MentorFinansowy.pl. Kontrakty na WIG20 a Forex "porównywarka", czyli co musisz wiedzieć. zmieniając jeden rynek na drugi

Transkrypt

1 . Kontrakty na WIG20 a Forex "porównywarka", czyli co musisz wiedzieć zmieniając jeden rynek na drugi

2 O sobie (więcej na www. ) Analityk finansowy, specjalizujący się w analizie technicznej. Z wykształcenia filozof-logik, absolwent UW, posiadacz MBA. Uzyskał też dyplom analityka giełdowego na kursie Związku Maklerów i Doradców oraz GG Parkiet. Trader z doświadczeniem na różnych rynkach ( : akcje GPW, futures na WIG20, Forex i futures). Pierwszą w życiu transakcję giełdową wykonał w końcówce lat 80' na giełdzie londyńskiej. Założył i współprowadził w latach z sukcesem dużą firmę szkoleniową. Od 2008 roku zajmuje się zawodowo rynkami finansowymi, szefując projektowi szkoleniowo-mentorskiemu Na swoim blogu publikuje codziennie rekomendacje zagrań na rynku kontraktów na WIG20 na następną sesję giełdową.

3 Blog

4 Plany transakcyjne na FW20 codziennie na blogu

5 Moje motto na ToDay

6 Plan szkolenia 1. Porównanie tradingu za pomocą klasycznych formacji cenowych, na przykładzie rgr i trójkąta, na Foreksie i FW20. W szczególności zajmę się fałszywymi wybiciami z tych formacji oraz mierzeniem i sposobami realizacji ich zasięgów.

7 Plan szkolenia cd 2. Porównanie sposobów formowania się flag i chorągiewek (proporców) na rynku Forex i FW20. Sposoby unikania w czasie tradingu z wykorzystaniem tych formacji zagrożeń wynikających ze specyfiki ich powstawania.

8 Plan szkolenia cd 3. Porównanie formacji harmonicznych typu XABCD na rynku Forex i FW20 przez pryzmat: A) odpowiedniego doboru współczynników Fibo opisujących proporcje formacji dla osiągnięcia lepszych rezultatów tradingowych, B) specyfiki zachowania kursów walorów na analizowanych rynkach w kluczowym dla formacji punkcie D, w celu zoptymalizowania decyzji o ewentualnym otwarciu pozycji i momentu otwarcia, C) specyfiki zachowania kursów w sytuacji negacji formacji XABCD, w celu zwiększenia skuteczności w tradingu. 4. Pytania i odpowiedzi.

9 Klasyczne formacje cenowe - -rgr

10 Klasyczne formacje cenowe - rgr

11 Klasyczne formacje cenowe - -rgr

12 Wnioski z doświadczenia MF analityczne Na rynku Forex znacznie częściej niż na FW20 dochodzi do częściowej realizacji zasięgu formacji rgr, po czym kurs wraca w okolice LS (linii szyi) i dopiero wtedy wypełnia cały zasięg; Obojętnie czy nazwiemy to fałszywym wybiciem, czy nie, musimy się z tym liczyć; Nie zmienia to faktu, iż na obu rynkach najczęstsze jest zachowanie typowe: po wybiciu LS następuje powrót i potem realizacja całego zasięgu (co najwyżej można zauważyć, że na Forex tzw. cofki bywają głębsze); Nie jest normą, że kurs przedwcześnie zawraca w rejonie ekspansji FE100% (ruch mierzony dla klasyków ).

13 Wnioski z doświadczenia MF traderskie W okolicach ekspansji FE100% należy być szczególnie uczulonym na negatywne sygnały świecowe i inne, wskazujące na brak kontynuacji trendu (np. mini setupy typu podwójny szczyt/ dołek); Jeśli rynek przekroczy poziom FE113% warto rozważyć przesunięcie SL pod przekroczony poziom wynikający z FE100% (nowy techniczny SL umiejscowiony np. tuż pod FE 88,6%); Jeśli kurs przedwcześnie wróci do LS, a powrót nie wynika z zadziałania prospadkowej formacji (X)ABCD, można szukać potwierdzenia świecowego próby finalnej realizacji całego zasięgu rgr.

