PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX. ver Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

Transkrypt

1 PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX ver Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Definicje formacji Head And Shoulders Top (głowa z ramionami) Head And Shoulders Bottom (odwrócona głowa z ramionami) Triple Top Triple Bottom Double Top (podwójny szczyt) Double Bottom (podwójne dno) Triangle Up (trójkąt zwyżkujący) Triangle Up Small (mały trójkąt zwyżkujący) Triangle Down (trójkąt zniżkujący) Triangle Down Small (mały trójkąt zniżkujący) Triangle Up Expand (rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Triangle Up Expand Small (mały rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Triangle Down Expand (rozszerzony trójkąt zniżkujący) Triangle Down Expand Small (mały rozszerzony trójkąt zniżkujący) Rectangle Up (prostokąt zwyżkujący) Rectangle Up Small (mały prostokąt zwyżkujący) Rectangle Down (prostokąt zniżkujący) Rectangle Down Small (mały prostokąt zniżkujący) Obliczanie ekstremów formacji Wygładzanie szeregu czasowego metodą Gaussian Kernel Smoothing Obliczanie trendu dla formacji Liczenie maksymalnego odchylenia wierzchołków formacji Rozpoznawanie świeczek Wstęp Opis działania aplikacji Formacje świecowe Platforma BOSSAFX Pattern Recognizer Wstęp Instalacja Szczegółowy opis oraz parametryzacja aplikacji i. Strategia PatternRecognizer Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 2

3 ii. PatternRecognizerHistory Dziennik wersji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 3

4 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 4

5 1. Wstęp Jedną z dziedzin analizy technicznej stosowaną przez inwestorów rynku kapitałowego jest analiza formacji liniowych. Zwyczajowo inwestor analizujący wykres danego instrumentu finansowego próbuje subiektywnie wyznaczyć formację, kreśląc na wykresie konkretne kształty. Wykorzystuje do tego celu np. linie wsparcia i oporu, na podstawie których kalkuluje kierunek kształtowania ceny. Narzędzie Pattern Recognizer proponuje rozwiązanie algorytmiczne pozbawione subiektywnej oceny inwestora. Algorytm wyszukiwania formacji wykorzystuje występujące zależności pomiędzy kwotowaniami instrumentu w różnym czasie. Wyznacza poszczególne wierzchołki na wykresie (ekstrema) i bada ich wzajemne relacje. Identyfikuje występujący trend przed wystąpieniem formacji, aby wskazać, jakie działanie powinien podjąć inwestor po wykreowaniu się formacji. Pattern Recognizer służy do analizy formacji liniowych na wykresie dowolnego instrumentu w platformie BOSSAFX. Głównym zadaniem narzędzia jest wyszukanie formacji i poinformowanie użytkowania o jej wystąpieniu. Program działa w dwóch modułach. Pierwszy analizuje wykres na bieżąco, zwraca informacje o powstającej formacji i rysuje schemat formacji na wykresie. Dane do analizy są aktualizowane w czasie rzeczywistym, każdorazowo po wystąpieniu nowego kwotowania. Natomiast drugi moduł służy do analizy historycznej. Przy zadanym instrumencie i interwale czasowym rysowane są na wykresie formacje liniowe, które wystąpiły w przeszłości. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 5

6 2. Definicje formacji Pattern Recognizer zawiera definicję 18 formacji, które mogą wystąpić na wykresie. Formacje można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa zapowiada zmianę trendu z rosnącego na malejący lub z malejącego na rosnący, natomiast druga kontynuację trendu rosnącego lub malejącego Head And Shoulders Top (głowa z ramionami) Formacja liniowa zapowiadająca odwrócenie trendu rosnącego. HSTOP powinna kształtować się w długim terminie, co umożliwia poprawne wykreowanie jej składowych. Formacja składa się z pięciu wierzchołków. Pierwszy wierzchołek tworzy lewe ramię formacji (left shoulder), drugi wierzchołek to fala korekcyjna w trendzie rosnącym, która tworzy punkt do obliczenia linii szyi (neckline). Najwyższym punktem formacji jest trzeci wierzchołek, nazwany głową formacji (head). Czwarty wierzchołek tworzy wraz z wierzchołkiem drugim linię szyi. Ostatni wierzchołek (nr. 5) to prawe ramię formacji (right shoulder). O formacji w pełni wykreowanej można powiedzieć, kiedy po wykreowaniu prawego ramienia cena przekroczy poziom neckline, po czym następuje odwrócenie początkowego trendu Head And Shoulders Bottom (odwrócona głowa z ramionami) HSBOTTOM jest odwróconą formacją HSTOP i składa się z tej samej liczby ekstremów. Zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. Wierzchołki drugi i czwarty tworzą linie szyi. Pierwsze i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 6

