Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

Transkrypt

1 Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

2 W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu języka MQL4. Wskaźniki te mogą być używane w każdym typie aplikacji MQL4, czyli z EA, wskaźnikami własnymi, skryptami, bibliotekami. Podczas próby dostępu do wyliczeń wskaźnika dla danych z innych wykresów może wystąpić sytuacja, że wykres nigdy wcześniej nie był otwierany i nie ma danych historycznych do obliczeń. Wówczas wygenerowany zostanie błąd o kodzie ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066 wymagane dane muszą zostać zaktualizowane).

3 RSI Wskaźnik RSI (Relative Strength Index - wskaźnik względnej siły) wprowadził w 1978 roku Welles Wilder, chcąc skorygować niedoskonałości, jakie cechowały jego zdaniem standardowe oscylatory impetu. Interpretacja RSI na poziomie 70 i więcej sygnał sprzedaży, RSI na poziomie 30 i mniej sygnał kupna.

4 Funkcja irsi wyznacza wartość wskaźnika RSI i zwraca jego wartość. Składnia: double irsi( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( irsi(symbol(), 0, 14, PRICE_CLOSE,0) < 30 ) { Alert( Sygnał kupna );

5 Średnie ruchome Szczególne znaczenie w analizie szeregów czasowych i analizie technicznej pełnią średnie ruchome. Stosowanie procesów MA w modelu ekonometrycznym i ekonomicznym wynika z tego, że wiele wskaźników ekonomicznych zależy od czysto losowych procesów o stosunkowo długim okresie wygaszania wpływu tych czynników Analiza techniczna w latach 60-tych i 70-tych wykształciła cały szereg średnich ruchomych: prosta średnia ruchoma (SMA - Simple Moving Average) obliczona dla N kolejnych cen zamknięcia, liniowo ważona (WMA - Weighted Moving Average) - waga zmienia się wprost proporcjonalnie wraz ze wzrostem N, wykładnicza (EMA - Exponential Moving Average) - będąca modyfikacją liniowo ważonej średniej, przy czym stosowane wagi nie zwiększają się liniowo.

6 Funkcja ima wyznacza wartość wskaźnika MA i zwraca jego wartość. Składnia: double ima( string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej ma_shift przesunięcie linii wskaźnika w stosunku do wykresu głównego ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA - średnia prosta MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona MODE_SMMA - średnia wygładzana MODE_LWMA - średnia ważona applied_price wskazanie, na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona następująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double sredniasma = ima(symbol(), 0, 15, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);

7 WSTĘGA BOLLINGERA Wstęga Bollingera to narzędzie analizy technicznej wynalezione przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX wieku. Powstała ona na podstawie obserwacji, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Zadaniem wstęg jest określanie względnych dołków i szczytów cenowych. Czyli według definicji cena osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej. Wstęga Bollingera składa się z: środkowej wstęgi będącej n-okresową średnią ruchomą, górnej wstęgi będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej wstęgi, dolnej wstęgi będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej wstęgi. Standardowo przyjmuje się: n = 20 i k = 2.

8 Funkcja ibands wyznacza wartość wskaźnika Bollingera Bands i zwraca jego wartość. Składnia: double ibands( string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int bands_shift, int applied_price, int mode, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej deviation odchylenie od głównej linii wskaźnika bands_shift przesunięcie względne od liczonych wartości wykresu applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_UPPER - górna linia MODE_LOWER - dolna linia shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wst_gorna, wst_dolna, sred_kurs; wst_gorna = ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_UPPER,0); wst_dolna = ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_LOWER,0); sred_kurs = ima(symbol(), 0, 20, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN, 0); if(sred_kurs < wst_dolna) { Alert( Sygnal kupna ); if(sred_kurs > wst_gorna) { Alert( Sygnal sprzedaży );

