OGŁOSZENIE 85/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 85/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 75/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu

2 INVESTOR FIZ RB_FI_E korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 75 / 2009 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazujemy Aneks nr 4 z dnia 6 listopada 2009 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plik Aneks pdf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Kaczorowski Członek Zarządu Beata Sax Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 Aneks nr 4 z dnia 6 listopada 2009 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2009 r. w rozdziale 4 w pkt dodaje się tabele i akapity w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 2009/09/30 31/12/2008 Aktywa Zobowiązania Aktywa netto Kapitał funduszu Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 820, ,64 Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 2009/09/ /09/30 SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje , ,28 Kwity depozytowe ,92 Instrumenty pochodne , ,02 Certyfikaty inwestycyjne , ,44 Depozyty , ,38 Razem , ,80 Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) Rachunek wyniku z operacji od 2009/07/01 do 2009/09/30 od 2008/07/01 do 2008/09/30 Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty funduszu netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Wynik z operacji

4 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) Rachunek przepływów pieniężnych od 2009/07/01 do 2009/09/30 od 2008/07/01 do 2008/09/30 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) Na dzień 30 września 2009 r. Aktywa Funduszu wynosiły tys. zł, na co składały się akcje o wartości tys. zł, certyfikaty inwestycyjne o wartości tys. zł, instrumenty pochodne o wartości tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości tys. zł, należności o wartości tys. zł. oraz i kwity depozytowe o wartości tys. zł. Akcje spółek stanowiły 70,29% Aktywów Funduszu, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 10,74%, instrumenty pochodne 3,82%, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11,66%, należności 2,58%, a kwity depozytowe 0,92% Aktywów Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane) Z akcji tys. zł ulokowane było w akcjach spółek notowanych na GPW oraz w akcjach dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym, tys. zł w akcjach spółek notowanych w pozostałych krajach europejskich takich jak Austria, Dania, Turcja, Hiszpania czy Francja, tys. zł w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach, tys. zł w akcjach spółek notowanych w USA, a tys. zł w akcjach spółki notowanej na giełdzie w Hongkongu oraz akcjach chińskiej spółki notowanej w USA. Z certyfikatów tys. zł ulokowanych było w certyfikatach funduszu Russia Infrastructure Equities, 870 tys. zł w certyfikatach MARKET VECTORS AGRIBUSINESS, 36 tys. zł w certyfikatach SHORT SMALLCAP600, 208 tys. zł w certyfikatach PROSHS ULTRASHT EURO, a 184 tys. zł w certyfikatach DBX SX BNKS ST. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek notowanych na GPW oraz akcje dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym stanowiły 28,33% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek notowanych w pozostałych krajach europejskich takich jak Austria, Dania, Turcja, Hiszpania czy Francja 13,50%, akcje spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach 7,25%, akcje spółek notowanych w USA 20,84 %, a akcje spółki notowanej na giełdzie w Hongkongu oraz akcje chińskiej spółki notowanej w USA 0,39% aktywów ogółem Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane) Jeżeli chodzi o branże to tys. zł ulokowane było w akcjach spółek surowcowych, tys. zł w akcjach spółek z sektora handlowego, tys. zł w akcjach spółek z sektora przemysłowego, tys. zł w akcjach spółek z sektora budowlanego, tys. zł w akcjach spółek z sektora informatyka, tys. zł w akcjach spółek z sektora nieruchomości, 34 tys. zł w akcjach spółek z sektora usługi, tys. zł. w akcjach z sektora media, tys. zł w akcjach z sektora bankowego, tys. zł w akcjach z sektora finansowego, tys. zł w akcjach z sektora technologicznego, 936 tys. zł w akcjach z sektora ubezpieczeniowego, 2

