Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc
|
|
- Kajetan Paluch
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc
2 Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego Dane do raportowania transakcji do repozytorium KDPW_TR 2. Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Rodzaje zabezpieczeń Komunikaty dedykowane obsłudze zabezpieczeń 3. Potwierdzenie transakcji na platformie Derywaty OTC 4. Rejestracja transakcji w KDPW_CCP Walidacje i przepływ komunikatów Porting Komunikaty EOD 2
3 Otwarcie konta rozliczeniowego 3
4 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Opis procesu otwarcia konta Jak otworzyć konto rozliczeniowe w kdpw_otc? 1 Otwarcie konta formalnego 2 Utworzenie NKK lub wykorzystanie istniejącego 3 Otwarcie konta rozliczenio wego 4
5 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Jak otworzyć konto formalne w kdpw_otc? Aby rozpocząć działalność w systemie kdwp_otc niezbędne jest otworzenie konta formalnego dedykowanego dla segmentu OTC. Konto formalne jest otwierane po podjęciu uchwały przez Zarząd KDPW_CCP. Otwierane konto posiada następujące atrybuty: Kod uczestnika, Typ własności, Typ uczestnictwa (04), Identyfikator umowy reprezentacji (00). 5
6 Uczestnik OTC KDPW_CCP Uczestnik OTC KDPW_CCP Otwarcie konta w systemie kdpw_otc NKK acmt.rqc acmt.stc <StsCd>PACK</StsCd>. Konto rozliczeniowe acmt.rqa acmt.sts <StsCd>PACK</StsCd>. 6
7 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Istnieje możliwość przekazania obowiązku raportowania transakcji do KDPW_CCP poprzez ustawienie flagi o wartości Y w polu RprtAut przy koncie rozliczeniowym. KDPW_CCP wymaga aby strona transakcji za którą raportuje posiadała przypisany kod LEI (Legal Entity Identifier). Brak kodu LEI przypisanego do kodu NKK skutkuje brakiem możliwości utworzenia konta rozliczeniowego z flagą Y bądź zmiany flagi na Y na istniejącym koncie. Oświadczenie NKK (LEI, ) Flaga na koncie <RprtAut>Y</RprtAut> 7
8 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.rqc <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc " xmlns:xsi=" <acmt.rqc > <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP> </NIP> <REGON> </REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> <DmclDtls>instytucja</DmclDtls> </Dmcl> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>Y</CmmrclActvty> <ClrTrshld>Y</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc > </KDPWDocument> NEWM natychmiast REPL - EOD <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc " xmlns:xsi=" <acmt.rqc > <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> możliwe REPL 8
9 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.rqc <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5002" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc " xmlns:xsi=" <acmt.rqc > <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP> </NIP> <REGON> </REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> </Dmcl> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>Y</CmmrclActvty> <ClrTrshld>Y</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc > </KDPWDocument> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP> </NIP> <REGON> </REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> </Dmcl> 9
10 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.rqc <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5002" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc " xmlns:xsi=" <acmt.rqc > <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP> </NIP> <REGON> </REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> <DmclDtls>instytucja</DmclDtls> </Dmcl> <CorpSctr>A</CorpSctr> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc > </KDPWDocument> <CorpSctr>A</CorpSctr> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>N</CmmrclActvty> <ClrTrshld>N</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc > </KDPWDocument> możliwe: RESI NRES 10
11 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.stc <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.stc " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5002"> <acmt.stc > <GnlInf> <SndrMsgRef> </SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T12:36:31</DtTm> </CreDtTm> <Lnk> <RltdRef>1988</RltdRef> </Lnk> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntId> </ClntId> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP> </NIP> <REGON> </REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> <DmclDtls>instytucja</DmclDtls> </Dmcl> <CorpSctr>A</CorpSctr> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>Y</CmmrclActvty> <ClrTrshld>Y</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> <Sts> <StsCd>PACK</StsCd> </Sts> </acmt.stc > </KDPWDocument> <ClntId> </ClntId> <StsCd>PACK</StsCd> możliwe: REJT 11
12 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Client clearing KDPW_CCP przygotował nową funkcjonalność, która umożliwi uczestnikom zarządzanie kodami Markit BIC w KDPW_CCP <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5002" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc " xmlns:xsi=" <acmt.rqc > <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClrMmb>5002</ClrMmb> <ClntId> </ClntId> <ClntPltfrmDtls> <PltfrmId>MARKIT</PltfrmId> <ClntPltfrmId> <Id>MWAAA6667</Id> </ClntPltfrmId> </ClntPltfrmDtls> </ClntDtls> </acmt.rqc > </KDPWDocument> <ClntId> </ClntId> ( ) <Id>MWAAA6667</Id> 12
13 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie konta rozliczeniowego - acmt.rqa <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.rqa "> <acmt.rqa > <GnlInf> <SndrMsgRef>12345</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> <AcctDtls> <AcctOwnr>5002</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>2</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp> </ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId> </AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> <NettTp>GROS</NettTp> </RglrAcctInf> </AcctDtls> </acmt.rqa > </KDPWDocument> CRTA natychmiast CLSA, CHGA - EOD <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.rqa "> <acmt.rqa > <GnlInf> <SndrMsgRef>12345</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> możliwe: CLSA CHGA możliwe: CANC REPL 13
14 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie konta rozliczeniowego - acmt.rqa <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.rqa "> <acmt.rqa > <GnlInf> <SndrMsgRef>12345</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> <AcctDtls> <AcctOwnr>5083</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>2</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp> </ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId> </AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> </RglrAcctInf> </AcctDtls> </acmt.rqa > </KDPWDocument> <AcctDtls> <AcctOwnr>5083</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp> </ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId> </AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> </RglrAcctInf> </AcctDtls> </acmt.rqa > </KDPWDocument> 14
15 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie konta rozliczeniowego - acmt.sta <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.sta " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <acmt.sta > <GnlInf> <SndrMsgRef> </SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T13:54:43</DtTm> </CreDtTm> <Lnk> <RltdRef>12345</RltdRef> </Lnk> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> <AcctDtls> <AcctOwnr>5002</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>2</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp> </ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId> </AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> <NettTp>GROS</NettTp> </RglrAcctInf> </AcctDtls> <Sts> <StsCd>PACK</StsCd> </Sts> </acmt.sta > </KDPWDocument> <StsCd>PACK</StsCd> Możliwe dla konta klienta : REJT 15
16 Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Tworzenie kont zabezpieczeń Typ własności Typ uczestnictwa Umowa reprezentacji NKK Konto zabezpieczeń
17 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń 17
18 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Segregacja aktywów UR UR NKK NKK PA PA PA PA PA PB PB PB 18
19 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Rodzaje zabezpieczeń na rynku OTC Struktura systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji OTC: Depozyt wstępny (OTCL), Właściwy depozyt zabezpieczający (OTCM), Fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), Depozyt dodatkowy OTC (EOTC), Wydzielone kapitały własne KDPW_CCP. KDPW_CCP akceptuje wnoszenie pod zabezpieczenie następujące rodzaje instrumentów finansowych: - środki pieniężne (PLN), - polskie papiery skarbowe oraz akcji spółek z indeksu WIG20. - Q2 2015r. planowane jest wprowadzenie środków pieniężnych i obligacji denominowanych w EUR. 19
20 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Jak wnieść lub zwolnić zabezpieczenia na rynku OTC? Uczestnicy mają możliwość zarządzania zabezpieczeniami dwoma dedykowanymi komunikatami: wysyłający Uczestnik Rozliczający Agent ds. Rozrachunku. komunikat: colr.ins sese.ins odbiorca: odpowiedź: colr.sts colr.sm sese.sts semt.smt środki: gotówka i obligacje obligacje 20
21 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.ins <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins colr.ins xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins " xmlns:xsi=" <colr.ins > <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>PLN</Ccy> <SttlmDt> </SttlmDt> <CollBal> <Bal> </Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct> </KDPWSafAcct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins > </KDPWDocument> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins colr.ins xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins " xmlns:xsi=" <colr.ins > <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> 21
22 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.ins <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins colr.ins xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins " xmlns:xsi=" <colr.ins > <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>PLN</Ccy> <SttlmDt> </SttlmDt> <CollBal> <Bal> </Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct> </KDPWSafAcct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins > </KDPWDocument> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>PLN</Ccy> <SttlmDt> </SttlmDt> <CollBal> <Bal> </Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct> </KDPWSafAc ct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins > </KDPWDocument> możliwe: OTCM FOTC PA 22