9 ALLIGATOR Wskażnik ALLIGATOR pozwala określić siłę oraz kierunek trendu. Składa się on z trzech lini kierunkowych, których odpowiednie ułożenie określa pozycję kupna/sprzedaży oraz zamknięcia pozycji: Alligator s jaws - najdłuższy okres, Alligator s teeth - średni okres, Alligator s lips - krótki okres. Jeśli trzy linie biegną bardzo blisko siebie i/lub wzajemnie się przecinają oznacza to brak trendu i "śpiący" rynek (ALLIGATOR śpi). Gdy układają się w kolejności od najkrótszej do najdłuższej i jednocześnie zwiększają odległość od siebie, oznacza to, że rynek obudził się i powstał trend (ALLIGATOR obudził się i wymaga karmienia;)). Gdy linie ponownie zbliżają się do siebie, rynek staje się spokojny (ALLIGATOR zasypia).

10 Funkcja ialligator wyznacza wartość wskaźnika Bill Williams Alligator i zwraca jego wartość. Składnia: double ialligator( string symbol, int timeframe, int jaw_period, int jaw_shift, int teeth_period, int teeth_shift, int lips_period, int lips_shift, int ma_method, int applied_price, int mode, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu jaw_period ilość słupków dla średniej, niebieskiej linii (szczęka aligatora) jaw_shift przesunięcie dla średniej, niebieskiej linii teeth_period - okres dla średniej, czerwonej linii (zęby aligatora) teeth_shift przesunięcie dla średniej, czerwonej linii lips_period - okres dla średniej, zielonej linii (usta aligatora) lips_shift przesunięcie dla średniej, zielonej linii ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_GATORJAW niebieska linia, szczęka aligatora MODE_GATORTEETH czerwona linia, zęby aligatora MODE_GATORLIPS zielona linia, usta aligatora shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double szczeka = ialligator(symbol(), 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, MODE_GATORJAW, 1)

11 MACD (Moving Average Convergence/Divergence) MACD, czyli zbieżnośc/rozbieżność średnich ruchomych, jest jednym z najbardziej znanych wskaźników. Jest wskażnikiem śledzącym trend, opartym na średnich kroczących. W zależności od ustawień, może mierzyć trendy krótkie, średnie lub długie. Histogram MACD pokazuje odległość od siebie lini krótkiej i długiej. Jak interpretować sygnały MACD: Przecięcia linii krótkiej i długiej - gdy signal MACD przetnie slow MACD od góry otrzymujemy sygnał sprzedaży, od dołu - kupna. Przecięcie linii 0 przez linie slow MACD - gdy slow MACD przetnie linie zero od dołu - kupno, od góry sprzedaż Zwyżka/zniżka - histogramu MACD - gdy kolejny "bar" histogramy MACD ma mniejszą wartość od poprzedniego - sygnał sprzedaży, jeśli bar ma większą wartość - sygnał kupna Dywergencja MACD - jeśli wartość MACD rośnie, mimo że cena nadal spada lub pozostaje płaska mamy do czynienia z dywergencją, której zakończenie daje mocny sygnał otwarcia pozycji.

12 Funkcja imacd wyznacza wartość wskaźnika MACD i zwraca jego wartość. Składnia: double imacd( string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int mode, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu fast_ema_period ilość słupków dla średniej szybkiej slow_ema_period ilość słupków dla średniej wolnej signal_period ilość słupków dla średniej sygnałowej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_MAIN - główna linia wskaźnika MODE_SIGNAL - linia sygnałowa wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double glowna = imacd(symbol(), 0, 12, 26, 8, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0); double sygnal = imacd(symbol(), 0, 12, 26, 8, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 0); if(sygnal < glowna) { Alert( Sygnał sprzedazy );

13 DeMarker Wskaźnik DeMarker określa obszary w których zlecenia kupna/sprzedaży są obarczone ryzykiem, gdyż istnieje możliwość zmiany trendu. Wskazania poniżej 0,3 wskazują na ryzyko w przypadku sprzedaży, powyżej 0,7 ryzyko w przypadku kupna. Wartości między 0,3-0,7 wskazują na umiarkowane ryzyko.

