Wydział Analiz Sektora Bankowego

Transkrypt

1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI PŁATNICZYCH Wydział Analiz Sektora Bankowego WARSZAWA,

2 Spis treści Wstęp... 3 Sytuacja na rynku depozytowym... 4 Wyniki ankiety... 6 Rynek depozytów bankowych wraz z podziałem ze względu na kanał dystrybucji oferty... 6 Oprocentowanie stanów umów Oprocentowanie nowych umów M-3M M-6M M-1Y Statystyka stóp procentowych wg SMRP Podsumowanie

3 Wstęp Postępujący rozwój technologii, Internetu oraz urządzeń przenośnych wpływa na zmianę formy kontaktów między bankiem i klientem. Wielu analityków instytucji i firm międzynarodowych przewiduje 1,2,3,4,5 w najbliższej przyszłości odejście od tradycyjnych form komunikacji bank-klient na rzecz mobilnego dostępu do usług bankowych charakteryzującego się znacznie większą szybkością prowadzonych operacji. Możliwość korzystania z produktów bankowych za pomocą kanałów mobilnych i internetowych tj. nietradycyjnych stanowi szerokie pole manewru do głębszego i aktywniejszego kontaktu banku z klientem. Ponadto rodzaj kanału dystrybucji, a zwłaszcza dostępu do depozytów może wpłynąć na ich stabilność. W przypadku kanałów internetowych i mobilnych, zdolność klientów do natychmiastowej reakcji na rozwój wydarzeń rynkowych, bardziej atrakcyjne oprocentowanie u konkurujących banków lub informacje o charakterze wizerunkowym mogą być czynnikami prowadzącymi do osłabienia ich stabilności (dotyczy to szczególnie sytuacji kryzysowej). Zgodnie z zapisami Wytycznych EUNB i projektu Rozporządzenia delegowanego KE, które będzie ustanawiać wiążącą normę LCR, depozyty internetowe są uważane za mniej stabilne i powinny być im przypisywane wyższe stopy odpływu. Celem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) jest analiza i monitorowanie zachowania banków, dlatego w listopadzie 2014 r. UKNF (Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych) przeprowadził ankietę wśród 29 banków komercyjnych na temat średniego poziomu oprocentowania depozytów złotowych (stanowiących 89,5% depozytów ogółem) w podziale na kanał tradycyjny (umowy zawierane w placówce lub oddziale) i inny niż tradycyjny, w tym internetowy. Badanie przeprowadzono również według podziału na tenory (depozyty bieżące, do 1 miesiąca włącznie, od 1 do 3 miesięcy włącznie, do 3 do 6 miesięcy włącznie, od 6 miesięcy do 1 roku włącznie oraz powyżej roku) i grupy klientów (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, zbiorcza kategoria ogółem, obejmująca oprócz dwóch wymienionych również instytucje świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych) Global-Consumer-Banking-Survey-2014.pdf

4 mld zł Analogiczne badanie zostało przeprowadzone dla wybranych banków spółdzielczych i banków zrzeszających przez Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Celem ankiety była analiza zachowania banków na rynku depozytowym zarówno pod kątem kanałów dystrybucji depozytów, jak i zmian w tym obszarze (zwiększanie udziału kanałów elektronicznych i oferowanych stawek). Kryterium wyboru adresatów ankiety była aktywność banków na rynku depozytów bankowych (banki, które przyjęły co najmniej 0,5 mld zł depozytów, i które nadal pozyskują depozyty od klientów). Ankieta została skonstruowana w sposób analogiczny do cyklicznej ankiety Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej m. in. depozytów bankowych, którą wypełnia regularnie 19 podmiotów układ formularzy był zatem większości ankietowanych znany. Niewątpliwie pewną trudnością w ich wypełnieniu mogło być zastosowanie dodatkowego podziału na kanały dystrybucji (tradycyjne oraz inne), które to kryterium stanowiło kluczowy aspekt niniejszego badania. Założono jednak, że od strony zarządczej banki mają pełne rozeznanie w tej materii, powinny zatem również dysponować adekwatnymi danymi sprawozdawczymi. Sytuacja na rynku depozytowym Od początku 2014 r. można było zaobserwować wzrost poziomu depozytów złotowych złożonych w bankach i oddziałach instytucji kredytowych. W ciągu 10 miesięcy ich wolumen zwiększył się o 37,7 mld zł, tj. o 5,4% Depozyty sektora niefinansowego struktura walutowa Źródło: UKNF Razem sektor niefinansowy Złotowe Walutowe 4

5 Największy względny przyrost charakteryzował oddziały instytucji kredytowych (15,7%), podczas gdy zwiększenie wśród banków komercyjnych wynosiło 5,5%, a w segmencie banków spółdzielczych tylko 4,1%. Należy jednak mieć na uwadze efekt niskiej bazy (depozyty oddziałów instytucji kredytowych wzrosły o 1,1 mld zł do 6 mld zł, dla banków komercyjnych wzrost wyniósł 35,3 mld zł do 730 mld zł). Wzrost wolumenu depozytów złotowych w bankach objętych ankietą był jednak większy niż w sektorze i wyniósł 46,5 mld zł, tj. 7,8%. Źródło: UKNF Udział 5 banków z największymi depozytami złotowymi od sektora niefinansowego wynosi 53,8% całego sektora i 60,7% sektora banków komercyjnych. W bankach biorących udział w ankiecie złożono 88,8% depozytów całego sektora bankowego, co stanowi 99,2% depozytów sektora banków komercyjnych. Dane przedstawione na wykresach pochodzą z ankiety i dotyczą końca października 2014 r., chyba że zaznaczono inaczej. 5

6 Wyniki ankiety Rynek depozytów bankowych wraz z podziałem ze względu na kanał dystrybucji oferty Na koniec października 2014 r. łączny wolumen depozytów złotowych sektora niefinansowego w 29 bankach objętych ankietą wyniósł 612,9 mld zł (585,8 mld zł na koniec czerwca 2014 r.). Przeważającą część (502,0 mld zł; 81,9%) stanowią depozyty składane za pomocą kanału tradycyjnego. W porównaniu z końcem czerwca 2014 r. wzrost wolumenu takich depozytów wyniósł 4,4%, tj. 21,1 mld zł, podczas gdy depozyty złożone przy pomocy kanałów innych niż tradycyjne (w tym głównie internetowych) zwiększyły się o 5,8%, tj. o 6,1 mld zł. 6

7 Udział środków składanych kanałem tradycyjnym jest podobny zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych (odpowiednio 80,9% i 82,3%). Na koniec października 2014 r. więcej depozytów złotowych w bankach objętych ankietą zostało złożonych przez gospodarstwa domowe (449,5 mld zł, tj. 73,4%), z których większą część (369,8 mld zł, tj. 60,4% ogółu depozytów) stanowią depozyty składane kanałem tradycyjnym. Depozyty bieżące stanowią największą część depozytów ogółem 49,6% (304,1 mld zł). Średnioterminowe depozyty (do 6M) są bardziej popularne od tych składanych na dłuższy okres udział depozytów do 6M na koniec października wyniósł 28,3%, podczas gdy tych 7

8 mld zł ostatnich 22,1%. Najmniej popularne są depozyty długoterminowe składane drogą nietradycyjną Depozyty sektora niefinansowego - struktura terminowa Źródło: UKNF Razem sektor niefinansowy Bieżące Terminowe W każdym tenorze więcej jest depozytów przyjętych drogą tradycyjną, jednak im dłuższy termin wymagalności tym różnica staje się większa. Najmniejsza różnica występuje przy depozytach składanych na mniej niż jeden miesiąc 41,6% stanowią depozyty zakładane przy pomocy kanałów nietradycyjnych. Dzieląc depozyty pod względem kolejnych kryteriów, można powiedzieć, że największą częścią depozytów są depozyty bieżące, składane kanałem tradycyjnym przez gospodarstwa domowe i wynoszą 186,9 mld zł, tj. 30,5%. 8

9 Średnio- i długoterminowe depozyty składane są głównie przez gospodarstwa domowe. W krótszych tenorach udział przedsiębiorstw rośnie, a w terminie do 1 miesiąca przedsiębiorstwa składają więcej depozytów. W poszczególnych grupach banków udział depozytów składanych za pomocą kanałów innych niż tradycyjne różni się znacząco. Dwa banki należące do grupy banków korporacyjnych i samochodowych nie przyjmują depozytów drogą inną niż tradycyjna, z drugiej strony są trzy banki, które nie dają możliwości złożenia depozytu fizycznie w oddziale. 9

