NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięźnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego EURO-BUND FUTURE MARCH13 2013-03-07/2013-03-11 kupno kontrakt terminowy sprawne zarządzanie portfelem 8 651 843,76 EUR (co stanowi równowartość 35 238 959,63 PLN) 3 572 codziennie 8 738 400 EUR (co stanowi równowartość 35 724 326,88PLN) 2013-03-07 2013-03-11 kupno waluty po ustalonym kursie wymiany FX SWAP FX SWAP EUR/PLN 2013-01-03 Kwotę będącą podstawą przyszłych płatności stanowi wycena instrumentu na dzień 31/12/2012 ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów denominowanych w walutach 5 500 tys. EUR na dzień 31.12.2011 Subfundusz dostarcza PLN w wysokości 22 448 250 Subfundusz otrzymuje walutę w wysokości 5 500 000 EUR 2013-01-03 5 500 000 EUR co stanowi na dzień rozliczenia 22 448 250 Zł. 2013-01-03 2013-01-03 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięźnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego Wartość bieżąca przyszłych przepływów wyliczona na dzień bilansowy: Płatności realizowane są w terminach wskazanych w treści umowy. Subfundusz wypłaca określone płatności - do zapłacenia: 6 597 278,62 PLN odsetkowe raz w roku. Termin zamknięcia transakcji (rozliczenie saldem ostatnich płatności odsetkowych) 1. IRS 2021-10-12 17,5M Wymiana stóp procentowych: '- płatne przez Subfundusz: stałe '- otrzymywana przez Subfundusz: zmienna Interest Rate Swap sprawne zarządzanie - do otrzymania: 6 780 428,09 Subfundusz otrzymuje określone płatności odsetkowe raz na pół roku. portfelem 183 tys. PLN PLN 17 500 000,00 2021-10-12 Wartość bieżąca przyszłych przepływów wyliczona na dzień bilansowy: Płatności realizowane są w terminach wskazanych w treści umowy. Subfundusz wypłaca określone płatności - do zapłacenia: 5 102 906,87 PLN odsetkowe raz w roku. Termin zamknięcia transakcji (rozliczenie saldem ostatnich płatności odsetkowych) 2. IRS 2021-10-14 13,4M Wymiana stóp procentowych: '- płatne przez Subfundusz: stałe '- otrzymywana przez Subfundusz: zmienna Interest Rate Swap sprawne zarządzanie - do otrzymania: 5 190 301,72 Subfundusz otrzymuje określone płatności odsetkowe raz na pół roku. portfelem 87 tys. PLN PLN 13 400 000,00 2021-10-14 Wartość bieżąca przyszłych przepływów wyliczona na dzień bilansowy: Płatności realizowane są w terminach wskazanych w treści umowy. Subfundusz wypłaca określone płatności - do zapłacenia: 5 152 813,02 PLN odsetkowe raz w roku. Termin zamknięcia transakcji (rozliczenie saldem ostatnich płatności odsetkowych) 3. IRS 2021-10-18 13,4M Wymiana stóp procentowych: '- płatne przez Subfundusz: stałe '- otrzymywana przez Subfundusz: zmienna Interest Rate Swap sprawne zarządzanie - do otrzymania: 5 187 588,77 Subfundusz otrzymuje określone płatności odsetkowe raz na pół roku. portfelem 35 tys. PLN PLN 13 400 000,00 2021-10-18

TABELA DODATKOWA - GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT BPH Funduszu Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Skarbowy na dzień 31.12.2012 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 278190 278704 281417 52,98 Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy