Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest skala czasu i jaką postać mogą przyjmować równania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest skala czasu i jaką postać mogą przyjmować równania"

Transkrypt

1 Gdańs, r. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH na ro 2013 Kierune: ; Specjalność: () lub () Lp Specjal-ność 1 Wybrane metody testowania hipotez statystycznych z użyciem programu SAS Celem pracy jest zapoznanie się z różnymi metodami testowania hipotez statystycznych i osiągnięcie dużej biegłości w posługiwaniu się programem SAS. Zadaniem studenta jest wybranie metod testowania hipotez, teoretyczne ich omówienie oraz uzysanie rezultatów przyładowych analiz za pomocą programu SAS. J. Bartoszewicz Wyłady ze statystyi matematycznej, Stanisław Kot, Jace Jaubowsi, Andrzej Soołowsi Statystya 2 Całowanie na sali czasu Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest sala czasu i ja przebiega całowanie na sali czasu. Zadaniem studenta jest przeanalizowanie podstawowych definicji i twierdzeń dotyczących całowania na sali czasu oraz podanie przyładów do zaprezentowanej teorii. M. Bohner, A. C. Peterson Dynamic equations on time scale, M. Bohner, A. C. Peterson Advances in Dynamic Equations on Time Scales 3 Równania różniczowe zwyczajne I-go rzędu na sali czasu Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest sala czasu i jaą postać mogą przyjmować równania różniczowe zwyczajne I- na sali czasu. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z podstawowymi definicjami i twierdzeniami dotyczącymi analizy istnienia i jednoznaczności rozwiązań zaprezentowanych na sali czasu oraz poparcie przedstawionej teorii dużą ilością przyładów. Martin Bohner, Allan Peterson Dynamic equations on time scale, M. Bohner, A. C. Peterson Advances in Dynamic Equations on Time Scales 4 Istnienie i jednoznaczność dla zwyczajnych I- Celem pracy jest przeprowadzenie analizy istnienia i jednoznaczności rozwiązań zwyczajnych I-. Zadaniem studenta jest podanie podstawowych definicji i twierdzeń dotyczących istnienia i jednoznaczności rozwiązań analizowanych oraz poparcie przedstawionej teorii licznymi przyładami. Z. Kamont Równania różniczowe zwyczajne, W. Walter, Ordinary differential equations 5 Metoda charaterysty dla cząstowych I- Celem pracy jest zapoznanie się z metodą charaterysty dla cząstowych I-. Zadaniem studenta jest podanie podstawowych definicji i twierdzeń dotyczących tej metody oraz podanie przyładów do zaprezentowanej teorii. Z. Kamont Równania różniczowe cząstowe pierwsze, L.C.Evans, Równania różniczowe cząstowe finansowa Modele szeregów czasowych z tendecją rozwojową Łapińsa Cel: przedstawienie oraz zaprogramowanie wybranych modeli szeregów czasowych z trendem Zadania: wprowadzenie podstawowych pojęć z procesów stochastycznych, identyfiacja sładowych szeregu czasowego, przedstawienie oraz zaprogramowanie wybranych przez studenta metod do prognozowania szeregu z trendem ( wahania przypadowe+sezonowe) Statystya, Stanisław M. Kot, Jace Jaubowsi, Andrzej Soołowsi, Difin, 2011 Prognozowanie eonomiczne, Teoria, Przyłady, Zadania, Alesander Zielaś, Barbara Pawla, Stanisław Wanat, PWN, 2003 Student ma do wyboru środowiso: Matlab lub SAS Biomatemat ya stosowana Wybrane metody numeryczne dla równania Loti- Volterry Łapińsa Cel: Porównanie rozwiązania numerycznego równania Loti-Volterry z wyorzystaniem wybranych przez studenta metod numerycznych Zadanie: wprowadzenie i omówienie równania Loti-Volterry, analiza oraz zaprogramowanie wybranych metod nuemrycznych dla modelu Solving Ordinary Differential Equations I & II, E. Hairer, G.Wanner, Springer, 2002 Student ma do wyboru środowiso: Matlab, Mathematica, Maple.

2 stosowana Metoda różnic wstecznych (BDF) Łapińsa Cel: Analiza oraz implementacja metody BDF Zadanie: Wprowadzenie pojęcia metod wieloroowych, omówienie rzędu metody, zbieżoności, stabilności. Implementacja dla wybranych rówanań oraz uładów. Solving Ordinary Differential Equations I & II, E. Hairer, G.Wanner, Springer, 2002 Student ma do wyboru środowiso: Matlab, Mathematica, Maple. Dostępna jest też polsa literatura Bioinformat ya Model espresji genu biała Hes1 Dr Agniesza Omówiony zostanie uład z opóźnieniem powstający w wyniu modelowania espresji genu biała Hes1. Jest to model z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, gdzie Hes1 jest represorem w transrypcji DNA, tj. substancją spowalniającą wydajność wytwarzania mrna. 1. M.Bodnar, A. Stability of delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 13 (2012) pp M.H. Jensen, K.Sneppen, G.Tiana, Sustained oscillations and time delays in gene expression of protein Hes1, FEBS Lett., 541 (2003), pp Bioinformat ya Wpływ opóźnienia na dynamię rozwiązań równania Gompertza Dr Agniesza Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu opóźnienia na dynamię lasycznego modelu Gompertza. Zostaną omówione modele z opóźnieniem dysretnym wprowadzonym na dwa różne sposoby i model z dwoma opóźnieniami. 1. G. Gompertz, On the nature of the function expressive of the law of human mortality, and on the new mode of determining the value of life contingencies, Philos. Trans. R. Soc. London 115 (1825) Monia J. Piotrowsa, Urszula Foryś, The nature of Hopf bifurcation for the Gompertz model with delays, Mathematical and Computer Modelling, 54 (2011) Bioinformat ya Analiza modelu Gompertza z funcją leczenia Dr Agniesza W pracy omówione zostaną podstawowe własności modelu Gompertza. Przedstawiony zostanie model Gompertza z opóźnieniem i z funcją leczenia. 1.M. Bodnar, M.J. Piotrowsa, U. Foryś, Gompertz model with delays and treatment: mathematical analysis, accepted in Math. Biosci. Eng., (2012). 2. H. Smith, An Introduction to Delay Differential Equations with Sciences Applications to the Life, Springer Różne metody wyprowadzenie wzoru Blaca- Scholesa Dr Agniesza Głównym celem pracy jest przedstawienie metod wyprowadzenie wzoru Blaca-Scholesa z wyorzystaniem m.in. transformat Laplace'a i Fouriera. Przedstawimy również metodę martyngałową. 1. U. Cherubini, G.D. Lunga, S. Mulinacci, P. Rossi, Fourier Transform Methods in Finance, Wiley Finance J. Jaubowsi, A. Palczewsi, M. Rutowsi, Ł. Stettner, finansowa, WNT H.Lee, D.Sheen, Laplace transformation method for the Blac-Scholes equation, International Journal of Numerical Analysis and

3 Modeling 6(4), , Niejawne metody różnicowe zagadnień początowobrzegowych dla nieliniowych różniczowofuncyjnych cząstowych I- Celem pracy jest opis i numeryczna analiza uwiłanych metod różnicowych zagadnienia początowo-brzegowego dla cząstowych I-go rzędu. Zadaniem studenta będzie wyorzystanie i porównanie różnych metod implementacji opisanego problemu. 1. Kępczyńsa A. methods for first order partial differential functional equations; 2. Kępczyńsa A. functional inequalities and applications; 3. Kamont, Z. Hyperbolic functional differential inequalities and applications. Meya Numeryczna aprosymacja elementarnych operatorów z wyorzystanie m przy onstrucji schematów różnicowych Celem pracy jest doładna analiza onstrucji operatorów różnicowych na regularnych i nieregularnych siatach. Zadaniem studenta będzie podanie i zaimplementowanie schematów różnicowych dla różnych zagadnień 1. Samarsii A. A. The theory of difference schemes; 2. LeVeque R. J Finite difference methods for ordinary and partial differential equations Tatiana Jerzman Nierówności różnicowe i ich zastosowania w teorii metod numerycznych dla cząstowych I- Celem pracy jest wprowadzenie do teorii nierówności różnicowych oraz zastosowanie jej głównie w twierdzeniach o zbieżności wybranych problemów różnicowych. Zadaniem studenta będzie również implementacja wspomnianych w pracy metod różnicowych. 1. Kamont, Z. Równania różniczowe cząstowe pierwszego rzędu; 2. Kamont, Z. Hyperbolic functional differential inequalities and applications; 3. Kępczyńsa A. functional inequalities. Czaja Beata Nierówności różniczowe i ich zastosowania w teorii zagadnień początowych dla zwyczajnych i cząstowych Celem pracy jest wprowadzenie do teorii nierówności oraz uwydatnienie ich zastosowań w rozstrzyganiu zagadnień dotyczących. 1. Kamont, Z. Równania różniczowe cząstowe pierwszego rzędu; 2. Walter, W. Ordinary differential equations Milczewsa Małgorzata Metody różnicowe zagadnień początowobrzegowych dla quasiliniowych Celem pracy jest analiza metod różnicowych, tórych rozwiązania aprosymują rozwiązania zagadnień początowo-brzegowych QRRC I-. Implementacja opisanych metod i porównanie wyniów. 4. Kamont, Z. Równania różniczowe cząstowe pierwszego rzędu; 5. Kamont, Z. Hyperbolic functional differential inequalities Zwierz Daria

4 cząstowych I- and applications; 6. Ciarsi, R. Stability of difference equations generated by quasilinear differential functional problems; 7. Kępczyńsa A. methods for first order partial differential functional equations. 1. Duffy D. J. Robust and Accurate Finite Difference Methods in Option Pricing One Factor Model ; Numeryczna analiza modelu Blac a- Scholes a Celem pracy jest opis i implementacja wybranych metod numerycznych dla zagadnień brzegowych modelu Blac a- Scholes a 2. Hull J. C. Options, Fututer and Other Derivatives; 3. Gutowsa A. Metoda sończonych różnic w wycenie opcji europejsich na indes Wig20 w modelu Blaca-Scholesa. Ewelina Cyrson 1) Słaba zbieżność miar Radona. 2) Splot i słaba topologia miar Radona. Rozłady niesończenie podzielne w przestrzeniach Banacha Mare Beśa 3) Miary Gaussa i Levy'ego. 4) Esponenta miar. 5) Własności rozładów niesończenie podzielnych 6) Reprezentacja Levy-Chinczyna rozładów niesończenie podzielnych. Werner Linde, Infinitely divisible and stable measures on Banach spaces. Leipzig ) Przyłady Przestrzenie Foca i produty Wica Mare Beśa 1) Produty Wica dla gaussowsich zmiennych losowych. 2) Exponenta Wica. 3)Symetryczne produty tensorowe. 4) Przestrzenie Foca i operatory liniowe na nich. Svante Janson, Gaussian Hilbert spaces. Cambridge University Press ) Chaos Wienera na przestrzeniach Hilberta. 2) Rozład Wienera-Ito. Przestrzenie Sobolewa na przestrzeniach Hilberta Mare Beśa 3)Półgrupa Ornsteina-Uhlenbeca. 4) Pochodna w sensie Friedrica. 5) Twierdzenia o zanurzeniach przestrzeni Sobolewa. G. Da Prata An Introduction to Infinite- Dimensional Analysis. Springer ) Nierówność Poincare i logarytmiczna Sobolewa. Transformata 1) Miara gaussowsa w przestrzeniach Hilberta. V. Mihai, A.N. Sengupta,

5 Radona-Gaussa Mare Beśa 2) Miara gaussowsa na hiperpłaszczyznach.i jej własności. 3) Transformata Radona-Gaussa w przestrzeniach Hilberta. 4) Twierdzenie Helgasona. The Radon-Gauss transform. Soochow J. Math. 33 (2007) nr 3, ) Ułady nadmiarowe w przestrzeniach Hilberta i ich podstawowe własności. Ułady nadmiarowe w przestrzeniach Banacha Mare Beśa 2) Rozłady atomowe w przestrzeniach Banacha. 3) Bezwarunowee rozwinięcia jedności. 4) Operatory reonstrucji i ich podstawowe własności. P. Casazza, D. Han, R. Larson, Frames for Banach spaces. Contemp. Math. 247, A (1999). Interpolacja wielomianowa oraz jej zastosowanie w różniczowaniu i całowaniu numerycznym Interpolacja trygonometryczn a Interpolacja funcjami slejanymi Numeryczne rozwiązywanie techniami iteracyjnymi pewnej lasy zadań dla modeli roczniów apitału Rozwiązywanie finansowych Baranowsa Baranowsa Baranowsa dr hab. Zbigniew Bartoszewsi dr hab. Zbigniew Celem pracy jest omówienie zagadnienia interpolacji wielomianowej oraz jej zastosowania w rachunu różniczowym i całowym. Praca powinna zawierać opis teoretyczny omawianych zagadnień. Rozważania teoretyczne należy zilustrować odpowiednimi przyładami obliczeń numerycznych wyonanych z zastosowaniem opracowanych samodzielnie programów omputerowych. Celem pracy jest omówienie zagadnienia interpolacji trygonometrycznej w tym algorytmów wyznaczania współczynniów wielomianu trygonometrycznego i jego wartości. Praca powinna zawierać opis teoretyczny zagadnienia ja również wynii przeprowadzonych samodzielnie obliczeń numerycznych dla wybranych przyładów. Celem pracy jest omówienie pojęcia funcji slejanej i jej zastosowania w interpolacji. Praca powinna zawierać opis teoretyczny problemu. Rozważania teoretyczne należy zilustrować odpowiednimi przyładami. Celem pracy jest omówienie metody iteracyjnej zwanej wave relaxation i jej zastosowań do rozwiązywania problemu optymalizacji występującego w modelu roczniów apitału. Integralną częścią pracy ma być program i przyładowe obliczenia. Celem pracy jest omówienie metod różniczowania macierzowego i ich 1.D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT Warszawa, Z. Fortuna, B. Macuow, J. Wąsowsi, Metody numeryczne, WNT Warszawa, 2003 (i wcześniejsze). 3. inne pozycje do ustalenia w terminie późniejszym. 1.J.,M. Janowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT Warszawa D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT Warszawa, inne pozycje do ustalenia w terminie późniejszym. 1.J.,M. Janowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT Warszawa D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT Warszawa, inne pozycje do ustalenia w terminie późniejszym. R. Bouceine, M. Germine, O. Licandro, A. Magnus, Numerical solution by iterative methods of a class of vintage capital models, FEDETA DT R. Bouceine, M. Germine, O. Licandro, A. Magnus, Creative Destruction, Investment Volatility, and the Average Age of Capital, Journal of Economic Growth, 3: , 1998 Kluver R. Piche, J. Kanniainen, Solving financial

6 z użyciem technii różniczowania macierzowego Bartoszewsi zastosowania do rozwiązywania modelujących procesy finansowe. Integralną częścią pracy ma być program i przyładowe obliczenia. differential equations using differential matrices, Proc. Of the World Congress on Engineering, 2007, Vol. II, London UK L. N. Trefethen, Spectral Methods In Matlab, SIAM 2000 Zastosowanie metod różnicowych w wycenie opcji dr hab. Zbigniew Bartoszewsi Celem pracy jest omówienie metod różnicowych do rozwiązywania cząstowych ich zastosowań w wycenie opcji. Integralną częścią pracy ma być program i przyładowe obliczenia. P. Brandimarte, Numerical Methods In Finance and Economics, Wiley Interscience, 2006 Wybrane liniowe modele stóp zwrotu instrumentów finansowych Analiza własności wybranych liniowych modeli stóp zwrotu, weryfiacja empiryczna przydatności tych modeli dla wybranych instrumentów finansowych w warunach Polsi M.Doman, R.Doman: Modelowanie zmienności i ryzya W.Welfe, A.Welfe: Eonometria stosowana J. Hull: Kontraty terminowe i opcje F. Reilly: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem Modele lasy ARCH i GARCH w analizie stóp zwrotu wybranych instrumentów finansowyc Analiza własności heterosedastyczności warunowej w modelach stóp zwrotu, onstrucja i estymacja modeli ARCH i GARCH M.Doman, R.Doman: Modelowanie zmienności i ryzya W.Welfe, A.Welfe: Eonometria stosowana Modele ursów walutowych Analiza teoretycznych modeli ursów walutowyc, estymacja wybranego modelu, prognoza ursu walutowego Krugman P.R., Obstfeld M: Eonomia międzynarodowa. Teoria i politya B. Bernaś: Międzynarodowe transacje eonomiczne A.Welfe: Gospodara Polsi w oresie transformacji Strategie cenowe przedsiębiorstw oligopolistyczny ch Analiza wybranych modeli oligopoli, przyład strategii cenowej firmy oligopolistycznej w ustalonych warunach onurencji A.Chiang: Eonomia matematyczna H.Simon: Zarządzanie cenami Estymacja parametrów modeli liniowych w warunach zmienności wariancji sładnia losowego Analiza własności estymatora lasycznego w warunach heterosedastyczności, wybrane estymatory modeli z heterosedastycznością i własności ocen parametrów numerycznych i stochastycznych po ich zastosowaniu H.Theil: Zasady eonometrii A.Goldberger: Teoria eonometrii A.Welfe: Eonometria Współzależność cen nieruchomości mieszaniowych w rajach UE w różnych fazach cylu oniunturalneg o Analiza czasowo-przerojowa cen nieruchomości w aybranych rajach UE, onstrucja i estymacja modelu relacji cen i oniuntury gospodarczej w ujęciu maro

7 Wycena instrumentów pochodnych z użyciem modelu Blaca-Scholesa Uogólnione modele liniowe w SAS Analiza zmiennych ategoryzowaln ych w SAS Estymacja gęstości za pomocą fale w SAS Model Blaca - Scholesa Modele stóp procentowych Analiza własności modelu Blaca-Scholesa w jego róznych wariantach, wycena wybranego instrumentu ex post, analiza doładności wyceny M.Doman, R.Doman: Modelowanie zmienności i ryzya J. Hull: Kontraty terminowe i opcje F. Reilly: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem Literatura zostanie dana Literatura zostanie dana Literatura zostanie dana M. Jeanblanc Financial marets in continous time 2007 Springer dostępna w bibiotece M. Jeanblanc PFinancial marets in continous time 2007 Springer dostępna w bibiotece Opcje egzotyczne M. Jeanblanc PFinancial marets in continous time 2007 Springer dostępna w bibliotece

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU

SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU M A T E M A T Y K A UWAGA: Wybieramy dwa seminaria dyplomowe (w planie semestru II na studiach drugiego stopnia znajduje się seminarium 1A oraz seminarium 1B). Jedno z

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji SYLABUS

Teoria opcji SYLABUS Teoria opcji nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Matematyka dyskretna (IiE+MAT) Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Teoria grafów, hipergrafów

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures.

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. dzienne magisterskie Numerical methods. (Part 2. Numerical methods)

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2011/2012 Kierunek: Matematyka

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2011/2012 Kierunek: Matematyka TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH /2012 Kierunek: Gdańsk, 7.01.r. Lp 1 Biomatem aty Analiza dyskretnego modelu logistycznego Agniesz Bartłomiejczyk W pracy omówione zostanie dyskretne równanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Teoria równowagi w modelowaniu gospodarki (MAT) Prowadzący: dr inż. Łukasz Balbus Tematyka seminarium

Bardziej szczegółowo

Wstęp do analitycznych i numerycznych metod wyceny opcji

Wstęp do analitycznych i numerycznych metod wyceny opcji Wstęp do analitycznych i numerycznych metod wyceny opcji Jan Palczewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Warszawa, 16 maja 2008 Jan Palczewski Wycena opcji Warszawa, 2008

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji 2015/2016

Teoria opcji 2015/2016 Teoria opcji 2015/2016 nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki Wydział Matematyki i

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION

PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION Mirosław GUZIK Grzegorz KOSZŁKA PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION W artykule przedstawiono niektóre

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa

Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa Michał Przyłuski 4380/D 28 stycznia 2011 r. Przypuśćmy, że w każdej chwili t, pewna wielkość x przyjmuje wartość x(t) zgodnie z zależnością

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1 Prognozowanie notowań paietów acji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych Andrzej Kasprzyci. WSĘP Dynamię rynu finansowego opisuje się indesami agregatowymi: cen, ilości i wartości. Indes giełdowy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia naukowe Wykład nr 6

Obliczenia naukowe Wykład nr 6 Obliczenia naukowe Wykład nr 6 Paweł Zieliński Katedra Informatyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Literatura Literatura podstawowa [1] D. Kincaid, W. Cheney, Analiza

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika METODY NUMERYCZNE WYKŁAD Andrzej M. Dąbrowski amd@agh.edu.pl Paw.C p.100e Konsultacje: środa 14 45-15 30 czwartek 14 45 - Wykład 2 godz. lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2012/2013 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Matematyka bankowa 1 1 wykład

Matematyka bankowa 1 1 wykład Matematyka bankowa 1 1 wykład Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza wypukła Nazwa w języku angielskim: Convex analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. ANALIZA PORTFELOWA I RYNKI KAPITAŁOWE................... 3 2. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Metody numeryczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIS-1-403-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: PROBABILISTYKA NIEPRZEMIENNA Nazwa w języku angielskim: NONCOMMUTATIVE PROBABILITY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Raport: Wycena opcji metodą Quasi Monte Carlo

Raport: Wycena opcji metodą Quasi Monte Carlo Raport: Wycena opcji metodą Quasi Monte Carlo Autor: Dominik Winnicki Spis treści Opis problemu... 2 Wstęp teoretyczny... 2 Liczby Haltona... 4 Liczby Sobol a... 4 Ocena uzyskanych ciągów Haltona i Sobol

Bardziej szczegółowo

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3 STUDIA MAGISTERSKIE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI Przedmiot Algebra i analiza matematyczna 22200 6 Ekonometria szeregów czasowych 22206 6 Mikroekonometria 22034 3 Nieklasyczne metody optymalizacji 22280

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2014/2015 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRYCZNE MODELE KURSÓW WALUTOWYCH

EKONOMETRYCZNE MODELE KURSÓW WALUTOWYCH Monografie i Opracowania 547 Ewa Marta Syczewska EKONOMETRYCZNE MODELE KURSÓW WALUTOWYCH Warszawa 2007 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie 15 Przegląd funkcjonowania kursów walutowych... 15

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Lech Górniewicz Roman Stanisław Ingarden ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Wydanie piąte Toruń 2012 SPIS TREŚCI WSPOMNIENIE O PROFESORZE ROMANIE STANISŁAWIE INGARDENIE (Miłosz Michalski)... ix PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PROCENTY, PROPORCJE, WYRAŻENIA POTEGOWE

PROCENTY, PROPORCJE, WYRAŻENIA POTEGOWE PROCENTY, PROPORCJE, WYRAŻENIA POTEGOWE ORAZ ŚREDNIE 1. Procenty i proporcje DEFINICJA 1. Jeden procent (1%) pewnej liczby a to setna część tej liczby, tórą oznacza się: 1% a, przy czym 1% a = 1 p a, zaś

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak

ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak Tytuł: Autor: ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak Wstęp Zaawansowane metody analiz statystycznych przenoszą analizy statystyczne na kolejny wyższy poziom. Określenie tego wyższego

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data Sylabus Nazwa przedmiotu (w j. polskim i angielskim) Nazwisko i imię prowadzącego (stopień i tytuł naukowy) Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów Autorzy: Maria Kosiorowska Marta Kornafel Grzegorz Kosiorowski Grzegorz Szulik Sebastian Baran Jakub Bielawski Materiały przygotowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Michał Michna WSPOMAGANIE OBLICZEŃ MATEMATYCZNYCH

dr inż. Michał Michna WSPOMAGANIE OBLICZEŃ MATEMATYCZNYCH dr inż. Michał Michna WSPOMAGANIE OBLICZEŃ MATEMATYCZNYCH Wspomaganie obliczeń matematycznych Potrzeby Projektowanie Modelowanie Symulacja Analiza wyników Narzędzia Obliczenia algebraiczne optymalizacja

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń matematycznych. dr inż. Michał Michna

Wspomaganie obliczeń matematycznych. dr inż. Michał Michna Wspomaganie obliczeń matematycznych dr inż. Michał Michna Wspomaganie obliczeń matematycznych Potrzeby Projektowanie Modelowanie Symulacja Analiza wyników Narzędzia Obliczenia algebraiczne, optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata. Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw

Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata. Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw Warszawa 2002 Recenzenci doc. dr. inż. Ryszard Mizera skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT OKŁADKI GrafComp,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia inżynierskie. oprogramowanie matematyczne

Obliczenia inżynierskie. oprogramowanie matematyczne Obliczenia inżynierskie oprogramowanie matematyczne Mathcad środowisko pracy Mathcad 15.0, Mathcad Prime 1.0 Parametric Technology Corporation's 2 PTC Mathcad Prime 1.0 Środowisko obliczeń Document-centric

Bardziej szczegółowo

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Analiza danych Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Różne aspekty analizy danych Reprezentacja graficzna danych Metody statystyczne: estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

TEST POZIOMU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM PO GIMNAZJUM Z MATEMATYKI (rok szkolny 2007/2008)

TEST POZIOMU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM PO GIMNAZJUM Z MATEMATYKI (rok szkolny 2007/2008) TEST POZIOMU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM PO GIMNAZJUM Z MATEMATYKI (rok szkolny 007/008) Test i analizę opracował: mgr Wojciech Janeczek Test przeprowadziły: mgr Barbara Zalewska, mgr

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Inżynieria Finansowa na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Inżynieria Finansowa na kierunku Zarządzanie Poznań, 01.10.2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Inżynieria Finansowa na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych Elżbieta Krajewska Instytut Matematyki Politechnika Łódzka Elżbieta Krajewska Immunizacja ubezpieczycieli życiowych 1/22 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opcje koszykowe a lokaty strukturyzowane - wycena

Opcje koszykowe a lokaty strukturyzowane - wycena Opcje koszykowe a lokaty strukturyzowane - wycena Basket options and structured deposits - pricing Janusz Gajda Promotor: dr hab. inz. Rafał Weron Politechnika Wrocławska Plan prezentacji Cel pracy Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2009/2010 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania WybrzeŜe Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń matematycznych. dr inż. Michał Michna

Wspomaganie obliczeń matematycznych. dr inż. Michał Michna Wspomaganie obliczeń matematycznych dr inż. Michał Michna Wspomaganie obliczeń matematycznych Potrzeby Projektowanie Modelowanie Symulacja Analiza wyników Narzędzia Obliczenia algebraiczne, optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funkcji powiązań do pomiaru ryzyka rynkowego. Katarzyna Kuziak

Wykorzystanie funkcji powiązań do pomiaru ryzyka rynkowego. Katarzyna Kuziak Wykorzystanie funkcji powiązań do pomiaru ryzyka rynkowego Katarzyna Kuziak Cel: łączenie różnych rodzajów ryzyka rynkowego za pomocą wielowymiarowej funkcji powiązań 2 Ryzyko rynkowe W pomiarze ryzyka

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Narzędzia informatyczne w warsztacie inżyniera Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki, Fizyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS Matematyka 11049 8

Punkty ECTS Matematyka 11049 8 STUDIA LICENCJACKIE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Przedmiot Matematyka 11049 8 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI Przedmiot Algebra 12100 6 Analiza matematyczna 12101 6 Deterministyczne modele badań operacyjnych 12014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AKUSTYKI MUZYCZNEJ. Ćw. nr 12. Analiza falkowa dźwięków instrumentów muzycznych. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY FALKOWEJ.

