Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2013

Transkrypt

1 Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2013 Wykorzystanie metod losowych podprzestrzeni do predykcji i selekcji zmiennych Paweł Teisseyre Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk Paweł Teisseyre Metoda RSM 1 / 30

2 Plan prezentacji 1 Dwustopniowe procedury wyboru modelu regresji. Metoda Zhenga i Loha (p < n). Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM) i jej warianty (p n). 2 Metody wyboru końcowego modelu. 3 Przykłady symulacyjne. Paweł Teisseyre Metoda RSM 2 / 30

3 Model regresji liniowej. Model regresji liniowej Obiekty opisane parą (x, y), gdzie: y R - zmienna odpowiedzi, x R p - wektor atrybutów. W modelu liniowym zakładamy, że: gdzie: y = x β + ε, β = (β 1,..., β p ) R p jest wektorem parametrów, ε błędem losowym o rozkładzie N(0, σ 2 ). Uwaga: Dopuszczamy sytuację: p n. Paweł Teisseyre Metoda RSM 3 / 30

4 Model regresji liniowej. Wybór modelu Minimalny model prawdziwy: t := {k : β k 0}, t.j. dla regresji liniowej: minimalny model taki, że E(y x) = x tβ t, gdzie: dolny indeks t oznacza wybór współrzędnych odpowiadających modelowi t. Cel: Identyfikacja zbioru t na podstawie niezależnych obserwacji (x i, y i ), i = 1,..., n. Paweł Teisseyre Metoda RSM 4 / 30

5 Dwustopniowe procedury wyboru modelu. Procedury dwustopniowe wyboru modelu 1 Zmienne {1,..., p} są porządkowane wg pewnej miary istotności: W i1 W i2... W ip. 2 Wybieramy model z zagnieżdżonej rodziny: {{0}, {i 1 }, {i 1, i 2 },..., {i 1,..., i p }} Uwaga: W drugim kroku sprawdzamy p + 1 modeli zamiast 2 p (przy pełnym przeszukiwaniu). Paweł Teisseyre Metoda RSM 5 / 30

6 Dwustopniowe procedury wyboru modelu. Procedura Zhenga i Loha dla modelu liniowego 1 Dopasuj model liniowy zawierający wszystkie zmienne 1,..., p. 2 Zmienne {1,..., p} są porządkowane wg kwadratu statystyki T : T 2 i 1 T 2 i 2... T 2 i p. 3 Wybieramy model z zagnieżdżonej rodziny: {{0}, {i 1 }, {i 1, i 2 },..., {i 1,..., i p }}. Uwagi: Użycie w drugim kroku kryterium GIC (Generalized Information Citerion) prowadzi do zgodnej procedury selekcji (przy odpowiednich założeniach). Procedura nie może być zastosowana gdy p n. Paweł Teisseyre Metoda RSM 6 / 30

7 Dwustopniowe procedury wyboru modelu. Procedura Zhenga i Loha dla modelu liniowego Kryterium GIC GIC(m) := 2l(ˆβ m ) + a n m min, gdzie: l( )- funkcja log-wiarogodności, a n - kara, m - liczba zmiennych w modelu m. Założenia: 1 p n = o(a n ) 2 a n = o(b n ), b n = min m t Xβ H X (m)xβ 2, gdzie: H X (m) macierz rzutu na podprzestrzeń rozpiętą przez kolumny z m. 3 b n = O(n) Twierdzenie (Mielniczuk, Teisseyre, 2012) Przy założeniach 1-3 dwustopniowa procedura Zhenga i Loha jest zgodna. Paweł Teisseyre Metoda RSM 7 / 30

8 Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM). Metoda RSM dla klasyfikacji Metoda zaproponowana w pracy: T. K. Ho, The Random Subspace Method for Constructing Decision Forests, IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. 20, NO. 8, Budowa komitetu klasyfikatorów na bazie losowo wybranych podzbiorów atrybutów. Efektywne narzędzie w przypadku dużego wymiaru przestrzeni cech. Modyfikacje: M. Draminski, J. Koronacki et. al. Monte carlo feature selection for supervised classification, BIOINFORMATICS, 24(1): , Paweł Teisseyre Metoda RSM 8 / 30

9 Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM). Metoda RSM dla modelu liniowego Algorytm RSM 1 Wejście: Dane (Y, X), liczba symulacji B, wielkość podprzestrzeni m < min(p, n). 2 Powtarzaj procedurę dla k = 1,..., B z C i,0 = 0 dla każdego i. Wylosuj zbiór zmiennych m = {i1,..., i m } z przestrzeni cech. Dopasuj model y x m i oblicz wagi w n(i, m ) 0 dla zmiennych i m. Ustaw w n(i, m ) = 0 jeżeli i / m. C i,k = C i,k 1 + I {i m }. 3 Dla wszystkich zmiennych i oblicz końcowe wagi: Wi = 1 w n(i, m ). C i,b m :i m 4 Posortuj zmienne wg końcowych wag W i : W i 1 W i 2... W i p. 5 Wyjście: uporządkowana lista zmiennych {i 1,..., i p}. Paweł Teisseyre Metoda RSM 9 / 30

10 Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM). Metoda RSM dla modelu liniowego m << p B random subsets attributes model 1 weights of attributes p attributes m << p attributes model 2 weights of attributes final scores of attributes m << p attributes model B weights of attributes Paweł Teisseyre Metoda RSM 10 / 30

11 Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM). Metoda RSM dla modelu liniowego Algorytm WRSM 1 Wejście: Dane (Y, X), liczba symulacji B, wielkość podprzestrzeni m < min(p, n). 2 Dla każdej zmiennej i dopasuj model jednokrotny y x i i oblicz wagi początkowe w (0) n (i) 0. 3 Dla każdej zmiennej i oblicz π i = w n (0) (i)/ p w (0) l=1 n 4 Wykonaj procedurę RSM, w ten sposób że prawdopodobieństwo wylosowania zmiennej i do losowej podprzestrzeni jest równe π i. 5 Wyjście: uporządkowana lista zmiennych {i 1,..., i p}. (l). Paweł Teisseyre Metoda RSM 11 / 30

12 Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM). Metoda RSM- wybór wag w n (i, m) Wybór wag: w n (i, m) := T 2 i,m, gdzie T i,m oznacza statystykę T dla zmiennej i, obliczoną na podstawie dowolnego podmodelu m. Zauważmy, że: T 2 i,m n m = (R2 m Rm\{i} 2 ) }{{} istotność zm. i 1 1 Rm 2, }{{} dopasowanie modelu m gdzie R 2 m jest współczynnikiem determinacji dla modelu m. Paweł Teisseyre Metoda RSM 12 / 30

13 Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM). Asymptotyczna postać wag końcowych W i Można pokazać (przy B/p ) asymptotyczną równoważność: W i 1 M i, m MSEP(m \ {i}) MSEP(m) MSEP(m) m M i, m P 0. P miara na rodzinie modeli. M i, m to liczba modeli o liczności m które zawierają zmienną i. Błąd predykcji dla modelu m: MSEP(m) := lim n n 1 E[ Y X m ˆβ m 2 X], gdzie Y = Xβ + ε, ε niezależna kopia ε. Paweł Teisseyre Metoda RSM 13 / 30

14 Metoda Losowych Podprzestrzeni (RSM). Procedura wyboru modelu: 1 Dane (Y, X) dzielone na część treningową: (Y t, X t ) oraz walidacyjną (Y v, X v ). 2 Procedura RSM jest realizowana na części treningowej. Zmienne są porządkowane wg. wag końcowych: W i 1..., W i p. 3 Z zagnieżdżonej listy modeli {{0}, {i 1 }, {i 1, i 2 },..., {i 1,..., i min(n,p) 1 }} wybieramy model m opt dla którego błąd na próbie walidacyjnej n 1 Y v X v ˆβ mopt 2 jest najmniejszy. (tutaj: ˆβ mopt - estymator ML oparty na modelu m opt, obliczony na próbie (Y t, X t )). Paweł Teisseyre Metoda RSM 14 / 30

15 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Kryteria Informacyjne Wada procedury opisanej powyżej: konieczność wydzielenia próby walidacyjnej (duży problem w sytuacji małej liczby obserwacji). Procedura oparta na GIC: z zagnieżdżonej rodziny {{0}, {i 1 }, {i 1, i 2 },..., {i 1,..., i min(n,p) 1 }} wyznaczonej na podstawie metody RSM wybieramy model które minimalizuje GIC. Problem: kryteria informacyjne działają poprawnie gdy liczba atrybutów jest mniejszego rzędu niż liczba obserwacji. Paweł Teisseyre Metoda RSM 15 / 30

16 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Kryteria Informacyjne- problem Model 2 BIC BIC FIT PENALTY Variables Rysunek : Problem: BIC działa niepoprawnie gdy liczba zmiennych jest duża w porównaniu z n (model prawdziwy t zawiera 3 zmienne). Paweł Teisseyre Metoda RSM 16 / 30

17 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Kryteria Informacyjne- problem Model 3 BIC BIC FIT PENALTY Variables Rysunek : Problem: BIC działa niepoprawnie gdy liczba zmiennych jest duża w porównaniu z n (model prawdziwy t zawiera 10 zmiennych). Paweł Teisseyre Metoda RSM 17 / 30

18 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Wyniki symulacji- metody Metoda lasso. Metoda RSM + BIC. Metoda WRSM + BIC. Metoda Univariate + BIC. Metoda CAR + BIC [CAR = corr(y, P 1/2 X std ), P- macierz korelacji dla atrybutów]. Punkt odcięcia: Sztywny punkt odcięcia: (n 1)/2. Paweł Teisseyre Metoda RSM 18 / 30

