W POSZUKIWANIU KLUCZOWYCH MIEJSC NA WYKRESIE

Transkrypt

1 W POSZUKIWANIU KLUCZOWYCH MIEJSC NA WYKRESIE ŁĄCZENIE ELEMENTÓW ANALIZY TECHNICZNEJ Edyta Grabowska

2 1. Poziomy wsparcia i oporu 2. Teoria Fal Elliotta 3. Mierzenia Fibonacciego 4. Świece Japońskie 5. Overbalance 6. Przykłady zagrań 7. Czas na pytania

3 POZIOMY WSPARCIA I OPORU Wsparcie to poziom ceny, który powstrzymuje dalszy spadek. Tu zaczyna dominować popyt, cena jest atrakcyjna dla kupujących. Opór to przeciwieństwo wsparcia, dominuje podaż, według inwestorów (traderów) cena jest zbyt wysoka i zaczynają sprzedaż ( bądź realizowanie wypracowanych zysków). Miejsca oporu bądź wsparcia można wyznaczać za pomocą wielu narzędzi, mogą do tego służyć narzędzia Fibonacciego, linie bądź kanały trendowe, średnie kroczące i inne. Ja wykorzystuję poziome obszary, na których cena wcześniej zatrzymywała się. 1. Najistotniejsze poziomy to te, które były już postrzegane zarówno jako wsparcie jak i opór. 2. Miejsca S/R (support/resistance) to bardziej obszar niż linia 3. Poziom S/R nie musi przebiegać idealnie po ekstremach cenowych (szczytach i dołkach) Dwie kolejne strony to naniesione na wykresy poziomy s/r. Proszę zwrócić uwagę na odległości między kolejnymi poziomami wsparć/oporów. Bardzo często są to identyczne w cenie obszary.

4 POZIOMY WSPARCIA I OPORU

5 POZIOMY WSPARCIA I OPORU

6 TEORIA FAL ELLIOTTA Teoria Fal została opracowana w latach trzydziestych XX wieku przez amerykańskiego księgowego Ralpha Nelsona Elliotta. Obserwując i badając zachowanie się cen akcji na nowojorskiej giełdzie, odkrył, że ceny poruszają się w pewnych powtarzalnych schematach. Zbiór zasad i reguł, według których poruszają się ceny na światowych giełdach opisał w książce: The Wave principle. Teoria fal to trzy czynniki: kształt, proporcje i czas tworzenia się. Kształt fal, ich struktura wydaje się być najważniejszym czynnikiem, są to właściwości, które odróżniają impulsy od korekt. Proporcje to zasięgi potencjalnych ruchów, które najczęściej wyznaczane są dzięki poziomom Fibonacciego. Czas pozwala stwierdzić, czy dany ruch (impuls bądź korekta) został zakończony. Analizując strukturę fal należy zrozumieć psychologię tłumu i pewne zasady panujące na rynku. Każdy ruch w strukturze to osobna informacja o panujących nastrojach wśród inwestorów. Zachęcam do głębszego zapoznania się z tematem. Dlaczego szukam układów falowych: a). opisuje wszystkie możliwe scenariusze zachowania się rynku (zawsze przedstawia alternatywny wariant rozwoju sytuacji), b). wiem kiedy mogę spodziewać się większej korekty (zabezpieczanie pozycji/rezygnacja z zagrania), c). jeśli w trendzie wzrostowym mam 5-falowy spadek to wiem, że korekta ruchu wzrostowego nie została zakończona.

7 TEORIA FAL ELLIOTTA Główne założenie mówi, że po każdym impulsie musi nastąpić korekta. Ruch w impulsie składa się z 5 fal, ruch w korekcie z 3. Oznacza to, że pełny cykl składa się z 8 fal, gdzie w trendzie wzrostowym występuje 5 fal wzrostowych i 3 spadkowe. Fale w głównym trendzie są oznaczane cyframi (1, 2, 3, 4, 5). Fale 1, 3 i 5 (fale impulsu) i biegną w kierunku głównego trendu, zaś fale 2 i 4 (fale korekty)biegną w kierunku przeciwnym do głównego trendu. Wszystkie fale w głównym trendzie oznaczamy cyframi. Po głównym trendzie następuje jego korekta, czyli ruch przeciwny. Fale korekty oznaczamy literami A, B, C. Najważniejsze zasady: - fala 2 nie przekracza 100% fali 1, - fala 3 nie może być najkrótszą z fal, - fala 4 nie może nachodzić na falę 1 (na rynkach z dźwignią finansową należy patrzeć na zamknięcie świecy nałożenie się knotów jest dopuszczalne). - korekta ABC może być korektą: prostą, płaską, pędzącą, nieregularną.

