Aktywa Lokaty Bilans na dzień 31.12.22 (tysiące złotych) Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-22 4 643 Środki na bieżących rachunkach bankowych 4 77 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5 68 Należności Odsetki 53 Należności inne 1 Aktywa (razem) 6 75 Zobowiązania Nabyte lokaty Wpłaty na jednostki uczestnictwa 9 887 Rezerwa na wydatki 23 Zobowiązania z tytułu dystrybucji 22 Zobowiązania (razem) 1 112 Aktywa Netto 49 963 Kapitał Kapitał wpłacony 5 477 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (488) (26) w tym: z tytułu różnic kursowych (85) Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem 49 963 Liczba jednostek uczestnictwa 1 298 865 Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (zł) 38,47
Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) 22 (za okres od 1.1.22) Przychody z lokat Odsetki 66 Różnice kursowe (+) dodatnie 87 Przychody z lokat (razem) 153 Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Koszty operacyjne nie podlegające limitowi statutowemu Różnice kursowe (-) ujemne 67 Inne koszty operacyjne 7 Koszty operacyjne (razem) 641 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) 27 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto 27 Koszty operacyjne netto 641 Przychody z lokat netto (488) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (26) w tym: z tytułu różnic kursowych (85) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (26) Wynik z operacji 27 (514)
Zestawienie zmian w Aktywach Netto 22 (za okres od 1.1.22) Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych) Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto (488) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (26) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (514) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 5 477 Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 5 477 Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 49 963 Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego 49 963 Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 7 78 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa 1 298 865 Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 1 298 865 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa 1 298 865 Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 1 298 865 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 1 298 865 Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość w zł na początek działalności 4, na koniec okresu sprawozdawczego 38,47 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -17,% rocznym) Minimum w zł 38,45 na dzień 22-12-31 Maksimum w zł 4,18 na dzień 22-1-25 Ostatnia wycena ogłoszona, zł 38,45 na dzień 22-12-31 Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 1,7% (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,7% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,1%,1% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,3%,1%
Rachunek Przepływów Pieniężnych (tysiące złotych) 22 (za okres od 1.1.22) A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat 6 z tytułu zbycia składników lokat - bony skarbowe i inne papiery dłużne 16 pozostałe 44 Wpływy RAZEM (I) 66 II Wydatki z tytułu nabycia składników lokat - obligacje 1 889 - bony skarbowe i inne papiery dłużne 2 835 z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa 8 z tytułu opłat: za zezwolenia 2 pozostałe 14 Wydatki RAZEM (II) 4 874 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) (4 88) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa 6 444 pozostałe 22 Wpływy RAZEM (I) 6 646 II Wydatki Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) 6 646 C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 55 838 C* Zmiana stanu środków pieniężnych netto z tytułu różnic kursowych (46) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) 55 378 - w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania
Obligacje (bez odsetek) Nazwa ISIN Termin wykupu Wartość nominalna Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa Zestawienie lokat na dzień 31.12.22 (kwoty w tysiącach) Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Obligacje o oprocentowaniu stałym PS15 PL11887 25-1-12 1 1 1,% PS116 PL12331 26-11-12 1 1 1,% PS57 PL12679 27-5-12 1 1 1,% DS119 PL11473 29-11-24 1 1 1,% DS111 PL11937 21-11-24 1 1 1,% Obligacje o oprocentowaniu stałym razem 5 5 5,% Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne TB5161 T 7 1/4 5/15/16 US91281DW54 216-5-15 1 $33 1 622 1 622 2,71% Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne razem $33 1 622 1 622 2,71% Nieskarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne Przemysł / Industrial 1,6% AB481 ABY 6.95 4/1/8 US3924AA54 28-4-1 4 $2 81 8,13% CC6131 CMCSA 7 1/8 6/13 US229PAN96 213-6-15 5 $2 79 82,14% CC1121 COX 7 1/8 1/1/12 US22444BE64 212-1-1 6 $2 83 85,14% CE3281 CUM 7 1/8 3/1/28 US23121AJ54 228-3-1 7 $7 228 222,37% HC1121 HCA 6.3 1/1/12 US44119AF62 212-1-1 13 $2 75 78,13% HH12121 HLT 7 5/8 12/1/12 US432848AX77 212-12-1 15 $15 6 58,1% NC561 NCX 7 5/15/6 US66977WAB54 26-5-15 17 $15 56 56,9% PO1251 POL 8 7/8 5/1/12 US73179PAB22 212-5-1 18 $2 71 65,11% SP1131 SPW 7 1/2 1/1/13 US784635AG95 213-1-1 19 $15 58 59,1% TF1281 TSN 7 1/15/28 US92494AD54 228-1-15 2 $2 84 79,13% VE4121 VLO 6 7/8 4/15/12 US91913YAD22 212-4-15 21 $2 79 8,13% Finanse / Financial,6% GM11311 GM 8 11/1/31 US37425RZ53 231-11-1 11 $5 193 194,32% HF1111 HSBC6 3/8 1/15/11 US441812JW56 211-1-15 14 $2 79 8,13% MA181 KRB 5 3/8 1/15/8 US5526EAK93 28-1-15 16 $2 8 79,13% Zakłady użytecznosci publicznej, Usługi, inne / Utilities, Service and other,9% CR771 CLP 7 7/14/7 US195891AC6 27-7-14 8 $2 84 84,14% DR1291 D 5 1/8 12/15/9 US257469AH92 29-12-15 9 $2 77 77,13% FC381 FCE 8 1/2 3/15/8 US34555AC17 28-3-15 1 $2 79 77,13% HC871 HCN 7 1/2 8/15/7 US42217KAH95 27-8-15 12 $75 3 34,51% Nieskarbowe zagr. papiery wart. dłużne razem $48 1 846 1 839 3,6% Obligacje razem 3 473 3 466 5,77% Odsetki naliczone od obligacji 45,7% Obligacje z odsetkami razem 3 511 5,84% Bony i inne papiery wierzycielskie Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent ISIN Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Amerykańskie papiery typu MBS FGC73484 FGLMC 6 pool C73484 US31288B2R34 232-11-1 1 145 976 59 581,98% FN672792 FNCL 6 pool 672792 US31391PNH54 232-11-1 2 149 811 66 596,99% Amerykańskie papiery typu MBS razem 295 787 1 196 1 177 1,97% Odsetki naliczone od MBS-ów 9,1% Bony i inne papiery wierzycielskie z odsetkami 1 186 1,98% Papiery wartościowe RAZEM 4 697 7,82% Inne Aktywa Funduszu 55 378 92,18% Razem Aktywa 6 75 1,%
Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w. Zestawienie lokat na dzień 31.12.22 (kwoty w tysiącach) Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne 1 Skarb państwa USA Amerykańskie papiery typu MBS 2 Federal Home Loan Mortgage Corp USA 3 Federal National Mortgage Association USA Nieskarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne 4 Abitibi-Consolidated Inc Kanada 5 Comcast Cable Communications USA 6 COX Communications Inc USA 7 Cummins Inc USA 8 Colonial Realty LP USA 9 Dominion Resources Inc/VA USA 1 Forest City Enterprises Inc USA 11 General Motors Acceptance Corp USA 12 Health Care REIT Inc USA 13 HCA Inc USA 14 Household Finance Corp USA 15 Hilton Hotels Corp USA 16 MBNA America Bank USA 17 Nova Chemicals Corp Kanada 18 PolyOne Corp USA 19 SPX Corp USA 2 Tyson Foods Inc USA 21 Valero Energy Corp USA Papiery wartościowe Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiące złotych) Wartość bilansowa 31.12.22 Udział w Aktywach (w %) Obligacje (bez odsetek) Obligacje z odsetkami razem Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu Razem AKTYWA 3 466 5,77% 3 511 5,84% 1 177 1,97% 4 697 7,82% 55 378 92,18% 6 75 1,%