19 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Modele symulacyjne Wybrane 10 modeli z prac dotyczących selekcji zmiennych (liczba zmiennych istotnych t [1, 50]). Wiersze macierzy X generowane z rozkładu normalnego o średniej 0 i macierzy kowariancji Σ i,j := ρ i j, ρ = 0.5. Liczba obserwacji n = 200, liczba atrybutów p = Liczba symulacji: L = 500. Paweł Teisseyre Metoda RSM 19 / 30

20 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Wyniki symulacji- miary oceny (CS): poprawny wybór modelu t: I [ˆt = t], (TPR): ˆt t / t, (FDR): ˆt \ t / ˆt, (PE): Błąd predykcji na niezależnym zbiorze testowym. (CO): poprawne uporządkowanie w pierwszym kroku procedury dwustopniowej. P[max i t Ti,f 2 < min i t Ti,f 2 ]. Paweł Teisseyre Metoda RSM 20 / 30

21 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Wyniki symulacji- błąd predykcji Model t lasso rsmbic wrsmbic unibic carbic Min lasso UNI RSM RSM WRSM WRSM WRSM CAR WRSM WRSM Tabela : 100*PE/min(PE) (średnie z 500 symulacji). Paweł Teisseyre Metoda RSM 21 / 30

22 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Wyniki symulacji- TPR Model t lasso rsmbic wrsmbic unibic carbic Max. TPR UNI, CAR wszystkie wszystkie wszystkie lasso lasso lasso WRSM lasso lasso Tabela : Wskaźniki TPR (średnie z 500 symulacji). Paweł Teisseyre Metoda RSM 22 / 30

23 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Wyniki symulacji- FDR Model t lasso rsmbic wrsmbic unibic carbic Min. FDR UNI RSM WRSM RSM RSM WRSM WRSM WRSM WRSM WRSM Tabela : Wskaźniki FDR (średnie z 500 symulacji). Paweł Teisseyre Metoda RSM 23 / 30

24 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Przykład: dane rzeczywiste QSAR dataset (n=274,p=839) Prediction Error RSM: 11.3 CAR: 10.9 UNI: 3.8 LASSO: 34.7 RSM+BIC CAR+BIC UNI+BIC LASSO+CV Rysunek : Model zależności temperatury topnienia substancji od deskryptorów cząstek (liczność zbioru treningowego: 182, liczność zbioru testowego: 92). Paweł Teisseyre Metoda RSM 24 / 30

25 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Pakiet R regrsm (P. Teisseyre, R. A. Kłopotek) 3 wersje: sekwencyjna, równoległa (MPI), równoległa (POSIX). Algorytmy: RSM, WRSM, SRSM wybór modelu w oparciu o BIC lub próbę walidaycjną Metody: predict, update, print, summary, plot, ImpPlot roc. Paweł Teisseyre Metoda RSM 25 / 30

26 Metoda RSM + kryteria informacyjne. Czas obliczeń dla p = 1000, n = 100, m = 50. Elapsed time Elapsed time [sec] slave 2 slaves 4 slaves 8 slaves 16 slaves 32 slaves log(b) Rysunek : Maszyna:2x Intel(R) Xeon(R) CPU 2.00GHz (6 cores, 12 threads) - 24 logical cores in total, 64 GB RAM Paweł Teisseyre Metoda RSM 26 / 30

27 Wnioski RSM- wnioski WRSM zazwyczaj działa lepiej niż konkurencyjne metody (biorąc pod uwagę PE). FDR jest zazwyczaj mniejsze dla RSM/WRSM niż dla metody lasso oraz metody univariate. Stosując metodę RSM/WRSM otrzymujemy mniej złożone modele (jest to potwierdzone przez eksperymenty na zbiorach rzeczywistych). Zastosowanie wersji ważonej (WRSM) pozwala zmniejszyć liczbę symulacji i w ten sposób zredukować koszt obliczeniowy. Paweł Teisseyre Metoda RSM 27 / 30

28 Literatura Literatura 1 J. Mielniczuk, P. Teisseyre, Using Random Subspace Method for Prediction and Variable Importance Assessment in Linear Regression, Computational Statistics and Data Analysis, Volume: 71, , T. K. Ho, The Random Subspace Method for constructing decision forests, IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., Vol. 20, No. 8, pages , L. Breiman, Random forests, Machine Learning, Vol. 45, No. 1, pages 5 32, C. Lai, M. J. T. Reinders, L. Wessels, Random Subspace Method for multivariate feature selection, Pattern Recognition Letters, Vol. 27, pages , M. Draminski et. al., Monte carlo feature selection for supervised classification, BIOINFORMATICS, 24(1): , Paweł Teisseyre Metoda RSM 28 / 30

29 Dziękuje za uwagę! Dziękuje za uwagę! Paweł Teisseyre Metoda RSM 29 / 30