7 piąte ekstremum to kolejno lewe i prawe ramię formacji. Najniższy wierzchołek to ekstremum numer 3, który jest głową formacji Triple Top Potrójny szczyt jest formacją długookresową składającą się z pięciu wierzchołków. Zapowiada odwrócenie trendu wzrostowego. Ekstrema nr 1, 3 i 5 są punktami o najwyższej wartości i tworzą Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 7

8 linię oporu. W szablonowej formacji linia oporu powinna być jak najbardziej równoległa do osi czasu na wykresie Triple Bottom Formacja będąca lustrzanym odbiciem formacji TripleTop. Zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. W jednej linii położone są najniższe ekstrema formacji (wierzchołki nr 1, 3 i 5). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 8

9 Wymienione wierzchołki tworzą także linię wsparcia, która tak jak w przypadku formacji TripleTop powinna być jak najbardziej równoległa w stosunku do osi czasu na wykresie Double Top (podwójny szczyt) Formacja utworzona przez dwa górne wierzchołki, zapowiadająca zmianę trendu z rosnącego na spadkowy. Składa się z 3 wierzchołków. Ekstrema nr 1 i 3 tworzą linię oporu i górny poziom Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 9

10 wsparcia trendu rosnącego. Wierzchołek nr 2 wyznacza poziom ceny, przy przebiciu której następuje ostateczne potwierdzenie zajścia formacji Double Bottom (podwójne dno) Podwójne dno zapowiada trend rosnący. Występuje przy odwróceniu długoterminowego trendu spadkowego. Jest lustrzanym odbicie podwójnego szczytu. Składa się z 3 ekstremów, gdzie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 10

11 pierwszy i trzeci wierzchołek to punkty najniżej położone. Poziom wybicia formacji wyznaczony jest przez wierzchołek nr Triangle Up (trójkąt zwyżkujący) Trójkąt zwyżkujący jest formacją zapowiadającą kontynuację trendu wzrostowego. Tworzy go 6 ekstremów ograniczonych dwoma liniami tworzącymi ramiona trójkąta. Na górne ramię składają się Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 11

12 wierzchołki nr 1, 3, 5 natomiast dolne ramię wyznaczają wierzchołki 2, 4, 6. Na wykresie można zauważyć, że podstawa trójkąta tworzy się przy pierwszym wierzchołku. Po wystąpieniu ostatniego ekstremum nr 6, cena musi przebić górne ramię trójkąta, aby ostatecznie potwierdzić jej wystąpienie Triangle Up Small (mały trójkąt zwyżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 12

13 Mały trójkąt zwyżkujący tworzy się przy pomocy czterech ekstremów i zapowiada kontynuację trendu rosnącego. W odróżnieniu od formacji Triangle Up na wykreowanie potrzebuje mniej obserwacji w związku z tym szybciej wychwytuje korekty w trendzie rosnącym Triangle Down (trójkąt zniżkujący) Kontynuacja trendu malejącego może być wskazana przez formację trójkąta zniżkującego. Formacja składa się z 6 ekstremów. Lewe ramię tworzą ekstrema położone na górnej linii, natomiast prawe ramię ekstrema na dolnej linii. Sygnał wybicia formacji występuje przy przekroczeniu prawego ramienia formacji Triangle Down Small (mały trójkąt zniżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 13

14 Formacja jest podobna do formacji Triangle Down. Do jej utworzenia wymagane są jedynie cztery ekstrema, po czym następuję kontynuacja trendu spadkowego Triangle Up Expand (rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 14

15 Rozszerzający trójkąt zwyżkujący w stosunku do formacji Triangle Up ma jedną ważną różnicę, podstawa trójkąta tworzy się przy ostatnim ekstremum. W związku z tym odległość między kolejnymi wierzchołkami wzrasta. Formacja ta występuje w trendzie wzrostowym i świadczy o dalszej kontynuacji tego trendu Triangle Up Expand Small (mały rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 15

16 Kreacja formacji Triangle Up Expand Small wymaga spełnienia przez wierzchołki wykresu zależności, które tworzą trójkąt. Formacja zapowiada kontynuacje trendu rosnącego. Do jej utworzenia wymagane są jedynie cztery wierzchołki, a nie sześć jak miało to miejsce w przypadku formacji Triangle Up Expand Triangle Down Expand (rozszerzony trójkąt zniżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 16

17 Formacja ma te same właściwości, co formacja trójkąta zniżkującego. Różnica między formacjami wynika z faktu, że przy trójkącie rozszerzającym zniżkowym odległości między kolejnymi ekstremami wzrastają, natomiast w zwykłym trójkącie odległości maleją. Formacja ta występuje w trendzie spadkowym i świadczy o dalszej kontynuacji tego trendu Triangle Down Expand Small (mały rozszerzony trójkąt zniżkujący) Formację tworzą cztery wierzchołki, które oddalając się od początkowego wierzchołka tworzą trójkąt. Wybicie wykresu z dolnego ramienia figury świadczy o kontynuacji trendu malejącego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17

18 2.15. Rectangle Up (prostokąt zwyżkujący) Formacja pokazuje kanał trendu zawarty między prostymi równoległymi do siebie samych i osi czasu. 6 ekstremów tworzy prostokąt, gdzie dolne ramię prostokąta jest punktem przebicia formacji. Wystąpienie formacji prostokąta zwyżkującego zapowiada kontynuacje trendu. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 18

19 2.16. Rectangle Up Small (mały prostokąt zwyżkujący) Mały prostokąt zwyżkujący jest formacją pochodną do formacji Rectangle Up. Przy jej tworzeniu warunek kreacji figury prostokąta jest spełniony już dla 4 ekstremów, czyli o dwa mniej ekstrema niż jest wymagane w przypadku szerszej formacji Rectangle Up. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 19

20 2.17. Rectangle Down (prostokąt zniżkujący) Formacja tworzy figurę prostokąta na wykresie. Linia przechodząca przez górne ekstrema jest równoległa do linii przechodzącej przez dolne ekstrema. Przebicie dolnego ramienia formacji zapowiada kontynuację trendu malejącego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 20

21 2.18. Rectangle Down Small (mały prostokąt zniżkujący) Formację tworzą cztery wierzchołki, które ograniczają wykres dwiema równoległymi liniami tworząc prostokąt. Formacja zapowiada kontynuacje trendu spadkowego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 21

22 3. Obliczanie ekstremów formacji Formacje liniowe analizy technicznej wyznaczane są na podstawie analizy położenia względem siebie kolejnych wierzchołków uformowanych przez wykres instrumentu finansowego. Pojęcie wierzchołka na wykresie jest względne. Chodzi o wykrycie lokalnego minimum lub maksimum, które odzwierciedla punkty zwrotne w ruchach cen instrumentu. W celu obiektywnego wyznaczenia ekstremów szeregu czasowego w pierwszej kolejności należy wyeliminować szum, czyli składnik procesu, który uważamy za losowe fluktuacje ceny. Aby to osiągnąć użyjemy metody wygładzania szeregu czasowego poprzez użycie specjalnego rodzaju średniej ruchomej Wygładzanie szeregu czasowego metodą Gaussian Kernel Smoothing Najprostszym przykładem wygładzania jest arytmetyczna średnia ruchoma, która każdej z ostatnich m obserwacji przypisuje wagę 1/m. Podobnie jest ze wygładzaniem, które zastosowaliśmy przy metodzie wyznaczania wierzchołków. Jedyną istotną różnicą jest to, że wagi przypisane obserwacjom nie są takie same (jak ma to miejsce w przypadku arytmetycznej średniej ruchomej 1/m). W naszym przypadku największa waga przypisywana jest ostatniej obserwacji. Starsze obserwacje otrzymują mniejsze wagi. Ogólnie im starsza obserwacja tym jest mniej istotna dla obliczenia naszej średniej ważonej. Wagi dla starszych obserwacji rozłożone są zgodnie z funkcją Gaussa z odpowiednim parametrem określającym jak daleko wstecz sięgamy wyznaczając nasz wygładzony szereg czasowy. Poniżej przedstawiamy 3 wykresy wygładzonych szeregów czasowych (linia zielona ciągła) wraz z wyznaczonymi ekstremami (czerwone punkty x) dla instrumentu USDPLN na interwale H1. Jak widać, liczba oraz położenie wierzchołków może się znacznie zmieniać wraz ze zmianą parametru wygładzania. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 22

