Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną

Transkrypt

1 Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną 24 kwietnia 26 roku

2 Co to jest system transakcyjny (trading system)?

3 Rodzaje systemów transakcyjnych Mechaniczne systemy transakcyjne Zbiory reguł pozostawiające inwestorowi pole do decyzji

4 Wybór r odpowiedniego rynku / instrumentu Wysoka płynnop ynność Silne trendy

5 Konstrukcja systemu transakcyjnego Sygnały y otwarcia (odwrócenia) i zamknięcia pozycji Zlecenia obronne (stop( stop) Zarządzanie ryzykiem

6 Sygnały y otwarcia i zamknięcia pozycji Średnie kroczące, ce, oscylatory,... Trendy, formacje techniczne,... Sieci neuronowe, zaawansowana matematyka,...

7 Zlecenia obronne (stop( stop) Rynkowe Kapitałowe Tylko nie zapominajmy: nie ma zysku bez ryzyka!

8 Zarządzanie ryzykiem Wielkość pozycji, najczęś ęściej powiązana ze zleceniami stop Dywersyfikacja ryzyka poprzez zastosowanie kilku systemów

9 Krzywa kapitału u portfela systemów 35 transakcyjnych Krzywa kapitału portfela systemów Futures WIG2 kontynuacyjny

10 Krzywa obsunięć kapitału (drawdowns drawdowns) ) portfela systemów Krzywa obsunięcia kapitału Futures WIG2 kontynuacyjny

11 Rozkład prawdopodobieństwa obsunięć kapitału u (drawdowns( drawdowns),5%,45% Prawdopodobieństwo,4%,35%,3%,25%,2%,15%,1%,5%,% Obsunięcie kapitału

12 Kluczowy problem przy konstruowaniu systemów Optymalizacja parametrów w i ryzyko dopasowania do krzywej

13 Przykładowe strategie Przecięcie cie ze średnią System Ŝółwia Wybicie ze zmienności

14 Przecięcie cie ze średnią

15 Przecięcie cie ze średnią 2 15 Wynik netto Parametr systemu transakcyjnego

16 Przecięcie cie ze średni rednią Krzyw a kapitału Futures WIG2 5

17 Przecięcie cie ze średni rednią Obsunięcia kapitału Futures WIG2

18 Przecięcie cie ze średnią RafAverage RafAverage FW2KONT.C-Daily FW2KONT.C-Daily 1/16/1998 1/16/ /21/26 4/21/26 Performance Summary: All Trades Performance Summary: All Trades Total Total net net profit profit Open Open position position P/L P/L Gross profit 744. Gross loss Gross profit 744. Gross loss Total Total # # of of trades trades Percent Percent profitable profitable 34% 34% Number winning trades 79 Number losing trades 151 Number winning trades 79 Number losing trades 151 Largest winning trade 561. Largest losing trade Largest winning trade 561. Largest losing trade Average winning trade Average losing trade Average winning trade Average losing trade Ratio Ratio avg avg win/avg win/avg loss loss Avg Avg trade(win trade(win & & loss) loss) consec. consec. winners winners 4 4 consec. consec. losers losers Avg # bars in winners 18 Avg # bars in losers 4 Avg # bars in winners 18 Avg # bars in losers 4 intraday intraday drawdown drawdown Profit factor 1.33 # contracts held 1 Profit factor 1.33 # contracts held 1 Account Account size size required required Return Return on on account account 237% 237%

19 System Ŝółwia

20 System Ŝółwia Wynik netto Parametr systemu transakcyjnego

21 System Ŝółwia wia Krzyw a kapitału Futures WIG2 1 5

22 System Ŝółwia wia Obsunięcia kapitału Futures WIG2

23 System Ŝółwia RafTurtle RafTurtle FW2KONT.C-Daily FW2KONT.C-Daily 1/16/1998 1/16/ /21/26 4/21/26 Performance Summary: All Trades Performance Summary: All Trades Total Total net net profit profit Open Open position position P/L P/L Gross profit Gross loss Gross profit Gross loss Total Total # # of of trades trades Percent Percent profitable profitable 42% 42% Number winning trades 51 Number losing trades 7 Number winning trades 51 Number losing trades 7 Largest winning trade 592. Largest losing trade Largest winning trade 592. Largest losing trade Average winning trade Average losing trade -59. Average winning trade Average losing trade -59. Ratio Ratio avg avg win/avg win/avg loss loss Avg Avg trade(win trade(win & & loss) loss) consec. consec. winners winners 5 5 consec. consec. losers losers 7 7 Avg # bars in winners 27 Avg # bars in losers 9 Avg # bars in winners 27 Avg # bars in losers 9 intraday intraday drawdown drawdown Profit factor 1.89 # contracts held 1 Profit factor 1.89 # contracts held 1 Account Account size size required required Return Return on on account account 474% 474%

24 Wybicie ze zmienności

25 Wybicie ze zmienności Wynik netto ,2,35,5,65,8,95 1,1 1,25 1,4 1,55 1,7 1,85 2 2,15 2,3 2,45 Parametr systemu transakcyjnego

26 Wybicie ze zmienności Krzyw a kapitału Futures WIG2 5

27 Wybicie ze zmienności Obsunięcia kapitału Futures WIG2

28 Wybicie ze zmienności RafVolatility RafVolatility FW2KONT.C-Daily FW2KONT.C-Daily 1/16/1998 1/16/ /21/26 4/21/26 Performance Summary: All Trades Performance Summary: All Trades Total Total net net profit profit Open Open position position P/L P/L Gross profit Gross loss Gross profit Gross loss Total Total # # of of trades trades Percent Percent profitable profitable 43% 43% Number winning trades 173 Number losing trades 23 Number winning trades 173 Number losing trades 23 Largest winning trade 67. Largest losing trade Largest winning trade 67. Largest losing trade Average winning trade Average losing trade Average winning trade Average losing trade Ratio Ratio avg avg win/avg win/avg loss loss Avg Avg trade(win trade(win & & loss) loss) consec. consec. winners winners 6 6 consec. consec. losers losers 8 8 Avg # bars in winners 7 Avg # bars in losers 3 Avg # bars in winners 7 Avg # bars in losers 3 intraday intraday drawdown drawdown Profit factor 1.52 # contracts held 1 Profit factor 1.52 # contracts held 1 Account Account size size required required Return Return on on account account 649% 649%

29 Zalety systemów transakcyjnych: Odrzucenie emocji, konsekwencja i dyscyplina

30 Wada systemów transakcyjnych: Obsunięcia kapitału podczas hossy

31 Popularne narzędzia do tworzenia systemów: Omega SuperCharts, TradeStation MetaStock

32 Systemy transakcyjne: Prawda czy fikcja?

33 Dziękuj kuję za uwagę! Rafał Rudzki