14 Funkcja idemarker wyznacza wartość wskaźnika DeMarker i zwraca jego wartość. Składnia double idemarker( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double valdm=idemarker(symbol(), 0, 13, 1); if(valdm < 30) { Alert( Sygnal kupna ); if(valdm > 70) { Alert( Sygnal sprzedaży );

15 FORCE INDEX (FI) Wskaźnik prezentowany jest w formie graficznej jako wykres na skali oscylujący wokół zera. Kiedy wartość wskaźnika FI jest większa niż 0, oznacza to że byki mają przewagę nad niedźwiedziami jeśli chodzi o dany instrument. Analogicznie, jeśli FI jest mniejsze od 0, 'niedźwiedzie' mają przewagę. Natomiast gdy FI jest bardzo bliskie zeru, oznacza to że a) wolumen jest bardzo niski, b) duży wolumen nieznacznie tylko zmienił ceny instrumentu. Sytuacja ta może być traktowana jako zwiastun zmiany trendu. Wykres samego wskaźnika jednakże jest raczej zmienny i nierówny, dlatego dla uzyskania lepszych efektów łączy się go z dwudniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz krótkoterminowych) lub z trzynastodniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz długoterminowych). Ponadto wskaźnik można interpretować poprzez obserwację punktów przecięcia się wykresu z poziomem zero. Kiedy wykres przecina ten poziom z góry na dół, jest to sygnał sprzedaży (S), natomiast gdy przecina go z dołu do góry, jest to sygnał kupna (K). Sygnały powinny być potwierdzone przez odpowiednie sygnały na średniej wykładniczej.

16 Funkcja iforce wyznacza wartość wskaźnika Force i zwraca jego wartość. Składnia: double iforce( string symbol, int timeframe, int period, int ma_method, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA, applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku. Przykład: double IF = iforce(symbol(), 0, 13, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); if (IF>0) { Alert( Sygnal kupna ); if(if<0) { Alert(Sygnał sprzedaży );

17 Momentum Jest to podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie. Kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika. Jeżeli wskaźnik osiąga nowe minimum i zaczyna rosnąć jest to wstępny sygnał kupna, osiągnięcie nowego szczytu i następujący po nim spadek jest wstępnym sygnałem sprzedaży. Dla potrzeb systemów transakcyjnych jako sygnał wykorzystywane też jest przebijanie poziomu równowagi. Również istotne od strony przebiegu wskaźnika jest poszukiwanie dywergencji. Możliwe jest także kreślenie linii trendu, których przebicie traktowane jest jako sygnał zmiany tendnecji oraz poczukiwanie formacji. Momentum jest uproszczoną wersją ROC.

18 Funkcja imomentum wyznacza wartość wskaźnika Momentum i zwraca jego wartość. Składnia: double imomentum( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków do wyznaczenia zmienności ceny applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( imomentum(symbol(),0,12,price_close,0) > imomentum(symbol(),0,20,price_close,0) ) { Alert( Sygnał kupna );

19 Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny - jest to wygładzony wskaźnik impetu składający się z dwóch oscylujących linii (w dwóch kolorach lub jako linie ciągła i przerywana ) %K i %D. Linia %K rysowana jest na wykresie w skali od 0 do 100 druga linia jest średnią kroczącą linii %K i nazywana jest linią %D. Używany jest on do określenia stanów wyprzedania i wykupienia: stan wykupienia występuje wtedy gdy linie wskaźnika występują ponad poziomem 70-80%, stan wyprzedania występuje gdy linie te znajdują się poniżej poziomu 20-30%. Oscylator ten bada relację pomiędzy ostatnią ceną zamknięcia w stosunku do zakresu wahań cen z danego okresu (np. 5 dni) i opiera się na spostrzeżeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia kształtują się na ogół blisko górnej granicy zakresu swych wahań i wówczas oscylator przyjmuje wartości powyżej 70 oraz w trendzie spadkowym oscylator spada poniżej 30, co z kolei oznacza, że w trendach spadkowych ceny zamknięcia oscylują wokół dolnej granicy zakresu wahań.

