Raportzrealizacjizadańw2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raportzrealizacjizadańw2009r."

Transkrypt

1 Projekt PBZ-MNiSW Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji- aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Grupa Tematyczna GT-10 Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci Raportzrealizacjizadańw2009r. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Kierownik grupy tematycznej: prof. J. Lubacz Kierownik zadań IAiIS PW: prof. E. Toczyłowski Kierownik zadań IT PW: prof. J. Lubacz Kierownik zadań NASK: prof. K. Malinowski Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy zamawiany PBZ-MNiSW-02/II/2007 Warszawa, grudzień 2009

2 Autorzy opracowania: prof. dr hab. inż. Józef Lubacz(red.) mgr inż. Przemysław Kacprzak dr inż. Mariusz Kaleta mgr inż. Kamil Kołtyś dr inż. Mariusz Kamola dr inż. Michał Karpowicz prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz dr inż. Piotr Pałka dr inż. Krzysztof Pieńkosz mgr inż. Wojciech Stańczuk prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski dr inż. Izabela Żółtowska 1

3 Spis treści Wprowadzenie- zakres zadań i kompozycja raportu 2 I Modele handlu giełdowego zasobami transportowymi sieci na podstawie literatury światowej 12 I.1 Klasyfikacjamodeli I.1.1 Cechytowarów I.1.2 Relacjepomiędzyofertamiitowarami I.1.3 Uczestnicyhandlu I.1.4 Wymaganiajakościowe I.1.5 Modelalokacjizasobów I.1.6 Modelwycenyzasobów I.1.7 Komunikatywymienianenarynku I.1.8 Dynamikabilansowaniarynku I.1.9 Sposóbimplementacjis I.1.10 Tabelaklasyfikacjimodeli/mechanizmów I.2 Opiswybranychmodelizliteraturyświatowej I.2.1 Modelprogresywnejaukcjidrugiejcenydlaprzepustowościsieci-PSP I.2.2 ModeliteracyjnychaukcjiMIDAS I.2.3 Rynkowy model zestawiania ścieżek przy ograniczeniach jakościowych przepustowości-pathsetting I.2.4 Modelaukcjikombinatorycznejdlaprzepustowościwsieci c-sebida I.2.5 MechanizmVickreya-Clarke a-grovesa(vcg) I.2.6 Mechanizmd Aspremonta-Gérarda-Vareta(AGV) I.2.7 MechanizmGrovesa-Ledyarda I.2.8 MechanizmAusubela(A) I.2.9 MechanizmJohariego-Tsitsiklisa(JT) I.2.10 MechanizmCournota(C) I.3 Implementacjamodeli I.3.1 Modelprogresywnejaukcjidrugiejcenydlaprzepustowościsieci I.3.2 ModeliteracyjnychaukcjiMIDAS I.3.3 Rynkowy model zestawiania ścieżek przy ograniczeniach jakościowych przepustowości 23 I.3.4 Modelaukcjikombinatorycznejdlaprzepustowościwsieci c-sebida I.3.5 Mechanizmygryrynkowej I.4 Kryteria porównawcze dla mechanizmów wymiany handlowej na rynku zasobów transportowychsieci I.5 Specyfikacje scenariuszy testów porównawczych modeli handlu zasobami transportowymisieci I.5.1 Platformabadawcza I.5.2 Modelinformacyjnywymianyhandlowej I.5.3 Przygotowaniedanychwejściowych I.5.4 Przeprowadzenietestów I.5.5 Topologiesiecitestowych I.6 Analizawyników specyfikacjazakresuprzetwarzanychdanych II Środowiska realizacji systemów wymiany handlowej 36 II.1 Przeglądśrodowiskrealizacjiwymianyhandlowej

4 II.1.1 ZintegrowanysystemaukcjispektrumradiowegoFCC II.1.2 WARSET-systemgiełdypapierówwartościowychwWarszawie II.1.3 TowarowaGiełdaEnergii II.1.4 Merkato-aukcyjnysystemhandluprzepustowościąwsieciIP II.1.5 PeerMart-rozproszonysystemaukcyjny II.1.6 StorageExchange II.1.7 ArchitekturagiełdyprzepustowościwsieciIP-Band-X II.2 Opisarchitekturyinformacyjnej II.2.1 ZintegrowanysystemaukcjispektrumradiowegoFCC II.2.2 WARSET II.2.3 TowarowaGiełdaEnergii II.2.4 Merkato II.2.5 PeerMart-rozproszonysystemaukcyjny II.2.6 StorageExchange II.2.7 Band-X II.3 Opisarchitekturyfunkcjonalnejifizycznej II.3.1 ZintegrowanysystemaukcjispektrumradiowegoFCC II.3.2 WARSET II.3.3 TowarowaGiełdaEnergii II.3.4 Merkato II.3.5 PeerMart II.3.6 StorageExchange II.3.7 Band-X II.4 Kryteriaporównawcze II.4.1 Funkcjonalnośćsystemu II.5 Analizaporównawcza II.6 Specyfikacjawymagań II.6.1 Modeleodniesieniadlabudowysystemówtelekomunikacyjnych II.6.2 Modelinformacyjny II.6.3 Funkcjonalnośćplanowanegosystemuhandlowego II.6.4 Wydajnośćiniezawodność III Modele mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci 63 III.1 Opisrodzajówtowarówitransakcjinarynkutelekomunikacyjnym III.1.1 Podstawowerodzajetowarów III.1.2 Złożonerodzajetowarów III.1.3 Rodzajetransakcjinarynkutelekomunikacyjnym III.2 Opracowanemodeleobrotuzasobamitransportowymisieci III.2.1 Modelpodstawowyobrotuprzepustowoscią BCBT III.2.2 Modelobrotuniepodzielnymimodułamitowarów III.2.3 Modelaukcjidlazasobówodwukierunkowejprzepustowości III.2.4 Modelaukcjiuwzględniającyasymetrycznezapotrzebowania III.2.5 Modelehandluwirtualnymisieciamiprywatnymi III.2.6 Modelezagregowane III.2.7 Modelemechanizmówrozliczeńaukcjiprzepustowości III.2.8 Modelrynkuprzepustowościzaukcjąiterowaną III.3 Możliwościuogólnieńdlamodeliobrotu IV Implementacja modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci 84 IV.1 Specyfikacja wymagań dla implementacji modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych 84 IV.1.1 Implementacjamechanizmu IV.1.2 Wymaganianaimplementacjęmechanizmu IV.2 Bibliotekamodelimechanizmówaukcyjnychigiełdowych IV.2.1 Przygotowywanieprzykładówtestowych IV.2.2 Bibliotekaimplementacjimechanizmówaukcyjnychigiełdowych

5 V Implementacja podstawowej wersji platformy badawczej mechanizmów procesów wymiany handlowej 95 V.1 Architekturaisposóbimplementacji V.1.1 Przechowywaniedanych V.1.2 Implementacjalogikimodułówimechanizmukomunikacji V.2 Ideaorganizacjieksperymentów V.2.1 Zmianyilościoweistrukturalnekonfiguracji V.2.2 Obrazowaniestrukturyeksperymentów V.2.3 Konstruowaniewykresówitabel V.3 Obieginformacjiispecyfikacjainterfejsówprogramistycznych V.3.1 Strukturailokalizacjamodułówprogramistycznych V.3.2 Strukturydanychiokolicznościkomunikacjimodułówzplatformą V.3.3 Konfiguracjaśrodowiskaobliczeniowegoiuruchomienieplatformy V.4 Interfejsgraficznyużytkownika Załączniki do rozdziałów I- IV znajdują się w osobnym tomie pt.: Raport z realizacji zadań w roku Załączniki (w pliku PBZ GT-10 Raport 2009 II Zalaczniki.pdf ). Lista załączników Załącznik 1 J. Lubacz, P. Pałka, W. Stańczuk, E. Toczyłowski, Metodyka oceny modeli rynkowej alokacji przepustowości w sieciach telekomunikacyjnych, KSTiT 09, wrzesień Załącznik 2 W. Stańczuk, Przykładowe testowe topologie sieci transportowych, Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska, grudzień Załącznik 3 P. Kacprzak, M. Kaleta, P. Pałka, I. Żółtowska., Modelowanie asymetrycznych zapotrzebowań w wielotowarowych aukcjach przepustowości, KSTiT 09, wrzesień Załącznik 4 K. Kołtyś, K. Pieńkosz, E. Toczyłowski, I. Żółtowska, Model aukcji przepustowości z możliwością zakupu wirtualnej sieci prywatnej. KSTiT 09, wrzesień Załącznik 5 K. Kołtyś, P. Pałka, K. Pieńkosz, E. Toczyłowski, Efektywność obliczeniowa agregacji ofert przy alokacji zasobów sieciowych., KSTiT 09, wrzesień Załącznik 6 P. Pałka, E. Toczyłowski, Reguły wyceny w wielotowarowej aukcji przepustowości sieci, KSTiT 09, wrzesień Załącznik 7 Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski, Parametric pricing rule in bandwidth trade, DSTIS 09, wrzesień Załącznik 8 M. Karpowicz, K. Malinowski, Network flow optimization with rational agents, NASK, Raport techniczny, NASK, Załącznik 9 Spis elementów biblioteki modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, Załącznik 10 Pliki M3-XML stanowiące słowniki danych, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, Załącznik 11 Modele mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w formacie GMPL, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, Załącznik 12 M. Karpowicz, Model rynku przepustowości łączy na ścieżkach w sieci, NASK, Załącznik 13 M. Karpowicz, Opracowanie i implementacja podstawowej wersji procedur wymiany handlowej: moduł mechanizmu i agenta, NASK,

6 Streszczenie- zakres zadań, wyniki i kompozycja raportu Rozdział ten jest wprowadzeniem do raportu przedstawiającego wynik prac wykonanych podczas realizacji projektu badawczego Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci w 2009 r. Omówiona w nim jest struktura raportu oraz przedstawione streszczenia poszczególnych zadań. Zadania projektowe zostały pogrupowanie zgodnie z ich przypisaniem do poszczególnych instytucji odpowiadających za ich wykonanie. Zdaniadowykonaniaw2009zgodniezUmowąprzedstawionowTabeli1.Każdezzadań podzielono na zadania cząstkowe Z1- Z24. Zadania Przegląd modeli formalnych handlu giełdowego zasobami transportowymi sieci na podstawie literatury światowej: (Z1) Klasyfikacja modeli prezentowanych w literaturze światowej (Z2) Implementacja wybranych modeli w środowisku testowym Przegląd środowisk realizacji systemów wymiany handlowej: (Z3) Opis architektury informacyjnej wybranych systemów wymiany handlowej (Z4) Opis architektury funkcjonalnej i fizycznej wybranych systemów wymiany handlowej Porównanie modeli i algorytmów handlu giełdowego zasobami transportowymi sieci pod względem złożoności technicznej i efektywności ekonomicznej: (Z5) Specyfikacja kryteriów porównawczych i scenariuszy testów (Z6) Wyniki testów (Z7) Analiza wyników testów Analiza porównawcza środowisk realizacji systemów wymiany handlowej: (Z8) Specyfikacja kryteriów porównawczych środowisk realizacyjnych (Z9) Zestawienie wyników analizy porównawczej (Z10) Specyfikacja wymagań dla architektury informacyjnej, funkcjonalnej i fizycznej systemu wspomagającego proces wymiany handlowej Podstawowe modele mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci: (Z11) Opis podstawowych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym (Z12) Klasyfikacja i opracowanie modeli obrotu w postaci zadań programowania liniowego dla podstawowych rodzajów towarów i transakcji Implementacja podstawowych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci: (Z13) Specyfikacja wymagań dla implementacji podstawowych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci (Z14) Przedstawienie biblioteki podstawowych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci Wykonawca ITPW ITPW IAiIS PW 2

7 Złożone modele mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci: (Z15) Określenie możliwości uogólnień dla modeli obrotu opracowanych dla podstawowych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym (Z16) Opis złożonych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym (Z17) Klasyfikację i opracowanie modeli obrotu w postaci zadań programowania liniowego dla złożonych rodzajów towarów i transakcji Implementacja złożonych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci: (Z18) Specyfikację wymagań dla implementacji złożonych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci (Z19) Przedstawienie biblioteki modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci Implementacja podstawowej wersji platformy badawczej mechanizmów procesów wymiany handlowej(cz. 1): (Z20) Opis realizacji modułu informacyjnego rynku usług telekomunikacyjnych (Z21) Opis realizacji interfejsu użytkownika platformy badawczej Implementacja podstawowej wersji platformy badawczej mechanizmów procesów wymiany handlowej(cz. 2): (Z22) Opis realizacji mechanizmów procesów wymiany handlowej na rynku usług telekomunikacyjnych (Z23) Opracowanie założeń do badań testowych platformy badawczej (Z24) Przygotowanie scenariuszy do wykonania testów porównawczych zrealizowanych mechanizmów procesów wymiany handlowej Tabela1:Zadaniadowykonaniaw2009r. IAiIS PW NASK NASK IAiIS PW Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej IT PW Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej NASK Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Nr Zadania cząstkowe(miesiące realizacji) zadania Z1 Klasyfikacja modeli prezentowanych w literaturze światowej(13-18) Z2 Implementacja wybranych modeli w środowisku testowym(13-18) Opis architektury informacyjnej wybranych systemów wymiany handlowej Z3 (13-18) Opis architektury funkcjonalnej i fizycznej wybranych systemów wymiany Z4 handlowej(13-18) Z5 Specyfikacja kryteriów porównawczych i scenariuszy testów(19-24) Z6 Wyniki testów(19-24) Z7 Analiza wyników testów(19-24) Z8 Specyfikacja kryteriów porównawczych środowisk realizacyjnych(19-24) Z9 Zestawienie wyników analizy porównawczej(19-24) Specyfikacja wymagań dla architektury informacyjnej, funkcjonalnej i fizycznej systemu wspomagającego proces wymiany handlowej(19-24) Z10 Opis podstawowych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym(13-18) Z11 Klasyfikacja i opracowanie modeli obrotu w postaci zadań programowania Z12 liniowego dla podstawowych rodzajów towarów i transakcji(13-18) Specyfikacja wymagań dla implementacji podstawowych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych Z13 sieci(13-18) Przedstawienie biblioteki podstawowych modeli mechanizmów aukcyjnych Z14 i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci(13-18) Rozdział raportu I I II II I I I II II II III III IV IV 3

8 Określenie możliwości uogólnień dla modeli obrotu opracowanych dla podstawowych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym Z15 (19-24) Opis złożonych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym(19-24) Z16 Klasyfikacja i opracowanie modeli obrotu w postaci zadań programowania Z17 liniowego dla złożonych rodzajów towarów i transakcji(19-24) Specyfikacja wymagań dla implementacji złożonych modeli mechanizmów Z18 aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci (19-24) Przedstawienie biblioteki modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w Z19 zastosowaniu do zasobów transportowych sieci(19-24) Opis realizacji modułu informacyjnego rynku usług telekomunikacyjnych Z20 (13-18) Z21 Opis realizacji interfejsu użytkownika platformy badawczej(13-18) Opis realizacji mechanizmów procesów wymiany handlowej na rynku usług Z22 telekomunikacyjnych(19-24) Z23 Opracowanie założeń do badań testowych platformy badawczej(19-24) Przygotowanie scenariuszy do wykonania testów porównawczych zrealizowanych mechanizmów procesów wymiany handlowej(19-24) Z24 Tabela2:Zadaniadowykonaniaw2009r. III III III IV IV V V V V V Rezultaty realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w postaci syntetycznego raportu z załącznikami,opodanejponiżejstrukturze.wtabeli2podanozwiązekzadańz1-z24izadań cząstkowych z poszczególnymi rozdziałami raportu. Taka kompozycja raportu pozwoliła na uzyskanie większej przejrzystości redakcyjnej i spójności merytorycznej, niż w przypadku oddzielnego przedstawienia rezultatów realizacji poszczególnych, powiązanych zadań składowych. I. Modele handlu giełdowego zasobami transportowymi sieci na podstawie literatury światowej I.1 Przegląd modeli formalnych I.2 Porównanie modeli i algorytmów pod względem złożoności technicznej i efektywności ekonomicznej II. Środowiska realizacji systemów wymiany handlowej II.1 Przegląd na podstawie literatury światowej II.2 Analiza porównawcza III. Modele mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci III.1 Podstawowe III.2 Złożone IV. Implementacja modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci IV.1 Podstawowe IV.2 Złożone V. Implementacja podstawowej wersji platformy badawczej mechanizmów procesów wymiany handlowej Załączniki do rozdziałów I- IV znajdują się w osobnym tomie pt.: Raport z realizacji zadań w I półroczu Załączniki (w pliku PBZ GT-10 Raport 2009 Zalaczniki.pdf ). 4

9 Uwaga W wersji elektronicznej niniejszego raportu dostęp do poszczególnych rozdziałów, podrozdziałów i załączników zorganizowano za pomocą hiperłączy. W kolejnych podrozdziałach zamieszczono streszczenia rezultatów prac badawczych w poszczególnych grupach zadań odpowiadających przedstawionym merytorycznym rozdziałom raportu. 5

10 Streszczenie: Modele handlu giełdowego zasobami transportowymi sieci na podstawie literatury światowej Autorzy: prof. dr hab. inż. Józef Lubacz mgr inż. Wojciech Stańczuk dr inż. Piotr Pałka dr inż. Michał Karpowicz Zadania cząstkowe: Nr Zadania cząstkowe(miesiące realizacji) zadania Z1 Klasyfikacja modeli prezentowanych w literaturze światowej(13-18) Z2 Implementacja wybranych modeli w środowisku testowym(13-18) Z5 Specyfikacja kryteriów porównawczych i scenariuszy testów(19-24) Z6 Wyniki testów(19-24) Z7 Analiza wyników testów(19-24) Rozdział raportu I I I I I Celem zadania było przeprowadzenie analizy modeli giełdowego handlu zasobami transportowymi sieci telekomunikacyjnych dostępnych w literaturze światowej. Modele te stanowią punkt wyjścia i zarazem punkt odniesienia dla nowych modeli opracowywanych w ramach niniejszego projektu PBZ. Kluczowe wyniki osiągnięte podczas realizacji powyższych zadań są następujące: Opracowano podział klasyfikacyjny modeli handlu wyróżniając ich istotne cechy z punktu widzenia projektanta jak i uczestnika rynku. Wybrano i sklasyfikowano przykłady opublikowanych w literaturze modeli, które będą badane w kolejnych etapach projektu. Opracowano wytyczne dla implementacji wybranych modeli z literatury światowej w środowisku badawczym. Implementacja ta zostanie wykonana w kolejnym etapie prac dotyczących badania i porównywania właściwości modeli handlowych dla zasobów sieci telekomunikacyjnych. Przygotowano koncepcję przeprowadzenia testów właściwości modeli handlowych opracowano metody generowania danych testowych oraz zestaw kryteriów porównawczych obejmujących również wskaźniki ilościowe. Opracowano metody przeprowadzenia testów oraz gromadzenia wyników ustalony został model informacyjny opracowany w ramach projektu w 2008 r. stanowiący adaptację modelu M 3 dlapotrzebhandluzasobamitransportowymisiecitelekomunikacyjnych. Zaproponowano sposób analizy wyników otrzymanych podczas testowania właściwości modeli handlowych. Wyniki te zapisywane są w ustalonym formacie danych opartym na języku XML, zgodnymzmodeleminformacyjnymm 3.Napodstawietychdanychobliczanesąwskaźniki ilościowe dla opracowanych kryteriów porównawczych. Rezultaty te stanowią podstawę do przeprowadzenia szczegółowych badań właściwości projektowanych modeli handlowych oraz ich oceny pod kątem praktycznych zastosowań. Są one również istotnym elementem analizy wymagań funkcjonalnych dla Platformy Badawczej Mechanizmów Aukcyjnych(PBMA), realizowanej w ramach tego projektu. Wynik prac były publikowane w przedstawionych niżej artykułach, były też dyskutowane w ramach współpracy międzynarodowej w projekcie EuroNF w sekcjach roboczych JRA3.2(SLAs, Pricing, Quality of Experience) oraz JRA3.3(Cost Models). Publikacje: J. Lubacz, P. Pałka, W. Stańczuk, E. Toczyłowski, Metodyka oceny modeli rynkowej alokacji przepustowości w sieciach telekomunikacyjnych, KSTiT 09, wrzesień W. Stańczuk, P. Pałka, J. Lubacz, E. Toczyłowski The Framework for Evaluation of the Communication Bandwidth Market Models, Journal of Telecommunications and Information Technology, zgłoszony do publikacji,

