Ś roda Od 15:00 Rejestracja uczestników konferencji 18:30 do 21:00 Kolacja
|
|
- Mieczysław Woźniak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 I n n o w a c j e w f i n a n s a c h i u b e z p i e c z e n i a c h. M e t o d y m a t e m a t y c z n e, e k o n o m e t r y c z n e i i n f o r m a t y c z n e U s t r o ń Ś roda Od 15:00 Rejestracja uczestników konferencji 18:30 do 21:00 Kolacja Czwartek :00 Śniadanie 9:00 Uroczyste otwarcie konferencji J.M. Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach Prof. dr hab. Florian Kuźnik 9:15 do 11:15 I sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak 1. Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) Efektywność analizy portfelowej na polskim rynku kapitałowym z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Krzysztof Piasecki (AE Poznań) Obraz ryzyka w rozmytych przestrzeniach probabilistycznych 3 Paweł Miłobędzki, Maria Blangiewicz (Uniwersytet Gdański) Zależności między stopami referencyjnymi WIBOR i WIBID dla depozytów o tym samym terminie zapadalności 4. Stanisław Heilpern (AE Wrocław) Zależne modele aktuarialne 11:15 do 11:30 Przerwa na kawę 11:30 do 12:45 Sesja A1 Metody matematyczne w ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec 1. Małgorzata Niemiec (SGH Warszawa) Ocena systemu bonus-malus na podstawie oczekiwanych czasów pierwszego przejścia 2. Barbara Cieślik (SGH Warszawa) Współistnienie dwóch różnych systemów bonus-malus na rynku ubezpieczeń OC kierowców 3. Helena Jasiulewicz (Politechnika Wrocławska) Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych do problemów IBNR 4. Bartosz Witkowski (SGH Warszawa) Estymacja rozkładów szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych z wykorzystaniem danych panelowych w warunkach występowania łaknienia zniżek 5. Włodzimierz Szkutnik, Barbara Zakrzewska-Derylak (AE Katowice) Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej w firmach ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej
2 11:30 do 12:45 Sesja A2 Methods of risk measurement Przewodniczący: Prof. AM. Dr hab. Kazimierz Krauze 1. Lucia Vrábelová (University of Zilina) Using the Finite Difference Method for Option Pricing 2. Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) Searches for the Day of the Week Effect on the Polish Stock Market 3. Anna Matuszyk (SGGW Warszawa) Credit Scoring Models definition, types, advantages 12:45 do 13:00 Przerwa na kawę 13:00 do 14:15 Sesja B1 Metody klasyfikacji aktywów Przewodniczący: Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki 1. Tomasz Węgrzyn (AE Katowice) TMAI wartości nominalne wskaźników finansowych czy ich przyrosty? Na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie 2. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metod klasycznych i rozmytych 3. Christian Lis (Uniwersytet Szczeciński) Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce 4. Stanisław Barczak (AE Katowice) Zastosowanie modeli regresji hedonicznej do badania przebiegu transakcji na aukcjach dzieł sztuki 5. Felicjan Jaguś (AE Katowice) Klasyfikacja spółek ze względu na wybrane czynniki ryzyka makroekonomicznego na GPW w Warszawie 13:00 do 14:15 Sesja B2 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przewodniczący: Prof. SGGW dr hab. Ewa Drabik 1. Kazimierz Krauze (Akademia Morska), Jacek Olesinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn) Próba wyznaczania portfeli akcji na podstawie oceny wpływu wielkości obrotu na zmianę ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2. Iwona Muller-Frączek (UMK Toruń) Modele multifraktalne na rynkach finansowych 3. Tadeusz Czernik (AE Katowice) Zysk przed stratą miara ryzyka z rodziny FPRM 4. Piotr Fiszeder (UMK Toruń) Weryfikacja modelu APT dla GPW w Warszawie z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH 5. Teresa Porębska-Miąc, Ewa Ziemba (AE Katowice) Możliwości wykorzystania systemów Business Intelligence w bankowości 14:15 do 15:30 Obiad 15:30 do 17:00 II sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński 1. Stefan Grzesiak, Anna Gontarek (Uniwersytet Szczeciński) Symulacja deterministyczna i stochastyczna w wyborze opcji oszczędzania i ochrony 2. Donata Kopańska-Bródka, Renata Dudzińska-Baryła (AE Katowice) Decyzje ryzykowne w teorii prospektów 3. Ewa Drabik (SGGW Warszawa) Zmodyfikowany problem komiwojażera: dwóch komiwojażerów 17:00 do 17:15 Przerwa na kawę
3 17:15 do 18:30 Sesja C1 Prognozowanie na rynkach finansowych Przewodniczący: Prof. US dr hab. Stefan Grzesiak 1. Anna Romowicz (AE Katowice) Przykłady zastosowania algorytmu genetycznego w prognozowaniu 2. Monika Dędys (SGH Warszawa) Identyfikacja ukrytych modeli Markowa 3. Ewa Majerowska, Sabina Nowak (Uniwersytet Gdański) Zastosowanie modeli SUR i CSCTA do wyboru czynników kształtujących poziom subindeksów sektorowych WIG na GPW w Warszawie 4. Łukasz Koralewski (AE Poznań) Porównanie trafności prognoz cen akcji notowanych na WGPW uzyskanych przy pomocy wybranych metod prognostycznych 5. Agnieszka Przybylska-Mazur (AE Katowice) O pewnej stochastycznej metodzie prognozowania cen akcji 17:15 do 18:30 Sesja C2 Modele wartości narażonej na ryzyko VaR Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki 1. Krzysztof Piontek (AE Wrocław) Przegląd i porównanie metod oceny modeli VaR 2. Daniel Iskra (AE Katowice) Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na warunkowy VaR 3. Daniel Papla (AE Wrocław) Analiza portfelowa spółek notowanych na GPW w Warszawie z zastosowaniem wielowymiarowych funkcji copula 4. Ryszard Janta (AE Katowice) Szacowanie wartości zagrożonej za pomocą wartości ekstremalnych 5. Paweł Rokita (AE Wrocław) Analiza zależności między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym 20:00 Uroczysta kolacja Piątek :30 Śniadanie 9:30 do 11:30 III sesja plenarna Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Heilpern 1. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław) Advanced modeling of credit risk 2. Christian Cech (University of Applied Sciences BFI Vienna) Modelling the dependence structure between market and credit risk 3 Elżbieta Ferenstein, Aleksandra Kozłowska (Politechnika Warszawska) On Parameter Estimation of Heteroscedastic Time Series with Hidden Markov Chains 4. Kazimierz Krauze (Akademia Morska) Fundamental Analysis of Exchange Rates. Some Empirical Evidence for Poland 11:30 do 12:00 Przerwa na kawę
4 12:00 do 14:00 IV sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga 1. Grażyna Trzpiot (AE Katowice) O zastosowaniu shortfall - beta w analizie portfelowej 2. Jan Kałuski (Politechnika Śląska) Analiza metod wyceny niektórych rodzajów opcji 3. Henryk Zawadzki (AE Katowice) Od diabelskich schodów do multifraktalnych modeli stóp zwrotu aktywów finansowych 14:00 do 15:00 Obiad 15:00 do 16:00 Sesja E1 Mathematical methods in finance Przewodniczący: Prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot 1. Oleksandra Gorokhova (Kiev National University of Trade and Economics) Forming up a Stable Finance System of Ukraine - Guarantee of International Financial Markets Integration 2. Robert Schwarz (University of Applied Sciences BFI Vienna) The joint default probability of Austrian Small and Medium-sized companies 3. Mykola Bratiychuk, Dominika Broja (Politechnika Śląska) Risk process with two-step premium function 15:00 do 16:00 Sesja E2 Ryzyko w ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik 1. Marta Borda (AE Wrocław) Rola ubezpieczeń na życie w zarządzaniu ryzykiem starości 2. Maria