20 Funkcja istochastic wyznacza wartość oscylatora stochastycznego i zwraca jego wartość. Składnia: double istochastic( string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu %Kperiod ilość słupków dla linii %K %Dperiod ilość słupków dla linii %D slowing wartość opóźnienia method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA price_field sposób liczenia ceny: 0 Low/High 1 Open/Close mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_MAIN - główna linia wskaźnika MODE_SIGNAL - linia sygnałowa wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double glowna=istochastic(null,0,5,3,3,mode_sma,0,mode_main,0); double sygnalu=istochastic(null,0,5,3,3,mode_sma,0,mode_signal,0); if(glowna > 75 && sygnalu > 75) { if(glowna < sygnalu) { Alert( Sygnał sprzedaży );

21 Bulls Power, Bear Power Bulls Power, Bear Power wskaźniki te zostały opracowane przez Aleksandra Eldera i zaprezentowane w jego książce Trading for a Living w 1989 roku. Opierają się na porównaniu cen zamknięcia z wykładniczą średnią kroczącą. Jak nazwa wskazuje są to dwa oddzielne wskaźniki opisujące siłę trendu wzrostowego i spadkowego. Według autora, Bear Power powinien przez większość czasu pozostawać ujemny, a Bulls Power dodatni. Mogą być stosowane osobno, jak i razem. Autor jednak zaleca trzymania się zasady, która mówi, że pozycje powinno się otwierać zgodnie z kierunkiem obowiązującego trendu wyznaczonego przez średnią kroczącą. Wskaźniki Bulls i Bears Power służą do zdefiniowania momentu wejścia i wyjścia z pozycji.

22 Funkcja ibearspower wyznacza wartość wskaźnika BearPower i zwraca jego wartość. Składnia: double ibearspower( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Funkcja ibullspower wyznacza wartość wskaźnika BullsPower i zwraca jego wartość. Składnia: double ibullspower( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double bears= ibearspower(symbol(), 0, 13, PRICE_CLOSE, 0); double bulls= ibullspower(symbol(), 0, 13, PRICE_CLOSE, 0);

23 AD AD - (accumulation/distribution Line) wskaźnik akumulacji i dystrybucji, który zakłada istnienie korelacji pomiędzy ruchem cen (zwyżka, zniżka),a wzrostem wolumenu. Jeżeli następuje wzrost wskaźnika razem ze wzrostem cen, któremu towarzyszy jednocześnie wzrost wolumenu to ruch cen jest wiarygodniejszy. W takiej sytuacji następuje akumulacja i zwiększa się prawdopodobieństwo kontynuacji zwyżki. Analogicznie, spadek cen połączony ze wzrostem obrotów powoduje spadek wartości wskaźnika i świadczy o zwiększonej dystrybucji co może świadczyć o kontynuacji spadku. Wskaźnik AD wykorzystywany jest również do wychwytywania zmian trendów na rynku na analizowaniu i wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wskaźnikiem, a wykresem ruchu cen. Jeżeli wskaźnik ma kierunek przeciwny do trendu może to świadczyć o zbliżającej się zmianie trendu.

24 Funkcja iad wyznacza wartość wskaźnika Accumulation/Distribution i zwraca jego wartość. Składnia: double iad( string symbol, int timeframe, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double vad = iad(symbol(), 0, 1);

25 CCI CCI (Commodity Channel Index) jest ulepszoną wersją powszechnie znanych oscylatorów, gdyż ma postać znormalizowaną. Wskaźnik ten został skonstruowany przez Donalda R. Lamberta. Porównuje on bieżącą cenę ze średnią dla wybranego okresu. Następnym krokiem jest porównanie obliczonej wartości z przeciętnym odchyleniem dla tego okresu. W rezultacie wskaźnik ten oscyluje wokół wartości +100 i Większość inwestorów traktuje ten wskaźnik, jako wskazówkę do tego, w jakiej fazie jest rynek wykupienia lub wyprzedania. Niestety wskaźnik ten powstał dla rynków towarowych, czyli dla rynków charakteryzujących się cyklicznością lub sezonowością, zatem jego stosowanie na rynku walutowym niesienie pewne ograniczenia.