LABORATORIUM AKUSTYKI MUZYCZNEJ. Ćw. nr 12. Analiza falkowa dźwięków instrumentów muzycznych. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY FALKOWEJ. LABORATORIUM AKUSTYKI MUZYCZNEJ. Ćw. nr 1. Analiza falkowa dźwięków instrumentów muzycznych. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY FALKOWEJ. Transformacja falkowa (ang. wavelet falka) przeznaczona jest do analizy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Excela w obliczeniach inżynierskich.

Zastosowanie Excela w obliczeniach inżynierskich. Zastosowanie Excela w obliczeniach inżynierskich. Część I Różniczkowanie numeryczne. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z ilorazami różnicowymi do obliczania wartości pochodnych. Pochodna jest miarą szybkości

Bardziej szczegółowo

Strategie zabezpieczaj ce

Strategie zabezpieczaj ce 04062008 Plan prezentacji Model binarny Model Black Scholesa Bismut- Elworthy -Li formuła Model binarny i opcja call Niech cena akcji w chwili pocz tkowej wynosi S 0 = 21 Zaªó»my,»e ceny akcji po trzech

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH ( Na przykładzie POWERSIM) M. Berndt-Schreiber 1 Plan Zasady modelowania Obiekty symbole graficzne Dyskretyzacja modelowania Predefiniowane

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe

KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe Metoda najmn. kwadr. - funkcje nieliniowe Metoda najmniejszych kwadratów Funkcje nieliniowe Procedura z redukcją kroku iteracji Przykłady zastosowań Dopasowanie funkcji wykładniczej Dopasowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH

Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH Wprowadzenie U podstaw modelu Blacka, Scholesa i Mertona

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 165 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych Joanna Wiśniewska Promotor: dr inż. P. Łukasiak Spis treści 1. Zakres pracy magisterskiej 2. Struktura białka 3. Struktura kwasów nukleionowych

Bardziej szczegółowo

Interpolacja krzywymi sklejanymi stopnia drugiego (SPLINE-2)

Interpolacja krzywymi sklejanymi stopnia drugiego (SPLINE-2) Jacek Złydach (JW) Wstęp Interpolacja krzywymi sklejanymi stopnia drugiego (SPLINE-) Implementacja praktyczna Poniższa praktyczna implementacja stanowi uzupełnienie teoretycznych rozważań na temat interpolacji

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24)

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Podstawy Automatyki wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Laboratorium Podstaw Automatyzacji (L6) 105/2 B1 Sprawy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń Event studies

Analiza zdarzeń Event studies Analiza zdarzeń Event studies Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef.htm Leratura Campbell J., Lo A., MacKinlay A.C.(997) he Econometrics of Financial Markets. Princeton Universy Press, Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji

Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji Wprowadzenie Standardowe modele wyceny opcji zakładają,

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO Próbki tekstu składanego systemem L A TEX

PORTFOLIO Próbki tekstu składanego systemem L A TEX PORTFOLIO Próbki tekstu składanego systemem L A TEX Autor: Spis treści Wstęp. Wprowadzenie...................................... Warunki korzystania z usługi............................ Przykładowe próbki

Bardziej szczegółowo

RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA

RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA. modelu i miary ryzyka wprowadzenie Nie ulega wątpliwości, iż modele matematyczne są często przydatne w analizie zjawisk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Piotr FRĄCZAK* SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD

Bardziej szczegółowo

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Metody omputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Soczonych Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Jest to najprostszy element: współrzdne loalne i globalne jego wzłów s taie same nie potrzeba

Bardziej szczegółowo