11 Streszczenie: Środowiska realizacji systemów wymiany handlowej Autorzy: prof. dr hab. inż. Józef Lubacz mgr inż. Wojciech Stańczuk Zadania: Nr Zadania cząstkowe(miesiące realizacji) zadania Opis architektury informacyjnej wybranych systemów wymiany handlowej Z3 (13-18) Opis architektury funkcjonalnej i fizycznej wybranych systemów wymiany Z4 handlowej(13-18) Z8 Specyfikacja kryteriów porównawczych środowisk realizacyjnych(19-24) Z9 Zestawienie wyników analizy porównawczej(19-24) Specyfikacja wymagań dla architektury informacyjnej, funkcjonalnej i fizycznej systemu wspomagającego proces wymiany Z10 handlowej(19-24) Rozdział raportu II II II II II Celem zadania było przeprowadzenie analizy systemów informacyjnych wspierających realizację wymiany handlowej. Analiza ta stanowi źródło wiedzy dotyczącej budowy i sposobu funkcjonowania rzeczywistych systemów handlu giełdowego i aukcyjnego. Jest ona podstawą do zaproponowania architektury systemu handlowego dla zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych. Kluczowe wyniki osiągnięte podczas realizacji powyższych zadań są następujące: Przedstawiono i przeanalizowano architektury: informacyjną, funkcjonalną i fizyczną wybranych systemów wymiany handlowej. Analiza ta jest podstawą do opracowania wymagań dla projektu architektury systemu realizacji handlu zasobami transportowymi sieci telekomunikacyjnych. Wyniki te zostaną wykorzystane w kolejnych etapach niniejszego projektu PBZ. Opracowano zbiór kryteriów dla porównania różnych środowisk handlowych, kryteria te zostały wykorzystane do oceny wybranych systemów. Na podstawie tej analizy wyróżniono istotne cechy systemów handlowych ważne dla projektowanego systemu handlu zasobami sieci telekomunikacyjnych. Na podstawie oceny przykładowych środowisk sformułowano wymagania dla projektu systemu handlu zasobami transportowymi sieci z uwzględnieniem architektury informacyjnej, funkcjonalnej i fizycznej. Uzyskane wyniki prac zostaną wykorzystane w kolejnych etapach prac dotyczących stworzenia projektu systemu realizacji handlu zasobami transportowymi sieci. 7

12 Streszczenie: Modele mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski dr inż. Krzysztof Pieńkosz dr inż. Izabela Żółtowska mgr inż. Przemysław Kacprzak dr inż. Mariusz Kaleta mgr inż. Kamil Kołtyś dr inż. Piotr Pałka dr inż. Michał Karpowicz mgr inż. Wojciech Stańczuk Zadania: Nr zadania Z11 Z12 Z15 Z16 Z17 Zadania cząstkowe(miesiące realizacji) Opis podstawowych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym(13-18) Klasyfikacja i opracowanie modeli obrotu w postaci zadań programowania liniowego dla podstawowych rodzajów towarów i transakcji(13-18) Określenie możliwości uogólnień dla modeli obrotu opracowanych dla podstawowych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym (19-24) Opis złożonych rodzajów towarów i transakcji na rynku telekomunikacyjnym(19-24) Klasyfikacja i opracowanie modeli obrotu w postaci zadań programowania liniowego dla złożonych rodzajów towarów i transakcji(19-24) Rozdział raportu III III III III III Celem zadania było opracowanie nowych modeli mechanizmów handlu giełdowego i aukcyjnego dla rynków zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych. Właściwości tych modeli zostaną zbadane i ocenione w kolejnych etapach projektu. Kluczowe wyniki osiągnięte podczas realizacji powyższych zadań są następujące: Wyróżniono i sklasyfikowano towary(proste i złożone), które są przedmiotem wymiany handlowej na rynku zasobów sieci. W rozpatrywanych modelach obrotu, elementarnymi towarami handlu na rynku telekomunikacyjnym są przepustowości łączy i zapotrzebowań. Opracowane modele uwzględniają różne specyficzne cechy i wymagania charakteryzujące towary obrotu. Opracowano i przedstawiono zbiór mechanizmów obrotu towarowego na rynku zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych realizowanych w formie aukcji i giełd. W ramach tych mechanizmów określane są wolumeny transakcji, co nazywamy wynikiem ilościowym(alokacją), oraz wyznaczane są indywidualne ceny rozliczeniowe, co nazywamy wynikiem wartościowym(wyceną). Bilans ilościowy jest rezultatem zestawienia popytu i podaży na towary i usługi. Opracowano koncepcję ofert zintegrowanych, która może być wykorzystywana do konstruowania modeli handlu dla złożonych rodzajów towarów. Oferty zintegrowane pozwalają na składanie ofert zakupu/sprzedaży kilku towarów jednocześnie z wymogiem realizacji wszystkich tych towarów w równych proporcjach. Oferta zintegrowana nie musi być przyjęta w całości, może być zrealizowana częściowo. Wymienione rezultaty prac zostały wykorzystane w realizacji zadań dotyczących implementacji mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci. Wynik prac były publikowane w przedstawionych niżej artykułach. Publikacje: P. Kacprzak, M. Kaleta, P. Pałka, I. Żółtowska., Modelowanie asymetrycznych zapotrzebowań w wielotowarowych aukcjach przepustowości, KSTiT 09, wrzesień

13 K. Kołtyś, K. Pieńkosz, E. Toczyłowski, I. Żółtowska, Model aukcji przepustowości z możliwością zakupu wirtualnej sieci prywatnej. KSTiT 09, wrzesień K. Kołtyś, P. Pałka, K. Pieńkosz, E. Toczyłowski, Efektywność obliczeniowa agregacji ofert przy alokacji zasobów sieciowych., KSTiT 09, wrzesień P. Pałka, E. Toczyłowski, Reguły wyceny w wielotowarowej aukcji przepustowości sieci, KSTiT 09, wrzesień M. Karpowicz, K. Malinowski, Network flow optimization with rational agents, NASK, W. Stańczuk, J. Lubacz: A Market Mechanism for Routing and Wavelength Assignment in WDM Optical Networks, Proceedings of 16th Polish Teletraffic Symposium, Łódź, 2009,

14 Streszczenie: Implementacja modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski dr inż. Krzysztof Pieńkosz dr inż. Izabela Żółtowska mgr inż. Przemysław Kacprzak dr inż. Mariusz Kaleta mgr inż. Kamil Kołtyś dr inż. Piotr Pałka Zadania: Nr zadania Z13 Z14 Z18 Z19 Zadania cząstkowe(miesiące realizacji) Specyfikacja wymagań dla implementacji podstawowych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci(13-18) Przedstawienie biblioteki podstawowych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci(13-18) Specyfikacja wymagań dla implementacji złożonych modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci (19-24) Przedstawienie biblioteki modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w zastosowaniu do zasobów transportowych sieci(19-24) Rozdział raportu IV IV IV IV Celem zadania było implementacja nowych modeli mechanizmów handlu giełdowego i aukcyjnego dla rynków zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych w postaci oprogramowania działającego zgodnie z założeniami i regułami danych mechanizmów. Implementacje zostaną wykorzystane do zbadania właściwości tych modeli w kolejnych etapach projektu. Kluczowe wyniki osiągnięte podczas realizacji powyższych zadań są następujące: Wyróżniono wymagania dla implementacji mechanizmów aukcyjnych i giełdowych dla handlu przepustowościami sieci telekomunikacyjnych, które mogą być fragmentem większego, złożonego systemu, w którym, oprócz reguł obrotu, występują również inne elementy, np. podmioty, zasoby, sygnały. Podstawowym motorem implementacji mechanizmów jest potrzeba symulacji złożonego środowiska, w którym występuje ciąg interakcji pomiędzy wieloma agentami rynkowymi a mechanizmem rynkowym. Opracowano bibliotekę modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych dla handlu przepustowościami w sieciach teleinformatycznych złożonej z dwóch repozytoriów. Pierwsze repozytorium zawiera wzorcowe przykłady testowe obejmujące instancje danych systemowych i rynkowych. W drugim repozytorium znajdują się różne implementacje mechanizmów. Wymienione rezultaty prac zostaną wykorzystane w testach modeli handlowych przeprowadzonych na projektowanej w ramach niniejszego projektu Platformy Badawczej Mechanizmów Aukcyjnych (PBMA). Publikacje: Spis elementów biblioteki modeli mechanizmów aukcyjnych i giełdowych, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, Pliki M3-XML stanowiące słowniki danych, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, Modele mechanizmów aukcyjnych i giełdowych w formacie GMPL, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska,

15 Streszczenie: Implementacja podstawowej wersji platformy badawczej mechanizmów procesów wymiany handlowej Autorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz dr inż. Mariusz Kamola dr inż. Michał Karpowicz Zadania: Nr Zadania cząstkowe(miesiące realizacji) zadania Opis realizacji modułu informacyjnego rynku usług telekomunikacyjnych Z20 (13-18) Z21 Opis realizacji interfejsu użytkownika platformy badawczej(13-18) Opis realizacji mechanizmów procesów wymiany handlowej na rynku usług Z22 telekomunikacyjnych(19-24) Z23 Opracowanie założeń do badań testowych platformy badawczej(19-24) Przygotowanie scenariuszy do wykonania testów porównawczych zrealizowanych mechanizmów procesów wymiany Z24 handlowej(19-24) Rozdział raportu V V V V V Celem zadania było stworzenie rozwojowej wersji Platformy Badawczej Mechanizmów Aukcyjnych(PMBA). Platforma ta jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym do badań właściwości modeli mechanizmów handlowych dla zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych opracowywanych w ramach tego projektu PZB. Kluczowe wyniki osiągnięte podczas realizacji wymienionych w tabeli zadań są następujące: Opracowano sposób realizacji modułów i interfejsów platformy, przygotowano architekturę odpowiedniego systemu informatycznego. Dokonano wyboru narzędzi oraz technik programistycznych wykorzystywanych podczas realizacji platformy(wszystkie docelowe moduły platformy, łącznie z centralnym modułem zarządcy, zostaną oprogramowane w języku Java). Zaprojektowano obieg informacji w systemie oraz sposób jej prezentacji dla użytkowników. Zaimplementowano wstępną wersję systemu informatycznego platformy wg przyjętego projektu. Opracowano założenia i scenariusze testów modeli mechanizmów handlowych do wykonania przy wykorzystaniu platformy PBMA: przyjęto sposób generowania danych wejściowych dla topologii sieci dostępnych w bibliotece SNDlib. Eksperymenty numeryczne będą dotyczyć rozwiązania zadania równoważenia rynku, czyli przydziału zasobów dla ustalonej konfiguracji wejściowej, tj. podmiotów,sieci, towarów, ofert, kalendarza i programu. Wynikiem eksperymentu są wartości cen i przydziałów towarów do poszczególnych podmiotów. Rezultaty te stanowią podstawę do implementacji finalnej wersji platformy badawczej i przeprowadzenia badań obliczeniowych wybranych modeli handlowych w kolejnych etapach projektu. 11

16 I Modele handlu giełdowego zasobami transportowymi sieci na podstawie literatury światowej I.1 Klasyfikacjamodeli Modele handlu przepustowością w sieciach telekomunikacyjnych mogą dotyczyć wielu różnych segmentów rynku, na których stosuje się określone technologie komutacji i multipleksacji zasobów. Przez wyróżnienie kluczowych elementów charakteryzujących modele tworzona jest pewna przestrzeń pozwalająca na ich klasyfikację. Otrzymujemy narzędzie podziału modeli handlu do grup o specyficznych właściwościach dotyczących rynkowej alokacji zasobów sieci. Celem niniejszego projektu jest opracowanie nowych modeli handlu aukcyjnego i giełdowego w odniesieniu do zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych. Zasoby te, w oparciu o które tworzona jest przepustowość transmisyjna sieci, są specyficznym towarem, w szczególności zróżnicowanym w zależności od warstwy zasobów dla których jest organizowany obrót handlowy. Ponadto, na poszczególnych rynkach mogą występować specyficzne ograniczenia czy wymagania zgłaszane po stronie popytu, a sam proces rynkowy może być organizowany przy różnych regułach składania ofert i zasadach alokacji/wyceny. Te cechy wpływają na dużą różnorodność mechanizmów obrotu przepustowością w sieciach powodują, iż projekt efektywnej platformy handlu wymaga formułowania i analizy szeregu modeli. Opracowana klasyfikacja modeli ma za zadanie uporządkowanie zbioru możliwych modeli handlu zasobami sieci w postaci aukcji i giełd. Kolejne podrozdziały przedstawiają kryteria klasyfikacji, zaś rodział?? stanowi zbiorcze podsumowanie. I.1.1 Cechytowarów Podstawowym towarem na rynku zasobów transportowych sieci jest przepustowość połączenia punkt-punkt między dwoma węzłami sieci określająca jak wiele informacji/danych może być przesyłana między węzłami w jednostce czasu(zdolność do przesyłu danych pomiędzy tymi punktami w danym okresie czasu). Po stronie podaży towar ten jest interpretowany jako przepustowość łączy telekomunikacyjnych, po stronie podaży: zapotrzebowań na obsługę ruchu telekomunikacyjnego. Przepustowości łączy i zapotrzebowań są elementarnymi towarami w rozważanych przez nas modelach obrotu przepustowością. Fizyczna interpretacja zależy od warstwy sieci i może dotyczyć warstw najniższych w warstwowym modelu zasobów sieci począwszy od duktów, poprzez warstwy coraz wyższe fizyczne połączenia, strumienie cyfrowe, połączenia IP, połączenia wirtualne itd. Towar elementarny: przepustowość pozwalająca na przesył określonej ilości danych przesył danych z węzła źródłowego s do węzła docelowego t, w określonym kwancie czasu. Wyróżniamy: przepustowość łącza oferowaną na sprzedaż, gdzie łącze jest to bezpośrednie elementarne połączenia transportowe w danej warstwie sieci, pomiędzy parą węzłów s i t; przepustowość zapotrzebowania oferowaną do kupna: bezpośrednie połączenie pomiędzy parą węzłów zapotrzebowania nie musi istnieć zapotrzebowanie może być realizowane przez jedną lub wiele sekwencji łączy(ścieżek). Przepustowość sieci w modelach handlu może być parametryzowana specyficznymi cechami i wymaganiami charakteryzującymi towary obrotu, do których zaliczamy: kierunkowość przepustowości: przepustowości rozważane na danym rynku mogą być skierowane, nieskierowane(przepływ danych jest możliwy w dolnym kierunku dla danego łącza bądź zapotrzebowania) oraz asymetryczne(wolumen przepustowości jest różny, w zależności od kierunku przepływu danych pomiędzy parą węzłów); 12

17 podzielność wolumenu przepustowości: wolumen przepustowości całkowicie podzielny, modularny(przepustowość podzielna w określonych kwantach), jednostkowy(szczególny przypadek przepustowości modularnej, rozważany standardowo w aukcjach kombinatorycznych), predefiniowany zestaw wolumenów przepustowości(handel standardowymi kontraktami przepustowości); struktura towarów: uproszczone modele pomijające infrastrukturę sieciową, odnoszą się do handlu przepustowością na pojedynczym łączu; z drugiej strony zaawansowane modele, oprócz towarów elementarnych, mogą uwzględniać również towary złożone, szczególnie po stronie zapotrzebowania tak więc przepustowość zapotrzebowania może być określana dla zestawu predefiniowanych ścieżek, tworzonych z konkretnych, wyspecyfikowanych łączy; ponadto na rynku mogą występować pewne specyficzne produkty, takie jak wirtualne sieci prywatne VPN z zapotrzebowaniami na sumaryczną przepustowość wchodzącą/ wychodzącą z węzłów VPN. I.1.2 Relacje pomiędzy ofertami i towarami Modele handlu mogą zakładać różny charakter relacji wiążących ze sobą towary i oferty rynkowe. Wyróżniamy następujące możliwości: jednoznaczność towaru i oferty: pojedyncza oferta składana na jeden indywidualny towar, oferty złożone: oferty zintegrowane na wiązkę towarów elementarnych. Oferta zintegrowana umożliwia zakup/sprzedaż kilku towarów w ustalonych proporcjach, oferty grupujące: mające charakter grupy ofert na towary elementarne lub ofert zintegrowanych powiązane ze sobą pewnymi ograniczeniami. I.1.3 Uczestnicyhandlu W ramach projektu badane modele wielostronnych form organizacyjnych handlu w postaci aukcji i giełd. Ze względu na liczbę i rolę uczestników handlu wyróżniamy: modele jednostronne: operatorzy sieci(uczestnicy handlu wyższego poziomu) sprzedają przepustowość odbiorcom(uczestnicy handlu niższego poziomu), możliwy jest też model odwrócony, w którym jeden kupujący wybiera oferty od wielu operatorów sieci; modele dwustronne: rynkowa alokacja zasobów oferowanych do sprzedaży realizowana jest jednocześnie na rzecz wielu sprzedających i wielu kupujących. I.1.4 Wymaganiajakościowe Problemy obrotu przepustowością mogą być wzbogacane o dodatkowe wymagania, związane z kwestiami jakościowymi i niezawodnościowymi. Pewną część wymagań(np. na maksymalną liczbę łączy, które tworzą ścieżkę zapotrzebowania) odbiorcy mogą specyfikować poprzez złożenie ofert grupujących. Inne specyficzne wymagania(np. na maksymalne opóźnienia) mogą być uwzględnione poprzez rozszerzenie definicji towarów(np. obrót handlowy dotyczy ścieżek zabezpieczonych na wypadek pojedynczych awarii każdego z łączy). I.1.5 Model alokacji zasobów Istotnym wyróżnikiem modelu handlowego jest sposób alokacji zasobów. Dany mechanizm rynkowy alokuje zasoby na rynku wg ustalonej reguły, np.: zestawianie ścieżek: zapotrzebowania realizowane są na ścieżkach budowanych z przepustowości na łączach, przydział pojedynczych zasobów: modułów przepustowości bądź ich podzielnych frakcji. I.1.6 Model wyceny zasobów Mechanizm handlowy oprócz alokacji samych zasobów dokonuje również określenia ich rynkowej wartości przez wyznaczenie cen transakcyjnych wg pewnej ustalonej reguły. Przykładowe znane reguły wyceny to: aukcja angielska, 13

18 aukcja holenderska, aukcja drugiej ceny, aukcja Vickrey-Clarke-Groves, cenydualnelp, parametryczna reguła wyceny, wartość Shapley a. I.1.7 Komunikaty wymieniane na rynku Istotnym elementem charakteryzującym dany model jest zbiór komunikatów wymienianych między uczestnikami handlu. Komunikaty mogą mieć różną formę, mogą to być np.: charakterystyka punktowa: w postaci tradycyjnej oferty rynkowej- wskazanie towarów, ich wolumenu i proponowanej ceny, częściowa charakterystyka preferencji: np. w postaci punktów z funkcji użyteczności, czy oferty schodkowej, pełna charakterystyka preferencji: np. w postaci funkcji użyteczności. I.1.8 Dynamika bilansowania rynku Modele handlu mogą być różnicowane ze względu na sposób przebiegu w czasie procesu bilansowania rynku. Możemy wyróżnić dwie klasy mechanizmów: mechanizmy aukcji jednokrotnych: uczestnicy handlu składają swoje oferty i na ich podstawie jednorazowo operator rynku określa alokację ofert i wycenę; mechanizmy aukcji iterowanych: końcowa równowaga rynku jest osiągana w sekwencji kroków, w których uczestnicy handlu modyfikują sygnały wysyłane do rynku. I.1.9 Sposóbimplementacjis Modele mogą w różny sposób implementować swoje działanie, mogą wykorzystywać różne narzędzia z zakresu badań operacyjnych, programowania i operacji matematycznych. Przykładowe możliwości implementacji modelu/mechanizmu to: programowanie liniowe; programowanie mieszane; programowanie całkowito-liczbowe; programowanie nieliniowe; równania parametryczne; dedykowany algorytm(zadanie algorytmiczne) heurestyka. I.1.10 Tabela klasyfikacji modeli/mechanizmów Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów klasyfikacji mechanizmów wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci można zestawić dane dla testowanych modeli w zbiorczej tabeli w następującej formie: Kryterium klasyfikacji Model 1... Model n Cechy towarów Relacje pomiędzy ofertami itowarami Uczestnicy handlu Wymagania jakościowe Model alokacji Model wyceny Komunikaty Dynamika bilansowania rynku Sposób implementacji 14

