Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego"

Beata Kot
6 lat temu
Przeglądów:

1 Progozowi podswi modlu oomrczgo

2 Progozowi i smulcj Esmcj prmrów Mod Njmijszch Kwdrów MNK Zmirzm zlźd oc izch prmrów sruurlch modlu 0 Wrości zmij objśij orzm prz occh zwm wrościmi orczmi zmij objśij dl =,,, 0 Rszą dl orsu zwm różicę pomiędz wrością mpirczą orczą zmij objśij

3 3 Jdorówiow liiow modl oomrcz Wor obsrwcji zmij objśij Mcirz zobsrwowch wrości zmich objśijącch Wor słdiów losowch Wor izch prmrów modlu X ε 0 α 0 ε Xα Progozowi i smulcj

4 4 Esmcj prmrów Mod Njmijszch Kwdrów MNK Zpis worow: X X Id mod jmijszch wdrów (MNK) polg wzcziu igo wor prmrów, dl órgo fucj ()= osiąg miimum X X X X X X X X Orzmujm wzór: Progozowi i smulcj

5 Progozowi i smulcj Esmcj prmrów Mod Njmijszch Kwdrów MNK Wricję odchlo losowch szcuj się podswi wzoru Mcirz owricji i wricji oc prmrów sruurlch szcuj się podswi wzoru D X X W mcirz j lm główj prząj są wricjmi oc prmrów sruurlch Nomis pirwisi z ch wrości są sdrdowmi błędmi szcuów prmrów sruurlch 5

6 Progozowi i smulcj Esmcj prmrów Mod Njmijszch Kwdrów MNK Wrośd oc i iformuj o il jdos zmii się zmi objśi Y, jśli zmi objśijąc X i zmii się o jdosę, prz złożiu, ż wrości pozosłch zmich objśijącch i zmiią się Pirwis wdrow z wricji rsz zw js odchlim sdrdowm rsz i wszuj o il przcięi zobsrwow wrości różią się od wrości orczch j zmij wzczoch z modlu iczj sdrdow błąd smcji drdow błęd szcuów prmrów sruurlch iformują o il jdos wrośd oc prmru różi się od rzczwisj wrości prmru 6

7 7 Współczi zbiżości Współczi drmicji orgow R Wrficj modlu bdi dopsowi R R X Progozowi i smulcj ~ R R R

8 Progozowi i smulcj Wrficj modlu bdi dopsowi Bdi isoości współczi drmicji Hipoz: H 0 : R=0 = = = =0 H : R s/procdur Wrośd rcz F R R F* - odcz z blic rozłdu F dcor dl poziomu isoości orz sopi swobod: m = m = -- Dczj: jśli F F*, o br podsw do odrzuci hipoz H 0 jśli F > F*, o hipozę H 0 odrzucm 8

9 Progozowi i smulcj Wrficj modlu bdi dopsowi Bdi isoości poszczgólch prmrów Hipoz: H 0 : i =0 H : i 0 s/procdur Wrośd rcz I i i i I* - odcz z blic su ud dl poziomu isoości orz sopi swobod: -- Dczj: jśli I i I*, o br podsw do odrzuci hipoz H 0 jśli I i > I*, o hipozę H 0 odrzucm 9

10 Progozowi i smulcj Esmcj prmrów Mod Njmijszch Kwdrów MNK Złożi Klsczj Mod Njmijszch Kwdrów (Z) Zmi objśijąc są ilosow orz isorlow z słdiim losowm Uchli złożi (Z) powoduj urę isoch włsości smorów Z() Liczbośd prób js więsz iż liczb szcowch prmrów rz(x)=+ orz < Złożi (Z) zpwi, ż smor moż wzczd w sposób jdozcz Z(3) wrości ocziw słdiów losowch są rów zru Złożi (Z3) sowi, ż złóci rduują się wzjmi Z(4) wricj słdiów losowch są sł (homosdsczośd) mcirz wricji i owricji pomiędz słdimi rszowmi js posci Złożi (Z4) zpwi, z wrośd wricji złóco i zlż od umru obsrwcji orz złóci w modlu i są sorlow pomiędz różmi obsrwcjmi Z(5) Kżd z słdiów losowch m rozłd orml Złożi (Z5) docząc ormlości rozłdu słdi losowgo mją zczi prz wiosowiu ssczm D ε Eε ε I 0

11 Progozowi i smulcj Wrficj modlu bdi włsości rsz Bdi losowości Hipoz: H 0 : Y modl = f(x,x,,x ) H : Y modl f(x,x,,x ) s/procdur orz wrośd rcz Dl ciągu rsz obliczm liczbę srii r pojwii się rsz dodich i ujmch Dl wrości orz ozczjącch liczbę rsz dodich lbo ujmch (bądź odwroi) odczujm z blic su srii lwosrogo orz prwosrogo wrości: r*mi orz r*m Jśli: r*mi < r < r*m, i m podsw do odrzuci hipoz Ho w przciwm przpdu hipozę H 0 lż odrzucid przjmując H

