12 marca 2018 r. Golden Floor Tower STRESS TESTY W SEKTORZE BANKOWYM NOWE WYTYCZNE DOŚWIADCZENI PRELEGENCI PATRON MEDIALNY MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORGANIZATOR CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI Stress testy są kluczowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego oraz ryzyka płynności. Mają one duże znaczenie przy określeniu zagrożeń jakie mogą wystąpić w przypadku zaistnienia sytuacji progowych. Zróżnicowanie metod, narzędzi i scenariuszy ich przeprowadzania niesie ze sobą wiele wątpliwości i otwiera pole do różnych interpretacji. Podczas spotkania omówione i poddane analizie zostaną kwestie planowania i właściwego przeprowadzenia stress testów w świetle najnowszych wytycznych EBA oraz Rekomendacji KNF. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu: dowiedzą się Państwo, jak przeprowadzić samodzielnie testy warunków skrajnych w poszczególnych obszarach ryzyk, poznają Państwo najlepsze metody budowy scenariuszy testowych adekwatnie do profilu działalności banku, nabędą i usystematyzuję wiedzę dotyczącą wymogów nadzorczych w zakresie stress testów. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Najnowsze wytyczne EBA dotyczące metodologii stress testów oraz wymogi z nich wynikające Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami rekomendacji KNF Właściwe zaprojektowanie scenariuszy testowych case study Jak stress testy wykorzystywane są przy tworzeniu limitów oraz kalkulacji apetytu na ryzyko? Wykorzystanie wyników stress testów w zarządzaniu bankiem PRELEGENCI Paweł Jagłowski Deloitte Sławomir Kanigowski Magellan S.A. Ewa Renz mbank Hipoteczny SA
PROGRAM 12 MARCA 2018 R. 9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 9:30 Najnowsze wytyczne EBA dotyczące metodologii stress testów oraz wymogi z nich wynikające Uwspólnienie wymogów organizacyjnych, metod i procesów przeprowadzenia testów warunków skrajnych przez instytucje zobowiązane w ramach procesów zarządzania ryzykiem Zwiększone oczekiwania dotyczące procesu przeprowadzenia testów warunków skrajnych, ilości scenariuszy oraz zdolności prognostycznych Ocena wpływu czynników ryzyka na wypłacalność banków obowiązek poddania testowi warunków skrajnych wspólnego zestawu ryzyk (ryzyko kredytowe w tym sekurytyzacyjne ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko operacyjne w tym ryzyko zachowania) Prognozowanie wpływu scenariuszy na dochody odsetkowe netto oraz ujęcie w rachunku zysków i strat i pozycji kapitałowych nieobjętych innymi rodzajami ryzyka z dostosowaniem zmian zidentyfikowanych po wdrożeniu MSSF 9 Raportowanie wyników testów warunków skrajnych zgodnie z harmonogramem przyjętym przez EBA Paweł Jagłowski, Senior Manager, Financial Services Industry, Risk Consulting, Deloitte 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Konstrukcja procesu testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami nadzorczymi Rekomendacje C, R oraz W i ich wpływ na proces stress testów Omówienie kluczowych założeń rekomendacji w kontekście budowy scenariuszy testów warunków skrajnych Oczekiwania nadzorcze względem banków w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem Konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem ustanawiającego standardy obowiązujące w całej instytucji Ewa Renz, Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mbank Hipoteczny SA 13:00 Przerwa na lunch 13:45 Uwzględnienie stress testów w metodyce BION Jak stress testy wykorzystywane są przy tworzeniu limitów oraz kalkulacji apetytu na ryzyko? Sławomir Kanigowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Magellan S.A. 15:00 Audyt procesu testów warunków skrajnych Walidacja modeli związana ze wzrostem znaczenia ryzyka modeli w działalności banków Modelowanie różnych rodzajów ryzyk w ramach testów warunków skrajnych - jak kwantyfikować i interpretować ryzyka? Kompleksowa ocena programu testów warunków skrajnych Wpływ warunków skrajnych na wszystkie wskaźniki kapitałowe: CET 1, Tier 1, całkowity kapitał oraz na wskaźnik dźwigni 16:30 Zakończenie szkolenia i rozdanie Copyright MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.