26 Funkcja icci wyznacza wartość Commodity Chanel Index i zwraca jego wartość. Składnia: double icci( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period - ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( icci(symbol(), 0, 12, PRICE_TYPICAL, 0) > 100) { Alert( Sygnał sprzedaży );

27 ATR ATR (Average True Range) został utworzony przez J.Wellesa Wildera. Mierzy on zmienność zaobserwowaną na danym instrumencie w następujący sposób: dla danego okresu liczy True Range, czyli rzeczywisty zakres zmian wyrażony jako: różnica między wartością maksymalną i minimalną w danym okresie t, różnica między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością maksymalną w danym okresie t, różnica między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością minimalną w danym okresie t. Wskaźnik ten w prosty sposób pozwala pomiar istniejącej zmienności na rynku i przez to odczytanie odpowiednich sygnałów przy budowie strategii opartych o skoki zmienności. Dodatkowo wskaźnik ten często jest wykorzystywany do budowy strategii zarządzania kapitałem.

28 Funkcja iatr wyznacza wartość Average True Range i zwraca jego wartość. Składnia: double iatr( string symbol, int timeframe, int period, int shift) Parametry: symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wartosc = iatr(symbol(), 0, 12, 0);

29 Ichimoku Kinkoy Hyo Wady Ichimoku Kinko Hyo: w określonych sytuacjach nie pozwala na wyznaczenie poziomu wsparcia lub oporu jest bezużyteczna w okresach konsolidacji. Zalety Ichimoku Kinko Hyo: dzięki przyspieszaniu, opóźnianiu oraz pozostawaniu bez zmian średnich kroczących, jeden rzut oka na wykres pozwala w relatywnie krótkim czasie wyciągnąć istotne wnioski. Zasady interpretacji i dokładny opis:

30 Funkcja iichimoku wyznacza wartość wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo i zwraca jego wartość. Składnia: double iichimoku( string symbol, int timeframe, int tenkan_sen, int kijun_sen, int senkou_span_b, int mode, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka tenkan_sen ilość słupków dla średniej Tenkan Sen kijun_sen ilość słupków dla średniej Kijun Sen senkou_span_b - ilość słupków dla średniej Senkou SpanB mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_TENKANSEN - linia Tenkan-sen MODE_KIJUNSEN - linia Kijun-sen MODE_SENKOUSPANA - linia Senkou Span A MODE_SENKOUSPANB - linia Senkou Span B MODE_CHINKOUSPAN - linia Chinkou Span shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double tenkan_sen_ wynik = iichimoku(symbol(), 0, 9, 26, 52, MODE_TENKANSEN, 0)

31 MFI MFI (Money Flow Index) - indeks przepływów pieniężnych. Jest to oscylator mierzący wielkość strumieni pieniężnych dopływających i wychodzących z rynku. W konstrukcji jest to wskaźnik zbliżony do RSI, przy czym oprócz zmian ceny bierze pod uwagę wolumen. Sesjom wzrostowym towarzyszy pozytywny przepływ środków pieniężnych, sesjom spadkowym negatywny. Wskaźnik jest wykorzystywany jako miernik stanów wykupienia i wyprzedania rynku. Wartości oscylatora powyżej 80 pkt. sugerują bliskie maksimum rynkowe, poniżej 20 pkt. jest to stan wyprzedania rynku i w związku z tym zbliżające się minimum. Dodatkowo zalecane jest poszukiwanie dywergencji w wymienionych wyżej strefach.

32 Funkcja imfi wyznacza wartość wskaźnika MFI i zwraca jego wartość. Składnia: double imfi( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period - ilość słupków dla wyznaczenia wartości wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( imfi(symbol(),0,14,0) > 80 ) { Alert( Sygnał sprzedaży ); if( imfi(symbol(),0,14,0) < 20 ) { Alert( Sygnał kupna );

33 OBV OBV (On Balance Volume) - równowaga wolumenu. Konstrukcja wskaźnika opiera się na słusznym założeniu że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja. Spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego. Podobnie rzecz się ma dla tendencji zniżkowej. Spadek obrotów jest sygnałem malejącej dystrybucji co oznacza zbliżający się dołek i lokalny odwrót w górę. Jest to wskaźnik kumulacyjny, przy sesjach wzrostowych wolumen jest dodawany, dla sesji spadkowych wolumen jest odejmowany. Jest to wskaźnik wyprzedzający, zmiana kierunku ruchu wskaźnika powinna poprzedzać ruch ceny. Cennym narzędziem dla OBV są linie trendu oraz poszukiwanie dywergencji. Zmodyfikowaną i ulepszoną wersją OBV jest Accumulation/Distribution.

34 Funckja iobv wyznacza wartość wskaźnika OBV i zwraca jego wartość. Składnia: double iobv( string symbol, int timeframe, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wynik = iobv(symbol(), 0, PRICE_CLOSE, 3);

35 Wskaźnik %R Jest wskaźnikiem mierzącym poziom wykupienia i wyprzedania rynku. Wskaźnik sprawdza się bardzo dobrze w przypadku trendu bocznego. W silnych trendach wzrostowych lub spadkowych dosyć szybko osiąga skrajne stany i przebywa odpowiednio w paśmie wykupienia lub wyprzedania. Wtedy jedyną informację jaką można wywnioskować z jego zachowania jest to, że nadal trwa trend wzrostowy lub spadkowy. Pomocnym jest nałożenie na wskaźnik np. 9 sesyjnej średniej ruchomej tak aby wcześniej uzyskać informacje o zmianie kierunku ruchu wskaźnika. Jeśli wskaźnik przebije swoją średnia w paśmie neutralnym (tj. pomiędzy -20% a -80%) wtedy otrzymujemy sygnał zmiany kierunku ceny danego instrumentu finansowego. Wskazania kupna / sprzedaży generowane są nie przez przebicie przez wskaźnik poziomów -20% i -80% lecz przez przebicie tych poziomów przez średnią ruchomą ze wskaźnika.

36 Funcja iwpr wyznacza wartość wskaźnika Larry William's WPR i zwraca jego wartość. Składnia: double iwpr( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład if( iwpr(symbol(),0,10,0) > -20) { Alert( Sygnał sprzedaży ); if( iwpr(symbol(),0,10,0) < -80) { Alert( Sygnał sprzedaży );

37 Parabolic SAR Wskaźnik wykorzystywany jest przede wszystkim do określenia poziomów zamykania pozycji. Długie pozycje należy zamykać w momencie zejścia notowań poniżej wykresu Parabolic. Sygnałem zamknięcia krótkich pozycji jest wejście notowań powyżej przebiegu wskaźnika. Po przebiciu wskaźnik bez względu na zmianę ceny porusza się w kierunku adekwatnym do przebicia, pod uwagę brana jest tylko bezwzględna zmiana ceny. Dopiero w momencie przebicia podejmuje ruch przeciwny. Dodatkowe informacje na :

38 Funcka isar wyznacza wartość wskaźnika SAR i zwraca jego wartość. Składnia: double isar( string symbol, int timeframe, double step, double maximum, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu step krok, domyślnie 0.02 maximum maksymalna wartość, domyślnie 0.2 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if(isar(symbol(), 0, 0.02, 0.2, 0) < Low[0] && isar(symbol(), 0, 0.02, 0.2, 0) > Low[1]) { Alert( Zamknięcie-otwarcie pozycji );

39 ADX Wskaźnik ten jest najczęściej używany z liniami DMI. Jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, jednak bez wskazania jego kierunku. Rosnące wartości wskaźnika informują o wzroście siły dominującego trendu. Spadek wskaźnika mówi o słabnięciu trendu sugerując jego bliskie przełamanie. Wskaźnik może też być wykorzystany do rozróżnienia trendów wertykalnych i horyzontalnych.