19 Wypełnienie powyższej tabeli dla danego modelu handlowego pozwoli na określenie jego typu i pogrupowanie mechanizmów zbliżonych do siebie, a co za tym idzie bardziej usystematyzowane podejście to porównywania różnych modeli. I.2 Opis wybranych modeli z literatury światowej Kluczową częścią projektu jest opracowanie nowych modeli handlu dostosowanych do giełdowej obrotu zasobami transportowych sieci telekomunikacyjnych. Przykłady takich modele zostały już opracowane i zaprezentowane w rozdziale III, np. model BCBT(Balancing Communications Bandwidth Trade) zaprezentowany w pracy[56]. Do stworzenia nowych modeli, oraz rozwoju już istniejących niezbędne jest dokonanie przeglądu modeli opublikowanych w literaturze światowej do chwii rozpoczęcia realizacji niniejszego projektu PBZ. Uwaga jest tutaj skupiona przede wszystkim na modele formalne- zawierające opis matematyczny. Przegląd ten ma na celu poznanie właściwości modeli oraz specyficznych aspektów ich działania. Do analizy wybrano następujące modele: Model progresywnej aukcji drugiej ceny dla przepustowości sieci Design and analysis of the progressive second price auction for network bandwidth sharing(lasar, Semret 1999); Model iteracyjnych aukcji MIDAS An Auction Mechanism for Bandwidth Allocation over Paths;(Courcoubetis 1999) Rynkowy model zestawiania ścieżek przy ograniczeniach jakościowych przepustowości A Market Model for Bandwidth and Path Computation(Cheliotis 2000); Model aukcji kombinatorycznej dla przepustowości w sieci c-sebida Combinatorial Exchange Mechanism for Efficient Bandwidth Allocation(Jain, Varaiya 2004); W dalszej części rozdziału zamieszczono opis wymienionych modeli wraz z ich zaklasyfikowaniem na opracowanej w rozdziale I.1 przestrzeni modeli rynkowej alokacji zasobów w sieci. Dodatkowo zebrano i krótko omówiono podstawowe znane z literatury modele implementujące mechanizmy gry rynkowej. Dotyczą one rozwiązania problemu alokacji pewnych generycznych zasobów pomiędzy graczy wg reguł ekonomicznych. Ogólny charakter tych modeli powoduje, że nie są one klasyfikowane wg zaproponowanego podziału, gdyż mogą być elementem określającym regułę alokacji i wyceny wielu innych modeli handlowych dedykowanych dla konkretnych rynków. Mechanizmy rynkowe w tym znaczeniu można definiować następująco mechanizm jest produktemfunkcjim i (XW) Θi Θ i,i L {1,...,L},takich,że: m i (θ i,θ i )=(ξ i (θ i,θ i ),η i (θ i,θ i )), gdzieξ i X Θi Θ i jestregułąalokacji,aη i W Θi Θ i regułąwyceny.regułymechanizmu przypisują sygnałom (θ i ;θ 1,...,θ i 1,θ i+1,...,θ L ) Θ i Θ i reprezentującym oferty agentów, elementy zbioru zasobów X i zbioru opłat W. Indywidualnyprzydziałzasobux i Xorazjegowycenaw i Wzależąodsygnałów komunikowanych przez wszystkich agentów: (θ i,θ 1,...,θ i 1,θ i+1,...,θ L ) Θ i Θ i [a=m(θ)] i L [(x i,w i )=m i (θ i,θ i )]. Mechanizm definiuje zatem grę ekonomiczną, w której rezultaty decyzji agentów o wyborze oferty sąpowiązaneregułamialokacjiξ i iwycenyη i.doanalizywybranonastępującemodele: Mechanizm Vickreya-Clarke a-grovesa(vcg); Mechanizm d Aspremonta-Gérarda-Vareta(AGV); Mechanizm Grovesa-Ledyarda; Mechanizm Ausubela(A); Mechanizm Johariego-Tsitsiklisa(JT); Mechanizm Cournota(C). 15

20 I.2.1 Model progresywnej aukcji drugiej ceny dla przepustowości sieci- PSP W pracy[46] przedstawiono zdecentralizowany mechanizm progresywnej aukcji drugiej ceny(psp - Progressive Second Price auction) dla alokacji zmiennej wielkości udziałów zasobów między wielu użytkowników. Opracowany model PSP ma niewielką przestrzeń komunikatów, dzięki czemu może być zastosowany do wyceny przepustowości sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym. Przy założeniu elastycznego zapotrzebowania na przepustowość model aukcji PSP ma cechy zgodności motywacji(incentive compatiblity) i stabilności, w takim sensie, że posiada punkt równowagi ffl-nash, w którym wszyscy gracze rynkowi składają oferty z cenami równymi ich krańcowej wycenie(marginal valuation) zasobów. Model PSP jest efektywny ekonomicznie: alokacja zasobów w punkcie równowagi maksymalizuje sumaryczną użyteczność dla użytkowników(total user value). W przeprowadzonych przez autorów symulacjach obliczeniowych przy użyciu prototypowej implementacji modelu dla sieci Internet zostały zbadane: skala czasu zbieżności oraz trade-off między efektywnością ekonomiczną a obciążeniem sygnalizacyjnym. Klasyfikacja Cechy towarów: przepustowość nieskierowana, podzielne zasoby. Relacje pomiędzy ofertami i towarami: jedna oferta na jeden towar, oferty proste. Uczestnicy handlu: jednostronna aukcja PSP(wielu kupujących i 1 sprzedający). Wymagania jakościowe: brak. Model alokacji: przydział pojedynczego zasobu. Model wyceny: aukcja drugiej ceny. Komunikaty: charakterystyka punktowa. Dynamika bilansowania rynku: aukcja jednokrotna. Sposób implementacji: zadanie algorytmiczne. Model zasada alokacji i wyceny Podstawowym elementem modelu jest zasada alokacji zasobów dokonywana wg mechanizmu aukcji drugiej ceny. Alokacja jest opisywana następującym sformułowaniem matematycznym: Model PSP Zasada alokacji Q i (y,s i )= Q pk y,k i q k a i (s)=q i Q i (p i,s i ) c i (s)= p j [a j (0,s i ) a j (s i,s i )] j i + (I.1) (I.2) (I.3) I.2.2 Model iteracyjnych aukcji MIDAS W pracy[19] przedstawiono iteracyjny model aukcyjny przepustowości na poszczególnych łączach w ścieżce. Podczas kupowania przepustowości na ścieżce w relacji punkt-punkt istotne dla kupującego jest uzyskanie takiej samej przepustowości na kolejnych łączach w ścieżce. W proponowanym modelu opracowano prosty i wydajny aukcyjny mechanizm alokacji przepustowości między wielu użytkowników zgłaszających na nią zapotrzebowania w tym samym czasie. Mechanizm MIDAS składa się ze zbioru jednoczesnych wielo-jednostkowych aukcji holenderskich(multi-unit Dutch Auctions)- jednejnakażdełączewsieci. 16

21 Aby wylicytować przepustowość na żądanej ścieżce w sieci użytkownik(kupujący) musi licytować przepustowości na każdym z łączy. Istotną cechą mechanizmu jest algorytm redukcji cen w poszczególnych aukcjach z różnym tempem w taki sposób, by ceny odzwierciedlały popyt ustawiony zgłaszany na przepustowość danego łącza w danym momencie. Algorytm obniżania cen z różnym tempem został porównany(teoretycznie i eksperymentalnie) przez autorów z innym algorytmem obniżania cen. Porównania te wykazały efektywność proponowanego mechanizmu MIDAS. Klasyfikacja Cechy towarów: przepustowość nieskierowana, podzielne zasoby. Relacje pomiędzy ofertami i towarami: jedna oferta na jeden towar, oferty proste. Uczestnicy handlu: aukcja holenderska na każdym łączu sieci: wielu kupujących, sprzedaje operator sieci. Wymagania jakościowe: brak. Model alokacji: przydział pojedynczych zasobów na każdym łączu oddzielnie(akcje rozproszone). Model wyceny: aukcja holenderska. Komunikaty: charakterystyka punktowa. Dynamika bilansowania rynku: procedura iteracyjna. Sposób implementacji: zadanie algorytmiczne. Model- algorytm redukcji cen Algorytm redukcji cen opisuje sposób, w jaki zmniejszane są ceny przepustowości na poszczególnych łączach w kolejnych krokach aukcji holenderskiej. Dla danej chwili czasu t cena na łączu l jest ustalana w następującym równaniu: Model MIDAS Algorytm redukcji cen p l (t)=p l (t 1) max(c spare (t,l)/c init (l) MaxDrop,l) (I.4) WtensposóbtempozmniejszaniacenynałączulwkrokutjestproporcjonalnytoczęściaktualnejwolnejprzepustowościC spare (t,l)podzielonejprzezjejwartośćpoczątkowąc init (l).cenana każdymłączujestredukowanawkażdymkrokuconajmniejo1inajwyżejomaxdrop.wefekcie ceny odzwierciedlają aktualnie zgłaszany popyt(zapotrzebowania). reflect the demand already exhibited. I.2.3 Rynkowy model zestawiania ścieżek przy ograniczeniach jakościowych przepustowości- Path Setting W pracy[16] przedstawiono rynkowy model alokacji przepustowości na ścieżce w sieci(konieckoniec) przy ograniczeniach na parametry jakościowe QoS(Quality of Service). Model definiuje podstawowe role na rynku przepustowości oraz wprowadza pojęcie grafu kontraktów(contract graph). Problem wyboru optymalnego zbioru kontraktów na przepustowość w sieci zapewniających realizację ścieżek przy ograniczeniach na budżet oraz przy zapewnieniu wymaganej jakości przepustowości został zamodelowany jako sieciowy problem optymalizacyjny typu link-constrained multipath-constrained, którego ogólne sformułowanie jest NP-zupełne. Autor pokazuje, że istnieją wielomianowe algorytmy rozwiązania w przypadku standardowych kontraktów przepustowości. Standardowe kontrakty redukują złożoność obliczeniową umożliwiając stosowanie modelu w rzeczywistych rynkach przepustowości w relacji koniec-koniec. Klasyfikacja Cechy towarów: przepustowość skierowana, niepodzielne zasoby(moduły przepustowości). 17

22 Relacje pomiędzy ofertami i towarami: jedna oferta na jeden towar, oferty proste. Uczestnicy handlu: handel dwustronny(wielu kupujących i wielu sprzedających). Wymagania jakościowe: ograniczenia na: maksymalne opóźnienie, maksymalną zmienność opóźnienia, maksymalną stopę błędów(loss ratio), określoną niezawodność(reliability). Model alokacji: zestawianie ścieżek(path computation). Model wyceny: brak. Komunikaty: charakterystyka punktowa. Dynamika bilansowania rynku: aukcja/procedura jednokrotna. Sposób implementacji: zadanie algorytmiczne/ programowanie matematyczne. Model alokacji Potencjalny kontrakt dla łącza(segmentu przepustowości) definiowany jest jako(β,g(q) p), gdzie β to wolumen przepustowości, G(q) to warunki na parametry jakościowe q, zaś p to cena. Parametry jakościoweopisywanesąjakowektorq =(d, d,l,r).poszczególneelementywektorato:dopóźnienie, d- jitter(zmienność opóźnienia), L- stopa błędów(loss ratio), R- niezawodność(1 - prawdopodobieństwo awarii). Parametry ścieżki koniec-koniec złożonej z sekwencji łączy obliczane są następująco: Model QoS Path Parametry ścieżki dla jednostkowych kontraktów różnego typu β(π)=min i π {F βi } (I.5) p(π)= i π p i (I.6) d(π) i πm di (I.7) d(π) i πm di (I.8) L(π) 1 i π(1 M Li ) (I.9) R(π)= i πf Ri (I.10) W przypadku stosowania standardowych kontraktów model upraszcza się do następującej postaci: Model QoS Path Standardowe kontrakty β(π)=f β (I.11) p(π)= i π p i (I.12) d(π) nm d (I.13) d(π) nm d (I.14) 18

23 L(π) 1 (1 M Li ) n (I.15) R(π)=F n R (I.16) I.2.4 Model aukcji kombinatorycznej dla przepustowości w sieci c- SeBiDA W pracy[?] przedstawiono model aukcji kombinatorycznej(combinatorial Exchange Mechanism for Efficient Bandwidth Allocation) nazwany c-sebida(combinatorial sellers bid double auction). Model wg założeń autorów jest przeznaczony dla rynku dzierżawy przepustowości na łączach w sieci w horyzoncie czasowym kilku miesięcy. Efektywność ekonomiczna mechanizmu handlowego zależy od tego jak alokacja zasobów jest blisko punktu równowagi konkurencyjnej(competitive equilibrium). Osiągnięcie wysokiej wydajności ekonomicznej jest zależne od topologii sieci. Autorzy pokazują, że w realnych, skończonych sieciach punkt równowagi konkurencyjnej może nie istnieć. Jednakże punkt równowagi istnieje w wyidealizowanym ciągłym modelu, w którym gracze/agenci są nieskończenie mali(infinitesimal) w porównaniu z rozmiarem sieci. To pokazuje, że przybliżony punkt równowagi konkurencyjnej przy dobrych wynikach może być osiągnięty w rzeczywistych sieciach. Przedstawiony mechanizm kombinatorycznej aukcji podwójnej w swoim ciągłym modelu ma rozwiązanie, które jest punktem równowagi konkurencyjnej. Klasyfikacja Cechy towarów: przepustowość nieskierowana, niepodzielne zasoby(moduły przepustowości). Relacje pomiędzy ofertami i towarami: jedna oferta na jeden towar, oferty proste. Uczestnicy handlu: dwustronna aukcja kombinatoryczna(wielu kupujących i wielu sprzedających, kupujący kupują zasoby na wielu łączach jednocześnie(na wskazanych ścieżkach)). Wymagania jakościowe: brak. Model alokacji: przydział pojedynczych zasobów na predefiniowanych ścieżkach. Model wyceny: brak. Komunikaty: charakterystyka punktowa. Dynamika bilansowania rynku: aukcja jednokrotna. Sposób implementacji: programowanie matematyczne. Model Model mechanizmu handlowego dla omawianej aukcji kombinatorycznej jest sformułowany poniżej jak o zadanie programowania matematycznego. Model aukcji dla ścieżek Aukcja kombinatoryczna indeksy: i=1,2,3,...,d kupującyprzepustowość j=1,2,3,...,v łącza parametry: A ij macierzincydencji=1jeśliłączej R i,0wp.p. C j przepustowośćłączaj a j kosztjednostkowyrezerwacjiprzepustowościnałączuj b i wartośćjednostkiprzepustowościjednegołączadlakupującegoi R i ścieżkakupującegoi zmienne: 19

24 x i przepustowośćzaalokowanadlakupującegoi y j przepustowośćzaalokoananałączuj ograniczenia: A ij x i y j C j j i x i,y j {0,1,2,...} i,j (I.17) (I.18) funkcja celu: ˆQ=max i b i x i j a j y j (I.19) I.2.5 Mechanizm Vickreya-Clarke a-grovesa(vcg) Mechanizm Vickreya-Clarke a-grovesa definiuje grę, w której strategią dominującą jest ujawnieniepełnegomodelupreferencji,tzn.θ i =U i.regułaalokacjimaksymalizujesumęzgłoszonych wskaľnikówu i,i L,areguławycenywyznaczaopłatyindywidualne,któreniezależąodindywidualnejofertyθ i agentai L. i L Θ i ={U i U i :X R}; i L ξ(θ i,θ i )=argmax θ j (x); x X j L i L η i (θ i,θ i )= θ j (ξ(θ))+ j L\{i} j L\{i} θ j (ξ i (θ i )). (I.20) (I.21) (I.22) I.2.6 Mechanizm d Aspremonta-Gérarda-Vareta(AGV) Mechanizm d Aspremonta-Gérarda-Vareta różni się od mechanizmu VCG jedynie regułą wyceny. Gwarantuje ona równoważenie budżetu w punkcie równowagi Bayesa-Nasha, a strategia równowagowa polegająca na ujawnieniu pełnego modelu preferencji, zapewnia każdemu agentowi maksymalizację oczekiwanych wypłat z gry. i L Θ i ={U i U i :X R}; i L ξ(θ i,θ i )=argmax θ j (x); x X j L i L η i (θ i,θ i )= E θ i θ j (ξ(θ i,θ i )) + 1 L 1 j L\{i} j L\{i} I.2.7 MechanizmGrovesa-Ledyarda E θ j l L\{j} (I.23) (I.24) θ l (ξ(θ j,θ j )). (I.25) Mechanizm Grovesa-Ledyarda ogranicza dopuszczalne modele preferencji agentów do rodziny funkcji kwadratowych. Sygnały przesyłane przez agentów do mechanizmu określają parametry tej funkcji. Ograniczenie to sprawia, że reguła lokacji jest równaniem parametrycznym, które wyznacza alokację maksymalizującą sumę oferowanych cen zakupu. Reguła wyceny równoważy budżet w punkcie równowagi Nasha. 20

25 i L Θ i ={U i (,m i,q):u i (y,m i,q) (γm i +α i q)y γy 2 /2L}; (I.26) i L ξ(θ i,θ i )= i Lm i ; (I.27) i L η i (θ i,θ i )=α i q i Lm i + γ 2 1 L 1 ( m i 1 2(L 1)(L 2) I.2.8 Mechanizm Ausubela(A) j L\{i} m ) 2 j L j L\{i} k L\{i} (m j m k ) 2. (I.28) Mechanizm Ausubela można interpretować jako aukcję iterowaną, w której oferty reprezentują wartości indywidualnych funkcji popytu odpowiadające wartościom funkcji ceny zasobu. Mechanizm dopuszcza jedynie oferty niemalejące wraz ze spadkiem ceny. Zgłoszone wartości popytu są wykorzystywane przez regułę wyceny, która wyznacza opłaty zbliżone do opłat mechanizmu VCG. Alokacje odpowiadają wartościom popytu równoważącym podaż. Punktem równowagi Nasha gry definiowanej przez mechanizm jest ujawnienie fragmentu funkcji popytu. i L Θ i ={x i x i :[0,T] R + jestniemalejącaipółciągłagórnie}; (I.29) i L ξ(θ i,θ i )=θ i (T),T>0; i L η i (θ i,θ i )=p 0 Z θ j (0) j i T 0 (I.30) p(t)d θ j (t), (I.31) j i p:[0,t] R + jestnierosnąca. (I.32) I.2.9 Mechanizm Johariego-Tsitsiklisa(JT) Mechanizm Johariego-Tsitsiklisa przydziela zasób proporcjonalnie do zgłoszonej oferowanej opłaty za ten przydział zasobu. Cena jednostkowa jest wyznaczana w sposób gwarantujący równoważenia podaży i popytu. W punkcie równowagi Nasha agenci ujawniają zaniżone oferty zakupu. Opłata równa jest złożonej ofercie. i L Θ i = R + ; { θ i /p(y(θ)), jeśliθ i >0; i L ξ i (θ i,θ i )= 0, jeśliθ i =0, (I.33) (I.34) i L η i (θ i,θ i )=θ i. y(θ) {y: i Lθ i =yp(y), (I.35) p:r + R + jestciągleróżniczkowalna,niemalejącaiwypukła}; (I.36) I.2.10 Mechanizm Cournota(C) (I.37) Mechanizm Cournota wyznacza cenę równowagową na podstawie zgłoszonego przez agentów popytu. Reguła wyceny wyznacza opłaty równe iloczynowi ceny równowagowej i zgłoszonej oferty. W punkcie równowagi Nasha agenci zaniżają ujawniany popyt. 21

26 i L Θ i = R + ; (I.38) i L ξ i (θ i,θ i )=θ i ; (I.39) i L η i (θ i,θ i )=θ i p( i ), i Lθ (I.40) p:r + R + jestciągleróżniczkowalna,niemalejącaiwypukła. (I.41) I.3 Implementacjamodeli Do przeprowadzenia testów właściwości modeli handlowych niezbędna jest działająca implementacja w postaci programu komputerowego każdego z badanych modeli. Zakłada sie, że modele mogą być implementowane niezależnie od środowiska testowego ich zgodność ze środowiskiem testowym zostanie zapewniona przez odpowiednią adaptację danych wejściowych i wyjściowych na interfejsach programów i narzędzi implementujących modele. Model informacyjny środowiska testowego oparty na języku modelowania danych handlowych M 3 zostałprzedstawionywrozdzialei.5.2.każdymechanizmrynkowy,którypoddawanyjesttestom,musibyćzaimplementowanywtakisposób,bybyłwstaniewczytaćdanezmodelum 3 w formacie M3-XML oraz wygenerować dane wyjściowe również zgodne z przyjętym modelem informacyjnym. Przepływ danych podczas wykonania testów zilustrowany jest na rysunku I.1. Rysunek I.1: Przepływ danych w formacie M3-XML podczas wykonywania testów Dzięki zastosowaniu formatu M3-XML możliwe jest, np. za pomocą transformacji XSL i/lub XQuery, przekształcenie wejściowych danych testowych do formatu wymaganego przez procesor obliczeniowy, np. standardowe solvery zadań programowania matematycznego lub dedykowaną implementację algorytmu danego mechanizmu rynkowego. Przykłady takich transformacji już powstały[5] i są rozwijane wraz z opracowywaniem nowych modeli handlu przepustowością. Przekształcają one dane w formacie M3-XML do modelu w formacie GMPL(GnuMath Programing Language)[48], który może być używany przez solvery GlpSol oraz AMPL. Modele liniowe można także w łatwy sposób przekształcić do innych postaci formatów LP, np. używanego przez solver CPLEX. Opracowano również koncepcję oraz wykonano wstępną implementację uniwersalnego procesora decyzyjno-obliczeniowego[38], który rozwiązuje zadania sformułowane za pomocą danych zapisanych w formacie M3-XML i odpowiedniej transformacji XSLT, przekształcającej dane do wewnętrznej reprezentacji właściwej dla modelu. Procesor ten zwraca dane w formacie M3-XML. Modele handlowe mogą zostać zaimplementowane z wykorzystaniem różnorodnych technik komputerowych, wśród których można wyróżnić narzędzia matematyczne, optymalizacyjne(solwery), dedykowane programy komputerowe. Lista przykładowych technik implementacji obejmuje: programowanie liniowe; programowanie mieszane; programowanie całkowito-liczbowe; programowanie nieliniowe; 22