10 % Dla ogółu badanych banków średni udział kanałów innych niż tradycyjne wyniósł 18,1%. Najmniejszy udział depozytów składanych kanałem nietradycyjnym występuje w grupie banków uniwersalnych dużych 14,9%. Najbardziej innowacyjną pod tym względem jest grupa banków korporacyjnych i samochodowych, która większość (56,8%) depozytów przyjmuje tą drogą. Oprocentowanie stanów umów W ramach ankiety banki przedstawiły średnie oprocentowanie stanów umów w podziale na terminy wymagalności, podmiot deponujący i kanał złożenia. Oprocentowanie zostało obliczone zgodnie z instrukcją użytkownika statystyki stóp procentowych publikowanej przez NBP 6. Na koniec października 2014 r. stawka WIBID 3M ukształtowała się na poziomie 1,76%. Wszystkie ankietowane banki oferowały wyższą stawkę za depozyty przyjmowane drogą tradycyjną niż WIBID 3M. W przypadku kanałów innych niż tradycyjne 5 banków oferowało niższe oprocentowanie dla depozytów składanych na 1M-3M niż wynosiła stawka WIBID 3M. 7,0 Wybrane wskaźniki finansowe 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Stopa referencyjna NBP WIBID 3M Rentowność obligacji 10-letnich Źródło: NBP, Bloomberg Na koniec października 2014 r., spośród banków przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym większość obniżyła oprocentowanie depozytów w tenorze 1M-3M w porównaniu do końca czerwca 2014 r. Wyniknęło to m.in. z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w październiku 2014 r. W 6 bankach oprocentowanie depozytów przyjmowanych drogą nietradycyjną w tym okresie jednak się 6 dostępnej pod adresem 10

11 zwiększyło. Jeśli chodzi o kanał tradycyjny, takich banków jest 5. Niektóre banki (4) obniżyły oprocentowanie depozytów składanych kanałem innym niż tradycyjny przy jednoczesnej podwyżce oprocentowania depozytów tradycyjnych. W przypadku 3 banków zależność ta była odwrotna. W zakresie oferowanych poziomów oprocentowania można zaobserwować preferowanie klientów składających depozyty poprzez kanały tradycyjne. Wykresy ilustrują różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 1 do 3 miesięcy. 11

12 Znacząca większość banków oferuje wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną. Zarówno w skali całego sektora, jak i w poszczególnych segmentach gospodarstw domowych i przedsiębiorców, większość banków proponuje odsetki wyższe o ok. 0,5-1,0 punktu procentowego w przypadku kanałów tradycyjnych. Jedynie w kilku podmiotach występuje przewaga poziomu oprocentowania w kanale nietradycyjnym, jest ona jednak nieznaczna. W przypadku grup rówieśniczych banki zaliczające się do uniwersalnych dużych oferują najniższe oprocentowanie, zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nietradycyjnym. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwu kanałami dystrybucji sięga w niektórych bankach 1,4 punktu procentowego, a w segmencie depozytów dla przedsiębiorstw nawet ponad 2 punkty procentowe. W bankach uniwersalnych dużych średnie oprocentowanie wyniosło 1,95% i stanowiła najniższą wartość spośród wszystkich grup rówieśniczych. Średnie oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw w grupie rówieśniczej banków detalicznych jest wyższe w przypadku depozytów składanych drogą nietradycyjną. Podobna oferta występuje w grupie banków komercyjnych i samochodowych. 12

13 Wśród uczestników rynku depozytowego wyraźnie wyróżnia się grupa banków szczególnie aktywnych, oferujących ponadprzeciętne oferty, która składa się z 7 podmiotów. Oprocentowanie nowych umów 1M-3M Dla większości banków przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym średnie oprocentowanie nowych umów w tenorze 1M-3M jest niższe od średniego oprocentowania stanów umów na ten sam tenor. W zakresie oferowanych poziomów oprocentowania nowych umów można zaobserwować preferowanie klientów składających depozyty poprzez kanały tradycyjne. Wykres ilustruje różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 1 do 3 miesięcy. 13

14 Również w stosunku do nowych umów banki oferują wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną. Zarówno w skali całego sektora, jak i w poszczególnych segmentach gospodarstw domowych i przedsiębiorców, większość banków proponuje odsetki wyższe o ok. 0,5-1 punktu procentowego w przypadku kanałów tradycyjnych. W 6 bankach oferta jest korzystniejsza dla klientów składających depozyty drogą nietradycyjną. Spośród nich dwa banki w przypadku oprocentowania stanów umów prezentowały odmienne podejście, tj. w poprzednich okresach oferowali klientom składającym depozyty kanałem nietradycyjnym niższe stawki niż obecnie. Może to sugerować chęć pozyskania nowych klientów korzystających z Internetu. Należy jednak zaznaczyć, że występująca przewaga poziomu oprocentowania w kanale nietradycyjnym jest nieznaczna. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwoma kanałami dystrybucji sięga 2,2 punktu procentowego, a w segmencie depozytów dla przedsiębiorstw 1,6 punktu procentowego. 3M-6M Dla większości banków przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym średnie oprocentowanie nowych umów w tenorze 3M-6M również jest niższe od średniego oprocentowania stanów umów na ten sam tenor. 14