23 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.sts u<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sts " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sts > <GnlInf> <SndrMsgRef>691397</SndrMsgRef> <CreDtTm> <DtTm> T12:20:18</DtTm> </CreDtTm> <Lnk> <RltdRef>123</RltdRef> </Lnk> </GnlInf> <Sts> <StsCd>PEND</StsCd> </Sts> </colr.sts > </KDPWDocument>zupełnij <StsCd>PEND</StsCd> PEND PENF SETL 23
24 Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.sm <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sm " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sm > <GnlInf> <SndrMsgRef>691409</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T16:15:20</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt> </StmtDt> </GnlInf> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp> </ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL </ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal> </AvlblMktVal> <AvlblClctdVal> </AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> </colr.sm > </KDPWDocument> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp> </ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL </ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal> </AvlblMktVal> <AvlblClctdVal> </AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> 24
25 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP 25
26 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Szczegółowy proces zawierania transakcji 1. Klient kontaktuje się z kontrpartnerem lub z uczestnikiem rozliczającym dostarczającym ceny (kwotowania) i zawiera transakcję. 2. Kontrpartner lub uczestnik rozliczający kwotujący konfirmuje transakcję klienta na platformie MarkitWire. Kontrpartner lub uczestnik rozliczający kwotujący wypełnia transakcję parametrami, określa Klienta, wskazuje KDPW_CCP jako izbę rozliczeniową i podaje swój identyfikator konta rozliczeniowego. 26
27 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Szczegółowy proces zawierania transakcji 3. Klient akceptuje transakcję wysłaną przez drugą stronę transakcji i podaje identyfikator swojego konta rozliczeniowego. 4. Uczestnik rozliczający klienta otrzymuje transakcję i potwierdza ją wysyłając komunikat konfirmujący. 5. Po potwierdzeniu transakcji na platformie MarkitWire instrukcje są przekazywane do KDPW_CCP. 6. Na platformie MarkitWire dostępny aktualny status transakcji w KDPW_CCP. W przypadku zmian statusu są one przekazywane za pomocą SWI (pkt 7) oraz na platformie. 27
28 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Statusy transakcji Po zawarciu każdej transakcji uczestnik otrzymuje komunikat otcd.ntf informujący o statusie transakcji. Transakcja może przyjąć statusy: accepted, conditionaly accepted, pending, queued, rejected Zawieranie transakcji gwarantowanych przez KDPW_CCP dedykowanych dla rynku OTC, odbywa się na platformie MarkitWire. KDPW_CCP oferuje wsparcie uczestników w procesie testowania platformy poprzez działanie jako kontrpartner. 28
29 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Najczęstsze pomyłki uczestników 29
30 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Najczęstsze pomyłki uczestników 30
31 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:otcd.ntf " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <otcd.ntf > <GnlInf> <SndrMsgRef> </SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T16:15:35</DtTm> </CreDtTm> <SeqNb>191002</SeqNb> <NtfTp>TRADE_STATE</NtfTp> </GnlInf> <MsgData xmlns:xs=" <contents> <content xsi:type="participantnotification"> <information participant="5083"> <collaterallimitsurplus> <value> </value> </collaterallimitsurplus> <creditlimit> <value> </value> </creditlimit> <creditlimitsurplus> <value> </value> </creditlimitsurplus> <housecollateral> <value> </value> </housecollateral> <initialmargin> <value>814.26</value> </initialmargin> <initialmarginrequirement> <value>814.26</value> </initialmarginrequirement> <outdatedmtm> <value>0</value> </outdatedmtm> <NtfTp>TRADE_STATE</NtfTp> <collaterallimitsurplus> <value> </value> </collaterallimitsurplus> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 31
32 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:otcd.ntf " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <otcd.ntf > <GnlInf> <SndrMsgRef> </SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T16:15:35</DtTm> </CreDtTm> <SeqNb>191002</SeqNb> <NtfTp>TRADE_STATE</NtfTp> </GnlInf> <MsgData xmlns:xs=" <contents> <content xsi:type="participantnotification"> <information participant="5083"> <collaterallimitsurplus> <value> </value> </collaterallimitsurplus> <creditlimit> <value> </value> </creditlimit> <creditlimitsurplus> <value> </value> </creditlimitsurplus> <housecollateral> <value> </value> </housecollateral> <initialmargin> <value>814.26</value> </initialmargin> <initialmarginrequirement> <value>814.26</value> </initialmarginrequirement> <outdatedmtm> <value>0</value> </outdatedmtm> <housecollateral> <value> </value> </housecollateral> <initialmargin> <value>814.26</value> </initialmargin> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 32