5 9.433 tys. zł w akcjach z sektora spożywczego, a tys. zł w akcjach z sektora transportowego. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek surowcowych stanowiły 15,26% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek z sektora handlowego 1,21%, akcje spółek z sektora przemysłowego 16,96%, akcje spółek z sektora budowlanego 7,62%, akcje spółek z sektora informatyka 3,33%, akcje spółek z sektora nieruchomości 3,81%, akcje spółek z sektora usługi 0,01%, akcje spółek z sektora media 0,93%, akcje spółek z sektora bankowego 4,08%, akcje spółek z sektora finansowego 5,23%, akcje spółek z sektora technologicznego 4,79%, akcje spółek z sektora ubezpieczeniowego 0,16%, akcje spółek z sektora spożywczego 1,58%, a akcje spółek z sektora transportowego 5,34%. (obliczenia własne nieaudytowane). Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły tys. PLN, z czego tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, 544 tys. EUR depozyty w EUR, 375 tys. USD depozyty w USD. Depozyty w PLN stanowiły 74,32% całości depozytów, depozyty w EUR 17,47%, depozyty w USD 8,21%. (obliczenia własne nieaudytowane) Fundusz inwestował również w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs CAD do USD, kurs PLN do USD oraz kurs PLN do EUR. Na dzień 30 września 2009 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 80 kontraktów na kurs CAD do USD, długą pozycję wielkości 486 kontraktów na kurs PLN do USD oraz długą pozycję wielkości 120 kontraktów na kurs PLN do EUR. Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs cynku, kurs E-mini S&P500/INDEX, kurs złota, kurs srebra, kurs ropy oraz opcje na akcje Aon Corporation (AON), opcje na akcje Barrick Gold Corporation, opcje na akcje Apple Inc., opcje na E-mini S&P500/INDEX, opcje na Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS), opcje na akcje Dollar Thrifty Automotive Group Inc. (DTG), opcje na akcje General Electric (GE), opcje na akcje Garmin Ltd. oraz opcje na akcje Arch Coal Inc. Na dzień 30 września 2009 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 300 kontraktów na kurs cynku, długą pozycję wielkości 490 kontraktów na kurs E-mini S&P500/INDEX, długą pozycje wielkości 500 kontraktów na kura złota, długą pozycję wielkości 260 kontraktów na kurs srebra, długą pozycję wielkości 20 kontraktów na kurs ropy, 100 opcji put na akcje Aon Corporation (AON), 1480 opcji call na akcje Barrick Gold Corporation, 520 opcji put na akcje Apple Inc., 246 opcji put na E-mini S&P500/INDEX (68 z ceną wykonania wynoszącą 700 USD, 56 z ceną wykonania 725 USD, 48 z ceną wykonania 750 USD, 40 z ceną wykonania 775 USD oraz 34 z ceną wykonania 800 USD), 20 opcji put na Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS), 62 opcje put na akcje Dollar Thrifty Automotive Group Inc. (DTG), opcji call na akcje General Electric (z ceną wykonania 17,5 USD), opcji call na akcje Garmin Ltd, opcji call na akcje General Electric (z ceną wykonania 20 USD), opcji call na akcje Arch Coal Inc. (z ceną wykonania 30 USD) oraz opcji call na akcje Arch Coal Inc. (z ceną wykonania 35 USD). Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku New York Mercantile Exchange (kontrakty na kurs złota, srebra i ropy) oraz Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. (obliczenia własne nieaudytowane) Kontrakty na kurs CAD do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * CAD. Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * PLN. Kontrakty na kurs PLN do EUR zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * PLN. Kontrakty na kurs cynku zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 25. Kontrakty na E-mini S&P500/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: kurs * 50 USD. Kontrakty na kurs złota zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 100. Kontrakty na kurs srebra zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * Kontrakty na kurs ropy zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * Opcje na akcje Aon Corporation (AON) zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2010 r., cena wykonania opcji wynosi 30 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje Barrick Gold Corporation zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2011 r., cena wykonania opcji wynosi 75 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje Apple Inc. zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest październik 2009 r., cena wykonania opcji wynosi 100 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na E-mini S&P500/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest grudzień 2009 r., cena wykonania opcji wynosi odpowiednio: 700 USD, 725 USD, 750 USD, 775 USD, 800 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena * 50 USD. 3

