Dokumentacja Techniczna Dokument nr2. Opis Usług GPW. Autor: Pion Informatyki Data:3 lipca2012 Wersja:1.0

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczna Dokument nr2 Autor: Pion Informatyki Data:3 lipca2012 Wersja:1.0

2 HISTORIA DOKUMENTU Wersja nr Data Autor Opis zmian 1.0draft RKU Projekt dokumentu RKU Wersja finalna S t r o n a 2 17

3 SPIS TREŚCI Historia dokumentu 2 Spis treści 3 I. Wstęp 5 I.1 Opis ogólny 5 II. Usługa Order Gateway - Obsługa Zleceń 7 II.1. Dostęp bezpośredni Członka Giełdy do usługi Order Gateway schemat 7 II.2. Ogólnyopisrozwiązania: 7 III. Usługa Drop Copy Gateway pobieranie kopii potwierdzeń wysłanych zleceń i zawartych transakcji 9 III.1. Dostęp bezpośredni Członka Giełdy do usługi Drop Copy Gateway schemat 9 III.2. Ogólny opis rozwiązania: 9 IV. Usługa Market Data Gateway odbiór danych rynkowych 11 IV.1. Schemat dostępnych interfejsów dotyczących Usługi Market Data Gateway - multicast. 11 IV.2. Schemat dostępnych interfejsów dotyczących Usługi Market Data Gateway - unicast. 11 IV.3. Ogólny opis rozwiązania: 12 V. Usługa WEB PAM 14 V.1. Dostęp Członka Giełdy do usługi Web PAM schemat 14 V.2. Ogólny opis rozwiązania: 14 VI. Usługa PAM Workstation - zdalna stacja robocza 16 VI.1 Dostęp Członka Giełdy do usługi PAM Workstation - schemat 16 VI.2 Ogólny opis rozwiązania: 16 S t r o n a 3 17

4 Oświadczenie GPW Dokument zawiera informacje poufne, które mogą być wykorzystane jedynie w uzgodnionym zakresie i celu, w jakim zostały udostępnione przez GPW. GPW dołożyła należytej staranności przy tworzeniu niniejszego dokumentu, ale z uwagi na jego charakter nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości, niedokładności, błędy lub braki w zamieszczonych w nim informacjach. Dokument nie może być bez zgody GPW, kopiowany, rozpowszechniany lub wykorzystywany do tworzenia materiałów, publikacji i opracowań własnych lub osób trzecich. S t r o n a 4 17

5 I. WSTĘP 1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i zawiera ogólny opis usług świadczonych przez GPW z wykorzystaniem systemu transakcyjnego giełdy i systemu informacji giełdowej ( Systemy Giełdowe ) oraz rozwiązań możliwych do wykorzystania przez Członków Giełdy, Dystrybutorów Informacji i Dostawców Oprogramowania ( Klienci GPW ) w zakresie dołączenia do tych systemów. 2. Wszelkie opisy, przykłady i obliczenia zawarte w tym dokumencie zawierają wyłącznie podstawowe (ogólne) informacje dotyczące technicznych warunków podłączenia do Systemów Giełdowych oraz świadczonych przez GPW usług i nie są wyczerpujące. 3. Szczegółowe informacje dotyczące dołączenia i komunikacji Klientów GPW z Systemami Giełdowymi i technicznych aspektów świadczenia usług, a także zalecenia i rekomendacje, zawarte są w pozostałych częściach udostępnionej przez GPW dokumentacji technicznej. 4. Dostęp do usług opisanych w niniejszym dokumencie możliwy jest po podpisaniu z GPW stosownej umowy i na warunkach opisanych w tej umowie. I.1 Opis ogólny Architektura Systemów Giełdowych opartych na technologii UTP jest kompletnym, elastycznym rozwiązaniem, które dostarcza szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich rynków organizowanych przez GPW. System ten jest produktem opartym o UTP Cash zaimplementowanym na rynkach NYSEEuronext, z kilkoma zmianami specyficznymi dla polskiego rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczącymi obsługi: Krótkiej sprzedaży; IPO i wezwań; IOI; BISO; Raportowania transakcji; Instrumentów pochodnych; Mass quotes dla wszystkich instrumentów rynku kasowego;` GPW oferuje usługi, które pozwalają Klientom GPW na: - wykorzystanie systemów, któresą dopasowane do ich indywidualnych wymagań; - adaptację maksymalnie zbliżoną do ich wymagań wydajnościowych; S t r o n a 5 17

6 Do komunikacji pomiędzy Systemami Giełdowymi i systemamiinformatycznymi Klientów GPW wykorzystywanemogą być jedynienastępujące protokoły komunikacyjne: obsługa zleceń: standard FIX v.4.2 z elementami FIX v.4.4, protokół binarny UTPBinary, dane rynkowe: protokół binarny UTP MD dla rynku kasowego. S t r o n a 6 17

7 II. USŁUGA ORDER GATEWAY - OBSŁUGA ZLECEŃ Niniejszy rozdział zawiera poglądowe dane dotyczące dostępu do Systemów Giełdowychw zakresie obsługi danych prywatnych, czyli: składania zleceń, ichmodyfikacjilub anulacji izwiązanych z nimi komunikatów wysyłanych przez GPW. II.1. Dostęp bezpośredni Członka Giełdy do usługi Order Gateway schemat II.2. Ogólnyopisrozwiązania: Dostęp do Usługi Order Gateway możliwy jest jedynie dla Członków Giełdy; Realizacja dostępu do tej usługi GPW umożliwia kompleksową obsługę zleceń/modyfikacji/anulacji na rynkach organizowanych przez GPW; Członek Giełdy odpowiedzialny jest za wykonanie projektu infrastruktury dostępowej, jego wykonanie, a następnie za utrzymanie zbudowanego rozwiązania; Infrastruktura dostępowa musi być zgodna z wymogami GPW opisanymi w Dokumentacji; Dostęp realizowany jest za pomocą rozwiązań WAN opartych na technologii MPLS i z wykorzystaniem operatorów telekomunikacyjnych wskazanych w dokumentacji technicznej; Dołączenie realizowane jest dwoma liniami, po jednej do każdego z ośrodków obliczeniowych GPW (podstawowego i zapasowego); S t r o n a 7 17

8 Dostęp do Usługi Order Gateway może być realizowany wyłącznie przy użyciu oprogramowania certyfikowanego przez GPW w zakresie współpracy z Systemami Giełdowymi; Lista certyfikowanych Dostawców Oprogramowania zamieszczona jest na stronie Dostęp do Usługi Order Gateway realizowany jest przy wykorzystaniu jednego z protokołów: FIX v.4.2 z elementami FIX v.4.4,lub binarnego; Wybór protokołu komunikacyjnego używanego w dołączeniu do Usługi Order Gateway należy do Członka Giełdy; Członek Giełdy może realizować kilka dołączeń do Usługi Order Gateway wybierając dla każdej z nich protokół komunikacyjny, komunikacja nie musi odbywać się w każdym dołączeniu przy użyciu tego samego protokołu; Dostęp Dostawców Oprogramowania do Usługi Order Gateway możliwy jest jedynie w środowisku deweloperskim Systemów Giełdowych i może być realizowany za pomocą rozwiązań VPN lub WAN opartych na technologii MPLS, przy użyciu wskazanych powyżej protokołów komunikacyjnych; S t r o n a 8 17

9 III. USŁUGA DROP COPY GATEWAY POBIERANIE KOPII POTWIERDZEŃ WYSŁANYCH ZLECEŃ I ZAWARTYCH TRANSAKCJI Niniejszy rozdział zawiera poglądowe dane dotyczące dostępu do Systemów Giełdowych w zakresie pobierania przez Członka Giełdy kopii komunikatów wysłanych przez GPW w dołączeniu do Usługi Order Gateway. III.1. Dostęp bezpośredni Członka Giełdy do usługi Drop Copy Gateway schemat * RMS Risk Management System lub inny centralny punkt gromadzenia informacji o zleceniach i transakcjach Członka Giełdy. III.2. Ogólny opis rozwiązania: Dostęp do Usługi Drop Copy Gateway możliwy jest jedynie dla Członków Giełdy; Członek Giełdy odpowiedzialny jest za wykonanie projektu infrastruktury dostępowej, jego wykonanie, a następnie za utrzymanie zbudowanego rozwiązania; Infrastruktura dostępowa musi być zgodna z wymogami GPW opisanymi w udostępnionej przez GPW dokumentacji technicznej; Dostęp realizowany jest za pomocą rozwiązań WAN opartych na technologii MPLS i z wykorzystaniem operatorów telekomunikacyjnych wskazanych w dokumentacji technicznej; S t r o n a 9 17

10 Dołączenie realizowane jest dwoma liniami, po jednej do każdego z ośrodków obliczeniowych GPW (podstawowego i zapasowego); Dostęp do usługi może być realizowany wyłącznie przy użyciu oprogramowania certyfikowanego przez GPW w zakresie współpracy z Systemami Giełdowymi; Lista certyfikowanych Dostawców Oprogramowania zamieszczona jest na stronie Wybór zakresu danych pozyskiwanych z dołączenia do Usługi Drop Copy Gateway należy do Członka Giełdy i może dotyczyć: Pobierania kopii komunikatów zawierających potwierdzenia zawartych transakcjialbo Pobierania kopii komunikatów zawierających potwierdzenia wysłanychzleceń/modyfikacji/anulacji i potwierdzeń zawartych transakcji; Dostęp do tej Usługi GPW realizowany jest przy wykorzystaniu protokołów:fix v.4.2 z elementami FIX v.4.4,lub binarnego; Rozwiązanie to umożliwia odbiór w trybie on-line kopii potwierdzeń transakcji i/lub potwierdzeń zleceń wysłanych kanałem komunikacyjnym służącym dołączeniu do Usługi Order Gateway; Przykładowe zastosowania Drop Copy: Członek Giełdy wysyła zlecenia z kilku fizycznych lokalizacji, za pomocą kilku dołączeń do Order Gateway, a dzięki usłudze Drop Copy może otrzymywać zebrane informacje o wszystkich zawartych transakcjach / wysłanych zleceniach na przykład na potrzeby centralnego modułu do zarządzania ryzykiem; Członek Giełdypobiera kopię komunikatów otrzymywanych drogą on-line celem weryfikacji ich kompletności; Dostęp Dostawców Oprogramowania do Usługi Drop Copy Gateway możliwy jest jedynie w środowisku deweloperskim Systemów Giełdowych i może być realizowany za pomocą rozwiązań VPN lub WAN opartych na technologii MPLS, przy użyciu wskazanych powyżej protokołów komunikacyjnych; S t r o n a 10 17

11 IV. USŁUGA MARKET DATA GATEWAY ODBIÓR DANYCH RYNKOWYCH Niniejszy rozdział zawiera poglądowe dane dotyczące dostępu dosystemów Giełdowych w zakresie pobierania danych rynkowychudostępnianych przez GPW. IV.1. Schemat dostępnych interfejsów dotyczących Usługi Market Data Gateway - multicast. IV.2. Schemat dostępnych interfejsów dotyczących Usługi Market Data Gateway - unicast. S t r o n a 11 17

12 IV.3. Ogólny opis rozwiązania: Dostęp do Usługi Market Data Gateway możliwy jest jedynie dla Członków Giełdy lub Dystrybutorów Informacji; Członek Giełdy lub Dystrybutor Informacji odpowiedzialny jest za wykonanie projektu infrastruktury dostępowej, jego wykonanie, a następnie za utrzymanie zbudowanego rozwiązania; Infrastruktura dostępowa musi być zgodna z wymogami GPW opisanymi w dokumentacji technicznej; Dostęp realizowany jest za pomocą rozwiązań WAN opartych na technologii MPLS i z wykorzystaniem operatorów telekomunikacyjnych wskazanych w dokumentacji technicznej; Dołączenie realizowane jest dwoma liniami, po jednej do każdego z ośrodków obliczeniowych GPW (podstawowego i zapasowego); Dostęp do usługi może być realizowany wyłącznie przy użyciu oprogramowania certyfikowanego przez GPW w zakresie współpracy z Systemami Giełdowymi; Lista certyfikowanych Dostawców Oprogramowania zamieszczona jest na stronie Wybór zakresu danych pozyskiwanych z dołączenia do Usługi Market Data Gateway należy do Klienta GPW; Dostęp do tej Usługi GPW, realizowany jest przy wykorzystaniu binarnego protokołu XDP; Usługa XDP Real Time udostępnia interfejs dla odbioru danych rynkowych w czasie rzeczywistym: Pełny zakres funkcjonalny w podziale na zakres informacyjny: o (101):Wszystkie komunikaty dotyczące rynków organizowanych przez GPW (bez komunikatu bestlimits ); o (102): Tylko komunikaty bestlimits dotyczące rynków organizowanych przez GPW (serwis dodatkowy dostępny jedynie z serwisem nr 101); o (103):Wszystkie komunikaty dotyczące rynków organizowanych przez BondSpot; S t r o n a 12 17

13 o (104):Dane referencyjne (serwis techniczny dostępny na potrzeby funkcjonalności Refresh Service)dotyczące rynków organizowanych przez GPW i BondSpot; Interfejs fizyczny odbiór multicast (UDP), informacje nadawane są poprzez kilka kanałów technicznych; usługa XDP Retransmission udostępnia interfejs dla odbioru danych utraconych podczas transmisji: Odbiór utraconych komunikatów (krótkotrwałe zaburzenia, komunikaty w zakresie strumienia Real Time ); Interfejs fizyczny dedykowane połączenie TCP/IP, tylko do obsługi zapytań/odpowiedzi dotyczących retransmisji; Usługa XDP Refresh udostępnia interfejs dla odbioru stanu rynku po dłuższej przerwie w odbiorze bieżącym: Odbiór stanu rynku ( snapshot zawierający dane referencyjne, ostatnie kursy transakcji, najniższe/najwyższe kursy, arkusz zleceń; Interfejs fizyczny dedykowane połączenie TCP/IP tylko do zapytań, multicast dla obsługi odpowiedzi dotyczących funkcji refresh. S t r o n a 13 17

14 V. USŁUGA WEB PAM Niniejszy rozdział zawiera poglądowe dane dotyczące dostępu do Systemów Giełdowych przez sieć Internet oraz interfejs webowy. V.1. Dostęp Członka Giełdy do usługi Web PAM schemat V.2. Ogólny opis rozwiązania: Dostęp do Systemów Giełdowych z wykorzystaniem rozwiązania WebPAM możliwy jest jedynie dla Członków Giełdy; Dostawcą rozwiązania i oprogramowania Web PAM jest NYSE Technologies SAS; GPW jest upoważniona do udzielania Członkom Giełdy sublicencji na korzystanie z oprogramowania Web PAM, wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do Systemów Giełdowych; Web PAM jest rozwiązaniem wykorzystującym sieć Internet z użyciem przeglądarki internetowej oraz bezpiecznego protokołu SSL; Serwery WebPAM są zainstalowane w obu ośrodkach obliczeniowych GPW, a przełączenie między serwerami jest niezauważalne dla Członka Giełdy; S t r o n a 14 17

15 Jest to rozwiązanie udostępniające podstawowe funkcjonalności umożliwiająceobsługę zleceń, bez konieczności budowy zaawansowanej infrastruktury, w tym szczególnie: umożliwiająceskładanie zleceń, bez możliwości zawierania i raportowania transakcji pakietowych; udostępniające jedynie podstawowe narzędzia zarządzania zleceniami, w tym wyszukiwanie, filtrowanie listy itp.; Nie jest wskazane wykorzystywanie rozwiązania Web PAMw przypadku składania dużej ilości zleceń w krótkim odstępie czasowym np. działalność animatorska; Usługa Web PAM przeznaczonajest dla Członków Giełdy poszukujących rozwiązań zapasowych,nisko kosztowych,prostych technicznie, umożliwiających dostęp do rynków GPW; Rozwiązaniesłuży do realizacji dostępu do Systemów Giełdowych i Systemu Testowego bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na utrzymanie rozbudowanejinfrastruktury; WebPAM Workstation, oprócz przedstawionej na schemacie funkcjonalności obsługi zleceń, umożliwia również obsługę danych rynkowych w zakresie danych on-line; Aplikacja WebPAM nie umożliwia integracji rozwiązania z zewnętrznymi systemami w tym backoffice; S t r o n a 15 17

16 VI. USŁUGA PAM WORKSTATION - ZDALNA STACJA ROBOCZA Niniejszy rozdział zawiera poglądowe dane dotyczące dostępu do Systemów Giełdowych poprzez sieć WAN. VI.1 Dostęp Członka Giełdy do usługi PAM Workstation - schemat VI.2 Ogólny opis rozwiązania: Dostęp do Systemów Giełdowych w wykorzystaniem rozwiązania PAM Workstation możliwy jest jedynie dla Członków Giełdy; Dostawcą rozwiązania i oprogramowania PAM Workstation jest NYSE Technologies SAS, GPW jest upoważniona do udzielania Członkom Giełdy sublicencji na korzystanie z oprogramowania PAM Workstation, wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do Systemów Giełdowych; Jest to rozwiązanie umożliwiające składania zleceń oraz zawieranie transakcji pakietowych; W rozwiązaniu udostępnione są podstawowe narzędzia zarządzania zleceniami, w tym wyszukiwanie, filtrowanie listy itp.; S t r o n a 16 17

17 Serwery PAM zainstalowanesą w obu ośrodkach obliczeniowych GPW, a przełączenie między serwerami jest niezauważalne dla Członka Giełdy; Rozwiązanie przeznaczone jest dla Członków Giełdy, planujących prowadzenie działalności bez wykorzystania zaawansowanych funkcji wymuszających budowę złożonej architektury dostępowej do Usług GPW; Rozwiązanie przeznaczone jest dla Członków Giełdy planujących wykorzystanie w swojej siedzibie niewielkiej ilości stacji roboczych (PAM Workstation); PAM Workstation oprócz przedstawionej na schemacie obsługi zleceń, umożliwia również obsługę na stacjach roboczych danych rynkowych w zakresie danych on-line. PAM Workstation posiada bardziej rozbudowaną listę funkcjonalności niż WebPAM. S t r o n a 17 17