STRESS-TESTY W SEKTORZE BANKOWYM

Transkrypt

1 WARSZTATY STRESSTESTY W SEKTORZE BANKOWYM Metodologia działań i identyfikacja ryzyk w ramach obecnych regulacji prawnych 1920 maja, Warszawa Poznaj doświadczenia i praktyki m.in.: W programie m.in: Mateusz Boguta Finalyse Tycjan P. Bielecki Deutsche Bank Omówienie najistotniejszych regulacji prawnych w kontekście zarządzania płynnością branży bankowej Michał Myśliński ING Bank Śląski Najaktualniejsze scenariusze i metodologie testowe Jak zaplanować i przeprowadzić odwrócone testy warunków skrajnych Anna Kuligowska Santander Consumer Bank SA. Badanie AQR i jego znaczenie w przypadku pogorszenia sytuacji rynkowej Michał Ziółkowski Alior Bank

2 Awaryjne plany kapitałowe Rekomendacja P i Dyrektywa BRR (2014/59/UE) Modelowanie ryzyka w ramach stresstestów Interpretacja wyników testów i planowanie działań naprawczych Szanowni Państwo, W 2016 r. sektor bankowy w Polsce powinien się przygotować na konieczność wzięcia udziału w kolejnych stress testach organizowanych przez EBA oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Testy warunków skrajnych, mimo że przeprowadzane w sekotrze bankowym już od kilku lat, wciąż budzą duże emocje na rynku. Zróżnicowanie metod, scenariuszy, narzędzi, czy konieczność badania coraz to nowych danych, niesie ze sobą wiele wąpliwości i otwiera pole do różnych często sprzecznych interpretacji. Dlatego też wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet zapraszam serdecznie do udziału w warsztatach poświęconych problematyce stress testów i zapewnienia płynności finansowej banku. Do zobaczenia na warsztatach, Tomasz Jakubiak Project Manager

3 I DZIEŃ / 19 maja PROGRAM 9:00 9:30 10:30 11:30 11:50 12:40 13:30 14:30 15:25 Rejestracja uczestników, poranna kawa. Rekomendacja P i jej wpływ na zarządzanie ryzykiem płynności w bankach Mateusz Boguta Senior Consultant, Finalyse najważniejsze założenia rekomendacji jak ograniczać ryzyko płynności w ramach nowych wytycznych jak wykorzystywać długoterminowe bankowe istrumenty dłużne oraz zabezpieczone finansowanie z rynku w celu ograniczania ryzyka płynności Dyrektywa 2014/59/UE i jej rola w procesie restrukturyzacji sektora bankowego i uporządkowania procesu likwidacji upadających banków Kancelaria Mirosz Jankowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych oczekujemy na potwierdzenie prelegenta jakie narzędzia i uprawnienia otrzymają krajowe organy regulacyjne zasady umorzenia lub konwersji długów metoda restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustanowienie funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Przerwa na kawę Stresstesty a pomiar ryzyka. Modelowanie, rodzaje i zakres Michał Ziółkowski, Menedżer Działu Strategii Ryzyka, Alior Bank modelowanie różnych rodzajów ryzyk w ramach testów warunków skrajnych jak kwantyfikować i interpretować ryzyka niemierzalne wykorzystanie ryzyk do zarządzania podmiotem Lunch Stress testy ryzyka rynkowego i płynności w banku komercyjnym wymagania nadzorcze i praktyka Anna Kuligowska, Dyrektor Działu Ryzyka Rynkowego, Santander Consumer Bank jakie dane wziąć pod uwagę przygotowując scenariusz stresstestu zalety i wady metodologii scenariuszowej Przegląd jakości aktywów (AQR) i jego znaczenie dla podmiotu w przypadku pogorszenia sytuacji w sektorze bankowym oczekujemy na potwierdzenie prelegenta jakie próbki danych wziąć pod uwagę podczas badania AQR jak je ocenić i odpowiednio pozyskać w jaki sposób przedstawić dane zgodnie z wymaganiami nadzorcy Zakończenie I dnia warsztatów. STRESSTESTY W SEKTORZE BANKOWYM