12 Progozowi i smulcj Wrficj modlu bdi włsości rsz Normlośd rozłdu s Hllwig Hipoz: H 0 : F() = F N () H : F() F N () s/procdur drzujm rsz zgodi z wzorm: Wzcz się wrości dsrbu rozłdu N(0,) - (u ) 3 Wzcz się zw cl, órmi są przdził liczbow powsł z podziłu odci *0,+ rówch części o długości / żd 4 Wrości dsrbu (u ) przporządowuj się odpowidim clom, sępi zlicz się liczbę cl pusch K 5 Z blic su Hllwig odczuj się wrości rcz K orz K dl zdgo poziomu isoości Jśli K K K, o i m podsw do odrzuciu H 0 w przciwm przpdu H 0 odrzucm orzśd H u

13 Progozowi i smulcj Wrficj modlu bdi włsości rsz Normlośd rozłdu s Br-Jrgu Hipoz: H 0 : F() = F N () H : F() F N () s/procdur Nlż wzczd ssę JB B 3 3 JB 6 s JB m rozłd z dwom sopimi swobod B B ) ( B 3) 4 Jśli JB dl orślogo poziomu isoości i m podsw do odrzuci hipoz zrowj Jśli JB > dl orślogo poziomu isoości hipozę Ho lż odrzucid przjmując lrwą ( 4 4 3

14 Progozowi i smulcj Wrficj modlu bdi włsości rsz Bdi słości wricji isoośd współczi orlcji pomiędz rszmi zmią czsową Hipoz: H 0 : r = 0 H : r 0 s/procdur Wzcz współczi orlcji Prso pomiędz modułmi rsz zmią czsową orz wzcz się wrośd ssi I r I r r Odczw js wrośd I* z blic su ud dl poziomu isoości orz sopi swobod m = - Dczj: jśli I I*, o br podsw do odrzuci hipoz H 0 jśli I > I*, o hipozę H 0 odrzucm 4

15 Progozowi i smulcj Wrficj modlu - bdi włsości rsz Bdi słości wricji Hipoz: H 0 : = H : < s/procdur Wzcz js wrośd: F Z blic rozłdu F docor dl zdgo poziomu isoości orz sopi swobod m = -- orz m = - odczujm wrośd rczą F* Dczj: jśli F F*, o br podsw do odrzuci hipoz H 0 jśli F > F*, o hipozę H 0 odrzucm Uwg: Modl porzb do wzczi rsz orz lż oszcowd od ow 5

16 Progozowi i smulcj Wrficj modlu bdi włsości rsz Bdi uoorlcji rzędu s Durbi-Wso Hipoz: H 0 : r = 0 H : r > 0 lbo H : r < 0 dl dodij lbo ujmj uoorlcji s/procdur Wzcz współczi d pomiędz rszmi z orsu orsu - Jśli d (0,) uoorlcj moż bć dodi Jśli d (,4) uoorlcj moż bć ujm i wd podswim d =4-d Z blic su Durbi-Wso odczujm wrości d u i d l Dczj: jśli d < d l (bądź dl ujmj d < d l), hipozę H 0 odrzucm isij uoorlcj rzędu pirwszgo jśli d > du, i m podsw do odrzuci Ho i wsępuj zjwiso uoorlcji jśli dl d du i moż podjąć żdj dczji d 6

17 7 Bdi uoorlcji rzędu Hipoz: H 0 : r = 0 H : r 0 s/procdur Wzcz współczi orlcji Prso pomiędz rszmi z orsu orsu - Wzcz js wrośd I Odczw js wrośd I* z blic su ud dl poziomu isoości orz sopi swobod m = -- Dczj: jśli I I*, o br podsw do odrzuci hipoz H 0 jśli I > I*, o hipozę H 0 odrzucm Wrficj modlu bdi włsości rsz r r r I Progozowi i smulcj

18 8 Prdcj podswi modlu liiowgo D js modl liiow jdorówiow Wruim dooi prdcji js zjomośd wrości zmich objśijącch: *, *,, *, Progoz: Śrdi błąd progoz: gdzi: 0 * * * 0 * p D,,,, Progozowi i smulcj

19 Progozowi i smulcj Prdcj podswi modlu liiowgo Przdził progoz: - wirgodośd progoz: d u p d g g P d g - dol gric przdziłu progoz - gór gric przdziłu progoz u p Jśli modl spłi złożi KMNK, wówczs wrośd u β wzcz z rozłdu ud bądź podswi rozłdu ormlgo u, u : u Jśli i są spłio złożi KMNK wówczs wrośd u β js wzcz z irówości Czbszw u 9

Podobne dokumenty

iokonomia (administracja, gospodarstwo) metron (mierzenie)

iokonomia (administracja, gospodarstwo) metron (mierzenie) LIERAURA:. Dzichcirz J.: Ekoomri, Mod, przkłd, zdi. Wdwicwo AE w Wrocłwiu. Wrocłw 003. Nowk E.: Zrs mod koomrii. Zbiór zdń. PWN, Wrszw 00 3. Borkowski B., Dudk H., Szczs W.: Ekoomri. Wbr zgdii. PWN Wrszw