6 Opcje na Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest październik 2009 r., cena wykonania opcji wynosi 31 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje Dollar Thrifty Automotive Group Inc. (DTG) zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest październik 2009 r., cena wykonania opcji wynosi 10 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje General Electric (GE) zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest marzec 2010 r., cena wykonania opcji wynosi 17,5 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje Garmin Ltd zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2011 r., cena wykonania opcji wynosi 60 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje General Electric (GE) zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2011 r., cena wykonania opcji wynosi 20 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje Arch Coal Inc. zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2011 r., cena wykonania opcji wynosi odpowiednio 30 i 35 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego dnia publikowany przez giełdę, na której notowane są dane instrumenty. (obliczenia własne nieaudytowane) Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i branżowy obszar i zakres inwestycji, czy ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów, tak, że skład portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 30 września 2009 r. analizowanego w niniejszym punkcie. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 września

7 Aktywa Funduszu na 30/09/2009 bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,29% Certyfikaty inwestycyjne ,74% Instrumenty pochodne ,82% Należności ,58% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,66% Kwity depozytowe ,92% Razem Aktywa Funduszu: ,00% Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) AKCJE na 30/09/2009 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sektor* BBIDEVNFI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,15 nieruchomości BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,74 przemysłowy BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,81 przemysłowy CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,93 media CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,82 przemysłowy CIECH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,47 przemysłowy DOMDEV Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,23 nieruchomości GANT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,00 nieruchomości GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,71 bankowy HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,37 bankowy IDMSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,26 finansowy ITG Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polska 173 0,03 informatyka JWCONSTR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,39 nieruchomości POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,79 nieruchomości PROCHEM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska 153 0,03 budownictwo TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polska ,51 budownictwo TETA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,80 informatyka TIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska 120 0,02 handel 5

8 TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,19 handel ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,08 budownictwo Warimpex AG Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń Austria ,25 nieruchomości Advanced Battery Technologies Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA 32 0,01 przemysłowy Arch Coal Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,25 surowce AgFeed Industries Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,94 spożywczy A-Power Energy Generation Systems Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,69 przemysłowy Yamana Gold Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,85 surowce BGI Group AD-Sofia Aktywny rynek - rynek regulowany BSE Bułgaria 0 0,00 nieruchomości CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 225 0,04 surowce Coeur d`alene Mines Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,09 surowce China Marine Food Group Limited Aktywny rynek - rynek regulowany AMEX Chiny ,39 spożywczy EQUINOX MINERALS Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,06 surowce Fannie Mae Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,22 finansowy Freddie Mac Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,75 finansowy GAMESA Aktywny rynek - rynek regulowany BDM Hiszpania ,47 przemysłowy Garmin Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,79 technologie HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 618 0,10 surowce Hecla Mining Co. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,10 surowce Hang Fung Gold*** Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Hong Kong 0 0,00 handel Home Inns & Hotels Management Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 400 USA 34 0,01 usługi Zhongpin, Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,25 spożywczy Humana Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA 936 0,16 ubezpieczenia International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 32 0,01 surowce Inmet Mining Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,02 surowce KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń Austria ,50 informatyka New Gold Inc Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,92 surowce OPTI Canada Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,16 surowce SAFT Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Francja ,26 przemysłowy STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 498 0,08 surowce Savant Explorations** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 71 0,01 surowce TURK HAVA YOLLARI Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turcja ,34 transport Votorantim Celulose e Papel S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA ,57 surowce 6