4 PROGRAM II DZIEŃ / 20 maja 9:00 9:30 10:30 11:30 11:50 12:30 13:20 14:20 15:20 Rejestracja uczestników, poranna kawa. Podejścia metodyczne i narzędziowe do przeprowadzania testów warunków skrajnych jaką metodę wybrać? Zalety i wady poszczególnych rozwiązań Tycjan Bielecki, Executive Director, Credit Risk Management, Deutsche Bank Jaką metodę wybrać? Zalety i wady poszczególnych rozwiązań za pomocą jakich narzędzi i systemów przeprowadzać stresstesty? Jak przełożyć wyniki testów na działania usprawniające płynność finansową oczekujemy na potwierdzenie prelegenta w jaki sposób czytać i interpretować raport zwrotny od nadzorcy na jakie aspekty i ryzyka szczególnie zwrócić uwagę jakie zagrożenia płyną z wyników testów? Jak wpływają na balans finansowy i wycenę banku? Przerwa na kawę Wewnętrzne testy warunków skrajnych jako element zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Michał Myśliński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, ING Bank Śląski jak budować założenia i scenariusze testów warunków skrajnych? jakie znaczenie mają wskaźniki makroekonomiczne? jakie dodatkowe informację płyną z odwróconych testów warunków skrajnych? Lunch Awaryjne plany kapitałowe postępowanie w przypadku negatywnej oceny płynącej z przeprowadzonego testu Przemysław Szczygielski, Director, Enterprise Risk Services, Deloitte na jakie czynniki zwrócić uwagę przygotowując plan działania na wypadek sytuacji utraty płynności? jak szacować koszty ograniczenia możliwych ryzyk jakie działania można podjąć w ramach awaryjnego planu kapitałowego Stresstesty w innych sektorach gospodarki. Jakie wnioski sektor bankowy może wyciągnąć z doświadczeń innych branż? oczekujemy na potwierdzenie prelegenta jak wygląda proces testów warunków skrajnych w innych branżach? z jakich metod i modeli szacowania ryzyka korzystają ich przedstawiciele? Zakończenie II dnia wydarzenia. Wręczenie certyfikatów. STRESSTESTY W SEKTORZE BANKOWYM

5 PRELEGENCI Tycjan Bielecki Executive Director, Credit Risk Management, Deutsche Bank Odpowiada za zarzadzanie portfelem kredytowym w Deutsche Bank Polska SA tj. obszar obejmujący min strategie kredytowa, ICAAP oraz portfelowe aspekty zarzadzania ryzykiem wszystkich segmentów kredytowych działalności Banku. Bezpośrednio przed dołączeniem do DB reprezentował ratingi produktów structured finance w regionie CEE i Izraelu, oraz ratingi funduszy (inwestycyjne, hedge, asset managerowie) w regionie EMEA w londyńskim biurze agencji ratingowej Moody s Investors Service do której dołączył po 7 latach spędzonych w Citibank Handlowy. Karierę zawodowa rozpoczął w dziale wewnętrznego konsultingu europejskiej centrali holdingu Textron w Londynie. Pan Bielecki uzyskał magisterium w Szkole Głównej Handlowej. Michał Ziółkowski Menedżer Działu Strategii Ryzyka, Alior Bank Anna Kuligowska Dyrektor Działu Ryzyka Rynkowego w Santander Consumer Bank SA. Od 2000 r. pracuje w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności karierę zawodową rozpoczynała w BIG Banku Gdańskim (obecnie: Bank Millennium) najpierw jako specjalista w Departamencie Ryzyka Rynkowego, potem jako ekspert w Departamencie Ryzyka. Następnie w Polbank EFG kierowała Zespołem Ryzyka Rynkowego i Płynności. Brała udział w projekcie transformacji Polbank EFG w bank lokalny oraz fuzji z Raiffeisen Bank Polska. W Raiffeisen Polbank zajmowała stanowisko Kierownika ds. Ryzyka Rynkowego. Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Michał Myśliński Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, ING Bank Śląski Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z ING Bankiem Śląskim S.A związany od 11 lat, obecnie od 2013 roku Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. W obecnej roli głównie odpowiada za zarządzaniem ryzykiem płynności i finansowania, ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej, ryzykiem rynkowym działalności handlowej banku, wyceną produktów rynków finansowych oraz adekwatnością kapitałową banku z tytułu ryzyka rynkowego. Wcześniej pracował w różnych obszarach Pionu Finansów, ostatnio (do 2013) jako zca Dyrektora Departamentu Controllingu gdzie głównie zajmował się tematyką kontroli finansowej Pionu Rynków Finansowych i Departamentu Skarbu, zarządzania bilansem oraz rozliczeniami wewnętrznymi Banku. Mateusz Boguta Senior Consultant, Finalyse Dołączył do Finalyse w 2012 roku. Od tego czasu brał udział w licznych projektach budowy, walidacji, implementacji modeli z obszaru ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego, a także w projektach wdrożeniowych (SAS Credit Scoring for Banking). Od 2008 związany z bankowością (Alior Bank, Finalyse). Jako starszy konsultant, Mateusz specjalizuje się w modelach PD, LGD, EAD oraz ECAP dla ryzyka kredytowego, jak również AMA (extended LDA) dla ryzyka operacyjnego oraz ALM w zakresie ryzyka stopy procentowej, płynności i walutowego. Ukończył Ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem magistra.

6 TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: 1920 maja 2016 r., WARSZAWA... NIP:... ulica, nr domu, nr lokalu: Telefon:... Faks: DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW:... Stanowisko: Telefon: Stanowisko: Telefon:... UWAGI/KOD PROMOCYJNY: wojciech.winiarski@rp.pl lub faksem pod numer (022) ( 3. Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa, Getin Noble Bank S.A a. b. c