Jadamus-Hacura (AE Katowice) Bayesowskie modele szacowania wartości rezerw 3. Patrycja Kowalczyk-Lizak (AE Wrocław) Uwagi o kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie 4. Alicja Wolny (AE Katowice) Analiza ryzyka w modelach ubezpieczeń o charakterze ochronno-oszczędnościowym 16:00 do 16:15 Przerwa na kawę 16:15 do 17:30 Sesja F1 Metody matematyczne na rynku pieniężnym Przewodniczący: Prof. AE dr hab. Henryk Zawadzki 1. Zuzanna Wośko (Uniwersytet Łódzki) Rola kanałów zmian cen aktywów finansowych w procesie transmisji impulsów monetarnych w Polsce 2. Janusz Kowalczyk (Uniwersytet Gdański) Analiza wybranych technik prognozowania zmienności szeregów czasowych na przykładzie procentowych instrumentów pochodnych 3. Joanna Bruzda (UMK Toruń) Modelowanie związku między kursem złotego a procesami fundamentalnymi. Zależności długookresowe z dostosowaniem nieliniowym 4. Magdalena Rutkowska (Uniwersytet Łódzki) Zastosowanie metod optymalnego sterowania do oceny polityki antyinflacyjnej NBP 5. Ewa Dziwok (AE Katowice) Wpływ działalności polskiego banku centralnego na zmienność krótkoterminowych stóp procentowych
5 16:15 do 17:30 Sesja F2 Metody oceny ryzyka kredytowego Przewodniczący: dr hab. Elżbieta Ferenstein 1. Aleksandra Wójcicka (AE Poznań) Wybrane nowoczesne metody oceny ryzyka kredytowego 2. Mirosław Wójciak (AE Katowice) Wpływ zmiany współczynnika strat na decyzję o przyznaniu kredytu 3. Tomasz Strąk (Uniwersytet Szczeciński) Modele oceny zagrożenia bankructwem - zastosowanie metod rekurencyjnego podziału 4. Tomasz Zapart (AE Wrocław) Kredyt handlowy jako jeden z czynników wpływający na zwiększenie zysku i wartości firmy 5. Piotr Chrzan (AE Katowice) Przegląd modeli i metod prognozowania upadłości 17:30 do 17:45 Przerwa na kawę 17:45 do 18:45 Sesja G1 Instrumenty pochodne rynku kapitałowego Przewodniczący: Prof. AE dr hab. Piotr Chrzan 1. Tadeusz Winkler-Drews (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego) Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane 2. Tomasz Oczadły (AE Wrocław) Wycena opcji barierowych w modelu GARCH 3. Anna Gutkowska (SGH Warszawa) Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej w wyborze optymalnego portfela inwestycyjnego. Analiza w czasie dyskretnym 4. Paweł Porcenaluk (AE Wrocław) Rynek kontraktów terminowych na GPW w Warszawie analiza opłacalności strategii inwestycyjnych typu spread 17:45 do 18:45 Sesja G2 Metody matematyczne w finansach Przewodniczący: Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka 1. Anna Sroczyńska-Baron (Politechnika Śląska) Zastosowanie modelu rozłożenia procesu sprzedaży akcji w czasie opartego na teorii gier na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2. Joanna Gwiazda (SGGW) Mikroekonometryczna analiza długości czasu trwania postępowania upadłościowego przy wykorzystaniu modeli hazardu 3. Marcin Błażejowski (UMK Toruń) Funkcje odpowiedzi impulsowych modeli VAR a efekty mnożnikowe w modelach strukturalnych. Porównanie wyników dla analizy popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych 18:45 do 19:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 19:00 Kolacja P a t r o n m e d i a l n y :
Wednesday 16.11.2005 From 15:00 Registration of participants 18:30 to 21:00 Dinner. Thursday 17.11.2004
I n n o v a t i o n i n F i n a n c e a n d I n s u r a n c e. M a t h e m a t i c a l, e c o n o m e t r i c a l a n d c o m p u t e r m e t h o d s U s t r o ń 2 0 0 5 Wednesday 16.11.2005 From 15:00
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Redaktor naukowy Zygmunt Zieliński TORUŃ 2007 Spis treści Wstęp
Bardziej szczegółowoSpis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17
Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................
Bardziej szczegółowoINWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI
INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe
Bardziej szczegółowoKatedra Demografii i Statystki Ekonomicznej
Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej Wydział Informatyki i Komunikacji http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/katedry-wiik/ Skład osobowy Katedry Pracownicy: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot
Bardziej szczegółowoTytuł: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Autorzy: Stefan Forlicz (red.)
Tytuł: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Autorzy: Stefan Forlicz (red.) Opis: Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w
Bardziej szczegółowoWstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE
SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE
Bardziej szczegółowoLISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania
LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie
Bardziej szczegółowoZwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.
Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.
Bardziej szczegółowoLp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.
Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II
Bardziej szczegółowoRYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego
RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE
Bardziej szczegółowoLISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.
LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra
Bardziej szczegółowoLista zwycięzców za okres r.
Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA
Bardziej szczegółowo2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet
Bardziej szczegółowoLaureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.
Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina
Bardziej szczegółowoSPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI
SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI www.ing.pl M e t o d y M a t e m a t y c z n e, E k o n o m e t r y c z n e i I n f o r m a t y c z n e w F i n a n s a c h i U b e z p i e c z e n i a c h U s t r o ń 2 0 0
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński
Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności
Bardziej szczegółowoAnaliza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE
Bardziej szczegółowoZakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014)
Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Lp. Nazwisko i imię Katedra Tematyka prac licencjackich Profil dyplomowania promotora (zaznaczamy x profil, którego dotyczy
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/3/2017
Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoanaliza sprawozdań finansowych (informacja ilościowojakościowa).
WYBORY PROMOTORÓW 2016/2017 Kierunek Finanse i Rachunkowość Studia niestacjonarne 2 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach. Joanna Błach Mirosława Capiga Joanna Cichorska Bożena Ciupek
Bardziej szczegółowoCzęść I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego
Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,
Bardziej szczegółowoINFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ
INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew
Bardziej szczegółowoLista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile
Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/1/2017
Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoAnna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.
Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/2/2016
Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka
Bardziej szczegółowoOpis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia
Bardziej szczegółowoOpcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:
Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania
Bardziej szczegółowoSpis treści. Ze świata biznesu... 13. Przedmowa do wydania polskiego... 15. Wstęp... 19
Spis treści Ze świata biznesu............................................................ 13 Przedmowa do wydania polskiego.............................................. 15 Wstęp.......................................................................
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie
Bardziej szczegółowoWykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)
Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH
Bardziej szczegółowoWYBORY PROMOTORÓW 2017/2018 Kierunek Finanse i Rachunkowość. Studia niestacjonarne 1 stopnia. Proponowana tematyka prac w następujących obszarach:
WYBORY PROMOTORÓW 2017/2018 Kierunek Finanse i Studia niestacjonarne 1 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach: Specjalność Promotor Tematyka prac Analityk Finansowy Analityk Finansowy
Bardziej szczegółowoWydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse
Bardziej szczegółowoMieczysława B. Małgorzata R.
Imię i Nazwisko Małgorzata K. Joanna W. Anna Z. Elżbieta G. Dorota D. Aneta Ś. Justyna Z. Marek M. Bożena N. Cecylia M. Maria Z. Aneta S. Taisa R. Justyna G. Jadwiga C. Paula W. Monika M. Marcin G. Marta
Bardziej szczegółowodr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: CeDeWu przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Profile of the Fraudulelent Customer
dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. 2015 naukowy 1 A. Matuszyk, Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Tytuł Okładka CeDeWu 2 A.Matuszyk, A. Ptak-Chmielewska,
Bardziej szczegółowoStudia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi
Bardziej szczegółowoLIII KONFERENCJA STATYSTYKÓW, EKONOMETRYKÓW I MATEMATYKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
LIII KONFERENCJA STATYSTYKÓW, EKONOMETRYKÓW I MATEMATYKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ oraz XXXV SEMINARIUM IM. PROFESORA ZBIGNIEWA PAWŁOWSKIEGO PROGRAM KONFERENCJI Kraków, 5-7 kwietnia 2017 Środa, 5 kwietnia (Budynek
Bardziej szczegółowoprof. dr hab. Anna Kwak-Uniwersytet Warszawski prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska-Uniwersytet Łódzki
ROK 2010 mgr Julita Czernecka Społeczne przyczyny egzystencji w pojedynkę oraz styl życia łódzkich i warszawskich singli. Termin: 2010-12-13, 11:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; ul. Rewolucji 1905
Bardziej szczegółowoWydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość
Bardziej szczegółowoKURS DORADCY FINANSOWEGO
KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności
Bardziej szczegółowoSpis treści. Wprowadzenie 11
Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym
Bardziej szczegółowoWybór promotorów prac magisterskich
Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse
Bardziej szczegółowodr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign
dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015 1 Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign 2014 exchange options in Poland Jordan Journal of Economic Sciences, Volume 2, No.1
Bardziej szczegółowoAlgorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)
MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na
Bardziej szczegółowoBezpieczeństwo biznesu - Wykład 8
Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,
Bardziej szczegółowoProgram Konferencji Naukowej
Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością
Bardziej szczegółowoProf. zw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk
opis Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem zawierającym kompleksowy opis modeli do oceny ryzyka systemowego w sektorze bankowym. Autorka szczegółowo omawia istotę i źródła niestabilności systemu
Bardziej szczegółowoMIROSŁAWA CAPIGA. m #
MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego
Bardziej szczegółowoKrzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH rozprawa doktorska Promotor: prof.
Bardziej szczegółowoDamian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r.
Damian Blachowski Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii, KN Cash Flow Toruń, 14.05.2009 r. 1. Wstęp Plan
Bardziej szczegółowoStudia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość
Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów
Bardziej szczegółowo1. Informacje o przebiegu edukacji, posiadane dyplomy i certyfikaty 1.1. Wykształcenie
1. Informacje o przebiegu edukacji, posiadane dyplomy i certyfikaty 1.1. Wykształcenie 1. Magister ekonomii - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu, 2. Handel Zagraniczny, Sopot 1996 r. Tytuł
Bardziej szczegółowoPoziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych
Bardziej szczegółowoGRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1
GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.
Bardziej szczegółowoRYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ
RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego
Bardziej szczegółowo22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3
STUDIA MAGISTERSKIE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI Przedmiot Algebra i analiza matematyczna 22200 6 Ekonometria szeregów czasowych 22206 6 Mikroekonometria 22034 3 Nieklasyczne metody optymalizacji 22280
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój
Warszawa, 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu
Bardziej szczegółowoOPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014
OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL
Bardziej szczegółowoKluczowe przedmioty dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na WNE UW od roku 2017/2018. Studia I stopnia
Kluczowe przedmioty dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na WNE UW od roku 2017/2018 Przedmioty kluczowe (na podstawie Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Bardziej szczegółowoStreszczenia referatów
Streszczenia referatów mgr Marcin Krzywda Jak estymować zmienność na rynku akcji? Do praktycznego zastosowania modeli matematyki finansowej musimy potrafić wyznaczyć parametry zmiennych rynkowych. Jednym
Bardziej szczegółowo18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)
RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-
Bardziej szczegółowoSPECJALIZACJA BADAWCZA:
Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach
Bardziej szczegółowoSpis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...
Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3
Bardziej szczegółowoMODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek
Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie
Bardziej szczegółowoWSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA DATA GODZINA SALA
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI POPRAWKOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA w roku akademickim 2014/2015 (I termin, II termin, tryb poprawkowy - 1.09.2015 r. - 21.09.2015 r.) WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE
Bardziej szczegółowoZintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie
dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem
Bardziej szczegółowoPodstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego
Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli Zakres tematyczny kursu Podstawowe definicje dotyczące
Bardziej szczegółowoWstęp 11 I INNOWACJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13. Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba. Summary 26
Spis treści Wstęp 11 I INNOWACJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13 Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone 13 Summary 26 Halina Henzel,
Bardziej szczegółowoLista Zwycięzców nagród w M1 Poznań
Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu
Bardziej szczegółowoRysunek na okładce oraz rysunki komiksowe w książce Andrzej Czyczyło
Stan prawny: 30 kwietnia 2018 r. Recenzja Dr hab. Anna Rzeczycka, prof. PG Redakcja wydawnicza Joanna Kamień Projekt okładki i stron tytułowych Karolina Zarychta Rysunek na okładce oraz rysunki komiksowe
Bardziej szczegółowo- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej
Bardziej szczegółowoModelowanie i prognozowanie ekonometryczne na rynkach finansowych. Analiza finansowych szeregów czasowych. Inwestycje alternatywne, Benchmarking.
WYBORY PROMOTORÓW 2016/2017 Kierunek Finanse i Rachunkowość Studia stacjonarne 1 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach. Stanisław Barczak Modelowanie i prognozowanie ekonometryczne
Bardziej szczegółowoUBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski.
UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU itudia UBEZPIEC Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego «**, B 378300 * * 4 181 Redaktor naukowy Jacek Lisowski Wydawnictwo Uniwersytetu
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/2/2017
Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/1/2018
Opis funduszy OF/ULS2/1/2018 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2018 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoKierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski
Bardziej szczegółowoLista Zwycięzców nagród w M1 Łódź
Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu
Bardziej szczegółowoPROGRAM KONFERENCJA PROGRAMOWA NARODOWEGO KONGRESU NAUKI. Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych kierunek i instrumenty zmian
PROGRAM KONFERENCJA PROGRAMOWA NARODOWEGO KONGRESU NAUKI Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych kierunek i instrumenty zmian 26 27 kwietnia 2017 r. Politechnika Gdańska Konferencja organizowana
Bardziej szczegółowoPYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne
Bardziej szczegółowoVIII Zjazd Kanalizatorów Polskich
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BioVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BioVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza
Bardziej szczegółowoUsługi społeczne dla osób niepełnosprawnych
Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.
Bardziej szczegółowoMarcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ
Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoStruktura rynku finansowego
Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek
Bardziej szczegółowoPOTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Program konferencji Dzień 1 9:00 10:00 Rejestracja Uczestników Konferencji Uroczyste otwarcie Konferencji 10:00 10:30 Prezes Małgorzata Stręciwilk, Urząd Zamówień Publicznych Dr hab. Andrzej Powałowski,
Bardziej szczegółowoKierunek studiów: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Inżynieria finansowa
Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Inżynieria finansowa Kierunek studiów: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalność: Inżynieria finansowa Spis treści 1. Dlaczego warto wybrać specjalność Inżynieria
Bardziej szczegółowoWydział Finansów i Ubezpieczeń Wykaz egzaminów i zaliczeń. Rok akademicki 2009/2010 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO
Wydział Finansów i Ubezpieczeń Wykaz egzaminów i zaliczeń. Rok akademicki 2009/2010 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - rok I Przedmiot Ilość godzin Zaliczenie Punkty
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe na stawki WIBOR
Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe
Bardziej szczegółowoZałącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie
Bardziej szczegółowoZałącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP
Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych
Bardziej szczegółowoĆwiczenia 1 Wstępne wiadomości
Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy
Bardziej szczegółowoFutures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014
Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36
SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...
Bardziej szczegółowoForward Rate Agreement
Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.
Bardziej szczegółowoIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,
Bardziej szczegółowo