33 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb "> <collateral> <value> </value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value> </value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa "> <externalaccountid>pa </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value> </value> </useablecollateral> <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb "> <collateral> <value> </value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value> </value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 33
34 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb "> <collateral> <value> </value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value> </value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa "> <externalaccountid>pa </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value> </value> </useablecollateral> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa "> <externalaccountid>pa </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> 34
35 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb "> <collateral> <value> </value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value> </value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa "> <externalaccountid>pa </externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value> </value> </useablecollateral> </information> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value> </value> </useablecollateral> </information> 35
36 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf <tradedetails> <tradedetail internalid="04828-buy"> <participant>5083</participant> <counterpartyid>5002</counterpartyid> <defaultaccountapplied>false</defaultaccountapplied> <externaldealid> </externaldealid> <externalid>12</externalid> <internaldealid>04828</internaldealid> <positionaccountexternalid> </positionaccountexternalid> <positionaccountinternalid>pa </positionaccountinternalid> <reason></reason> <source>markit</source> <status>accepted</status> <trade id="04828-buy" deleted="false" previousrevisionnumber="-1" revisionnumber="-1"> <account xsi:type="transientref" desc="" ref="pa "/> <buysell>buy</buysell> <deal xsi:type="transientref" ref="04828"/> <externaltradeidentifier>12</externaltradeidentifier> <lastupdated> t14:13:11.008z</lastupdated> <product xsi:type="fra"> <agreement>isda2006</agreement> <agreementtype>isda</agreementtype> <calendar xsi:type="transientref" ref="pln"/> <currency xsi:type="transientref" ref="pln"/> <daycountfraction>conv_act_365_fixed</daycountfraction> <effectivebusinessdayconvention>modfollowing</effectivebusinessdayconvention> <effectivecalendar xsi:type="transientref" ref="pln"/> <effectivedate> </effectivedate> <expirybusinessdayconvention>modfollowing</expirybusinessdayconvention> <expirycalendar xsi:type="transientref" ref="pln"/> <expirydate> </expirydate> <fees/> <floatingtermstructure xsi:type="transientref"/> <notional> </notional> <producttype>fra</producttype> <interestratedef xsi:type="transientref" ref="pln_wibor_3m"/> <spotbdc>none</spotbdc> <termstructureconfig xsi:type="transientref"/> <terminationdate> </terminationdate> <tradedrate>0.0222</tradedrate> </product> <tradedate> </tradedate> <tradestate>accepted</tradestate> <trader xsi:type="transientref"/> </trade> </tradedetail> </tradedetails> </content> </contents> </MsgData> </otcd.ntf > </KDPWDocument> <tradedetails> <tradedetail internalid="04828-buy"> <participant>5083</participant> <counterpartyid>5002</counterpartyid> <defaultaccountapplied>false</defaultaccountapplied> <externaldealid> </externaldealid> <externalid>12</externalid> <internaldealid>04828</internaldealid> <positionaccountexternalid> </positionaccountexternalid> <positionaccountinternalid>pa </positionaccountinternalid> <tradestate>accepted</tradestate> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 36
37 Rejestracja transakcji w KDPW_CCP 37
38 Rejestracja transakcji w KDPW_CCP Walidacje I poziomu podstawowe Walidacje II poziomu formalne Walidacje III poziomu merytoryczne Kontrole na poziomie MarkitWire Wstępna kontrola na poziomie kdpw_otc, np. istnienie uczestnika, konta. Pełna kontrola w systemie kdpw_otc, istnienie zabezpieczeń. 38
39 Porting transakcji w KDPW_CCP 39
40 Porting transakcji w KDPW_CCP KDPW_CCP 1. Niewypłacalność UR A 2. Dyspozycja UNR 3. Wyrażenie zgody przez UR B 4. Zgodne dyspozycje Porting Pozycje Zabezpieczenia UR A Pozycje Zabezpieczenia UR B Pozycje Zabezpieczenia Pozycje Zabezpieczenia UNR 40
41 Komunikaty EOD 41
42 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.sm <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sm " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sm > <GnlInf> <SndrMsgRef>691781</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T18:15:18</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt> </StmtDt> </GnlInf> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp> </ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL </ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal> </AvlblMktVal> <AvlblClctdVal> </AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> </colr.sm > </KDPWDocument> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp> </ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL </ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal> </AvlblMktVal> <AvlblClctdVal> </AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> 42