15 W zakresie oferowanych poziomów oprocentowania nowych umów można zaobserwować preferowanie klientów składających depozyty poprzez kanały tradycyjne. Wykres ilustruje różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 3 do 6 miesięcy. Również w stosunku do nowych umów w tenorze 3M-6M banki oferują wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną, zwłaszcza w segmencie depozytów przedsiębiorstw. W przypadku depozytów gospodarstw domowych w 6 bankach oferta jest korzystniejsza dla klientów składających depozyty drogą nietradycyjną, a w przypadku przedsiębiorstw tylko w 3 podmiotach i jest to przewaga niewielka. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwoma kanałami dystrybucji sięga 1,6 punktu procentowego. Największa różnica w oprocentowaniu depozytów w zależności od kanału dystrybucji w poszczególnych bankach wynosi 2,0 punkty procentowe. 6M-1Y W przypadku dłuższych tenorów (6M-1Y) różnice średniego oprocentowania w bankach przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym zacierają się; wprawdzie w pojedynczych podmiotach bywają one znaczące, jednak przewaga poziomu oprocentowania w różnych bankach występuje w obu kierunkach, dając w skali sektora efekt uśredniony. Wykres ilustruje różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 6 miesięcy do 1 roku. 15

16 W 8 bankach oferta jest korzystniejsza dla klientów składających depozyty drogą nietradycyjną w segmencie gospodarstw domowych, a w 2 w segmencie przedsiębiorstw. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwoma kanałami dystrybucji sięga 2 punktów procentowych na korzyść kanału innego niż tradycyjny, a w segmencie depozytów dla przedsiębiorstw 1,5 punktu procentowego na rzecz kanału tradycyjnego. Uwagę zwraca mniejsze zainteresowanie depozytami średnioterminowymi (6M-1Y) w segmencie przedsiębiorstw, zauważalne jest także niższe oprocentowanie depozytów przyjmowanych drogą nietradycyjną w większości podmiotów różnica sięga nawet prawie 1,5 punktu procentowego. Statystyka stóp procentowych wg SMRP W ramach działań analitycznych UKNF posługuje się danymi pozyskiwanymi z różnych źródeł. Jednym z nich jest System Monitoringu Rynku Pieniężnego (SMRP), który powstał pod auspicjami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i dostarcza dane na temat negocjowanych stawek transakcji depozytowych. Banki partycypujące w Systemie dostarczając informacji do bazy danych otrzymują dostęp do statystyk depozytów. Dane dostępne są w podziale na terminy zapadalności (ON, TN, 1W, 1M, 3M, 6M i 1Y) oraz w zależności od segmentu klientowskiego: 16

17 Rynek międzybankowy (IB), Instytucje finansowe (niebankowe) (IF), Przedsiębiorstwa (CORPO), Sektor publiczny (SP), Klienci indywidualni / Private Banking (DET). Informacje na temat lokat założonych zgodnie ze standardowym cennikiem banku nie są zawarte w Systemie. Banki przesyłają jedynie dane dotyczące depozytów o negocjowanym oprocentowaniu, nie większych niż 300 mln zł i nie mniejszych niż 100 tys. zł (wartość ta była dwukrotnie zmniejszana, obecna wartość obowiązuje dopiero od 4Q 2013 r.). W założeniach celem funkcjonowania SMRP jest tworzenie na potrzeby banków, źródła informacji (analogicznego do innych narzędzi już używanych w praktyce bankowej) do zarządzania ryzykiem na rynku pieniężnym. Umożliwiać ma on niezależnie ocenę i kształtowanie własnej polityki cenowej depozytów i kredytów w świetle bieżących cen i trendów rynku depozytowego w zł. System zaprojektowany jest również, do zbierania informacji na temat depozytów w innych walutach, jednak ta funkcjonalność nie jest obecnie użytkowana. Niniejszy wykres przedstawia różnicę w oprocentowaniu 3-miesięcznych depozytów klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw w stosunku do stawki WIBOR 3M. Różnica przedstawiona jest w pkt bazowych. Jak widać depozyty przedsiębiorstw są relatywnie niżej oprocentowane niż depozyty klientów indywidualnych. Ponadto, szybciej dostosowują się do zmian w polityce monetarnej (obniżek stóp procentowych) niż depozyty detaliczne. 17