27 równania parametryczne; dedykowany algorytm(zadanie algorytmiczne) heurestyka. Poniżej przedstawiono propozycje technik oraz wytyczne dla implementacji w środowisku badawczym wybranych modeli z literatury światowej. I.3.1 Model progresywnej aukcji drugiej ceny dla przepustowości sieci Model jest przedstawiony jako jedna progresywna aukcja drugiej ceny(psp). Może on być zatem zaimplementowany jako procedura przydziału zasobów na podstawie zgłoszonych ofert. I.3.2 Model iteracyjnych aukcji MIDAS Model jest przedstawiony jako rozproszona aukcja holenderska- zasoby są niezależnie sprzedawana na każdym z łączy. Mechanizmem koordynującym poszczególne aukcje jest mechanizm krokowego podnoszenia cen. Model może być zatem zaimplementowany jako globalna procedura przetwarzająca kolejno dane aukcji na poszczególnych łączach, lub procedura hierarchiczna w architekturze klientserwer, gdzie klietami są poszczególne aukcje, zaś serwerem jest mechanizm koordynujący. I.3.3 Rynkowy model zestawiania ścieżek przy ograniczeniach jakościowych przepustowości Model jest przedstawiony jako model rynkowego zestawiania ścieżek przez wielu pośredników dla konkretnych ofert kupna, przy spełnieniu ograniczeń dotyczących wymagań jakościowych. Nie ma określonego innego kryterium alokacji przepustowości. Model może zostać zaimplementowany jako procedura wyznaczająca ścieżki na podstawie dostępnych ofert sprzedaży. Procedura ta może być wykonywana równolegle w środowisku rozproszonym/wieloagentowym. W przypadku dodania do modelu funkcji celu mających postać ilościowych kryteriów alokacji przepustowości umożliwia jego zaimplementowanie jako zadanie programowania matematycznego. Przy uwzględnienia jedynie addytywynych miar jakościowych(np. suma opóźnień) sformułowanie może mieć postać zdania liniowego. I.3.4 Model aukcji kombinatorycznej dla przepustowości w sieci c- SeBiDA Model jest sformułowany jako optymalizacyjne zadanie programowania matematycznego z funkcją celu jako suma zysku ze wszystkich transakcji rynkowych. Model może być zapisany w język AMPL i rozwiązany dostępnymi solwerami(np. CPLEX). 23

28 Kryterium klasyfikacji Model PSP MIDAS Cechy towarów Relacje pomiędzy ofertami i towarami Uczestnicy handlu Wymagania jakościowe brak Model alokacji przepustowość nieskierowana, podzielne zasoby przepustowość nieskierowana, podzielne zasoby Path Setting przepustowość skierowana, niepodzielne zasoby c-sebida przepustowość nieskierowana, niepodzielne zasoby oferty proste oferty proste oferty proste oferty proste wielu kupujących, jednostronna aukcja operatora sieci przydział pojedynczego zasobu wielu kupujących, jednostronna aukcja operatora sieci brak przydział pojedynczych zasobów aukcja dwustronna ograniczenia na parametry QoS zestawianie ścieżek dwustronna aukcja brak Model wyceny aukcja drugiej ceny lenderska aukcja ho- brak brak Komunikaty???? Dynamika bilansowania aukcja jednokrotncyjnnokrotna aukcja itera- aukcja jed- rynku dedykowany program Sposób implementacji dedykowany dedykowany / programowanie program program matematyczne przydział pojedynczych zasobów na predefiniowanych ścieżkach aukcja jednokrotna programowanie matematyczne I.3.5 Mechanizmy gry rynkowej Wymienione w poprzednim podrozdziale ogólne mechanizmy gry rynkowej stają się najczęściej regułami wyceny i alokacji zasobów bardziej złożonych modeli handlowych. Ich implementacja zależy od kontekstu danego modelu. Biorąc pod uwagę poziom komplikacji ich logiki działania najodpowiedniejszą propozycją implementacji jest stworzenie dedykowanego programu komputerowego. I.4 Kryteria porównawcze dla mechanizmów wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie prac[?] i[?]. Teoria mechanizmów dostarcza nam pewnych zdefiniowanych własności mechanizmów. Są to własności pożądane do ich spełnienia dąży każdy, poprawnie zaprojektowany mechanizm rynkowy. Można użyć tych własności jako pewnych kryteriów, które dostarczą nam informacji o jakości danego mechanizmu. Projektant mechanizmu, posiadający wiedzę na temat danego rynku, czyli m.in. struktury podmiotowej, zasobów sieciowych oraz zasobów wytwórczych, w ramach której odbywa się handel, może określić najbardziej pożądane własności mechanizmu rynkowego. W systemie opartym o mechanizmy rynkowe ścierają się interesy indywidualne poszczególnych graczy oraz interesy globalne. Kryteria jakości rozwiązania definiujemy więc w takich dwóch kategoriach. 24

29 Trzecią kategorią jest ocena mechanizmów z punktu widzenia ich sprawności technicznej. Kryteria porównawcze zostały wykorzystane w opracowanej w ramach niniejszego projektu metodyce testowania i porównywania modeli handlu zasobami sieci przedstawionej w Załączniku 1. Kryteria globalne Efektywność ekonomiczna Głównym miernikiem efektywności jest wielkość uzyskiwanego dobrobytu ekonomicznego zdefiniowana jako sumaryczne rzeczywiste korzyści ekonomiczne uzyskiwane z rynkowej wymiany dóbr. Jeżeli mechanizm rynkowy skłania uczestników do składania ofert zgodnych z profilem preferencji uczestnika, czyli odzwierciedlających rzeczywiste koszty lub użyteczność z zakupu towarów, to dobrobyt ekonomiczny może zostać wyznaczony dokładnie z wykorzystaniem cen ofertowych. Jeżeli oferty nie są zgodne z profilem preferencji uczestnika, to może zostać zastosowana miara niedokładna, tzw. korzyści ekonomiczne, będące różnicą sumarycznej wartości dóbr kupowanych i sumarycznej wartości dóbr sprzedawanych na rynku. Jeśli operator posiada pewne informacje dotyczące produkcji dóbr, wówczas może estymować wartość efektywności nawet w sytuacji gdy oferenci składają nieszczere oferty. Jako miarę opisującą tę własność możemy zastosować wartość korzyści ekonomicznych: Q= m B d m e m l S p l s l (I.42) Zgodność motywacji Mechanizm jest zgodny motywacyjnie, jeśli najlepszą strategią dla każdego uczestnika jest zgłaszanie swojego profilu preferencji. Innymi słowy mechanizm jest zgodny motywacyjnie, jeśli dla żadnego uczestnika nie istnieją zachęty do oszukiwania. Mechanizm rynkowy jest zgodny motywacyjne, jeżeli strategie uczestników polegające na szczerym przekazywaniu prawdziwych danych o ich rzeczywistych preferencjach, są ich najlepszymi strategiami działania w zbiorze wszystkich strategii, czyli są punktami równowagi gry. W literaturze możemy spotkać różne rodzaje zgodności motywacji. Zależą one od rodzaju punku równowagi, który je indukuje: Punkt równowagi w strategiach dominujących. Strategia dominująca jest to taka strategia, której stosowanie przez danego uczestnika jest dla niego najbardziej korzystne, bez względu na strategie innych uczestników. Jeśli każdy uczestnik rynku posiada strategię dominującą, wówczas punkt określony przez rozwiązanie takiej gry tworzy punkt równowagi w strategiach dominujących. Punkt równowagi Nasha. Jeśli istnieje taki punkt, że odejście od niego przez pojedynczego uczestnika jest dla tego uczestnika niekorzystne(ze względu na osiągane zyski), mówimy, że jest to punkt równowagi Nasha. Punkt równowagi Bayesa-Nasha(przy niepełnej informacji każdy uczestnika zna rozkłady prawdopodobieństwa profili preferencji pozostałych uczestników). Jeśli istnieje taki punkt, że odejście od niego przez pojedynczego uczestnika jest dla niego niekorzystne(w sensie wartości oczekiwanej zysków), mówimy, że jest to punkt równowagi Bayesa-Nasha. Zgodny motywacyjnie mechanizm przeciwdziała działaniom strategicznym uczestników. Miarą dość dobrze oceniającą skuteczność mechanizmu w przeciwdziałaniu działaniom strategicznym uczestników może być nieefektywność alokacji[?]: ne= Q0 Q Q 0 100%, (I.43) gdzieq 0 oznaczawielkośćnadwyżkiekonomicznejwprzypadku,gdykażdyuczestnikrynkuskłada ofertę zgodną ze swoim profilem preferencji. Innymi słowy jest to maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość nadwyżki ekonomicznej. Natomiast Q oznacza rzeczywistą(osiąganą) wartość nadwyżki ekonomicznej, w przypadku gdy uczestnicy mogą składać oferty niezgodne z ich profilem preferencji. Należy zauważyć, że uczestnicy mogą składać oferty niezgodne z ich profilem preferencji aby osiągać więszke zyski. Maksymalna wartość efektywności alokacji jest równa 100%. W takiej sytuacji uczestnicy zgłaszają oferty zgodne z ich profilem preferencji. Miara ta jest cenna w sytuacji, gdy chcemy zbadać 25

30 jak możliwości spekulacji wpływają na zmniejszenie nadwyżki ekonomicznej, co w wyniku daje zmniejszenie zysków dla niektórych podmiotów. Bilans budżetowy(neutralność finansowa operatora) Bilans budżetowy jest zachowany, jeśli suma wpłat od nabywców jest równa sumie wypłat dla sprzedawców. Innymi słowy budżet jest zbilansowany, jeśli nie trzeba dopłacać do mechanizmu, ani gdy w wyniku działania mechanizmu nie pozostaje żadna nadwyżka. Jako miary ilościowe opisujące kryterium neutralności finansowej można wykorzystać następujące wielkości: Bezpośrednią miarą ilościową tego kryterium jest niezbilansowanie operatora liczone bezwzględnie lub względem całkowitych korzyści wypracowywanych na rynku w wyniku obrotu. Bezwzględne niezbilansowanie budżetu to różnica pomiędzy łączym przychodem sprzedawców a łącznymi wydatkami nabywców. ABU=ZS WN (I.44) gdziezs= l S p l π S oznaczałącznyprzychódsprzedawców,zaśwartośćwn= m B d m π K oznaczawydatki,jakieponosząnabywcy.wsytuacjigdyzachodziwłasnośćzbilansowania budżetu, wartość niezbilansowania jest równa zeru. Kiedy działanie mechanizmu przynosi pewną nadwyżkę, miara ta jest mniejsza od zera, a jej wartość bezwzględna oznacza wielkość tej nadwyżki. Jeśli należy dopłacać do budżetu z zewnętrznego źródła, miara ta jest dodatnia. Jej wartość oznacza wielkość dopłaty. Aby znormalizować wskaźnik niezbilansowania budżetu, zdefiniowaliśmy wartość niezbilansowania budżetu w stosunku do całkowitej wartości obrotu: NBO= ZS WN ZS+WN 100%, (I.45) Zdefiniujmy pomocniczy wskaźnik, oznaczający niezbilansowanie budżetu liczone jako stosunek niezbilansowania do osiąganej nadwyżki ekonomicznej: NB= ZS WN Q 100%, (I.46) gdzie Q to osiągana nadwyżka ekonomiczna. Wskaźnik ten może być porównywany z wartością efektywności alokacyjnej(obydwa wskaźniki odnoszą się do wartości nadwyżki ekonomicznej). Występowanie siły rynkowej Jeżeli część z podmiotów działających na rynku posiada siłę rynkową, to ma to znaczący wpływ na jakość rozliczenia, a co za tym idzie, na właściwości stosowanego mechanizmu. Podstawowe miary ilościowe siły rynkowej zostały przedstawione poniżej. Indeks HHI Podstawowym miernikiem siły rynkowej(koncentracji rynku) jest indeks HHI, który jest sumą kwadratów procentowych udziałów poszczególnych uczestników rynku. W przypadku mechanizmu rynkowego funkcjonującego w sytuacji występowania ograniczeń nie jest to wystarczający miernik. Postać indeksu HHI to: HHI= I s 2 i, i=1 (I.47) gdzies i jestudziałem(procentowym)i-tegopodmiotuwrynku.najmniejszawartośćtego wskaźnika, przy ustalonej liczbie podmiotów uczestniczących w rynku, zachodzi, gdy wszystkie podmiotyposiadająrównyudział.wówczaswzór(i.47)upraszczasiędohhi = I. Każde zaburzenie udziału powoduje wzrost wskaźnika. Wielkość wskaźnika HHI pokazuje nam poziom koncentracji rynku. W Stanach Zjednoczonych wartość HHI < 1000 oznacza brak koncentracji,1000 HHI 1800 umiarkowanąkoncentrację,zaśhhi>1800 bardzo wysoką koncentrację. 5istotnego wpływu na podział korzyści ekonomicznych poprzez 26

31 Pareto efektywność Pareto efektywność rezultatów mechanizmu, oznacza taki stan rynku, w którym nie można poprawić korzyści ekonomicznych dla pojedynczego uczestnika bez pogorszenia korzyści pozostałych uczestników. Innymi słowami, rezultaty nie są zdominowane w sensie Pareto przez inne rezultaty. Omawiając pojęcie efektywności Pareta bardzo przydatnym jest wyjaśnienie zjawiska alokacji zasobów. W gospodarce rynkowej przez alokację zasobów rozumiemy wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz co kto dostaje. Zakres możliwości alokacyjnych zależy od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. Ostateczna wartość każdej alokacji zależy od gustów konsumenta, które decydują to co ludzie otrzymują. Tak, więc dla danego zbioru gustów konsumentów, zasobów produkcyjnych i techniki alokacja jest efektywna w sensie Pareta, jeśli nie możliwe jest przejście do innej alokacji, która polepszyłaby położenie niektórych ludzi bez szkody dla innych. Kryteria indywidualne Maksymalizacja indywidualnych korzyści ekonomicznych Z punktu widzenia pojedynczego gracza, mechanizm rynkowy powinien umożliwiać uzyskiwanie jak najwyższych oczekiwanych wartości wyników wartościowych. Zapewnienie warunku zgodności motywacyjnej zapewnia jednocześnie maksymalizację indywidualnych korzyści ekonomicznych. Ze względu na uwarunkowania społeczne, często pojawia się oczekiwanie minimalizacji rynkowych cen towarów dla odbiorców towarów. Zwróćmy uwagę, że przy takim postawieniu problemu mechanizm rynkowy może ciągle zapewniać wytwórcom warunki, w których będą oni uzyskiwać maksymalne możliwe korzyści ekonomiczne w danych warunkach. Pomimo że, przy innej implementacji mechanizmu(np. dążącej do maksymalizacji rynkowych cen towarów) mogliby uzyskiwać większe korzyści. Użyteczne miary ilościowe powinny więc być definiowane przy założeniu pewnych poziomów lub hierarchii pozostałych kryteriów jakościowych, np. wyrażonych poprzez ograniczenia naotrzymywanewartościparametrówrynkowychx.niech Xbędziezbioremdopuszczalnychwartości parametrów rynkowych po uwzględnieniu pewnych oczekiwań dotyczących tych parametrów. Pewna miara jakości mechanizmu rynkowego z punktu widzenia indywidualnych korzyści ekonomicznych może być zdefiniowana następująco: ū i (ā,θ) u i (a,θ) (I.48) gdzieājestrozwiązaniemilościowym,aū i (ā,θ)indywidualnymrozwiązaniemwartościowymprzy założeniu,żex X,czyliprzyzałożeniu,żeuwzględnianesąpewneoczekiwaniadotycząceparametrówrozliczenia.Zkoleiu i (a,θ)oznaczaindywidualnerozwiązaniewartościowe,bezuwzględnienia tych oczekiwań. Θ jest pewnym stanem rynku. Przy pewnych ograniczeniach narzuconych na mechanizm,wartośćū i (ā,θ)będziezazwyczajniższaodwartościu i (a,θ).jednakjeśliwartościtebędą sobierówne,wówczaswartośćkryterium ūi(ā,θ) u jestrówna1 oznaczatoosiąganiemaksymalnych i(a,θ) korzyści ekonomicznych przez gracza i. Sprawiedliwość w sensie bezwzględnym indywidualna racjonalność Mechanizm jest sprawiedliwy w sensie względnym, gdy żaden z graczy nie będzie ponosił strat indywidualnych rozumianych jako ujemne wartości indywidualnych korzyści ekonomicznych w wyniku działania mechanizmu. Sprawiedliwość indywidualna w sensie względnym Mechanizm jest sprawiedliwy w sensie względnym, gdy z perspektywy każdego uczestnika składającego ofertę kupna lub sprzedaży, żadna z ofert konkurentów nie jest faworyzowana w stosunku do jego oferty. W ramach tego mieszczą się bardziej szczegółowe kryteria przedstawione poniżej. Kryterium anonimowości: Gracze pozostają anonimowi, jeżeli przenumerowanie graczy nie wpływa na uzyskiwane rozwiązanie. Kryterium symetrii: Dwaj gracze o takich samych parametrach liczbowych, znajdujący się w takiej samej sytuacji rynkowej(takie same funkcje użyteczności) i fizycznej(takie same lub symetryczne fizyczne możliwości wyprowadzenia mocy i dostawy w inne miejsca sieci) powinni uzyskiwać takie same wyniki indywidualne; 27

32 Kryterium równości cen: Mechanizm jest sprawiedliwy w sensie równości cen, gdy każdy z uczestników płaci/otrzymuje za ten sam towar taką samą cenę jednostkową. Kryteria techniczne i niezawodnościowe Bardzo ważnym kryterium oceny jakości mechanizmu handlowego jest możliwość jego praktycznej technicznej implementacji, o czym mowa jest w pracy[?]. Implementacja modelu rynkowego jest uzależniona od złożoności obliczeniowej modelu, oraz od jego niezawodności z punktu widzenia systemowego. Przykładowe miary w tym zakresie są następujące: czas pojedynczego bilansowania rynku; czas całkowitego bilansowania rynku(dla mechanizmów iteracyjnych); liczba wymienionych komunikatów(sumarycznie, średnio na uczestnika handlu); liczba utraconych komunikatów(nie uwzględnionych w bilansowaniu rynku). I.5 Specyfikacje scenariuszy testów porównawczych modeli handlu zasobami transportowymi sieci I.5.1 Platformabadawcza Testy mechanizmów handlowych zostaną przeprowadzone na opracowywanej w ramach niniejszego projektu Platformie Badawczej Mechanizmów Aukcyjnych(PBMA)[?]. Podstawowym zadaniem środowiska badawczego jest umożliwienie weryfikacji, testowania i wykonania analizy porównawczej proponowanych rozwiązań aukcyjnych i giełdowych, ich ocena i wybór najlepszych metod i mechanizmów dla wybranych typów aukcji/giełd. System PBMA będzie miał budowę modułową zilustrowaną na Rys. I.2. Dane przekazywane między modułami będą zgodne ze standardem wymiany informacji handlowych opartym na modelu informacyjnym opracowanym przez wykonawców projektu i przedstawionym w rozdz. I.5.2. Najważniejsze moduły PBMA to agenty programowe implementujące modele zachowań uczestników handlu oraz moduły realizujące opracowane w ramach projektu mechanizmy handlu. Moduły te będą mogły być wymieniane przez użytkowników, w zależności od potrzeb. Moduł zarządzający PBMA będzie sterował procesem obliczeniowym i komunikacją pomiędzy agentami systemu. Pozostałe elementy systemu to: baza danych, interfejsy programistyczne transformujące dane wejściowe i wyjściowe uczestników i operatora aukcji do postaci zgodnej z ustalonym standardem oraz interfejs użytkownika systemu do prezentacji i raportowania przebiegu aukcji/giełdy i jej wyników końcowych. Niezwykle ważnymi, pomocniczymi elementami architektury PBMA są również solwery optymalizacyjne, wspomagające logikę mechanizmów handlu. Do realizacji złożonych schematów obrotu handlowego wymagających reakcji graczy rynkowych na komunikaty systemu i wynikające z nich zmiany parametrów ofert, celowe będzie zaprojektowanie systemu o charakterze agentowym, w którym odpowiedni moduł platformy( agent organizatora aukcji ) nadzoruje proces handlowy na rzecz pojedynczego uczestnika handlu implementowanego przez agenta uczestnika aukcji (sprzedającego lub/i kupującego zasoby). System PBMA jest tworzony w technologii Java. Do obsługi przesyłania komunikatów między uczestnikami rynku wybrano mechanizm kolejek komunikatów opartych na JMS(Java Messaging System). Jest to zbiór bibliotek komunikacyjnych, umożliwiających porozumiewanie się poprzez komunikaty wysyłane i odbierane z nazwanych skrzynek kontaktowych(topics). Dostępnych jest wiele typów komunikacji, umożliwiających porozumiewanie się synchroniczne i asynchroniczne. Schemat modelu komunikacji z podziałem na moduły systemu przedstawiono na rys.??. PlatformaprzechowujewszystkiedanedotyczącetestówwformaciezgodnymzM 3.Danete udostępniane na zewnątrz(tj. modułom agentów i modułowi mechanizmu alokacji) w formacie XML. Pozostałe dane przekazywane są w obiektach będących parametrami wywołania odpowiednich procedur. W celu dalszej obróbki, struktury zawarte w plikach XML przetwarzane są w modułach przez JAXB(Java Architecture for XMl Binding) do struktur DAO(Document Object Model) lub POJO(Plain Old Java Objects). Do trwałego skojarzenia wybranych obiektów z relacyjną bazą danych wykorzystywana jest natomiast technologia Hibernate. Moduł interfejsu użytkownika ma docelowo pełnić funkcję centralnej konsoli, umożliwiającej koordynację przebiegu eksperymentów oraz analizę ich wyników. Moduł interfejsu użytkownika jest, 28