14 Klasyczne formacje cenowe trójkątne (trójkąty, chorągiewki)

15 Klasyczne formacje cenowe trójkątne (trójkąty, chorągiewki)

16 Klasyczne formacje cenowe trójkątne (trójkąty, chorągiewki)

17 Klasyczne formacje cenowe trójkątne (trójkąty, chorągiewki)

18 Wnioski z doświadczenia MF analityczne Na rynku Forex, znacznie częściej niż na FW20, dochodzi do takich wybić z obiektów AT o kształcie trójkąta, po których najtrafniejsze mierzenie zasięgu wybicia to uproszczone mierzenie kanałowe, a nie kanoniczne (a'la Murphy) mierzenie odpowiednich odległości między bokami trójkąta i ich przenoszenie (odkładanie) na wykres; Często zaczepienie takiego nowego kanału ma miejsce w punkcie niekoniecznie najbardziej wysuniętym danego trójkąta, proporca.

19 Wnioski z doświadczenia MF traderskie Trzeba szukać lokalnych punktów zaczepienia nowego potencjalnego kanału trendowego i po jego wyrysowaniu, na jego odleglejszym ograniczeniu ścinać ewentualny zysk; (Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z chorągiewką, a nie trójkątem, to finalny zasięg formacji jest zwykle większy.); Przy mało dynamicznych wybiciach warto ścinać zysk z ręki, bo linie ograniczające nowy kanał przesuwają się w zakresie ceny na osi czasu.

20 Klasyczne formacje cenowe trójkątne (trójkąty, chorągiewki) cd.

21 Klasyczne formacje cenowe trójkątne (trójkąty, chorągiewki) cd.

22 Klasyczne formacje cenowe trójkątne (trójkąty, chorągiewki) cd.

23 Wnioski z doświadczenia MF analityczne i traderskie Naruszenia obrysu trójkątnych obiektów AT oraz fałszywe wybicia na Forex są częstsze niż na FW20; Wśród najpopularniejszych par walutowych najczęściej takie anomalia w ostatnim czasie (rok, dwa) występują na parze USDJPY; Decyzje traderskie w obliczu częstych naruszeń i fałszywek muszą być podejmowane z opóźnieniem, po pełniejszym wykrystalizowaniu się sytuacji na danym walorze

24 ?

25 ? cd

26 ? cd

27 Flagi porównanie sposobów ich formowania na FX i FW20 Porównajmy proszę dwa wykresy poniżej, a na nich dwa ciągi flag.

28 Flagi 1

29 Flagi 2

30 Flagi porównanie cd (Wnioski z doświadczenia MF - analityczne) Pierwszy wykres to wykres kontraktów na WIG20. Flagi kreślone tu przez rynek tworzą dość regularne i nieodległe od modelowych kształty (geometrie). Drugi wykres, w tej samej kompresji H1, jak ten wcześniejszy, pokazuje ciąg flag tworzonych przez cenę EURUSD. Flagi kreślone przez ten drugi rynek na zaprezentowanym przykładzie są w charakterystyczny sposób zdeformowane.

31 Flagi porównanie cd (Wnioski z doświadczenia MF - analityczne) Przypatrzmy się tej deformacji bliżej. Jedni powiedzą, że punkty zwrotne w każdej z zaznaczonych tu formacji flagi mają charakter zrzucenia ceny, czy też posługując się nomenklaturą zwolenników VSA i SWS - testu wolumenowego. Inni z kolei stwierdzą, że rynek po prostu naruszył chwilowo ważne wsparcie/ opór na tyle głęboko, że zatrzymał się dopiero i odbił od kolejnego obszaru wsparcia/ oporu. Odbicie to było na tyle dynamiczne, że rynek zdołał wrócić szybko ponad/ pod poziom pierwotnie naruszony. Taka interpretacja jest mi bliższa.

32 Flagi porównanie cd

33 Flagi porównanie cd (Wnioski z doświadczenia MF - traderskie) Najbardziej myląca dla świeżo upieczonego gracza Forexowego, z doświadczeniem inwestycyjnym na kontraktach, byłaby trzecia interpretacja, zgodnie, z którą dochodzi tu do wybicia flagi w przeciwnym do oczekiwanego kierunku (WPK). To z kolei w konsekwencji powinno owocować przynajmniej czasowym odwróceniem trendu. Takiego zachowania rynku oczekiwałby pewnie gracz z doświadczeniem kontraktowym, gdyż na tym rynku WPK faktycznie oznacza zwykle odwrócenie trendu. Jest to też zgodne ze Schwagerowską analizą flag, zawartą w klasycznej pozycji: Analiza Rynków Terminowych.