43 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.mrg " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.mrg > <GnlInf> <SndrMsgRef> </SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T18:15:16</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt> </StmtDt> <RcvrTp>MMBR</RcvrTp> </GnlInf> <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5002</KDPWMmbId> <CshAcct> </CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal> </Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>5083</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal> </Bal> </TtlMmbNetBal> <Mrgn> </Mrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId> </ClntId> <ClntNetBal> <Bal> </Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn>.00</PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <VarMrgn> <Amt> </Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> </colr.mrg > </KDPWDocument> Nowy komunikat colr.mrg * Tylko środowisko TSTB Środowisko TSTA od 2 marca <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5002</KDPWMmbId> <CshAcct> </CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal> </Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>5083</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal> </Bal> </TtlMmbNetBal> * euro PŁATNIK UR 43
44 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.mrg " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.mrg > <GnlInf> <SndrMsgRef> </SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T18:15:16</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt> </StmtDt> <RcvrTp>MMBR</RcvrTp> </GnlInf> <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5002</KDPWMmbId> <CshAcct> </CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal> </Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>5083</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal> </Bal> </TtlMmbNetBal> <Mrgn> </Mrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId> </ClntId> <ClntNetBal> <Bal> </Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn>.00</PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <VarMrgn> <Amt> </Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> </colr.mrg > </KDPWDocument> <Mrgn> </Mrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId> </ClntId> <ClntNetBal> <Bal> </Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn>.00</PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> 44
45 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg z EUR <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.mrg " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="4002"> <colr.mrg > <GnlInf> <SndrMsgRef> </SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T19:04:41</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt> </StmtDt> <RcvrTp>MMBR</RcvrTp> </GnlInf> <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5004</KDPWMmbId> <CshAcct> </CshAcct> </PngAgt> <Ccy>EUR</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal> </Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal> </Bal> </TtlMmbNetBal> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId> </ClntId> <ClntNetBal> <Bal> </Bal> </ClntNetBal> <VarMrgn> <Amt> </Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt>1.64</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> Suma: PAI, variation margin, kupony, settlements <PngAgt> <KDPWMmbId>5004</KDPWMmbId> <CshAcct> </CshAcct> </PngAgt> <Ccy>EUR</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal> </Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> UR <Bal> </Bal> </TtlMmbNetBal> PŁATNIK 45
46 <PngAgt> <KDPWMmbId>5001</KDPWMmbId> <CshAcct> </CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal> </Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal> </Bal> </TtlMmbNetBal> Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg z EUR 46 <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5001</KDPWMmbId> <CshAcct> </CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal> </Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal> </Bal> </TtlMmbNetBal> <Mrgn> </Mrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId> </ClntId> <ClntNetBal> <Bal> </Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn> </PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn> </ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <VarMrgn> <Amt> </Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt> </Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> </colr.mrg > </KDPWDocument> PŁATNIK UR
47 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.sgf <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sgf " xmlns:xsi=" <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sgf " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sgf > <GnlInf> <SndrMsgRef>246818</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T18:14:13</DtTm> </CreDtTm> <StsTp>FCST</StsTp> <ClctnDt> </ClctnDt> </GnlInf> <SttlmGrntFndStmt> <Ccy>PLN</Ccy> <FcstdFndVal> <FndCd>FOTC</FndCd> <SttlmDt> </SttlmDt> <PrvsCntrbtn> </PrvsCntrbtn> <StsTp>FINL</StsTp> <CurCntrbtn> </CurCntrbtn> <MinCntrbtn> </MinCntrbtn> </FcstdFndVal> </SttlmGrntFndStmt> </colr.sgf > </KDPWDocument> <StsTp>FCST</StsTp> <FndCd>FOTC</FndCd> <SttlmDt> </SttlmDt> <PrvsCntrbtn> </PrvsCntrbtn> <CurCntrbtn> </CurCntrbtn> <MinCntrbtn> </MinCntrbtn> Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sgf > <GnlInf> <SndrMsgRef>246819</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T18:14:13</DtTm> </CreDtTm> <StsTp>FINL</StsTp> <ClctnDt> </ClctnDt> </GnlInf> <SttlmGrntFndStmt> <Ccy>PLN</Ccy> <UpdtdFndVal> <SttlmDt> </SttlmDt> <UpdtdFndValDtls> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn> </ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <MaxSctyVal> </MaxSctyVal> <UpdtdBal> <Bal> </Bal> </UpdtdBal> </UpdtdFndValDtls> <UpdtdMmbBal> <Bal> </Bal> </UpdtdMmbBal> </UpdtdFndVal> </SttlmGrntFndStmt> </colr.sgf > </KDPWDocument> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn> </ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <MaxSctyVal> </MaxSctyVal> <UpdtdBal> <Bal> </Bal> </UpdtdBal> </UpdtdFndValDtls> <UpdtdMmbBal> <Bal> </Bal> 47