33 Rysunek I.2: Architektura funkcjonalna platformy PBMA podobnie jak pozostałe moduły, odseparowany od modułu zarządzającego. W architekturze założono możliwość korzystania z interfejsu za pomocą przeglądarki, zatem moduł interfejsu działa jako web service, dynamicznie generujący strony www. Ponadto, użytkownik korzysta z lokalnie uruchamianego, istniejącego oprogramowania narzędziowego oraz zwykłych edytorów w celu stworzenia zestawów plików definiujących problem. Pliki te są transmitowane pomiędzy modułem interfejsu a maszyną lokalną. Moduł zarządzający jest jednostką centralną w systemie i obowiązkowym pośrednikiem w wymianie na dwóch głównych kierunkach: pomiędzy agentami-użytkownikami i solwerem oraz pomiędzy modułem interfejsu użytkownika a bazą danych. Istnieją również inne kierunki przepływu informacji, związane m.in. z archiwizacją danych bieżących, monitorowaniem aktualnego stanu systemu, zarządzaniem konfiguracją systemu. Z punktu widzenia użytkownika istotne są w zasadzie inetrfejsy programistyczne wykorzystywane przez solwer i przez moduły agentów-użytkowników. Są one zdefiniowane w języku Java i działają jako namiastki przekazujące dane przez JMS do i z modułu zarządzającego. 29

34 Komunikacja platformy PBMA z implementacją agentów i solwerem mechanizmu rynkowego Implementacja mechanizmu rynkowego jest niezależna od implementacji platformy badawczej. Projektant mechanizmu rynkowego planujący testy przy wykorzystaniu systemu PBMA musi samodzielnie zaimplementować logikę uczestników handlu(agentów) składających oferty handlowe oraz operatora rynku bilansującego oferty(wyznaczenie alokacji zasobów i cen). Moduły te mogą być implementowane w dowolnej technologii. Istotnie jest jedynie połączenie ich z platformą PBMA. Projektant mechanizmu musi w tym celu zaimplementować jedno wywołanie zwrotne, obsługujące odpowiednio przygotowanie nowej oferty użytkownika oraz wyznaczenie nowych cen i alokacji zasobów. Argumentem i wynikiem wywołania jest obiekt Javy pełniący rolę kontenera, zawierającego zestaw plików konfiguracyjnych XML lub ich fragmentów dotyczących poszczególnych agentów. Obiekt zawiera ponadto pola przeznaczone na dane nieobsługiwane przez M3: wartość i nazwa wskaźnika optymalizowanego(wypełniana przez solwer i przez agentów), rzeczywista wartość wskaźnika optymalizowanego(wypełniana przez agentów), opcje bieżące symulacji(flagi startu, awarii i zatrzymania; inne polecenia nieprzewidziane na obecnym etapie realizacji projektu). Algorytm wykonania pojedynczego testu na poziomie komunikacji platformy PBMA z agentami (uczestnikami handlu) i solwerem mechanizmu rynkowego jest następujący: 1. pobranie instancji przypadku testowego(z GUI systemu, interakcja z użytkownikiem platformy); 2. inicjalizacja agentów(uczestników handlu); 3. przekazanie początkowych danych procesu handlowego agentom; 4. start procesu; 5. cykliczne wywoływanie metod callback z solwera(bilansowanie rynku) i agentów(zgłaszanie aktualnych ofert); 6. stop procesu(o momencie stopu decyduje solwer zgłaszając flagę końca procesu bilansowania). Algorytm ten został poniżej zaimplementowany w języku Java, który jest częścią roboczej wersji platformy PBMA. //przygot. argumentow i utworzenie agentow Startups=s0.getValue(); List<Startup.AgentConfig> agentparams = s.getagentconfig(); List<Endpoint> agents = new LinkedList<Endpoint>(); for(startup.agentconfig i: agentparams){ System.out.print("Intializing agent"+i.getname()+"->"); for(string j: i.getmanagedentities()) System.out.print(""+j); System.out.println(); InitParams in = new InitParams(); in.name=i.getname(); in.entities = i.getmanagedentities(); Endpoint a = new DummyAgent(); InitParams out = a.oninit(in); agents.add(a); } // utworzenie solwera Endpoint solver = new DummySolver(); InitParams in = new InitParams(); in.name = s.getsolvername(); in.solverparam = s.getsolverparam(); System.out.print("Initializing solver"+in.name+":"); for(startup.solverparam p: in.solverparam) System.out.print("("+p.getName()+"="+p.getValue()+")"); System.out.println(); // petla glowna- inicjalizacja parametrow(wczytanie modelu m3) intiteration=1; 30

35 RunParams r = new RunParams(); try{ r.networks = file2string("m3\\networks.xml"); r.networkkinds = file2string("m3\\networkkinds.xml"); r.marketentities = file2string("m3\\marketentities.xml"); r.marketentitykinds = file2string("m3\\marketentitykinds.xml"); r.calendar = file2string("m3\\calendar.xml"); r.commodities = file2string("m3\\commodities.xml"); r.commoditykinds = file2string("m3\\commoditykinds.xml"); r.offers = file2string("m3\\offers.xml"); r.programmes = file2string("m3\\programmes.xml"); } catch(exceptione){ e.printstacktrace(); System.exit(0); } // petla glowna- posrednictwo w wymianie parametrow miedzy modulami while( iteration <= s.getmaxiter().intvalue()){ System.out.print(iteration); r.iteration = iteration; RunParams tmp = null; for(endpoint i: agents){ tmp = i.onallocation( r);// ZAMAZYWANE, NIE ŁĄCZONE!!! // dodac kontrole bledow // zamienic zamazywanie na laczenie // robic glebokie kopie argumentow i wynikow } r = solver.onallocation( tmp); if(r.status==platform.finish_status){ break; }else{ // coś robimy z innymi statusami... } iteration++; } I.5.2 Model informacyjny wymiany handlowej Różnorodność mechanizmów jakie mogą być rozważane powoduje, że informacje wymagane przez procesy rynkowe oraz ich przepływ między podmiotami mogą być różnorodne. Z punktu widzenia prac badawczych nad mechanizmami obrót, a także z punktu widzenia likwidowania barier informacyjnych przy rozwoju praktycznych rozwiązań, otwartość i wyrażalność stosowanych rozwiązań jest kluczowa. Osiągnięcie dużego stopnia otwartości w zakresie modelu danych jest możliwe poprzezoparciemodeluinformacyjnegonastandardziem 3 (MulticommodityMarketModel).Standard M 3 jestzbioremformalnychmodeliopisującychdaneikomunikacjenapotrzebywielotowarowych rynków infrastrukturalnych. NiniejszyrozdziałprzedstawiaadaptacjęstandarduM 3 anpotrzebywymianytowarowejzasobów telekomunikacyjnych w postaci aukcji/giełd. ModelM 3 pozwalanagenerycznyopiswymianyinformacjihandlowychpomiędzyuczestnikami rynku dotyczących składanych ofert oraz ich bilansowania. W zakresie definiowania przedmiotów handlu współpracuje on z modelem informacyjnym przedmiotów handlu opartym o model architektury Z, określający pojęciowy opis zasobów sieci oraz relacji zachodzących między nimi. Podstawowymi generycznymi zasobami każdej z warstw sieci są: węzły łącza ścieżki 31

36 Węzły każdej z warstw sieci są elementami odpowiadającymi za komutację łączy danej warstwy, oraz za grupowanie/podział przepustowości ścieżki do łączy w warstwie wyższej. Węzeł jest opisywany przez: identyfikator id alfanumeryczną nazwę name podanie lokalizacji: lokalizacja może być przedstawiona przez współrzędne geograficzne(x, y) lub przez wskazanie węzła warstwy niższej lowern ode, przy którym węzeł jest zainstalowany. Łącze przedstawia przepustowość pomiędzy określoną parą węzłów w sieci nie. Jest ono opisywane przez: identyfikator id alfanumeryczną nazwę name węzeł początkowy srcn ode węzeł początkowy dstn ode przepustowość capacity. Ścieżka przedstawia przepustowość między parą węzłów w sieci zestawioną z sekwencji łączy. Jest ona opisywana przez: Łącze przedstawia przepustowość pomiędzy określoną parą węzłów w sieci nie. Jest ono opisywane przez: identyfikator id alfanumeryczną nazwę name węzeł początkowy srcn ode węzeł początkowy dstn ode przepustowość capacity sekwencję łączy linksequence. Sekwencja łączy jest przedstawiana jako lista kolejnych łączy. Każde łącze na liście opisane jest przez: identyfikator linkid pozycjęłączawścieżce(numer)linkno przepustowość capacity. Zasoby jednej warstwy sieci zgodnie z architekturą Z to węzły, łącza i ścieżki. Na opis pojedynczej warstwy sieci składają się: identyfikator id alfanumeryczna nazwa name lista węzłów nodes przedstawiana jako zbiór elementów typu node lista łączy links przedstawiana jako zbiór elementów typu link lista ścieżek paths przedstawiana jako zbiór elementów typu path. Zasoby sieci składają się z zasobów poszczególnych warstw. Na definicję sieci składa się: identyfikator id alfanumeryczna nazwa name lista warstw przedstawiana jako zbiór elementów typu layer. Zależności między sąsiednimi warstwami zasobów sieci w architekturze Z przedstawiane są jako operacje grupowania/multipleskacji ścieżek warstwy niższej w łącza warstwy wyższej. W proponowanym modelu informacyjnym zależności te są opisywane przez dodanie do zapisu łącza informacji o grupie ścieżek, na bazie których dane łącze zostało utworzone. Grupa ścieżek pathgroup jest przedstawiona lista elementów pathinlink opisanych przez: identyfikator ścieżki warstwy niższej pathid przepustowość capacity. Proces bilansowania przetwarza bieżące dane o systemie, takie jak infrastruktura reprezentująca fizyczne możliwości transportu towarów(sieć telekomunikacyjną w pewnej warstwie), towary podlegające obrotowi, zbiór podmiotów rynkowych biorących udział w bilansowaniu, złożone przez nie oferty, a także wstępne programy, rozumiane jako indywidualne harmonogramy dostaw i odbiorów towarów, wynikające z dotychczas zawartych kontraktów. Na wyjściu procesu bilansowania segmentu rynkowego otrzymujemy rynkowe ceny poszczególnych towarów, rozpływy towarów w sieci, przyjęte oferty wraz z ilościowymi danymi dla poszczególnych ofert oraz wyjściowe harmonogramy dostaw i odbiorów towarów, które być może zostaną użyte do wyznaczenia tzw. programów wejściowych dla kolejnego procesu bilansowania. Uczestnikami procesu bilansowania są podmioty biorące aktywny udział w procesie poprzez 32

37 składanie ofert, a także podmiot lub podmioty odpowiedzialne za nadzór i zarządzanie procesem (tzw. operator rynku, broker). Każdy podmiot ma pewien obraz procesu bilansowania(lub szerzej segmentu rynku), postrzeganego z jego punktu widzenia, oraz zazwyczaj dysponuje systemem wspomagania decyzji, bazującym m.in. na danych wejściowych i wyjściowych procesu bilansowania. Każdy z podmiotów uczestników obrotu wielotowarowego musi przechowywać dane dotyczące zarówno jego samego, jak i otoczenia rynkowego. Ponieważ podmioty mają różne obrazy rynku, potrzeby i uprawnienia, przechowywane przez nie informacje oczywiście różnią się. W modelum 3 przyjętozałożenie,żemodeldanychbędziewspólnydlawszystkichpodmiotówinatyle elastyczny, by pokryć ich potrzeby. Poszczególne podmioty mogą korzystać z całości lub tylko z wybranychfragmentówmodeludanychm 3,mogąjeteżróżnieimplementować,aleistnieniewspólnego modelu umożliwia łatwą i pewną komunikację. Model obrotu wielotowarowego M3 składa się z sześciu warstw: 1. modelu matematycznego, 2. modelu pojęciowego danych, 3. przykładowego projektu struktur relacyjnych, 4. modeli komunikacji, 5. schematów XML definiujących komunikaty, 6. definicji usług sieciowych(web services). I.5.3 Przygotowanie danych wejściowych Dane dla scenariuszy testowych powinny odzwierciedlać wielkości popytu i podaży przepustowości sieci możliwe do zaobserwowania na rzeczywistym rynku. Dane testowe wykorzystane w badaniach mechanizmów handlowych mogą pochodzić z różnych źródeł np.: ze znanych w literaturze światowej problemów projektowania sieci z założonych modeli popytu i podaży z danych uzyskanych z rynku telekomunikacyjnego. Mechanizmy handlowe dotyczące przepustowości sieci transportowych oraz bilansowanie ofert rynkowych są koncepcyjnie zbliżone do problematyki projektowania sieci: zapotrzebowania na przepustowość sieci oraz łącza między węzłami mogą być interpretowane jako oferty kupna/sprzedaży na rynku zasobów sieci. Do wygenerowania testowych sieci oraz ofert handlowych można zatem użyć danych z przypadków testowych dla projektowania/wymiarowania sieci telekomunikacyjnych zgromadzonych w bibliotece SNDlib[4]. Przykładów z tej bazy nie da się jednak wykorzystać bezpośrednio przez istotne ich ograniczenia. Po pierwsze: między parami węzłów sieci występuje zawsze jedno łącze, podczas gdy w modelach rynkowych możliwe istnienie wielu ofert sprzedaży przepustowości między parą węzłów(podobnie jest w przypadku ofert kupna). Po drugie: w przykładach z SNDlib kwestie ekonomiczne wyrażone są jedynie przez określenie kosztów instalacji i rozbudowy łączy, zaś tutaj są potrzebne ceny ofert składanych przez kupujących i sprzedających. Wszystkie brakujące elementy mogą zostać dodane do oryginalnych przykładów projektowania sieci np. przez pseudolosowe wygenerowanie w sposób określony dla danego przypadku testowego. Drugim źródłem danych o potencjalnych ofertach rynkowych dotyczących przepustowości sieci jest wykorzystanie ekonomicznych modeli popytu i podaży. Ta dziedzina wiedzy w kontekście zasobów sieci telekomunikacyjnych jest rozwijana, zwłaszcza w zakresie modelowania ruchu telekomunikacyjnego i popytu na różne usługi. Pewne analizy popytu i podaży mogą być przenoszone na grunt telekomunikacji z innych rynków infrastrukturalnych, np. energetyki czy transportu. Dane testowe mogą pochodzić również z analizy rzeczywistych danych o transakcjach zawieranych na rynku telekomunikacyjnym. Pozyskanie tego typu danych jest o tyle trudne, że w praktyce nie ma jeszcze funkcjonujących na większą skalę giełd przepustowości sieci, zaś informacje o kontraktach między przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi są najczęściej objęte tajemnicą handlową i nie są dostępne publicznie. Dostępne są jednak strony internetowe prezentujące przykładowe ceny przepustowości na pewnych rynkach lokalnych, np. USA, czy też raporty dotyczące globalnych trendów w rozwoju rynku telekomunikacyjnego. I.5.4 Przeprowadzenietestów Testy wykonywane są przy wykorzystaniu platformy PBMA wg następujących kroków: 1. załadowanie przypadku testowego; 33

38 2. wybór mechanizmu do testowania; 3. określenie dodatkowych parametrów dla wybranego mechanizmu; 4. start obliczeń; 5. koniec obliczeń; 6. przetworzenie wyników(uzyskanie danych potrzebnych do wyliczenia miar porównawczych); 7. wyliczenie miar porównawczych; 8. analiza wyników. I.5.5 Topologie sieci testowych W tabeli poniżej zebrano podstawowe dane o przykładowych topologiach testowych sieci pochodzących z biblioteki SNDLib. Przykłady przechowywane w tej bibliotece odzwierciedlają strukturę rzeczywistych sieci. Wszystkie przechowywane tam przykładowe sieci są zapisane w ustandaryzowanym dialekcie XML. Głównym przeznaczeniem biblioteki jest zbieranie rzeczywistych danych o sieciach oraz stworzenie platformy wymiany informacji między naukowcami i inżynierami zajmującymi się projektowaniem sieci. Liczba węzłów sieci oraz liczba łączy/segementów przepustowości wpływają na rozmiar i złożoność obliczeniową potencjalnych przypadków testowych. Nazwa sieci Liczba węzłów( V ) Liczba łączy( E ) Rysunek Atlanta 15 22?? Cost ?? Dfn-bwin 10 45?? Dfn-gwin 11 47?? Di-Yuan 11 42?? France 25 45?? Germany ?? Giul ?? Janos-US 26 84?? Janos-US-CA ?? NewYork 16 49?? Nobel-EU 28 41?? Nobel-Germany 17 26?? Nobel-US 14 21?? Norway 27 51?? PDH 11 34?? Pioro ?? Polska 12 18?? Sun ?? TA ?? TA ?? Zib ?? Na rysunkach w Załączniku 2 zilustrowano topologie zebranych w tabeli sieci. I.6 Analiza wyników specyfikacja zakresu przetwarzanych danych Wyniki obliczeń bilansowania rynku wykonywane w ramach testów na platformie PBMA będą zapisywanewjejbaziedanychwtakisposóbiztakimpoziomemszczegółowości,bymożnabyło uzyskać z nich wyniki dotyczące określonych w przeprowadzonej analizie kryteriów porównawczych. Na podstawie wyników testów wypełniana jest tabela podsumowania, zbierająca informacje o empirycznie zbadanych właściwościach badanych mechanizmów rynkowych. Proponowany format tabeli jest podany w zamieszczonej tabeli. 34

39 Właściwość/parametr Efektywność ekonomiczna Dobrobyt ekonomiczny(social welfare) Korzyści ekonomiczne Zgodność motywacji Implementacja w strategiach dominujących Równowaga Nash a Równowaga Nash a-bayes a Neutralność finansowa Wartość bilansu budżetowego Wskaźnik N BO WskaźnikNB Występowanie siły rynkowej Indeks HHI Indeks Lernera Wskaźnik wpływu cen ofertowych na punkt równowagi Stabilność wyników Pareto efektywność Maksymalizacja indywidualnych korzyści ekonomicznych indywidualna racjonalność liczba ofert z ceną rozliczeniową poniżej/powyżej ofertowej dla oferty sprzedaży/kupna sumaryczny wolumen ofert z ceną rozliczeniową poniżej/powyżej ofertowej dla oferty sprzedaży/kupna sumaryczna/maksymalna/średnia indywidualna strata Sprawiedliwość indywidualna w sensie względnym Kryterium anonimowości Kryterium symetrii Kryterium równości cen Kryteria techniczne i niezawodnościowe czas pojedynczego bilansowania rynku czas całkowitego bilansowania rynku liczba wymienionych komunikatów liczba utraconych komunikatów Model 1 Model 2... Model n Po wykonaniu serii eksperymentów obliczeniowych dla jednego lub wielu modeli rynkowej alokacjiprzepustowościnależydokonaćanalizyotrzymanychwyników.zastosowaniemodelum 3 iformatu M3-XML do opisu danych wyjściowych z testowanych mechanizmów handlowych taką analizę ułatwia. W przypadku dysponowania różnymi formatami danych dla różnych modeli handlowych porównanie wyników byłoby procesem długotrwałym i pracochłonnym. Co więcej, stosowany dialekt XML pozwala na proste przekształcenie danych do innych formatów prezentacji wyników, np. eksport do arkuszy kalkulacyjnych czy do aplikacji graficznych. 35

