Copyright 2011 By Gavin Holmes. All rights Reserved

Transkrypt

1 Copyright 2011 By Gavin Holmes. All rights Reserved 1

2 Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED autorstwa Gavina Holmesa. Pełna wersja książki dostępna jest na stronie internetowej Copyright 2013 for Polish edition by VSA TRADER Sp. z o.o. Autor: Gavin Holmes Tytuł: THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie niniejszej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres własnego użytku osobistego i dozwolonego użytku publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ujawnienie wykorzystywania niniejszej publikacji lub jej fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej, stanowi naruszenie praw autorów i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie niniejszej publikacji - w części lub całości - innym podmiotom jest zabronione. Prawa autorskie do wydania polskiego, jak również prawa własności intelektualnej posiada VSA TRADER Sp. z o.o. oraz autorzy. Treści prezentowane w niniejszej publikacji mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor oraz wydawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w tej publikacji. Autor oraz wydawca nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji zależy wyłącznie od osoby ją zawierającej. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych. ISBN:

3 TradeGuider VSA Sekwencyjne Układy Zagrań Przewodnik towarzyszący książce: Trading in the Shadow of the Smart Money By Gavin Holmes 3

4 WSTĘPNE INFORMACJE O VOLUME SPREAD ANALYSIS I TRADEGUIDER SYSTEMS INTERNATIONAL Oto krótki opis TradeGuider i podstaw metodologii VSA. Pokażemy przykłady tego, jak aktywność profesjonalistów jest dodrze widoczna na wszystkich rynkach i we wszystkich ramach czasowych. Zobaczysz to, jeśli wiesz czego szukać. olx622p TradeGuider jest oparty na metodologii zwanej Volume Spread Analysis. Volume Spread Analysis (VSA) jest metodą analizy rynku, zapoczątkowaną przez Toma Williamsa (założyciela TradeGuider Systems). VSA jest używane przez oprogramowanie TradeGuider do analizy rynku pod kątem relacji pomiędzy wolumenem, ceną i spreadem barów. Ta metoda jest szczególnie dobra w uwidocznianiu braku równowagi pomiędzy podażą a popytem. TradeGuider był wcześniej znany jako Wyckoff VSA i był rozwijany przez ponad 20 lat. Unikalną cechą TradeGuider jest wbudowana sztuczna inteligencja. Program ten jest zdolny do bieżącej analizy każdego płynnego rynku w różnych ramach czasowych i wydobywania z wykresu informacji, pokazujących brak równowagi między podażą a popytem. TradeGuider jest w stanie graficznie pokazać siły, które poruszają każdym rynkiem. Program ten działa w dwóch trybach: w czasie rzeczywistym Real-Time (RT) i na koniec dnia End-of-Day (EOD). Pozwala użytkownikowi zauważyć, kiedy profesjonalne pieniądze się przyłączają, wychodzą z rynku, lub w ogóle nie biorą udziału w grze. Daje to użytkownikom wielką przewagę pomagając podjąć lepsze, inteligentniejsze decyzje i to w odpowiedniej chwili. TradeGuider może być używany niezależnie, lub jako nakładka na inne platformy. TradeGuider łączy w sobie prostotę użytkowania z najlepszymi narzędziami do analizy podaży i popytu. Obszerny system Expert ma wbudowany moduł, analizujący dynamikę rynku w powiązaniu z wolumenem, co oznacza możliwość analizy popytu i podaży na każdym płynnym rynku. Wskaźniki są wyświetlane automatycznie na wykresie. Nie ma żadnej konfiguracji, nie ma żadnych ustawień parametrów lub optymalizacji. Wymaga naszej ingerencji, jeśli jakiś wskaźnik lub automat potrzebuje dopasowania lub dostrojenia, aby mógł generować pozytywne rezultaty; ze swej natury są one opóźnione i wymagają stałego nadzoru aby generowały pozytywne wyniki. Z drugiej strony, TradeGuider ma zakodowane logiczne sygnały oparte na wolumenie, działają one zupełnie odwrotnie niż te opóźnione, dlatego TradeGuider może być zastosowany w każdej ramie czasowej, co znacznie polepsza osiągane rezultaty. Podstawą tworzenia TradeGuider było zaprogramowanie zestawu narzędzi, które potwierdzają układy zagrań w czasie, gdy się pojawiają, niezależnie od ramy czasowej. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest to nowy pomysł. Tom Williams, który wynalazł VSA, był traderem syndykatu i widział, jak manipuluje się rynkami. Jest to klucz do ukazania prawdy, leżącej w relacji między wolumenem, spreadem bara i ceną zamknięcia. Tom wiele lat zgłębiał koncepcje Richarda Wyckoffa (tradera z lat 20 i 30 ), który napisał kilka książek na temat rynku i utworzył Stock Market Institute w Phoenix, w Arizonie. Praca Wyckoffa opierała się na oznaczeniu, kiedy rynek jest w fazach: basing, markdown, dystrybucji albo markup. Wyjaśniała ona także, kto głównie bierze udział w poszczególnych fazach: weak hands zwykłych graczy i Composite Operator potocznie zwanych Smart Money. 4