18 Zauważyć należy również, że większość negocjowanych depozytów, to są właśnie depozyty przedsiębiorstw. Depozyty klientów indywidualnych są kilkukrotnie mniejsze (co nie jest zaskoczeniem zważywszy na skalę działalności). 18

19 Poniższe wykresy pokazują średni spread w stosunku do stawki WIBOR dla różnych okresów zapadalności od początku funkcjonowania systemu, udział dla wszystkich segmentów oraz działy zapadalności poszczególnych tenorów. 19

20 Podsumowanie Na koniec października 2014 r. łączny wolumen depozytów sektora niefinansowego w 29 bankach objętych ankietą wyniósł 612,9 mld zł (585,8 mld zł na koniec czerwca 2014 r.). Większą część (502,0 mld zł; 81,9%) stanowią depozyty składane za pomocą kanału tradycyjnego. Na koniec października 2014 r. więcej depozytów złotowych w bankach objętych ankietą zostało złożonych przez gospodarstwa domowe (449,5 mld zł, tj. 73,4%), z których większą część (369,8 mld zł, tj. 60,4% ogółu depozytów) stanowią depozyty składane kanałem tradycyjnym. Depozyty bieżące stanowią największą część depozytów ogółem 49,6% (304,1 mld zł). Średnioterminowe depozyty (do 6M) są bardziej popularne od tych składanych na dłuższy okres udział depozytów do 6M na koniec października wyniósł 28,3%, podczas gdy tych ostatnich 22,1%. Najmniej popularne są depozyty długoterminowe składane drogą nietradycyjną. W każdym tenorze więcej jest depozytów przyjętych drogą tradycyjną, jednak im dłuższy termin wymagalności tym różnica staje się większa. Najmniejsza różnica występuje przy depozytach składanych na mniej niż jeden miesiąc 41,6% stanowią depozyty zakładane przy pomocy kanałów nietradycyjnych. W poszczególnych bankach udział depozytów składanych za pomocą kanałów innych niż tradycyjne różni się znacząco. Dwa banki nie przyjmują depozytów drogą inną niż tradycyjna, z drugiej strony są trzy banki, które nie dają możliwości złożenia depozytu fizycznie w oddziale. 20

21 Najmniejszy udział depozytów składanych kanałem nietradycyjnym występuje w grupie banków uniwersalnych dużych 14,9%. Najbardziej innowacyjną pod tym względem jest grupa banków korporacyjnych i samochodowych, która większość (56,8%) depozytów przyjmuje tą drogą. Banki oferują wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną. Zarówno w skali całego sektora, jak i w poszczególnych segmentach gospodarstw domowych i przedsiębiorców, większość banków proponuje odsetki wyższe o ok. 0,5-1,0 punktu procentowego w przypadku kanałów tradycyjnych. W przypadku niektórych banków depozyt założony przez Internet może być nawet o 2 punkty procentowe niżej oprocentowany niż złożenie środków na lokacie w oddziale tego banku. Najniższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną i inną niż tradycyjna występuje w dużych bankach uniwersalnych. Wśród uczestników rynku depozytowego wyraźnie wyróżnia się grupa banków szczególnie aktywnych, oferujących ponadprzeciętne oferty składająca się z 7 banków. UKNF w ramach działań nadzorczych będzie aktywnie monitorował zachowania banków na rynku depozytowym zarówno pod kątem kanałów dystrybucji depozytów i zmian w tym obszarze (zwiększania udziału kanałów elektronicznych, oferowanych stawek, planów funkcjonowania banków w sytuacjach utrudnionego dostępu do finansowania), jak i sytuacji banków, które bardzo szybko zwiększają swoją bazę depozytową oferując wysokie, ponadprzeciętne stawki oprocentowania depozytów. W szczególności weryfikacji będzie podlegał sposób szacowania przez banki stabilności depozytów składanych i możliwych do zerwania za pomocą kanałów innych niż tradycyjne (mobilne i internetowe), także w ramach przygotowania do wprowadzenia przez banki wiążącej normy LCR. Ponadto w ramach badania scenariuszy planu awaryjnego płynności sprawdzany będzie sposób uwzględnienia odpływu z tytułu depozytów, które mogą zostać zerwane za pomocą kanałów innych niż tradycyjne, w szczególności sposób ustalania stopy odpływu tych depozytów w sytuacji kryzysowej i ewentualne działania zaradcze przewidywane przez banki do podjęcia w sytuacji awaryjnej. 21