8 POZIOMY FIBONACCIEGO Leonardo Fibonacci był jednym z najsłynniejszych włoskich matematyków, jednym z pierwszych, którzy zgłębiali prace matematyków z bliskiego wschodu. Jego prace dotyczące teorii liczb przyczyniły się do rozpowszechnienia ciągu liczb (zwanego ciągiem Fibonacciego), które posiadają ciekawe własności i które często występują samoistnie w naturze jako idealne odwzorowanie proporcji. Podstawowy ciąg: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 itd. Kolejna liczba ciągu powstaje przez zsumowanie dwóch wcześniejszych, np.: 1+2=3; 2+3=5; itd. Kolejną ciekawą właściwością ciągu jest fakt, że jeśli podzielimy liczbę przez liczbę następną w ciągu, zawsze otrzymamy wynik zbliżony do wartości 0,618, przykładowo: 5/8=0,625; jeśli podzielimy liczbę przez jej poprzedniczkę to otrzymamy wynik oscylujący wokół wartości 1,618 (liczba Phi), np. 55/34=1,617, obie te właściwości znane są w geometrii jako złoty podział. Jeżeli chcielibyśmy podzielić liczbę przez drugą z kolei liczbę zawsze otrzymamy wartość bliską 0,382, przykładowo: 34/89=0, / = * = * = * = = / = / = ,618 =1,272 0,618 =0, = = = /2= 0,707

9 POZIOMY FIBONACCIEGO 1. Używam następujących zniesień: 23,6 38,2 41, ,8 70,7 78,6 88, ,2 141,4 161,8 173, ,6 261,8 423,6 2. Wykorzystuję zniesienia do: - Oznaczania wsparć/oporów (miejsca zagrań), - Oznaczania miejsc docelowych (czyli miejsc realizacji TP i SL) 3. Rodzaje mierzeń jakie wykorzystuję: - Mierzenia Kierunkowe (zwane Fibonacci Expansion) impuls impuls korekta korekta - Mierzenia Kontratakujące (inaczej Fibonacci Retracement) impuls korekta korekta impuls - Mierzenia Krzyżowe (RX i irx). Więcej na temat mierzeń krzyżowych na blogu lub bezpośrednio na kanale YouTube:

10 MIERZENIA KIERUNKOWE (Fibonacci Expansion) 1. Mierzymy pierwszy impuls i odkładamy jego długość od początku kolejnego impulsu 2. Mierzymy pierwszą korektę i odkładamy jej długość od początku kolejnej korekty

11 MIERZENIE KIERUNKOWE korekta korekta (trend wzrostowy)

12 MIERZENIE KIERUNKOWE korekta korekta (trend spadkowy)

13 MIERZENIE KIERUNKOWE impuls impuls (trend wzrostowy)

14 MIERZENIE KIERUNKOWE impuls impuls (trend spadkowy)

15 MIERZENIA KONTRATAKUJĄCE (Fibonacci Retracement) 1. Mierzymy długość impulsu i porównujemy go do przyległej korekty (korekty są krótsze niż impulsy poziom mniejszy niż 100) 2. Mierzymy zasięg korekty i porównujemy ją do przyległego impulsu. Tu spodziewamy się poziomu większego niż 100 impulsy są dłuższe niż korekty

16 MIERZENIA KONTRATAKUJĄCE korekta impuls (trend wzrostowy)

17 MIERZENIA KONTRATAKUJĄCE korekta impuls (trend spadkowy)

18 MIERZENIA KONTRATAKUJĄCE impuls korekta (trend wzrostowy)

19 MIERZENIA KONTRATAKUJĄCE impuls korekta (trend spadkowy)

20 ŚWIECE JAPOŃSKIE Jedna z najstarszych metod rysowania i analizowania wykresów cenowych. Historia świec sięga XVII wieku, kiedy to japoński kupiec handlujący ryżem Munehisa Homma skupił się na analizie psychologicznej uczestników rynku. Odkrył on pewne zależności zachodzące pomiędzy popytem i podażą oraz zauważył jaki wpływ na poziom cen ryżu mają emocje uczestników rynku. Do Europy oraz USA dotarła dopiero w latach 90-tych XX wieku, za sprawą Steve a Nison a, autora książki: "Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów". Teoria świec japońskich rozwijana była przez wieki, dlatego dziś istnieją dziesiątki formacji opisujących rynek. Istnieje wiele publikacji dotyczących ich efektywności i skuteczności. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Thomasa Bulkowskiego. W Encyclopedia of Candelstick Charts opisuje 103 formacje wraz z ich skutecznością, zasięgami ruchów po wystąpieniu każdej z formacji, częstotliwości występowania (badania dotyczą amerykańskiego rynku akcji). Zachęcam do zapoznania się z treścią strony Pana Bulkowskiego: Analizując wykres pod kątem świec należy zwrócić uwagę na: 1. Powstawanie i budowa świec, 2. Rodzaj świec, 3. Miejsce występowania świec, 4. Łączenie świec.

21 BUDOWA ŚWIEC Pojedyncza świeca przekazuje cztery podstawowe informacje o badanym okresie: cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną i cenę minimalną. Kolor świecy mówi nam o tym kto ma lub przejmuje przewagę na rynku. Jeśli świeca jest biała (zielona) wskazuje to na przewagę byków, kolor czarny (czerwony) niedźwiedzi. Ważny też jest interwał, na jakim występuje badana świeczka.

22 RODZAJE ŚWIEC Świece można podzielić na kilka grup w zależności od tego, co będziemy brać pod uwagę. Kształt świecy (podział wg. Steve a Nison a) Ilość świec Zapowiedź kierunku ruchu Kontynuacja / zmiana kierunku trendu Długie korpusy (marubozu) Pojedyncze linie świec (młotek) Wzrostowe (młotek) Formacje kontynuacji (krzyż harami) Szpulki (młotek) Formacje dwóch świec (objęcie bessy) Spadkowe (gwiazda wieczorna) Formacje odwrócenia (młotek) Doji (nagrobek) Formacje trzech lub więcej świec (gwiazda poranna) Świece wysokiej fali

23 RODZAJE ŚWIEC Świece wzrostowe / zapowiadające zmianę kierunku

24 RODZAJE ŚWIEC Świece spadkowe / zapowiadające zmianę kierunku

25 MIEJSCE WYSTĘPOWANIA ŚWIEC Świece (formacje świecowych) wzrostowe gdzie ich wyszukuję i w jakim celu?

26 MIEJSCE WYSTĘPOWANIA ŚWIEC Świece (formacje świecowych) spadkowe gdzie ich wyszukuję i w jakim celu?

27 MIEJSCE WYSTĘPOWANIA ŚWIEC

28 ŁĄCZENIE ŚWIEC Dwie lub więcej świec można połączyć i przedstawić jako jedną świecę, którą potocznie nazywa się świecą łączoną. 1. Cena otwarcia pierwszej świecy to cena otwarcia świecy łączonej, 2. Minimum formacji (dołek najniższego dolnego cienia) to cena najniższa świecy łączonej, 3. Maksimum formacji (wierzchołek najwyższego górnego cienia) to cena najwyższa świecy łączonej, 4. Cena zamknięcia ostatniej świecy to cena zamknięcia świecy łączonej.

29 OVERBALANCE to kontrola trendu za pomocą metody ONE TO ONE, inaczej 1:1, czy 100% (geometria rynku, poziom Fibonacciego). Więcej na temat Overbalance na blogu (ponad trzy godz. nagrań Video):

30 Przykładowe zagrania USDCAD wyraźna korekta ABC + cena pod poziomem s/r + przynajmniej 3 poziomy wynikające z mierzeń Fibonacciego + formacja świecowa (objęcie bessy na h4)

31 Przykładowe zagrania USDCAD zagranie na wybicie linii trendu. W tym przykładzie doskonale widać wykorzystanie kluczowych poziomów do prowadzenia pozycji. Gdy cena zbliża się do poziomu s/r + poziomów wynikających z mierzeń fibo prowadzę pozycję nad świeczkami z m15.

32 Przykładowe zagrania DAX wejście z m15, 5-falowa struktura F1 wybiła opór (niebieski obszar), powrót do tych poziomów i wyrysowanie korekty abc, która zatrzymała się na 3 poziomach Fibonacciego. Korekta zakończona formacją objęcia hossy. Wejście na następnej świeczce.

33 Przykładowe zagrania EURUSD spadek zatrzymany na poziomie s/r (niebieski obszar), może być częścią korekty płaskiej ABC (irx=88,6%) + 78,6% z mierzenia kontratakującego (występują tu jeszcze dwa dodatkowe poziomy fibo) + formacja przenikania. Sygnał do zagrania na buy pojawia się w piątek o godz 16.00, o tej porze już nie gram, dlatego wejście na wybicie linii trendu.

34 Przykładowe zagrania EURUSD Po zagraniu, jakie pokazałam na poprzedniej stronie pojawia się korekta abc identyczna w cenie (100% mierzenia kierunkowego, overbalance). Dodatkowo na jej zakończeniu widoczne są dwa poziomy fibo + formacja objęcia hossy.

35 Przykładowe zagrania Złoto korekta abc, która jest identyczna w cenie do poprzedniej (100%, overbalance) + zatrzymana na poziomie s/r z interwału D ,2% mierzenia kontratakującego + formacja świecowa młotek.

36 Przykładowe zagrania Złoto korekta abc, która może być częścią korekty płaskiej ABC (irx = 88,6%) + 2 inne poziomy Fibonacciego + wsparcie wynikające z interwału D1 (niebieski obszar). Brak formacji świecowej, wejście na wybicie linii trendu.

37 Dziękuję za uwagę Edyta Grabowska