PRELEGENCI PAWEŁ JAGŁOWSKI Senior Manager, Financial Services Industry, Risk Consulting, Deloitte Paweł posiada 10 lat doświadczenia na rynku finansowym w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte oraz w banku komercyjnym. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu modeli pomiaru ryzyka w bankach w tym modeli testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego. Ponadto Paweł wdrażał modele utraty wartości (IFRS9, MSR 39) oraz inne modele ryzyka kredytowego (modele na potrzeby ICAAP, scoring/rating, wycena wierzytelności do wartości godziwej) jak również modele wykorzystywane do pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA) oraz rynkowego (VaR). Paweł prowadził również szkolenia dla KNF, NBP oraz banków w zakresie wymogów kapitałowych, testów warunków skrajnych, sekurytyzacji, ICAAP. W zakresie testów warunków skrajnych poza tworzeniem metodyk i przeprowadzaniem testów warunków skrajnych (w tym zgodnie z wytycznymi EBA i KNF) Paweł wspierał również bank centralny środkowoeuropejskiego kraju w przeprowadzeniu kompleksowych testów warunków skrajnych sektora bankowego. SŁAWOMIR KANIGOWSKI Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Magellan S.A. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Magellan S.A. w Grupie BFF. Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem i adekwatnością kapitałową specjalizując się w branży domów maklerskich. Tworzył i przeprowadzał stress testy dla sektora rynków kapitałowych. W roli CRO Domu Maklerskiego BZWBK był odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu BION (badania i oceny nadzorczej) i dialog z KNF. Przeprowadził szereg szkoleń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym dla zarządów innych spółek i dla pracowników KNF. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i bankowość. Posiadacz tytułu CEMBA zdobytego na studiach prowadzonych przez Quebec University we współpracy z SGH. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i maklera giełd towarowych. EWA RENZ Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mbank Hipoteczny SA Obecnie Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w mbanku Hipotecznym SA/ wcześniej BRE Bank Hipoteczny SA (5,5 roku). Wcześniej przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka Kredytowego w Banku BPH SA (5,5 roku) oraz w Banku PKO BP SA (1,5 roku). Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach, w tym regulacji stanowiących implementację Bazylei II oraz III w porządku prawnym UE. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu: udział w projekcie dostosowania banku do wymogów Bazylei III/dyrektywy CRDIV oraz CRR implementację metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej, rozwój metodologii testów warunków skrajnych obejmujących podejście scenariuszowe oraz analizy wrażliwości, wdrożenie Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego (ICAAP) w Banku w tym rozwój właściwych metodologii i modeli. Członek zespołu odpowiedzialny za aspekty ilościowe, rozwój oraz walidację metod estymacji podstawowych parametrów ryzyka kredytowego zgodnych z wymogami dla metody IRB, rozwój modeli utraty wartości kredytów zagrożonych spełniających wymogi MSR 39, rozwój w metodologii oraz uczestnictwo w procesie prognozowania podstawowych miar ryzyka, w tym rezerw kredytowych oraz kapitału ekonomicznego, rozwój metod pomiaru rentowności skorygowanej o ryzyko oraz narzędzi służących do określania minimalnego poziomu marży (pricing tool). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym. Od wielu lat wykładowca w firmie eforum Bankowość i Finanse, WIB oraz VIP. Prowadzi szkolenia z zakresu kapitału ekonomicznego, iccap, wymogów kapitałowych, ryzyk trudnomierzalnych, testów warunków skrajnych, Bazylei III. Prelegent na wielu konferencjach branżowych, w tym konerencjach międzynarodowych ( 7th Annual CEE Credit Risk Managment, Basel III Forum, the challanges of new rules, 8th Annual CEE Credit Risk Managment, 2nd Annual European Stress Testing ). Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl
ORGANIZATOR MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design. KONTAKT DO PRODUCENTA Izabela Witoń Senior Project Manager Workshops Department tel.: 22 379 29 48 e-mail: i.witon@mmcpolska.pl KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA: GRUPA DOCELOWA Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom sektora bankowego. W szczególności serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z: działu ryzyka kredytowego działu ryzyka operacyjnego działu ryzyka płynności działu analiz oraz innych działów i firm zainteresowa nych tematyką stress testów w sektorze bankowym. Katarzyna Borkowska Junior Project Advisor Business Advisory Department tel.: 22 379 29 10 e-mail: k.borkowska-robak@mmcpolska.pl ADRES KONFERENCJI Golden Floor Tower ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa