Obowiązuje w dniach Opublikowane punkty swapowe są naliczane w minimalnym kroku notowań dla danego instrumentu.

Transkrypt

1 Tabela punktów swapowych TMS Connect (MetaTrader) Obowiązuje w dniach Opublikowane punkty swapowe są naliczane w minimalnym kroku notowań dla danego instrumentu. Instrument Długa pozycja Krótka pozycja AUDCAD.stp AUDCHF.stp AUDJPY.stp AUDNZD.stp AUDUSD.stp CADCHF.stp CADJPY.stp CHFJPY.stp CHFPLN.stp EURAUD.stp EURCAD.stp EURCHF.stp EURGBP.stp EURJPY.stp EURNOK.stp EURNZD.stp EURPLN.stp EURSEK.stp EURTRY.stp EURUSD.stp

2 GBPAUD.stp GBPCAD.stp GBPCHF.stp GBPJPY.stp GBPNZD.stp GBPPLN.stp GBPUSD.stp NZDUSD.stp USDCAD.stp USDCHF.stp USDHKD.stp USDJPY.stp USDNOK.stp USDPLN.stp USDSEK.stp USDTRY.stp XAGUSD.stp XAUUSD.stp M AMAZON AIG APPLE AT&T

3 BABA BOEING CHEVRON CISCO CITI COCACOLA EBAY EXXONM FACEBOOK GE GMOTORS GOOGLE IBM INTEL J&J JPMORGAN MCDONALD MICROSFT PFIZER P&G STBUCKS WALMART GOLDMAN

4 UPS ALCOA AMERICANEXP BOA CATERPILLAR SNAP DISNEY FORD FEDEX HARLEY-DAVI HP NIKE PEPSI PM TWITTER VISA PAYPAL TESLA NETFLIX BASF DTELEKOM ALLIANZ BAYER

5 BEIERSDO DAIMLERC DBANK SIEMENS LUFTHANS CECONOMY ADIDAS BMW COMMERZBANK CONTINENTAL HENKEL RWE THYSSEN VOLKSWAGEN BARCLAYS GSK M&S RBS ROLLS-ROYCE RIOTINTO SHELL STAN TESCO

6 UNILEVER VODAFONE SANTANDER TELEFONICA BBVA IBERDOLA REPSOL CAIXABANK ABERTIS GASNATURAL REDELECTRIC GRIFOLS BANKINTER MAPFRE ACS AMADEUS INDITEX ACERINOX AENA BANKIA IAG SACYR TECNICAS

7 BOGDANKA BUDIMEX CCC MBANK ASSECOPL BZWBK EUROCASH KGHM LOTOS MILLENNI NETIA ORANGEPL PEKAO PGE PGNIG PKNORLEN PKOBP PZU CYFRPLST ALIOR HANDLOWY CIECH ENERGA

8 INGBSK JSW PKPCARGO TAURON LPP GETINNOBLE ASHR.ETF DBA.ETF DBC.ETF EEM.ETF EFA.ETF EWA.ETF EWW.ETF EWY.ETF EWZ.ETF FXI.ETF GLD.ETF HYG.ETF IVV.ETF IYR.ETF OIH.ETF SLV.ETF SPY.ETF

9 SSO.ETF SVXY.ETF TBT.ETF VNQ.ETF VXX.ETF XHB.ETF XLB.ETF XLE.ETF XLF.ETF XLI.ETF XLP.ETF XLU.ETF XLV.ETF XLY.ETF BITCOIN

10 Maksymalna wielkość marży na stopę procentową przy kalkulacji punktów swapowych została określona w Tabeli Opłat i Prowizji TMS Connect. Do ustalenia w/w Punktów Swapowych TMS Brokers zastosował marżę w wysokości: TMS Connect Wysokość prowizji na stopy procentowe uwzględniana przy kalkulacji punktów swapowych EURTRY.stp, USDTRY.stp 4,00% CFD na akcje i ETF'y 2,50% CFD kryptowaluty 5,00% Pozostałe FX 0,30% Wzory na obliczanie punktów swapowych CFD opartych o waluty, kryptowaluty, złoto, srebro oraz miedź (punkty swapowe dla CFD opartych o wartość kryptowalut, złota, srebra oraz miedzi są wyliczane w oparciu formułę właściwą dla wyznaczania punktów swapowych dla instrumentów o charakterze walutowym, z takim jednak zastrzeżeniem, że oprocentowanie wyznaczane jest tylko dla jednej waluty, w której kwotowany jest instrument bazowy). long swap = (kurs spot BID (1 + (stopa % waluty kwotowanej ASK + marża) 1 T ) kurs spot BID ) mnożnik (1 + (stopa % waluty bazowej BID marża) 1 T ) short swap = (kurs spot ASK (1 + (stopa % waluty kwotowanej BID marża) 1 T ) kurs spot ASK ) mnożnik (1 + (stopa % waluty bazowej ASK + marża) 1 T ) long swap - wartość punktów swap naliczanych dla pozycji długiej; short swap wartość punktów swap naliczanych dla pozycji krótkiej; kurs spot BID,ASK kurs danej pary walutowej w momencie kalkulowania punktów swapowych BID lub ASK; marża wielkość prowizji, jaką TMS Brokers nakłada na stopę procentową;

11 T - oznacza ilość dni wg przyjętej dla danej waluty konwencji (np. dla USD rok ma dni, podczas gdy dla PLN 365 dni); mnożnik - współczynnik wynikający z minimalnego kroku notowań, np. dla EURUSD minimalny krok notowań to dlatego mnożnik w przypadku kalkulacji punktów swapowych będzie wynosił ; stopa % waluty bazowej/kwotowanej BID,ASK - dla wyznaczania stopy procentowej TMS Brokers przyjmuje kwotowania z rynku międzybankowego na podstawie instrumentów przedstawionych w poniższej tabeli: Waluta Symbol w Konwencja Bloomberg liczenia dni (T) Nazwa stopy Procentowej EUR EUDR1Z CMPN Euro 1 Week Deposit USD USDR1Z CMPN United States Dollar 1 Week Deposit PLN PZDR1Z CMPN 365 Polish Zloty 1 Week Deposit CAD CDDR1Z CMPN Canadian Dollar 1 Week Deposit JPY JYDR1Z CMPN Japanese Yen 1 Week Deposit GBP BPDR1Z CMPN 365 British Pound 1 Week Deposit CHF SFDR1Z Swiss Franc 1 Week Deposit AUD ADDR1Z CMPN Australian Dollar 1 Week Deposit NZD NDDR1Z CMPN New Zealand Dollar 1 Week Deposit CZK CKDR1Z Czech Koruna 1 Week Deposit SEK SKDR1Z Swedish Krona 1 Week Deposit NOK NKDR1Z Norwegian Krone 1 Week Deposit ZAR SADR1Z CURNCY South African Rand 1 Week Deposit HUF HFDR1Z Hungarian Forint 1 Week Deposit RON RNDR1Z CMPN Romanian Leu 1 Week Deposit HKD HDDR1Z Hong Kong Dollar 1 Week Deposit TRY TYDR1Z CMPN Turish Lira 1 Week Deposit MXN MXNI1M CMPN Mexican Peso 1 Month Froward Implied Yeld

12 Przykład. Kalkulacja dla EURUSD kurs spot BID : 1,2407 kurs spot ASK : 1,2408 T: Marża: 0,45% stopa % waluty bazowejj BID : -0,43% stopa % waluty bazowejj ASK : -0,375% stopa % waluty kwotowanej BID : 1,46% stopa % waluty kwotowanej ASK : 1,55% long swap = (1,2415 = 9,9258 (1 + (1,55% + 0,45%) 1 ) (1 + (( 0,43%) 0,45%) 1 ) 1,2415) short swap = (1,2416 = 3,2226 (1 + (1,46% 0,45%) 1 ) (1 + (( 0,375) + 0,45%) 1 ) 1,2416) Wzory na obliczanie punktów swapowych dla CFD opartych o wartość akcji i ETF. W przypadku, gdy dla CFD opartych o wartość akcji punkty swapowe dla pozycji krótkiej są ujemne, przyjmujemy wartość 0. long swap = kurs spot BID ((stopa % + marża) 1 T ) mnożnik

13 short swap = kurs spot ASK ((stopa % marża) 1 T ) mnożnik long swap - wartość punktów swap naliczanych dla pozycji długiej; short swap wartość punktów swap naliczanych dla pozycji krótkiej; kurs spot BID,ASK kurs danej pary walutowej w momencie kalkulowania punktów swapowych BID lub ASK; marża wielkość prowizji, jaką TMS Brokers nakłada na stopę procentową; T - oznacza ilość dni wg przyjętej dla danej waluty konwencji (np. dla USD rok ma dni, podczas gdy dla PLN 365 dni); mnożnik współczynnik wynikający z minimalnego kroku notowań, np. dla EURUSD minimalny krok notowań to dlatego mnożnik w przypadku kalkulacji punktów swapowych będzie wynosił ; stopa % waluty kwotowanej BID,ASK - dla wyznaczania stopy procentowej TMS Brokers przyjmuje kwotowania z rynku międzybankowego na podstawie instrumentów przedstawionych w poniższej tabeli: Waluta USD EUR PLN GBP Ticker w Bloomberg US0001M Index EE0001M Index WIBR1M Index BP0001M Index Konwencja liczenia dni (T) Opis ICE LIBOR USD 1 Month ICE LIBOR EUR 1 Month 365 GPW Benchmark WIBOR PLN 1 Month 365 ICE LIBOR GBO 1 Month