9 VESTAS WIND SYSTEMS Aktywny rynek - rynek regulowany CSE Dania ,68 przemysłowy ZAP Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA 86 0,01 przemysłowy ,29 * emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium Mining; akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX-V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** w dniu spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica; akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica; ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. *** Wycena po ostatnim kursie notowań wynosi 0,65 HKD. Notowania giełdowe Spółki HFG na giełdzie w HK zostały zawieszone w dniu Spółka jest wyceniana według kursu 0. Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Certyfikaty inwestycyjne Nienotowane na aktywnym rynku n. d. RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES ,52 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ,15 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE SHORT SMALLCAP ,01 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE PROSHS ULTRASHT EURO ,03 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE DBX SX BNKS ST ,03 Razem: ,74 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FC$Z9 Regulowany CME CME USA KURS CAD DO USD -80 nie dotyczy nie dotyczy FPLN$Z9 Regulowany CME CME USA KURS PLN DO USD 486 nie dotyczy nie dotyczy ZINCK10 Regulowany LSE LSE USA KURS CYNKU 300 nie dotyczy nie dotyczy FMSPZ9 Regulowany CME CME USA E-mini S&P500/INDEX 490 nie dotyczy nie dotyczy FGCZ9 Regulowany NYMEX NYMEX USA KURS ZŁOTA 500 nie dotyczy nie dotyczy FSIZ9 Regulowany NYMEX NYMEX USA KURS SREBRA 260 nie dotyczy nie dotyczy 7

10 FCL Z9 Regulowany NYMEX NYMEX USA KURS ROPY 20 nie dotyczy nie dotyczy FPLNEURZ9 Regulowany CME CME USA KURS PLN DO EUR 120 nie dotyczy nie dotyczy OPAON30F10 Regulowany CME CME USA KURS AKCJI AON ,00 OCABX75F Regulowany CME CME USA KURS AKCJI BARRICK GOLD ,07 OPAAPL100V9 Regulowany CME CME USA KURS AKCJI APPLE ,00 OPSPX700Z9 Regulowany CME CME USA E-mini S&P500/INDEX ,00 OPSPX725Z9 Regulowany CME CME USA E-mini S&P500/INDEX ,00 OPSPX750Z9 Regulowany CME CME USA E-mini S&P500/INDEX ,00 OPSPX775Z9 Regulowany CME CME USA E-mini S&P500/INDEX ,01 OPSPX800Z9 Regulowany CME CME USA E-mini S&P500/INDEX ,01 OPFAS31V9 Regulowany CME FAS USA FAS ,00 OPDTG10V9 Regulowany CME DTG USA DTG ,00 GEW MAR10/17 1/2 Regulowany CME GE USA GE ,97 VWM JAN11/60 Regulowany CME GARMIN USA GARMIN ,74 VGE JAN11/20 Regulowany CME GE USA GE ,74 OSE JAN11/30 Regulowany CME Arch Coal USA Arch Coal ,54 OSE JAN11/35 Regulowany CME Arch Coal USA Arch Coal ,73 Razem: ,82 CME (Chicago Mercantile Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange), LSE (London Stock Exchange) Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) DEPOZYTY Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł Banki: ING Bank Śląski S.A. PLN ING Bank Śląski S.A. EUR ING Bank Śląski S.A. USD Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 8

11 GAZPROM Aktywny rynek - rynek regulowany LSE Rosja ,92 Razem: ,92 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca do 30 września 2009 r. (dane nieaudytowane) 9

12 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapit w brzmieniu: Fundusz publikował raport kwartalny za 3 kwartał 2009 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r. zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2009 r., w rozdziale 6 w pkt dodaje się akapit w brzmieniu: Na dzień 30 września 2009 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły tys. zł i były wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu. (raport kwartalny Funduszu, dane nieaudytowane) 5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2009 r., w rozdziale 6 w pkt dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r. Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 września 2009 r.: Kapitał funduszu [tys. zł] Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 6) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2009 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie Śródroczne informacje finansowe dodaje się podpunkt w brzmieniu: Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r. 10