48 Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.exm <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.exm " xmlns:xsi=" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.exm > <GnlInf> <SndrMsgRef>251539</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm> T18:58:36</DtTm> </CreDtTm> </GnlInf> <AddtlMrgnStmt> <ClctnDt> </ClctnDt> <Ccy>PLN</Ccy> <AddtlMrgnVal> <SttlmDt> </SttlmDt> <AddtlMrgnValDtls> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn> </ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <UpdtdBal> <Bal> </Bal> </UpdtdBal> </AddtlMrgnValDtls> <UpdtdMmbBal> <Bal> </Bal> </UpdtdMmbBal> </AddtlMrgnVal> <PmtLst> <SttlmDt> </SttlmDt> <PmtInf> <CshAcct> </CshAcct> <MmbBal> <FndMmbId>5083</FndMmbId> <FndCd>FOTC</FndCd> <UpdtdBal> <Bal> </Bal> </UpdtdBal> </MmbBal> <PngInstnBal> <Bal> </Bal> </PngInstnBal> </PmtInf> </PmtLst> </AddtlMrgnStmt> </colr.exm > </KDPWDocument> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn> </ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <UpdtdBal> <Bal> </Bal> 48
49 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy na przerwę
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Bardziej szczegółowo1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire
1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. : Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian
Bardziej szczegółowoClient clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.
OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
Bardziej szczegółowoStruktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany)
Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany) 1. Wstęp Regulacje MiFID 2 oraz MiFIR wymagają, by CCP udostępniał
Bardziej szczegółowoObsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Bardziej szczegółowoRaportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.
Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.006.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.
Bardziej szczegółowoZabezpieczenie w papierach wartościowych
Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie
Bardziej szczegółowo1. Obsługa uczestnictwa
1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu
Bardziej szczegółowoWarszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP
KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne
Bardziej szczegółowoNowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych
Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 21 listopada 2013 r. Agenda Usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku finansowego Centralny
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf.002.03) Data utworzenia: 24.01.2019 r. : Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC przekazywana
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.002.03) Data utworzenia: 11.07.2018 r. : Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.004.01) Data utworzenia: 17.07.2013 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP
Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc
Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc
Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str.001.01) Data utworzenia: 31.08.2017 r. : Komunikat wysyłany przez KDPW_CCP do Uczestników Rozliczających o niezaraportowaniu
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.
Bardziej szczegółowoSEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP
SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN
Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN -
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. : Komunikat ten pozwala na przesyłanie instrukcji dotyczących numerów klasyfikacyjnych klientów
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg.001.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.001.01) Data utworzenia: 13.04.2015 r. : Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom
Bardziej szczegółowoCentralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r.
Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY 19 luty 2015 r. Agenda Monitoring ryzyka Limity Transakcja hipotetyczna Aukcja - obsługa niewypłacalności UR Etapy aukcji Przepływ komunikatów
Bardziej szczegółowoZasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.
Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie
Bardziej szczegółowoUsługi KDPW w zakresie transakcji repo
Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca
Bardziej szczegółowoKonta w KDPW i KDPW_CCP
Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoSpotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących
Bardziej szczegółowoSpotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.
Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing Warszawa, 23 maja 2014 r. Agenda spotkania Inauguracja prac Grup Przedstawienie
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm.002.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Informacja o depozycie dodatkowym. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2
Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN -
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN - przykład
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje
Bardziej szczegółowoZestawianie pola klient odbywa się według następujących zasad:
Rekomendacja National Market Practice Group PL w zakresie stosowania identyfikatora klienta w procesie zestawiania instrukcji rozliczeniowych (wersja 1.0 obowiązuje od 2.07.2012 r.) W celu zapewnienia
Bardziej szczegółowodot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP
CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo
Bardziej szczegółowoProjekt 3.2.1: Repozytorium transakcji
Warszawa, 1 października 2015 r. Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji Specyfikacja Komunikatu Zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.02 Wersja 3.4 Spis treści Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.01...
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy
Bardziej szczegółowoZasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie
Bardziej szczegółowoidentyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji
1. Daily Variation: Current MTM Baseline MTM/Settled MTM Daily Variation/Settlement PAI/PAA Type bieżąca wycena transakcji wyrażona w walucie transakcji wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona
Bardziej szczegółowoUchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Uchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Na podstawie 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany)
Bardziej szczegółowoKDPW_TR Step by Step
KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6
Bardziej szczegółowoOpis funkcjonalności dostępnych
Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa... 4 2. Zakładanie
Bardziej szczegółowoKDPW_CCP. and everything s cleared
1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla
Bardziej szczegółowokdpw_stream Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację
Bardziej szczegółowoNEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowoKDPW_TR Step by Step
KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty kontraktu
Bardziej szczegółowoRola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA
Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje
Bardziej szczegółowoDot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP
CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf.001.02) Data utworzenia: 08.02.2017 r. : Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji. Struktura:
Bardziej szczegółowoUchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku
Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy
Bardziej szczegółowoKluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec.001.02) Data utworzenia: 28.06.2011 r. : Instrukcja techniczna służy do zlecenia wykonania takich operacji jak: usunięcie instrukcji rozliczeniowej,
Bardziej szczegółowoPOŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowoAKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi
Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści
Bardziej szczegółowoWykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.
Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami
Bardziej szczegółowoInformacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.
Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:
Bardziej szczegółowoZakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu UTP
Załącznik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu
Bardziej szczegółowo5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;
Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
Bardziej szczegółowoKDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Bardziej szczegółowoZmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR. Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji
Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji Agenda spotkania 1. Skróty użyte w prezentacji 2. Harmonogram EMIR wg ESMA 3. Komitet do
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt.001.04) Data utworzenia: 03.08.2018 r. : Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń.
Bardziej szczegółowoMichał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r.
Zmiany regulacyjne wprowadzone w latach 2009 2018 i ich wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo rozliczeniowego w Polsce Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego
Bardziej szczegółowoWstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6
Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane
Bardziej szczegółowoING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,
Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych
Bardziej szczegółowoPodstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.
Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za
Bardziej szczegółowokdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.
kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts.001.01) Data utworzenia: 23.01.2013 r. : Komunikat przekazywany z Platformy Konfirmacji KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH
LEGENDA: Pola bez koloru pola nie zmieniane w porównaniu do poprzedniej wersji Pola w kolorze szarym nowa lokalizacja pól w porównaniu do poprzedniej wersji DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowodot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.)
SCP /ZW/2/2017 CCP/ZW/53/2017 Warszawa, 20 stycznia 2017 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP (obrót zorganizowany i OTC) dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Stan prawny na dzień 10 stycznia 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, w zakresie dotyczącym depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYKŁADOWY PLAN KONT UCZESTNIKA oparty na procedurze ewidencyjnej XXIV Procedur Ewidencyjnych
Bardziej szczegółowoinnych instrumentów finansowych,
Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu
Bardziej szczegółowoUsługi na europejskim poziomie
Usługi na europejskim poziomie Polska ma największy i najlepiej rozwinięty rynek finansowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowanym jego atutem jest rynek kapitałowy, który odpowiada za 60
Bardziej szczegółowoKomitet Rynku Energii Elektrycznej
Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa
Bardziej szczegółowoForum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii
Bardziej szczegółowoPROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy
PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. Formularze niekompletne nie będą przyjmowane. Do formularza należy dołączyć: o dowód wpłaty
Bardziej szczegółowo1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego
SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowoRozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW
Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne
Bardziej szczegółowo3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52
Uchwała Nr 343/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
Bardziej szczegółowo7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW
7 powodów dla których warto raportować do Repozytorium Transakcji w KDPW Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących
Bardziej szczegółowo