34 Flagi porównanie cd (Wnioski z doświadczenia MF - traderskie) Jakie wnioski praktyczne płyną stąd dla gracza, który chce zmienić obszar swego działania z rynku kontraktów na Forex? Po pierwsze: nie przyjmuj roboczego założenia o rychłym odwróceniu trendu. Wniosek drugi zaś ujmę w formie skrótowego zalecenia: p a m i ę t a j o II LO.

35 Flagi porównanie. II LO.

36 Flagi porównanie. II LO.

37 Flagi porównanie. II LO. (+Wnioski z doświadczenia MF traderskie.) W obydwu przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w której flaga wydaje się odwracać w kierunku głównego trendu na istotnych poziomach Fibo; w pierwszym przypadku jest to zniesienie 38,2%, w drugim 50%. Wsparcie na tych poziomach jest dodatkowo wzmocnione w obydwu przypadkach geometrią flag, gdyż ich dolne ograniczenia tworzą drugie wsparcie blisko poziomów Fibo. Jednak za każdym razem gracz, który zdecydowałby się bronić swojego ewentualnego wejścia na wzrosty kilka punktów poniżej tych istotnych poziomów, zostałby wyrzucony z rynku. Obroniłaby go dopiero druga linia obrony (II LO), umiejscowiona na kolejnym ważnym poziomie wsparcia.

38 Flagi porównanie. II LO. (+Wnioski z doświadczenia MF traderskie.) Z optymalną sytuacją dla broniącego mamy wtedy, gdy II LO nie jest zbyt odległa od pierwszej (oszczędność na SL), oraz gdy bezpośrednio przylega do kolejnego ważnego poziomu Fibo. Tak rzecz się ma w przytoczonych tu przykładach. Samo konstruowanie II LO nawiązuje do konceptu OLO (Ostatniej Linii Obrony) Pawła Śliwy.

39 Flagi porównanie.

40 Flagi porównanie cd (Wnioski z doświadczenia MF - traderskie) Moje doświadczenie traderskie mówi, że stosunkowo często w takich punktach świece mogą dezinformować. Znacznie pewniej jest postawić SL parę punktów poniżej II LO.

41 Flagi porównanie cd.

42 Flagi porównanie cd (Wnioski z doświadczenia MF - traderskie) Czy owe deformacje flag, o których tu mówimy, że stanowią zagrożenie i przed którymi bronimy się za pomocą II LO, występują na Foreksie powszechnie? Moje obserwacje rynkowe przekonują mnie, że spośród najczęściej granych par walutowych, czyli EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, właśnie ta pierwsza najbardziej obfituje w kształty flag tu opisywane. W miarę często jeszcze zdarza się to też na USDJPY, rzadziej na pozostałych parach.

43 Flagi porównanie cd.

44 Flagi porównanie cd Czy w ogóle jest sens mówić tu o jakichś deformacjach? Znajdą się tacy analitycy, którzy stwierdzą, że dochodzi tu po prostu do dynamicznego przekształcenia się jednego kształtu flagi w inny.

45 Z chorągiewki flaga.

46 Wnioski z doświadczenia MF analityczne i traderskie Na rynku Forex znacznie częściej niż na FW20 dochodzi do przekształceń chorągiewek we flagi Stąd zalecana, w przypadku uformowania się chorągiewki i próby zagrania na nią, konieczność przywiązywania większej uwagi do świec w celu pozyskania potwierdzenia kierunku ruchu Jeżeli świece nam nie sprzyjają, to lepiej opóźnić wejście i czekać na skuteczne wybicie z chorągiewki (nie wystarczy samo naruszenie przez kurs obszaru chorągiewki, cofnięcie i pozytywna świeca)