40 II Środowiska realizacji systemów wymiany handlowej Rozdział ten stanowi przedstawienie wyników prac wykonanych w ramach przeglądu środowisk realizacji systemów wymiany handlowej. Przegląd ten ma na celu zgromadzenie wiedzy dotyczącej sposobów organizacji aukcyjnych i giełdowych systemów handlowych. Wiedza ta zostanie wykorzystana do opracowania architektury systemu do obrotu towarowego na rynku zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych, które jest jednym z celów niniejszego projektu PBZ. Zakres wykonanych prac obejmuje wyszukanie informacji dotyczących architektury informacyjnej, funkcjonalnej i fizycznej w odniesieniu do przykładowych systemów handlowych. Przy doborze przykładów systemów handlowych skupiono się na systemach handlu wielostronnego, w których wielu uczestników rynku w tym samym czasie składa oferty handlowe(kupna lub/i sprzedaży). Przedstawione przykłady systemów pochodzą z różnych rynków, przeznaczone są do obrotu handlowego różnego typu towarów. Większość przykładów to systemy działające na rzeczywistych rynkach, omówiono także koncepcje systemów pojawiające się w pracach naukowych. II.1 Przegląd środowisk realizacji wymiany handlowej Pod pojęciem systemów wymiany handlowej kryje się bardzo szerokie spektrum różnych systemów zawierania transakcji handlowych. Systemy te mogą mieć charakter instytucjonalny, jak to jest w przypadku giełd papierów wartościowych czy systemu rozliczeń międzybankowych. Działanie tego typu złożonych systemów handlowych jest współcześnie wspomagane przez systemy informacyjne ułatwiające i przyśpieszające przetwarzanie danych. Najprostsze systemy wymiany handlowej nie wykorzystują systemów informatycznych i mogą składać się jedynie z ustalonych reguł zawierania transakcji, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych zakupów w sklepie. W raporcie tym uwaga została skupiona na zorganizowanych systemach handlu wielostronnego typu giełdowego, w których występuje wielu kupujących lub/i sprzedających, zaś zawieranie transakcji jest wykonywane przy wykorzystaniu dedykowanych systemów informatycznych. Celem niniejszego raportu jest zgromadzenie wiedzy o sposobach realizacji systemów handlowych przydatnej do opracowania systemu giełdowego dla rynku zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych. Giełdą nazywamy organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których są sprzedawane ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Współczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, które udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania. Statut i regulamin działania określają cel giełdy, prawa i obowiązki członków, organizacje władz, warunki i technikę zawierania transakcji, formy rozstrzygania sporów i reklamacji. Szczególnym przypadkiem giełdy jest giełda towarowa. Jest to rynek, na których w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna-sprzedaży towarów jednorodnych pod względem jakości. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych są więc towary masowe o jasno określonych cechach typowych dających się ująć w standardy. Na giełdzie dokonuje się transakcji bez fizycznej obecności towarów, a jedynie na podstawie ich charakterystyki i standaryzacji określonej w kontrakcie. Producenci i sprzedawcy mogą zdeponować swój towar w giełdowych składach towarowych. Deponujący jako potwierdzenie przyjęcia towaru otrzymuje kwit składowy, tak zwany warrant, który jako papier wartościowy może być przedmiotem obrotu na giełdzie. Cechami towarów giełdowych są: jednorodność dająca się ująć w standardy trwałość istnienie masowości podaży i popytu dla danego towaru. Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych spełniają jedynie częściowo i przy ściśle narzuconych warunkach kryteria towarowości, dlatego w niniejszym raporcie przeanalizowano systemy giełdowe, 36

41 na których handluje się różnymi dobrami, niekoniecznie o charakterze towarowym. Dokonano przeglądu następujących systemów: 1. ISAS zintegrowany system aukcji spektrum radiowego FCC 2. WARSET system giełdy papierów wartościowych w Warszawie 3. TGE Towarowa Giełda Energii 4. Merkato aukcyjny system handlu przepustowością w sieci IP 5. PeerMart rozproszony system aukcyjny 6.SE StorageExchange 7. Band-X architektura giełdy przepustowości w sieci IP Wybór systemów do dalszej analizy jest uzasadniony potrzebą szerokiego spojrzenia na systemy handlowe dzięki temu zostanie zebrany duży zasób wiedzy o praktycznej realizacji różnych funkcji handlowych. Uzasadnienie wyboru poszczególnych systemów wraz z ich opisem zostało zamieszczone w podrozdziałach poniżej. II.1.1 Zintegrowany system aukcji spektrum radiowego FCC Od 1994 roku regulator rynku telekomunikacyjnego w USA FCC(Federal Communications Commission)- przeprowadza licytacje licencji widma elektromagnetycznego w postaci aukcji. Aukcje te są otwarte dla wszystkich firm i osób prywatnych, którzy złożyli wniosek, wpłacili wadium oraz zostali zakwalifikowani jako uczestnicy rynku przez FCC. Jest to pierwszy na świecie system elektroniczny system giełdowy organizujący proces przydziału spektrum radiowego na rynku telekomunikacyjnym. W 1993 roku Kongres USA uchwalił ustawę Omnibus Budget Reconciliation Act, która upoważniła FCC do stosowania przetargu przy wyborze spośród dwóch lub więcej wykluczających się wzajemnie wniosków o licencje. Wcześniej FCC opierała się w takich sytuacjach głównie na przetargach typu comparative hearing (określanych również jako beaty contest ) i loteriach. FCC uznała, że aukcje spektrum radiowego za skuteczniejsze narzędzie wyboru. Ideą organizacji aukcji jest udzielenie licencji tym uczestnikom rynku, którzy będą z nich korzystać w najbardziej efektywny sposób. Dodatkowo dzięki zastosowaniu aukcji udało się skrócić średni czas upływający od złożenia pierwszego wniosku o przyznanie licencji do jej otrzymania do mniej niż jeden rok oraz uzyskać dla skarbu państwa bezpośrednie wpływy finansowe z udzielania licencji. W ustawie Balanced Budget Act z 1997 r. uprawnienia do przeprowadzania aukcji przez FCC zostały poszerzone. Ustawa nakłada obowiązek organizacji aukcji w celu rozstrzygnięcia przydziału licencji wśród wzajemnie wykluczających się wniosków. Odstępstwa mogą być stosowane w specyficznych sytuacjach związanych ze świadczeniem usług bezpieczeństwa publicznego, przejściem z telewizji analogowej na cyfrową czy uruchamianiem niekomercyjnych edukacyjnych i publicznych stacji nadawczych radia i telewizji. Pierwszym systemem informatycznym wspomagającym przeprowadzania aukcji FCC był Automated Auction System(AAS) wymagający od licytujących używania specjalnego dedykowanego oprogramowania i wykonywania połączeń typu dial-up do call center FCC. Z uwagi na popularność Internetu jako powszechnego medium komunikacji zdecydowano się przekształcić system w webową aplikację działającą on-line. Aktualny nowy system składania wniosków i licytacji FCC znany jako Integrated Spectrum Auction System(ISAS) zastąpił poprzednie systemy FCC Form 175 System(system formularza zgłoszeniowego) oraz właśnie wspomniany Automated Auction System(system obsługi aukcji). W porównaniu do poprzednich systemów ISAS oferuje rozszerzoną funkcjonalność dotyczącą weryfikacji poprawności wprowadzanych danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, integracji z innymi formularzami zgłoszeniowymi FCC, ergonomicznej nawigacji, usprawnionych funkcji składania ofert (bidding). System jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu. Przykładowy formularz wprowadzania danych został pokazany na rysunku II.1. System ISAS pozwala na obsługę jednoczesnych aukcji z wieloma rundami(z możliwością licytacji całego pakietu licencji). Źródła: https://auctionsignon.fcc.gov 37

42 Rysunek II.1: Internetowy formularz licytacyjny aukcji FCC II.1.2 WARSET- system giełdy papierów wartościowych w Warszawie System realizacji obrotu handlowego giełdowego na rynku papierów wartościowych jest najbardziej znanym systemem handlowym o dużej skali zarówno jeśli chodzi o liczbę zawieranych transakcji jak i na liczbę realizowanych funkcji handlowych Systemy IT wspierające wielostronny obrót papierami wartościowymi są istotnymi przykładami realizacji handlu giełdowego. Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym maklerzy, pełniący rolę pośredników, dokonują na rachunek klientów transakcji kupna-sprzedaży akcji, obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych. Przykładowym systemem jest system obrotu na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych otwartej w Warszawie 16 kwietnia1991r.od17listopada2000rokunotowanianagpwprowadzonesąwnowymsystemie transakcyjnym WARSET. System zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń, zawierania transakcji, sprawny dostęp uczestników rynku do systemu obrotu papierami wartościowymi oraz szerokie możliwości korzystania z informacji o sytuacji na rynku. Ponadto WARSET umożliwia inwestorom szersze wykorzystanie możliwości przesyłania zleceń przez Internet- systemy biur maklerskich są na tyle zintegrowane z systemem giełdowym, że udział biur sprowadza się tylko do weryfikacji poprawności złożonych zleceń przez inwestorów. Głównym wykonawcą systemu WARSET(WARsaw Stock Exchange Trading System) jest firma Euronext[49] jeden z wiodących producentów oprogramowania dla sektora finansowego. Partnerami podczas wdrożenia systemy były polskie firmy Computerland SA i jej spółka zależna Positive. Spółki dostarczyły i zainstalowały sprzęt niezbędny do wykonania całego systemu informatycznego obsługującego obrót giełdowy oprócz głównego serwera dostarczonego przez firmę Hewlett-Packard. Firmy wykonały siec LAN, dostarczyły routery do sieci WAN oraz podłączenia światłowodowe. ComputerLand i Positive dostarczyły także sprzęt komputerowy i zainstalowały aplikacje kliencka francuskiej firmy GL, umożliwiająca 37 lokalnym biurom maklerskim włączenie sie do systemu WARSET. Oprogramowanie to zostało również wykorzystane do obsługi zdalnych biur maklerskich, które sa połączone z giełdą przez sieć rozległa w całym kraju. Spółki wykonały także pomocnicze prace programistyczne, w tym moduł(interfejs) przyjmujący dane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. System ten przejął notowania wszystkich papierów wartościowych. Architektura systemu gwarantuje wysoką odporność na błędy zarówno sprzętowe, jak i związane z oprogramowaniem. Podobny sprzęt i oprogramowanie wykorzystują giełdy między innymi w Nowym Jorku, Toronto, Paryżu, 38

43 Brukseli i Amsterdamie. Wejście do grona giełd korzystających z tego systemu oznacza standaryzację sposobu działania i możliwość przeprowadzania wielu przedsięwzięć z giełdami papierów wartościowych na świecie. II.1.3 Towarowa Giełda Energii System TGE jest przykładem systemu obrotu giełdowego towarami na rynku energii. Jest to rynek infrastrukturalny, którego niektóre cechy są zbliżone do cech rynku zasobów transportowych w sieciach telekomunikacyjnych. Dane pochodzą z[24]. Pod koniec lat 90-tych w Europie, również w Polsce, w związku z liberalizacją rynku energię elektryczną zaczęto postrzegać jako towar, którym się handluje na zasadach rynkowych. W większości krajów europejskich uchwalono nowe prawo(w Polsce w 1997 roku) oraz rozpoczęto tworzyć wewnętrzne rynki energii elektrycznej i wdrożono programy prywatyzacyjne. Wtedy powstała Towarowa Giełda Energii SA jako niezbędny element liberalizującego się w Polsce rynku energii elektrycznej. Powstanie TGE zapoczątkowane zostało ogłoszeniem przez Ministra Skarbu Państwa w lipcu 1999 roku przetargu na wybór konsorcjum, które utworzy i uruchomi giełdę energii w Polsce. Zwycięzcą przetargu, rozstrzygniętego na przełomie września i października 1999 roku, zostało Konsorcjum pod przewodnictwem spółki Elektrim SA. Spółka została zarejestrowana i rozpoczęła działalność w dniu 7 grudnia 1999 roku. Akcjonariuszami TGE jest 17 podmiotów. Największy to Skarb Państwa, który posiada 22,3% akcji. Od początku swojego istnienia Towarowa Giełda Energii była pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań w zakresie handlu energią elektryczną. W ciągu pół roku od zarejestrowania spółki uruchomiony został rynek spot dla energii elektrycznej. Ceny na tym rynku stały się odniesieniem w kontraktach dwustronnych. W 2003 roku(jako pierwsza i do tej pory jedyna) TGE uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej. Istniejące regulacje prawne i nadzór KNF zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rynku i skutecznie zapobiegają ewentualnym patologiom spekulacyjnym. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oraz posiadaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej powierzono Giełdzie stworzenie i prowadzenie rejestrów świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i Kogeneracjiserca(pionierskiego na skalą europejską) systemu wsparcia producentów energii w tych źródłach, w oparciu o instrumenty rynkowe. Równolegle z Rejestrami uruchomiony został rynek praw majątkowych, na którym producenci energii odnawialnej i z kogeneracji, jak i podmioty zobowiązane do zakupu świadectw pochodzenia, mogą handlować prawami majątkowymi do tych świadectw. W 2006 roku, we współpracy z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,TGEuruchomiłarynekspotdlauprawnieńdoEmisjiCO 2,naktórymuczestnicymogą handlować jednostkami EUA(European Union Allowance). W roku 2008 TGE uruchomiła Rynek Terminowy Energii Elektrycznej. Kontrakty terminowe na dostawę energii elektrycznej, notowane na tym rynku, pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co pozwala sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej. TGE posiada nowoczesny system giełdowy dostarczony przez NASDAQ OMX- największą na świecie firmę projektującą systemy notująco- rozliczeniowe, stosowane przez wiele giełd na całym świecie(ponad 40 wdrożeń na różnych giełdach). TGE jest przygotowana technicznie do obsługi całego rynku energii w Polsce z różnorodnymi produktami. II.1.4 Merkato- aukcyjny system handlu przepustowością w sieci IP System Merkato jest przykładem realizacji handlu zasobami sieci telekomunikacyjnej. Chociaż rodzaj zasobów sieci, który jest przedmiotem handlu, tylko częściowo pokrywa się z tematyką realizowanego projektu PBZ, sposób jego organizacji jest istotny dla przyszłych prac projektu architektury systemu handlowego. Amerykańska giełda Merkato prowadzona przez firmę InvisibleHand Networks, Inc. (http://www.invisiblehand.net) nie ma dużego znaczenia rynkowego, ale jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem. Merkato ma charakter otwartej i skalowalnej platformy umożliwiającej zawieranie w czasie rzeczywistym kontraktów dotyczących przepustowości w sieciach IP. Wycena i alokacja przepustowości realizowana jest przez opatentowany mechanizm aukcyjny oparty na aukcji 39

44 typu Progressive Second Price Auction. Mechanizm aukcyjny Merkato jest rozproszony: dla każdego zasobu organizowany jest mikro-rynek w formie aukcji PSP. Oferty handlowe na poszczególne zasoby składane są oddzielnie. Platforma Merkato umożliwia sprzedaż wielu kupującym przepustowości sieci pochodzącej od wielu sprzedających. Możliwe są różnorodne organizacyjne warianty wdrożenia: wdrożenie u pojedynczego ISP oferującego własne zasoby sieci polega na zorganizowaniu przy pomocy platformy giełdowej kanału sprzedaży własnej usług; ISP-broker może przy wykorzystaniu platformy odsprzedawać oprócz własnej przepustowości sieci przepustowość kupowaną u innych ISP; wielu operatorów ISP może zawiązać konsorcjum i wspólnie operować platformą Merkato sprzedając jednocześnie przepustowość swoich sieci; operator rynku może na platformie Merkato zorganizować giełdę przepustowości, na której sprzedającymi są niezależni od niego operatorzy ISP. Bilansowanie rynku odbywa się okresowo co 5 min.: oferty kupna są zbierane i na ich podstawie ustalana jest chwilowa cena równowagi i wyliczane są alokacje przepustowości. Alokacje te są automatycznie konfigurowane w węzłach komutacyjnych sieci i udostępniane klientom. Dodatkowo Merkato prowadzi rynek rezerwacji przepustowości, który ma charakter rynku instrumentów pochodnych. Umożliwia on kupującym składanie ofert na ustaloną wielkość przepustowości na ustalony przedział czasu(w szerokim zakresie: od minut do miesięcy). Merkato udostępnia oprogramowanie implementujące agentów programowych do realizacji kontraktów w imieniu klientów. Klienci określają parametry kupna/sprzedaży przepustowości, zaś sama wymiana handlowa jest prowadzona już przez agentów. GUI systemu jest oparte na technologiach webowych(java i HTML) co zapewnia dostępność systemu przez przeglądarkę internetową. Fizyczna architektura umiejscawia serwery Merkato na krawędzi sieci: między usługodawcą a klientem. Uruchomiona platforma umożliwia usługodawcy sprzedaż jego własnych usług. Najważniejsze cechy systemu Merkato są następujące: Dynamiczne rynki przepustowości giełda Merkato umożliwia organizację dwóch rynków przepustowości sieci- rynek czasu rzeczywistego oraz rynek rezerwacji zasobów. Pierwszy jest stosowany do zakupu przepustowości wykorzystywanej natychmiast po cenie wyznaczanej przez chwilową relację popytu i podaży. Drugi jest stosowany do rezerwacji o aktualnie znanej cenie zasobów, które zostaną wykorzystane za określony przedział czasu. Wykorzystanie inteligentnych agentów: giełda pozwala na uproszczenie struktury podmiotowej rynku przez wprowadzenie programowych agentów- oprogramowania handlowego działającego w imieniu użytkowników. Użytkownicy określają parametry zakupu lub sprzedaży na podstawie własnej wcześniej ustalonej strategii, a ich agenty realizują zadane kryteria handlowe automatycznie. Dostęp przez portal internetowy Portal internetowy zapewnia klientom jednolity dostęp do ich agentów programowych wraz z możliwościami monitorowania procesu handlowego, w tym przeglądania aktualnych i historycznych danych dotyczących cen i przepustowości(generowanie wykresów). II.1.5 PeerMart- rozproszony system aukcyjny PeerMart jest przykładem rozproszonych aukcji realizowanych w środowisku P2P ta klasa systemów jest obecnie bardzo istotną częścią systemów informatycznych i chociażby z tej uwagi warto poznać działanie tego systemu. Jest to ogólny system handlowy, jednym z towarów może być przepustowość sieci. System PeerMart jest technologią umożliwiającą organizowanie aukcyjnej wymiany handlowej w sieciach P2P(peer-to-peer). Sieci P2P rozwijają się w oparciu o rozproszone zarządzanie dostępem do zasobami: agenci/użytkownicy udostępniają innym użytkownikom własne zasoby i współdzielą zasoby innych, oraz przekazują komunikaty bez nadzoru centralnej infrastruktury. Użytkownicy bardzo często zachowują sie egoistycznie, tzn. nie są skłonni udostępniać własnych zasobów, lub nie współpracują w wymianie samych komunikatów systemu P2P System PeeMart został zaprojektowany jako próba rozwiązania powyższych problemów: problem zachęty do udostępniania własnych zasobów jest rozwiązywany przez wprowadzenie mechanizmu 40

45 rynkowej wyceny tych zasobów, zaś problem braku współpracy ze strony niektórych agentów rozwiązywany jest przez wprowadzenia nadmiarowości(redundancji). Każdy towar/usługa na rynku PeerMart jest sprzedawana/kupowana w oparciu o dwustronne aukcje prowadzone w rozproszonym zbiorze/klastrze pośredników(broker-peers). II.1.6 StorageExchange System Storage Exchange jest przykładem systemu handlowego dla zasobów infrastrukturalnych - w tym przypadku: dla magazynów cyfrowej pamięci masowej. Chociaż nie ma tutaj zależności natury sieciowej tak jak w przypadku zasobów sieci telekomunikacyjnej, to elementy tego rynku mogą być pomocne w opracowaniu projektu systemu dla telekomunikacji. System Storage Exchange(SX) jest platformą umożliwiającą wymianę handlową usług przechowywania danych w postaci elektronicznej. System jest skierowany do organizacji(firm, instytucji, itp) potrzebujących przestrzeni na przechowywanie danych, lub posiadające niewykorzystywane zasoby dyskowe- czyli potencjalnych uczestników rynku. Wymiana handlowa modelowana jest jako poufna aukcja podwójna(a sealed Double Auction). proponowane są cztery kryteria optymalizacyjne alokacji ofert i zasobów na rynku: First fit napływające oferty są przypisywane na zasadzie pierwszego dopasowania; Maximise Surplus algorytm bilansujący rynek maksymalizuje zysk z transakcji rynkowych; Optimise Utilisation algorytm bilansujący optymalizuje wykorzytanie zasobów na rynku; Max-Surplus/Optimise Utilisation algorytm bilansujący równoważy dwie poprzednie strategie. II.1.7 Architektura giełdy przepustowości w sieci IP- Band-X System Band-X nie jest typowym systemem realizacji handlu- nie ma on zbudowanego systemu technicznego wspierającego proses handlowy. Odnosi się on jednak wprost to obrotu przepustowością w sieciach telekomunikacyjnych, jest więc istotnym przykładem do zbadania. Architektura giełdy przepustowości opracowana na Wydziale Informatyki(Department of Computer Science) Uniwersytetu Drexel w Filadelfii w 2004 roku jest projektem wielostronnego handlu przepustowością o gwarantowanych parametrach jakościowych w sieci Internet. Prace zostały skupione na aspektach organizacyjnych i instytucjonalnych. U ich podstaw znalazły się następujące wymagania: kupujący musi mieć szeroki wybór dostawców przepustowości, którzy działają w konkurencyjnym środowisku sprzedający musi mieć gwarancję płatności ze strony kupującego narzut organizacyjny na zawarcie transakcji dotycząca kupna/sprzedaży przepustowości musi być niewielki, aby mogli z systemu handlowego korzystać także klienci indywidualni. Giełda jest projektowana dla usług DiffServ i IntServ w sieci Internet. Te technologie są wykorzystywane jednocześnie zapewnienia gwarancji jakości przepustowości. Proponowana jest architektura giełdy dla rynku natychmiastowego(spot market) i rynku terminowego. System działa w oparciu o instytucję izb rozrachunkowych(clearing House), które udostępniają oferty różnych ISP. Zakłada się, że może być wiele izb rozrachunowych. Kupujący przepustowość przed finalizacją transakcji rozpoczyna rezerwację zasobów w sieci u pierwszego ISP ze swojej ścieżki koniec-koniec. Giełda Band-X nie ma ściśle określonego systemu informacyjnego realizacji handlu- działa ona na zasadzie aktualnej listy ofert(announcement boards) udostępnianych graczom rynkowym. Proponowane rozwiązania dotyczą nie tyle samego systemu realizacji wymiany handlowej, a jedynie strony organizacyjnej i instytucjonalnej. Istotnym elementem giełdy jest system mikropłatności. II.2 Opis architektury informacyjnej Z uwagi na trudności w uzyskaniu dostępu do technicznych specyfikacji omawianych systemów handlowych z uwagi na uwarunkowania prawne przedstawiony w niniejszym rozdziale opis archi- 41