23 Parametr wygładzania = 3 Parametr wygładzania = 10 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 23

24 Parametr wygładzania = Obliczanie trendu dla formacji Aby prawidłowo wyznaczyć formację, należy dokonać analizy wykresu w dwóch etapach. Pierwszy to wyszukanie odpowiedniego kształtu geometrycznego na wykresie. Drugi to określenie pozycji kształtu w trendzie cenowym. Siła i kierunek trendu mają wpływ na potwierdzenie czy rzeczywiście można mówić o wystąpieniu formacji. Formacja zapowiada albo kontynuacje bieżącego trendu, albo odwrócenie trendu na przeciwny. Trend wyznaczony przed pierwszym ekstremum formacji potwierdza jej kształt i wskazuje prognozowany ruch ceny w przyszłość. Aby rozpoznać formację, musi wystąpić trend rosnący lub malejący. Program Pattern Recognizer rozpoznaje trend przy pomocy modelu ekonometrycznego. W celu wyznaczenia trendu wyznacza się linie regresji z jedną zmienną objaśniającą. W celu wyznaczenia parametrów zmiennych, zastosowaliśmy klasyczną metodę najmniejszych kwadratów i oszacowaliśmy parametry równania: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 24

25 gdzie, obserwacji.,, współczynnik beta modelu, -składnik losowy n-liczba Zmienną objaśniającą x zdefiniowano jako kolejny indeks ceny instrumentu,, gdzie natomiast zmienna objaśniana to znormalizowana wartość ceny instrumentu. Normalizacja została dokonana według wzoru. Najważniejszą interpretacją wzoru jest parametr (beta) stojący przy zmiennej x. Beta oznacza kąt nachylenia linii przechodzącej przez punkty wyznaczone na wykresie. Wobec tego wielkość i znak bety definiuje siłę i kierunek trendu. Im większy parametr, tym kąt nachylenia wykresu wyższy i występuje wysoka siła trendu. Niska wartość bety bliska zeru oznacza, że wykres jest płaski i trend rosnący lub malejący nie występuje. Znak to kierunek trendu, wartość dodatnia oznacza trend rosnący, natomiast wartość ujemna to trend malejący. Dla każdej formacji zdefiniowano jaki trend występuje przed i po jej wystąpieniu Liczenie maksymalnego odchylenia wierzchołków formacji Wysoka dokładność kwotowań instrumentów w platformie BossaFx sprawia, że należy ustalić tolerancję wobec różnicy pomiędzy ekstremami w celu ustalenia, jak bardzo wartość jednego wierzchołka może się różnic od drugiego, aby oba były uznane za równe sobie. Każdy z instrumentów posiada nieco inną specyfikację tzn. dokładność i zmienność. Wobec tego ustalenie jednego poziomu dla wszystkich instrumentów nie uwzględniałoby tej specyfiki. Wykorzystaliśmy wskaźnik analizy technicznej ATR, który mierzy zmienność ceny. W konsekwencji powyższa tolerancja jest obliczana na bieżąco i zależy od zmienność kwotowania. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 25

26 4. Rozpoznawanie świeczek 4.1. Wstęp Dodatek Candle Recognizer służy do automatycznego wykrywania formacji świecowych na wykresach cenowych. Wykrywane są formacje składające się z jednej, dwóch i trzech świec. Przed wykryciem formacji brany jest pod uwagę występujący w badanym okresie trend. W algorytmie wykrywane są 72 formacje, które opisano szczegółowo w książce Jerzego. Lemparta i Grzegorza Zalewskiego pt. Leksykon formacji świecowych. Za pomocą dodatku można analizować na bieżąco wykresy cenowe instrumentów kwotowanych w systemie BOSSAFX Opis działania aplikacji Aplikacja podzielona jest na 2 moduły: Rozpoznawanie rodzajów świec oraz trendów. Rozpoznawanie formacji. Pierwszy moduł zawiera algorytmy klasyfikujące świece. Sprawdza czy badana świeca to np. świeca wzrostowa, spadkowa, doji czy marubozu. Klasyfikacja jest później używana do znajdowania na wykresie odpowiednich formacji. Ten moduł zawiera również algorytm badania trendu, który jest obliczany na podstawie prostej średniej kroczącej o zadanym okresie. Drugi moduł zawiera algorytmy, które rozpoznają formacje na wykresie. Wszystkie 72 formacje podzielone są na 3 grupy: formacje jednoliniowe, formacje dwuliniowe i formacje trzyliniowe. Gdy formacja zostanie znaleziona jest oznaczana w odpowiedni sposób na wykresie a sygnalizowane jest to funkcją Alarm. Formacje zapowiadające wzrost ceny bądź jej spadek odróżniane są poprzez odpowiedni kolor Formacje świecowe Algorytm wykrywa 72 formacje świecowe: 10 formacji jednoliniowych o 4 formacje prognozujące odwrócenie trendu na wzrostowy o 4 formacje prognozujące odwrócenie trendu na spadkowy o 1 formacja prognozująca kontynuację trendu wzrostowego o 1 formacja prognozująca kontynuację trendu spadkowego 34 formacji dwuliniowych o 13 formacji prognozujących odwrócenie trendu na wzrostowy o 13 formacji prognozujących odwrócenie trendu na spadkowy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 26

27 o 2 formacje prognozujące kontynuację trendu wzrostowego o 6 formacji prognozujących kontynuację trendu spadkowego 29 formacji trzyliniowych o 10 formacji prognozujących odwrócenie trendu na wzrostowy o 13 formacji prognozujących odwrócenie trendu na spadkowy o 3 formacje prognozujące kontynuację trendu wzrostowego o 3 formacje prognozujące kontynuację trendu spadkowego Formacje jednoliniowe Nazwa formacji Nazwa angielska Prognoza trendu Trend przed wystąpieniem formacji Formacja przeciwna Doji południowa Doji southern Doji północna Doji northern Doji poniżej luki Doji powyżej luki Doji gapping down Doji gapping up Doji północna Doji południowa Doji powyżej luki Doji poniżej luki Młot Hammer Wisielec Spadająca gwiazda jednej linii Shooting star one candle brak Wędka Takuri Line Wisielec Wisielec Hanging Man Młot Zatrzymanie+ Zatrzymanie- Dno ostatniego objęcia Belt hold bullish Belt hold bearish Last engulfing bottom Zatrzymanie- Zatrzymanie+ Formacje dwuliniowe * ** Szczyt ostatniego objęcia Szczyt ostatniego objęcia Last engulfing top ** * Dno ostatniego objęcia Gołąb Homing pigeon Spadający jastrząb Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 27

28 Spadający jastrząb Gwiazda doji+ Gwiazda doji- Harami+ Harami- Kopnięcie w dół Kopnięcie w górę Krzyż harami+ Krzyż harami- Luka dwóch czarnych świec Descending hawk Doji star bullish Doji star bearish Harami bullish Harami bearish Kicking down Kicking up Harami cross bullish Harami cross bearish Two black gapping candles Gołąb Gwiazda doji- Gwiazda doji+ Harami- Harami+ Kopnięcie w górę Kopnięcie w dół Krzyż harami- Krzyż harami+ Brak Na szyi In Neck Brak Pod szyją On Neck Brak Objęcie bessy Objęcie hossy Odwrócony młot Spadająca gwiazda dwóch linii Okno bessy Okno hossy Engulfing bearish Engulfing bullish Hammer inverted Shooting star two candles Window falling Window rising Objęcie hossy Objęcie bessy Spadająca gwiazda dwóch linii Odwrócony młot Okno hossy Okno bessy Przenikanie Piercing Zasłona ciemnej chmury Rozstanie+ Rozstanie- Dark cloud cover Separaing lines bullish Separationg lines bearish Zasłona ciemnej chmury Przenikanie Rozstanie- Rozstanie+ Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 28

29 Równe dno Równy szczyt Spotkanie+ Spotkanie- Szarfa+ Szarfa- Szczypce na dole Matching low Matching high Metting lines bullish Meeting lines bearish Tasuki Line bullish Tasuki Line bearish Tweezers bottom Równy szczyt Równe dno Spotkanie- Spotkanie+ Szarfa- Szarfa+ Szczypce na górze Tweezers top Szczypce na górze Szczypce na dole Wyrzucenie Thrusting Brak Biała dwójka bessy Biała dwójka hossy Blok Dno trzech rzek Side by side white lines bearish Side by side white lines bullish Advance block Unique three river bottom Formacje trzyliniowe Biała dwójka hossy Biała dwójka bessy Brak Brak Dwa kruki Two crows Brak Dwa kruki i luka Upside gap two crows Brak Gwiazda poranna Morning star Gwiazda wieczorna Evening star Gwiazda poranna doji Gwiazda wieczorna doji Morcing star doji Evening star doji Gwiazda wieczorna Gwiazda poranna Gwiazda wieczorna doji Gwiazda wieczorna doji Na rozdrożu Deliberation Brak Okno doji Porzucone dziecko+ Doji star collapsing Abandoned baby bullish Brak Porzucone dziecko- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 29

30 Porzucone dziecko- Szarfa poniżej luki Szarfa powyżej luki Trójka poniżej luki Trójka powyżej luki Trójka wewnętrzna spadkowa Trójka wewnętrzna wzrostowa Trójka zewnętrzna spadkowa Trójka zewnętrzna wzrostowa Trzech białych rycerzy Abandoned baby bearish Downside tasuki gap Upside tasuki gap Downside gap three methods Upside gap three methods Three inside down Three inside up Three outside down Three outsider up Three white soliders Porzucone dziecko+ Szarfa powyżej luki Szarfa poniżej luki Trójka powyżej luki Trójka poniżej luki Trójka wewnętrzna wzrostowa Trójka wewnętrzna spadkowa Trójka zewnętrzna wzrostowa Trójka zewnętrzna spadkowa Trzy kruki Trzy kruki Three crows Trzech białych rycerzy Trzy gwiazdy+ Three star bullish Trzy gwiazdy- Trzy gwiazdy- Three star bearish Trzy gwiazdy+ Trzy gwiazdy Three stars południa In the south Brak Trzy identyczne Identical kruki three crows Brak * Wyższe zamknięcie następnego dnia. ** Niższe zamknięcie następnego dnia. Poniżej przykłady znalezionych formacji świecowych: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 30

31 Formacje jednoliniowe Formacje dwuliniowe Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 31

32 Formacje trzyliniowe Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 32

33 5. Platforma BOSSAFX Pattern Recognizer 5.1. Wstęp Aplikacja PatternRecognizer składa się ze zbioru bibliotek DLL oraz programów języka MQL4. Wszystkie pliki wchodzące w skład aplikacji zostaną skopiowane do odpowiednich lokalizacji katalogów platformy BOSSAFX. Program działa w dwóch trybach. Pierwszy analizuje dane w trybie rzeczywistym przeliczając je po każdym pojawieniu się kolejnej świeczki. W skład tego modułu zaliczamy: strategie PatternRegonizer Drugi moduł to analiza danych historycznych wykonywana jednorazowo po uruchomieniu programu. W skład tego modułu wchodzi skrypt: PatternRecognizerHistory 5.2. Instalacja 1. Pobierz plik instalacyjny PatternRecognizer znajdujący się na stronie internetowej 2. Zlokalizuj Folder Danych. Ścieżka dostępu do Folderu Danych dostępna jest poprzez platformę BossaFx. Po wybraniu z menu głównego [Plik] -> [Otwórz Folder Danych] zostanie otwarta lokalizacja folderu. Należy zapamiętać tą lokalizacje. 3. Wyłącz platformę BOSSAFX. 4. Uruchom plik instalacyjny [BOSSAFX-PR.exe]. 5. W trakcie procesu instalacji należy podać katalog, w którym zainstalowana została platforma BOSSAFX (domyślnie C:\Program Files\BOSSAFX). 6. W trakcie procesu instalacji należy również podać wcześniej zapamiętany Folder Danych, w którym znajduje się folder danych platformy BOSSAFX. 7. Uruchom ponownie platformę. 8. Należy umożliwić platformie import bibliotek DLL. W tym celu z menu głównego wybieramy [Narzędzia] następnie [Opcje] i zaznaczamy [Umożliw import DLL]. [Narzędzia] - > [Opcje] -> [Umożliw import DLL]. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 33

34 9. Uruchom działanie EA wybierając przycisk [Włącz strategie] na głównym pasku zadań platformy BOSSAFX. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 34

35 5.3. Szczegółowy opis oraz parametryzacja aplikacji Aplikacja zostaje uruchomiona po dodaniu danego wskaźnika/skryptu do wykresu. Wszystkie składowe programu znajdziemy w oknie [Nawigator]. Aby uruchomić to okno należy wybrać z menu głównego opcję Nawigator. [Widok] -- > [Nawigator] Po dodaniu wybranego programu do wykresu istnieje możliwość własnej konfiguracji parametru wygładzania szeregu (Smoothing Parameter). Zmienna ta ustawia wartość parametru wykorzystywanego do wygładzania szeregu czasowego metodą Gaussian Kernel Smoothing. Zmiana wartości tego parametru skutkuje różną ilością oraz innym położeniem wyznaczonych ekstremów co wpływa na ilość wyznaczonych formacji. i. Strategia PatternRecognizer Strategia Pattern Recognizer jest najważniejszym składnikiem całej aplikacji. Jej głównym zadaniem jest wykrywanie w czasie rzeczywistym najbardziej prawdopodobnych formacji liniowych oraz ich wizualizacja na wykresie. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 35

36 Strategia posiada możliwość modyfikacji następujących parametrów widocznych w lewym górnym rogu na wykresie ( wartości modyfikowane ): Smooth Parameter - Parametr wygładzania przyjmujący wartości numeryczne. Po zatwierdzeniu przyciskiem Enter wpisanej wartości otrzyma się kalkulacje formacji z nowym parametrem wygładzania. Draw formation - Zaznaczenie opcji powoduje rysowanie na wykresie odpowiedniej formacji. Draw extremes - Zaznaczenie opcji powoduje rysowanie ekstremów na wykresie, które oznaczane są czerwonym znakiem graficznym. Odległość między ekstremami oznaczona jest przerywaną ciemnozieloną linią prostą. Draw smoothed Zaznaczenie opcji powoduje rysowanie krzywej wygładzania. Na wykresie widać krzywą wygładzania jako jasną zieloną linie. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 36

37 W wyniku modyfikacji parametrów programu użytkownik otrzymuje wizualizacje obliczeń programu widoczne na wykresie. Dodatkowo w lewym górnym rogu widoczne są wartości otrzymywane : Formation Nazwa najbardziej prawdopodobnej formacji otrzymanej w czasie rzeczywistym. Probability Prawdopodobieństwo otrzymania formacji. Side Kierunek trendu na podstawie którego wyznaczana jest formacja. Extremes Liczba ekstremów bieżącej formacji. ii. PatternRecognizerHistory Skrypt rysujący na wykresie historyczne formacje liniowe wykryte przez algorytm. Wartość parametru wygładzania można zmieniać we właściwościach skryptu. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 37

38 6. Dziennik wersji Rozpoznawanie formacji świecowych EA Pattern Recognizer nie wyłącza się przy zmianie interwału lub symbolu na wykresie - EA Pattern Recognizer zachowuje ustawienia parametrów przy zmianie interwału na wykresie Nowa wersja dostosowana do platformy MT4 build 600 lub wyższy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 38