5 Tom opuścił Beverly Hills na początku lat osiemdziesiątych i powrócił do Anglii. Zaraz po tym zaczął szukać możliwości skomputeryzowania systemu, jakiego używał, będąc traderem syndykatu. W tym okresie rozpoczęła się ewolucja VSA. Tom, razem z doświadczonym programistą, przestudiował tysiące wykresów, aby rozpoznać wzorce zachowania rynku, gdy Smart Money byli aktywni. To postępowanie (mimo iż proste w swym założeniu), zajęło wiele lat i zaowocowało powstaniem oprogramowania TradeGuider. VSA stara się znaleźć powód ruchu cen. Powód jest dość prosty: brak równowagi między podażą i popytem, bądź siła lub słabość na jakimkolwiek płynnym rynku, tworzona przez aktywność profesjonalistów, przez Smart Money. Używając TradeGuider zobaczysz, jak wielką pracę wykonuje on za ciebie, wykrywając kluczowe momenty tego braku równowagi, pozwalając Ci skupić się na tradingu. Znaczenie i waga wolumenu są lekceważone przez większość nieprofesjonalnych traderów. Być może z powodu niewielu dostępnych informacji i szkoleń z zakresu tej techniki analizy. Korzystanie z wykresu bez wolumenu, jest jak kupowanie samochodu bez zbiornika paliwa. Aby poprawnie analizować wolumen, trzeba zdać sobie sprawę z jednego: sama wielkość wolumenu zawiera tylko połowę informacji, jakiej potrzebujemy do wykonania poprawnej analizy. Drugą połową jest spread ceny. Wolumen zawsze pokazuje nam aktywność na rynku, spread bara pokazuje kierunek ruchu ceny. Wielu traderów twierdzi, że nie da się użyć wolumenu na rynkach FOREX, bo jest on niedostępny. Pokażę Ci, jak TradeGuider może zrobić coś, co większość traderów uznaje za niemożliwe (powiem o tym później). Niektóre wskaźniki próbują łączyć wolumen i ruch ceny. Część traderów twierdzi, że takie podejście ma ograniczenia, ponieważ rynek może iść w górę na wysokim wolumenie, ale może robić to samo na niskim. Ceny mogą nagle zacząć trend boczny, lub nagle spaść na dokładnie tym samym wolumenie. Oczywiście, mają na to wpływ także inne czynniki. Cena i wolumen są w bardzo bliskiej relacji, co jest pierwszym powodem stworzenia TradeGuider. System ten jest zdolny analizować rynki w czasie rzeczywistym R (lub na koniec dnia) i wyświetlać na ekranie każdy z 400 wskaźników, by pokazać brak równowagi między popytem, a podażą. (więcej informacji na 5

6 Czy można zarabiać pieniądze używając oprogramowania TradeGuider VSA? Nie wierz MI na słowo. Przeczytaj, co Tim Rayment (zwycięzca World Cup Trading Championchip) ma do powiedzenia. Nie wygrał on raz, tylko 2 razy, grając prawdziwymi pieniędzmi w czasie rzeczywistym, używając VSA. Dalej możesz przeczytać wywiad z Timem Raymentem, jak również fragment mojej książki (rozdziały 1 4) Trading In the Shadow of the Smart Money. Gavin Holmes 6

7 7

8 8

9 9

10 THE VOLUME SPREAD ANALYSIS (VSA) SEKWENCYJNE UKŁADY ZAGRAŃ Volume Spread Analysis lub VSA (tak będę odtąd pisał), zostało wynalezione, by analizować brak równowagi między popytem a podażą, na każdym rynku i we wszystkich ramach czasowych. Wielu traderów jednak zapomina, że założeniem VSA nie jest analiza pojedynczych barów, tylko sekwencji, w jakie układają się grupy barów. Od czasu, gdy Tom Williams opracował ten system ponad 20 lat temu, pojawiło się wielu, którzy tworzyli własne wersje VSA. Pobrałem z sieci kilka tak zwanych analizatorów VSA, których twórcy twierdzili, że działają tak, jak oryginał Toma Williamsa. Możesz mi uwierzyć, że były tak niedokładnie i niewłaściwie zaprogramowane, że stawiały prawdziwą metodę VSA w bardzo bladym świetle. Geniusz Toma Williamsa zaowocował poprawnym zaprogramowaniem VSA. Wprowadził on ograniczenia, dzięki którym nie jesteśmy zasypywani sygnałami na prawie każdym barze. To prawie jakby wynaleźć komputer, który zaplanuje idealne przyjęcie. Taki komputer wymagałby pewnych informacji, żeby dać poprawny wynik, takich jak: 1. Ile będzie osób? 2. Czy przewidywana pogoda będzie dobra czy zła? 3. Czy będą tam wegetarianie, wymagający specjalnego menu? Świetną rzeczą w TradeGuider jest to, iż Tom Williams poprzez swoje doświadczenie z syndykatu, używając metody Wyckoffa odpowiedział na wszystkie te pytania - za nas. Gdy dostajemy sygnał z TradeGuider, jednocześnie dostajemy objaśnienie. TradeGuider i nakładki na inne platformy (TradeStation, esignal, MetaTrader4, itp.) są ciągle rozwijane. Pomimo że VSA generuje sygnały na pojedynczych barach, to dopiero sekwencje sygnałów dają duże prawdopodobieństwo, że rynek pójdzie we wskazanym kierunku. Jeśli zastosujesz zasady wyjaśnione w książce Trading in The Shadow of The Smart Money, nauczysz się grać w harmonii z wielkimi graczami, którzy poruszają rynkiem, a nie przeciwko nim. Pozwól, że dam Ci przykład sekwencji, która często pojawia się na rynku srebra, została on wykryta przez skaner TradeGuider - wersji End of Day 25 kwietnia na tydzień PRZED 27% spadkiem na towarowym rynku srebra. Zauważ, że skaner pokazuje zgrupowanie czerwonych wskaźników, które jest bardzo znaczące. Gdy pojawia się akumulacja lub dystrybucja, Smart Money potrzebują trochę czasu, aby dokończyć ten proces. Z tego powodu sekwencja, którą pokazuję tworzy się przez barów, zanim rynek zawróci. Marzeniem każdego tradera i inwestora jest, aby wiedzieć z wyprzedzeniem kiedy formuje się szczyt lub dołek. Ten podręcznik pokaże ci sekwencje, oznaczające szczyty i dołki na rynku. 10

11 Oto wykres srebra z TradeGuider, ze skanerem, który zebrał liczne oznaki słabości (Signs Of Weakness - SOW) pod koniec kwietnia Pokazywało to, że SM prowadzi dystrybucję w końcu kwietnia w rezultacie tego ceny srebra spadły o 27% na początku maja Jaka więc była sekwencja sygnałów VSA? Zobaczmy Ten wykres jest kurtuazją TradeGuider TradeGuider EOD wykres dzienny kontraktów na srebro. Sekwencja A, B i C oznacza szczyt. Objaśnię teraz te trzy sygnały, zaś w dalszej części każdy sygnał, generowany przez TradeGuider. A. SOW 1 The Buying Climax (początek dystrybucji) B. SOW 104 Supply Coming In (nadchodząca podaż, ma wygląd Upthrusta) C. SOW 199 No Demand (brak popytu na szczycie rynku) 11

12 Sygnał VSA: SOW 1, za którym pojawiły się SOW 104 i SOW 199, zostały potwierdzone w punkcie D, który zamknął się niżej, niż punkt C. Zauważ: gdy widzisz bar No Demand, NIE OTWIERAJ OD RAZU KRÓTKIEJ POZYCJI, otwórz ją dopiero kilka pipsów poniżej bara No Demand. No Demand wymaga potwierdzenia na następnym barze, który powinien zamknąć się niżej, niż poprzedni. Wykres Infinity AT Srebro SI N1 Możesz zapytać, dlaczego ujawniam te informacje Dlaczego po prostu sam nie używam tych sekwencji? dla większej ilości traderów? Najkrótsza odpowiedź jest taka: jako firma chcemy zbudować automatyczny system trading owy. Mamy zespół, który się tym zajmuje, jednak jak wyjaśniłem to w mojej książce, złożyłem obietnice Tomowi Williamsowi, że nie zachowam jego wiedzy wyłącznie dla siebie, oraz że będę chętnie dzielił się nią z wieloma ludźmi. Robiąc to miałem szczęście spotkać wielu interesujących ludzi na całym świecie. Było to najlepszą nagrodą, jaką może otrzymać człowiek za pomaganie innym. 12

13 Aby zdobyd dokładniejsze informacje o systemie TradeGuider, skontaktuj się z Darrenem, by umówid się na 45-minutową niezobowiązującą konsultację. Możesz się z nim skontaktowad mailem: darrenh@tradeguider.com lub telefonicznie Mamy nadzieję, że będziesz chciał się od nas uczyd, jak grad w harmonii ze Smart Money. 13

14 Sekwencje zagrań pozycją krótką: SOW Oznaki słabości Sekwencja 1 (Przykład pokazany na srebrze) SOW 1 The Buying Climax (początek dystrybucji) s.58 SOW 104 Supply Coming In (pojawił się Upthrust)... s.46 SOW 199 No Demand (Brak popytu na szczycie rynku)... s.50 Sekwencja 2 (Przykład ze srebrem, wykres Infinity AT) SOW 26 Supply Coming In s.22 SOW 7 Supply Coming In s.47 SOW 146 No Demand s.50 W pełnej wersji znajdziesz 10 sekwencji zagrań na pozycję krótką oraz 10 sekwencji zagrań na pozycję długą. Pełna wersja książki dostępna jest na stronie internetowej 14

15 15