46 Rysunek II.2: Clearing House pełni rolę repozytorium wszystkich ofert tektury informacyjnej nie ma ściśle technicznego charakteru i stanowi ogólną specyfikację informacji przetwarzanych przez dany system. Opis architektury informacyjnej poszczególnych systemów zawiera przedstawienie zakresu przetwarzanych danych oraz scenariusz ich wymiany na interfejsach systemu. II.2.1 Zintegrowany system aukcji spektrum radiowego FCC The structure of an FCC spectrum auction is called a simultaneous multi-round(smr) auction. This means that all of the available licenses are auctioned simultaneously. The bidding on these licenses is broken into rounds of set, predetermined length. There is no set limit of rounds, however. Theauctiononlystopswhenthereisaroundwithnonewbids.Thiscantakeweeks,evenmonths. System ISAS wspomaga realizację aukcji licencji spektrum radiowego w modelu aukcji określanym jako simultaneous multi-round(smr) auction jednoczesna akcja wielorundowa. Aukcja jest podzielona na rundy o określonym czasie trwania. Nie ma natomiast określonej liczby rund- aukcja kończy się po wystąpieniu rundy, w której nie ma już żadnych nowych ofert. W praktyce aukcje trwają przez kilka tygodniu lub miesięcy. Ponieważ wszystkie licencje mogą są licytowane jednocześnie, w systemie zaimplementowano funkcję package bidding pozwalającą uczestnikom rynku na określenie zbioru licencji, na które składana jest wspólna jedna oferta. Ułatwia to licytację wielu licencji potrzebnych do realizacji usług o dużym zakresie geograficznym. Uczestnicy aukcji FCC składają oferty określając: licencje, którą chcą pozyskać; dla każdej licencji maksymalną kwotę pieniężną, jaką deklarują zapłacić. Każda licencja ma określona cenę minimalną i podane możliwości wyższych ofert(wzrosty o 10% wartości). Oferty przekazywane do systemu w czasie trwania rundy są poufne, ale staja się jawne po zakończeniu rundy. Na początku następnej rundy cena minimalna dla danej licencji jest ustalana na wartość 10% wyższą niż aktualna oferta wygrywająca provisional winning bid(pwb), będąca najwyższą wartością z poprzedniej rundy. System aukcji jest stosowany jedynie w przypadkach, kiedy dwie lub więcej organizacji chcą kupić ten sam fragment spektrum radiowego na tym samym obszarze geograficznym. Istnieje wiele różnych rodzajów licencje przydzielanych przez FCC, z których większość można uzyskać poprzez proste złożenie aplikacji/wniosku, np. zezwolenia na nadawanie radia amatorskiego. FCC ogłasza przeprowadzenie każdej aukcji częstotliwości na czterech do sześciu miesięcy wcześniej tak, by umożliwić wszystkim potencjalnym oferentom złożenie aplikacji. Wszystkie zainteresowane organizacje lub osoby fizyczne muszą elektronicznie wypełnić formularz FCC Form 175 na co najmniej 45 dni przed datą rozpoczęcia aukcji. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania podstawowych informacji o wnioskodawcy, jego działalności i struktury finansowej, a także wykaz konkretnych licencji, na które będzie składał oferty. Jeżeli formularz nie zostanie dostarczony w terminie, wniosek nie będzie rozpatrywany. W ciągu kilku tygodni FCC dokonuje oceny każdego wniosku i przesyła ją do wnioskodawcy jako akceptowana, niekompletna, bądź odrzucona. 42

47 Wszyscy przyjęci oferenci otrzymają pakiet informacji z informacją o aukcjach, w tym szczegółowe listy licencji, które będą przydzielane w drodze licytacji. Oferenci muszą następnie dokonać wpłaty wadium służącego jako depozyt zapewniający udział w aukcji. Kwota wadium zależy od liczby licencji, na które oferty będą składane przez danego oferenta. Każda licencja ma przypisaną określoną liczbę jednostek licytacji. Aby być uprawnionym do składania ofert na daną licencję, oferent musi wykupić odpowiednie liczby jednostek licytacji. Przy licytowaniu wielu licencji wadium musi obejmować całkowitą liczbę jednostek dla wszystkich licencji, którymi oferent jest zainteresowany. II.2.2 WARSET Transakcje zawierane są na giełdzie warszawskiej w trzech systemach notowań[10]: notowań ciągłych, kursu jednolitego(dwukrotnego), kursu jednolitego(jednokrotnego). Ponadto, dla bardzo dużych pakietów papierów wartościowych możliwe jest dokonywanie poza sesją transakcji pakietowych. Zlecenia Inwestor najczęściej składa zlecenie w POK-u, czyli punkcie obsługi klienta biura maklerskiego, w którym ma rachunek. Następnie jest ono przekazywane do centrali biura maklerskiego. Stamtąd trafia za pomocą systemu informatycznego do maklera giełdowego, który wprowadza je do systemu komputerowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestor składając zlecenie musi określić: stronę/rodzaj oferty(kupno, sprzedaż), limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu ceny, termin ważności zlecenia, nazwę papieru wartościowego/instrumentu finansowego, który chce kupić/sprzedać, liczbę papierów wartościowych(wolumen), dodatkowe warunki wykonania zlecenia. System giełdowy WARSET daje możliwość korzystania z wielu różnego rodzaju zleceń giełdowych pozwalających na stosowanie różnorodnych strategii inwestycyjnych dostosowanych do celów i potrzeb inwestorów w konkretnych sytuacjach. Zlecenia z limitem ceny Inwestor określa precyzyjnie cenę kupna lub sprzedaży papieru wartościowego. W przypadku kupna jest to cena, powyżej której składający zlecenie nie godzi się na jego realizację, zaś dla zleceń sprzedaży jest to cena poniżej której inwestor nie jest skłonny pozbyć się papierów. Należy pamiętać, że: w zleceniach na akcje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne i warranty limit podawany jest w złotych, w zleceniach na obligacje(skarbowe i przedsiębiorstw) limit podawany jest w procentach wartości nominalnej, w zleceniach na kontrakty terminowe limit określany jest w punktach(kontrakty terminowe na indeksy) lub w złotych(kontrakty terminowe na kursy walut). Zlecenia z limitem ceny mogą zawierać dodatkowe warunki wykonania. W zleceniu z minimalną wielkością(wolumenem) wykonania- Wmin należy określić liczbę papierów wartościowych, poniżej której inwestor nie zgadza się na realizację dyspozycji. Zlecenia zawierające warunek wielkości ujawnianej- WUJ jest realizowane stopniowo. Składający je określa wielkość części, w których ma ono być realizowane, czyli wielkość ujawnianej jednorazowo liczby papierów wartościowych(musi ona wynosić minimum 100 walorów). Zlecenia z limitem aktywacji- LimAkt nie pojawiają się natychmiast po wprowadzeniu ich do systemu, lecz ujawniają się dopiero wówczas, gdy teoretyczny kurs otwarcia lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągną poziom określony przez inwestora. Muszą więc one zawierać oprócz limitu, przy którym staje się ono aktywne, również limit realizacji lub dyspozycję jego realizacji po każdej cenie. 43

48 Zlecenia bez limitu ceny Zlecenia po cenie rynkowej- PCR mogą być wprowadzane na giełdę wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Wykonywane są one po cenie zgłoszonego wcześniej, a niezrealizowanego najlepszego zlecenia przeciwstawnego. Nie zrealizowana część zlecenia po cenie rynkowej staje się zleceniem z limitem równym kursowi, po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie- PCRO mogą być przekazywane na giełdę jedynie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego oraz w okresach równoważenia rynku. Są one realizowane odpowiednio po kursie otwarcia, po kursie zamknięcia, po kursie jednolitym lub po kursie określonym w wyniku równoważenia. Zlecenia po każdej cenie- PKC mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki. Zlecenia te złożone w trakcie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie, na notowania jednolite oraz w okresie równoważenia rynku podlegają realizacji odpowiednio po kursie otwarcie, zamknięcia, kursie jednolitym lub kursie określonym w wyniku równoważenia rynku. Terminy ważności zleceń Zlecenia maklerskie mogą mieć termin ważności określony w formie konkretnej daty, lub oznaczony w jeden z następujących sposobów: do końca sesji giełdowej, ważność domyślna, do pierwszego wykonania albo wykonaj lub anuluj. Zlecenie oznaczone symbolem ważność domyślna(dom) ważne jest bezterminowo. Zlecenie ważne do pierwszego wykonania(win) obowiązuje do momentu zawarcia pierwszej transakcji(lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj(wua) ważne jest do momentu zawarcia pierwszej transakcji(lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach). Notowania Notowania w systemie kursu jednolitego(fixing) Notowania w systemie kursu jednolitego opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań. Pierwszą fazą sesji jest faza zwana przed otwarciem, w trakcie której do systemu przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, jednak nie są zawierane żadne transakcje. Jest natomiast wyliczany i publikowany teoretyczny kurs papieru wartościowego. Kurs jednolity określany jest na podstawie zleceń maklerskich zawierających limit ceny oraz nie zawierających tego limitu. Z chwilą ogłoszenia kursu jednolitego staje się on ceną, po której zawierane są transakcje giełdowe. Określając wartość kursu jednolitego system kieruje się następującymi zasadami: maksymalizacji wolumenu obrotu, minimalizacji różnicy między liczbą papierów w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna, możliwych do zrealizowania po określonym kursie, minimalizacji różnicy między kursem określanym i kursem odniesienia. Po ogłoszeniu kursu jednolitego rozpoczyna się składanie dodatkowych zleceń kupna i sprzedaży z limitem równym określonemu kursowi jednolitemu, czyli następuje faza dogrywki. W przypadku notowań jednolitych z dwoma fixingami procedura wyznaczania kursu i zawierania transakcji dokonywana jest dwukrotnie w ciągu dnia. Notowania w systemie ciągłym W ramach notowań ciągłych również stosowana jest procedura fixingu: na rozpoczęcie i zakończenie sesji. W chwili rozpoczęcia sesji fixing umożliwia określenie kursu otwarcia. Zanim to nastąpi, zlecenia są przyjmowane w fazie zwanej przed otwarciem, w trakcie której nie są one realizowane, zaś określany jest teoretyczny kurs otwarcia. Po zakończeniu tej fazy wyznaczany jest kurs otwarcia i realizowane są zlecenia złożone w jej trakcie. Od tego momentu rozpoczynają się notowania ciągłe i możliwe jest składanie zleceń kupna i sprzedaży. W trakcie notowań ciągłych kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na Giełdę są realizowane na bieżąco, pod warunkiem zgodności cen, lub trafiają do arkusza zleceń i oczekują na pojawienie się ofert przeciwnych o odpowiedniej cenie, umożliwiających zawarcie transakcji. Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety: cena i czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy oczekują dwa zlecenia z identyczną ceną, jako pierwsze realizowane jest to, które zostało przekazane na Giełdę wcześniej. W celu uniknięcia przypadkowości w kształtowaniu się kursów papierów wartościowych w końcówce notowań ciągłych, zakończenie sesji następuje także 44

49 przy zastosowaniu fixingu. W systemie ciągłym notowane są akcje najbardziej płynnych spółek oraz wszystkie obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe i warranty. Także prawa do nowych akcji i prawa poboru notowane są w systemie ciągłym, wtedy, gdy akcje, do których się odnoszą notowane są w tym systemie. Niezależnie od systemu notowań, jednostką transakcyjną jest zawsze jeden papier wartościowy. II.2.3 Towarowa Giełda Energii W tym podrozdziale zostaną przedstawione rynki obsługiwane przez TGE wraz z opisem towarów, którymi się handluje na danym rynku oraz z rytmem czasowym obrotu handlowego. Rynek Dnia Następnego(RDN) Funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowić odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce: odzwierciedla godzinowe fluktuacje w dobowym zapotrzebowaniu na energię, umożliwia dokładne zbilansowanie pozycji kontraktowych uczestnikom rynku, odzwierciedla zmienność wartości energii w czasie(droższa w szczycie, tańsza poza szczytem). RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby. Charakterystyka: 1. Notowania odbywają się codziennie w systemie kursu jednolitego, w systemie notowań ciągłych oraz w transakcjach pozasesyjnych 2. Obrót prowadzony jest na dwa i jeden dzień przed dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii 3. Rynek składa się z 24-ch kontraktów na każdą godzinę doby oraz 3-ch kontraktów blokowych: PASMO(cała doba), EUROSZCZYT(godziny 8-22), OFFPEAK(godziny 23-7). Rynek Praw Majątkowych dla świadectw pochodzenia z OZE- RPM dla OZE Funkcjonuje od 28 grudnia 2005r. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Pozwala wytwórcom OZE korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe a spółkom energetycznym wywiązać się z obowiązku zakupu zielonej energii. Charakterystyka: 1.Notowaniaodbywająsiędwarazywtygodniu(wśrodęiwpiątek)wsystemiekursujednolitego i w systemie notowań ciągłych. 2. Rejestrowanie transakcji pozasesyjnych odbywa się dwa razy w tygodniu(w poniedziałek i we wtorek) 3. Rynek składa się z linii notowań kontraktów(pm OZE) na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Rynek Praw Majątkowych dla świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji - RPM dla Kogeneracji Funkcjonuje od 28 grudnia 2007r. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia wszystkich źródeł kogeneracyjnych. Pozwala wytwórcom energii w kogeneracji korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe a spółkom energetycznym wywiązał się z obowiązku zakupu czerwonej energii. Charakterystyka: 1. Notowania odbywa się raz w tygodniu(w piątek) w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych. 2. Rejestrowanie transakcji pozasesyjnych odbywa się raz w tygodniu(w czwartek) 3. Składa się z linii notowań kontraktów na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w źródłach kogeneracyjnych opalanych gazem i o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW- kontrakt PMGM i pozostałych źródłach kogeneracyjnych- kontrakt PMEC. 45

50 RynekUprawnieńdoEmisjiCO2-RUE Jest integralną częścią krajowego i europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Funkcjonuje od 19 września 2006r. Przeznaczony jest dla instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i wszystkich podmiotów zainteresowanych ich obrotem. Charakterystyka: 1.Notowaniaodbywasiędwarazywtygodniu(wewtorekiwczwartek)wsystemiekursu jednolitego, w systemie notowań ciągłych oraz transakcji pozasesyjnych. 2. Składa się z linii notowań kontraktów(co2-2012)na dostawę uprawnień do emisji CO2 w ramach krajowego i wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Rynek Terminowy Energii Elektrycznej- RTEE Funkcjonuje od 19 listopada 2008r. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co pozwala sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej. II.2.4 Merkato Architektura informacyjna giełdy Merkato została przedstawiona na rys.??. Na potrzeby obsługi Rysunek II.3: Schemat architektury informacyjnej Merkato procesów handlowych wymieniane są następujące informacje: między agentami klientów a zarządcą zasobów: oferty handlowe(zasoby i ich cena ofertowa), między zarządcą zasobów a zasobami: informacje o rezerwacji/alokacji zasobów, między zarządcą zasobów a systemem rozliczeniowym: rekordy naliczeniowe wykorzystania zasobów. W przypadku kupna wielu zasobów(np. ścieżki przepustowości) agent klienta składa oferty handlowe na wszystkie potrzebne zasoby w sieci. II.2.5 PeerMart- rozproszony system aukcyjny Dostawca(konsument) zainteresowany w handlu konkretną usługą, wysyła ofertę sprzedaży(ofertę kupna) do pośrednika odpowiedzialnego za daną usługę. Pośrednik odpowiada wysyłając informację o bieżącej cenie kupna(cenie sprzedaży), która jest obecnie najwyższą ceną zakupu(najniższa 46

51 Rysunek II.4: Organizacja handlu przez PeerMart cena sprzedaży) oferowanych przez innych użytkowników. Na podstawie tych informacji, dostawca (konsument) wysyła kolejną ofertę cenową na pośrednika. Zakłada się, że każdy towar(usługa) sprzedawany w systemie PeerMart może być opisana przez ustalony zestaw parametrów i posiada unikatowy serviceid z takiej samej długości jak nodeid(identyfikator użytkownika). Np. dla usługi udostępnienia pliku może to być skrót kryptograficzny z treści pliku. Jedynym zmiennym parametrem jest cena może ona się zmieniać w czasie procesu handlowego. Numer serviceid jest mapowany na adres przestrzeni nakładki sieci. Zbiór n użytkowników określanych jako broker-set najbliżsi numerycznie do serviceid są odpowiedzialni za pośredniczenie w sprzedaży danego towaru/usługi. Zakłada się, że rozkład numerów serviceids jest równomierny i każdy użytkownik sieci PeerMart będzie średnio odpowiedzialny za taką samą liczbę towarów/usług. Każdy pośrednik przechowuje tabelę danych dla każdej usługi w obrocie której uczestniczy. Tabela ta ma stały rozmiar m wierszy i jest używana do przechowywania m/2 najwyższych cen zakupu oraz m/2 najniższych cen sprzedaży. Broker oferuje następujące usługi: getprice zwraca bieżącą cenę kupna(cenę sprzedaży) usługi. Jeśli nie ma dostępnych ofert cenowych, zero(nieskończoność) jest zwracane. sendoffer akceptuje ofertę cenową za usługę. Zwraca prawdę, jeżeli oferta została pomyślnie wpisana do tabeli. Zwraca fałsz, jeśli cena jest niższa(wyższa) niż m/2-najwyższa ceny kupna (m/2-najniższa ceny sprzedaży), a więc oferta musiała być odrzucona. Każdy usługodawca/privider(konsument/consumer) oferuje następujące wywołania metod: notifyoffer jest wywoływana przez brokera, gdy cena danej oferty została dopasowana do innej. Odpowiadające sobie oferty są usuwane z tabeli. notifydrop jest wywoływana gdy oferta została usunięta przez pośrednika w późniejszej rundzie handlu. II.2.6 StorageExchange System Storage Exchange(SX) jest platformą umożliwiającą wymianę handlową usług przechowywania danych w postaci elektronicznej. System jest skierowany do organizacji(firm, instytucji, itp) potrzebujących przestrzeni na przechowywanie danych, lub posiadające niewykorzystywane zasoby dyskowe- czyli potencjalnych uczestników rynku. Wymiana handlowa modelowana jest jako poufna aukcja podwójna(a sealed Double Auction). proponowane są cztery kryteria optymalizacyjne alokacji ofert i zasobów na rynku: First fit napływające oferty są przypisywane na zasadzie pierwszego dopasowania; Maximise Surplus algorytm bilansujący rynek maksymalizuje zysk z transakcji rynkowych; 47

52 Optimise Utilisation algorytm bilansujący optymalizuje wykorzytanie zasobów na rynku; Max-Surplus/Optimise Utilisation algorytm bilansujący równoważy dwie poprzednie strategie. II.2.7 Band-X Oferty sprzedaży przepustowości mają formę poświadczenia tożsamości dostawcy wraz z deklaracjami dotrzymania parametrów jakościowych QoS między dwoma punktami w sieci danego dostawcy (ISP). Poświadczenia mogą zawierać również okres ważności oferty, cenę oraz dodatkowe informacje, np. dotyczące ścieżki realizacji przepustowości w sieci. Poświadczenia są podpisane przez ISP, które ją wystawia. Klienci kontaktują się z Clearing House i zbierają złożone tam oferty od dostawców usług internetowych. W przypadku kupna przepustowości na całych ścieżkach ścieżek, klient musi wybrać wiele ofert na różne segmenty w sieci i zakontraktować przepustowość na wszystkich łączach ścieżki. W środowisku z jedną izbą Clearing House, klientowi wystarcza jedno zapytanie o listę ofert. Jeśli istnieje wiele izb rozrachunkowych, klient może wysyłać inteligentnego agenta do zbierania ofert, który zwróci polecane oferty spełniające zadane ograniczenia(cena, niezawodność itp.), wysłać oddzielne zapytanie do każdej izby rozliczeniowej, użyć meta-wyszukiwarki ofert. Na koniec wyszukiwania, klient będzie dysponować co najmniej jednym poświadczeniem oferty, opisujące żądaną ścieżkę i jej parametry QoS. Realizacja kontraktu przebiega następująco: kupujący kontaktuje sie z instytucją rozliczeniową (Credit Institution), która wydaje poświadczenia jego możliwości zapłaty za przepustowość w sieci, a następnie rozpoczyna rezerwację zasobów w sieci wykorzystując protokół rezerwacji, np. oparty na RSVP. II.3 Opis architektury funkcjonalnej i fizycznej Z uwagi na trudności w uzyskaniu dostępu do technicznych specyfikacji omawianych systemów handlowych z uwagi na uwarunkowania prawne przedstawiony w niniejszym rozdziale opis architektury funkcjonalnej i fizycznej nie ma ściśle technicznego charakteru i stanowi ogólną specyfikację bloków funkcjonalnych i fizycznych, które można wyróżnić w danym systemie handlowym. II.3.1 Zintegrowany system aukcji spektrum radiowego FCC System ISAS został zaprojektowany przez FCC i wykonany przez firmę Computech przy wykorzystaniu technologii Java w architekturze J2EE. II.3.2 WARSET Architektura funkcjonalna Podstawowym elementem systemu WARSET jest centralny system notujący. Jest to program komputerowy zainstalowany w głównym komputerze giełdowym. Realizuje on podstawowe procesy biznesowe obrotu giełdowego, którymi są: przyjmowanie i weryfikacja zleceń z domów maklerskich, przekazywanie do domów maklerskich informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia, dystrybuowanie informacji o złożonych zleceniach na zewnątrz systemu, kojarzenie zleceń w celu zawarcia transakcji, po zawarciu transakcji wysyłanie informacji do domów maklerskich i odbiorców zewnętrznych. Do najważniejszych elementów systemu giełdowego zalicza sie: system notujący program, który umożliwia m.in.: przyjmowanie i sprawdzanie zleceń składanych przez domy maklerskie, kojarzenie zleceń i zawieranie transakcji oraz przekazywanie informacji o zło,onych zleceniach i zawartych transakcjach, kalkulator indeksów- czyli program, który na bieżąco oblicza wartości indeksów i przekazuje je do systemu informacyjnego, 48