47 Formacje harmoniczne XABCD Bat Pattern (Nietoperz)

48 Formacje harmoniczne XABCD Bat (Nietoperz) + Leonardo/ Bat

49 Formacje harmoniczne XABCD Butterfly Pattern (Motyl)

50 Formacje harmoniczne XABCD Nietoperz + Leonardo + Motyl

51 Formacje harmoniczne XABCD Motyl?

52 Formacje harmoniczne XABCD Motyl? - szersza perspektywa

53 Formacje harmoniczne XABCD Motyl? + wcześniejsze formacje (zmiana interwału z H4 na D1)

54 Formacja harmoniczna XABCD Motyl?

55 Formacje harmoniczne XABCD Butterfly Pattern (Motyl) na FW20 D1.

56 Wnioski z doświadczenia MF analityczne Na rynkach forex i FW20 największa różnica w zakresie skuteczności poszczególnych formacji harmonicznych XABCD dotyczy formacji Motyla; Na rynku walutowym skuteczne są te Butterfly Patterns, które mają proporcje: AB:XA = 0.786, AD:XA = lub ewentualnie 1.618; Nie są skuteczne na Forex, a niektórzy analitycy wręcz odmawiają im motylej :-) nazwy, te formacje, które zbudowane są na zależnościach: AB:XA = 0.5 lub 0.618, AD:XA = 1.13; Nie warto natomiast z nich rezygnować na FW20.

57 Wnioski z doświadczenia MF traderskie Wnioski traderskie są dość oczywiste skupiać się na tych formacjach, które są skuteczne. Formacja Motyla jest najczęściej występującą na wielu rynkach formacją harmoniczną XABCD, więc tym bardziej warto się przyjrzeć dotkniętemu przez nas zagadnieniu

58 Podział formacji harmonicznych XABCD wg różnych analityków XABCD wg P. Danielewicza MOTYL MOTYL NIETOPERZ NIETOPERZ XABCD wg K. Borowskiego i Ł. Fijołka MOTYL MOTYL NIETOPERZ NIETOPERZ (Uwaga: wg Ł. Fijołka: = formacja Leonardo) GART LEY KRAB KRAB Uwaga: W nakładce Korharmonics jako Krab kwalifikowana jest formacja o proporcjach (czyli Motyl wg w/w analityków)

59

60

61 Negacja formacji XABCD typu Krab (Crab Pattern)

62 Formacje harmoniczne XABCD zanegowany Krab + Motyl?

63 Podwójny test punktu D w formacji XABCD Motyla

64 Wnioski z doświadczenia MF analityczne Na rynku Forex zanegowanie formacji XABCD nie owocuje tak często jak w przypadku FW20 dynamicznym ruchem cen w kierunku przeciwnym do pierwotnego, wskazywanego przez formację; W przypadku rynków walutowych efektem zanegowania formacji XABCD może być przedłużająca się oscylacja cen wokół punktu D; Na Forex częściej niż na FW20 dochodzi tylko do jednego testu punktu D przed realizacją analizowanych tu formacji harmonicznych, na FW20 najczęściej test jest podwójny.

65 Wnioski z doświadczenia MF traderskie W związku z częstym podwójnym testem punktu na FW20, na tym rynku łatwiej przygotować się do wejścia, wejść bezpiecznie i na lepszym poziomie (finansowo = węższy SL, szerszy TP); szczególnie wtedy, gdy na pierwszym teście wytworzy się mocna formacja świecowa potwierdzająca kierunek ruchu; Zagrania na negację formacji harmonicznej są skuteczniejsze na FW20, często też można wejść w nie przy okazji korekcyjnego powrotu kursu do punktu D, przed ostatecznym dynamicznym ruchem kierunkowym.

66 Negacja formacji harmonicznej XABCD typu Gartley na FW20

67 Dwie formacje harmoniczne XABCD typu Gartley na FW20

68 Tańcowały dwa gartley'e, dwa dwa dwa! (tytuł wpisu z )

69 Negacja dwóch formacji XABCD typu Gartley 222 na Fw20

70 Oferta specjalna dla uczestników szkolenia SATRF w Poznaniu UWAGA!Zajęcia i opieka mentorska mogą bez problemu być SeMS (Skype, , Smartphone). prowadzone na odległość, w autorskiej formule

71 Kolekcja?

72 Nie. Drzwi.

73 Kontakt

74 Dziękuję za uwagę.