dorota Kuchta Tomasz Błaszczyk Paweł Błaszczyk, Maria Kania Monika Fedyczak Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska Dwukryterialna analiza projektu modelowanego z uwzględnieniem buforów czasowych i kosztowych Zrównoważone podejście do zarządzania ryzykiem w projektach europejskich Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska Nowa koncepcja odporności planów projektów W1. MCDM (Monday , ) Chairman: Lidia Zadnik Lecturer Institution Title Włodzimierz Ogryczak Petr Fiala Tomasz Wachowicz Jakub Brzostowski Tomasz Wachowicz Tadeusz Banek Edward Kozłowski Leszek Klukowski Warsaw University of Technology, Poland Prague, Czech Republic The Karol Adamiecki Katowice, Poland The Silesian University of Technology, Gliwice, Poland The Karol Adamiecki Katowice, Poland Lublin University of Technology, Poland Systems Research Institute, Polish Academy of Science, Warsaw Poland On Robust Solutions To Multiple Criteria Linear Programs Applying First Price Auction Mechanism For Supporting Multi-Bilateral Negotiations Building Personality Profile Of Negotiator For Electronic Negotiations Change Control As LQG Monotone Follower Problem Optimization Of Public Debt Management In Case Of Stochastic Budgetary Constraints International Workshop on MCDM Plenary Session (Monday , ) Lecturer Institution Title Maciej Nowak The Karol Adamiecki Katowice, Poland Interactive Multiple Criteria Decision Aiding Under Risk: Methods And Applications

6 A2. Ryzyko na rynku kapitałowym (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ewa Drabik Ewa Drabik Iwona Drabik Agata Sielska Agnieszka Orwat Alicja Ganczarek- Gamrot Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Rozumienie emocji i pomiar awersji do ryzyka jako sposoby przewidywania kryzysów na rynkach finansowych O pewnej propozycji zastosowania rankingów wielokryterialnych w analizie portfelowej Metoda alokacji odpornej w zarządzaniu portfelem aktywów długoterminowych Pomiar ryzyka w systemie dwóch fixingów na Towarowej Giełdzie Energii B2. Ryzyko w ubezpieczeniach i ryzyko bankowe (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Stanisław Banek Jerzy Marzec Anna Jędrzychowska w Krakowie we Wrocławiu Pomiar korzyści z zastosowania modelu wielomianowego w ograniczaniu ryzyka kredytowego Nowe oceny dla wartości wskaźników polskich zakładów ubezpieczeń na życie Jacek Białek Uniwersytet Łódzki Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE Alicja Wolny-Dominiak Szacowanie poziomu składki wiarygodnej w wybranych modelach z zastosowaniem pakietu actuar programu R C2. Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ignacy Kaliszewski Jerzy Michnik Bogusław Nowak Sebastian Sitarz Adam Sojda Bombardier Transportation Polska Uniwersytet Śląski Politechnika Śląska Charakterystyka procesu decyzyjnego w zarządzaniu innowacjami Planowanie inwestycji budowlanej - analiza symulacyjna Objętościowa analiza wrażliwości w programowaniu liniowym Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego w zagadnieniu lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/1 D2. Analiza projektów (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ewa Konarzewska-Gubała Ewa Ptaszyńska Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska Zarządzanie ryzykiem poprzez uczenie się w projektach europejskich

7 Krzysztof S. Targiel Wojciech Walczak Paweł Wieszała Politechnika Wrocławska Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu ryzykiem projektu Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami Zastosowanie metody Analitic Network Process do wyboru Systemu ERP W2. MCDM (Monday , ) Chairman: Josef Jablonsky Lecturer Institution Title Jaroslav Ramík Bogumił Kamiński Petr Fiala Josef Jablonsky Tadeusz Trzaskalik Maciej Nowak Dorota Górecka Andrzej Skulimowski Silesian University Opava, Karviná, Czech Republic Warsaw School of Economics, Poland Prague, Czech Republic The Karol Adamiecki Katowice, Poland Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland AGH University of Science and Technology Inconsistency Of Pair-Wise Comparison Matrix With Fuzzy Elements Based On Geometric Mean On Consistency Of Stochastic Multiple-Criteria Comparison Methods In Health Technology Assesment Multicriteria Approaches For Evaluation Of Efficiency: An Application To Comparison Of Productivity Of Central European Firms On the choice of method in multi-criteria decision aiding process concerning European projects Temporal Preferences And Reference Multifuctions In Multicriteria Optimal Control A3. Ryzyko na rynku kapitałowym (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Zbigniew Świtalski Marcin Salamaga Elżbieta Majewska Justyna Majewska Joanna Olbryś w Krakowie Uniwersytet w Białymstoku Politechnika Białostocka Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego Metody teorii wartości ekstremalnych a metody odporne w ocenie ryzyka Wskaźnik tolerancji ryzyka jako miara agresywności portfela funduszu inwestycyjnego B3. Teoria gier i negocjacje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Honorata Sosnowska Dariusz Wagner, Hanna Bury Maciej Wolny Dmitry Podkopaev Politechnika Śląska Wpływ wyboru metody wyznaczania oceny grupowej na wynik ekspertyzy Quasi-klasyczne metody wspomagania racjonalnego podziału wygranej w grach z koalicjami Modelowanie zachowania altruistycznego i równowaga w teorii gier

8 Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa Akademia Leona Koźmińskiego Reguły formalne ryzyka porządkowego w przypadku zdarzeń negatywnych i pozytywnych C3. Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Andrzej Skulimowski Marcin Anholcer Katarzyna Jakowska- Suwalska Sławomir Żółtak Monika Hadaś w Poznaniu Politechnika Śląska Europejski Bank Inwestycyjny Rozkład rozwiązań stabilnych w trójstronnym zagadnieniu przydziału Zagadnienie lokalizacji obiektów modelowanych jako systemy G/G/1 z różnymi klasami klientów Dynamiczna optymalizacja strategii inwestycyjnej w modelu Ho-Lee Sieć falkowo-neuronowa z algorytmem genetycznym D3. Ryzyko w organizacjach i przedsiębiorstwach (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Stefan Grzesiak Jerzy Zemke Stefan Grzesiak Michał Pietrzak Uniwersytet Gdański Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Mikołaja Kopernika Model ryzyka decyzji strategicznych zarządu organizacji gospodarczej. Kilka uwag o identyfikacji i szacowaniu ryzyka w sektorze ochrony zdrowia Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych stanowiących podstawę podejmowania optymalnych decyzji W3. MCDM (Monday , ) Chairman: Jaroslav Ramik Lecturer Institution Title Ignacy Kaliszewski Janusz Miroforodis Agata Sielska Grzegorz Koloch Dorota Kuchta Barbara Gładysz Leonas Ustinovichius Galina Shevchenko Systems Research Institute, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland Warsaw School of Economics, Poland Warsaw School of Economics, Poland Wroclaw University of Technology, Poland Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania Multiple Criteria Decision Making: From Exact to Heuristic Optimization Stability Of Multicriteria Rankings Comparison On Multiple Criteria Genetic Approach to Transportation Problem Multicriterial courses scheduling problem with uncertain information Corporate Valuation And Risk Management, A Verbal Analysis Approach

9 A4. Ryzyko na rynku kapitałowym (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Ignacy Kaliszewski Krzysztof S. Targiel Agata Gluzicka Dominik Kudyba Tauron, Katowice Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji Rodzaj awersji do ryzyka a wybór optymalnego portfela akcji Zastosowanie synchronicznej wersji metody NIMBUS do ustalenia optymalnej struktury portfela akcji B4. Teoria gier i negocjacje (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Włodzimierz Ogryczak Leszek Klukowski Robert Golański Andrzej Łodziński Irena Woroniecka- Leciejewicz Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Ograniczanie ryzyka kosztów obsługi długu publicznego przy wykorzystaniu rozwiązania minimaksowego gry strategicznej Znaczenie Senatu w polskim systemie legislacyjnym - przestrzenny model teoriogrowy Wielokryterialne wspomaganie procesu negocjacji Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centralnego i rządu w kształtowaniu polityki makroekonomicznej C4. Modelowanie preferencji (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Joanna Utkin Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła Dariusz Wagner, Andrzej Małkiewicz Badanie preferencji polskiego elektoratu w wyborach parlamentarnych 2007r. Piotr Pałka Eugeniusz Toczyłowski Zbigniew Świtalski Agnieszka Kowalska- Styczeń Andrzej M. Skulimowski Magdalena Krzyszkowska-Pytel Politechnika Warszawska Spełnienie preferencji uczestników dla różnych metod wyznaczania cen w mechanizmach rynkowych Uniwersytet Zielonogórski O pewnym dyskretnym modelu rynku Politechnika Śląska Akademia Górniczo- Hutnicza Kraków Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacja Progress & Business w Krakowie Wpływ rodzaju otoczenia na decyzje konsumentów Modelowanie preferencji celów priorytetowych regionalnych strategii rozwoju

10 D4. Ryzyko ekonomia, matematyka i ekonometria (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Wojciech Rybicki Agnieszka Przybylska- Mazur Andrzej Ostrowski Olena Sobotka Wojciech Rybicki Uniwersytet Opolski we Wrocławiu we Wrocławiu Wpływ wielkości zbioru obserwacji na dokładność prognoz Ekonomia niedoskonałej wiedzy - nowe podejście do ryzyka Zastosowanie koncepcji dominacji stochastycznej do wspomagania decyzji w problemach sformułowanych w kategoriach strat Oblicza arbitrażu finansowego - uwagi o modelowaniu matematycznym W4. MCDM (Tuesday , ) Chairman: Leonas Ustinovicius Lecturer Institution Title Lidia Zadnik-Stirn Beatriz Rodríguez Julián Molina Rafael Caballero Lech Kruś Bogumiła Krzeszowska Jaroslav Charouz Universityof Ljubljana, Slovenia University of Málaga, Spain Systems Research Institute, Polish Academy of Science, Warsaw Poland The Karol Adamiecki Katowice, Poland Silesian University Opava, Karviná, Czech Republic Ranking The Decisions In A Natural Resource System By Multi-Criteria Dynamic Model Based On AHP Multiobjective Model For The Design Of Customized Tourist Tours On A Group Multicriteria Method For Project Evaluation Evolutionary Algorithm With Direct Chromosome Representation In Multi-Criteria Project Scheduling A Multicriteria Decision Making At Portfolio Management Sesja INFORMS (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Jerzy Hołubiec Cezary Dominiak Paweł Hanczar Stanisław Kędzierski we Wrocławiu Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Chorzów Optymalizacja systemu masowej obsługi na przykładzie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń Harmonogramowanie produkcji w systemie IMPULS