53 interfejs umożliwiający przekazywanie zleceń z domów maklerskich do systemu notującego, system dystrybucji informacji giełdowych- program odpowiedzialny za przekazywanie i rozpowszechnianie droga satelitarna wszystkich informacji dotyczących złożonych zleceń, zawarcia transakcji, zawieszenia notowań instrumentu finansowego i wiele innych. Informacje wysyłane sa jednocześnie do: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd- instytucji nadzorującej rynek, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych- instytucji rozliczającej wszystkie transakcje zawarte na giełdzie agencji informacyjnych i innych dystrybutorów informacji. Architektura fizyczna Rysunek II.5: Architektura systemu WARSET System ma rozproszona architekturę, przesyłanie i weryfikacja zleceń nie obciążają pozostałych elementów systemu. Zlecenia klientów są przekazywane do serwera zleceń, który znajduje się w każdym biurze maklerskim i stamtąd po weryfikacji ich poprawności są przesyłane do systemu giełdowego. Wszystkie informacje dotyczące sytuacji na rynku giełdowym trafiają do Satelitarnego Systemu Dystrybucji Informacji Giełdowej(SSDIG). Za pośrednictwem SSDIG informacje docierają do wszystkich odbiorców jednocześnie. To właśnie z SSDIG korzystają bezpośrednio: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, domy maklerskie oraz agencje informacyjne i dystrybutorzy informacji. Działający od początku(2000 r.) centralny komputer[14] Tandem S został wymieniony na nowa maszynę Hewlett Packard Integrity NonStop NS16000 z procesorami Itanium. Wymiana nie była podyktowana awaryjnością poprzedniej maszyny, a jej celem była poprawa wydajności całego systemu, co zostało osiągnięte po prawie półrocznym wdrożeniu. Warset dotychczas mógł realizować 40 zleceń na sekundę, a zapotrzebowanie jest szacowane na prawie 100 transakcji. W takiej sytuacji wzrost aktywności graczy giełdowych spowodował konieczność wprowadzenia ograniczeń na systemy wewnętrzne domów maklerskich. Limity nałożone na domy maklerskie spowodowały oczywiście niezadowolenie i wydaje sie, że nawet teraz, po wymianie sprzętu na nowy, trudno będzie od razu o pochlebne opinie, chociaż obecnie na nowej platformie sprzętowej Warset może obsłużyć w ciągu 49

54 1 sekundy nawet 180 zleceń nie powodując opóźnień po stronie aplikacji centralnej. W porównaniu z zapotrzebowaniem jest to spory zapas, ale w czasie zdecydowanie większej aktywności graczy być możeokażesie,żetegozapasujużniebędzie. Warset pod względem bezawaryjności należy do najlepszych systemów na świecie, bo jak dotychczas osiągnął 99,94 proc. niezawodności wskaźnik znacznie wyższy niż średnia wszystkich giełd(danezkońca2007r.[14]). II.3.3 Towarowa Giełda Energii Architektura funkcjonalna i fizyczna Towarowa Giełda Energii Elektrycznej S.A.(TGE) wdrożyła pierwsze systemy informatyczne obsługujące giełdowy rynek energii elektrycznej w roku Początkowo, w obszarze obsługi informatycznej prowadzonych sesji giełdowych, funkcjonowały dwa główne podsystemy związane z charakterem prowadzonych rynków. Ze względu na różnych charakter produktów oferowanych na rynkach, oba rozwiązania różniły się zarówno zakresem funkcjonalności jak i rozwiązaniami technologicznymi. W obszarze Rynku Dnia Następnego(RDN) zostało wdrożony system WEM-DAM firmy SE- MA Group(w roku 2001 firma SEMA Group została przejęta przez francuską firmę Schlumberger tworząc markę Schlumberger SEMA). System ten został również wdrożony przez giełdy energii elektrycznej OMEL w Madrycie oraz APX w Amsterdamie. Sesje są prowadzone każdego dnia tygodnia. W ramach sesji użytkownicy składają zlecenia sprzedaży i/lub kupna na każdą godzinę dnia następnego określając cenę oraz maksymalny oferowany wolumen. System giełdowy gromadzi nadesłane oferty i w określonym momencie dokonuje bilansowania poprzez wyznaczenie przecięcia zagregowanych krzywych popytu i podaży dla każdej godziny dnia następnego. Wyniki sesji są udostępnianie na prywatnych stronach internetowych i obejmują informacje m.in. o przyjęciu ofert, cenach giełdowych energii, wolumenie obrotu na giełdzie. Drugi z wdrożonych systemów notujących służy do obsługi terminowego rynku finansowego. System został przygotowany i wdrożony przez firmę IMPAQ Polska. System informatyczny wspomaga obsługę rynku terminowego w obszarze udostępniania uczestnikom rynku aktualnej tabeli ofert, prowadzenie notowań przyjmowanie zleceń kupna i sprzedaży notowanych kontraktów oraz zawieranie transakcji, gdy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy lub równy limitowi ceny w zleceniu sprzedaży, prowadzenia notowań, przygotowywania dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji, publikowania wyników sesji, prowadzenia rozliczeń w okresie obrotu kontraktu oraz w okresie wykonania kontraktu. Z punktu widzenia struktury i funkcji systemu informatycznego istotną różnicą w stosunku do RDN, gdzie sesje odbywają się w ustalonym cyklu, jest możliwość zamknięcia przez uczestnika otwartej pozycji w dowolnym momencie sesji notowana odbywają się w systemie ciągłym. Tabela ofert jest prezentowana uczestnikom giełdy za pośrednictwem strony internetowej. W trakcie sesji zawartość strony jest odświeżana w sposób automatyczny po każdej zmianie danych. Od strony architektonicznej wdrożone systemy są zbliżone do typowych systemów biznesowych funkcjonujących w środowisku rozproszonym. Kluczowym elementem jest system bazodanowy oraz serwer aplikacyjny. Aplikacje są rozmieszczone na kilku serwerach ze względu na aspekty wydajnościowe i bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że w odróżnieniu od niektórych innych systemów giełdowych, zagadnienia wydajnościowe nie stanowią w tym systemie istotnego wyzwania, ze względu na ograniczoną liczbę potencjalnych uczestników(kilkadziesiąt, do uczestników). W trybie operacyjnym wdrożone systemy wykonują relatywnie proste operacje w systemach bazodanowych. Istotnym zabiegiem było rozdzielenie serwera bazy danych na potrzeby archiwum danych oraz danych bieżących. Na danych archiwalnych mogą być wykonywane bardziej złożone zapytania o charakterze analitycznym, nie powodując obciążenia funkcji krytycznych w operacyjnym trybie pracy systemów. W zakresie bezpieczeństwa została wykorzystana autentykacją uczestników na podstawie czytnika kart mikroprocesorowych. Każda stacja robocza, z której ma być dokonana autoryzacja musi posiadać odpowiedni czytnik wraz z kartą mikroprocesorową. Dane są przesyłane poprzez sieć Internet w postaci zaszyfrowanej. Zostało wprowadzone szereg zabezpieczeń przeciw atakom z zewnątrz, w tym massive attack, w szczególności na poziomie urządzeń sieciowych. Charakterystycznym elementem systemów informatycznych TGE jest implementacja Komputerowego Systemu Wymiany Informacji Rynku Energii WIRE. System WIRE służy do komunikacji 50

55 Rysunek II.6: Struktura systemu CONDICO(źródło Condico After trade reports user guide, OMX AB) uczestników hurtowego rynku energii z operatorem rynku bilansującego. Takim uczestnikiem jest TGE, z czego wynika obowiązek przekazywana do operatora rynku informacji o kontraktach zawartych na giełdzie. Do organizacji interfejsu WIRE zostały wykorzystane XML oraz JMS(Java Message Service). Systemy posiadają również interfejsy do komunikacji z bankiem na potrzeby weryfikacji zdolności finansowych podmiotów, oraz interfejs do izby rozliczeniowej na potrzeby wymiany informacji o dokonanych płatnościach. Ponadto, w zasobach informatycznych TGE funkcjonują typowe aplikacje back office, związane z finansami, kadrami, pocztą elektroniczną itp. W obszarze funkcjonalnym wdrożone systemy można postrzegać w następujących warstwach: Obsługa składania zleceń tu podstawowym kanałem są strony WWW(aplikacja Web Trade). Istnieje również możliwość przesyłania plików tekstowych o odpowiedniej strukturze, dokumentów XML, plików CSV. Członkowie Giełdy mają możliwość tworzenia własnych aplikacji do składania zleceń(api). Prowadzenie fixingu, kojarzenie ofert popytu i podaży Udostępnianie wyników uczestnikom giełdy i do operatora rynku bilansującego. TGE jest również zobligowania do publikacji wyników w agencjach i serwisach informacyjnych za co jest odpowiedzialny dodatkowy modułu; Dotychczasowe rozwiązania polegały na publikacji dokumentów pobieranych przez Reuters i inne agencje informacyjne. Dodatkowe moduły, np. moduł obsługi biura maklerskiego, moduł analityczny, bazujący również na danych archiwalnych, przeznaczony dla uczestników TGE. W 2008 roku TGE wprowadziła nowy system notujący CONDICO Trade. Twórcą CONDICO Trade jest firma NASDAQ OMX będąca jednym z największych dostawców systemów notującorozliczeniowych, legitymująca się wdrożeniami na giełdach w Ameryce i w Europie(ponad 40 wdrożeń na różnych giełdach). System CONDICO przejął większość funkcji dotychczasowych systemów związanych ściśle z prowadzeniem sesji. System CONDICO jest bogatą, elastyczną, platformą elektroniczną dla towarowych giełd energii, oferującą wszystkie najważniejsze potrzebne funkcje do prowadzenia handlu, rozrachunków. System ma budowę modułową oraz bazuje na otwartych standardach. Dzięki temu przy każdym wdrożeniu system może być dopasowany do konkretnych wymagań, jak również realizować tylko część funkcji, np. analizę obsługującą transakcje po ich zawarciu lub jedynie etap doboru ofert. System CONDICO został wdrożony m.in. na rynku iberyjskim MIBEL(Iberian Electricity Market), gdzie wyróżniono następujące podsystemy: Information Distribution Engine(IDE), Trading Engine(TE) oraz After Trade Engine(ATE). Ogólny zarys systemu wdrożonego na rynku MIBEL przedstawia rysunek II.6. 51

56 Podsystem IDE zawiera funkcje związane z dystrybucją informacji do TE oraz ATE. Jest to warstwa pośrednia pomiędzy serwerem a klientami. Pozwala na połączenie uczestników w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Zawiera moduł z interfejsem sieciowym do składania ofert(condi- CO Web Trade) jak również CONDICO Open API interfejs programistyczny. Podsystem TE zawiera krytyczne funkcje giełdy, związane z przechowywaniem złożonych ofert, przyjmowaniu i przetwarzaniu zleceń, alokacji zleceń zgodnie z zasadami giełdy. Podsystem ATE dostarcza narzędzi analitycznych na danych zamkniętych sesji. Podstawowe funkcje są związane z przechowywaniem, przetwarzaniem zawartych umów, pozycji, oceny ryzyka oraz wyznaczaniu rozliczeń. II.3.4 Merkato Architektura funkcjonalna Rysunek II.7: Role biznesowe podział funkcjonalny System giełdowy Merkato składa się z następujących elementów funkcjonalnych realizujących role biznesowe przedstawione na rys.??: Rozproszony serwer aplikacji, który stanowi środowisko uruchomieniowe dla wszystkich agentów i mechanizmów aukcyjnych, moduł sterowania elementami sieci, który łączy i komunikuje się z infrastrukturą sieciową za pomocą prostych interfejsów programistycznych API. Sterowanie elementami sieci może być wykonywane na tym samym serwerze aplikacyjnym, na którym działają agenci i mechanizmy handlowe. Może też być realizowane oddzielnie, np. w przypadku wdrożenia u wielu dostawców sieci jednocześnie. back-office : baza danych transakcji, portal internetowy(mogący obsługiwać do 100 mikrorynków rozproszonych na serwery aplikacyjne, komunikacja z rozliczeniową bazą danych(billing) oraz z bazą danych zasobów odbywa się przy wykorzystaniu technologii XML i JDBC. Elastyczny interfejs programowy API umożliwia Merkato współpracę z wieloma ruterami IP i systemami provisioningowymi wiodących producentów. Dane o transakcjach mogą być zaimportowane do systemu billingowego(niezależnego od samej giełdy). Architektura fizyczna Przykładowa architektura fizyczna, z zaznaczeniem elementów funkcjonalnych, przedstawiona jest narys.??. II.3.5 PeerMart Architektura funkcjonalna PeerMart jest rozproszoną platformą handową jej podstawowym elementem funkcjonalnym jest jej pojedynczy użytkownik: peer. W zależności od kontekstu danej sytuacji rynkowej może on pełnić następujące role funkcjonalne: 52

57 Rysunek II.8: Schemat architektury fizycznej Consumer-peer użytkownik-konsument, zgłasza on oferty kupna towaru/usługi(bids), Provider-peer użytkownik-dostawca, zgłasza on oferty sprzedaży towaru/usługi(asks), Broker-peer użytkownik-pośrednik: wymienia on komunikaty handlowe między użytkownikami konsumentami, dostawcami i innymi pośrednikami tak, aby zapewnić ciągłość i niezawodność procesu handlowego. Rysunek II.9: Aukcje w środowisku PeerMart Architektura fizyczna PeerMart został zaimplementowany jako nakładkowa sieć P2P. Technologią wykorzystywaną do organizacji infrastruktury P2P jest FreePastry(biblioteka Pastry tworzenia sieci peer-to-peer napisana w języku programowania Java). FreePastry jest wykorzystywane do zarządzania włączaniem sie użytkowników(peers) do systemu oraz wychodzenia z systemu. Każdy peer otrzymuje unikalny 128-bitowy numer nodeid, który może być wyznaczony na podstawie adresu IP lub klucza publicznego przy użyciu funkcji skrótu. W architekturze PeerMart zakłada się, że każdy z użytkowników ma parę kluczy prywatny/publiczny, które są wykorzystywane do podpisywania i weryfikowania komunikatów. Sieć P2P PeerMart do zapewnienia niezawodności obsługi procesu handlowego wykonuje dodatkowo następujące czynności: zarządzanie zbiorem pośredników dla każdej usługi/towaru utrzymywany jest zbiór wielu użytkowników-pośredników, odpowiedzialnych za komunikację handlową, nadmiarowość użytkowników-pośredników pośredników w handlu jedną usługą jest wielu, 53

58 Rysunek II.10: Wirtualizacja zasobów sieci ponieważ część użytkowników sieci P2P może nie być dostępna, lub może zachowywać sie nielojalnie(np. nie przekazywać komunikatów). System zarządza rozmiarem zbioru pośredników tak, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa ciągłości procesu handlowego, aspekty czasu wymiany komunikatów PeerMart wprowadza szczeliny czasowe, w których przesyłane są komunikaty handlowe, pozwala to na stwierdzenie np. zagubienia się wiadomości z powodu opóźnień w przesyle danych w sieci. II.3.6 StorageExchange Architektura fizyczna Autorzy giełdy nie podają proponowanej architektury fizycznej. Rysunek II.11: Architektura systemu Storage Exchange 54

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Raport końcowy z realizacji projektu 1. Zakres przeprowadzonych badań. Celem projektu było opracowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk email: {Mariusz.Kamola, Ewa.Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof.Malinowski}@nask.pl,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne: Wykład Zastosowanie kolorowania grafów w planowaniu produkcji typu no-idle

Badania operacyjne: Wykład Zastosowanie kolorowania grafów w planowaniu produkcji typu no-idle Badania operacyjne: Wykład Zastosowanie kolorowania grafów w planowaniu produkcji typu no-idle Paweł Szołtysek 12 czerwca 2008 Streszczenie Planowanie produkcji jest jednym z problemów optymalizacji dyskretnej,

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT jest specyficznym problemem z zakresu zastosowań programowania liniowego. ZT wykorzystuje się najczęściej do: optymalnego planowania transportu towarów, przy minimalizacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej Tomasz Sikorski Prezentacja dla Grupy roboczej ds. założeń nowej ustawy - Prawo energetyczne w zakresie elektroenergetyki Warszawa, 8 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

oferty kupujących oferty wytwórców

oferty kupujących oferty wytwórców Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna

Bardziej szczegółowo

Weronika Radziszewska IBS PAN

Weronika Radziszewska IBS PAN Komputerowe zarządzanie energią w ośrodku badawczym z rozproszonymi źródłami energii i zmiennym zapotrzebowaniem energetycznym na eksperymenty badawcze Weronika Radziszewska IBS PAN 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz K.Pieńkosz Wprowadzenie 1 dr inż. Krzysztof Pieńkosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej pok. 560 A tel.: 234-78-64 e-mail: K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl K.Pieńkosz Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

10. Wstęp do Teorii Gier

10. Wstęp do Teorii Gier 10. Wstęp do Teorii Gier Definicja Gry Matematycznej Gra matematyczna spełnia następujące warunki: a) Jest co najmniej dwóch racjonalnych graczy. b) Zbiór możliwych dezycji każdego gracza zawiera co najmniej

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW

WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW Zadania transportowe Zadania transportowe są najczęściej rozwiązywanymi problemami w praktyce z zakresu optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Event Visualizator sprawozdanie z przebiegu projektu wersja 1.1 z dnia 15.06.2011 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe.

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. 1 Zagadnienie transportowe zostało sformułowane w 1941 przez F.L.Hitchcocka. Metoda rozwiązania tego zagadnienia zwana algorytmem transportowymópracowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 6 Segmentacja strategiczna Plan wykładu Idea segmentacji strategicznej Metody segmentacji Cechy segmentacji Ograniczenia segmentacji Przykłady

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Warszawa, 8.12.2014 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje nowa platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM podstawy prawne Kodeks sieci dot. mechanizmów alokacji zdolności w systemach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Wstęp Pojęcie GRID Aplikacje/Usługi Laboratorium Wirtualne Krajowy Magazyn Danych Zastosowanie Skala i zasięg Użytkownik końcowy Uwarunkowania ekonomiczne Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy Definicje owanie i symulacja owanie zastosowanie określonej metodologii do stworzenia i weryfikacji modelu dla danego rzeczywistego Symulacja zastosowanie symulatora, w którym zaimplementowano model, do

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA WYBRANYCH PROCESÓW

SYMULACJA WYBRANYCH PROCESÓW Romuald Mosdorf Joanicjusz Nazarko Nina Siemieniuk SYMULACJA WYBRANYCH PROCESÓW EKONOMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TEORII CHAOSU DETERMINISTYCZNEGO Gospodarka rynkowa oparta jest na mechanizmach i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1. Warstwowa budowa systemów informatycznych 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wstęp do modelowania systemów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 377 379 WSTĘP... 9

Spis treści 377 379 WSTĘP... 9 Spis treści 377 379 Spis treści WSTĘP... 9 ZADANIE OPTYMALIZACJI... 9 PRZYKŁAD 1... 9 Założenia... 10 Model matematyczny zadania... 10 PRZYKŁAD 2... 10 PRZYKŁAD 3... 11 OPTYMALIZACJA A POLIOPTYMALIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 12 października 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI SYNAT: UNIWERSALNA, OTWARTA, REPOZYTORYJNA PLATFORMA HOSTINGOWA I KOMUNIKACYJNA SIECIOWYCH ZASOBÓW WIEDZY DLA NAUKI, EDUKACJI I OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk email: {Mariusz.Kamola, Ewa.Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof.Malinowski}@nask.pl,

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00

Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00 Warszawa, 20.04.2013 Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00 PGS Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Karol Gołąb karol.golab@tls-technologies.com 28 listopada 2001 1 Streszczenie Omówienie i porównanie popularnych standardów mechanizmów komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo